The Science of Algo Trading: Types, Working Robots and Strategies 2025

Moderná ekonomika je nemysliteľná bez búrz a akciového trhu. Obchodovanie na týchto stránkach sa nazýva
obchodovanie . Obchodníci aktívne využívajú možnosti výpočtovej techniky na uľahčenie podnikania. Obchodovanie pomocou matematických modelov a počítačovej technológie sa nazýva algoritmické obchodovanie. Tento článok hovorí o tomto type obchodovania na finančných trhoch, jeho odrodách, použitých metódach, výhodách a nevýhodách, použitom softvéri.

Čo je algoritmické obchodovanie (algoritmické obchodovanie)

Pojem „algoritmické obchodovanie“ alebo „algoritmické obchodovanie“ má dva významy. V prvom prípade toto slovo znamená spôsob vykonania veľkého príkazu na trhu, podľa ktorého sa otvára postupne podľa určitých pravidiel a automaticky sa delí na niekoľko čiastkových objednávok, ktoré majú svoju cenu a objem. Každá objednávka je odoslaná na trh na vykonanie. Účelom technológie je uľahčiť obchodníkom veľké obchody, ktoré je potrebné robiť čo najmenej nápadným spôsobom. Napríklad potrebujete kúpiť 200 000 akcií a každá pozícia obsahuje 4 akcie naraz.
Druhý význam tohto slova je systém, ktorý otvára objednávky podľa daného algoritmu bez účasti obchodníka. Algoritmy sú nastavené tak, aby priamo profitovali z automatickej analýzy trhu. Tieto systémy sa tiež nazývajú „
obchodný robot “. Algoritmické obchodovanie a algoritmické obchodovanie sa používa na burzách, vrátane burzy kryptomien, a na Forexe.

Čo je podstatou algoritmického obchodovania?

Obchodovanie Algo zahŕňa zhromažďovanie údajov o konkrétnom aktíve na základe histórie jeho vývoja, výber algoritmov pre transakcie a vhodných obchodných robotov. Na určenie ceny sa uplatňuje teória pravdepodobnosti, zisťujú sa nedostatky trhu a pravdepodobnosť ich opakovania v budúcnosti. Existujú tri typy výberu. S manuálnym prístupom špecialista aplikuje matematické vzorce a fyzikálne modely. Genetický prístup zahŕňa vývoj pravidiel pomocou počítačových systémov a umelej inteligencie. Automatické je produkované špeciálnym počítačovým programom, ktorý spracováva pole pravidiel a testuje ich.

Aké typy algoritmického obchodovania existujú?

Algoritmické obchodovanie sa implementuje v niekoľkých hlavných oblastiach:

1. Technická analýza . Využitie trhovej neefektívnosti a identifikácie súčasných trendov prostredníctvom klasickej matematickej a fyzikálnej analýzy.
2. Tvorba trhu . Táto metóda zachováva likviditu trhu. Tvorcovia trhu sú odmenení výmenou uspokojovaním dopytu, a to aj proti zisku. Stratégia je založená na účtovníctve a rýchlom toku informácií z trhov.
3. Predný beh . Analýza objemu objednávok podľa nástroja a výber najväčších z nich. Táto stratégia je založená na skutočnosti, že veľká objednávka bude mať veľkú cenu a pritiahne veľa protiporiadkov. Algoritmy analyzujú údaje o páske a knihe objednávok a snažia sa opraviť pohyby počas veľkých transakcií rýchlejšie ako ostatní účastníci.
4. Obchodovanie s pármi a košíkmi . Dva alebo viac nástrojov sú korelované s vysokou, ale nie individuálnou koreláciou. Odchýlka jedného z nástrojov od daného kurzu znamená, že je pravdepodobnejšie, že sa vráti do svojej skupiny. Určenie korelácie pomáha uskutočniť ziskový obchod.
5. Arbitráž . Metóda je založená na porovnávaní aktív s podobnou dynamikou cien. Táto podobnosť je niekedy narušená v dôsledku rôznych faktorov. Podstatou arbitráže je predaj drahšieho majetku a kúpa lacnejšieho. V dôsledku toho sa aktíva vyrovnajú v cene a lacnejšie aktívum sa zvýši na cene. Algoritmické obchodné systémy zisťujú zmeny cien na trhu a robia ziskové arbitrážne obchody.

   

6. Obchodovanie s volatilitou . Komplexný typ obchodovania, ktorý spočíva v nákupe rôznych opcií. Obchodník očakáva, že volatilita akcie sa pri predaji zvýši a pri nákupe zníži. Tento druh obchodu si vyžaduje značné vybavenie a kvalifikovaných odborníkov.

Pracovné stratégie v algoritmickom obchodovaní, celá pravda o obchodovaní s robotmi: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kedy a ako sa objavilo algoritmické obchodovanie ako fenomén

Algoritmické obchodovanie bolo vyvinuté na začiatku 70-tych rokov s vytvorením NASDAQ, prvej burzy, ktorá využívala počítačové obchodovanie. V tých dňoch bolo algoritmické obchodovanie dostupné len pre veľkých investorov, obyčajní ľudia nemali k takejto technológii prístup. Počítače vtedy neboli dokonalé a v roku 1987 došlo k hardvérovej chybe, ktorá viedla ku kolapsu amerického trhu. V roku 1998 SEC – Americká komisia pre cenné papiere oficiálne povolila používanie elektronických obchodných platforiem. Tento rok treba považovať za dátum objavenia sa algoritmického obchodovania v jeho modernej podobe.

Na začiatku 21. storočia sa transakcie pomocou počítačov vykonávali v priebehu niekoľkých sekúnd. Ale podiel robotov na trhu bol menej ako 90 %. Do roku 2009 boli objednávky na burzách dokončené v priebehu milisekúnd a
obchodné roboty vykonali 60 % transakcií. Po roku 2012 sa situácia zmenila. Nepredvídateľnosť trhu viedla k zlyhaniam vtedy existujúceho softvéru. Percento obchodov realizovaných automaticky sa znížilo na 50 % z celkového počtu. Aby sa predišlo chybám, začal sa vývoj a implementácia umelej inteligencie.

Ako sa algoritmické obchodovanie líši od algoritmického obchodovania?

Napriek zjavnej podobnosti pojmov je potrebné rozlišovať medzi pojmami „algoritmické obchodovanie“ a „algoritmické obchodovanie“. V prvom prípade je implikovaný spôsob vykonania veľkého príkazu jeho rozdelením na časti a následným podaním podľa určitých pravidiel a v druhom prípade sa hovorí o automatizovanom systéme, ktorý vytvára príkazy bez obchodníka podľa určitého algoritmu. Algoritmy v algoritmickom obchodovaní sa používajú na zjednodušenie vykonávania veľkých transakcií obchodníkom. V algoritmickom obchodovaní sa používajú na analýzu trhu a otváranie pozícií na zvýšenie príjmu.

Aký softvér je vhodný na algoritmické obchodovanie?

Keďže algoritmické obchodovanie zahŕňa použitie počítačovej technológie, musíte si vybrať správny softvér. Obchodný robot je hlavným nástrojom na precvičovanie automatizovaného obchodovania. Môžete si ho buď vyvinúť sami pomocou
programovacích jazykov , alebo použiť platformu na jeho vytvorenie.

Čo by ste si mali pamätať pred algoritmickým obchodovaním?

Po prvé, stojí za zmienku, že obchodník s algo musí byť schopný programovať, pretože väčšina platforiem môže byť zvládnutá zvládnutím tejto zručnosti. Programovací jazyk používaný na algoritmické obchodovanie musí byť kompatibilný so všetkými vyvíjanými platformami a algoritmami. Najvhodnejším programovacím jazykom je C# (C-sharp). Používa sa v platformách ako TSLab, StockSharp, WealthLab. Bez znalosti programovacieho jazyka bude treba posledné 2 programy ovládať niekoľko mesiacov.

TSLab je jedným z najpopulárnejších programov na spúšťanie algoritmov.

Platforma na vytváranie, testovanie a spúšťanie
obchodných robotov a systémov. Obsahuje pohodlný vizuálny editor vo forme kociek, ktorý vám umožní vyvinúť robota bez znalosti programovacieho jazyka. Z kociek môžete zostaviť požadovaný obchodný algoritmus. História obchodných nástrojov zhromaždených programom vám umožní nájsť a opraviť chyby v skriptoch, zatiaľ čo nástroje technickej analýzy vám pomôžu vytvoriť jedinečné riešenie.

Inštalácia

Ak chcete nainštalovať platformu, musíte si stiahnuť inštalačný program z oficiálnej webovej stránky. Na stránke sťahovania sa uvádza, že program funguje iba v 64-bitových verziách systému Windows. Po stiahnutí otvorte inštalačný súbor. Pred inštaláciou vás vyzve na inštaláciu najnovšej verzie .NET Framework a Visual C++ Redistributable Studio.

Ak potrebné verzie týchto programov nie sú k dispozícii, mali by ste ich nainštalovať. Bez nich platforma nebude fungovať. Ak sú k dispozícii najnovšie verzie týchto programov, otvorí sa úvodné okno inštalačného programu. Kliknite na tlačidlo “Ďalej”.
Súhlasíme s podmienkami licenčnej zmluvy a zvolíme cestu, kam sa program nainštaluje.

Potom by ste mali dať povolenie na inštaláciu a počkať na jej dokončenie.
Po dokončení inštalácie sa otvorí príslušné okno. Po inštalácii môžete program spustiť.

Školenie v algoritmickom obchodovaní v TSLab

Nastavenie dodávateľa

Ak chcete nastaviť a otestovať obchodného robota, musíte mať históriu cenových ponúk. Ak chcete získať históriu cenových ponúk, musíte si nastaviť poskytovateľa údajov. V menu “Údaje” vyberte položku “Dodávatelia”.
Otvorí sa prázdna karta predajcov. Musíme kliknúť na tlačidlo “Pridať”. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte „Historické údaje“. V tejto fáze musíte vybrať typ údajov pre cenové ponuky. V tomto prípade sa vyberie textový súbor s cenovými ponukami s cenovým krokom 0,01. Stiahnite si požadovaný súbor z úložiska.

Stiahnite si súbor 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Po stiahnutí nájdite súbor v priečinku sťahovania a extrahujte ho z archívu. Vrátime sa do TSLab a v menu “Údaje” vyberieme položku “Dodávatelia”.
Otvorí sa príslušné okno. Musíte kliknúť na tlačidlo “Pridať”.
Otvorí sa okno Pridať dodávateľa. V ňom vyberte položku „Historické údaje“ a potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
V ďalšom okne zadajte názov a typ údajov poskytovateľa. Nastavte názov na TextData a typ údajov na Textové súbory. Stlačíme „Ďalej“.
Vyberte si cestu k dodávateľovi. Predvolená cesta je C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Môžete zadať inú cestu kliknutím na … na lište cesty. Nastavíme cestu nášho súboru, po ktorej nastavíme parametre: 1. Počet desatinných miest je 2. 2. Cenový krok sa určí automaticky, ak je menší ako 1. Súbor s krokom 0,01 a špecifikáciou 1 prihlásením v nastaveniach vyberiete krok 0,1
Stlačte tlačidlo “Ďalej”. V okne Poskytovatelia sa zobrazí poskytovateľ údajov TextData.

Vytvorenie skriptu

Platforma TSLab vám umožňuje vyvíjať obchodné algoritmy, testovať a vytvárať obchodné roboty – agentov. Pred vytvorením obchodného algoritmu však musíte preň napísať skript. Ak to chcete urobiť, v ponuke vyberte položku “Lab”. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte “Skripty”.
Otvorí sa dialógové okno, v ktorom klikneme na „Vytvoriť nový“. V druhom okne zadajte názov skriptu a kliknite na „OK“.
Dvakrát kliknite ľavým tlačidlom myši na vytvorený skript na úpravu. Uvidíme vizuálny editor skriptov.

Modrý obdĺžnikový blok je „obchodovaný nástroj“. Sivý obdĺžnik „Volume 1“ – počet operácií s opciami alebo futures kontraktmi za určité časové obdobie. Blok “Closing” odráža uzatváraciu cenu tyče. Blok “Panel grafu” vytvorí zodpovedajúci panel.
Kliknite pravým tlačidlom myši. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku „Vlastnosti“. Vyberte kartu Skript.
Zakázať „Použiť dátum od”. Vyberte kartu “Zdroje” a na nej – nástroj. Kliknite na toto pole. Otvorí sa okno “Výber cenných papierov”, v ktorom bude potrebné vybrať poskytovateľa údajov TextData a špecifikovať nástroj – kotácie textového súboru 1.rand.quote.step=0.01_1m. Potvrďte kliknutím na „OK“.

Po výbere nástroja sa v hornej časti okna zobrazí karta s obrázkom grafu a nápisom „Načítava sa“. Po spracovaní údajov sa na tejto záložke objaví názov zvoleného nástroja – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Po načítaní údajov kliknite na “Uložiť a spustiť”.
Tento skript je určený na zobrazenie nástroja na grafe. Nakoniec sa otvorí karta grafu. Obchodné algoritmy a obchodní agenti sú nastavené podobným spôsobom. Ako vidíte, algoritmické obchodovanie s pomocou TSLab je dostupné takmer každému a nevyžaduje predchádzajúce školenie. Hlavnou výhodou TSLab je, že každý používateľ môže začať zostavovať obchodné roboty po 2-3 dňoch štúdia platformy. To uľahčuje vizuálny editor. S pomocou editora sa naučíte potrebné myslenie potrebné v algoritmickom obchodovaní. TSLab podporuje jazyk C#, v ďalšom programovaní na tejto platforme je možné pokračovať pomocou TSLab API. V ďalšom ponorení do algoritmického obchodovania je však lepšie pokračovať v komplexnejších programoch.

akcie ostré

Stocksharp je knižnica obchodných robotov napísaná v C#. Obchodné roboty sú zostavené v programovacom prostredí Visual Studio. Preto pred napísaním robota pomocou tohto zdroja budete musieť stráviť najmenej šesť mesiacov učením sa programovacieho jazyka. Nie každý je schopný dokončiť štúdium do konca. Využitie tejto platformy je však v praxi plne opodstatnené.

WealthLab

WealthLab je ďalšia platforma na testovanie a vývoj obchodných robotov a systémov od Fidelity. Existujú dve verzie programu: Pro pre občanov USA s účtom Fidelity a Developer pre všetkých ostatných. WealthLab vám umožňuje používať nástroje technickej analýzy pri vývoji robotov, prijímať signály na zadanie a uzavretie obchodu a preniesť ich do terminálu. Ak obchodník nevie programovať, môže využiť asistenta (wizard). Platforma je založená na programovacích jazykoch C# a Pascal. Platforma kreslí grafy vo forme segmentov, japonských svietnikov, čiarových grafov atď.
Hlavnou funkciou programu je optimalizácia a testovanie stratégií na základe historických údajov. WealthLab sa dá naučiť nie tak rýchlo ako TSLab, ale len za 2 mesiace. Vstavaný programovací jazyk dáva skvelé príležitosti pri vytváraní ziskových obchodných stratégií. Obchodník môže prepojiť platformu so softvérovým balíkom Quik, ktorý umožní zadávanie objednávok offline.

Aké stratégie sa používajú na algoritmické obchodovanie?

Ak chcete obchodovať pomocou algoritmov na dosiahnutie hmatateľných výsledkov, musíte sa držať stratégie navrhnutej pre konkrétnu situáciu.

1. Špekulačná stratégia . Je zameraná na dosiahnutie čo najvýhodnejšej ceny za zadanie transakcie pre následný zisk. Používajú ho najmä súkromní obchodníci.
2. data mining . Hľadanie nových vzorov pre nové algoritmy. Väčšina údajov sa o tejto stratégii zhromažďuje pred testovaním. Informácie sa vyhľadávajú manuálnym nastavením.
3. TWAP je časovo vážená priemerná cena. Otváranie objednávok v rovnakých časových intervaloch za najlepšiu ponukovú a ponukovú cenu.
4. VWAP – objemovo vážená priemerná cena. Otvorenie pozície v rovnakých častiach s rovnakým objemom na určitý čas a cenami nie vyššími ako je priemerná hodnota.
5. Stratégia vykonávania . Stratégia používaná na získanie aktíva za váženú priemernú cenu vo veľkom objeme. Používajú ho hlavne makléri a hedžové fondy.

Ako predchádzať stratám pri algoritmickom obchodovaní, riadenie rizík

Je veľkou chybou veriť, že algoritmický obchodník potrebuje iba vytvoriť obchodného robota. Všetkým rizikám treba predchádzať a eliminovať ich. Prerušenie elektriny, internetového pripojenia a chyby vo výpočtoch a programovaní môžu viesť k výrazným stratám a úplne vás pripraviť o príjem.

Infraštruktúrny server, na ktorom sa vykonáva algoritmické obchodovanie, môže náhle zlyhať alebo sa na ňom môže reštartovať operačný systém. Ak chcete odstrániť problémy so serverom, môžete si server prenajať alebo zvýšiť svoj vlastný. Ak to nie je k dispozícii, musíte si vyzdvihnúť server od stabilného poskytovateľa s dobrým pripojením. Systém by mal mať minimálnu výkonovú rezervu 40-50%. Problémy s pripojením sa vždy vyskytujú neočakávane. Spojenie môžete nakonfigurovať tak, aby ústredňa po strate spojenia uzavrela pozície. Poškodenie dátových paketov sa sleduje pomocou sledovacích algoritmov WatchDog. Obchodné stratégie používané pri obchodovaní sú nedokonalé a ich kombinácia môže viesť k úplne iným dôsledkom. V aplikáciách sa môžu vyskytnúť chyby API. Cena, objem, hodnota lotov môžu byť zobrazené nesprávne. Obchody sa môžu uskutočňovať aj cez víkendy alebo sviatky, dochádza k porušeniu obchodnej stratégie alebo limitov účtu.

Na odstránenie týchto chýb je potrebné sledovať a analyzovať objednávky a limity obchodných stratégií, aby sa eliminovali chybné parametre.

V prípade mimoriadnej situácie je potrebné o tom bezodkladne informovať všetkých záujemcov prostredníctvom SMS, e-mailu, instant messengerov a iných komunikačných kanálov. Je nevyhnutné zaznamenať každú poruchu v protokoloch, aby sa zabránilo jej opakovaniu v budúcnosti. Ako vytvoriť pasívny príjem pomocou algoritmického obchodovania: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo obchodovanie: výhody a nevýhody

Obchodné roboty nepodliehajú „ľudským“ faktorom, ktoré by mohli ovplyvniť ich prácu: únava, emocionálne zrútenia a iné. Toto je hlavná výhoda algoritmického obchodovania. Algoritmy sa riadia dobre definovaným programom a nikdy sa od neho neodchyľujú. Obchodovanie Algo má množstvo nevýhod. Medzi ne patrí najmä neprístupnosť informácií o tomto druhu obchodu vo verejnej sfére. Algoritmický obchodník musí byť zdatný v programovaní, čo je pre väčšinu finančných profesionálov dosť ťažké. Ak sa trh zmení, budete musieť úplne zmeniť algoritmus. Pri písaní obchodného robota sa môže stať chyba, ktorá zvedie celý algoritmus na zlú cestu, čo povedie k strate finančných prostriedkov.
Algoritmické obchodovanie je pomerne komplikovaný typ burzového obchodovania, ktorý si vyžaduje znalosti nielen v obchodovaní, ale aj v matematike a programovaní. Je potrebné nielen vytvoriť požadovaný algoritmus, ale tiež zabrániť problémom s pripojením, chybám v algoritmoch a programovom kóde. Predtým, ako sa rozhodnete obchodovať týmto spôsobom, musíte si dobre premyslieť. Po jeho zvládnutí a správnom uplatnení v praxi však obchodník výrazne zvýši príjem a uľahčí si prácu.