Алго Сәүдә Фәне: Төрләре, Эшче Роботлар һәм Стратегияләр 2024

Хәзерге икътисад биржаларсыз һәм фонд биржасысыз уйламый. Бу сайтларда
сәүдә итү сәүдә дип атала . Сәүдәгәрләр үз бизнесларын алып бару өчен компьютер технологияләренең мөмкинлекләрен актив кулланалар. Математик модельләр һәм компьютер технологияләрен кулланып сәүдә алгоритмик сәүдә дип атала. Бу мәкалә финанс базарындагы бу төр сәүдә, аның сортлары, кулланылган ысуллар, өстенлекләр һәм кимчелекләр, кулланылган программа турында сөйли.

Алгоритмик сәүдә нәрсә ул (алгоритмик сәүдә)

“Алгоритмик сәүдә” яки “алгоритмик сәүдә” терминының ике мәгънәсе бар. Беренче очракта, бу сүз базарда зур заказны үтәү ысулын аңлата, аның нигезендә ул әкренләп билгеле кагыйдәләр буенча ачыла һәм автоматик рәвештә берничә суб-заказга бүленә, аларның бәясе һәм күләме бар. Eachәр заказ башкару өчен базарга җибәрелә. Технологиянең максаты – сәүдәгәрләргә мөмкин кадәр аз сизелерлек итеп эшләнергә тиеш зур сәүдә итүне җиңеләйтү. Мәсәлән, сезгә 200,000 акция сатып алырга кирәк, һәм һәр позиция берьюлы 4 акцияне үз эченә ала.
Бу сүзнең икенче мәгънәсе – сәүдәгәр катнашмыйча, бирелгән алгоритм буенча заказлар ача торган система. Алгоритмнар автоматик базар анализыннан турыдан-туры табыш алу өчен куелган. Бу системалар шулай ук ​​”
сәүдә роботы ” дип атала. Алгоритмик сәүдә һәм алгоритмик сәүдә биржаларда кулланыла, шул исәптән cryptocurrency биржалары, һәм Forex.

Алгоритмик сәүдәнең асылы нинди?

Алго сәүдәсе аның үсеш тарихына нигезләнеп, билгеле бер актив турында мәгълүмат җыюны, операцияләр өчен алгоритмнарны һәм сәүдә роботларын сайлау белән бәйле. Бәяне билгеләр өчен, ихтималлык теориясе кулланыла, базар җитешсезлекләре һәм киләчәктә кабатлану ихтималы билгеләнә. Сайлауның өч төре бар. Кул белән куллану ысулы белән белгеч математик формулаларны һәм физик модельләрне куллана. Генетик алым компьютер системалары һәм ясалма интеллект кагыйдәләрен эшләүне үз эченә ала. Автомат махсус компьютер программасы белән җитештерелә, кагыйдәләр массивын эшкәртә һәм аларны сынап карый.

Алгоритмик сәүдәнең нинди төрләре бар?

Алгоритмик сәүдә берничә төп юнәлештә башкарыла:

1. Техник анализ . Базар эффективлыгын куллану һәм классик математик һәм физик анализ аша агымдагы тенденцияләрне ачыклау.
2. Базар ясау . Бу ысул базар ликвидлыгын саклый. Базар җитештерүчеләре алыш-биреш белән таләпне канәгатьләндереп бүләкләнәләр, шул исәптән табышка каршы. Стратегия бухгалтерлыкка һәм базардан тиз мәгълүмат агымына нигезләнә.
3. Алгы йөгерү . Инструмент белән заказ күләмен анализлау һәм аларның иң зурын сайлау. Бу стратегия зур заказның зур бәягә ия булуына һәм күп санлы заказларны җәлеп итүенә нигезләнә. Алгоритмнар тасма анализлый һәм китап мәгълүматларына заказ бирә һәм зур операцияләр вакытында хәрәкәтләрне бүтән катнашучыларга караганда тизрәк төзәтергә тырыша.
4. Пар һәм кәрзин сәүдәсе . Ике яки күбрәк инструментлар югары, ләкин бер-бер артлы түгел, корреляция. Инструментларның берсенең бирелгән курстан тайпылуы аның төркеменә кире кайту мөмкинлеген аңлата. Корреляцияне билгеләү керемле сәүдә ясарга ярдәм итә.
5. Арбитраж . Метод активларны охшаш бәя динамикасы белән чагыштыруга нигезләнгән. Бу охшашлык кайвакыт төрле факторлар аркасында бозыла. Арбитражның асылы – кыйммәтрәк актив сату һәм арзанрак сатып алу. Нәтиҗәдә, активлар бәягә тигезләнәчәк, арзанрак актив бәядә артачак. Алгоритмик сәүдә системалары базардагы бәя үзгәрүләрен ачыклый һәм арбитраж килешүләр төзи. Спекуляцион алгоритмик сәүдә стратегиясе [/ caption]
6. Тынычлык сәүдәсе . Төрле вариантларны сатып алудан торган катлаулы сәүдә төре. Сәүдәгәр сатканда акциянең үзгәрүчәнлеге артуын һәм сатып алганда кимүен көтә. Бу сәүдә төре зур җиһаз куәтен һәм квалификацияле белгечләрне таләп итә.

Алгоритмик сәүдәдә эш стратегиясе, робот сәүдәсе турында бөтен хакыйкать: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Алгоритмик сәүдә феномен буларак кайчан һәм ничек барлыкка килде

Алгоритмик сәүдә 1970-нче еллар башында NASDAQ булдыру белән эшләнде, компьютер сәүдәсен кулланган беренче алмашу. Ул көннәрдә алгоритмик сәүдә эре инвесторлар өчен генә булган, гади кешеләр мондый технологиягә керә алмаган. Компьютерлар ул вакытта камил түгел иде, һәм 1987-нче елда Америка базарының җимерелүенә китергән аппарат хата килеп чыкты. 1998 елда, SEC – АКШ кыйммәтле кәгазьләр комиссиясе рәсми рәвештә электрон сәүдә платформаларын кулланырга рөхсәт бирде. Быел алгоритмик сәүдәнең хәзерге формасында барлыкка килгән көне дип саналырга тиеш.
Сәүдә автоматизациясе сәбәпләре [/ caption] 2000-нче еллар башында санаклар ярдәмендә операцияләр берничә секунд эчендә башкарылды. Ләкин роботларның базардагы өлеше 90% тан ким булмаган. 2009 елга биржаларга заказлар миллисекундта тәмамланды, һәм
сәүдә роботлары операцияләрнең 60% башкарды. 2012 елдан соң хәл үзгәрде. Базарның көтелмәгәнлеге ул вакытта булган программа тәэминатында уңышсызлыкларга китерде. Автоматик рәвештә башкарылган сәүдә процентлары гомуми күләмнең 50% ка кадәр киметелде. Хаталардан саклану өчен, ясалма интеллектны үстерү һәм тормышка ашыру башланды.

Алгоритмик сәүдә алгоритмик сәүдәдән нәрсә белән аерылып тора?

Концепцияләрнең охшаш охшашлыгына карамастан, “алгоритмик сәүдә” һәм “алгоритмик сәүдә” төшенчәләрен аерырга кирәк. Беренче очракта, зур заказны өлешләргә бүлеп, аннары аны билгеле кагыйдәләр буенча тапшыру ысулы күздә тотыла, икенче очракта алар билгеле бер сәүдәгәрсез заказлар тудырган автоматлаштырылган система турында сөйләшәләр. алгоритм. Алгоритмик сәүдә алгоритмнары сәүдәгәр тарафыннан зур операцияләрне башкаруны гадиләштерү өчен кулланыла. Алгоритмик сәүдәдә алар базарны анализлау һәм керемнәрне арттыру өчен ачык позицияләр өчен кулланыла.

Алгоритмик сәүдә өчен нинди программа тәэминаты яраклы?

Алгоритмик сәүдә компьютер технологияләрен куллануны үз эченә алганга, сезгә дөрес программа тәэминаты сайларга кирәк. Сәүдә роботы – автоматлаштырылган сәүдә белән шөгыльләнүнең төп коралы. Сез аны программалаштыру телләрен кулланып үстерә аласыз
, яисә аны булдыру өчен платформаны куллана аласыз.

Алгоритмик сәүдә ясаганчы нәрсәне истә тотарга кирәк?

Беренчедән, шуны әйтергә кирәк: алго сәүдәгәре программалаштыра белергә тиеш, чөнки күпчелек платформалар бу осталыкны үзләштереп үзләштерелергә мөмкин. Алгоритмик сәүдә өчен кулланылган программалаштыру теле барлык платформалар һәм эшләнгән алгоритмнар белән туры килергә тиеш. Иң уңайлы программалаштыру теле C # (C-үткен). Ул TSLab, StockSharp, WealthLab кебек платформаларда кулланыла. Программалаштыру телен белмичә, соңгы 2 программа берничә ай үзләштерелергә тиеш.
Сәүдә робот архитектурасы [/ caption]

TSLab – алгоритмботлар эшләү өчен иң популяр программаларның берсе.

Сәүдә роботларын һәм системаларын булдыру, сынау һәм җибәрү өчен мәйданчык
. Кублар формасында уңайлы визуаль редакторны үз эченә ала, бу сезгә программалаштыру телен белмичә роботны үстерергә мөмкинлек бирәчәк. Сез кублардан кирәкле сәүдә алгоритмын җыя аласыз. Программа белән тупланган сәүдә коралларының тарихы сценарийлардагы хаталарны табарга һәм төзәтергә мөмкинлек бирәчәк, техник анализ кораллары уникаль чишелеш ясарга булышачак.

Урнаштыру

Платформаны урнаштыру өчен, урнаштыручыны рәсми сайттан йөкләргә кирәк. Йөкләү битендә программа Windows-ның 64-бит версияләрендә генә эшли дип әйтелә. Йөкләгәннән соң, урнаштыру файлын ачыгыз. Урнаштырганчы, ул сезгә .NET Framework һәм Visual C ++ бүлеп бирелә торган студиянең соңгы версиясен урнаштырырга кушачак.

Бу программаларның кирәкле версияләре булмаса, сез аларны урнаштырырга тиеш. Платформа аларсыз эшләмәячәк. Әгәр дә бу программаларның соңгы версияләре булса, урнаштыручының башлангыч тәрәзәсе ачылачак. “Киләсе” төймәсенә басыгыз.
Без лицензия килешүе шартлары белән килешәбез һәм программа урнаштырылачак юлны сайлыйбыз.

Аннары монтаж өчен рөхсәт бирергә һәм аның тәмамлануын көтәргә кирәк.
Урнаштыру тәмамлангач, тиешле тәрәзә ачылачак. Сез программаны урнаштырганнан соң эшли аласыз.

TSLab-та алгоритмик сәүдәдә күнегүләр

Тапшыручыны урнаштыру

Сәүдә роботын урнаштыру һәм сынау өчен, цитаталар тарихы булырга тиеш. Otesитаталар тарихын алу өчен, сезгә мәгълүмат бирүче урнаштырырга кирәк. “Мәгълүмат” менюсында “Тапшыручылар” пунктын сайлагыз.
Буш сатучылар салынмасы ачылачак. Безгә “Кушу” төймәсенә басыгыз. Ачылган диалог рамкасында “Тарихи мәгълүматлар” ны сайлагыз. Бу этапта цитаталар өчен мәгълүмат төрен сайларга кирәк. Бу очракта, бәясе 0.01 булган цитаталар булган текст файллары сайланган. Резервуардан кирәкле файлны йөкләү.

1.rand.quote.step = 0.01_1m.txt.zip файлын йөкләү. Йөкләнгәннән соң, файлны йөкләү папкасында табыгыз һәм архивтан чыгарыгыз. Без TSLab-га кире кайтабыз һәм “Мәгълүмат” менюсындагы “Тапшыручылар” пунктын сайлыйбыз.
Тиешле тәрәзә ачылачак. Сезгә “Кушу” төймәсенә басыгыз.
Тапшыручыны өстәү тәрәзәсе ачылачак. Анда “Тарихи мәгълүматлар” пунктын сайлагыз, аннары “Киләсе” төймәсенә басыгыз.
Киләсе тәрәзәдә провайдерның исемен һәм мәгълүмат төрен күрсәтегез. TextData исемен һәм текст төрләрен мәгълүмат файлларына куегыз. “Киләсе” басыгыз.
Тапшыручыга юлны сайлагыз. Килешү юл C: ProgramData TSLab TSLab 2.1 Провайдерлар Текст. Сез бүтән юлны күрсәтә аласыз … юл сызыгында. Без файлның юлын куябыз, аннан соң параметрлар куябыз: 1. Унлыклы урыннар саны 2. 2. Бәяләр адымы 1дән ким булса автоматик рәвештә билгеләнә, 0.01 адымлы файл һәм 1не күрсәтүче файл. көйләүләргә керү 0,1 адым сайлый
“Киләсе” төймәсенә басыгыз. Провайдерлар тәрәзәсендә TextData мәгълүмат провайдеры күренәчәк.

Сценарий ясау

TSLab платформасы сәүдә алгоритмнарын эшләргә, сәүдә роботларын – агентларны сынап карарга мөмкинлек бирә. Ләкин сәүдә алгоритмы булдырганчы, аның өчен сценарий язарга кирәк. Моның өчен менюдагы “Лаборатория” не сайлагыз. Ачылучы исемлектән “Сценарийлар” ны сайлагыз.
Диалог тартмасы ачылачак, анда без “Яңа яса” төймәсенә басыгыз. Икенче тәрәзәгә сценарий исемен кертегез һәм “Ярар” басыгыз.
Редакцияләү өчен ясалган сценарийдагы тычканның сул төймәсенә ике тапкыр басыгыз. Визуаль сценарий редакторын күрербез.

Зәңгәр турыпочмаклы блок – “сәүдә коралы”. Соры турыпочмаклы “Том 1” – билгеле бер вакыт өчен вариантлар яки фьючер контрактлары белән операцияләр саны. “Ябу” блокы барның ябылу бәясен күрсәтә. “Граф панель” блок тиешле панель ясый.
Уң төймәгә басыгыз. Ачылучы менюдан “Сыйфатлар” ны сайлагыз. Скрипт салынмасын сайлагыз.
“Куллану датасы “. “Чыганаклар” салынмасын сайлагыз, һәм анда – корал. Бу өлкәгә басыгыз. “Кыйммәтле кәгазьләрне сайлау” тәрәзәсе ачылачак, анда сезгә TextData мәгълүмат провайдерын сайларга һәм инструментны күрсәтергә кирәк – 1.rand.quote.step = 0.01_1m текст файлының өземтәләре. Раслау өчен “Ярар” басыгыз.

Коралны сайлаганнан соң, тәрәзә өстендә диаграмма рәсеме һәм “Йөкләү” язмасы барлыкка киләчәк. Мәгълүматны эшкәрткәннән соң, сайланган инструментның исеме бу кыстыргычта барлыкка киләчәк – 1.rand.quote.step = 0.01_1m Мәгълүматны йөкләгәннән

соң “Саклау һәм башкару” төймәсенә басыгыз.
Бу сценарий инструментны диаграммада күрсәтү өчен эшләнгән. Ниһаять, график салынма ачылачак. Сәүдә алгоритмнары һәм сәүдә агентлары шундый ук тәртиптә урнаштырылган. Күргәнегезчә, TSLab ярдәмендә алгоритмик сәүдә һәркем өчен диярлек бар һәм алдан әзерләнүне таләп итми. TSLab-ның төп өстенлеге – теләсә нинди кулланучы платформаны өйрәнгәннән соң 2-3 көн сәүдә роботларын туплый башлый. Бу визуаль редактор ярдәмендә җиңеләйтелә. Редактор ярдәмендә сез алгоритмик сәүдәдә кирәкле уйлануны өйрәнерсез. TSLab C # телен хуплый, бу платформада алга таба программалаштыру TSLab API ярдәмендә дәвам итә ала. Ләкин, алгоритмик сәүдәгә тагын да чуму катлаулырак программалар белән дәвам итү яхшырак.

акция

Stocksharp – C # белән язылган сәүдә роботлары китапханәсе. Сәүдә роботлары Visual Studio программалаштыру мохитендә тупланган. Шуңа күрә, бу ресурсны кулланып, робот язганчы, программалаштыру телен өйрәнү өчен ким дигәндә алты ай вакыт үткәрергә туры киләчәк. Барысы да өйрәнүне ахырга кадәр тәмамлый алмый. Ләкин, бу платформаны куллану практикада тулысынча акланган.

Байлык

WealthLab – Fidelity сәүдә роботларын һәм системаларын сынау һәм үстерү өчен тагын бер мәйданчык. Программаның ике версиясе бар: АКШ гражданнары өчен Fidelity аккаунты, һәм башкалар өчен уйлап табучы. WealthLab сезгә роботлар эшләүдә техник анализ коралларын кулланырга, килешү төзү һәм ябу һәм терминалга күчерү өчен сигналлар алырга мөмкинлек бирә. Әгәр сәүдәгәр программалашуны белмәсә, ул ярдәмчесен (сихерче) куллана ала. Платформа C # һәм Паскаль программалаштыру телләренә нигезләнгән. Платформа сегментлар, япон шәмнәре, сызык схемалары һ.б.
Программаның төп функциясе – оптимизацияләү һәм тарихи мәгълүматларга нигезләнгән стратегияләрне сынау. WealthLab TSLab кебек тиз түгел, ә 2 ай эчендә өйрәнеп була. Эчке программалаштыру теле керемле сәүдә стратегиясен булдыруда зур мөмкинлекләр бирә. Сәүдәгәр платформаны Quik программа пакеты белән бәйли ала, бу заказларны оффлайн урнаштырырга мөмкинлек бирәчәк.

Алгоритмик сәүдә өчен нинди стратегияләр кулланыла?

Материаль нәтиҗәләр китерү өчен алгоритм кулланып сәүдә итү өчен, билгеле бер ситуация өчен эшләнгән стратегиягә ябышырга кирәк.

1. Спекуляцион стратегия . Ул киләсе табыш өчен транзакция кертү өчен иң кулай бәягә ирешүгә юнәлтелгән. Нигездә шәхси сәүдәгәрләр куллана.
2. мәгълүмат казу . Яңа алгоритмнар өчен яңа үрнәкләр табу. Күпчелек мәгълүмат сынау алдыннан бу стратегиядә тупланган. Мәгълүмат кул белән көйләнә.
3. TWAP – уртача авырлык. Иң яхшы заявкада һәм тәкъдимнәрдә тигез вакыт аралыгында заказлар ачу.
4. VWAP – күләмле авырлыктагы уртача бәя. Билгеле бер вакытка һәм бәяләр уртача бәядән югарырак булмаган тигез өлешләрдә позиция ачу.
5. Башкару стратегиясе . Зур күләмдә уртача бәядә актив алу өчен кулланылган стратегия. Нигездә брокерлар һәм хедж фондлары куллана.

Автоматлаштырылган сәүдә стратегиясен булдыру өчен конструктор [/ caption]

Алгоритмик сәүдә, риск белән идарә иткәндә югалтуларны ничек булдырмаска

Алгоритмик сәүдәгәргә сәүдә роботын гына булдырырга кирәк дип ышану зур хата. Барлык куркынычларны да кисәтергә һәм бетерергә кирәк. Электр энергиясе өзелү, Интернетка тоташу, исәпләүләр һәм программалаштырудагы хаталар зур югалтуларга китерергә һәм сезне керемнән тулысынча мәхрүм итәргә мөмкин.
Алгоритмик сәүдә стратегиясе ничек барлыкка китерелә [/ caption] Алгоритмик сәүдә үткәрелгән инфраструктура серверы кинәт уңышсыз булырга мөмкин яки операцион система яңадан кабызылырга мөмкин. Сервердагы проблемаларны бетерү өчен, сез серверны арендага ала аласыз яки үзегезнекен күтәрә аласыз. Әгәр дә бу мөмкин булмаса, яхшы тоташу белән тотрыклы провайдердан сервер алырга кирәк. Система минималь энергия маржасы 40-50% булырга тиеш. Бәйләнү проблемалары һәрвакыт көтмәгәндә була. Сез тоташуны югалтканнан соң позицияләр ябылсын өчен, конфигурацияне көйли аласыз. Мәгълүмат пакетындагы коррупция WatchDog күзәтү алгоритмнары аша күзәтелә. Сәүдәдә кулланылган сәүдә стратегиясе камил түгел һәм аларның берләшүе бөтенләй башка нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Кушымталарда API хаталары ясалырга мөмкин. Лотларның бәясе, күләме, бәясе дөрес күрсәтелергә мөмкин. Шулай ук, сәүдә ял көннәрендә яки ял көннәрендә үткәрелергә мөмкин, сәүдә стратегиясе яки хисап чикләре бозыла.

Бу хаталарны бетерү өчен, ялгыш параметрларны бетерү өчен, сәүдә стратегияләренең заказларын һәм чикләрен күзәтергә һәм анализларга кирәк.

Гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта, кызыксынган кешеләргә шунда ук SMS, электрон почта, тиз хәбәрчеләр һәм башка элемтә каналлары аша хәбәр итәргә кирәк. Киләчәктә кабатланмасын өчен, һәрбер уңышсызлыкны бүрәнәләргә яздырырга кирәк. Алгоритмик сәүдә белән пассив керемнәрне ничек булдырырга: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Алго сәүдәсе: өстенлекләр һәм кимчелекләр

Сәүдә роботлары аларның эшенә тәэсир итә торган “кеше” факторларына буйсынмыйлар: ару, эмоциональ бозулар һәм башкалар. Бу алгоритмик сәүдәнең төп өстенлеге. Алгоритмнар яхшы билгеләнгән программага иярәләр һәм аннан беркайчан да читкә тайпылмыйлар. Алго сәүдәсенең берничә җитешсезлеге бар. Аларга, аерым алганда, җәмәгать доменындагы сәүдә төре турында мәгълүматның булмавы керә. Алгоритмик сәүдәгәр программалашуда оста булырга тиеш, бу күпчелек финанс белгечләре өчен бик авыр. Базар үзгәрсә, алгоритмны тулысынча үзгәртергә туры киләчәк. Сәүдә роботын язганда, бөтен алгоритмны дөрес булмаган юлга китерәчәк, һәм бу акча югалуга китерәчәк.
Алгоритмик сәүдә – сәүдәдә генә түгел, математика һәм программалаштыруда да белем таләп итә торган алмашу сәүдәсенең катлаулы төре. Кирәкле алгоритм булдыра белү генә түгел, тоташу проблемаларын, алгоритмдагы хаталарны һәм программа кодын булдырмау өчен дә кирәк. Бу рәвешле сәүдә итәр алдыннан сез җентекләп уйларга тиеш. Шуңа да карамастан, аны үзләштереп һәм практикада дөрес кулланганнан соң, сәүдәгәр керемнәрнең сизелерлек артуын һәм эшен җиңеләйтәчәк.