A modern gazdaság elképzelhetetlen tőzsde és tőzsde nélkül. Az ezeken az oldalakon folytatott kereskedést kereskedésnek nevezik
. A kereskedők aktívan használják ki a számítástechnika adta lehetőségeket üzletvitelük megkönnyítésére. A matematikai modellekkel és számítógépes technológiával folytatott kereskedést algoritmikus kereskedésnek nevezzük. Ez a cikk a pénzügyi piacok ilyen típusú kereskedéséről, fajtáiról, az alkalmazott módszerekről, előnyeiről és hátrányairól, valamint az alkalmazott szoftverekről szól.
- Mi az algoritmikus kereskedés (algoritmikus kereskedés)
- Mi az algoritmikus kereskedés lényege?
- Milyen típusú algoritmikus kereskedés létezik?
- Mikor és hogyan jelent meg az algoritmikus kereskedés, mint jelenség
- Miben különbözik az algoritmikus kereskedés az algoritmikus kereskedéstől?
- Milyen szoftver alkalmas algoritmikus kereskedésre?
- Mire kell emlékezni az algoritmikus kereskedés megkezdése előtt?
- A TSLab az egyik legnépszerűbb program az algoritmusok futtatására.
- Telepítés
- Algoritmikus kereskedési képzés a TSLab-nál
- Szállító beállítása
- Szkript létrehozása
- stocksharp
- WealthLab
- Milyen stratégiákat használnak az algoritmikus kereskedéshez?
- Hogyan előzzük meg a veszteségeket algoritmikus kereskedés során, kockázatkezelés
- Algo kereskedés: előnyei és hátrányai
Mi az algoritmikus kereskedés (algoritmikus kereskedés)
Az „algoritmikus kereskedés” vagy „algoritmikus kereskedés” kifejezésnek két jelentése van. Az első esetben ez a szó egy nagy megbízás végrehajtásának módját jelenti a piacon, amely szerint az bizonyos szabályok szerint fokozatosan nyílik meg, és automatikusan több al-megbízásra oszlik, amelyeknek saját ára és mennyisége van. Minden megbízás végrehajtásra a piacra kerül. A technológia célja, hogy megkönnyítse a kereskedők számára a nagy ügyletek lebonyolítását, amelyeket a lehető legkevésbé észrevehető módon kell végrehajtani. Például 200 000 részvényt kell vásárolnia, és minden pozíció egyszerre 4 részvényt tartalmaz.
. Az algoritmikus kereskedést és az algoritmikus kereskedést a tőzsdéken használják, beleértve a kriptovaluta tőzsdéket és a Forexet.
Mi az algoritmikus kereskedés lényege?
Az Algo kereskedés magában foglalja egy adott eszközről adatgyűjtést annak fejlesztési története alapján, a tranzakciókhoz algoritmusok és megfelelő kereskedési robotok kiválasztását. Az ár meghatározásához a valószínűség elméletét alkalmazzák, meghatározzák a piaci hiányosságokat és azok jövőbeni megismétlődésének valószínűségét. Háromféle kiválasztás létezik. Manuális megközelítéssel a szakember matematikai képleteket és fizikai modelleket alkalmaz. A genetikai megközelítés magában foglalja a szabályok számítógépes rendszerek és mesterséges intelligencia általi kidolgozását. Az automatikus egy speciális számítógépes program állítja elő, amely szabályok tömbjeit dolgozza fel és teszteli.
Milyen típusú algoritmikus kereskedés létezik?
Az algoritmikus kereskedés több fő területen valósul meg:
- Technikai elemzés . A piaci hatékonyság kihasználása és a jelenlegi trendek azonosítása klasszikus matematikai és fizikai elemzéssel.
- Piacteremtés . Ez a módszer fenntartja a piaci likviditást. Az árjegyzőket a tőzsde a kereslet kielégítésével jutalmazza, beleértve a profitot is. A stratégia a könyvelésen és a piacokról érkező gyors információáramláson alapul.
- Elöl futás . A rendelések mennyiségének elemzése eszközönként és a legnagyobbak kiválasztása. Ez a stratégia azon a tényen alapul, hogy egy nagy megrendelésnek magas ára lesz, és sok ellenrendelést vonz majd. Az algoritmusok elemzik a szalagos és megbízási könyvadatokat, és gyorsabban próbálják kijavítani a nagy tranzakciók során bekövetkezett mozgásokat, mint a többi résztvevő.
- Párok és kosár kereskedés . Két vagy több eszköz korrelál magas, de nem egy az egyhez korrelációval. Az egyik hangszer eltérése az adott kurzustól azt jelenti, hogy nagyobb eséllyel tér vissza a csoportjába. A korreláció meghatározása segíti a jövedelmező kereskedést.
- Választottbíráskodás . A módszer a hasonló árdinamikájú eszközök összehasonlításán alapul. Ez a hasonlóság néha különböző tényezők miatt megsérül. Az arbitrázs lényege egy drágább eszköz eladása és egy olcsóbb vásárlása. Ennek eredményeként az eszközök kiegyenlítődnek, az olcsóbb eszköz pedig drágul. Az algoritmikus kereskedési rendszerek észlelik az árváltozásokat a piacon, és nyereséges arbitrázs ügyleteket kötnek.
Spekulatív algoritmikus kereskedési stratégiák - Volatilitási kereskedés . A kereskedés összetett típusa, amely különféle opciók vásárlásából áll. A kereskedő arra számít, hogy eladáskor nő a részvény volatilitása, vásárláskor pedig csökken. Ez a fajta kereskedelem jelentős eszközkapacitást és képzett szakembereket igényel.
Működő stratégiák az algoritmikus kereskedésben, a teljes igazság a robotkereskedésről: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao
Mikor és hogyan jelent meg az algoritmikus kereskedés, mint jelenség
Az algoritmikus kereskedést az 1970-es évek elején fejlesztették ki a NASDAQ létrehozásával, amely az első számítógépes kereskedést alkalmazó tőzsde. Akkoriban az algoritmikus kereskedés csak a nagybefektetők számára volt elérhető, a hétköznapi emberek nem fértek hozzá az ilyen technológiához. A számítógépek akkor még nem voltak tökéletesek, és 1987-ben hardverhiba történt, ami az amerikai piac összeomlásához vezetett. 1998-ban a SEC – az Egyesült Államok Értékpapírfelügyelete hivatalosan engedélyezte az elektronikus kereskedési platformok használatát. Ezt az évet kell tekinteni az algoritmikus kereskedés modern formájában való megjelenésének dátumának.
kereskedési robotok hajtották végre a tranzakciók 60%-át. 2012 után a helyzet megváltozott. A piac kiszámíthatatlansága az akkor létező szoftverek meghibásodásához vezetett. Az automatikusan végrehajtott ügyletek százalékos aránya a teljes kereskedés 50%-ára csökkent. A hibák elkerülése érdekében megkezdődött a mesterséges intelligencia fejlesztése és megvalósítása.
Miben különbözik az algoritmikus kereskedés az algoritmikus kereskedéstől?
A fogalmak látszólagos hasonlósága ellenére különbséget kell tenni az „algoritmikus kereskedés” és az „algoritmikus kereskedés” fogalmak között. Az első esetben egy nagy megbízás részekre bontásával, majd meghatározott szabályok szerint történő benyújtásával történő végrehajtási módszerről van szó, a második esetben pedig egy olyan automatizált rendszerről beszélnek, amely kereskedő nélkül hoz létre megbízásokat bizonyos feltételek szerint. algoritmus. Az algoritmikus kereskedésben alkalmazott algoritmusok a nagy tranzakciók kereskedő általi végrehajtásának egyszerűsítésére szolgálnak. Az algoritmikus kereskedésben a piac elemzésére és a pozíciók nyitására használják a bevétel növelése érdekében.
Milyen szoftver alkalmas algoritmikus kereskedésre?
Mivel az algoritmikus kereskedés számítástechnika használatát foglalja magában, ki kell választania a megfelelő szoftvert. A kereskedési robot az automatizált kereskedés gyakorlásának fő eszköze. Vagy saját maga fejlesztheti
programozási nyelvek segítségével , vagy használhatja a platformot a létrehozásához.
Mire kell emlékezni az algoritmikus kereskedés megkezdése előtt?
Először is érdemes megemlíteni, hogy egy algo kereskedőnek tudnia kell programozni, mert a legtöbb platform elsajátítható ennek a készségnek az elsajátításával. Az algoritmikus kereskedéshez használt programozási nyelvnek kompatibilisnek kell lennie az összes fejlesztés alatt álló platformmal és algoritmussal. A legalkalmasabb programozási nyelv a C# (C-sharp). Olyan platformokon használják, mint a TSLab, StockSharp, WealthLab. A programozási nyelv ismerete nélkül az utolsó 2 programot több hónapig el kell sajátítani.
A TSLab az egyik legnépszerűbb program az algoritmusok futtatására.
Platform kereskedési robotok és rendszerek létrehozására, tesztelésére és elindítására
. Tartalmaz egy kényelmes vizuális szerkesztőt kockák formájában, amely lehetővé teszi egy robot fejlesztését programozási nyelv ismerete nélkül. A kockákból összeállíthatja a kívánt kereskedési algoritmust. A program által összegyűjtött kereskedési eszközök története lehetővé teszi a szkriptek hibáinak megtalálását és kijavítását, míg a technikai elemző eszközök segítségével egyedi megoldást hozhat létre.
Telepítés
A platform telepítéséhez le kell töltenie a telepítőt a hivatalos webhelyről. A letöltési oldalon az áll, hogy a program csak a Windows 64 bites verzióin működik. A letöltés után nyissa meg a telepítőfájlt. A telepítés előtt felkéri a .NET Framework és a Visual C++ Redistributable Studio legújabb verziójának telepítésére.
Algoritmikus kereskedési képzés a TSLab-nál
Szállító beállítása
Kereskedési robot beállításához és teszteléséhez jegyzéstörténettel kell rendelkeznie. Az árajánlatok előzményeinek megtekintéséhez be kell állítania egy adatszolgáltatót. Az „Adatok” menüben válassza a „Szállítók” menüpontot.
Szkript létrehozása
A TSLab platform lehetővé teszi kereskedési algoritmusok fejlesztését, kereskedési robotok – ügynökök – tesztelését és létrehozását. De mielőtt létrehozna egy kereskedési algoritmust, meg kell írnia egy szkriptet. Ehhez válassza a “Lab” menüpontot a menüben. Válassza a “Szkriptek” lehetőséget a legördülő listából.
stocksharp
A Stocksharp egy C# nyelven írt kereskedési robotok könyvtára. A kereskedési robotokat a Visual Studio programozási környezetben állítják össze. Ezért, mielőtt robotot írna ezzel az erőforrással, legalább hat hónapot kell eltöltenie egy programozási nyelv tanulásával. Nem mindenki tudja a végéig befejezni a tanulmányt. Ennek a platformnak a használata azonban a gyakorlatban teljes mértékben indokolt.
WealthLab
A WealthLab egy másik platform a Fidelity kereskedési robotjainak és rendszereinek tesztelésére és fejlesztésére. A programnak két verziója létezik: Pro a Fidelity fiókkal rendelkező amerikai állampolgárok számára, és a Developer mindenki más számára. A WealthLab lehetővé teszi, hogy technikai elemző eszközöket használjon a robotok fejlesztése során, jeleket fogadjon az ügylet megkötéséhez és lezárásához, és továbbítsa azokat a terminálra. Ha egy kereskedő nem tudja, hogyan kell programozni, használhat asszisztenst (varázslót). A platform C# és Pascal programozási nyelveken alapul. A platform diagramokat rajzol szegmensek, japán gyertyatartók, vonaldiagramok stb. formájában.
Milyen stratégiákat használnak az algoritmikus kereskedéshez?
Ahhoz, hogy az algoritmusokat használó kereskedés kézzelfogható eredményeket hozzon, ragaszkodnia kell egy adott helyzetre kialakított stratégiához.
- Spekulatív stratégia . Célja, hogy a lehető legkedvezőbb árat érje el a későbbi haszonszerzés céljából történő ügylet megkötéséhez. Főleg magánkereskedők használják.
- adatbányászat . Új minták keresése új algoritmusokhoz. A legtöbb adatot erről a stratégiáról gyűjtik össze a tesztelés előtt. Az információ keresése kézi beállításokkal történik.
- A TWAP az idővel súlyozott átlagár. Megbízások felbontása egyenlő időközönként a legjobb vételi és ajánlati árakon.
- VWAP – mennyiséggel súlyozott átlagár. Pozíció nyitása egyenlő részekben, azonos volumennel meghatározott ideig, és az átlagértéknél nem magasabb árakon.
- Végrehajtási stratégia . Egy eszköz súlyozott átlagáron, nagy mennyiségben történő megszerzésére használt stratégia. Főleg brókerek és fedezeti alapok használják.

Hogyan előzzük meg a veszteségeket algoritmikus kereskedés során, kockázatkezelés
Nagy tévedés azt hinni, hogy egy algoritmikus kereskedőnek csak egy kereskedési robotot kell létrehoznia. Minden kockázatot meg kell előzni és ki kell küszöbölni. Az elektromos áram, az internetkapcsolat megszakadása, valamint a számítási és programozási hibák jelentős veszteségekhez vezethetnek, és teljesen megfoszthatják Önt a bevételtől.
Ezen hibák kiküszöbölése érdekében a hibás paraméterek kiküszöbölése érdekében figyelni és elemezni kell a kereskedési stratégiák megbízásait és limitjeit.
Vészhelyzet esetén erről azonnal értesíteni kell minden érdeklődőt SMS-ben, e-mailben, azonnali üzenetküldőn és egyéb kommunikációs csatornákon. Minden hibát feltétlenül rögzíteni kell a naplókban, hogy megakadályozzuk a jövőbeni megismétlődésüket. Passzív bevétel létrehozása algoritmikus kereskedéssel: https://youtu.be/UeUANvatDdo
Algo kereskedés: előnyei és hátrányai
A kereskedési robotok nincsenek kitéve a munkájukat befolyásoló „emberi” tényezőknek: fáradtság, érzelmi összeomlás és mások. Ez az algoritmikus kereskedés fő előnye. Az algoritmusok egy jól meghatározott programot követnek, és soha nem térnek el attól. Az Algo kereskedésnek számos hátránya van. Ezek közé tartozik különösen az ilyen típusú kereskedelemre vonatkozó információk nyilvános hozzáférhetősége. Az algoritmikus kereskedőnek jártasnak kell lennie a programozásban, ami a legtöbb pénzügyi szakember számára meglehetősen nehéz. Ha a piac megváltozik, teljesen meg kell változtatnia az algoritmust. Kereskedelmi robot megírásakor olyan hiba követhető el, amely az egész algoritmust rossz útra tereli, és ez forráskieséshez vezet.