Ekonomi modèn lan pa panse san echanj ak mache dechanj la. Komès sou sit sa yo rele
komès . Komèsan aktivman itilize posiblite yo nan teknoloji òdinatè pou fasilite kondwit biznis yo. Yo rele komès algoritmik lè l sèvi avèk modèl matematik ak teknoloji òdinatè. Atik sa a pale sou kalite sa a nan komès nan mache finansye yo, varyete li yo, metòd yo itilize, avantaj ak dezavantaj, lojisyèl yo itilize.
- Ki sa ki se komès algoritmik (komès algoritmik)
- Ki sa ki sans nan komès algoritmik?
- Ki kalite komès algoritmik ki egziste?
- Lè ak ki jan komès algoritmik parèt, kòm yon fenomèn
- Ki jan komès algoritmik diferan de komès algoritmik?
- Ki lojisyèl ki apwopriye pou komès algoritmik?
- Ki sa ki ta dwe sonje anvan ou fè komès algoritmik?
- TSLab se youn nan pwogram ki pi popilè pou kouri algorithmbots.
- Enstalasyon
- Fòmasyon nan komès algoritmik nan TSLab
- Konfigirasyon founisè
- Kreye yon script
- stocksharp
- WealthLab
- Ki estrateji yo itilize pou komès algoritmik?
- Ki jan yo anpeche pèt lè w ap fè komès algoritmik, jesyon risk
- Algo komès: avantaj ak dezavantaj
Ki sa ki se komès algoritmik (komès algoritmik)
Tèm “komès algoritmik” oswa “komès algoritmik” gen de siyifikasyon. Nan premye ka a, mo sa a vle di yon metòd pou egzekite yon gwo lòd sou mache a, dapre ki li louvri piti piti dapre sèten règ epi li otomatikman divize an plizyè sous-lòd, ki gen pwòp pri ak volim. Chak lòd voye nan mache a pou ekzekisyon. Objektif la nan teknoloji a se fè li pi fasil pou komèsan yo fè gwo echanj ki bezwen fè nan fason ki pi piti aparan posib. Pou egzanp, ou bezwen achte 200,000 aksyon, ak chak pozisyon gen ladan 4 aksyon nan yon moman.
robo komès “. Komès algoritmik ak komès algoritmik yo itilize sou echanj, ki gen ladan echanj cryptocurrency, ak Forex.
Ki sa ki sans nan komès algoritmik?
Algo komès enplike nan kolekte done sou yon byen espesifik ki baze sou istwa a nan devlopman li yo, chwazi algoritm pou tranzaksyon ak robo komès apwopriye. Pou detèmine pri a, yo aplike teyori pwobabilite, enpèfeksyon mache ak chans pou yo repete nan lavni an detèmine. Gen twa kalite seleksyon. Avèk yon apwòch manyèl, espesyalis la aplike fòmil matematik ak modèl fizik. Apwòch jenetik la enplike nan devlopman nan règ pa sistèm òdinatè ak entèlijans atifisyèl. Otomatik pwodui pa yon pwogram òdinatè espesyal ki trete etalaj règ epi teste yo.
Ki kalite komès algoritmik ki egziste?
Komès algoritmik aplike nan plizyè domèn prensipal:
- Analiz teknik . Sèvi ak inefikasite mache ak idantifye tandans aktyèl yo atravè analiz matematik ak fizik klasik.
- Fè mache . Metòd sa a kenbe lajan likid sikile sou mache a. Mizisyen mache yo rekonpanse pa echanj la pa satisfè demann, ki gen ladan kont pwofi. Estrateji a baze sou kontablite ak koule rapid nan enfòmasyon ki soti nan mache yo.
- Devan kouri . Analiz de volim nan lòd pa enstriman ak seleksyon nan pi gwo a nan yo. Estrateji sa a baze sou lefèt ke yon gwo lòd pral gen yon gwo pri epi yo pral atire anpil lòd vann san preskripsyon. Algoritm analize kasèt ak done liv lòd epi eseye ranje mouvman pandan gwo tranzaksyon pi vit pase lòt patisipan yo.
- Pè ak panyen komès . De oswa plis enstriman yo gen rapò ak yon gwo, men se pa youn-a-yon, korelasyon. Devyasyon nan youn nan enstriman yo soti nan kou yo bay la vle di ke li gen plis chans pou yo retounen nan gwoup li yo. Detèmine korelasyon an ede fè yon komès pwofitab.
- Abitraj . Metòd la baze sou konpare byen ak dinamik pri menm jan an. Resanblans sa a pafwa vyole akòz plizyè faktè. Sans arbitraj la se vant yon avantaj ki pi chè ak achte yon pi bon mache. Kòm yon rezilta, byen yo pral egalize nan pri, ak avantaj ki pi bon mache a ap ogmante nan pri. Sistèm komès algoritmik detekte chanjman pri nan mache a epi fè kontra arbitraj pwofitab.
Estrateji komès algoritmik spéculatif - Komès volatilite . Yon kalite konplèks nan komès, ki gen ladann nan achte opsyon divès kalite. Machann vann a espere volatilité de aksyon an pou ogmante lè vann Et réduire lè ap achte. Kalite komès sa a mande pou gwo kapasite ekipman ak espesyalis kalifye.
Estrateji travay nan komès algoritmik, tout verite a sou komès robo: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao
Lè ak ki jan komès algoritmik parèt, kòm yon fenomèn
Komès algoritmik te devlope nan kòmansman ane 1970 yo ak kreyasyon NASDAQ a, premye echanj pou itilize komès òdinatè. Nan jou sa yo, komès algoritmik te disponib sèlman nan gwo envestisè, moun òdinè pa t ‘gen aksè a teknoloji sa yo. Lè sa a, òdinatè yo pa t pafè, e an 1987 te gen yon erè pyès ki nan konpitè ki te mennen nan efondreman mache Ameriken an. An 1998, SEC – Komisyon Sekirite Ameriken an te pèmèt ofisyèlman itilize platfòm komès elektwonik. Ane sa a ta dwe konsidere kòm dat la nan aparans nan komès algoritmik nan fòm modèn li yo.
robo komès te pote soti 60% nan tranzaksyon yo. Apre 2012, sitiyasyon an chanje. Enprevizib nan mache a te mennen nan echèk nan lojisyèl an Lè sa a, ki egziste deja. Pousantaj nan echanj egzekite otomatikman te redwi a 50% nan total la. Pou evite erè, devlopman ak aplikasyon entèlijans atifisyèl te kòmanse.
Ki jan komès algoritmik diferan de komès algoritmik?
Malgre resanblans aparan konsèp yo, youn ta dwe fè distenksyon ant konsèp “komès algoritmik” ak “komès algoritmik”. Nan premye ka a, metòd pou egzekite yon gwo lòd pa divize l an pati ak Lè sa a, soumèt li selon sèten règ yo enplike, ak nan dezyèm ka a, yo pale sou yon sistèm otomatik ki kreye lòd san yon machann vann dapre yon sèten. algorithm. Algoritm nan komès algoritmik yo itilize pou senplifye ekzekisyon gwo tranzaksyon pa yon machann vann. Nan komès algoritmik, yo itilize yo analize mache a ak pozisyon louvri pou ogmante revni.
Ki lojisyèl ki apwopriye pou komès algoritmik?
Depi komès algoritmik enplike itilizasyon teknoloji òdinatè, ou bezwen chwazi lojisyèl an dwa. Yon robo komès se zouti prensipal la pou pratike komès otomatik. Ou ka swa devlope li tèt ou lè l sèvi avèk
langaj pwogramasyon , oswa itilize platfòm la pou kreye li.
Ki sa ki ta dwe sonje anvan ou fè komès algoritmik?
Premyèman, li vo mansyone ke yon machann vann algo bezwen pou kapab pwogram, paske pifò platfòm yo ka metrize pa metrize konpetans sa a. Lang pwogramasyon yo itilize pou komès algoritmik dwe konpatib ak tout platfòm ak algoritm yo ap devlope. Lang pwogramasyon ki pi apwopriye a se C# (C-sharp). Yo itilize li nan platfòm tankou TSLab, StockSharp, WealthLab. San yo pa konnen lang pwogramasyon an, 2 dènye pwogram yo ap oblije metrize pandan plizyè mwa.
TSLab se youn nan pwogram ki pi popilè pou kouri algorithmbots.
Yon platfòm pou kreye, teste ak lanse
robo ak sistèm komès. Gen ladann yon pratik editè vizyèl nan fòm lan nan kib, ki pral pèmèt ou devlope yon robo san yo pa konnen yon langaj pwogramasyon. Ou ka rasanble algorithm komès vle soti nan kib yo. Istwa a nan enstriman komès kolekte pa pwogram nan pral pèmèt ou jwenn ak korije erè nan scripts, pandan y ap zouti analiz teknik pral ede w kreye yon solisyon inik.
Enstalasyon
Pou enstale platfòm la, ou bezwen telechaje enstale a nan sit entènèt ofisyèl la. Paj telechaje a di ke pwogram nan travay sèlman sou vèsyon 64-bit nan Windows. Apre telechaje, louvri dosye enstalasyon an. Anvan w enstale, li pral mande w enstale dènye vèsyon .NET Framework ak Visual C++ Redistributable Studio.
Fòmasyon nan komès algoritmik nan TSLab
Konfigirasyon founisè
Pou mete kanpe ak teste yon robo komès, ou bezwen gen yon istwa nan quotes. Pou jwenn istwa a nan quotes, ou bezwen mete kanpe yon founisè done. Nan meni “Done” a, chwazi atik “Fournisseurs”.
Kreye yon script
Platfòm nan TSLab pèmèt ou devlope algoritm komès, teste ak kreye robo komès – ajan. Men, anvan ou kreye yon algorithm komès, ou bezwen ekri yon script pou li. Pou fè sa, chwazi “Lab” nan meni an. Chwazi “Scripts” nan lis deroule a.
stocksharp
Stocksharp se yon bibliyotèk komès robo ekri nan C #. Robo komès yo konpile nan anviwònman an pwogram Visual Studio. Se poutèt sa, anvan ou ekri yon robo lè l sèvi avèk resous sa a, w ap bezwen pase omwen sis mwa aprann yon langaj pwogramasyon. Se pa tout moun ki kapab fini etid la jiska lafen. Sepandan, itilizasyon platfòm sa a konplètman jistifye nan pratik.
WealthLab
WealthLab se yon lòt platfòm pou teste ak devlope robo komès ak sistèm nan Fidelity. Gen de vèsyon pwogram nan: Pro pou sitwayen ameriken ki gen yon kont Fidelity, ak Developer pou tout lòt moun. WealthLab pèmèt ou sèvi ak zouti analiz teknik nan devlopman robo, resevwa siyal pou antre epi fèmen yon kontra epi transfere yo nan tèminal la. Si yon machann pa konnen kijan pou pwograme, li ka sèvi ak yon asistan (sòsye). Platfòm lan baze sou langaj pwogramasyon C# ak Pascal. Platfòm nan trase tablo nan fòm lan nan segman, gwo lanp sèt branch Japonè, tablo liy, elatriye.
Ki estrateji yo itilize pou komès algoritmik?
Pou komès lè l sèvi avèk algoritm yo pote rezilta byen mèb, ou bezwen bwa nan yon estrateji ki fèt pou yon sitiyasyon espesifik.
- Estrateji spéculatif . Li vize a reyalize pri ki pi favorab pou antre nan yon tranzaksyon pou pwofi ki vin apre. Itilize sitou pa komèsan prive.
- done min . Jwenn nouvo modèl pou nouvo algoritm. Pifò nan done yo kolekte sou estrateji sa a anvan tès la. Se paramèt manyèl yo chèche enfòmasyon yo.
- TWAP se pri mwayèn pondere tan. Ouvèti lòd nan entèval tan egal nan pi bon pri òf ak òf.
- VWAP la vle di pri mwayèn volim. Louvri yon pozisyon nan pati egal ak volim nan menm pou yon sèten tan ak pri pa pi wo pase valè an mwayèn.
- Estrateji ekzekisyon . Yon estrateji itilize pou jwenn yon avantaj nan yon pri mwayèn pondéré nan gwo volim. Sitou itilize pa koutye ak fon lizyè.
![Syans nan komès Algo: Kalite, robo k ap travay ak estrateji 2024](https://articles.opexflow.com/wp-content/uploads/2022/01/konstrukto.png)
Ki jan yo anpeche pèt lè w ap fè komès algoritmik, jesyon risk
Li se yon gwo erè kwè ke yon machann vann algorithmique sèlman bezwen kreye yon robo komès. Tout risk yo dwe anpeche ak elimine. Entèripsyon nan elektrisite, koneksyon Entènèt ak erè nan kalkil ak pwogramasyon ka mennen nan pèt enpòtan ak konplètman anpeche ou nan revni.
Pou elimine erè sa yo, li nesesè pou kontwole ak analize lòd ak limit nan estrateji komès yo nan lòd yo elimine paramèt inègza.
Nan ka yon sitiyasyon ijans, li nesesè imedyatman enfòme tout pati ki enterese sou sa a atravè SMS, imèl, mesaje enstantane ak lòt chanèl kominikasyon. Li enperatif pou anrejistre chak echèk nan mòso bwa yo nan lòd yo anpeche repetisyon li nan lavni. Ki jan yo kreye revni pasif ak komès algoritmik: https://youtu.be/UeUANvatDdo
Algo komès: avantaj ak dezavantaj
Komès robo yo pa sijè a “moun” faktè ki ta ka afekte travay yo: fatig, pann emosyonèl, ak lòt moun. Sa a se avantaj prensipal la nan komès algoritmik. Algoritm yo swiv yon pwogram ki byen defini epi pa janm devye de li. Algo komès gen yon kantite dezavantaj. Sa yo enkli, an patikilye, inaksesiblite a nan enfòmasyon sou sa a kalite komès nan domèn piblik la. Yon machann vann algoritmik dwe konpetan nan pwogramasyon, ki se byen difisil pou pifò pwofesyonèl finansye. Si mache a chanje, w ap oblije konplètman chanje algorithm la. Lè w ekri yon robo komès, yo ka fè yon erè ki pral mennen tout algorithm nan move chemen an, e sa ap mennen nan yon pèt lajan.