Sayansi ya Biashara ya Algo: Aina, Roboti Zinazofanya Kazi na Mikakati 2024

Uchumi wa kisasa haufikiriki bila kubadilishana na soko la hisa. Biashara kwenye tovuti hizi inaitwa
biashara . Wafanyabiashara hutumia kikamilifu uwezekano wa teknolojia ya kompyuta ili kuwezesha mwenendo wa biashara zao. Biashara kwa kutumia mifano ya hisabati na teknolojia ya kompyuta inaitwa biashara ya algorithmic. Makala hii inazungumzia aina hii ya biashara katika masoko ya fedha, aina zake, mbinu zinazotumiwa, faida na hasara, programu iliyotumiwa.

Biashara ya algorithmic ni nini (biashara ya algorithmic)

Neno “biashara ya algoriti” au “biashara ya algoriti” ina maana mbili. Katika kesi ya kwanza, neno hili linamaanisha njia ya kutekeleza amri kubwa kwenye soko, kulingana na ambayo inafunguliwa hatua kwa hatua kulingana na sheria fulani na imegawanywa kwa moja kwa moja katika amri ndogo kadhaa, ambazo zina bei na kiasi chao. Kila agizo linatumwa sokoni kwa utekelezaji. Madhumuni ya teknolojia ni kurahisisha wafanyabiashara kufanya biashara kubwa ambazo zinahitaji kufanywa kwa njia isiyoonekana iwezekanavyo. Kwa mfano, unahitaji kununua hisa 200,000, na kila nafasi inajumuisha hisa 4 kwa wakati mmoja.
Maana ya pili ya neno hili ni mfumo unaofungua amri kulingana na algorithm iliyotolewa bila ushiriki wa mfanyabiashara. Algorithms imewekwa ili kupata faida moja kwa moja kutoka kwa uchambuzi wa soko otomatiki. Mifumo hii pia inaitwa ”
roboti ya biashara “. Biashara ya algoriti na biashara ya algoriti hutumiwa kwenye ubadilishanaji, ikiwa ni pamoja na ubadilishanaji wa cryptocurrency, na Forex.

Ni nini kiini cha biashara ya algorithmic?

Biashara ya Algo inahusisha kukusanya data kuhusu kipengee mahususi kulingana na historia ya maendeleo yake, kuchagua algoriti za miamala na roboti zinazofaa za biashara. Kuamua bei, nadharia ya uwezekano inatumika, mapungufu ya soko na uwezekano wa kurudia kwao katika siku zijazo imedhamiriwa. Kuna aina tatu za uteuzi. Kwa mbinu ya mwongozo, mtaalamu hutumia kanuni za hisabati na mifano ya kimwili. Mbinu ya maumbile inahusisha maendeleo ya sheria na mifumo ya kompyuta na akili ya bandia. Otomatiki hutolewa na programu maalum ya kompyuta ambayo huchakata safu za sheria na kuzijaribu.

Je, ni aina gani za biashara za algorithmic zilizopo?

Biashara ya algorithmic inatekelezwa katika maeneo kadhaa kuu:

1. Uchambuzi wa Kiufundi . Kutumia uzembe wa soko na kutambua mienendo ya sasa kupitia uchambuzi wa kihesabu na kimwili.
2. Utengenezaji wa soko . Njia hii inadumisha ukwasi wa soko. Watengenezaji soko wanatuzwa na ubadilishaji kwa kukidhi mahitaji, ikijumuisha dhidi ya faida. Mkakati huo unategemea uhasibu na mtiririko wa haraka wa habari kutoka kwa masoko.
3. Mbio za mbele . Uchambuzi wa kiasi cha maagizo kwa chombo na uteuzi wa kubwa zaidi. Mkakati huu unategemea ukweli kwamba utaratibu mkubwa utakuwa na bei kubwa na utavutia maagizo mengi ya kukabiliana. Algoriti huchanganua data ya kanda na kuagiza kitabu na kujaribu kurekebisha mienendo wakati wa miamala mikubwa kwa haraka zaidi kuliko washiriki wengine.
4. Jozi na Biashara ya Vikapu . Vyombo viwili au zaidi vinahusiana na uwiano wa juu, lakini sio moja hadi moja. Kupotoka kwa moja ya vyombo kutoka kwa kozi iliyotolewa inamaanisha kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kurudi kwenye kikundi chake. Kuamua uwiano husaidia kufanya biashara yenye faida.
5. Usuluhishi . Njia hiyo inategemea kulinganisha mali na mienendo ya bei sawa. Kufanana huku wakati mwingine kunakiukwa kutokana na sababu mbalimbali. Kiini cha arbitrage ni uuzaji wa mali ya gharama kubwa zaidi na ununuzi wa bei nafuu. Matokeo yake, mali zitasawazisha kwa bei, na mali ya bei nafuu itaongezeka kwa bei. Mifumo ya biashara ya algoriti hugundua mabadiliko ya bei kwenye soko na kufanya mikataba yenye faida ya usuluhishi.

   

6. Biashara tete . Aina ngumu ya biashara, ambayo inajumuisha kununua chaguzi mbalimbali. Mfanyabiashara anatarajia tete ya hisa kuongezeka wakati wa kuuza na kupungua wakati wa kununua. Aina hii ya biashara inahitaji uwezo mkubwa wa vifaa na wataalam waliohitimu.

Mikakati ya kufanya kazi katika biashara ya algoriti, ukweli wote kuhusu biashara ya roboti: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Biashara ya algoriti ilionekana lini na jinsi gani, kama jambo la kawaida

Biashara ya algorithmic ilianzishwa mapema miaka ya 1970 na kuundwa kwa NASDAQ, kubadilishana ya kwanza ya kutumia biashara ya kompyuta. Katika siku hizo, biashara ya algorithmic ilipatikana tu kwa wawekezaji wakubwa, watu wa kawaida hawakuwa na upatikanaji wa teknolojia hiyo. Kompyuta hazikuwa kamili wakati huo, na mwaka wa 1987 kulikuwa na hitilafu ya vifaa ambayo imesababisha kuanguka kwa soko la Marekani. Mnamo 1998, SEC – Tume ya Usalama ya Marekani iliruhusu rasmi matumizi ya majukwaa ya biashara ya elektroniki. Mwaka huu unapaswa kuzingatiwa tarehe ya kuonekana kwa biashara ya algorithmic katika fomu yake ya kisasa. [kitambulisho cha maelezo = “attach_12604″ align=”aligncenter” width=”663″]
Sababu za kufanya biashara ya otomatiki[/caption] Mwanzoni mwa miaka ya 2000, miamala kwa kutumia kompyuta ilifanywa kwa sekunde chache. Lakini sehemu ya roboti kwenye soko ilikuwa chini ya 90%. Kufikia 2009, maagizo ya kubadilishana yalikamilishwa kwa milliseconds, na
roboti za biashara zilifanya 60% ya shughuli. Baada ya 2012, hali imebadilika. Kutotabirika kwa soko kulisababisha kushindwa katika programu iliyokuwapo wakati huo. Asilimia ya biashara zinazotekelezwa kiotomatiki imepunguzwa hadi 50% ya jumla. Ili kuepuka makosa, maendeleo na utekelezaji wa akili ya bandia imeanza.

Biashara ya algorithmic ni tofauti gani na biashara ya algorithmic?

Licha ya kufanana dhahiri kwa dhana, mtu anapaswa kutofautisha kati ya dhana za “biashara ya algorithmic” na “biashara ya algorithmic”. Katika kesi ya kwanza, njia ya kutekeleza agizo kubwa kwa kuigawanya katika sehemu na kisha kuiwasilisha kulingana na sheria fulani ina maana, na katika kesi ya pili, wanazungumza juu ya mfumo wa kiotomatiki ambao huunda maagizo bila mfanyabiashara kulingana na sheria fulani. algorithm. Algorithms katika biashara ya algoriti hutumiwa kurahisisha utekelezaji wa miamala mikubwa na mfanyabiashara. Katika biashara ya algorithmic, hutumiwa kuchambua soko na nafasi za wazi ili kuongeza mapato.

Ni programu gani inayofaa kwa biashara ya algoriti?

Kwa kuwa biashara ya algorithmic inahusisha matumizi ya teknolojia ya kompyuta, unahitaji kuchagua programu sahihi. Roboti ya biashara ndio zana kuu ya kufanya biashara ya kiotomatiki. Unaweza kuikuza mwenyewe kwa kutumia
lugha za programu , au utumie jukwaa kuiunda.

Ni nini kinachopaswa kukumbukwa kabla ya kufanya biashara ya algorithmic?

Kwanza, inafaa kutaja kwamba mfanyabiashara wa algo anahitaji kuwa na uwezo wa kupanga, kwa sababu majukwaa mengi yanaweza kueleweka kwa ujuzi wa ujuzi huu. Lugha ya programu inayotumiwa kwa biashara ya algoriti lazima ilingane na majukwaa na kanuni zote zinazotengenezwa. Lugha ya programu inayofaa zaidi ni C # (C-mkali). Inatumika katika majukwaa kama vile TSLab, StockSharp, WealthLab. Bila kujua lugha ya programu, programu 2 za mwisho zitastahiki kwa miezi kadhaa.

TSLab ni mojawapo ya programu maarufu zaidi za kuendesha algorithmbots.

Jukwaa la kuunda, kujaribu na kuzindua
roboti na mifumo ya biashara. Inajumuisha mhariri wa kuona rahisi kwa namna ya cubes, ambayo itawawezesha kuendeleza robot bila kujua lugha ya programu. Unaweza kukusanya algorithm ya biashara inayotaka kutoka kwa cubes. Historia ya vyombo vya biashara vilivyokusanywa na programu itawawezesha kupata na kurekebisha makosa katika maandiko, wakati zana za uchambuzi wa kiufundi zitakusaidia kuunda suluhisho la kipekee.

Ufungaji

Ili kufunga jukwaa, unahitaji kupakua kisakinishi kutoka kwenye tovuti rasmi. Ukurasa wa upakuaji unasema kwamba programu inafanya kazi tu kwenye matoleo ya 64-bit ya Windows. Baada ya kupakua, fungua faili ya usakinishaji. Kabla ya kusakinisha, itakuhimiza usakinishe toleo jipya zaidi la Mfumo wa NET na Studio ya Visual C++ Inayoweza Kusambazwa tena.

Ikiwa matoleo muhimu ya programu hizi hazipatikani, unapaswa kuziweka. Jukwaa halitafanya kazi bila wao. Ikiwa matoleo ya hivi karibuni ya programu hizi yanapatikana, dirisha la kuanza la kisakinishi litafunguliwa. Hebu bonyeza “Next”.
Tunakubaliana na masharti ya makubaliano ya leseni na kuchagua njia ambapo programu itasakinishwa.

Kisha unapaswa kutoa ruhusa kwa usakinishaji na usubiri ikamilike.
Wakati usakinishaji ukamilika, dirisha sambamba litafungua. Unaweza kuendesha programu baada ya ufungaji.

Mafunzo katika biashara ya algorithmic katika TSLab

Mpangilio wa muuzaji

Ili kusanidi na kujaribu roboti ya biashara, unahitaji kuwa na historia ya nukuu. Ili kupata historia ya nukuu, unahitaji kusanidi mtoa huduma wa data. Katika orodha ya “Data”, chagua kipengee cha “Wasambazaji”.
Kichupo tupu cha wachuuzi kitafunguliwa. Tunahitaji kubofya kitufe cha “Ongeza”. Katika sanduku la mazungumzo linalofungua, chagua “Data ya Kihistoria”. Katika hatua hii, unahitaji kuchagua aina ya data kwa quotes. Katika kesi hii, faili ya maandishi yenye nukuu na hatua ya bei ya 0.01 imechaguliwa. Pakua faili inayohitajika kutoka kwa hifadhi.

Pakua faili 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Mara baada ya kupakuliwa, pata faili kwenye folda ya upakuaji na uitoe kutoka kwenye kumbukumbu. Tunarudi TSLab na chagua kipengee cha “Wasambazaji” kwenye menyu ya “Data”.
Dirisha linalolingana litafungua. Unahitaji kubofya kitufe cha “Ongeza”.
Dirisha la Ongeza Wasambazaji litafungua. Ndani yake, chagua kipengee “Data ya Historia”, na kisha bofya “Next”.
Katika dirisha linalofuata, taja jina na aina ya data ya mtoa huduma. Weka jina kwa TextData na aina ya data iwe Faili za Maandishi. Tunasisitiza “Ijayo”.
Chagua njia ya kwenda kwa mtoaji. Njia chaguo-msingi ni C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Unaweza kubainisha njia tofauti kwa kubofya … kwenye upau wa njia. Tunaweka njia ya faili yetu, baada ya hapo tunaweka vigezo: 1. Idadi ya maeneo ya decimal ni 2. 2. Hatua ya bei imedhamiriwa moja kwa moja ikiwa ni chini ya 1. Faili yenye hatua ya 0.01 na kutaja 1. ingia kwenye mipangilio itachagua hatua ya 0.1
Bonyeza kwenye kitufe cha “Next”. Katika dirisha la Watoa Huduma, mtoa data wa TextData itaonekana.

Kuunda hati

Jukwaa la TSLab hukuruhusu kukuza kanuni za biashara, kujaribu na kuunda roboti za biashara – mawakala. Lakini kabla ya kuunda algorithm ya biashara, unahitaji kuandika script kwa ajili yake. Ili kufanya hivyo, chagua “Lab” kwenye menyu. Chagua “Scripts” kutoka orodha kunjuzi.
Sanduku la mazungumzo litafungua, ambalo tunabofya “Unda Mpya”. Katika dirisha la pili, ingiza jina la script na ubofye “Sawa”.
Bofya mara mbili kitufe cha kushoto cha kipanya kwenye hati iliyoundwa kwa ajili ya kuhariri. Tutaona mhariri wa hati ya kuona.

Kizuizi cha mstatili wa bluu ni “chombo cha biashara”. Mstatili wa kijivu “Volume 1” – idadi ya shughuli na chaguzi au mikataba ya baadaye kwa muda fulani. Zuia “Kufunga” huonyesha bei ya kufunga ya upau. Kizuizi cha “Jopo la Chati” kinaunda paneli inayolingana.
Bofya kulia. Chagua “Sifa” kutoka kwenye orodha ya kushuka. Chagua kichupo cha Hati.
Lemaza “Tumia tarehe kutoka”. Chagua kichupo cha “Vyanzo”, na ndani yake – chombo. Bofya kwenye uwanja huu. Dirisha la “Chagua dhamana” litafungua, ambalo utahitaji kuchagua mtoa data wa TextData na kutaja chombo – quotes ya faili ya maandishi 1.rand.quote.step=0.01_1m. Bofya “Sawa” ili kuthibitisha.

Baada ya kuchagua chombo, kichupo kilicho na picha ya chati na uandishi “Inapakia” itaonekana juu ya dirisha. Baada ya kuchakata data, jina la chombo kilichochaguliwa litaonekana kwenye kichupo hiki – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Bofya “Hifadhi na utekeleze” baada ya kupakia data.
Hati hii imeundwa ili kuonyesha chombo kwenye chati. Hatimaye, kichupo cha grafu kitafunguliwa. Kanuni za biashara na mawakala wa biashara huwekwa kwa njia sawa. Kama unaweza kuona, biashara ya algorithmic kwa msaada wa TSLab inapatikana kwa karibu kila mtu na hauhitaji mafunzo ya awali. Faida kuu ya TSLab ni kwamba mtumiaji yeyote anaweza kuanza kuandaa roboti za biashara baada ya siku 2-3 za kusoma jukwaa. Hii inawezeshwa na mhariri wa kuona. Kwa msaada wa mhariri, utajifunza kufikiri muhimu muhimu katika biashara ya algorithmic. TSLab inasaidia lugha ya C#, upangaji programu zaidi kwenye jukwaa hili unaweza kuendelea kwa kutumia API ya TSLab. Walakini, kuzamishwa zaidi katika biashara ya algorithmic ni bora kuendelea na programu ngumu zaidi.

hisa kubwa

Stocksharp ni maktaba ya roboti za biashara iliyoandikwa katika C#. Roboti za biashara zimeundwa katika mazingira ya programu ya Visual Studio. Kwa hiyo, kabla ya kuandika robot kwa kutumia rasilimali hii, utahitaji kutumia angalau miezi sita kujifunza lugha ya programu. Sio kila mtu anayeweza kukamilisha utafiti hadi mwisho. Hata hivyo, matumizi ya jukwaa hili ni haki kikamilifu katika mazoezi.

WealthLab

WealthLab ni jukwaa lingine la kujaribu na kutengeneza roboti za biashara na mifumo kutoka kwa Fidelity. Kuna matoleo mawili ya mpango: Pro kwa raia wa Marekani walio na akaunti ya Fidelity, na Msanidi programu kwa kila mtu mwingine. WealthLab hukuruhusu kutumia zana za uchanganuzi wa kiufundi katika uundaji wa roboti, kupokea mawimbi ya kuingia na kufunga mpango na kuzihamisha hadi kwenye mfumo wa uendeshaji. Ikiwa mfanyabiashara hajui jinsi ya kupanga, anaweza kutumia msaidizi (mchawi). Jukwaa linategemea lugha za programu za C # na Pascal. Jukwaa huchota chati kwa namna ya sehemu, vinara vya Kijapani, chati za mstari, nk.
Kazi kuu ya programu ni uboreshaji na upimaji wa mikakati kulingana na data ya kihistoria. WealthLab inaweza kujifunza sio haraka kama TSLab, lakini kwa miezi 2 tu. Lugha ya programu iliyojengwa inatoa fursa nzuri katika kuunda mikakati ya biashara yenye faida. Mfanyabiashara anaweza kuunganisha jukwaa na kifurushi cha programu cha Quik, ambacho kitamruhusu kuagiza nje ya mtandao.

Ni mikakati gani inatumika kwa biashara ya algoriti?

Ili kufanya biashara kwa kutumia algoriti kuleta matokeo yanayoonekana, unahitaji kushikamana na mkakati ulioundwa kwa hali maalum.

1. Mkakati wa Kukisia . Inalenga kufikia bei nzuri zaidi ya kuingiza shughuli kwa faida inayofuata. Inatumiwa hasa na wafanyabiashara binafsi.
2. uchimbaji wa data . Kutafuta ruwaza mpya za algoriti mpya. Data nyingi hukusanywa kwenye mkakati huu kabla ya majaribio. Taarifa hutafutwa na mipangilio ya mikono.
3. TWAP ni bei ya wastani iliyopimwa kwa wakati. Kufungua maagizo kwa muda sawa kwa zabuni bora na bei za ofa.
4. VWAP – bei ya wastani iliyopimwa kiasi. Kufungua nafasi katika sehemu sawa na kiasi sawa kwa muda fulani na bei si ya juu kuliko thamani ya wastani.
5. Mkakati wa utekelezaji . Mkakati unaotumika kupata mali kwa bei ya wastani iliyopimwa kwa kiasi kikubwa. Hasa hutumiwa na madalali na fedha za ua.

Jinsi ya kuzuia hasara wakati wa kufanya biashara ya algorithmic, usimamizi wa hatari

Ni kosa kubwa kuamini kuwa mfanyabiashara wa algorithmic anahitaji tu kuunda roboti ya biashara. Hatari zote lazima zizuiwe na kuondolewa. Kukatizwa kwa umeme, muunganisho wa Mtandao na hitilafu katika mahesabu na programu kunaweza kusababisha hasara kubwa na kukunyima mapato kabisa. [kitambulisho cha maelezo = “attach_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
Jinsi mkakati wa biashara wa algoriti unaundwa[/caption] Seva ya miundombinu ambapo biashara ya algoriti inafanywa inaweza kushindwa ghafla au mfumo wa uendeshaji unaweza kuwashwa tena. Ili kuondoa shida na seva, unaweza kukodisha seva au kuongeza yako mwenyewe. Ikiwa hii haipatikani, unahitaji kuchukua seva kutoka kwa mtoa huduma imara na muunganisho mzuri. Mfumo unapaswa kuwa na kiwango cha chini cha nguvu cha 40-50%. Matatizo ya uunganisho daima hutokea bila kutarajia. Unaweza kusanidi uunganisho ili kubadilishana kufunga nafasi baada ya uunganisho kupotea. Ufisadi wa pakiti za data hufuatiliwa kupitia kanuni za ufuatiliaji za WatchDog. Mikakati ya biashara inayotumiwa katika biashara si kamilifu na mchanganyiko wao unaweza kusababisha matokeo tofauti kabisa. Katika programu, hitilafu za API zinaweza kufanywa. Bei, kiasi, thamani ya kura inaweza kuonyeshwa vibaya. Pia, biashara zinaweza kufanywa wikendi au likizo, mkakati wa biashara au mipaka ya akaunti inakiukwa.

Ili kuondokana na makosa haya, ni muhimu kufuatilia na kuchambua maagizo na mipaka ya mikakati ya biashara ili kuondokana na vigezo vibaya.

Katika tukio la hali ya dharura, ni muhimu kuwajulisha mara moja washiriki wote wanaopenda kuhusu hili kupitia SMS, barua pepe, wajumbe wa papo hapo na njia nyingine za mawasiliano. Ni muhimu kurekodi kila kushindwa kwenye kumbukumbu ili kuzuia kurudiwa kwake katika siku zijazo. Jinsi ya kutengeneza mapato ya kupita kiasi na biashara ya algoriti: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Biashara ya Algo: faida na hasara

Roboti za biashara sio chini ya sababu za “binadamu” ambazo zinaweza kuathiri kazi zao: uchovu, kuvunjika kwa kihemko, na wengine. Hii ndiyo faida kuu ya biashara ya algorithmic. Algorithms hufuata mpango uliofafanuliwa vizuri na kamwe usikengeuke kutoka kwake. Biashara ya Algo ina idadi ya hasara. Hizi ni pamoja na, haswa, kutopatikana kwa habari juu ya aina hii ya biashara katika uwanja wa umma. Mfanyabiashara wa algorithmic lazima awe na ujuzi katika programu, ambayo ni vigumu sana kwa wataalamu wengi wa kifedha. Ikiwa soko linabadilika, itabidi ubadilishe kabisa algorithm. Kwa kuandika robot ya biashara, kosa linaweza kufanywa ambalo litaongoza algorithm nzima chini ya njia mbaya, na hii itasababisha hasara ya fedha.
Biashara ya algorithmic ni aina ngumu sana ya biashara ya kubadilishana ambayo inahitaji maarifa sio tu katika biashara, lakini pia katika hisabati na programu. Inahitajika sio tu kuunda algorithm inayohitajika, lakini pia kuzuia shida za uunganisho, makosa katika algorithms na nambari ya programu. Unahitaji kufikiria kwa uangalifu kabla ya kuamua kufanya biashara kwa njia hii. Walakini, baada ya kuijua na kuitumia kwa usahihi katika mazoezi, mfanyabiashara atapata ongezeko kubwa la mapato na kurahisisha kazi yake.