現代経済は、取引所と株式市場なしでは考えられません。これらのサイトでの
取引は取引と呼ばれます。トレーダーは、コンピューターテクノロジーの可能性を積極的に利用して、ビジネスの遂行を促進します。数学的モデルとコンピューター技術を使用した取引は、アルゴリズム取引と呼ばれます。この記事では、金融市場でのこの種の取引、その種類、使用される方法、長所と短所、使用されるソフトウェアについて説明します。
- アルゴリズム取引（アルゴリズム取引）とは
- アルゴリズム取引の本質は何ですか？
- どのような種類のアルゴリズム取引が存在しますか？
- 現象として、いつ、どのようにアルゴリズム取引が出現したか
- アルゴリズム取引はアルゴリズム取引とどう違うのですか？
- アルゴリズム取引に適したソフトウェアは何ですか？
- アルゴリズム取引を行う前に何を覚えておく必要がありますか？
- TSLabは、algorithmbotを実行するための最も人気のあるプログラムの1つです。
- インストール
- TSLabでのアルゴリズム取引のトレーニング
- サプライヤーの設定
- スクリプトの作成
- ストックシャープ
- WealthLab
- アルゴリズム取引にはどのような戦略が使用されていますか？
- アルゴリズム取引、リスク管理を行う際の損失を防ぐ方法
- アルゴリズム取引：長所と短所
アルゴリズム取引（アルゴリズム取引）とは
「アルゴリズム取引」または「アルゴリズム取引」という用語には、2つの意味があります。前者の場合、この単語は市場で大量の注文を実行する方法を意味し、それに従って、特定のルールに従って徐々に開かれ、独自の価格と量を持ついくつかのサブ注文に自動的に分割されます。各注文は実行のために市場に送られます。このテクノロジーの目的は、トレーダーができるだけ目立たない方法で行う必要のある大規模な取引を簡単に行えるようにすることです。たとえば、200,000株を購入する必要があり、各ポジションには一度に4株が含まれます。
ます。アルゴリズム取引とアルゴリズム取引は、暗号通貨取引所を含む取引所、および外国為替で使用されます。
アルゴリズム取引の本質は何ですか？
アルゴ取引では、開発の履歴に基づいて特定の資産に関するデータを収集し、取引のアルゴリズムと適切な取引ロボットを選択します。価格を決定するために、確率論が適用され、市場の欠点と将来の再発の可能性が決定されます。選択には3つのタイプがあります。手動によるアプローチでは、スペシャリストは数式と物理モデルを適用します。遺伝的アプローチには、コンピューターシステムと人工知能によるルールの開発が含まれます。自動は、ルールの配列を処理してテストする特別なコンピュータプログラムによって生成されます。
どのような種類のアルゴリズム取引が存在しますか？
アルゴリズム取引は、いくつかの主要な分野で実装されています。
- テクニカル分析。市場の非効率性を利用し、古典的な数学的および物理的分析を通じて現在の傾向を特定します。
- マーケットメイク。この方法は市場の流動性を維持します。マーケットメーカーは、利益を含む需要を満たすことによって交換によって報われます。この戦略は、会計と市場からの情報の迅速な流れに基づいています。
- フロントランニング。楽器ごとの注文量の分析と最大のものの選択。この戦略は、大量注文は価格が高く、多くのカウンター注文を引き付けるという事実に基づいています。アルゴリズムはテープとオーダーブックのデータを分析し、他の参加者よりも速く大規模なトランザクション中の動きを修正しようとします。
- ペアとバスケット取引。 2つ以上の機器は、1対1ではなく、高い相関と相関しています。楽器の1つが特定のコースから逸脱しているということは、そのグループに戻る可能性が高いことを意味します。相関関係を決定することは、有益な取引を行うのに役立ちます。
- 仲裁。この方法は、同様の価格ダイナミクスを持つ資産を比較することに基づいています。この類似性は、さまざまな要因によって違反されることがあります。アービトラージの本質は、より高価な資産の売却とより安価な資産の購入です。その結果、資産の価格は等しくなり、より安価な資産の価格は上昇します。アルゴリズム取引システムは、市場の価格変動を検出し、有益な裁定取引を行います。
- ボラティリティ取引。さまざまなオプションを購入することからなる複雑なタイプの取引。トレーダーは、株式のボラティリティが売りのときに増加し、買いのときに減少することを期待しています。この種の取引には、かなりの設備容量と資格のある専門家が必要です。
アルゴリズム取引の作業戦略、ロボット取引に関する真実：https：//youtu.be/eg3s0c_X_ao
現象として、いつ、どのようにアルゴリズム取引が出現したか
アルゴリズム取引は、1970年代初頭に、コンピューター取引を使用した最初の取引所であるNASDAQの創設により開発されました。当時、アルゴリズム取引は大規模な投資家しか利用できず、一般の人々はそのような技術にアクセスできませんでした。当時、コンピューターは完璧ではなく、1987年にハードウェアエラーが発生し、アメリカ市場の崩壊につながりました。 1998年、SEC（米国証券取引委員会）は、電子取引プラットフォームの使用を正式に許可しました。今年は、現代的な形でアルゴリズム取引が登場した日と見なす必要があります。
取引ロボットはトランザクションの60％を実行しました。2012年以降、状況は変化しました。市場の予測不可能性は、当時の既存のソフトウェアの失敗につながりました。自動的に実行される取引の割合は、全体の50％に減少しました。間違いを避けるために、人工知能の開発と実装が始まりました。
アルゴリズム取引はアルゴリズム取引とどう違うのですか？
概念の明らかな類似性にもかかわらず、「アルゴリズム取引」と「アルゴリズム取引」の概念を区別する必要があります。前者の場合、大量注文を分割して特定のルールに従って送信する方法が暗示され、後者の場合、特定の条件に従ってトレーダーなしで注文を作成する自動システムについて話します。アルゴリズム。アルゴリズム取引のアルゴリズムは、トレーダーによる大規模なトランザクションの実行を簡素化するために使用されます。アルゴリズム取引では、収入を増やすために市場とオープンポジションを分析するために使用されます。
アルゴリズム取引に適したソフトウェアは何ですか？
アルゴリズム取引にはコンピューター技術の使用が含まれるため、適切なソフトウェアを選択する必要があります。取引ロボットは、自動取引を実践するための主要なツールです。プログラミング言語を使用して自分で開発するか
、プラットフォームを使用して作成することができます。
アルゴリズム取引を行う前に何を覚えておく必要がありますか？
まず、ほとんどのプラットフォームはこのスキルを習得することで習得できるため、アルゴリズムトレーダーはプログラミングできる必要があることに言及する価値があります。アルゴリズム取引に使用されるプログラミング言語は、開発中のすべてのプラットフォームおよびアルゴリズムと互換性がある必要があります。最も適切なプログラミング言語はC＃（C-sharp）です。TSLab、StockSharp、WealthLabなどのプラットフォームで使用されます。プログラミング言語を知らなくても、最後の2つのプログラムを数か月間習得する必要があります。
TSLabは、algorithmbotを実行するための最も人気のあるプログラムの1つです。
トレーディングロボットとシステムを作成、テスト、起動するためのプラットフォーム
。キューブ形式の便利なビジュアルエディタが含まれているため、プログラミング言語を知らなくてもロボットを開発できます。キューブから目的の取引アルゴリズムを組み立てることができます。プログラムによって収集された取引商品の履歴により、スクリプトのエラーを見つけて修正することができ、テクニカル分析ツールは独自のソリューションを作成するのに役立ちます。
インストール
プラットフォームをインストールするには、公式Webサイトからインストーラーをダウンロードする必要があります。ダウンロードページには、プログラムは64ビットバージョンのWindowsでのみ動作すると記載されています。ダウンロード後、インストールファイルを開きます。インストールする前に、最新バージョンの.NETFrameworkとVisualC ++ RedistributableStudioをインストールするように求められます。
TSLabでのアルゴリズム取引のトレーニング
サプライヤーの設定
トレーディングロボットをセットアップしてテストするには、相場の履歴が必要です。見積もりの履歴を取得するには、データプロバイダーを設定する必要があります。 「データ」メニューで、「サプライヤー」項目を選択します。
スクリプトの作成
TSLabプラットフォームを使用すると、取引アルゴリズムを開発し、取引ロボット（エージェント）をテストおよび作成できます。ただし、取引アルゴリズムを作成する前に、そのためのスクリプトを作成する必要があります。これを行うには、メニューで[ラボ]を選択します。ドロップダウンリストから[スクリプト]を選択します。
ストックシャープ
Stocksharpは、C＃で記述されたトレーディングロボットのライブラリです。トレーディングロボットは、VisualStudioプログラミング環境でコンパイルされます。したがって、このリソースを使用してロボットを作成する前に、プログラミング言語の学習に少なくとも6か月を費やす必要があります。誰もが研究を最後まで完了することができるわけではありません。ただし、このプラットフォームの使用は実際には完全に正当化されます。
WealthLab
WealthLabは、Fidelityのトレーディングロボットとシステムをテストおよび開発するためのもう1つのプラットフォームです。プログラムには2つのバージョンがあります。Fidelityアカウントを持つ米国市民向けのProと、それ以外のすべての人向けのDeveloperです。 WealthLabを使用すると、ロボットの開発にテクニカル分析ツールを使用し、シグナルを受信して取引を開始および成立させ、ターミナルに転送することができます。トレーダーがプログラミング方法を知らない場合は、アシスタント（ウィザード）を使用できます。このプラットフォームは、C＃およびPascalプログラミング言語に基づいています。プラットフォームは、セグメント、日本のローソク足、折れ線グラフなどの形式でチャートを描画します。
アルゴリズム取引にはどのような戦略が使用されていますか？
アルゴリズムを使用して具体的な結果をもたらす取引を行うには、特定の状況向けに設計された戦略に固執する必要があります。
- 投機的戦略。それは、その後の利益のために取引を開始するための最も有利な価格を達成することを目的としています。主に民間業者が使用します。
- データマイニング。新しいアルゴリズムの新しいパターンを見つける。ほとんどのデータは、テストの前にこの戦略で収集されます。情報は手動設定で検索されます。
- TWAPは時間加重平均価格です。最良のビッドとオファーの価格で等時間間隔で注文を開始します。
- VWAP-ボリューム加重平均価格。一定の時間と平均値以下の価格で同じボリュームで等しい部分でポジションをオープンします。
- 実行戦略。資産を加重平均価格で大量に取得するために使用される戦略。主にブローカーやヘッジファンドが使用します。
アルゴリズム取引、リスク管理を行う際の損失を防ぐ方法
アルゴリズムトレーダーがトレーディングロボットを作成するだけでよいと信じるのは大きな間違いです。すべてのリスクを防止し、排除する必要があります。電気、インターネット接続の中断、計算やプログラミングのエラーは、重大な損失につながり、収入を完全に奪う可能性があります。
これらのエラーを排除するには、誤ったパラメータを排除するために、注文と取引戦略の限界を監視および分析する必要があります。
緊急事態が発生した場合は、SMS、電子メール、インスタントメッセンジャー、およびその他の通信チャネルを介して、すべての関係者に直ちに通知する必要があります。将来の繰り返しを防ぐために、各障害をログに記録することが不可欠です。アルゴリズム取引で受動的収入を生み出す方法：https：//youtu.be/UeUANvatDdo
アルゴリズム取引：長所と短所
トレーディングロボットは、倦怠感、感情的な衰弱など、仕事に影響を与える可能性のある「人間」の要因の影響を受けません。これがアルゴリズム取引の主な利点です。アルゴリズムは明確に定義されたプログラムに従い、それから逸脱することはありません。アルゴリズム取引には多くの欠点があります。これらには、特に、パブリックドメインでのこの種の取引に関する情報にアクセスできないことが含まれます。アルゴリズムトレーダーはプログラミングに習熟している必要がありますが、これはほとんどの金融専門家にとって非常に困難です。市場が変化した場合は、アルゴリズムを完全に変更する必要があります。トレーディングロボットを書く際に、アルゴリズム全体を間違った道に導く間違いを犯す可能性があり、これは資金の損失につながります。
