Sains Dagangan Algo: Jenis, Robot Berfungsi dan Strategi 2025

Ekonomi moden tidak dapat difikirkan tanpa bursa dan pasaran saham. Berdagang di laman web ini dipanggil
perdagangan . Peniaga secara aktif menggunakan kemungkinan teknologi komputer untuk memudahkan perjalanan perniagaan mereka. Berdagang menggunakan model matematik dan teknologi komputer dipanggil perdagangan algoritma. Artikel ini bercakap tentang jenis perdagangan ini dalam pasaran kewangan, jenisnya, kaedah yang digunakan, kelebihan dan kekurangan, perisian yang digunakan.

Apakah perdagangan Algoritma (dagangan algoritma)

Istilah “perdagangan algoritma” atau “perdagangan algoritma” mempunyai dua makna. Dalam kes pertama, perkataan ini bermaksud kaedah melaksanakan pesanan besar di pasaran, mengikut mana ia dibuka secara beransur-ansur mengikut peraturan tertentu dan secara automatik dibahagikan kepada beberapa sub-pesanan, yang mempunyai harga dan volum mereka sendiri. Setiap pesanan dihantar ke pasaran untuk dilaksanakan. Tujuan teknologi ini adalah untuk memudahkan peniaga membuat perdagangan besar yang perlu dilakukan dengan cara yang paling tidak boleh dilihat. Sebagai contoh, anda perlu membeli 200,000 saham, dan setiap kedudukan termasuk 4 saham pada satu masa.
Maksud kedua perkataan ini ialah sistem yang membuka pesanan mengikut algoritma yang diberikan tanpa penyertaan pedagang. Algoritma ditetapkan untuk mendapat keuntungan secara langsung daripada analisis pasaran automatik. Sistem ini juga dipanggil ”
robot perdagangan “. Dagangan algoritma dan dagangan algoritma digunakan pada bursa, termasuk pertukaran mata wang kripto dan Forex.

Apakah intipati perdagangan algoritma?

Dagangan Algo melibatkan pengumpulan data pada aset tertentu berdasarkan sejarah perkembangannya, memilih algoritma untuk transaksi dan robot dagangan yang sesuai. Untuk menentukan harga, teori kebarangkalian digunakan, kelemahan pasaran dan kemungkinan pengulangannya pada masa hadapan ditentukan. Terdapat tiga jenis pemilihan. Dengan pendekatan manual, pakar menggunakan formula matematik dan model fizikal. Pendekatan genetik melibatkan pembangunan peraturan oleh sistem komputer dan kecerdasan buatan. Automatik dihasilkan oleh program komputer khas yang memproses tatasusunan peraturan dan mengujinya.

Apakah jenis dagangan algoritma yang wujud?

Perdagangan algoritma dilaksanakan dalam beberapa bidang utama:

1. Analisis Teknikal . Menggunakan ketidakcekapan pasaran dan mengenal pasti arah aliran semasa melalui analisis matematik dan fizikal klasik.
2. Membuat pasaran . Kaedah ini mengekalkan kecairan pasaran. Pembuat pasaran diberi ganjaran oleh pertukaran dengan memenuhi permintaan, termasuk terhadap keuntungan. Strategi ini berdasarkan perakaunan dan aliran maklumat yang pantas dari pasaran.
3. Lari depan . Analisis jumlah pesanan mengikut instrumen dan pemilihan yang terbesar daripadanya. Strategi ini berdasarkan fakta bahawa pesanan yang besar akan mempunyai harga yang besar dan akan menarik banyak pesanan balas. Algoritma menganalisis pita dan data buku pesanan dan cuba membetulkan pergerakan semasa urus niaga besar lebih cepat daripada peserta lain.
4. Perdagangan Berpasangan dan Bakul . Dua atau lebih instrumen dikaitkan dengan korelasi yang tinggi, tetapi bukan satu-dengan-satu. Sisihan salah satu instrumen daripada kursus yang diberikan bermakna ia lebih berkemungkinan untuk kembali ke kumpulannya. Menentukan korelasi membantu untuk membuat perdagangan yang menguntungkan.
5. Timbangtara . Kaedah ini berdasarkan membandingkan aset dengan dinamik harga yang serupa. Persamaan ini kadangkala dilanggar kerana pelbagai faktor. Intipati arbitraj ialah penjualan aset yang lebih mahal dan pembelian aset yang lebih murah. Akibatnya, aset akan menyamai harga, dan aset yang lebih murah akan meningkat dalam harga. Sistem perdagangan algoritma mengesan perubahan harga dalam pasaran dan membuat tawaran arbitraj yang menguntungkan.

   

6. Dagangan turun naik . Jenis perdagangan yang kompleks, yang terdiri daripada membeli pelbagai pilihan. Peniaga menjangkakan turun naik saham meningkat apabila menjual dan menurun apabila membeli. Jenis perdagangan ini memerlukan kapasiti peralatan yang ketara dan pakar yang berkelayakan.

Strategi kerja dalam perdagangan algoritma, keseluruhan kebenaran tentang perdagangan robot: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Bila dan bagaimana dagangan algoritma muncul, sebagai fenomena

Dagangan algoritma telah dibangunkan pada awal 1970-an dengan penciptaan NASDAQ, bursa pertama yang menggunakan perdagangan komputer. Pada masa itu, perdagangan algoritma hanya tersedia untuk pelabur besar, orang biasa tidak mempunyai akses kepada teknologi sedemikian. Komputer tidak sempurna ketika itu, dan pada tahun 1987 terdapat ralat perkakasan yang membawa kepada keruntuhan pasaran Amerika. Pada tahun 1998, SEC – Suruhanjaya Sekuriti AS secara rasmi membenarkan penggunaan platform dagangan elektronik. Tahun ini harus dianggap sebagai tarikh kemunculan perdagangan algoritma dalam bentuk modennya.

Pada awal 2000-an, transaksi menggunakan komputer telah dijalankan dalam beberapa saat. Tetapi bahagian robot dalam pasaran adalah kurang daripada 90%. Menjelang 2009, pesanan di bursa telah diselesaikan dalam milisaat, dan
robot perdagangan menjalankan 60% daripada transaksi. Selepas 2012, keadaan telah berubah. Ketidakpastian pasaran menyebabkan kegagalan dalam perisian sedia ada ketika itu. Peratusan dagangan yang dilaksanakan secara automatik telah dikurangkan kepada 50% daripada jumlah keseluruhan. Untuk mengelakkan kesilapan, pembangunan dan pelaksanaan kecerdasan buatan telah bermula.

Bagaimanakah dagangan algoritma berbeza daripada dagangan algoritma?

Walaupun terdapat persamaan konsep yang jelas, seseorang harus membezakan antara konsep “perdagangan algoritma” dan “dagangan algoritma”. Dalam kes pertama, kaedah melaksanakan pesanan besar dengan membahagikannya kepada beberapa bahagian dan kemudian menyerahkannya mengikut peraturan tertentu adalah tersirat, dan dalam kes kedua, mereka bercakap tentang sistem automatik yang membuat pesanan tanpa pedagang mengikut tertentu. algoritma. Algoritma dalam perdagangan algoritma digunakan untuk memudahkan pelaksanaan transaksi besar oleh pedagang. Dalam perdagangan algoritma, ia digunakan untuk menganalisis pasaran dan membuka kedudukan untuk meningkatkan pendapatan.

Apakah perisian yang sesuai untuk perdagangan algoritma?

Memandangkan perdagangan algoritma melibatkan penggunaan teknologi komputer, anda perlu memilih perisian yang betul. Robot dagangan ialah alat utama untuk mempraktikkan dagangan automatik. Anda boleh sama ada membangunkannya sendiri menggunakan
bahasa pengaturcaraan , atau menggunakan platform untuk menciptanya.

Apakah yang perlu diingat sebelum melakukan perdagangan algoritma?

Pertama, perlu dinyatakan bahawa pedagang algo perlu dapat memprogramkan, kerana kebanyakan platform boleh dikuasai dengan menguasai kemahiran ini. Bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk perdagangan algoritma mestilah serasi dengan semua platform dan algoritma yang sedang dibangunkan. Bahasa pengaturcaraan yang paling sesuai ialah C# (C-sharp). Ia digunakan dalam platform seperti TSLab, StockSharp, WealthLab. Tanpa mengetahui bahasa pengaturcaraan, 2 program terakhir perlu dikuasai selama beberapa bulan.

TSLab ialah salah satu program yang paling popular untuk menjalankan algorithmbots.

Platform untuk mencipta, menguji dan melancarkan
robot dan sistem perdagangan. Termasuk editor visual yang mudah dalam bentuk kiub, yang akan membolehkan anda membangunkan robot tanpa mengetahui bahasa pengaturcaraan. Anda boleh memasang algoritma dagangan yang dikehendaki daripada kiub. Sejarah instrumen dagangan yang dikumpul oleh program ini akan membolehkan anda mencari dan membetulkan ralat dalam skrip, manakala alat analisis teknikal akan membantu anda mencipta penyelesaian yang unik.

Pemasangan

Untuk memasang platform, anda perlu memuat turun pemasang dari laman web rasmi. Halaman muat turun menyatakan bahawa program ini hanya berfungsi pada versi Windows 64-bit. Selepas memuat turun, buka fail pemasangan. Sebelum memasang, ia akan menggesa anda untuk memasang versi terkini Rangka Kerja .NET dan Visual C++ Redistributable Studio.

Jika versi yang diperlukan untuk program ini tidak tersedia, anda harus memasangnya. Platform tidak akan berfungsi tanpa mereka. Jika versi terkini program ini tersedia, tetingkap mula pemasang akan dibuka. Mari klik “Seterusnya”.
Kami bersetuju dengan syarat perjanjian lesen dan memilih laluan di mana program akan dipasang.

Kemudian anda harus memberi kebenaran untuk pemasangan dan tunggu sehingga selesai.
Apabila pemasangan selesai, tetingkap yang sepadan akan dibuka. Anda boleh menjalankan program selepas pemasangan.

Latihan dalam perdagangan algoritma di TSLab

Persediaan pembekal

Untuk menyediakan dan menguji robot dagangan, anda perlu mempunyai sejarah sebut harga. Untuk mendapatkan sejarah petikan, anda perlu menyediakan pembekal data. Dalam menu “Data”, pilih item “Pembekal”.
Tab vendor kosong akan dibuka. Kita perlu mengklik butang “Tambah”. Dalam kotak dialog yang terbuka, pilih “Data Sejarah”. Pada peringkat ini, anda perlu memilih jenis data untuk petikan. Dalam kes ini, fail teks dengan petikan dengan langkah harga 0.01 dipilih. Muat turun fail yang diperlukan dari repositori.

Muat turun fail 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Setelah dimuat turun, cari fail dalam folder muat turun dan ekstrak dari arkib. Kami kembali ke TSLab dan pilih item “Pembekal” dalam menu “Data”.
Tetingkap yang sepadan akan dibuka. Anda perlu klik pada butang “Tambah”.
Tetingkap Tambah Pembekal akan dibuka. Di dalamnya, pilih item “Data sejarah”, dan kemudian klik “Seterusnya”.
Dalam tetingkap seterusnya, nyatakan nama dan jenis data pembekal. Tetapkan nama kepada TextData dan jenis data kepada Fail Teks. Kami tekan “Seterusnya”.
Pilih laluan ke pembekal. Laluan lalai ialah C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Anda boleh menentukan laluan yang berbeza dengan mengklik … dalam bar laluan. Kami menetapkan laluan fail kami, selepas itu kami menetapkan parameter: 1. Bilangan tempat perpuluhan ialah 2. 2. Langkah harga ditentukan secara automatik jika ia kurang daripada 1. Fail dengan langkah 0.01 dan menyatakan 1 log masuk tetapan akan memilih langkah 0.1
Tekan ke butang “Seterusnya”. Dalam tetingkap Pembekal, pembekal data TextData akan kelihatan.

Mencipta skrip

Platform TSLab membolehkan anda membangunkan algoritma dagangan, menguji dan mencipta robot dagangan – ejen. Tetapi sebelum mencipta algoritma dagangan, anda perlu menulis skrip untuknya. Untuk melakukan ini, pilih “Makmal” dalam menu. Pilih “Skrip” daripada senarai juntai bawah.
Kotak dialog akan dibuka, di mana kami mengklik “Buat Baharu”. Dalam tetingkap kedua, masukkan nama skrip dan klik “OK”.
Klik dua kali butang tetikus kiri pada skrip yang dibuat untuk mengedit. Kami akan melihat editor skrip visual.

Blok segi empat tepat biru ialah “instrumen yang didagangkan”. Segi empat tepat kelabu “Jilid 1” – bilangan operasi dengan opsyen atau kontrak niaga hadapan untuk tempoh masa tertentu. Sekat “Penutupan” mencerminkan harga penutupan bar. Blok “Panel graf” mencipta panel yang sepadan.
Klik kanan. Pilih “Properties” daripada menu lungsur. Pilih tab Skrip.
Lumpuhkan “Gunakan tarikh dari”. Pilih tab “Sumber”, dan di dalamnya – alat. Klik pada medan ini. Tetingkap “Pilih sekuriti” akan dibuka, di mana anda perlu memilih pembekal data TextData dan menentukan instrumen – petikan fail teks 1.rand.quote.step=0.01_1m. Klik “OK” untuk mengesahkan.

Selepas memilih alat, tab dengan gambar carta dan tulisan “Memuatkan” akan muncul di bahagian atas tetingkap. Selepas memproses data, nama instrumen yang dipilih akan muncul pada tab ini – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Klik “Simpan dan laksana” selepas memuatkan data.
Skrip ini direka bentuk untuk memaparkan instrumen pada carta. Akhirnya, tab graf akan dibuka. Algoritma dagangan dan ejen perdagangan disediakan dengan cara yang sama. Seperti yang anda lihat, dagangan algoritma dengan bantuan TSLab tersedia untuk hampir semua orang dan tidak memerlukan latihan terlebih dahulu. Kelebihan utama TSLab ialah mana-mana pengguna boleh mula menyusun robot dagangan selepas 2-3 hari mempelajari platform. Ini difasilitasi oleh editor visual. Dengan bantuan editor, anda akan mempelajari pemikiran yang diperlukan dalam perdagangan algoritma. TSLab menyokong bahasa C#, pengaturcaraan lanjut pada platform ini boleh diteruskan menggunakan API TSLab. Walau bagaimanapun, perendaman lanjut dalam perdagangan algoritma adalah lebih baik untuk meneruskan dengan program yang lebih kompleks.

stocksharp

Stocksharp ialah perpustakaan robot dagangan yang ditulis dalam C#. Robot dagangan disusun dalam persekitaran pengaturcaraan Visual Studio. Oleh itu, sebelum menulis robot menggunakan sumber ini, anda perlu menghabiskan sekurang-kurangnya enam bulan mempelajari bahasa pengaturcaraan. Tidak semua orang dapat menyiapkan kajian sehingga tamat. Walau bagaimanapun, penggunaan platform ini adalah wajar sepenuhnya dalam amalan.

WealthLab

WealthLab ialah satu lagi platform untuk menguji dan membangunkan robot dan sistem perdagangan daripada Fidelity. Terdapat dua versi program: Pro untuk warga AS dengan akaun Fidelity dan Pembangun untuk orang lain. WealthLab membolehkan anda menggunakan alat analisis teknikal dalam pembangunan robot, menerima isyarat untuk memasuki dan menutup perjanjian dan memindahkannya ke terminal. Jika seorang peniaga tidak tahu cara memprogram, dia boleh menggunakan pembantu (wizard). Platform ini berdasarkan bahasa pengaturcaraan C# dan Pascal. Platform ini melukis carta dalam bentuk segmen, batang lilin Jepun, carta garisan, dsb.
Fungsi utama program ini ialah pengoptimuman dan ujian strategi berdasarkan data sejarah. WealthLab boleh dipelajari tidak sepantas TSLab, tetapi dalam masa 2 bulan sahaja. Bahasa pengaturcaraan terbina dalam memberikan peluang besar dalam mencipta strategi dagangan yang menguntungkan. Seorang peniaga boleh memautkan platform dengan pakej perisian Quik, yang akan membolehkan membuat pesanan di luar talian.

Apakah strategi yang digunakan untuk perdagangan algoritma?

Untuk berdagang menggunakan algoritma untuk membawa hasil yang ketara, anda perlu berpegang pada strategi yang direka untuk situasi tertentu.

1. Strategi Spekulatif . Ia bertujuan untuk mencapai harga yang paling menguntungkan untuk memasuki transaksi untuk keuntungan seterusnya. Digunakan terutamanya oleh peniaga swasta.
2. perlombongan data . Mencari corak baharu untuk algoritma baharu. Kebanyakan data dikumpul pada strategi ini sebelum ujian. Maklumat dicari dengan tetapan manual.
3. TWAP ialah harga purata wajaran masa. Membuka pesanan dalam selang masa yang sama pada harga tawaran dan tawaran terbaik.
4. VWAP – harga purata berwajaran volum. Membuka kedudukan dalam bahagian yang sama dengan volum yang sama untuk masa tertentu dan harga tidak lebih tinggi daripada nilai purata.
5. Strategi pelaksanaan . Strategi yang digunakan untuk memperoleh aset pada harga purata wajaran dalam jumlah yang besar. Terutamanya digunakan oleh broker dan dana lindung nilai.

Bagaimana untuk mengelakkan kerugian apabila melakukan perdagangan algoritma, pengurusan risiko

Adalah satu kesilapan besar untuk mempercayai bahawa pedagang algoritma hanya perlu mencipta robot dagangan. Segala risiko mesti dicegah dan dihapuskan. Gangguan dalam elektrik, sambungan Internet dan kesilapan dalam pengiraan dan pengaturcaraan boleh membawa kepada kerugian yang ketara dan kehilangan pendapatan anda sepenuhnya.

Pelayan infrastruktur tempat perdagangan algoritma dijalankan mungkin tiba-tiba gagal atau sistem pengendalian mungkin but semula padanya. Untuk menghapuskan masalah dengan pelayan, anda boleh menyewa pelayan atau meningkatkan pelayan anda sendiri. Jika ini tidak tersedia, anda perlu mengambil pelayan daripada pembekal yang stabil dengan sambungan yang baik. Sistem harus mempunyai margin kuasa minimum 40-50%. Masalah sambungan selalu berlaku tanpa diduga. Anda boleh mengkonfigurasi sambungan supaya pertukaran menutup kedudukan selepas sambungan terputus. Rasuah paket data dijejaki melalui algoritma penjejakan WatchDog. Strategi dagangan yang digunakan dalam perdagangan adalah tidak sempurna dan gabungannya boleh membawa kepada akibat yang berbeza. Dalam aplikasi, ralat API mungkin dibuat. Harga, volum, nilai lot mungkin dipaparkan dengan salah. Juga, dagangan boleh diadakan pada hujung minggu atau hari cuti, strategi dagangan atau had akaun dilanggar.

Untuk menghapuskan ralat ini, adalah perlu untuk memantau dan menganalisis pesanan dan had strategi perdagangan untuk menghapuskan parameter yang salah.

Sekiranya berlaku situasi kecemasan, adalah perlu untuk segera memaklumkan kepada semua pihak yang berminat mengenai perkara ini melalui SMS, e-mel, utusan segera dan saluran komunikasi lain. Adalah penting untuk merekodkan setiap kegagalan dalam log untuk mengelakkan pengulangannya pada masa hadapan. Bagaimana untuk mencipta pendapatan pasif dengan perdagangan algoritma: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Dagangan algo: kelebihan dan kekurangan

Robot perdagangan tidak tertakluk kepada faktor “manusia” yang boleh menjejaskan kerja mereka: keletihan, gangguan emosi dan lain-lain. Ini adalah kelebihan utama perdagangan algoritma. Algoritma mengikuti program yang jelas dan tidak pernah menyimpang daripadanya. Dagangan algo mempunyai beberapa kelemahan. Ini termasuk, khususnya, ketidakbolehcapaian maklumat mengenai jenis perdagangan ini dalam domain awam. Pedagang algoritma mesti mahir dalam pengaturcaraan, yang agak sukar untuk kebanyakan profesional kewangan. Jika pasaran berubah, anda perlu mengubah sepenuhnya algoritma. Dalam menulis robot dagangan, kesilapan boleh dibuat yang akan membawa keseluruhan algoritma ke jalan yang salah, dan ini akan membawa kepada kehilangan dana.
Dagangan algoritma adalah jenis perdagangan pertukaran yang agak rumit yang memerlukan pengetahuan bukan sahaja dalam perdagangan, tetapi juga dalam matematik dan pengaturcaraan. Ia adalah perlu bukan sahaja untuk dapat mencipta algoritma yang dikehendaki, tetapi juga untuk mengelakkan masalah sambungan, ralat dalam algoritma dan kod program. Anda perlu berfikir dengan teliti sebelum membuat keputusan untuk berdagang dengan cara ini. Namun begitu, setelah menguasainya dan mengaplikasikannya dengan betul dalam amalan, peniaga akan menerima peningkatan pendapatan yang ketara dan memudahkan kerjanya.