Eolaíocht na Trádála Algo: Cineálacha, Róbait Oibre agus Straitéisí 2025

Tá an geilleagar nua-aimseartha doshamhlaithe gan malartuithe agus an stocmhargadh. Trádáil a thugtar ar thrádáil ar na suíomhanna seo
. Úsáideann trádálaithe féidearthachtaí na teicneolaíochta ríomhaireachta go gníomhach chun stiúradh a ngnó a éascú. Trádáil algartamaíoch a thugtar ar thrádáil a úsáideann samhlacha matamaitice agus teicneolaíocht ríomhaireachta. Labhraíonn an t-alt seo faoin gcineál seo trádála ar na margaí airgeadais, a cineálacha, na modhanna a úsáidtear, na buntáistí agus na míbhuntáistí, na bogearraí a úsáidtear.

Cad is trádáil algartameach ann (trádáil algartameach)

Tá dhá bhrí leis an téarma “trádáil algartam” nó “trádáil algartam”. Sa chéad chás, ciallaíonn an focal seo modh chun ordú mór a fhorghníomhú ar an margadh, de réir a n-osclaítear é de réir a chéile de réir rialacha áirithe agus déantar é a roinnt go huathoibríoch i roinnt fo-orduithe, a bhfuil a bpraghas agus a toirt féin. Seoltar gach ordú chuig an margadh lena fhorghníomhú. Is é cuspóir na teicneolaíochta é a dhéanamh níos éasca do thrádálaithe ceirdeanna móra a dhéanamh nach mór a dhéanamh ar an mbealach is lú faoi deara. Mar shampla, ní mór duit 200,000 scair a cheannach, agus folaíonn gach post 4 scair ag an am.
Is é an dara brí den fhocal seo ná córas a osclaíonn orduithe de réir algartam áirithe gan rannpháirtíocht trádálaí. Socraítear halgartaim chun brabús díreach a dhéanamh as anailís mhargaidh uathoibríoch. Tugtar ”
róbat trádála ” ar na córais seo freisin . Úsáidtear trádáil algartameach agus trádáil algartamaíoch ar mhalartuithe, lena n-áirítear malartuithe cryptocurrency, agus Forex.

Cad é croílár na trádála algartam?

Is éard atá i gceist le trádáil Algo ná sonraí a bhailiú ar shócmhainn shonrach bunaithe ar stair a forbartha, ag roghnú halgartaim le haghaidh idirbhearta agus robots trádála oiriúnach. Chun an praghas a chinneadh, cuirtear teoiric na dóchúlachta i bhfeidhm, cinntear easnaimh an mhargaidh agus an dóchúlacht go dtarlóidh siad arís sa todhchaí. Tá trí chineál roghnúcháin ann. Le cur chuige láimhe, cuireann an speisialtóir foirmlí matamaitice agus samhlacha fisiceacha i bhfeidhm. Baineann an cur chuige géiniteach le forbairt rialacha ag córais ríomhaireachta agus hintleachta saorga. Táirgtear uathoibríoch trí ríomhchlár speisialta a phróiseálann eagair rialacha agus a dhéanann tástáil orthu.

Cad iad na cineálacha trádála algartamacha atá ann?

Cuirtear trádáil algartameach i bhfeidhm i roinnt príomhréimsí:

1. Anailís Theicniúil . Neamhéifeachtúlacht an mhargaidh a úsáid agus treochtaí reatha a aithint trí anailís chlasaiceach matamaitice agus fhisiceach.
2. Déanamh margaidh . Coinníonn an modh seo leachtacht an mhargaidh. Faigheann déantóirí margaidh luach saothair ón malartú trí éileamh a shásamh, lena n-áirítear in aghaidh brabúis. Tá an straitéis bunaithe ar chuntasaíocht agus ar shreabhadh tapa faisnéise ó na margaí.
3. Rith tosaigh . Anailís ar líon na n-orduithe de réir ionstraime agus roghnú an ceann is mó acu. Tá an straitéis seo bunaithe ar an bhfíric go mbeidh praghas mór ar ordú mór agus go dtarraingeoidh sé go leor orduithe gcuntar. Déanann halgartaim anailís ar théip agus sonraí leabhar a ordú agus déanann siad iarracht gluaiseachtaí a shocrú le linn idirbhearta móra níos tapúla ná rannpháirtithe eile.
4. Péirí agus Ciseán Trádála . Déantar dhá ionstraim nó níos mó a chomhghaolú le comhghaol ard, ach ní comhghaol aon-le-duine. Ciallaíonn imeacht ceann de na hionstraimí ón gcúrsa ar leith gur mó an seans go bhfillfidh sé ar a ghrúpa. Má dhéantar an comhghaol a chinneadh cabhraíonn sé le trádáil bhrabúsach a dhéanamh.
5. Eadrána . Tá an modh bunaithe ar shócmhainní a chur i gcomparáid le dinimic praghsanna comhchosúla. Uaireanta sáraítear an chosúlacht seo de bharr fachtóirí éagsúla. Is é croílár na headrána ná sócmhainn níos costasaí a dhíol agus sócmhainn níos saoire a cheannach. Mar thoradh air sin, beidh na sócmhainní comhionann i bpraghas, agus beidh an tsócmhainn níos saoire méadú i bpraghas. Aimsíonn córais trádála algartamacha athruithe praghais sa mhargadh agus déanann siad margaí brabúsacha arbatráiste.

   

6. Trádála luaineachta . Cineál casta trádála, atá comhdhéanta de roghanna éagsúla a cheannach. Tá an trádálaí ag súil go dtiocfaidh méadú ar luaineacht an stoic nuair a bhíonn sé ag díol agus go laghdóidh sé agus é ag ceannach. Éilíonn an cineál trádála seo cumas trealaimh suntasach agus speisialtóirí cáilithe.

Straitéisí oibre i dtrádáil algartamach, an fhírinne iomlán faoi thrádáil robot: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Cathain agus conas a bhí trádáil algartamaíoch le feiceáil, mar fheiniméan

Forbraíodh trádáil algartam go luath sna 1970idí nuair a cruthaíodh an NASDAQ, an chéad mhalartán chun trádáil ríomhaireachta a úsáid. Sna laethanta sin, ní raibh trádáil algartamaíoch ar fáil ach d’infheisteoirí móra, ní raibh rochtain ag gnáthdhaoine ar theicneolaíocht den sórt sin. Ní raibh ríomhairí foirfe an uair sin, agus i 1987 tharla earráid crua-earraí a d’fhág gur thit margadh Mheiriceá amach. I 1998, cheadaigh an CSS – Coimisiún Urrúis na Stát Aontaithe go hoifigiúil úsáid a bhaint as ardáin trádála leictreonacha. Ba cheart an bhliain seo a mheas mar dháta cuma na trádála algartamacha ina fhoirm nua-aimseartha.

Tá TSLab ar cheann de na cláir is mó tóir chun algartambots a rith.

Ardán chun
róbait agus córais trádála a chruthú, a thástáil agus a sheoladh. Áirítear leis eagarthóir amhairc áisiúil i bhfoirm ciúbanna, a ligfidh duit róbat a fhorbairt gan teanga cláir a bheith ar eolas agat. Is féidir leat an algartam trádála atá ag teastáil a chur le chéile ó na ciúbanna. Tabharfaidh stair na n-ionstraimí trádála a bhailíonn an clár deis duit earráidí i scripteanna a aimsiú agus a cheartú, agus cabhróidh uirlisí anailíse teicniúla leat réiteach uathúil a chruthú.

Suiteáil

Chun an ardán a shuiteáil, ní mór duit an suiteálaí a íoslódáil ón láithreán gréasáin oifigiúil. Deir an leathanach íoslódála nach n-oibríonn an clár ach ar leaganacha 64-giotán de Windows. Tar éis é a íoslódáil, oscail an comhad suiteála. Roimh a shuiteáil, beidh sé leid tú a shuiteáil ar an leagan is déanaí den .NET Framework agus Visual C ++ Reistributable Stiúideo.

Mura bhfuil na leaganacha riachtanacha de na cláir seo ar fáil, ba cheart duit iad a shuiteáil. Ní oibreoidh an t-ardán gan iad. Má tá na leaganacha is déanaí de na cláir seo ar fáil, osclófar fuinneog tosaigh an suiteálaí. A ligean ar cliceáil “Ar Aghaidh”.
Aontaímid le téarmaí an chomhaontaithe ceadúnais agus roghnaímid an cosán ina suiteálfar an clár.

Ansin ba chóir duit cead a thabhairt don tsuiteáil agus fanacht go gcríochnófar é.
Nuair a bheidh an tsuiteáil críochnaithe, osclófar fuinneog chomhfhreagrach. Is féidir leat an clár a rith tar éis a shuiteáil.

Oiliúint i dtrádáil algartamaíoch ag TSLab

Socrú an tsoláthraí

Chun róbat trádála a bhunú agus a thástáil, ní mór duit stair athfhriotail a bheith agat. Chun stair na gcuótaí a fháil, ní mór duit soláthraí sonraí a shocrú. Sa roghchlár “Sonraí”, roghnaigh an mhír “Soláthraithe”.
Osclófar cluaisín díoltóirí folamh. Ní mór dúinn cliceáil ar an gcnaipe “Add”. Sa bhosca dialóige a osclaíonn, roghnaigh “Sonraí Stairiúla”. Ag an gcéim seo, ní mór duit an cineál sonraí a roghnú le haghaidh Sleachta. Sa chás seo, roghnaítear comhad téacs le Sleachta le céim praghais de 0.01. Íoslódáil an comhad riachtanach ón stór.

Íoslódáil an comhad 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Nuair a bheidh sé íoslódáilte, aimsigh an comhad san fhillteán íoslódála agus bain as an gcartlann é. Fillimid ar TSLab agus roghnaigh muid an mhír “Soláthraithe” sa roghchlár “Sonraí”.
Osclófar an fhuinneog chomhfhreagrach. Ní mór duit cliceáil ar an gcnaipe “Add”.
Osclófar an fhuinneog Cuir Soláthraí leis. I sé, roghnaigh an mhír “Sonraí Stairiúla”, agus ansin cliceáil “Ar Aghaidh”.
Sa chéad fhuinneog eile, sonraigh ainm agus cineál sonraí an tsoláthraí. Socraigh an t-ainm go TextData agus an cineál sonraí go Téacs Comhaid. Brúimid “Ar Aghaidh”.
Roghnaigh an cosán chuig an soláthraí. Is é an cosán réamhshocraithe ná C:ProgramDataTSlabTSlab 2.1SoláthraíText. Is féidir leat cosán difriúil a shonrú trí chliceáil … sa bharra cosáin. Shocraigh muid cosán ár gcomhad, agus ina dhiaidh sin leagamar na paraiméadair: 1. Is é 2 líon na n-ionad deachúil. 2. Cinntear an chéim praghais go huathoibríoch má tá sé níos lú ná 1. Comhad le céim 0.01 agus ag sonrú 1 Beidh síniú sna socruithe a roghnú céim de 0.1
Brúigh go dtí an “Ar Aghaidh” a bhrú. Sa fhuinneog Soláthraithe, beidh an soláthraí sonraí TextData le feiceáil.

Script a chruthú

Ceadaíonn ardán TSLab duit halgartaim trádála a fhorbairt, robots trádála a thástáil agus a chruthú – gníomhairí. Ach sula ndéanann tú algartam trádála a chruthú, ní mór duit script a scríobh dó. Chun seo a dhéanamh, roghnaigh “Lab” sa roghchlár. Roghnaigh “Scripteanna” ón liosta anuas.
Osclófar bosca dialóige, ina gcuirfimid cliceáil “Cruthaigh Nua”. Sa dara fuinneog, cuir isteach ainm an script agus cliceáil “OK”.
Cliceáil faoi dhó ar an gcnaipe luiche ar chlé ar an script chruthaithe le haghaidh eagarthóireachta. Feicfimid eagarthóir scripte amhairc.

Is é an bloc dronuilleogach gorm an “ionstraim intrádála”. Dronuilleog liath “Imleabhar 1” – líon na n-oibríochtaí le conarthaí roghanna nó todhchaíochtaí ar feadh tréimhse áirithe ama. Léiríonn bloc “Dúnadh” praghas deiridh an bharra. Cruthaíonn an bloc “Painéal Cairte” an painéal comhfhreagrach.
Cliceáil ar dheis. Roghnaigh “Airíonna” ón roghchlár anuas. Roghnaigh an cluaisín Script.
Díchumasaigh “Úsáid dáta ó”. Roghnaigh an “Foinsí” cluaisín, agus ann – an uirlis. Cliceáil ar an réimse seo. Osclófar an fhuinneog “Roghnaigh urrúis”, ina mbeidh ort an soláthraí sonraí TextData a roghnú agus an ionstraim a shonrú – comharthaí athfhriotail an chomhaid téacs 1.rand.quote.step=0.01_1m. Cliceáil “OK” chun a dhearbhú.

Tar éis duit an uirlis a roghnú, beidh cluaisín le pictiúr den chairt agus an inscríbhinn “Loading” le feiceáil ag barr na fuinneoige. Tar éis na sonraí a phróiseáil, beidh ainm na hionstraime roghnaithe le feiceáil ar an táb seo – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Cliceáil “Sábháil agus rith” tar éis na sonraí a luchtú.
Tá an script seo deartha chun an uirlis a thaispeáint ar an gcairt. Ar deireadh, osclófar cluaisín graf. Cuirtear halgartaim trádála agus gníomhairí trádála ar bun ar bhealach comhchosúil. Mar a fheiceann tú, tá trádáil algartamaíoch le cabhair ó TSLab ar fáil do bheagnach gach duine agus ní gá oiliúint roimh ré. Is é príomhbhuntáiste TSLab gur féidir le haon úsáideoir robots trádála a thiomsú tar éis 2-3 lá de staidéar a dhéanamh ar an ardán. Éascaíonn an t-eagarthóir amhairc é seo. Le cabhair ón eagarthóir, foghlaimfidh tú an smaointeoireacht riachtanach atá riachtanach i dtrádáil algartam. Tacaíonn TSLab leis an teanga C#, is féidir leanúint ar aghaidh le cláir bhreise ar an ardán seo trí úsáid a bhaint as TSLab API. Mar sin féin, is fearr leanúint de thumadh breise i dtrádáil algartamaíoch le cláir níos casta.

stocghéar

Leabharlann de robots trádála is ea Stocksharp atá scríofa in C#. Cuirtear robots trádála le chéile i dtimpeallacht ríomhchláraithe Visual Studio. Mar sin, sula scríobhann tú róbat leis an acmhainn seo, beidh ort sé mhí ar a laghad a chaitheamh ag foghlaim teanga ríomhchlárúcháin. Níl gach duine in ann an staidéar a chríochnú go dtí an deireadh. Mar sin féin, tá údar maith go praiticiúil le húsáid an ardáin seo.

WealthLab

Is ardán eile é WealthLab chun robots trádála agus córais ó Fidelity a thástáil agus a fhorbairt. Tá dhá leagan den chlár: Pro do shaoránaigh SAM le cuntas Fidelity, agus Forbróir do gach duine eile. Ligeann WealthLab duit uirlisí anailíse teicniúla a úsáid i bhforbairt robots, comharthaí a fháil chun margadh a chur isteach agus a dhúnadh agus iad a aistriú chuig an teirminéal. Mura bhfuil a fhios ag trádálaí conas clár a dhéanamh, is féidir leis cúntóir (draoi) a úsáid. Tá an t-ardán bunaithe ar theangacha ríomhchlárúcháin C# agus Pascal. Tarraingíonn an t-ardán cairteacha i bhfoirm teascáin, coinnleoirí Seapáine, cairteacha líne, etc.
Is é príomhfheidhm an chláir leas iomlán a bhaint agus tástáil a dhéanamh ar straitéisí bunaithe ar shonraí stairiúla. Is féidir WealthLab a fhoghlaim ní chomh tapa le TSLab, ach i 2 mhí amháin. Tugann an teanga ríomhchláraithe ionsuite deiseanna iontacha chun straitéisí trádála brabúsacha a chruthú. Is féidir le trádálaí an t-ardán a nascadh le pacáiste bogearraí Quik, rud a cheadóidh orduithe a chur as líne.

Cad iad na straitéisí a úsáidtear le haghaidh trádála algartam?

Chun trádáil ag baint úsáide as halgartaim a thabhairt torthaí inláimhsithe, ní mór duit cloí le straitéis atá deartha le haghaidh staid ar leith.

1. Straitéis Amhantrach . Tá sé dírithe ar an bpraghas is fabhraí a bhaint amach chun dul isteach in idirbheart le haghaidh brabúis ina dhiaidh sin. Úsáidtear go príomha ag trádálaithe príobháideacha.
2. mianadóireacht sonraí . Patrúin nua a aimsiú le haghaidh halgartaim nua. Bailítear an chuid is mó de na sonraí ar an straitéis seo roimh thástáil. Déantar faisnéis a chuardach de réir socruithe láimhe.
3. Is é TWAP an meánphraghas ualaithe ó thaobh ama. Orduithe oscailte in eatraimh comhionanna ama ag na praghsanna tairisceana is fearr.
4. VWAP – meánphraghas ualaithe toirte. Seasamh a oscailt i gcodanna comhionann leis an toirt céanna ar feadh tréimhse áirithe ama agus praghsanna nach airde ná an meánluach.
5. Straitéis forghníomhaithe . Straitéis a úsáidtear chun sócmhainn a fháil ar mheánphraghas ualaithe i líon mór. Úsáidtear go príomha ag bróicéirí agus cistí fálaithe.

Cruthaitheoir chun straitéisí trádála uathoibrithe a chruthú[/ caption]

Conas caillteanais a chosc nuair a bhíonn trádáil algartamaíoch, bainistíocht riosca á dhéanamh agat

Is botún mór é a chreidiúint nach gá do thrádálaí algartam ach robot trádála a chruthú. Ní mór gach riosca a chosc agus a dhíchur. D’fhéadfadh caillteanais shuntasacha a bheith mar thoradh ar chur isteach ar leictreachas, ar nasc Idirlín agus ar earráidí i n-áirimh agus i gclárú agus go mbainfear ioncam duit go hiomlán.
Conas a chruthaítear straitéis algartam trádála[/ caption] D’fhéadfadh go dteipfeadh go tobann ar fhreastalaí bonneagair ina ndéantar trádáil algartamaíoch nó d’fhéadfadh an córas oibriúcháin a atosú. Chun deireadh a chur le fadhbanna leis an bhfreastalaí, is féidir leat freastalaí a fháil ar cíos nó do chuid féin a ardú. Mura bhfuil sé seo ar fáil, ní mór duit freastalaí a phiocadh ó sholáthraí cobhsaí le nasc maith. Ba cheart go mbeadh corrlach cumhachta íosta 40-50% ag an gcóras. Tarlaíonn fadhbanna ceangail i gcónaí gan choinne. Is féidir leat an nasc a chumrú ionas go ndúnann an malartú suímh tar éis don nasc a bheith caillte. Déantar éilliú paicéid sonraí a rianú trí halgartaim rianaithe WatchDog. Tá na straitéisí trádála a úsáidtear i dtrádáil neamhfhoirfe agus is féidir iarmhairtí go hiomlán difriúil a bheith mar thoradh ar a dteaglaim. In iarratais, féadfar earráidí API a dhéanamh. D’fhéadfadh praghas, toirt, luach na mbeart a thaispeáint go mícheart. Chomh maith leis sin, is féidir ceirdeanna a dhéanamh ar an deireadh seachtaine nó ar laethanta saoire, sáraítear straitéis trádála nó teorainneacha cuntais.

Chun deireadh a chur leis na hearráidí seo, is gá monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar orduithe agus ar theorainneacha na straitéisí trádála chun deireadh a chur le paraiméadair earráideacha.

I gcás éigeandála, is gá na páirtithe leasmhara go léir a chur ar an eolas láithreach faoi seo trí SMS, ríomhphost, teachtairí meandracha agus bealaí cumarsáide eile. Tá sé ríthábhachtach gach teip a thaifeadadh sna logaí chun athrá a chosc sa todhchaí. Conas ioncam éighníomhach a chruthú le trádáil algartam: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Trádáil Algo: buntáistí agus míbhuntáistí

Níl robots trádála faoi réir fachtóirí “daonna” a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar a gcuid oibre: tuirse, miondealuithe mhothúchánach, agus daoine eile. Is é seo an buntáiste is mó de thrádáil algorithmic. Leanann halgartaim clár dea-shainithe agus ní chlaonann riamh uaidh. Tá roinnt míbhuntáistí ag trádáil Algo. Áirítear orthu sin, go háirithe, dorochtaineacht faisnéise faoin gcineál seo trádála atá san fhearann ​​poiblí. Ní mór do thrádálaí algartamaíoch a bheith inniúil ar ríomhchlárú, rud atá deacair go leor don chuid is mó de ghairmithe airgeadais. Má athraíonn an margadh, beidh ort an algartam a athrú go hiomlán. Agus robot trádála á scríobh, is féidir botún a dhéanamh a chuirfidh an algartam iomlán síos ar an gcosán mícheart, agus beidh caillteanas cistí mar thoradh air seo.
Is cineál trádála malairte casta é trádáil algartamach a éilíonn eolas ní hamháin i dtrádáil, ach freisin sa mhatamaitic agus i gcláir. Is gá, ní hamháin a bheith in ann an algartam atá ag teastáil a chruthú, ach freisin chun fadhbanna ceangail, earráidí i halgartaim agus cód cláir a chosc. Ní mór duit smaoineamh go cúramach sula gcinnfidh tú chun trádáil ar an mbealach seo. Mar sin féin, tar éis máistreacht a fháil air agus é a chur i bhfeidhm i gceart go praiticiúil, gheobhaidh an trádálaí méadú suntasach ar ioncam agus déanfaidh sé a chuid oibre níos éasca.