Algo Ticaret Bilimi: Türleri, Çalışan Robotlar ve Stratejiler 2024

Modern ekonomi, borsalar ve borsalar olmadan düşünülemez. Bu sitelerde ticarete ticaret denir
. Tüccarlar, işlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak için bilgisayar teknolojisinin olanaklarını aktif olarak kullanırlar. Matematiksel modeller ve bilgisayar teknolojisi kullanılarak yapılan ticarete algoritmik ticaret denir. Bu makale, finansal piyasalarda bu tür ticaret, çeşitleri, kullanılan yöntemler, avantaj ve dezavantajlar, kullanılan yazılım hakkında konuşuyor.

Algoritmik ticaret nedir (algoritmik ticaret)

“Algoritmik ticaret” veya “algoritmik ticaret” teriminin iki anlamı vardır. İlk durumda, bu kelime, belirli kurallara göre kademeli olarak açıldığı ve otomatik olarak kendi fiyatı ve hacmi olan birkaç alt siparişe bölündüğü piyasada büyük bir sipariş yürütme yöntemi anlamına gelir. Her emir, icra için piyasaya gönderilir. Teknolojinin amacı, tüccarların mümkün olan en az farkedilebilir şekilde yapılması gereken büyük alım satımları yapmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, 200.000 hisse satın almanız gerekiyor ve her pozisyon aynı anda 4 hisse içeriyor.
Bu kelimenin ikinci anlamı, bir tüccarın katılımı olmadan belirli bir algoritmaya göre emir açan bir sistemdir. Algoritmalar, otomatik piyasa analizinden doğrudan kazanç sağlamak için belirlenir. Bu sistemlere ” ticaret robotu ” da denilmektedir
. Algoritmik ticaret ve algoritmik ticaret, kripto para borsaları ve Forex dahil olmak üzere borsalarda kullanılır.

Algoritmik ticaretin özü nedir?

Algo ticareti, geliştirme geçmişine dayalı olarak belirli bir varlık hakkında veri toplamayı, işlemler için algoritmaları ve uygun ticaret robotlarını seçmeyi içerir. Fiyatı belirlemek için olasılık teorisi uygulanır, piyasa eksiklikleri ve gelecekte tekrarlanma olasılıkları belirlenir. Üç çeşit seçim vardır. Manuel bir yaklaşımla uzman, matematiksel formüller ve fiziksel modeller uygular. Genetik yaklaşım, bilgisayar sistemleri ve yapay zeka tarafından kuralların geliştirilmesini içerir. Otomatik, kural dizilerini işleyen ve bunları test eden özel bir bilgisayar programı tarafından üretilir.

Ne tür algoritmik ticaret var?

Algoritmik ticaret birkaç ana alanda uygulanmaktadır:

1. Teknik Analiz . Piyasa verimsizliğini kullanmak ve klasik matematiksel ve fiziksel analiz yoluyla mevcut eğilimleri belirlemek.
2. Piyasa yapma . Bu yöntem piyasa likiditesini korur. Piyasa yapıcılar, kâra karşı da dahil olmak üzere talebi karşılayarak borsa tarafından ödüllendirilir. Strateji, muhasebeye ve piyasalardan hızlı bilgi akışına dayanmaktadır.
3. Ön koşu . Sipariş hacminin enstrümana göre analizi ve en büyüğünün seçimi. Bu strateji, büyük bir siparişin büyük bir fiyatı olacağı ve birçok karşı siparişi çekeceği gerçeğine dayanmaktadır. Algoritmalar, teyp ve sipariş defteri verilerini analiz eder ve büyük işlemler sırasındaki hareketleri diğer katılımcılardan daha hızlı düzeltmeye çalışır.
4. Çiftler ve Sepet Ticareti . İki veya daha fazla araç, yüksek ancak bire bir korelasyonla ilişkilendirilmez. Araçlardan birinin verilen dersten sapması, grubuna geri dönme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Korelasyonu belirlemek karlı bir ticaret yapmaya yardımcı olur.
5. Tahkim _ Yöntem, benzer fiyat dinamiklerine sahip varlıkların karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bu benzerlik bazen çeşitli faktörler nedeniyle bozulmaktadır. Arbitrajın özü, daha pahalı bir varlığın satılması ve daha ucuz bir varlığın satın alınmasıdır. Sonuç olarak, varlıkların fiyatı eşitlenecek ve daha ucuz olan varlığın fiyatı artacaktır. Algoritmik ticaret sistemleri, piyasadaki fiyat değişikliklerini tespit eder ve karlı arbitraj anlaşmaları yapar.

   

6. Volatilite ticareti . Çeşitli seçeneklerin satın alınmasından oluşan karmaşık bir ticaret türü. Tüccar, hisse senedinin oynaklığının satış sırasında artmasını ve satın alırken azalmasını bekler. Bu tür ticaret, önemli ekipman kapasitesi ve kalifiye uzmanlar gerektirir.

Algoritmik ticarette çalışma stratejileri, robot ticareti hakkında tüm gerçekler: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Bir fenomen olarak algoritmik ticaret ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Algoritmik ticaret, bilgisayar ticaretini kullanan ilk borsa olan NASDAQ’nun oluşturulmasıyla 1970’lerin başında geliştirildi. O günlerde algoritmik ticaret sadece büyük yatırımcılara açıktı, sıradan insanların bu teknolojiye erişimi yoktu. O zamanlar bilgisayarlar mükemmel değildi ve 1987’de Amerikan pazarının çökmesine yol açan bir donanım hatası oldu. 1998’de SEC – ABD Menkul Kıymetler Komisyonu elektronik ticaret platformlarının kullanımına resmi olarak izin verdi. Bu yıl, algoritmik ticaretin modern biçiminde ortaya çıktığı tarih olarak kabul edilmelidir.

2000’li yılların başında, bilgisayar kullanılarak yapılan işlemler birkaç saniye içinde gerçekleştiriliyordu. Ancak robotların pazardaki payı %90’dan azdı. 2009 yılına gelindiğinde, borsalardaki siparişler milisaniyeler içinde tamamlandı ve
işlemlerin %60’ını ticaret robotları gerçekleştirdi. 2012’den sonra durum değişti. Pazarın öngörülemezliği, o sırada var olan yazılımda arızalara yol açtı. Otomatik olarak gerçekleştirilen işlemlerin yüzdesi, toplamın %50’sine düşürüldü. Hatalardan kaçınmak için yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanmasına başlandı.

Algoritmik ticaretin algoritmik ticaretten farkı nedir?

Kavramların bariz benzerliğine rağmen, “algoritmik ticaret” ve “algoritmik ticaret” kavramları arasında ayrım yapılmalıdır. İlk durumda, büyük bir emri parçalara bölerek yürütme ve ardından belirli kurallara göre gönderme yöntemi ima edilir ve ikinci durumda, tüccar olmadan belirli bir kurala göre emir oluşturan otomatik bir sistemden bahsederler. algoritma. Algoritmik ticarette algoritmalar, bir tüccar tarafından büyük işlemlerin yürütülmesini basitleştirmek için kullanılır. Algoritmik ticarette, piyasayı analiz etmek ve geliri artırmak için pozisyon açmak için kullanılırlar.

Algoritmik ticaret için hangi yazılım uygundur?

Algoritmik ticaret, bilgisayar teknolojisinin kullanımını içerdiğinden, doğru yazılımı seçmeniz gerekir. Bir ticaret robotu, otomatik ticaret yapmak için ana araçtır. Programlama dillerini kullanarak kendiniz geliştirebilir
veya oluşturmak için platformu kullanabilirsiniz.

Algoritmik ticaret yapmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

İlk olarak, bir algo tüccarının programlayabilmesi gerektiğini belirtmekte fayda var, çünkü çoğu platformda bu beceride ustalaşılarak ustalaşılabilir. Algoritmik ticaret için kullanılan programlama dili, geliştirilmekte olan tüm platformlar ve algoritmalarla uyumlu olmalıdır. En uygun programlama dili C#’dır (C-sharp). TSLab, StockSharp, WealthLab gibi platformlarda kullanılmaktadır. Programlama dilini bilmeden son 2 programa birkaç ay hakim olmak zorunda kalacak.

TSLab, algoritma robotlarını çalıştırmak için en popüler programlardan biridir.

Ticaret robotları ve sistemleri oluşturmak, test etmek ve başlatmak için bir platform
. Bir programlama dili bilmeden bir robot geliştirmenize olanak sağlayacak, küp şeklinde kullanışlı bir görsel düzenleyici içerir. Küplerden istediğiniz ticaret algoritmasını bir araya getirebilirsiniz. Program tarafından toplanan alım satım araçlarının geçmişi, komut dosyalarındaki hataları bulup düzeltmenize izin verirken, teknik analiz araçları benzersiz bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Kurulum

Platformu kurmak için yükleyiciyi resmi web sitesinden indirmeniz gerekir. İndirme sayfası, programın yalnızca Windows’un 64 bit sürümlerinde çalıştığını belirtir. İndirdikten sonra kurulum dosyasını açın. Yüklemeden önce, .NET Framework ve Visual C++ Redistributable Studio’nun en son sürümünü yüklemenizi isteyecektir.

Bu programların gerekli sürümleri mevcut değilse, bunları yüklemelisiniz. Platform onlarsız çalışmaz. Bu programların en son sürümleri mevcutsa, yükleyicinin başlangıç ​​penceresi açılacaktır. “İleri” ye tıklayalım.
Lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyoruz ve programın kurulacağı yolu seçiyoruz.

Ardından kurulum için izin vermeli ve tamamlanmasını beklemelisiniz.
Kurulum tamamlandığında, ilgili bir pencere açılacaktır. Kurulumdan sonra programı çalıştırabilirsiniz.

TSLab’da algoritmik ticaret eğitimi

Tedarikçi kurulumu

Bir ticaret robotu kurmak ve test etmek için bir fiyat teklifi geçmişine sahip olmanız gerekir. Tekliflerin geçmişini almak için bir veri sağlayıcısı kurmanız gerekir. “Veri” menüsünde “Tedarikçiler” öğesini seçin.
Boş bir satıcılar sekmesi açılacaktır. “Ekle” düğmesini tıklamamız gerekiyor. Açılan iletişim kutusunda “Geçmiş Veriler” seçeneğini seçin. Bu aşamada, alıntılar için veri türünü seçmeniz gerekir. Bu durumda, fiyat adımı 0,01 olan tırnak içeren bir metin dosyası seçilir. Gerekli dosyayı depodan indirin.

1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip dosyasını indirin. İndirdikten sonra dosyayı indirme klasöründe bulun ve arşivden çıkarın. TSLab’a dönüyoruz ve “Veri” menüsünde “Tedarikçiler” öğesini seçiyoruz.
İlgili pencere açılacaktır. “Ekle” düğmesini tıklamanız gerekir.
Tedarikçi Ekle penceresi açılacaktır. İçinde “Geçmiş veriler” öğesini seçin ve ardından “İleri” ye tıklayın.
Bir sonraki pencerede sağlayıcının adını ve veri türünü belirtin. Adı TextData ve veri türünü Metin Dosyaları olarak ayarlayın. “İleri” ye basıyoruz.
Tedarikçiye giden yolu seçin. Varsayılan yol C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText’tir. Yol çubuğundaki … öğesine tıklayarak farklı bir yol belirtebilirsiniz. Dosyamızın yolunu ayarlıyoruz, ardından parametreleri ayarlıyoruz: 1. Ondalık basamak sayısı 2’dir. 2. Fiyat adımı 1’den küçükse otomatik olarak belirlenir. 0.01 adımlı ve 1 belirten bir dosya. ayarlarda oturum açın 0.1’lik bir adım seçecektir
“İleri” düğmesine basın. Sağlayıcılar penceresinde, TextData veri sağlayıcısı görünür hale gelecektir.

Komut dosyası oluşturma

TSLab platformu, ticaret algoritmaları geliştirmenize, ticaret robotları – aracıları test etmenize ve oluşturmanıza olanak tanır. Ancak bir ticaret algoritması oluşturmadan önce bunun için bir komut dosyası yazmanız gerekir. Bunu yapmak için menüden “Lab” öğesini seçin. Açılır listeden “Komut Dosyaları”nı seçin.
“Yeni Oluştur” u tıkladığımız bir iletişim kutusu açılacaktır. İkinci pencerede, komut dosyasının adını girin ve “Tamam” ı tıklayın.
Düzenlemek için oluşturulan komut dosyası üzerinde farenin sol düğmesine çift tıklayın. Görsel bir komut dosyası düzenleyicisi göreceğiz.

Mavi dikdörtgen blok “işlem aracıdır”. Gri dikdörtgen “Cilt 1” – belirli bir süre için opsiyonlu veya vadeli işlem sözleşmeli işlem sayısı. “Kapanış” bloğu, çubuğun kapanış fiyatını yansıtır. “Grafik paneli” bloğu, ilgili paneli oluşturur.
Sağ tık. Açılır menüden “Özellikler”i seçin. Komut Dosyası sekmesini seçin.
Devre Dışı Bırak “Kullan tarihinden”. “Kaynaklar” sekmesini ve içindeki aracı seçin. Bu alana tıklayın. TextData veri sağlayıcısını seçmeniz ve enstrümanı belirtmeniz gereken “Menkul kıymetleri seç” penceresi açılacaktır – 1.rand.quote.step=0.01_1m metin dosyasının alıntıları. Onaylamak için “Tamam” ı tıklayın.

Aracı seçtikten sonra, pencerenin üstünde grafiğin resmini içeren bir sekme ve “Yükleniyor” yazısı görünecektir. Verileri işledikten sonra, seçilen enstrümanın adı bu sekmede görünecektir – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Verileri yükledikten sonra “Kaydet ve çalıştır”a tıklayın.
Bu komut dosyası, enstrümanı çizelgede görüntülemek için tasarlanmıştır. Son olarak, bir grafik sekmesi açılacaktır. Alım satım algoritmaları ve alım satım aracıları benzer şekilde kurulur. Gördüğünüz gibi, TSLab yardımıyla algoritmik ticaret hemen hemen herkes tarafından kullanılabilir ve önceden eğitim gerektirmez. TSLab’ın ana avantajı, herhangi bir kullanıcının platformu inceledikten 2-3 gün sonra ticaret robotlarını derlemeye başlayabilmesidir. Bu, görsel düzenleyici tarafından kolaylaştırılmıştır. Editörün yardımıyla algoritmik ticarette gerekli olan düşünmeyi öğreneceksiniz. TSLab, C# dilini destekler, bu platformda daha fazla programlama, TSLab API kullanılarak devam ettirilebilir. Ancak, algoritmik ticarete daha fazla dalmak, daha karmaşık programlarla devam etmek daha iyidir.

keskin

Stocksharp, C# ile yazılmış bir ticaret robotları kütüphanesidir. Ticaret robotları, Visual Studio programlama ortamında derlenir. Bu nedenle, bu kaynağı kullanarak bir robot yazmadan önce, bir programlama dili öğrenmek için en az altı ay harcamanız gerekecek. Herkes çalışmayı sonuna kadar tamamlayamaz. Ancak, bu platformun kullanımı pratikte tamamen haklıdır.

WealthLab

WealthLab, Fidelity’den ticaret robotlarını ve sistemlerini test etmek ve geliştirmek için başka bir platformdur. Programın iki sürümü vardır: Fidelity hesabı olan ABD vatandaşları için Pro ve diğer herkes için Geliştirici. WealthLab, robotların geliştirilmesinde teknik analiz araçlarını kullanmanıza, bir anlaşmaya girmek ve bir anlaşmayı kapatmak için sinyaller almanıza ve bunları terminale aktarmanıza olanak tanır. Bir tüccar nasıl programlanacağını bilmiyorsa, bir asistan (sihirbaz) kullanabilir. Platform, C# ve Pascal programlama dillerine dayanmaktadır. Platform, segmentler, Japon mum çubukları, çizgi grafikler vb. şeklinde grafikler çizer.
Programın ana işlevi, geçmiş verilere dayalı stratejilerin optimizasyonu ve test edilmesidir. WealthLab, TSLab kadar hızlı değil, sadece 2 ayda öğrenilebilir. Yerleşik programlama dili, karlı ticaret stratejileri oluşturmada büyük fırsatlar sunar. Bir tüccar, platformu Quik yazılım paketiyle bağlayabilir ve bu da siparişlerin çevrimdışı olarak verilmesine olanak tanır.

Algoritmik ticaret için hangi stratejiler kullanılır?

Algoritmaları kullanarak somut sonuçlar elde etmek için ticaret yapmak için belirli bir durum için tasarlanmış bir stratejiye bağlı kalmanız gerekir.

1. Spekülatif Strateji . Sonraki kar için bir işleme girmek için en uygun fiyatın elde edilmesi amaçlanır. Esas olarak özel tüccarlar tarafından kullanılır.
2. veri madenciliği Yeni algoritmalar için yeni modeller bulmak. Verilerin çoğu, testten önce bu stratejide toplanır. Bilgi, manuel ayarlarla aranır.
3. TWAP , zaman ağırlıklı ortalama fiyattır. En iyi teklif ve teklif fiyatlarında eşit zaman aralıklarında emir açmak.
4. VWAP – hacim ağırlıklı ortalama fiyat. Belirli bir süre için aynı hacimde ve ortalama değerden yüksek olmayan fiyatlarla eşit parçalarda bir pozisyon açmak.
5. Yürütme stratejisi . Büyük hacimde ağırlıklı ortalama fiyattan bir varlık elde etmek için kullanılan bir strateji. Esas olarak komisyoncular ve hedge fonları tarafından kullanılır.

Algoritmik ticaret yaparken kayıplar nasıl önlenir, risk yönetimi

Algoritmik bir tüccarın yalnızca bir ticaret robotu yaratması gerektiğine inanmak büyük bir hatadır. Tüm riskler önlenmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Elektrik kesintileri, internet bağlantısı, hesaplama ve programlama hataları ciddi kayıplara neden olabilir ve sizi gelirden tamamen mahrum bırakabilir.

Algoritmik ticaretin gerçekleştirildiği bir altyapı sunucusu aniden başarısız olabilir veya işletim sistemi yeniden başlatılabilir. Sunucu ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak için bir sunucu kiralayabilir veya kendinizinkini yükseltebilirsiniz. Bu mevcut değilse, iyi bir bağlantıya sahip kararlı bir sağlayıcıdan bir sunucu almanız gerekir. Sistemin minimum güç marjı %40-50 olmalıdır. Bağlantı sorunları her zaman beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Bağlantıyı, bağlantı kesildikten sonra santralin pozisyonları kapatacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Veri paketi bozulması, WatchDog izleme algoritmaları aracılığıyla izlenir. Ticarette kullanılan ticaret stratejileri kusurludur ve bunların kombinasyonu tamamen farklı sonuçlara yol açabilir. Uygulamalarda API hataları yapılabilir.Partilerin fiyatı, hacmi, değeri yanlış görüntülenebilir. Ayrıca, hafta sonları veya tatil günlerinde alım satım yapılabilir, alım satım stratejisi veya hesap limitleri ihlal edilir.

Bu hataları ortadan kaldırmak için, hatalı parametreleri ortadan kaldırmak için işlem stratejilerinin emirlerini ve limitlerini izlemek ve analiz etmek gerekir.

Acil bir durumda, bu konuda tüm ilgili taraflara SMS, e-posta, anlık mesajlaşma ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla derhal bilgi verilmesi gerekmektedir. Gelecekte tekrarını önlemek için her bir arızayı günlüklere kaydetmek zorunludur. Algoritmik ticaret ile pasif gelir nasıl oluşturulur: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo ticareti: avantajlar ve dezavantajlar

Ticaret robotları, çalışmalarını etkileyebilecek “insan” faktörlerine tabi değildir: yorgunluk, duygusal çöküntüler ve diğerleri. Algoritmik ticaretin ana avantajı budur. Algoritmalar iyi tanımlanmış bir programı takip eder ve asla ondan sapmaz. Algo ticaretinin bir takım dezavantajları vardır. Bunlar, özellikle, kamuya açık alanda bu tür ticaretle ilgili bilgilere erişilememesidir. Algoritmik bir tüccar, çoğu finans uzmanı için oldukça zor olan programlama konusunda yetkin olmalıdır. Piyasa değişirse, algoritmayı tamamen değiştirmeniz gerekecektir. Bir ticaret robotu yazarken, tüm algoritmayı yanlış yola sürükleyecek bir hata yapılabilir ve bu, fon kaybına yol açacaktır.
Algoritmik ticaret, yalnızca ticarette değil, aynı zamanda matematik ve programlamada da bilgi gerektiren oldukça karmaşık bir döviz ticareti türüdür. Sadece istenilen algoritmayı oluşturabilmek değil, aynı zamanda bağlantı problemlerini, algoritmalardaki ve program kodundaki hataları önlemek için de gereklidir. Bu şekilde ticaret yapmaya karar vermeden önce dikkatlice düşünmeniz gerekir. Bununla birlikte, ustalaştıktan ve pratikte doğru bir şekilde uyguladıktan sonra, tüccar önemli bir gelir artışı elde edecek ve işini kolaylaştıracaktır.