Vísindi Algo Trading: Tegundir, vinnandi vélmenni og aðferðir 2024

Nútíma hagkerfi er óhugsandi án kauphalla og hlutabréfamarkaðar. Viðskipti á þessum síðum kallast
viðskipti . Kaupmenn nota virkan möguleika tölvutækninnar til að auðvelda rekstur sinn. Viðskipti með stærðfræðilíkönum og tölvutækni kallast reikniritviðskipti. Þessi grein fjallar um þessa tegund viðskipta á fjármálamörkuðum, afbrigði þeirra, aðferðirnar sem notaðar eru, kostir og gallar, hugbúnaðurinn sem notaður er.

Hvað er reiknirit viðskipti (algrím viðskipti)

Hugtakið „algóritmísk viðskipti“ eða „algóritmísk viðskipti“ hefur tvær merkingar. Í fyrra tilvikinu þýðir þetta orð aðferð til að framkvæma stóra pöntun á markaði, samkvæmt henni er hún opnuð smám saman samkvæmt ákveðnum reglum og er sjálfkrafa skipt í nokkrar undirpantanir, sem hafa sitt eigið verð og magn. Hver pöntun er send á markaðinn til framkvæmdar. Tilgangur tækninnar er að auðvelda kaupmönnum að gera stór viðskipti sem þarf að gera á sem minnst áberandi hátt. Til dæmis þarftu að kaupa 200.000 hluti og hver staða inniheldur 4 hluti í einu.
Önnur merking þessa orðs er kerfi sem opnar pantanir í samræmi við tiltekið reiknirit án þátttöku kaupmanns. Reiknirit eru sett til að hagnast beint á sjálfvirkri markaðsgreiningu. Þessi kerfi eru einnig kölluð „
viðskiptavélmenni “. Reikniritsviðskipti og reikniritviðskipti eru notuð í kauphöllum, þar með talið cryptocurrency kauphöllum og Fremri.

Hver er kjarninn í reikniritsviðskiptum?

Algóviðskipti felur í sér að safna gögnum um tiltekna eign út frá þróunarsögu hennar, velja reiknirit fyrir viðskipti og viðeigandi viðskiptavélmenni. Til að ákvarða verðið er líkindakenningunni beitt, markaðsgalla og líkur á að þeir endurtaki sig í framtíðinni ákvarðaðar. Það eru þrjár tegundir af vali. Með handvirkri nálgun beitir sérfræðingurinn stærðfræðilegum formúlum og eðlislíkönum. Erfðafræðilega nálgunin felur í sér þróun reglna með tölvukerfum og gervigreind. Automatic er framleitt af sérstöku tölvuforriti sem vinnur úr röð reglna og prófar þær.

Hvaða tegundir reikniritsviðskipta eru til?

Reikniritsviðskipti eru innleidd á nokkrum meginsviðum:

1. Tæknigreining . Nota óhagkvæmni á markaði og bera kennsl á núverandi þróun með klassískri stærðfræðilegri og eðlisfræðilegri greiningu.
2. Viðskiptavakt . Þessi aðferð viðheldur lausafjárstöðu á markaði. Viðskiptavakar eru verðlaunaðir af kauphöllinni með því að fullnægja eftirspurn, þar á meðal á móti hagnaði. Stefnan byggir á bókhaldi og hröðu upplýsingaflæði frá mörkuðum.
3. Framan í gangi . Greining á magni pantana eftir tæki og val á þeim stærstu. Þessi stefna byggir á því að stór pöntun mun hafa hátt verð og mun laða að margar mótpantanir. Reiknirit greina spólu- og pantanabókargögn og reyna að laga hreyfingar í stórum viðskiptum hraðar en aðrir þátttakendur.
4. Pör og körfuviðskipti . Tvö eða fleiri hljóðfæri eru í fylgni með hárri, en ekki einn á móti, fylgni. Frávik eins hljóðfæra frá tilteknu námskeiði þýðir að það er líklegra að það snúi aftur í hópinn sinn. Að ákvarða fylgni hjálpar til við að gera arðbær viðskipti.
5. Gerðardómur . Aðferðin byggir á því að bera saman eignir með svipaða verðþróun. Þessi líkindi eru stundum brotin vegna ýmissa þátta. Kjarni arbitrage er sala á dýrari eign og kaup á ódýrari. Fyrir vikið jafnast eignirnar í verði og ódýrari eignin hækkar í verði. Reikniritsviðskiptakerfi greina verðbreytingar á markaðnum og gera arðbæra gerðarsamninga.

   

6. Sveifluviðskipti . Flókin tegund viðskipta, sem felst í því að kaupa ýmsa valkosti. Kaupmaðurinn býst við að sveiflur hlutabréfa aukist við sölu og minnki við kaup. Þessi tegund viðskipta krefst umtalsverðrar búnaðargetu og hæfra sérfræðinga.

Vinnuaðferðir í reikniritviðskiptum, allur sannleikurinn um vélmennaviðskipti: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Hvenær og hvernig birtust reiknirit viðskipti, sem fyrirbæri

Reikniritaviðskipti voru þróuð snemma á áttunda áratugnum með stofnun NASDAQ, fyrstu kauphallarinnar til að nota tölvuviðskipti. Í þá daga voru reiknirit viðskipti aðeins í boði fyrir stóra fjárfesta, venjulegt fólk hafði ekki aðgang að slíkri tækni. Tölvur voru ekki fullkomnar þá og árið 1987 varð vélbúnaðarvilla sem varð til þess að bandaríski markaðurinn hrundi. Árið 1998 leyfði SEC – bandaríska verðbréfanefndin opinberlega notkun rafrænna viðskiptakerfa. Þetta ár ætti að teljast dagsetning útlits reikniritsviðskipta í sinni nútímalegu mynd.

Snemma á 20. áratugnum voru viðskipti með tölvum framkvæmd á nokkrum sekúndum. En hlutdeild vélmenna á markaðnum var innan við 90%. Árið 2009 var pöntunum í kauphöllum lokið á millisekúndum og
viðskipti vélmenni framkvæmdu 60% af viðskiptum. Eftir 2012 hefur staðan breyst. Ófyrirsjáanleiki markaðarins leiddi til bilana í þeim hugbúnaði sem þá var til. Hlutfall viðskipta sem framkvæmt er sjálfkrafa hefur verið lækkað í 50% af heildinni. Til að forðast mistök er hafin þróun og innleiðing gervigreindar.

Hvernig er reikniritviðskipti frábrugðið reikniritviðskiptum?

Þrátt fyrir að hugtökin séu lík, ber að greina á milli hugtakanna „algóritmísk viðskipti“ og „algóritmísk viðskipti“. Í fyrra tilvikinu er gefið í skyn sú aðferð að framkvæma stóra pöntun með því að skipta henni í hluta og senda hana síðan eftir ákveðnum reglum og í öðru tilvikinu er talað um sjálfvirkt kerfi sem býr til pantanir án kaupmanns samkvæmt ákveðinni reiknirit. Reiknirit í reikniritsviðskiptum eru notuð til að einfalda framkvæmd stórra viðskipta hjá kaupmanni. Í reikniritviðskiptum eru þau notuð til að greina markaðinn og opna stöður til að auka tekjur.

Hvaða hugbúnaður er hentugur fyrir reiknirit viðskipti?

Þar sem reiknirit viðskipti fela í sér notkun tölvutækni þarftu að velja réttan hugbúnað. Viðskiptavélmenni er aðal tólið til að æfa sjálfvirk viðskipti. Þú getur annað hvort þróað það sjálfur með því að nota
forritunarmál eða notað vettvanginn til að búa það til.

Hvað ætti að muna áður en þú gerir reiknirit viðskipti?

Í fyrsta lagi er rétt að minnast á að algo kaupmaður þarf að geta forritað, því hægt er að ná tökum á flestum kerfum með því að ná tökum á þessari færni. Forritunarmálið sem notað er fyrir reikniritsviðskipti verður að vera samhæft öllum kerfum og reikniritum sem verið er að þróa. Hentugasta forritunarmálið er C# (C-sharp). Það er notað í kerfum eins og TSLab, StockSharp, WealthLab. Án þess að kunna forritunarmálið þarf að ná tökum á síðustu 2 forritunum í nokkra mánuði.

TSLab er eitt vinsælasta forritið til að keyra reiknirit.

Vettvangur til að búa til, prófa og hefja
viðskiptavélmenni og kerfi. Inniheldur þægilegan sjónrænan ritstjóra í formi teninga, sem gerir þér kleift að þróa vélmenni án þess að kunna forritunarmál. Þú getur sett saman viðeigandi viðskiptaalgrím úr teningunum. Saga viðskiptatækja sem forritið safnar gerir þér kleift að finna og leiðrétta villur í forskriftum, en tæknigreiningartæki munu hjálpa þér að búa til einstaka lausn.

Uppsetning

Til að setja upp pallinn þarftu að hlaða niður uppsetningarforritinu frá opinberu vefsíðunni. Á niðurhalssíðunni kemur fram að forritið virki aðeins á 64-bita útgáfum af Windows. Eftir að hafa hlaðið niður skaltu opna uppsetningarskrána. Áður en þú setur upp, mun það biðja þig um að setja upp nýjustu útgáfuna af .NET Framework og Visual C++ Redistributable Studio.

Ef nauðsynlegar útgáfur af þessum forritum eru ekki tiltækar ættirðu að setja þær upp. Pallurinn virkar ekki án þeirra. Ef nýjustu útgáfur þessara forrita eru tiltækar opnast upphafsgluggi uppsetningarforritsins. Smellum á “Næsta”.
Við samþykkjum skilmála leyfissamningsins og veljum leiðina þar sem forritið verður sett upp.

Þá ættir þú að gefa leyfi fyrir uppsetningunni og bíða eftir að henni ljúki.
Þegar uppsetningunni er lokið opnast samsvarandi gluggi. Þú getur keyrt forritið eftir uppsetningu.

Þjálfun í reikniritsviðskiptum hjá TSLab

Uppsetning birgja

Til að setja upp og prófa viðskiptavélmenni þarftu að hafa sögu um tilvitnanir. Til að fá sögu tilboða þarftu að setja upp gagnaveitu. Í “Gögn” valmyndinni skaltu velja hlutinn “Birgjar”.
Tómur söluaðilar flipi opnast. Við þurfum að smella á “Bæta við” hnappinn. Í glugganum sem opnast velurðu „Söguleg gögn“. Á þessu stigi þarftu að velja gagnategund fyrir tilvitnanir. Í þessu tilviki er textaskrá með tilvitnunum með verðþrepinu 0,01 valin. Sæktu nauðsynlega skrá úr geymslunni.

Sæktu skrána 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Þegar þú hefur hlaðið niður skaltu finna skrána í niðurhalsmöppunni og draga hana úr skjalasafninu. Við snúum aftur til TSLab og veljum hlutinn “Birgjar” í valmyndinni “Gögn”.
Samsvarandi gluggi opnast. Þú þarft að smella á “Bæta við” hnappinn.
Glugginn Bæta við birgja opnast. Í því skaltu velja hlutinn “Söguleg gögn” og smelltu síðan á “Næsta”.
Í næsta glugga skaltu tilgreina nafn og gagnategund veitunnar. Stilltu nafnið á TextData og gagnagerðina á Text Files. Við ýtum á “Næsta”.
Veldu leið til birgja. Sjálfgefin slóð er C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Þú getur tilgreint aðra slóð með því að smella á … á slóðastikunni. Við stillum slóð skráar okkar, eftir það setjum við færibreytur: 1. Fjöldi aukastafa er 2. 2. Verðþrep ákvarðast sjálfkrafa ef það er minna en 1. Skrá með þrepið 0,01 og tilgreinir 1 skráðu þig inn stillingarnar velur skrefið 0.1
Ýttu á “Næsta” hnappinn. Í glugganum Providers verður TextData gagnaveitan sýnileg.

Að búa til handrit

TSLab vettvangurinn gerir þér kleift að þróa viðskiptaalgrím, prófa og búa til viðskiptavélmenni – umboðsmenn. En áður en þú býrð til viðskiptaalgrím þarftu að skrifa handrit fyrir það. Til að gera þetta skaltu velja “Lab” í valmyndinni. Veldu “Scripts” úr fellilistanum.
Gluggi opnast þar sem við smellum á „Búa til nýtt“. Í seinni glugganum, sláðu inn heiti handritsins og smelltu á “Í lagi”.
Tvísmelltu á vinstri músarhnappinn á búið til handriti til að breyta. Við munum sjá sjónrænan handritsritstjóra.

Blái rétthyrndi kubburinn er „viðskiptagerningurinn“. Grár rétthyrningur “Volume 1” – fjöldi aðgerða með valréttum eða framtíðarsamningum í ákveðinn tíma. Blokk “Lokun” endurspeglar lokaverð barsins. “Graph spjaldið” blokkin býr til samsvarandi spjaldið.
Hægrismella. Veldu “Eiginleikar” í fellivalmyndinni. Veldu Script flipann.
Slökktu á „Notaðu Dagsetning frá”. Veldu “Heimildir” flipann og í honum – tólið. Smelltu á þennan reit. Glugginn „Veldu verðbréf“ opnast, þar sem þú þarft að velja TextData gagnaveituna og tilgreina gerninginn – tilvitnanir í textaskrána 1.rand.quote.step=0.01_1m. Smelltu á “OK” til að staðfesta.

Eftir að tólið hefur verið valið birtist flipi með mynd af töflunni og áletruninni „Loading“ efst í glugganum. Þegar búið er að vinna úr gögnunum mun nafn valda tækisins birtast á þessum flipa – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Smelltu á “Vista og keyra” eftir að gögnin eru hlaðin.
Þetta handrit er hannað til að sýna tækið á töflunni. Að lokum opnast grafflipi. Viðskiptareiknirit og viðskiptamiðlar eru settir upp á svipaðan hátt. Eins og þú sérð eru reiknirit viðskipti með hjálp TSLab í boði fyrir næstum alla og þurfa ekki fyrri þjálfun. Helsti kosturinn við TSLab er að allir notendur geta byrjað að setja saman viðskiptavélmenni eftir 2-3 daga eftir að hafa rannsakað vettvanginn. Þetta er auðveldað af sjónrænum ritstjóra. Með hjálp ritstjórans muntu læra nauðsynlega hugsun sem nauðsynleg er í reikniritsviðskiptum. TSLab styður C# tungumálið, frekari forritun á þessum vettvangi er hægt að halda áfram með TSLab API. Samt sem áður er betra að halda áfram með flóknari forrit.

brýnt

Stocksharp er bókasafn með viðskiptavélmenni skrifað í C#. Viðskiptavélmenni eru sett saman í Visual Studio forritunarumhverfinu. Þess vegna, áður en þú skrifar vélmenni með því að nota þetta úrræði, þarftu að eyða að minnsta kosti sex mánuðum í að læra forritunarmál. Það eru ekki allir sem geta klárað námið til enda. Hins vegar er notkun þessa vettvangs fullkomlega réttlætanleg í reynd.

WealthLab

WealthLab er annar vettvangur til að prófa og þróa viðskiptavélmenni og kerfi frá Fidelity. Það eru tvær útgáfur af forritinu: Pro fyrir bandaríska ríkisborgara með Fidelity reikning, og Developer fyrir alla aðra. WealthLab gerir þér kleift að nota tæknileg greiningartæki við þróun vélmenna, taka á móti merki um að slá inn og loka samningi og flytja þau í flugstöðina. Ef kaupmaður veit ekki hvernig á að forrita getur hann notað aðstoðarmann (töframann). Vettvangurinn er byggður á C# og Pascal forritunarmálum. Vettvangurinn teiknar töflur í formi hluta, japanskra kertastjaka, línurita osfrv.
Meginhlutverk forritsins er hagræðing og prófun á aðferðum byggðar á sögulegum gögnum. WealthLab er ekki hægt að læra eins hratt og TSLab, heldur á aðeins 2 mánuðum. Innbyggt forritunarmál gefur frábær tækifæri til að búa til arðbærar viðskiptaaðferðir. Kaupmaður getur tengt vettvanginn við Quik hugbúnaðarpakkann, sem gerir kleift að leggja inn pantanir án nettengingar.

Hvaða aðferðir eru notaðar fyrir reiknirit viðskipti?

Til að eiga viðskipti með reiknirit til að koma með áþreifanlegar niðurstöður þarftu að halda þig við stefnu sem er hönnuð fyrir tilteknar aðstæður.

1. Spákaupmennska stefna . Það miðar að því að ná hagstæðasta verðinu fyrir viðskipti með síðari hagnað. Notað aðallega af einkaaðilum.
2. gagnavinnslu . Að finna ný mynstur fyrir ný reiknirit. Flestum gögnum er safnað um þessa stefnu fyrir prófun. Leitað er að upplýsingum með handvirkum stillingum.
3. TWAP er tímavegið meðalverð. Opnun pantana með jöfnu millibili á besta kaup- og söluverði.
4. VWAP – rúmmálsvegið meðalverð. Að opna stöðu í jöfnum hlutum með sama rúmmáli í ákveðinn tíma og verð ekki hærra en meðalverð.
5. Framkvæmdarstefna . Stefna sem notuð er til að kaupa eign á vegnu meðalverði í miklu magni. Aðallega notað af miðlarum og vogunarsjóðum.

Hvernig á að koma í veg fyrir tap þegar þú stundar reiknirit viðskipti, áhættustýringu

Það eru stór mistök að trúa því að reikniritmiðlari þurfi aðeins að búa til viðskiptavélmenni. Það verður að koma í veg fyrir og útrýma öllum áhættum. Truflanir á rafmagni, nettengingu og villur í útreikningum og forritun geta leitt til verulegs taps og gjörsamlega svipt þig tekjum.

Innviðaþjónn þar sem reikniritviðskipti fara fram gæti skyndilega bilað eða stýrikerfið gæti endurræst á honum. Til að koma í veg fyrir vandamál með netþjóninn geturðu leigt netþjón eða hækkað þinn eigin. Ef þetta er ekki í boði þarftu að sækja netþjón frá stöðugri þjónustuveitu með góða tengingu. Kerfið ætti að vera að lágmarki 40-50%. Tengingarvandamál koma alltaf óvænt upp. Hægt er að stilla tenginguna þannig að skiptistöðin loki stöðum eftir að tengingin rofnar. Gagnapakkaspilling er rakin í gegnum WatchDog mælingar reiknirit. Viðskiptaaðferðir sem notaðar eru í viðskiptum eru ófullkomnar og samsetning þeirra getur leitt til allt annarra afleiðinga. Í forritum geta API villur verið gerðar. Verð, rúmmál, verðmæti hluta gæti verið rangt birt. Einnig er hægt að halda viðskipti um helgar eða á hátíðum, viðskiptastefnu eða reikningstakmörk eru brotin.

Til að útrýma þessum villum er nauðsynlegt að fylgjast með og greina pantanir og takmörk viðskiptaaðferða til að útrýma röngum breytum.

Í neyðartilvikum er nauðsynlegt að tilkynna öllum áhugasömum um slíkt þegar í stað með SMS, tölvupósti, skyndiboðum og öðrum samskiptaleiðum. Nauðsynlegt er að skrá hverja bilun í annálunum til að koma í veg fyrir að hún endurtaki sig í framtíðinni. Hvernig á að búa til óbeinar tekjur með reikniritsviðskiptum: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo viðskipti: kostir og gallar

Viðskiptavélmenni eru ekki háð „mannlegum“ þáttum sem gætu haft áhrif á vinnu þeirra: þreytu, tilfinningaleg bilun og fleira. Þetta er helsti kosturinn við reiknirit viðskipti. Reiknirit fylgja vel skilgreindu forriti og víkja aldrei frá því. Algo viðskipti hafa ýmsa ókosti. Má þar einkum nefna að upplýsingar um þessa tegund viðskipta eru ekki aðgengilegar á almenningi. Reikniritmiðlari verður að vera vandvirkur í forritun, sem er frekar erfitt fyrir flesta fjármálasérfræðinga. Ef markaðurinn breytist verður þú að breyta algríminu algjörlega. Þegar þú skrifar viðskiptavélmenni er hægt að gera mistök sem leiða allt reikniritið á ranga braut og það mun leiða til taps á fjármunum.
Reikniritsviðskipti eru frekar flókin tegund kauphallarviðskipta sem krefst þekkingar ekki aðeins í viðskiptum, heldur einnig í stærðfræði og forritun. Það er nauðsynlegt ekki aðeins til að geta búið til æskilegt reiknirit heldur einnig til að koma í veg fyrir tengingarvandamál, villur í reikniritum og forritskóða. Þú þarft að hugsa þig vel um áður en þú ákveður að versla með þessum hætti. Engu að síður, eftir að hafa náð tökum á því og beitt því rétt í reynd, mun kaupmaðurinn fá verulega aukningu á tekjum og auðvelda vinnu sína.