Ang Agham ng Algo Trading: Mga Uri, Mga Gumaganap na Robot at Istratehiya 2024

Ang modernong ekonomiya ay hindi maiisip kung walang palitan at stock market. Ang pangangalakal sa mga site na ito ay tinatawag na
pangangalakal . Aktibong ginagamit ng mga mangangalakal ang mga posibilidad ng teknolohiya ng computer upang mapadali ang pagsasagawa ng kanilang negosyo. Ang pangangalakal gamit ang mga mathematical na modelo at teknolohiya ng computer ay tinatawag na algorithmic trading. Tinatalakay ng artikulong ito ang ganitong uri ng pangangalakal sa mga pamilihan sa pananalapi, ang mga uri nito, ang mga pamamaraan na ginamit, ang mga pakinabang at disadvantages, ang software na ginamit.

Ano ang Algorithmic trading (algorithmic trading)

Ang terminong “algorithmic trading” o “algorithmic trading” ay may dalawang kahulugan. Sa unang kaso, ang salitang ito ay nangangahulugang isang paraan ng pagpapatupad ng isang malaking order sa merkado, ayon sa kung saan ito ay unti-unting binuksan ayon sa ilang mga patakaran at awtomatikong nahahati sa ilang mga sub-order, na may sariling presyo at dami. Ang bawat order ay ipinadala sa merkado para sa pagpapatupad. Ang layunin ng teknolohiya ay upang gawing mas madali para sa mga mangangalakal na gumawa ng malalaking pangangalakal na kailangang gawin sa hindi gaanong kapansin-pansing paraan na posible. Halimbawa, kailangan mong bumili ng 200,000 share, at ang bawat posisyon ay may kasamang 4 na share sa isang pagkakataon.
Ang pangalawang kahulugan ng salitang ito ay isang sistema na nagbubukas ng mga order ayon sa isang ibinigay na algorithm nang walang pakikilahok ng isang mangangalakal. Ang mga algorithm ay itinakda upang direktang kumita mula sa awtomatikong pagsusuri sa merkado. Ang mga sistemang ito ay tinatawag ding ”
trading robot “. Ginagamit ang algorithmic trading at algorithmic trading sa mga palitan, kabilang ang mga palitan ng cryptocurrency, at Forex.

Ano ang kakanyahan ng algorithmic trading?

Kasama sa kalakalan ng Algo ang pagkolekta ng data sa isang partikular na asset batay sa kasaysayan ng pag-unlad nito, pagpili ng mga algorithm para sa mga transaksyon at angkop na mga robot sa pangangalakal. Upang matukoy ang presyo, ang teorya ng posibilidad ay inilapat, ang mga pagkukulang sa merkado at ang posibilidad ng kanilang pag-ulit sa hinaharap ay tinutukoy. May tatlong uri ng pagpili. Sa pamamagitan ng manu-manong diskarte, inilalapat ng espesyalista ang mga mathematical formula at pisikal na modelo. Ang genetic na diskarte ay nagsasangkot ng pagbuo ng mga panuntunan sa pamamagitan ng mga computer system at artificial intelligence. Ang Awtomatiko ay ginawa ng isang espesyal na programa sa computer na nagpoproseso ng mga hanay ng mga panuntunan at sumusubok sa mga ito.

Anong mga uri ng algorithmic trading ang umiiral?

Ang algorithm na kalakalan ay ipinatupad sa ilang mga pangunahing lugar:

1. Teknikal na Pagsusuri . Paggamit ng kawalan ng kahusayan sa merkado at pagtukoy ng mga kasalukuyang uso sa pamamagitan ng klasikal na matematika at pisikal na pagsusuri.
2. Paggawa ng merkado . Ang pamamaraang ito ay nagpapanatili ng pagkatubig ng merkado. Ang mga gumagawa ng merkado ay ginagantimpalaan ng palitan sa pamamagitan ng kasiya-siyang pangangailangan, kabilang ang laban sa kita. Ang diskarte ay batay sa accounting at ang mabilis na daloy ng impormasyon mula sa mga merkado.
3. Tumatakbo sa harap . Pagsusuri ng dami ng mga order sa pamamagitan ng instrumento at pagpili ng pinakamalaki sa kanila. Ang diskarte na ito ay batay sa katotohanan na ang isang malaking order ay magkakaroon ng malaking presyo at makakaakit ng maraming counter order. Sinusuri ng mga algorithm ang data ng tape at order book at subukang ayusin ang mga paggalaw sa malalaking transaksyon nang mas mabilis kaysa sa ibang mga kalahok.
4. Pares at Basket Trading . Ang dalawa o higit pang mga instrumento ay nauugnay sa isang mataas, ngunit hindi isa-sa-isa, ugnayan. Ang paglihis ng isa sa mga instrumento mula sa ibinigay na kurso ay nangangahulugan na ito ay mas malamang na bumalik sa grupo nito. Ang pagtukoy sa ugnayan ay nakakatulong upang makagawa ng isang kumikitang kalakalan.
5. Arbitrasyon . Ang pamamaraan ay batay sa paghahambing ng mga asset na may katulad na dynamics ng presyo. Ang pagkakatulad na ito ay minsan ay nilalabag dahil sa iba’t ibang mga kadahilanan. Ang kakanyahan ng arbitrage ay ang pagbebenta ng mas mahal na asset at ang pagbili ng mas mura. Bilang resulta, ang mga asset ay magkakapantay sa presyo, at ang mas murang asset ay tataas ang presyo. Nakikita ng mga sistema ng algorithmic na kalakalan ang mga pagbabago sa presyo sa merkado at gumagawa ng mga kumikitang deal sa arbitrage.

   

6. Pagkakasundo ng kalakalan . Isang kumplikadong uri ng pangangalakal, na binubuo sa pagbili ng iba’t ibang opsyon. Inaasahan ng mangangalakal na ang pagkasumpungin ng stock ay tataas kapag nagbebenta at bumaba kapag bumibili. Ang ganitong uri ng kalakalan ay nangangailangan ng malaking kapasidad ng kagamitan at mga kwalipikadong espesyalista.

Mga diskarte sa pagtatrabaho sa algorithmic trading, ang buong katotohanan tungkol sa robot trading: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kailan at paano lumitaw ang algorithmic trading, bilang isang phenomenon

Ang algorithmic trading ay binuo noong unang bahagi ng 1970s sa paglikha ng NASDAQ, ang unang exchange na gumamit ng computer trading. Noong mga panahong iyon, ang algorithmic trading ay magagamit lamang sa malalaking mamumuhunan, ang mga ordinaryong tao ay walang access sa naturang teknolohiya. Ang mga computer ay hindi perpekto noon, at noong 1987 nagkaroon ng error sa hardware na humantong sa pagbagsak ng merkado ng Amerika. Noong 1998, opisyal na pinahintulutan ng SEC – ang US Securities Commission ang paggamit ng mga electronic trading platform. Ang taong ito ay dapat isaalang-alang ang petsa ng paglitaw ng algorithmic trading sa modernong anyo nito.

Noong unang bahagi ng 2000s, ang mga transaksyon gamit ang mga computer ay isinagawa sa loob ng ilang segundo. Ngunit ang bahagi ng mga robot sa merkado ay mas mababa sa 90%. Sa pamamagitan ng 2009, ang mga order sa mga palitan ay nakumpleto sa millisecond, at
ang mga robot sa pangangalakal ay nagsagawa ng 60% ng mga transaksyon. Pagkatapos ng 2012, nagbago ang sitwasyon. Ang hindi mahuhulaan ng merkado ay humantong sa mga pagkabigo sa umiiral na software noon. Ang porsyento ng mga trade na awtomatikong naisagawa ay nabawasan sa 50% ng kabuuan. Upang maiwasan ang mga pagkakamali, nagsimula ang pagbuo at pagpapatupad ng artificial intelligence.

Paano naiiba ang algorithmic trading sa algorithmic trading?

Sa kabila ng maliwanag na pagkakapareho ng mga konsepto, dapat na makilala ng isa ang mga konsepto ng “algorithmic trading” at “algorithmic trading”. Sa unang kaso, ang paraan ng pagpapatupad ng isang malaking order sa pamamagitan ng paghahati nito sa mga bahagi at pagkatapos ay isumite ito ayon sa ilang mga patakaran ay ipinahiwatig, at sa pangalawang kaso, pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang awtomatikong sistema na lumilikha ng mga order nang walang isang negosyante ayon sa isang tiyak. algorithm. Ang mga algorithm sa algorithmic trading ay ginagamit upang pasimplehin ang pagsasagawa ng malalaking transaksyon ng isang negosyante. Sa algorithmic trading, ginagamit ang mga ito upang pag-aralan ang merkado at buksan ang mga posisyon upang madagdagan ang kita.

Anong software ang angkop para sa algorithmic trading?

Dahil ang algorithmic trading ay nagsasangkot ng paggamit ng teknolohiya ng computer, kailangan mong piliin ang tamang software. Ang isang trading robot ay ang pangunahing tool para sa pagsasanay ng automated na kalakalan. Maaari mo itong i-develop sa iyong sarili gamit
ang mga programming language , o gamitin ang platform upang gawin ito.

Ano ang dapat tandaan bago gawin ang algorithmic trading?

Una, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang isang algo trader ay kailangang makapag-program, dahil karamihan sa mga platform ay maaaring ma-master sa pamamagitan ng pag-master ng kasanayang ito. Ang programming language na ginagamit para sa algorithmic trading ay dapat na tugma sa lahat ng mga platform at algorithm na binuo. Ang pinaka-angkop na programming language ay C# (C-sharp). Ginagamit ito sa mga platform tulad ng TLab, StockSharp, WealthLab. Nang hindi alam ang programming language, ang huling 2 programa ay kailangang ma-master sa loob ng ilang buwan.

Ang TSLab ay isa sa mga pinakasikat na programa para sa pagpapatakbo ng algorithmbots.

Isang platform para sa paglikha, pagsubok at paglulunsad ng
mga robot at system ng kalakalan. May kasamang maginhawang visual editor sa anyo ng mga cube, na magbibigay-daan sa iyong bumuo ng robot nang hindi alam ang isang programming language. Maaari mong tipunin ang gustong trading algorithm mula sa mga cube. Ang kasaysayan ng mga instrumento sa pangangalakal na nakolekta ng programa ay magbibigay-daan sa iyo upang mahanap at iwasto ang mga error sa mga script, habang ang mga tool sa teknikal na pagsusuri ay makakatulong sa iyo na lumikha ng isang natatanging solusyon.

Pag-install

Upang mai-install ang platform, kailangan mong i-download ang installer mula sa opisyal na website. Ang pahina ng pag-download ay nagsasaad na ang programa ay gumagana lamang sa mga 64-bit na bersyon ng Windows. Pagkatapos mag-download, buksan ang file ng pag-install. Bago i-install, ipo-prompt ka nitong i-install ang pinakabagong bersyon ng .NET Framework at Visual C++ Redistributable Studio.

Kung ang mga kinakailangang bersyon ng mga program na ito ay hindi magagamit, dapat mong i-install ang mga ito. Hindi gagana ang platform kung wala sila. Kung available ang mga pinakabagong bersyon ng mga program na ito, magbubukas ang start window ng installer. I-click natin ang “Next”.
Sumasang-ayon kami sa mga tuntunin ng kasunduan sa lisensya at piliin ang landas kung saan mai-install ang programa.

Pagkatapos ay dapat kang magbigay ng pahintulot para sa pag-install at hintayin itong makumpleto.
Kapag nakumpleto na ang pag-install, magbubukas ang isang kaukulang window. Maaari mong patakbuhin ang programa pagkatapos ng pag-install.

Pagsasanay sa algorithmic trading sa TSLab

Setup ng supplier

Upang i-set up at subukan ang isang trading robot, kailangan mong magkaroon ng kasaysayan ng mga quote. Para makuha ang history ng mga quote, kailangan mong mag-set up ng data provider. Sa menu na “Data,” piliin ang item na “Mga Supplier.”
Magbubukas ang isang tab na walang laman na vendor. Kailangan nating i-click ang “Add” button. Sa dialog box na bubukas, piliin ang “Historical Data”. Sa yugtong ito, kailangan mong piliin ang uri ng data para sa mga quote. Sa kasong ito, pipiliin ang isang text file na may mga quote na may price step na 0.01. I-download ang kinakailangang file mula sa repositoryo.

I-download ang file na 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Kapag na-download na, hanapin ang file sa folder ng pag-download at i-extract ito mula sa archive. Bumalik kami sa TSLab at piliin ang item na “Mga Supplier” sa menu na “Data”.
Magbubukas ang kaukulang window. Kailangan mong mag-click sa pindutang “Magdagdag”.
Magbubukas ang window ng Add Supplier. Sa loob nito, piliin ang item na “Historical data”, at pagkatapos ay i-click ang “Next”.
Sa susunod na window, tukuyin ang pangalan at uri ng data ng provider. Itakda ang pangalan sa TextData at ang uri ng data sa Text Files. Pinindot namin ang “Next”.
Piliin ang landas patungo sa supplier. Ang default na landas ay C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Maaari kang tumukoy ng ibang path sa pamamagitan ng pag-click sa … sa path bar. Itinakda namin ang landas ng aming file, pagkatapos ay itinakda namin ang mga parameter: 1. Ang bilang ng mga decimal na lugar ay 2. 2. Ang hakbang ng presyo ay awtomatikong tinutukoy kung ito ay mas mababa sa 1. Isang file na may hakbang na 0.01 at tumutukoy sa 1 mag-sign in sa mga setting ay pipili ng isang hakbang na 0.1
Pindutin ang “Next” button. Sa window ng Mga Provider, makikita ang TextData data provider.

Paggawa ng script

Binibigyang-daan ka ng platform ng TSLab na bumuo ng mga algorithm sa pangangalakal, subukan at lumikha ng mga robot sa pangangalakal – mga ahente. Ngunit bago lumikha ng isang algorithm ng kalakalan, kailangan mong magsulat ng isang script para dito. Upang gawin ito, piliin ang “Lab” sa menu. Piliin ang “Mga Script” mula sa drop-down na listahan.
Magbubukas ang isang dialog box, kung saan i-click namin ang “Gumawa ng Bago”. Sa pangalawang window, ipasok ang pangalan ng script at i-click ang “OK”.
I-double click ang kaliwang pindutan ng mouse sa ginawang script para sa pag-edit. Makakakita tayo ng visual script editor.

Ang asul na hugis-parihaba na bloke ay ang “kinalakal na instrumento”. Gray rectangle “Volume 1” – ang bilang ng mga operasyon na may mga opsyon o futures na kontrata para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Sinasalamin ng block na “Pagsasara” ang pagsasara ng presyo ng bar. Ang “Chart panel” block ay lumilikha ng kaukulang panel.
I-right click. Piliin ang “Properties” mula sa drop-down na menu. Piliin ang tab na Script.
Huwag paganahin ang “Gamitin petsa mula”. Piliin ang tab na “Mga Pinagmulan”, at sa loob nito – ang tool. Mag-click sa field na ito. Magbubukas ang window na “Select securities”, kung saan kakailanganin mong piliin ang TextData data provider at tukuyin ang instrumento – mga quote ng text file na 1.rand.quote.step=0.01_1m. I-click ang “OK” para kumpirmahin.

Pagkatapos piliin ang tool, isang tab na may larawan ng tsart at ang inskripsyon na “Naglo-load” ay lilitaw sa tuktok ng window. Pagkatapos iproseso ang data, lalabas ang pangalan ng napiling instrumento sa tab na ito – 1.rand.quote.step=0.01_1m
I-
click ang “I-save at i-execute” pagkatapos i-load ang data.
Idinisenyo ang script na ito upang ipakita ang instrumento sa chart. Sa wakas, magbubukas ang isang tab na graph. Ang mga algorithm ng kalakalan at mga ahente sa pangangalakal ay naka-set up sa katulad na paraan. Tulad ng nakikita mo, ang algorithmic na kalakalan sa tulong ng TSLab ay magagamit sa halos lahat at hindi nangangailangan ng paunang pagsasanay. Ang pangunahing bentahe ng TSLab ay ang sinumang user ay maaaring magsimulang mag-compile ng mga trading robot pagkatapos ng 2-3 araw ng pag-aaral ng platform. Ito ay pinadali ng visual editor. Sa tulong ng editor, matututunan mo ang kinakailangang pag-iisip na kailangan sa algorithmic trading. Sinusuportahan ng TSLab ang wikang C#, ang karagdagang programming sa platform na ito ay maaaring ipagpatuloy gamit ang TSLab API. Gayunpaman, ang karagdagang paglulubog sa algorithmic trading ay mas mahusay na magpatuloy sa mas kumplikadong mga programa.

stocksharp

Ang Stocksharp ay isang library ng mga trading robot na nakasulat sa C#. Ang mga Trading robot ay pinagsama-sama sa Visual Studio programming environment. Samakatuwid, bago magsulat ng isang robot gamit ang mapagkukunang ito, kakailanganin mong gumugol ng hindi bababa sa anim na buwan sa pag-aaral ng isang programming language. Hindi lahat ay nakakapagtapos ng pag-aaral hanggang sa wakas. Gayunpaman, ang paggamit ng platform na ito ay ganap na makatwiran sa pagsasanay.

WealthLab

Ang WealthLab ay isa pang platform para sa pagsubok at pagbuo ng mga trading robot at system mula sa Fidelity. Mayroong dalawang bersyon ng programa: Pro para sa mga mamamayan ng US na may Fidelity account, at Developer para sa lahat. Binibigyang-daan ka ng WealthLab na gumamit ng mga tool sa teknikal na pagsusuri sa pagbuo ng mga robot, tumanggap ng mga senyales upang pumasok at magsara ng deal at ilipat ang mga ito sa terminal. Kung ang isang negosyante ay hindi marunong mag-program, maaari siyang gumamit ng katulong (wizard). Ang platform ay batay sa C# at Pascal programming language. Ang platform ay gumuhit ng mga chart sa anyo ng mga segment, Japanese candlestick, line chart, atbp.
Ang pangunahing pag-andar ng programa ay ang pag-optimize at pagsubok ng mga diskarte batay sa makasaysayang data. Ang WealthLab ay maaaring matutunan hindi kasing bilis ng TSLab, ngunit sa loob lamang ng 2 buwan. Ang built-in na programming language ay nagbibigay ng magagandang pagkakataon sa paglikha ng kumikitang mga diskarte sa pangangalakal. Maaaring i-link ng isang negosyante ang platform sa Quik software package, na magbibigay-daan sa paglalagay ng mga order offline.

Anong mga diskarte ang ginagamit para sa algorithmic trading?

Para sa pangangalakal gamit ang mga algorithm upang magdala ng mga nakikitang resulta, kailangan mong manatili sa isang diskarte na idinisenyo para sa isang partikular na sitwasyon.

1. Istratehiya sa Ispekulatibo . Ito ay naglalayong makamit ang pinakakanais-nais na presyo para sa pagpasok ng isang transaksyon para sa kasunod na kita. Pangunahing ginagamit ng mga pribadong mangangalakal.
2. data mining . Paghahanap ng mga bagong pattern para sa mga bagong algorithm. Karamihan sa data ay kinokolekta sa diskarteng ito bago ang pagsubok. Hinahanap ang impormasyon sa pamamagitan ng mga manu-manong setting.
3. Ang TWAP ay ang time-weighted average na presyo. Pagbubukas ng mga order sa pantay na agwat ng oras sa pinakamagandang presyo ng bid at alok.
4. VWAP – volume-weighted average na presyo. Pagbubukas ng isang posisyon sa pantay na bahagi na may parehong volume para sa isang tiyak na oras at mga presyo na hindi mas mataas kaysa sa average na halaga.
5. Istratehiya sa pagpapatupad . Isang diskarte na ginagamit upang makakuha ng asset sa isang average na timbang na presyo sa malaking volume. Pangunahing ginagamit ng mga broker at hedge fund.

Paano maiwasan ang mga pagkalugi kapag gumagawa ng algorithmic trading, pamamahala ng panganib

Isang malaking pagkakamali na maniwala na ang isang algorithmic na mangangalakal ay kailangan lamang na lumikha ng isang robot ng pangangalakal. Ang lahat ng mga panganib ay dapat pigilan at alisin. Ang mga pagkaantala sa kuryente, koneksyon sa Internet at mga pagkakamali sa mga kalkulasyon at programming ay maaaring humantong sa malaking pagkalugi at ganap na pagkaitan sa iyo ng kita.

Ang isang server ng imprastraktura kung saan isinasagawa ang algorithmic na kalakalan ay maaaring biglang mabigo o ang operating system ay maaaring mag-reboot dito. Upang maalis ang mga problema sa server, maaari kang magrenta ng server o magtaas ng sarili mong server. Kung hindi ito available, kailangan mong kunin ang isang server mula sa isang matatag na provider na may magandang koneksyon. Ang sistema ay dapat magkaroon ng pinakamababang power margin na 40-50%. Ang mga problema sa koneksyon ay palaging nangyayari nang hindi inaasahan. Maaari mong i-configure ang koneksyon upang ang palitan ay magsara ng mga posisyon pagkatapos mawala ang koneksyon. Ang data packet corruption ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng WatchDog tracking algorithm. Ang mga diskarte sa pangangalakal na ginagamit sa pangangalakal ay hindi perpekto at ang kanilang kumbinasyon ay maaaring humantong sa ganap na magkakaibang mga kahihinatnan. Sa mga application, maaaring gumawa ng mga error sa API. Ang presyo, dami, halaga ng mga lot ay maaaring hindi maipakita nang tama. Gayundin, ang mga pangangalakal ay maaaring isagawa sa katapusan ng linggo o pista opisyal, ang diskarte sa pangangalakal o mga limitasyon ng account ay nilalabag.

Upang maalis ang mga error na ito, kinakailangan na subaybayan at pag-aralan ang mga order at limitasyon ng mga diskarte sa pangangalakal upang maalis ang mga maling parameter.

Sa kaganapan ng isang emergency na sitwasyon, kinakailangan na agad na ipaalam sa lahat ng mga interesadong partido tungkol dito sa pamamagitan ng SMS, e-mail, instant messenger at iba pang mga channel ng komunikasyon. Kinakailangang itala ang bawat pagkabigo sa mga log upang maiwasan ang pag-uulit nito sa hinaharap. Paano lumikha ng passive income gamit ang algorithmic trading: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo trading: mga pakinabang at disadvantages

Ang mga robot sa pangangalakal ay hindi napapailalim sa “tao” na mga salik na maaaring makaapekto sa kanilang trabaho: pagkapagod, emosyonal na pagkasira, at iba pa. Ito ang pangunahing bentahe ng algorithmic trading. Ang mga algorithm ay sumusunod sa isang mahusay na tinukoy na programa at hindi kailanman lumihis dito. Ang algo trading ay may ilang mga disadvantages. Kabilang dito, sa partikular, ang kawalan ng access ng impormasyon sa ganitong uri ng kalakalan sa pampublikong domain. Ang isang algorithmic na negosyante ay dapat na bihasa sa programming, na medyo mahirap para sa karamihan ng mga propesyonal sa pananalapi. Kung magbabago ang market, kailangan mong ganap na baguhin ang algorithm. Sa pagsulat ng isang trading robot, maaaring gumawa ng pagkakamali na hahantong sa buong algorithm sa maling landas, at hahantong ito sa pagkawala ng mga pondo.
Algorithmic trading ay isang medyo kumplikadong uri ng exchange trading na nangangailangan ng kaalaman hindi lamang sa pangangalakal, kundi pati na rin sa matematika at programming. Ito ay kinakailangan hindi lamang upang makalikha ng nais na algorithm, kundi pati na rin upang maiwasan ang mga problema sa koneksyon, mga error sa mga algorithm at code ng programa. Kailangan mong pag-isipang mabuti bago magpasyang mag-trade sa ganitong paraan. Gayunpaman, kapag pinagkadalubhasaan ito at nailapat ito nang tama sa pagsasanay, ang negosyante ay makakatanggap ng isang makabuluhang pagtaas sa kita at gawing mas madali ang kanyang trabaho.