מדע המסחר האלגו: סוגים, רובוטים ואסטרטגיות עובדים 2024

הכלכלה המודרנית אינה מתקבלת על הדעת ללא בורסות ושוק המניות. מסחר באתרים אלו נקרא
מסחר . סוחרים משתמשים באופן פעיל באפשרויות של טכנולוגיית המחשב כדי להקל על התנהלות העסק שלהם. מסחר באמצעות מודלים מתמטיים וטכנולוגיית מחשבים נקרא מסחר אלגוריתמי. מאמר זה מדבר על סוג זה של מסחר בשווקים הפיננסיים, הזנים שלו, השיטות בהן נעשה שימוש, היתרונות והחסרונות, התוכנה שבה נעשה שימוש.

מהו מסחר אלגוריתמי (מסחר אלגוריתמי)

למונח “מסחר אלגוריתמי” או “מסחר אלגוריתמי” יש שתי משמעויות. במקרה הראשון, משמעות המילה הזו היא שיטה לביצוע הזמנה גדולה בשוק, לפיה היא נפתחת בהדרגה לפי כללים מסוימים ומחולקת אוטומטית למספר הזמנות משנה, שלהן מחיר ונפח משלהן. כל הזמנה נשלחת לשוק לביצוע. מטרת הטכנולוגיה היא להקל על סוחרים לבצע עסקאות גדולות שצריך לעשות בצורה הכי פחות בולטת שאפשר. לדוגמה, עליך לרכוש 200,000 מניות, וכל עמדה כוללת 4 מניות בכל פעם.
המשמעות השנייה של מילה זו היא מערכת הפותחת הזמנות לפי אלגוריתם נתון ללא השתתפות של סוחר. אלגוריתמים מוגדרים על מנת להרוויח ישירות מניתוח שוק אוטומטי. מערכות אלו נקראות גם ”
רובוט מסחר “. מסחר אלגוריתמי ומסחר אלגוריתמי משמשים בבורסות, כולל בורסות מטבעות קריפטוגרפיים, ופורקס.

מהי המהות של מסחר אלגוריתמי?

מסחר אלגו כולל איסוף נתונים על נכס ספציפי על סמך היסטוריית הפיתוח שלו, בחירת אלגוריתמים לעסקאות ורובוטי מסחר מתאימים. כדי לקבוע את המחיר, מיושמת תורת ההסתברות, נקבעים ליקויים בשוק והסבירות להישנותם בעתיד. ישנם שלושה סוגי בחירה. בגישה ידנית, המומחה מיישם נוסחאות מתמטיות ומודלים פיזיקליים. הגישה הגנטית כוללת פיתוח כללים על ידי מערכות מחשב ובינה מלאכותית. אוטומטי מיוצר על ידי תוכנת מחשב מיוחדת המעבדת מערכי כללים ובודקת אותם.

אילו סוגי מסחר אלגוריתמי קיימים?

מסחר אלגוריתמי מיושם במספר תחומים עיקריים:

1. ניתוח טכני . שימוש בחוסר יעילות בשוק וזיהוי מגמות נוכחיות באמצעות ניתוח מתמטי ופיזיקלי קלאסי.
2. עשיית שוק . שיטה זו שומרת על נזילות השוק. עושי שוק מתוגמלים על ידי הבורסה על ידי סיפוק ביקוש, כולל מול רווח. האסטרטגיה מבוססת על חשבונאות וזרימת מידע מהירה מהשווקים.
3. ריצה קדמית . ניתוח היקף ההזמנות לפי מכשיר ובחירת הגדולים שבהם. אסטרטגיה זו מבוססת על העובדה שלהזמנה גדולה יהיה מחיר גבוה והיא תמשוך הזמנות נגדיות רבות. אלגוריתמים מנתחים את נתוני הקלטות וההזמנות ומנסים לתקן תנועות במהלך עסקאות גדולות מהר יותר מאשר משתתפים אחרים.
4. מסחר בזוגות וסל . שני מכשירים או יותר נמצאים בקורלציה עם מתאם גבוה, אך לא אחד לאחד. הסטייה של אחד המכשירים מהקורס הנתון פירושה שיש סיכוי גבוה יותר שהוא יחזור לקבוצתו. קביעת המתאם עוזרת לעשות סחר רווחי.
5. בוררות . השיטה מבוססת על השוואת נכסים עם דינמיקת מחירים דומה. דמיון זה מופר לעיתים בשל גורמים שונים. מהות הארביטראז’ היא מכירה של נכס יקר יותר ורכישה של זול יותר. כתוצאה מכך, הנכסים ישתוו במחיר, והנכס הזול יותר יעלה. מערכות מסחר אלגוריתמיות מזהות שינויי מחירים בשוק ומבצעות עסקאות ארביטראז’ רווחיות.

   

6. מסחר בתנודתיות . סוג מורכב של מסחר, המורכב מקניית אופציות שונות. הסוחר מצפה שהתנודתיות של המניה תגדל בעת המכירה ותקטן בעת ​​הקנייה. סוג זה של סחר דורש יכולת ציוד משמעותית ומומחים מוסמכים.

אסטרטגיות עבודה במסחר אלגוריתמי, כל האמת על מסחר ברובוט: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

מתי וכיצד הופיע מסחר אלגוריתמי, כתופעה

מסחר אלגוריתמי פותח בתחילת שנות ה-70 עם הקמת ה-NASDAQ, הבורסה הראשונה שהשתמשה במסחר במחשב. באותם ימים, מסחר אלגוריתמי היה זמין רק למשקיעים גדולים, לאנשים רגילים לא הייתה גישה לטכנולוגיה כזו. המחשבים לא היו מושלמים אז, ובשנת 1987 הייתה טעות בחומרה שהובילה לקריסת השוק האמריקאי. בשנת 1998, ה-SEC – רשות ניירות הערך האמריקאית התירה רשמית את השימוש בזירות מסחר אלקטרוניות. שנה זו צריכה להיחשב למועד הופעת המסחר האלגוריתמי בצורתו המודרנית.

בתחילת שנות ה-2000 בוצעו עסקאות באמצעות מחשבים תוך מספר שניות. אבל נתח הרובוטים בשוק היה פחות מ-90%. עד 2009, הזמנות בבורסות הושלמו באלפיות שניות, ורובוטי
מסחר ביצעו 60% מהעסקאות. לאחר 2012, המצב השתנה. חוסר החיזוי של השוק הוביל לכשלים בתוכנה הקיימת אז. אחוז העסקאות שבוצעו אוטומטית הצטמצם ל-50% מהסך הכולל. על מנת למנוע טעויות, החלו פיתוח ויישום של בינה מלאכותית.

במה שונה מסחר אלגוריתמי ממסחר אלגוריתמי?

למרות הדמיון לכאורה של המושגים, יש להבחין בין המושגים של “מסחר אלגוריתמי” ו”מסחר אלגוריתמי”. במקרה הראשון משתמעת השיטה של ​​ביצוע הזמנה גדולה על ידי חלוקתה לחלקים ולאחר מכן הגשתה לפי כללים מסוימים, ובמקרה השני מדברים על מערכת אוטומטית שיוצרת הזמנות ללא סוחר על פי מסויים אַלגוֹרִיתְם. אלגוריתמים במסחר אלגוריתמי משמשים כדי לפשט את ביצוע עסקאות גדולות על ידי סוחר. במסחר אלגוריתמי, הם משמשים לניתוח השוק ולפתוח פוזיציות להגדלת ההכנסה.

איזו תוכנה מתאימה למסחר אלגוריתמי?

מכיוון שמסחר אלגוריתמי כרוך בשימוש בטכנולוגיית מחשב, עליך לבחור את התוכנה הנכונה. רובוט מסחר הוא הכלי העיקרי לתרגול מסחר אוטומטי. אתה יכול לפתח אותו בעצמך באמצעות
שפות תכנות , או להשתמש בפלטפורמה כדי ליצור אותו.

מה צריך לזכור לפני שעושים מסחר אלגוריתמי?

ראשית, ראוי להזכיר שסוחר אלגו צריך להיות מסוגל לתכנת, מכיוון שניתן לשלוט ברוב הפלטפורמות על ידי שליטה במיומנות זו. שפת התכנות המשמשת למסחר אלגוריתמי חייבת להיות תואמת לכל הפלטפורמות והאלגוריתמים המפותחים. שפת התכנות המתאימה ביותר היא C# (C-sharp). הוא משמש בפלטפורמות כמו TSLab, StockSharp, WealthLab. מבלי לדעת את שפת התכנות, יהיה צורך לשלוט ב-2 התכניות האחרונות במשך מספר חודשים.

TSLab היא אחת התוכנות הפופולריות ביותר להפעלת אלגוריתמים.

פלטפורמה ליצירה, בדיקה והשקה
של רובוטים ומערכות מסחר. כולל עורך ויזואלי נוח בצורת קוביות, שיאפשר לכם לפתח רובוט מבלי לדעת שפת תכנות. אתה יכול להרכיב את אלגוריתם המסחר הרצוי מהקוביות. ההיסטוריה של מכשירי המסחר שנאספו על ידי התוכנית תאפשר לך למצוא ולתקן שגיאות בסקריפטים, בעוד שכלי ניתוח טכני יעזרו לך ליצור פתרון ייחודי.

הַתקָנָה

כדי להתקין את הפלטפורמה, עליך להוריד את תוכנית ההתקנה מהאתר הרשמי. דף ההורדה מציין שהתוכנית פועלת רק על גרסאות 64 סיביות של Windows. לאחר ההורדה, פתח את קובץ ההתקנה. לפני ההתקנה, הוא ינחה אותך להתקין את הגרסה העדכנית ביותר של .NET Framework ו-Visual C++ Redistributable Studio.

אם הגירסאות הדרושות של תוכניות אלה אינן זמינות, עליך להתקין אותן. הפלטפורמה לא תעבוד בלעדיהם. אם הגירסאות העדכניות ביותר של תוכניות אלה זמינות, חלון ההתחלה של המתקין ייפתח. בוא נלחץ על “הבא”.
אנו מסכימים לתנאי הסכם הרישיון ובוחרים את הנתיב שבו תותקן התוכנית.

לאחר מכן עליך לתת הרשאה להתקנה ולחכות להשלמה.
בסיום ההתקנה ייפתח חלון מתאים. אתה יכול להפעיל את התוכנית לאחר ההתקנה.

הדרכה במסחר אלגוריתמי ב-TSLAb

הגדרת ספק

כדי להגדיר ולבדוק רובוט מסחר, אתה צריך להיות בעל היסטוריה של ציטוטים. כדי לקבל את ההיסטוריה של הצעות מחיר, עליך להגדיר ספק נתונים. בתפריט “נתונים”, בחר בפריט “ספקים”.
תיפתח כרטיסיית ספקים ריקה. עלינו ללחוץ על כפתור “הוסף”. בתיבת הדו-שיח שנפתחת, בחר “נתונים היסטוריים”. בשלב זה, עליך לבחור את סוג הנתונים עבור הצעות מחיר. במקרה זה, נבחר קובץ טקסט עם ציטוטים בצעד מחיר של 0.01. הורד את הקובץ הנדרש מהמאגר.

הורד את הקובץ 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. לאחר ההורדה, מצא את הקובץ בתיקיית ההורדה וחלץ אותו מהארכיון. אנו חוזרים ל-TSLAb ובוחרים בפריט “ספקים” בתפריט “נתונים”.
החלון המתאים ייפתח. אתה צריך ללחוץ על כפתור “הוסף”.
החלון הוסף ספק ייפתח. בו, בחר את הפריט “נתונים היסטוריים”, ולאחר מכן לחץ על “הבא”.
בחלון הבא, ציין את השם וסוג הנתונים של הספק. הגדר את השם ל-TextData ואת סוג הנתונים ל-Text Files. אנו לוחצים על “הבא”.
בחר את הנתיב לספק. נתיב ברירת המחדל הוא C:ProgramDataTSLAbTSLAb 2.1ProvidersText. אתה יכול לציין נתיב אחר על ידי לחיצה על … בסרגל הנתיבים. אנחנו מגדירים את הנתיב של הקובץ שלנו, שלאחריו אנחנו מגדירים את הפרמטרים: 1. מספר המקומות העשרוניים הוא 2. 2. שלב המחיר נקבע אוטומטית אם הוא קטן מ-1. קובץ עם שלב של 0.01 ומציין 1 היכנס להגדרות יבחר שלב של 0.1
לחץ על כפתור “הבא”. בחלון הספקים, ספק הנתונים TextData יהפוך לגלוי.

יצירת תסריט

פלטפורמת TSLab מאפשרת לפתח אלגוריתמי מסחר, לבדוק וליצור רובוטי מסחר – סוכנים. אבל לפני יצירת אלגוריתם מסחר, עליך לכתוב עבורו סקריפט. כדי לעשות זאת, בחר “מעבדה” בתפריט. בחר “סקריפטים” מהרשימה הנפתחת.
תיפתח תיבת דו-שיח, בה נלחץ על “צור חדש”. בחלון השני, הזן את שם התסריט ולחץ על “אישור”.
לחץ פעמיים על לחצן העכבר השמאלי על הסקריפט שנוצר לצורך עריכה. נראה עורך תסריט ויזואלי.

הבלוק המלבני הכחול הוא “המכשיר הנסחר”. מלבן אפור “כרך 1” – מספר הפעולות עם אופציות או חוזים עתידיים לפרק זמן מסוים. בלוק “סגירה” משקף את מחיר הסגירה של הבר. בלוק “לוח תרשים” יוצר את הלוח המתאים.
מקש ימני. בחר “מאפיינים” מהתפריט הנפתח. בחר בכרטיסייה Script.
השבת את “השתמש תאריך מ”. בחר בכרטיסייה “מקורות”, ובתוכה – הכלי. לחץ על שדה זה. ייפתח חלון “בחר ניירות ערך”, בו תצטרכו לבחור את ספק הנתונים TextData ולציין את המכשיר – ציטוטים של קובץ הטקסט 1.rand.quote.step=0.01_1m. לחץ על “אישור” כדי לאשר.

לאחר בחירת הכלי תופיע בראש החלון כרטיסייה עם תמונה של התרשים והכיתוב “טעינה”. לאחר עיבוד הנתונים, שם המכשיר הנבחר יופיע בלשונית זו – 1.rand.quote.step=0.01_1m

לחץ על “שמור והפעל” לאחר טעינת הנתונים.
סקריפט זה נועד להציג את המכשיר בתרשים. לבסוף תיפתח לשונית גרף. אלגוריתמי מסחר וסוכני מסחר מוגדרים בצורה דומה. כפי שניתן לראות, מסחר אלגוריתמי בעזרת TSLab זמין כמעט לכולם ואינו מצריך הכשרה מוקדמת. היתרון העיקרי של TSLab הוא שכל משתמש יכול להתחיל להרכיב רובוטי מסחר לאחר 2-3 ימים של לימוד הפלטפורמה. זה נעשה על ידי העורך החזותי. בעזרת העורך תלמדו את החשיבה הדרושה הדרושה במסחר אלגוריתמי. TSLab תומך בשפת C#, ניתן להמשיך בתכנות נוסף בפלטפורמה זו באמצעות TSLab API. עם זאת, התעמקות נוספת במסחר אלגוריתמי עדיף להמשיך עם תוכניות מורכבות יותר.

stocksharp

Stocksharp היא ספריה של רובוטי מסחר שנכתבו ב-C#. רובוטי מסחר מורכבים בסביבת התכנות של Visual Studio. לכן, לפני כתיבת רובוט באמצעות משאב זה, תצטרך להשקיע לפחות שישה חודשים בלימוד שפת תכנות. לא כולם מסוגלים להשלים את המחקר עד הסוף. עם זאת, השימוש בפלטפורמה זו מוצדק לחלוטין בפועל.

WealthLab

WealthLab היא פלטפורמה נוספת לבדיקה ופיתוח של רובוטי מסחר ומערכות מבית Fidelity. ישנן שתי גרסאות של התוכנית: Pro לאזרחי ארה”ב עם חשבון Fidelity, ומפתח לכל השאר. WealthLab מאפשרת לך להשתמש בכלי ניתוח טכניים בפיתוח רובוטים, לקבל אותות לכניסה וסגירה של עסקה והעברתם למסוף. אם סוחר לא יודע לתכנת, הוא יכול להיעזר בעוזר (אשף). הפלטפורמה מבוססת על שפות תכנות C# ו-Pascal. הפלטפורמה מציירת תרשימים בצורת קטעים, פמוטים יפניים, תרשימי קווים וכו’.
התפקיד העיקרי של התוכנית הוא אופטימיזציה ובדיקה של אסטרטגיות המבוססות על נתונים היסטוריים. ניתן ללמוד WealthLab לא מהר כמו TSLab, אלא תוך חודשיים בלבד. שפת התכנות המובנית נותנת הזדמנויות נהדרות ביצירת אסטרטגיות מסחר רווחיות. סוחר יכול לקשר את הפלטפורמה עם חבילת התוכנה Quik, שתאפשר ביצוע הזמנות במצב לא מקוון.

באילו אסטרטגיות משתמשים למסחר אלגוריתמי?

כדי לסחור באמצעות אלגוריתמים כדי להביא תוצאות מוחשיות, אתה צריך לדבוק באסטרטגיה המיועדת למצב ספציפי.

1. אסטרטגיה ספקולטיבית . מטרתו היא להשיג את המחיר הטוב ביותר עבור כניסה לעסקה לרווח לאחר מכן. משמש בעיקר על ידי סוחרים פרטיים.
2. כריית נתונים . מציאת דפוסים חדשים עבור אלגוריתמים חדשים. רוב הנתונים נאספים על אסטרטגיה זו לפני הבדיקה. מחפשים מידע לפי הגדרות ידניות.
3. TWAP הוא המחיר הממוצע המשוקלל בזמן. פתיחת הזמנות במרווחי זמן שווים במחירי ההצעה וההצעה הטובים ביותר.
4. VWAP – מחיר ממוצע משוקלל בנפח. פתיחת פוזיציה בחלקים שווים עם אותו נפח לזמן מסוים ומחירים לא גבוהים מהערך הממוצע.
5. אסטרטגיית ביצוע . אסטרטגיה המשמשת לרכישת נכס במחיר ממוצע משוקלל בנפח גדול. משמש בעיקר על ידי ברוקרים וקרנות גידור.

כיצד למנוע הפסדים בעת ביצוע מסחר אלגוריתמי, ניהול סיכונים

זו טעות גדולה להאמין שסוחר אלגוריתמי צריך רק ליצור רובוט מסחר. יש למנוע ולמנוע את כל הסיכונים. שיבושים בחשמל, בחיבור לאינטרנט וטעויות בחישובים ובתכנות עלולים להוביל להפסדים משמעותיים ולמנוע מכם הכנסה מוחלטת.

שרת תשתית שבו מתבצע מסחר אלגוריתמי עלול להיכשל פתאום או שמערכת ההפעלה עלולה לאתחל בו. כדי למנוע בעיות עם השרת, אתה יכול לשכור שרת או להעלות שרת משלך. אם זה לא זמין, אתה צריך לאסוף שרת מספק יציב עם חיבור טוב. למערכת צריך להיות מרווח הספק מינימלי של 40-50%. בעיות חיבור תמיד קורות באופן בלתי צפוי. ניתן להגדיר את החיבור כך שהמרכזיה תסגור עמדות לאחר איבוד החיבור. מעקב אחר שחיתות מנות נתונים מתבצעת באמצעות אלגוריתמי מעקב של WatchDog. אסטרטגיות מסחר המשמשות במסחר אינן מושלמות והשילוב שלהן יכול להוביל לתוצאות שונות לחלוטין. ביישומים, עלולות להיגרם שגיאות API. המחיר, הנפח, הערך של המגרשים עשויים להיות מוצגים בצורה שגויה. כמו כן, ניתן לקיים עסקאות בסופי שבוע או בחגים, אסטרטגיית המסחר או מגבלות החשבון מופרות.

כדי לבטל שגיאות אלו, יש צורך לנטר ולנתח פקודות ומגבלות של אסטרטגיות מסחר על מנת לבטל פרמטרים שגויים.

במקרה של מצב חירום, יש צורך ליידע את כל המתעניינים על כך באופן מיידי באמצעות SMS, דואר אלקטרוני, מסרים מיידיים וערוצי תקשורת נוספים. הכרחי לתעד כל כשל ביומנים על מנת למנוע את החזרה שלו בעתיד. כיצד ליצור הכנסה פסיבית עם מסחר אלגוריתמי: https://youtu.be/UeUANvatDdo

מסחר אלגו: יתרונות וחסרונות

רובוטים למסחר אינם כפופים לגורמים “אנושיים” שעלולים להשפיע על עבודתם: עייפות, התמוטטויות רגשיות ואחרים. זהו היתרון העיקרי של מסחר אלגוריתמי. אלגוריתמים עוקבים אחר תוכנית מוגדרת היטב ולעולם אינם חורגים ממנה. למסחר באלגו יש מספר חסרונות. אלה כוללים, במיוחד, חוסר נגישות למידע על סוג זה של מסחר ברשות הרבים. סוחר אלגוריתמי חייב להיות בקיא בתכנות, וזה די קשה עבור רוב אנשי המקצוע הפיננסיים. אם השוק משתנה, תצטרך לשנות לחלוטין את האלגוריתם. בכתיבת רובוט מסחר עלולה להיווצר טעות שתוביל את כל האלגוריתם למסלול הלא נכון, וזה יוביל לאובדן כספים.
מסחר אלגוריתמי הוא סוג מסובך למדי של מסחר בבורסה הדורש ידע לא רק במסחר, אלא גם במתמטיקה ובתכנות. זה הכרחי לא רק כדי להיות מסוגל ליצור את האלגוריתם הרצוי, אלא גם כדי למנוע בעיות חיבור, שגיאות באלגוריתמים וקוד תוכנית. אתה צריך לחשוב היטב לפני שאתה מחליט לסחור בדרך זו. עם זאת, לאחר שליטתו ויישם אותה בצורה נכונה בפועל, הסוחר יקבל גידול משמעותי בהכנסה ויקל על עבודתו.