Syans nan komès Algo: Kalite, robo k ap travay ak estrateji 2024

Ekonomi modèn lan pa panse san echanj ak mache dechanj la. Komès sou sit sa yo rele
komès . Komèsan aktivman itilize posiblite yo nan teknoloji òdinatè pou fasilite kondwit biznis yo. Yo rele komès algoritmik lè l sèvi avèk modèl matematik ak teknoloji òdinatè. Atik sa a pale sou kalite sa a nan komès nan mache finansye yo, varyete li yo, metòd yo itilize, avantaj ak dezavantaj, lojisyèl yo itilize.

Ki sa ki se komès algoritmik (komès algoritmik)

Tèm “komès algoritmik” oswa “komès algoritmik” gen de siyifikasyon. Nan premye ka a, mo sa a vle di yon metòd pou egzekite yon gwo lòd sou mache a, dapre ki li louvri piti piti dapre sèten règ epi li otomatikman divize an plizyè sous-lòd, ki gen pwòp pri ak volim. Chak lòd voye nan mache a pou ekzekisyon. Objektif la nan teknoloji a se fè li pi fasil pou komèsan yo fè gwo echanj ki bezwen fè nan fason ki pi piti aparan posib. Pou egzanp, ou bezwen achte 200,000 aksyon, ak chak pozisyon gen ladan 4 aksyon nan yon moman.
Dezyèm siyifikasyon mo sa a se yon sistèm ki louvri lòd dapre yon algorithm bay san patisipasyon yon machann vann. Algoritm yo mete yo nan lòd yo dirèkteman pwofi nan analiz mache otomatik yo. Sistèm sa yo yo rele tou ”
robo komès “. Komès algoritmik ak komès algoritmik yo itilize sou echanj, ki gen ladan echanj cryptocurrency, ak Forex.

Ki sa ki sans nan komès algoritmik?

Algo komès enplike nan kolekte done sou yon byen espesifik ki baze sou istwa a nan devlopman li yo, chwazi algoritm pou tranzaksyon ak robo komès apwopriye. Pou detèmine pri a, yo aplike teyori pwobabilite, enpèfeksyon mache ak chans pou yo repete nan lavni an detèmine. Gen twa kalite seleksyon. Avèk yon apwòch manyèl, espesyalis la aplike fòmil matematik ak modèl fizik. Apwòch jenetik la enplike nan devlopman nan règ pa sistèm òdinatè ak entèlijans atifisyèl. Otomatik pwodui pa yon pwogram òdinatè espesyal ki trete etalaj règ epi teste yo.

Ki kalite komès algoritmik ki egziste?

Komès algoritmik aplike nan plizyè domèn prensipal:

1. Analiz teknik . Sèvi ak inefikasite mache ak idantifye tandans aktyèl yo atravè analiz matematik ak fizik klasik.
2. Fè mache . Metòd sa a kenbe lajan likid sikile sou mache a. Mizisyen mache yo rekonpanse pa echanj la pa satisfè demann, ki gen ladan kont pwofi. Estrateji a baze sou kontablite ak koule rapid nan enfòmasyon ki soti nan mache yo.
3. Devan kouri . Analiz de volim nan lòd pa enstriman ak seleksyon nan pi gwo a nan yo. Estrateji sa a baze sou lefèt ke yon gwo lòd pral gen yon gwo pri epi yo pral atire anpil lòd vann san preskripsyon. Algoritm analize kasèt ak done liv lòd epi eseye ranje mouvman pandan gwo tranzaksyon pi vit pase lòt patisipan yo.
4. Pè ak panyen komès . De oswa plis enstriman yo gen rapò ak yon gwo, men se pa youn-a-yon, korelasyon. Devyasyon nan youn nan enstriman yo soti nan kou yo bay la vle di ke li gen plis chans pou yo retounen nan gwoup li yo. Detèmine korelasyon an ede fè yon komès pwofitab.
5. Abitraj . Metòd la baze sou konpare byen ak dinamik pri menm jan an. Resanblans sa a pafwa vyole akòz plizyè faktè. Sans arbitraj la se vant yon avantaj ki pi chè ak achte yon pi bon mache. Kòm yon rezilta, byen yo pral egalize nan pri, ak avantaj ki pi bon mache a ap ogmante nan pri. Sistèm komès algoritmik detekte chanjman pri nan mache a epi fè kontra arbitraj pwofitab.

   

6. Komès volatilite . Yon kalite konplèks nan komès, ki gen ladann nan achte opsyon divès kalite. Machann vann a espere volatilité de aksyon an pou ogmante lè vann Et réduire lè ap achte. Kalite komès sa a mande pou gwo kapasite ekipman ak espesyalis kalifye.

Estrateji travay nan komès algoritmik, tout verite a sou komès robo: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Lè ak ki jan komès algoritmik parèt, kòm yon fenomèn

Komès algoritmik te devlope nan kòmansman ane 1970 yo ak kreyasyon NASDAQ a, premye echanj pou itilize komès òdinatè. Nan jou sa yo, komès algoritmik te disponib sèlman nan gwo envestisè, moun òdinè pa t ‘gen aksè a teknoloji sa yo. Lè sa a, òdinatè yo pa t pafè, e an 1987 te gen yon erè pyès ki nan konpitè ki te mennen nan efondreman mache Ameriken an. An 1998, SEC – Komisyon Sekirite Ameriken an te pèmèt ofisyèlman itilize platfòm komès elektwonik. Ane sa a ta dwe konsidere kòm dat la nan aparans nan komès algoritmik nan fòm modèn li yo.

Nan kòmansman ane 2000 yo, tranzaksyon lè l sèvi avèk òdinatè yo te fèt nan kèk segonn. Men, pati nan robo nan mache a te mwens pase 90%. Pa 2009, lòd sou echanj yo te konplete nan milisgond, ak
robo komès te pote soti 60% nan tranzaksyon yo. Apre 2012, sitiyasyon an chanje. Enprevizib nan mache a te mennen nan echèk nan lojisyèl an Lè sa a, ki egziste deja. Pousantaj nan echanj egzekite otomatikman te redwi a 50% nan total la. Pou evite erè, devlopman ak aplikasyon entèlijans atifisyèl te kòmanse.

Ki jan komès algoritmik diferan de komès algoritmik?

Malgre resanblans aparan konsèp yo, youn ta dwe fè distenksyon ant konsèp “komès algoritmik” ak “komès algoritmik”. Nan premye ka a, metòd pou egzekite yon gwo lòd pa divize l an pati ak Lè sa a, soumèt li selon sèten règ yo enplike, ak nan dezyèm ka a, yo pale sou yon sistèm otomatik ki kreye lòd san yon machann vann dapre yon sèten. algorithm. Algoritm nan komès algoritmik yo itilize pou senplifye ekzekisyon gwo tranzaksyon pa yon machann vann. Nan komès algoritmik, yo itilize yo analize mache a ak pozisyon louvri pou ogmante revni.

Ki lojisyèl ki apwopriye pou komès algoritmik?

Depi komès algoritmik enplike itilizasyon teknoloji òdinatè, ou bezwen chwazi lojisyèl an dwa. Yon robo komès se zouti prensipal la pou pratike komès otomatik. Ou ka swa devlope li tèt ou lè l sèvi avèk
langaj pwogramasyon , oswa itilize platfòm la pou kreye li.

Ki sa ki ta dwe sonje anvan ou fè komès algoritmik?

Premyèman, li vo mansyone ke yon machann vann algo bezwen pou kapab pwogram, paske pifò platfòm yo ka metrize pa metrize konpetans sa a. Lang pwogramasyon yo itilize pou komès algoritmik dwe konpatib ak tout platfòm ak algoritm yo ap devlope. Lang pwogramasyon ki pi apwopriye a se C# (C-sharp). Yo itilize li nan platfòm tankou TSLab, StockSharp, WealthLab. San yo pa konnen lang pwogramasyon an, 2 dènye pwogram yo ap oblije metrize pandan plizyè mwa.

TSLab se youn nan pwogram ki pi popilè pou kouri algorithmbots.

Yon platfòm pou kreye, teste ak lanse
robo ak sistèm komès. Gen ladann yon pratik editè vizyèl nan fòm lan nan kib, ki pral pèmèt ou devlope yon robo san yo pa konnen yon langaj pwogramasyon. Ou ka rasanble algorithm komès vle soti nan kib yo. Istwa a nan enstriman komès kolekte pa pwogram nan pral pèmèt ou jwenn ak korije erè nan scripts, pandan y ap zouti analiz teknik pral ede w kreye yon solisyon inik.

Enstalasyon

Pou enstale platfòm la, ou bezwen telechaje enstale a nan sit entènèt ofisyèl la. Paj telechaje a di ke pwogram nan travay sèlman sou vèsyon 64-bit nan Windows. Apre telechaje, louvri dosye enstalasyon an. Anvan w enstale, li pral mande w enstale dènye vèsyon .NET Framework ak Visual C++ Redistributable Studio.

Si vèsyon ki nesesè nan pwogram sa yo pa disponib, ou ta dwe enstale yo. Platfòm lan p ap travay san yo. Si dènye vèsyon pwogram sa yo disponib, fenèt kòmanse enstale a ap louvri. Ann klike sou “Next”.
Nou dakò ak kondisyon ki nan akò lisans lan epi chwazi chemen kote pwogram nan pral enstale.

Lè sa a, ou ta dwe bay pèmisyon pou enstalasyon an epi tann pou li fini.
Lè enstalasyon an fini, yon fenèt korespondan ap louvri. Ou ka kouri pwogram nan apre enstalasyon.

Fòmasyon nan komès algoritmik nan TSLab

Konfigirasyon founisè

Pou mete kanpe ak teste yon robo komès, ou bezwen gen yon istwa nan quotes. Pou jwenn istwa a nan quotes, ou bezwen mete kanpe yon founisè done. Nan meni “Done” a, chwazi atik “Fournisseurs”.
Yon tab vandè vid ap louvri. Nou bezwen klike sou bouton “Ajoute”. Nan bwat dyalòg ki ouvè a, chwazi “Done Istorik”. Nan etap sa a, ou bezwen chwazi kalite done pou quotes. Nan ka sa a, yo chwazi yon dosye tèks ak quotes ak yon etap pri nan 0.01. Telechaje dosye ki nesesè a soti nan repozitwa a.

Telechaje fichye a 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Yon fwa telechaje, jwenn dosye a nan katab la telechaje epi ekstrè li nan achiv la. Nou retounen nan TSLab epi chwazi atik “Fournisseurs” nan meni “Done”.
Fenèt ki koresponn lan ap louvri. Ou bezwen klike sou bouton “Ajoute”.
Fenèt Add Supplier la ap louvri. Nan li, chwazi atik la “Done Istorik”, epi klike sou “Next”.
Nan pwochen fenèt la, presize non ak kalite done founisè a. Mete non an nan TextData ak kalite done a nan Fichye tèks. Nou peze “Next”.
Chwazi chemen an nan founisè a. Chemen default la se C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Ou ka presize yon chemen diferan lè w klike sou … nan ba chemen an. Nou mete chemen fichye nou an, apre sa nou mete paramèt yo: 1. Kantite kote desimal se 2. 2. Etap pri a detèmine otomatikman si li mwens pase 1. Yon fichye ki gen yon etap 0.01 epi ki espesifye 1. siyen nan anviwònman yo pral chwazi yon etap nan 0.1
Peze nan “Next” bouton an. Nan fenèt Founisè yo, founisè done TextData a ap vin vizib.

Kreye yon script

Platfòm nan TSLab pèmèt ou devlope algoritm komès, teste ak kreye robo komès – ajan. Men, anvan ou kreye yon algorithm komès, ou bezwen ekri yon script pou li. Pou fè sa, chwazi “Lab” nan meni an. Chwazi “Scripts” nan lis deroule a.
Yon bwat dyalòg ap louvri, kote nou klike sou “Kreye nouvo”. Nan dezyèm fenèt la, antre non an nan script la epi klike sou “OK”.
Double-klike sou bouton gòch sourit la sou script kreye a pou koreksyon. Nou pral wè yon editè script vizyèl.

Blòk rektangilè ble a se “enstriman komès”. Rektang gri “Volim 1” – kantite operasyon ak opsyon oswa kontra avni pou yon sèten peryòd tan. Blòk “Fèmti” reflete pri fèmen ba a. Blòk “Chart panel” la kreye panèl korespondan an.
Dwa klike sou. Chwazi “Pwopriyete” nan meni ki dewoule a. Chwazi tab la Script.
Enfim “Itilize dat soti nan”. Chwazi tab la “Sous”, ak nan li – zouti a. Klike sou jaden sa a. Fenèt la “Chwazi sekirite” ap louvri, kote w ap bezwen chwazi founisè done TextData a epi presize enstriman an – quotes nan dosye tèks la 1.rand.quote.step=0.01_1m. Klike “OK” pou konfime.

Apre w fin chwazi zouti a, yon tab ak yon foto tablo a ak inscription “Chaje” ap parèt nan tèt fenèt la. Apre yo fin trete done yo, non enstriman yo chwazi a ap parèt sou tab sa a – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Klike “Save ak egzekite” apre w fin chaje done yo.
Script sa a fèt pou montre enstriman an sou tablo a. Finalman, yon tab graf ap louvri. Algoritm komès ak ajan komès yo mete kanpe nan yon fason menm jan an. Kòm ou ka wè, komès algoritmik ak èd TSLab disponib pou prèske tout moun epi li pa mande pou fòmasyon anvan. Avantaj prensipal TSLab se ke nenpòt itilizatè ka kòmanse konpile robo komès apre 2-3 jou nan etidye platfòm la. Sa a se fasilite pa editè vizyèl la. Avèk èd nan editè a, ou pral aprann panse ki nesesè ki nesesè nan komès algoritmik. TSLab sipòte langaj C#, plis pwogramasyon sou platfòm sa a ka kontinye lè l sèvi avèk API TSLab la. Sepandan, plis imèsyon nan komès algoritmik se pi bon kontinye ak pwogram ki pi konplèks.

stocksharp

Stocksharp se yon bibliyotèk komès robo ekri nan C #. Robo komès yo konpile nan anviwònman an pwogram Visual Studio. Se poutèt sa, anvan ou ekri yon robo lè l sèvi avèk resous sa a, w ap bezwen pase omwen sis mwa aprann yon langaj pwogramasyon. Se pa tout moun ki kapab fini etid la jiska lafen. Sepandan, itilizasyon platfòm sa a konplètman jistifye nan pratik.

WealthLab

WealthLab se yon lòt platfòm pou teste ak devlope robo komès ak sistèm nan Fidelity. Gen de vèsyon pwogram nan: Pro pou sitwayen ameriken ki gen yon kont Fidelity, ak Developer pou tout lòt moun. WealthLab pèmèt ou sèvi ak zouti analiz teknik nan devlopman robo, resevwa siyal pou antre epi fèmen yon kontra epi transfere yo nan tèminal la. Si yon machann pa konnen kijan pou pwograme, li ka sèvi ak yon asistan (sòsye). Platfòm lan baze sou langaj pwogramasyon C# ak Pascal. Platfòm nan trase tablo nan fòm lan nan segman, gwo lanp sèt branch Japonè, tablo liy, elatriye.
Fonksyon prensipal pwogram nan se optimize ak tès estrateji ki baze sou done istorik. WealthLab ka aprann pa osi vit ke TSLab, men nan jis 2 mwa. Lang pwogramasyon entegre a bay gwo opòtinite nan kreye estrateji komès pwofitab. Yon komèsan ka konekte platfòm la ak pake lojisyèl Quik la, ki pral pèmèt mete lòd offline.

Ki estrateji yo itilize pou komès algoritmik?

Pou komès lè l sèvi avèk algoritm yo pote rezilta byen mèb, ou bezwen bwa nan yon estrateji ki fèt pou yon sitiyasyon espesifik.

1. Estrateji spéculatif . Li vize a reyalize pri ki pi favorab pou antre nan yon tranzaksyon pou pwofi ki vin apre. Itilize sitou pa komèsan prive.
2. done min . Jwenn nouvo modèl pou nouvo algoritm. Pifò nan done yo kolekte sou estrateji sa a anvan tès la. Se paramèt manyèl yo chèche enfòmasyon yo.
3. TWAP se pri mwayèn pondere tan. Ouvèti lòd nan entèval tan egal nan pi bon pri òf ak òf.
4. VWAP la vle di pri mwayèn volim. Louvri yon pozisyon nan pati egal ak volim nan menm pou yon sèten tan ak pri pa pi wo pase valè an mwayèn.
5. Estrateji ekzekisyon . Yon estrateji itilize pou jwenn yon avantaj nan yon pri mwayèn pondéré nan gwo volim. Sitou itilize pa koutye ak fon lizyè.

Ki jan yo anpeche pèt lè w ap fè komès algoritmik, jesyon risk

Li se yon gwo erè kwè ke yon machann vann algorithmique sèlman bezwen kreye yon robo komès. Tout risk yo dwe anpeche ak elimine. Entèripsyon nan elektrisite, koneksyon Entènèt ak erè nan kalkil ak pwogramasyon ka mennen nan pèt enpòtan ak konplètman anpeche ou nan revni.

Yon sèvè enfrastrikti kote komès algoritmik fèt ka toudenkou echwe oswa sistèm operasyon an ka rdemare sou li. Pou elimine pwoblèm ak sèvè a, ou ka lwe yon sèvè oswa ogmante pwòp ou a. Si sa a pa disponib, ou bezwen pran yon sèvè nan yon founisè ki estab ak yon bon koneksyon. Sistèm nan ta dwe gen yon maj pouvwa minimòm de 40-50%. Pwoblèm koneksyon toujou rive san atann. Ou ka configured koneksyon an pou echanj la fèmen pozisyon apre koneksyon an pèdi. Yo swiv koripsyon nan pake done atravè algorithm swiv WatchDog. Estrateji komès yo itilize nan komès yo enpafè ak konbinezon yo ka mennen nan konsekans konplètman diferan. Nan aplikasyon yo, yo ka fè erè API. Pri, volim, valè lot yo ka parèt mal. Epitou, echanj yo ka fèt nan wikenn oswa jou ferye, estrateji komès oswa limit kont yo vyole.

Pou elimine erè sa yo, li nesesè pou kontwole ak analize lòd ak limit nan estrateji komès yo nan lòd yo elimine paramèt inègza.

Nan ka yon sitiyasyon ijans, li nesesè imedyatman enfòme tout pati ki enterese sou sa a atravè SMS, imèl, mesaje enstantane ak lòt chanèl kominikasyon. Li enperatif pou anrejistre chak echèk nan mòso bwa yo nan lòd yo anpeche repetisyon li nan lavni. Ki jan yo kreye revni pasif ak komès algoritmik: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo komès: avantaj ak dezavantaj

Komès robo yo pa sijè a “moun” faktè ki ta ka afekte travay yo: fatig, pann emosyonèl, ak lòt moun. Sa a se avantaj prensipal la nan komès algoritmik. Algoritm yo swiv yon pwogram ki byen defini epi pa janm devye de li. Algo komès gen yon kantite dezavantaj. Sa yo enkli, an patikilye, inaksesiblite a nan enfòmasyon sou sa a kalite komès nan domèn piblik la. Yon machann vann algoritmik dwe konpetan nan pwogramasyon, ki se byen difisil pou pifò pwofesyonèl finansye. Si mache a chanje, w ap oblije konplètman chanje algorithm la. Lè w ekri yon robo komès, yo ka fè yon erè ki pral mennen tout algorithm nan move chemen an, e sa ap mennen nan yon pèt lajan.
Komès algoritmik se yon kalite komès echanj olye konplike ki mande konesans pa sèlman nan komès, men tou, nan matematik ak pwogramasyon. Li nesesè pa sèlman pou kapab kreye algorithm a vle, men tou, anpeche pwoblèm koneksyon, erè nan algoritm ak kòd pwogram. Ou bezwen panse ak anpil atansyon anvan ou deside komès nan fason sa a. Men, li te metrize li epi aplike li kòrèkteman nan pratik, machann vann a ap resevwa yon ogmantasyon siyifikatif nan revni epi fè travay li pi fasil.