현대 경제는 교환과 주식 시장 없이는 생각할 수 없습니다. 이러한 사이트에서 거래하는 것을
거래 라고 합니다. 거래자는 컴퓨터 기술의 가능성을 적극적으로 사용하여 비즈니스 수행을 촉진합니다. 수학적 모델과 컴퓨터 기술을 사용한 거래를 알고리즘 거래라고 합니다. 이 기사에서는 금융 시장에서의 이러한 유형의 거래, 그 종류, 사용된 방법, 장점과 단점, 사용된 소프트웨어에 대해 설명합니다.
- 알고리즘 트레이딩(알고리즘 트레이딩)이란?
- 알고리즘 트레이딩의 본질은 무엇입니까?
- 어떤 유형의 알고리즘 거래가 존재합니까?
- 알고리즘 거래는 언제, 어떻게 현상으로 나타났습니까?
- 알고리즘 거래는 알고리즘 거래와 어떻게 다릅니까?
- 알고리즘 거래에 적합한 소프트웨어는 무엇입니까?
- 알고리즘 트레이딩을 하기 전에 무엇을 기억해야 할까요?
- TSLab은 알고리즘봇을 실행하는 가장 인기 있는 프로그램 중 하나입니다.
- 설치
- TSLab에서 알고리즘 트레이딩 교육
- 공급업체 설정
- 스크립트 만들기
- 주식
- 웰스랩
- 알고리즘 거래에는 어떤 전략이 사용됩니까?
- 알고리즘 트레이딩, 리스크 관리 시 손실을 방지하는 방법
- 알고 거래: 장점과 단점
알고리즘 트레이딩(알고리즘 트레이딩)이란?
“알고리즘 거래” 또는 “알고리즘 거래”라는 용어에는 두 가지 의미가 있습니다. 첫 번째 경우이 단어는 시장에서 대량 주문을 실행하는 방법을 의미하며 특정 규칙에 따라 점진적으로 열리고 자체 가격과 볼륨을 갖는 여러 하위 주문으로 자동 분할됩니다. 각 주문은 실행을 위해 시장으로 전송됩니다. 이 기술의 목적은 거래자들이 가능한 한 눈에 띄지 않는 방식으로 이루어져야 하는 대규모 거래를 쉽게 할 수 있도록 하는 것입니다. 예를 들어, 200,000주를 구매해야 하며 각 위치에는 한 번에 4주가 포함됩니다.
합니다. 알고리즘 거래 및 알고리즘 거래는 암호 화폐 거래소 및 Forex를 포함한 거래소에서 사용됩니다.
알고리즘 트레이딩의 본질은 무엇입니까?
알고 거래에는 개발 이력을 기반으로 특정 자산에 대한 데이터 수집, 거래 알고리즘 선택 및 적절한 거래 로봇이 포함됩니다. 가격을 결정하기 위해 확률 이론이 적용되고 시장 단점과 향후 재발 가능성이 결정됩니다. 세 가지 유형의 선택이 있습니다. 수동 접근 방식으로 전문가는 수학 공식과 물리적 모델을 적용합니다. 유전적 접근은 컴퓨터 시스템과 인공 지능에 의한 규칙 개발을 포함합니다. 자동은 규칙 배열을 처리하고 테스트하는 특수 컴퓨터 프로그램에 의해 생성됩니다.
어떤 유형의 알고리즘 거래가 존재합니까?
알고리즘 거래는 여러 주요 영역에서 구현됩니다.
- 기술적 분석 . 시장의 비효율성을 활용하고 고전적인 수학적 및 물리적 분석을 통해 현재 추세를 식별합니다.
- 시장 만들기 . 이 방법은 시장 유동성을 유지합니다. 시장 조성자는 이익을 포함하여 수요를 충족함으로써 교환에 의해 보상을 받습니다. 이 전략은 회계 및 시장 정보의 빠른 흐름을 기반으로 합니다.
- 전면 실행 . 도구별 주문량 분석 및 가장 큰 주문 선택. 이 전략은 대량 주문은 가격이 높고 많은 카운터 주문을 유치한다는 사실에 기반합니다. 알고리즘은 테이프 및 주문서 데이터를 분석하고 다른 참가자보다 더 빠르게 대규모 거래 시 움직임을 수정하려고 합니다.
- 쌍 및 바구니 거래 . 둘 이상의 도구는 높은 상관관계가 있지만 일대일 상관관계는 아닙니다. 주어진 과정에서 도구 중 하나가 이탈하면 해당 그룹으로 돌아갈 가능성이 더 커집니다. 상관 관계를 결정하면 수익성 있는 거래를 하는 데 도움이 됩니다.
- 중재 . 이 방법은 유사한 가격 역학을 가진 자산을 비교하는 것을 기반으로 합니다. 이 유사성은 다양한 요인으로 인해 때때로 위반됩니다. 차익 거래의 본질은 더 비싼 자산을 매각하고 더 저렴한 자산을 구매하는 것입니다. 결과적으로 자산의 가격은 동일해지고 더 싼 자산은 가격이 상승합니다. 알고리즘 거래 시스템은 시장의 가격 변화를 감지하고 수익성 있는 차익 거래를 합니다.
투기적 알고리즘 거래 전략[/캡션] - 변동성 거래 . 다양한 옵션을 구매하는 복잡한 유형의 거래. 거래자는 주식의 변동성이 매도 시 증가하고 매수 시 감소할 것으로 예상합니다. 이러한 유형의 거래에는 상당한 장비 용량과 자격을 갖춘 전문가가 필요합니다.
알고리즘 트레이딩의 실제 전략, 로봇 트레이딩의 모든 진실: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao
알고리즘 거래는 언제, 어떻게 현상으로 나타났습니까?
알고리즘 거래는 1970년대 초 컴퓨터 거래를 사용한 최초의 거래소인 나스닥이 설립되면서 개발되었습니다. 그 당시 알고리즘 거래는 대규모 투자자만 사용할 수 있었고 일반 사람들은 이러한 기술에 액세스할 수 없었습니다. 당시 컴퓨터는 완벽하지 않았고 1987년에는 하드웨어 오류가 발생하여 미국 시장이 붕괴되었습니다. 1998년 SEC(미국 증권 위원회)는 공식적으로 전자 거래 플랫폼의 사용을 허용했습니다. 올해는 현대적인 형태의 알고리즘 거래가 등장한 날짜로 간주되어야 합니다. [캡션 id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” 너비=”663″]
거래 로봇 이 거래의 60%를 수행했습니다. 2012년 이후 상황은 달라졌다. 시장의 예측 불가능성은 당시 기존 소프트웨어의 실패로 이어졌다. 자동으로 실행되는 거래의 비율이 전체의 50%로 감소했습니다. 실수를 피하기 위해 인공 지능의 개발과 구현이 시작되었습니다.
알고리즘 거래는 알고리즘 거래와 어떻게 다릅니까?
개념의 명백한 유사성에도 불구하고 “알고리즘 거래”와 “알고리즘 거래”의 개념을 구별해야 합니다. 첫 번째 경우에는 대량 주문을 여러 부분으로 나눈 다음 특정 규칙에 따라 제출하는 방식을 암시하고 두 번째 경우에는 특정 규칙에 따라 거래자 없이 주문을 생성하는 자동화 시스템에 대해 이야기합니다. 연산. 알고리즘 거래의 알고리즘은 거래자의 대규모 거래 실행을 단순화하는 데 사용됩니다. 알고리즘 거래에서 시장을 분석하고 수입을 늘리기 위해 포지션을 여는 데 사용됩니다.
알고리즘 거래에 적합한 소프트웨어는 무엇입니까?
알고리즘 거래는 컴퓨터 기술을 사용하므로 올바른 소프트웨어를 선택해야 합니다. 거래 로봇은 자동 거래를 연습하기 위한 주요 도구입니다. 프로그래밍 언어를 사용하여 직접 개발
하거나 플랫폼을 사용하여 만들 수 있습니다.
알고리즘 트레이딩을 하기 전에 무엇을 기억해야 할까요?
첫째, 알고리즘 거래자는 프로그래밍할 수 있어야 한다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 대부분의 플랫폼은 이 기술을 마스터하면 마스터할 수 있기 때문입니다. 알고리즘 거래에 사용되는 프로그래밍 언어는 개발 중인 모든 플랫폼 및 알고리즘과 호환되어야 합니다. 가장 적합한 프로그래밍 언어는 C#(C-sharp)입니다. TSLab, StockSharp, WealthLab과 같은 플랫폼에서 사용됩니다. 프로그래밍 언어를 모르면 마지막 2개의 프로그램을 몇 달 동안 마스터해야 합니다. 
TSLab은 알고리즘봇을 실행하는 가장 인기 있는 프로그램 중 하나입니다.
거래 로봇 및 시스템 을 생성, 테스트 및 출시하기 위한 플랫폼입니다
. 큐브 형태의 편리한 비주얼 편집기가 포함되어 있어 프로그래밍 언어를 몰라도 로봇을 개발할 수 있습니다. 큐브에서 원하는 거래 알고리즘을 조합할 수 있습니다. 프로그램에서 수집한 거래 도구의 이력을 통해 스크립트에서 오류를 찾고 수정할 수 있으며 기술 분석 도구를 통해 고유한 솔루션을 만들 수 있습니다.
설치
플랫폼을 설치하려면 공식 웹사이트에서 설치 프로그램을 다운로드해야 합니다. 다운로드 페이지에는 프로그램이 64비트 버전의 Windows에서만 작동한다고 나와 있습니다. 다운로드 후 설치 파일을 엽니다. 설치하기 전에 최신 버전의 .NET Framework 및 Visual C++ 재배포 가능 스튜디오를 설치하라는 메시지가 표시됩니다.
TSLab에서 알고리즘 트레이딩 교육
공급업체 설정
거래 로봇을 설정하고 테스트하려면 견적 기록이 있어야 합니다. 견적 내역을 가져오려면 데이터 공급자를 설정해야 합니다. “데이터” 메뉴에서 “공급자” 항목을 선택합니다.
스크립트 만들기
TSLab 플랫폼을 사용하면 거래 알고리즘을 개발하고 거래 로봇(에이전트)을 테스트 및 생성할 수 있습니다. 그러나 거래 알고리즘을 만들기 전에 스크립트를 작성해야 합니다. 이렇게 하려면 메뉴에서 “실험실”을 선택하십시오. 드롭다운 목록에서 “스크립트”를 선택합니다.
주식
Stocksharp는 C#으로 작성된 거래 로봇 라이브러리입니다. 거래 로봇은 Visual Studio 프로그래밍 환경에서 컴파일됩니다. 따라서 이 리소스를 사용하여 로봇을 작성하기 전에 프로그래밍 언어를 배우는 데 최소 6개월을 보내야 합니다. 모든 사람이 끝까지 연구를 마칠 수 있는 것은 아닙니다. 그러나 이 플랫폼의 사용은 실제로 완전히 정당화됩니다.
웰스랩
WealthLab은 Fidelity의 거래 로봇 및 시스템을 테스트하고 개발하기 위한 또 다른 플랫폼입니다. 이 프로그램에는 두 가지 버전이 있습니다. Fidelity 계정이 있는 미국 시민을 위한 Pro와 기타 모든 사람을 위한 Developer. WealthLab을 사용하면 로봇 개발에 기술 분석 도구를 사용하고, 거래를 입력 및 성사하라는 신호를 수신하여 터미널로 전송할 수 있습니다. 거래자가 프로그래밍 방법을 모르는 경우 보조자(마법사)를 사용할 수 있습니다. 플랫폼은 C# 및 Pascal 프로그래밍 언어를 기반으로 합니다. 플랫폼은 세그먼트, 일본 촛대, 꺾은선형 차트 등의 형태로 차트를 그립니다.
알고리즘 거래에는 어떤 전략이 사용됩니까?
가시적인 결과를 가져오기 위해 알고리즘을 사용하여 거래하려면 특정 상황에 맞게 설계된 전략을 고수해야 합니다.
- 투기 전략 . 후속 이익을 위해 거래를 입력하는 데 가장 유리한 가격을 달성하는 것을 목표로합니다. 주로 개인 거래자가 사용합니다.
- 데이터 마이닝 . 새로운 알고리즘에 대한 새로운 패턴을 찾습니다. 대부분의 데이터는 테스트 전에 이 전략에 대해 수집됩니다. 수동 설정으로 정보를 검색합니다.
- TWAP 는 시간 가중 평균 가격입니다. 최적의 입찰가 및 제안가로 동일한 시간 간격으로 주문을 엽니다.
- VWAP – 거래량 가중 평균 가격. 특정 시간 동안 동일한 볼륨과 평균 가격보다 높지 않은 가격으로 동일한 부분에서 포지션을 엽니다.
- 실행 전략 . 대량의 가중 평균 가격으로 자산을 취득하는 데 사용되는 전략입니다. 주로 브로커와 헤지 펀드에서 사용합니다.
알고리즘 트레이딩, 리스크 관리 시 손실을 방지하는 방법
알고리즘 트레이더가 거래 로봇만 만들면 된다고 믿는 것은 큰 실수입니다. 모든 위험을 예방하고 제거해야 합니다. 전기 중단, 인터넷 연결 및 계산 및 프로그래밍 오류로 인해 상당한 손실이 발생하고 수입이 완전히 박탈될 수 있습니다. [캡션 id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” 너비=”938″]
이러한 오류를 없애기 위해서는 잘못된 매개변수를 제거하기 위해 거래 전략의 주문과 한도를 모니터링하고 분석해야 합니다.
긴급상황 발생 시 SMS, E-mail, 메신저 등의 커뮤니케이션 채널을 통해 즉시 모든 이해관계자에게 이를 알릴 필요가 있습니다. 향후 반복을 방지하기 위해 각 실패를 로그에 기록하는 것이 필수적입니다. 알고리즘 거래로 수동 소득을 만드는 방법: https://youtu.be/UeUANvatDdo
알고 거래: 장점과 단점
거래 로봇은 업무에 영향을 미칠 수 있는 “인간” 요인(피로, 감정적 쇠퇴 등)의 영향을 받지 않습니다. 이것이 알고리즘 트레이딩의 가장 큰 장점입니다. 알고리즘은 잘 정의된 프로그램을 따르며 절대 벗어나지 않습니다. 알고 거래에는 여러 가지 단점이 있습니다. 여기에는 특히 공개 영역에서 이러한 유형의 거래에 대한 정보에 대한 접근 불가능성이 포함됩니다. 알고리즘 거래자는 프로그래밍에 능숙해야 하며 이는 대부분의 금융 전문가에게 매우 어렵습니다. 시장이 바뀌면 알고리즘을 완전히 바꿔야 합니다. 거래 로봇을 작성할 때 전체 알고리즘을 잘못된 경로로 이끄는 실수가 발생할 수 있으며 이는 자금 손실로 이어질 것입니다.
