Nauka o handlu algo: rodzaje, działające roboty i strategie 2025

Nowoczesna gospodarka jest nie do pomyślenia bez giełd i giełdy. Handel na tych stronach nazywa się
handlem . Handlowcy aktywnie wykorzystują możliwości technologii komputerowej w celu ułatwienia prowadzenia swojej działalności. Handel z wykorzystaniem modeli matematycznych i technologii komputerowej nazywany jest handlem algorytmicznym. Ten artykuł mówi o tego rodzaju handlu na rynkach finansowych, jego odmianach, stosowanych metodach, zaletach i wadach, używanym oprogramowaniu.

Co to jest handel algorytmiczny (handel algorytmiczny)

Termin „handel algorytmiczny” lub „handel algorytmiczny” ma dwa znaczenia. W pierwszym przypadku słowo to oznacza sposób realizacji dużego zlecenia na rynku, zgodnie z którym jest ono otwierane stopniowo według określonych reguł i automatycznie dzielone na kilka podzleceń, które mają swoją cenę i wolumen. Każde zlecenie jest wysyłane na rynek w celu realizacji. Celem tej technologii jest ułatwienie traderom dokonywania dużych transakcji, które muszą być wykonane w możliwie najmniej zauważalny sposób. Na przykład musisz kupić 200 000 akcji, a każda pozycja zawiera 4 akcje na raz.
Drugie znaczenie tego słowa to system, który otwiera zlecenia według danego algorytmu bez udziału tradera. Algorytmy są ustawione w celu bezpośredniego czerpania korzyści z automatycznej analizy rynku. Systemy te są również nazywane „
robotem handlowym ”. Handel algorytmiczny i handel algorytmiczny są wykorzystywane na giełdach, w tym giełdach kryptowalut i Forex.

Jaka jest istota handlu algorytmicznego?

Handel algo polega na zbieraniu danych o konkretnym aktywie na podstawie historii jego rozwoju, wyborze algorytmów transakcji i odpowiednich robotów handlowych. Do określenia ceny stosuje się teorię prawdopodobieństwa, określa się niedociągnięcia rynkowe i prawdopodobieństwo ich ponownego wystąpienia w przyszłości. Istnieją trzy rodzaje selekcji. Przy ręcznym podejściu specjalista stosuje wzory matematyczne i modele fizyczne. Podejście genetyczne obejmuje opracowywanie reguł przez systemy komputerowe i sztuczną inteligencję. Automatyka jest produkowana przez specjalny program komputerowy, który przetwarza tablice reguł i je testuje.

Jakie rodzaje handlu algorytmicznego istnieją?

Handel algorytmiczny jest realizowany w kilku głównych obszarach:

1. Analiza techniczna . Wykorzystywanie nieefektywności rynku i identyfikowanie aktualnych trendów poprzez klasyczną analizę matematyczną i fizyczną.
2. Tworzenie rynku . Ta metoda utrzymuje płynność rynku. Animatorzy rynku są wynagradzani przez giełdę poprzez zaspokojenie popytu, w tym w zamian za zysk. Strategia opiera się na rachunkowości i szybkim przepływie informacji z rynków.
3. Bieganie z przodu . Analiza wolumenu zleceń według instrumentów i wybór największego z nich. Ta strategia opiera się na fakcie, że duże zamówienie będzie miało wysoką cenę i przyciągnie wiele kontrzamówień. Algorytmy analizują dane dotyczące taśm i ksiąg zamówień oraz próbują naprawić ruchy podczas dużych transakcji szybciej niż inni uczestnicy.
4. Handel parami i koszykiem . Dwa lub więcej instrumentów jest skorelowanych z wysoką korelacją, ale nie jeden do jednego. Odchylenie jednego z instrumentów od zadanego kursu powoduje, że z większym prawdopodobieństwem powróci on do swojej grupy. Ustalenie korelacji pomaga dokonać zyskownej transakcji.
5. Arbitraż . Metoda opiera się na porównaniu aktywów o podobnej dynamice cen. To podobieństwo jest czasami naruszane z powodu różnych czynników. Istotą arbitrażu jest sprzedaż droższego majątku i zakup tańszego. W rezultacie aktywa wyrównają się pod względem ceny, a tańszy zasób wzrośnie. Algorytmiczne systemy transakcyjne wykrywają zmiany cen na rynku i zawierają zyskowne transakcje arbitrażowe.

   

6. Handel zmiennością . Złożony rodzaj handlu, który polega na kupowaniu różnych opcji. Przedsiębiorca oczekuje, że zmienność akcji wzrośnie przy sprzedaży i zmniejszy się przy zakupie. Ten rodzaj handlu wymaga znacznych możliwości sprzętowych i wykwalifikowanych specjalistów.

Strategie pracy w handlu algorytmicznym, cała prawda o handlu robotami: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kiedy i jak pojawił się handel algorytmiczny jako zjawisko?

Handel algorytmiczny został opracowany na początku lat siedemdziesiątych wraz z utworzeniem NASDAQ, pierwszej giełdy wykorzystującej handel komputerowy. W tamtych czasach handel algorytmiczny był dostępny tylko dla dużych inwestorów, zwykli ludzie nie mieli dostępu do takiej technologii. Komputery nie były wtedy idealne, aw 1987 roku wystąpił błąd sprzętowy, który doprowadził do upadku rynku amerykańskiego. W 1998 roku SEC – Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych oficjalnie zezwoliła na korzystanie z elektronicznych platform transakcyjnych. Ten rok należy uznać za datę pojawienia się handlu algorytmicznego w jego nowoczesnej formie. [podpis id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” width =”663″]
Przyczyny automatyzacji handlu[/caption] Na początku 2000 roku transakcje przy użyciu komputerów były przeprowadzane w kilka sekund. Ale udział robotów w rynku wyniósł mniej niż 90%. Do 2009 roku zlecenia na giełdach były realizowane w milisekundach, a
roboty handlowe wykonały 60% transakcji. Po 2012 roku sytuacja uległa zmianie. Nieprzewidywalność rynku doprowadziła do niepowodzeń istniejącego wówczas oprogramowania. Odsetek transakcji realizowanych automatycznie został zmniejszony do 50% całości. Aby uniknąć błędów, rozpoczęto opracowywanie i wdrażanie sztucznej inteligencji.

Czym różni się handel algorytmiczny od handlu algorytmicznego?

Pomimo pozornego podobieństwa pojęć, należy rozróżnić pojęcia „handlu algorytmicznego” i „handlu algorytmicznego”. W pierwszym przypadku implikowana jest metoda realizacji dużego zamówienia poprzez podzielenie go na części, a następnie złożenie go według określonych zasad, a w drugim mówi się o zautomatyzowanym systemie, który tworzy zamówienia bez tradera według określonego algorytm. Algorytmy w handlu algorytmicznym służą do uproszczenia realizacji dużych transakcji przez tradera. W handlu algorytmicznym służą do analizy rynku i otwierania pozycji w celu zwiększenia dochodu.

Jakie oprogramowanie jest odpowiednie do handlu algorytmicznego?

Ponieważ handel algorytmiczny wiąże się z wykorzystaniem technologii komputerowej, musisz wybrać odpowiednie oprogramowanie. Robot handlowy jest głównym narzędziem do uprawiania zautomatyzowanego handlu. Możesz go opracować samodzielnie za pomocą
języków programowania lub skorzystać z platformy do jego stworzenia.

O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem handlu algorytmicznego?

Po pierwsze, warto wspomnieć, że trader algo musi umieć programować, ponieważ większość platform można opanować poprzez opanowanie tej umiejętności. Język programowania używany do handlu algorytmicznego musi być kompatybilny ze wszystkimi rozwijanymi platformami i algorytmami. Najbardziej odpowiednim językiem programowania jest C# (C-sharp). Jest używany w platformach takich jak TSLab, StockSharp, WealthLab. Bez znajomości języka programowania ostatnie 2 programy będą musiały być opanowane przez kilka miesięcy.

TSLab to jeden z najpopularniejszych programów do uruchamiania algorytmbotów.

Platforma do tworzenia, testowania i uruchamiania
robotów i systemów handlowych. Zawiera wygodny edytor wizualny w postaci kostek, który pozwoli Ci opracować robota bez znajomości języka programowania. Możesz złożyć żądany algorytm handlowy z kostek. Zebrana przez program historia instrumentów handlowych pozwoli Ci znaleźć i poprawić błędy w skryptach, a narzędzia analizy technicznej pomogą Ci stworzyć unikalne rozwiązanie.

Instalacja

Aby zainstalować platformę, musisz pobrać instalator z oficjalnej strony internetowej. Strona pobierania stwierdza, że ​​program działa tylko w 64-bitowych wersjach systemu Windows. Po pobraniu otwórz plik instalacyjny. Przed instalacją zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie najnowszej wersji .NET Framework i Visual C++ Redistributable Studio.

Jeśli niezbędne wersje tych programów nie są dostępne, należy je zainstalować. Platforma bez nich nie będzie działać. Jeśli dostępne są najnowsze wersje tych programów, otworzy się okno startowe instalatora. Kliknijmy „Dalej”.
Zgadzamy się z warunkami umowy licencyjnej i wybieramy ścieżkę, w której zostanie zainstalowany program.

Następnie powinieneś wyrazić zgodę na instalację i poczekać, aż się zakończy.
Po zakończeniu instalacji otworzy się odpowiednie okno. Program można uruchomić po instalacji.

Szkolenie z handlu algorytmicznego w TSLab

Konfiguracja dostawcy

Aby skonfigurować i przetestować robota handlowego, musisz mieć historię notowań. Aby uzyskać historię notowań, musisz skonfigurować dostawcę danych. W menu „Dane” wybierz pozycję „Dostawcy”.
Otworzy się pusta karta dostawców. Musimy kliknąć przycisk „Dodaj”. W otwartym oknie dialogowym wybierz „Dane historyczne”. Na tym etapie musisz wybrać typ danych dla ofert. W takim przypadku wybierany jest plik tekstowy z notowaniami z krokiem cenowym 0,01. Pobierz wymagany plik z repozytorium.

Pobierz plik 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Po pobraniu znajdź plik w folderze pobierania i wyodrębnij go z archiwum. Wracamy do TSLab i wybieramy pozycję „Dostawcy” w menu „Dane”.
Otworzy się odpowiednie okno. Musisz kliknąć przycisk „Dodaj”.
Otworzy się okno Dodaj dostawcę. W nim wybierz pozycję „Dane historyczne”, a następnie kliknij „Dalej”.
W kolejnym oknie podaj nazwę i typ danych dostawcy. Ustaw nazwę na TextData i typ danych na pliki tekstowe. Naciskamy „Dalej”.
Wybierz ścieżkę do dostawcy. Domyślna ścieżka to C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Możesz określić inną ścieżkę, klikając … na pasku ścieżki. Ustawiamy ścieżkę naszego pliku, po czym ustawiamy parametry: 1. Ilość miejsc po przecinku wynosi 2. 2. Krok ceny jest wyznaczany automatycznie, jeśli jest mniejszy niż 1. Plik z krokiem 0,01 i określeniem 1 zaloguj się w ustawieniach wybierze krok 0,1
Naciśnij przycisk „Dalej”. W oknie Dostawcy widoczny będzie dostawca danych TextData.

Tworzenie skryptu

Platforma TSLab umożliwia opracowywanie algorytmów handlowych, testowanie i tworzenie robotów handlowych – agentów. Ale zanim stworzysz algorytm handlowy, musisz napisać do niego skrypt. Aby to zrobić, wybierz z menu „Laboratorium”. Wybierz „Skrypty” z listy rozwijanej.
Otworzy się okno dialogowe, w którym klikamy „Utwórz nowy”. W drugim oknie wpisz nazwę skryptu i kliknij „OK”.
Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy utworzony skrypt do edycji. Zobaczymy wizualny edytor skryptów.

Niebieski prostokątny blok to „instrument handlowy”. Szary prostokąt „Wolumen 1” – liczba operacji opcjami lub kontraktami terminowymi na określony czas. Blok „Zamknięcie” odzwierciedla cenę zamknięcia słupka. Blok „Panel wykresów” tworzy odpowiedni panel.
Kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz „Właściwości” z menu rozwijanego. Wybierz zakładkę Skrypt.
Wyłącz „Użyj Data, od”. Wybierz zakładkę „Źródła”, aw niej – narzędzie. Kliknij to pole. Otworzy się okno „Wybierz papiery wartościowe”, w którym należy wybrać dostawcę danych TextData oraz określić instrument – notowania pliku tekstowego 1.rand.quote.step=0.01_1m. Kliknij „OK”, aby potwierdzić.

Po wybraniu narzędzia u góry okna pojawi się zakładka ze zdjęciem wykresu i napisem „Ładowanie”. Po przetworzeniu danych w tej zakładce pojawi się nazwa wybranego instrumentu – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Po wczytaniu danych kliknij „Zapisz i wykonaj”.
Ten skrypt jest przeznaczony do wyświetlania instrumentu na wykresie. Na koniec otworzy się karta wykresu. Algorytmy handlowe i agenci handlowi są konfigurowani w podobny sposób. Jak widać, handel algorytmiczny z pomocą TSLab jest dostępny prawie dla każdego i nie wymaga wcześniejszego szkolenia. Główną zaletą TSLab jest to, że każdy użytkownik może rozpocząć kompilację robotów handlowych po 2-3 dniach studiowania platformy. Ułatwia to edytor wizualny. Z pomocą edytora nauczysz się myślenia niezbędnego w handlu algorytmicznym. TSLab obsługuje język C#, dalsze programowanie na tej platformie można kontynuować za pomocą API TSLab. Jednak dalsze zanurzenie się w handlu algorytmicznym lepiej jest kontynuować z bardziej złożonymi programami.

sztylet

Stocksharp to biblioteka robotów handlowych napisana w C#. Roboty handlowe są kompilowane w środowisku programistycznym Visual Studio. Dlatego zanim napiszesz robota korzystającego z tego zasobu, będziesz musiał poświęcić co najmniej sześć miesięcy na naukę języka programowania. Nie każdy jest w stanie ukończyć badanie do końca. Jednak korzystanie z tej platformy jest w praktyce w pełni uzasadnione.

Laboratorium bogactwa

WealthLab to kolejna platforma do testowania i rozwijania robotów i systemów handlowych firmy Fidelity. Istnieją dwie wersje programu: Pro dla obywateli USA z kontem Fidelity oraz Developer dla wszystkich pozostałych. WealthLab umożliwia wykorzystanie narzędzi analizy technicznej w rozwoju robotów, odbieranie sygnałów do zawarcia i zawierania transakcji oraz przekazywanie ich do terminala. Jeśli trader nie umie programować, może skorzystać z asystenta (kreatora). Platforma oparta jest na językach programowania C# i Pascal. Platforma rysuje wykresy w postaci segmentów, japońskich świec, wykresów liniowych itp.
Główną funkcją programu jest optymalizacja i testowanie strategii na podstawie danych historycznych. WealthLab można się nauczyć nie tak szybko jak TSLab, ale w zaledwie 2 miesiące. Wbudowany język programowania daje ogromne możliwości w tworzeniu dochodowych strategii handlowych. Trader może połączyć platformę z pakietem oprogramowania Quik, który umożliwi składanie zleceń offline.

Jakie strategie są używane w handlu algorytmicznym?

Aby handel przy użyciu algorytmów przynosił wymierne rezultaty, musisz trzymać się strategii zaprojektowanej dla konkretnej sytuacji.

1. Strategia spekulacyjna . Ma to na celu osiągnięcie najkorzystniejszej ceny za zawarcie transakcji dla późniejszego zysku. Używany głównie przez prywatnych przedsiębiorców.
2. eksploracja danych . Znajdowanie nowych wzorców dla nowych algorytmów. Większość danych jest zbierana w tej strategii przed testowaniem. Informacje są wyszukiwane według ustawień ręcznych.
3. TWAP to średnia cena ważona w czasie. Otwieranie zleceń w równych odstępach czasu po najlepszych cenach ofertowych i ofertowych.
4. VWAP – średnia cena ważona wolumenem. Otwarcie pozycji w równych częściach o tym samym wolumenie przez określony czas i cenach nie wyższych niż średnia wartość.
5. Strategia realizacji . Strategia wykorzystywana do nabywania aktywów po średniej ważonej cenie w dużym wolumenie. Używany głównie przez brokerów i fundusze hedgingowe.

Jak zapobiegać stratom podczas handlu algorytmicznego, zarządzania ryzykiem

Wielkim błędem jest sądzić, że trader algorytmiczny musi tylko stworzyć robota handlowego. Wszelkim zagrożeniom należy zapobiegać i je eliminować. Przerwy w dostawie prądu, łącza internetowego oraz błędy w obliczeniach i programowaniu mogą doprowadzić do znacznych strat i całkowicie pozbawić Cię dochodów. [podpis id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
Jak tworzona jest strategia handlu algorytmicznego[/caption] Serwer infrastruktury, na którym przeprowadzany jest handel algorytmiczny, może nagle ulec awarii lub system operacyjny może się na nim ponownie uruchomić. Aby wyeliminować problemy z serwerem, możesz wypożyczyć serwer lub podnieść własny. Jeśli nie jest to dostępne, musisz odebrać serwer od stabilnego dostawcy z dobrym połączeniem. System powinien mieć minimalny margines mocy 40-50%. Problemy z połączeniem zawsze zdarzają się nieoczekiwanie. Możesz skonfigurować połączenie tak, aby giełda zamykała pozycje po utracie połączenia. Uszkodzenie pakietu danych jest śledzone przez algorytmy śledzenia WatchDog. Strategie handlowe stosowane w handlu są niedoskonałe, a ich połączenie może prowadzić do zupełnie innych konsekwencji. W aplikacjach mogą wystąpić błędy API.Cena, wolumen, wartość lotów mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Ponadto transakcje mogą odbywać się w weekendy lub święta, naruszana jest strategia handlowa lub limity konta.

Aby wyeliminować te błędy, konieczne jest monitorowanie i analizowanie zleceń i limitów strategii handlowych w celu wyeliminowania błędnych parametrów.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej konieczne jest natychmiastowe poinformowanie o tym wszystkich zainteresowanych poprzez SMS, e-mail, komunikatory i inne kanały komunikacji. Każdą awarię należy koniecznie rejestrować w logach, aby zapobiec jej powtórzeniu w przyszłości. Jak stworzyć pasywny dochód za pomocą handlu algorytmicznego: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Handel algorytmami: zalety i wady

Roboty handlowe nie podlegają czynnikom „ludzkim”, które mogłyby wpłynąć na ich pracę: zmęczenie, załamania emocjonalne i inne. To główna zaleta handlu algorytmicznego. Algorytmy podążają za dobrze zdefiniowanym programem i nigdy od niego nie odbiegają. Handel Algo ma wiele wad. Należą do nich w szczególności niedostępność informacji o tego rodzaju handlu w domenie publicznej. Trader algorytmiczny musi być biegły w programowaniu, co jest dość trudne dla większości profesjonalistów finansowych. Jeśli rynek się zmieni, będziesz musiał całkowicie zmienić algorytm. Pisząc robota handlowego, można popełnić błąd, który sprowadzi cały algorytm na złą ścieżkę, a to doprowadzi do utraty środków.
Handel algorytmiczny to dość skomplikowany rodzaj handlu giełdowego, który wymaga wiedzy nie tylko z zakresu handlu, ale także z matematyki i programowania. Konieczna jest nie tylko możliwość stworzenia pożądanego algorytmu, ale także zapobieganie problemom z połączeniem, błędom w algorytmach i kodzie programu. Musisz dokładnie przemyśleć, zanim zdecydujesz się na handel w ten sposób. Niemniej jednak, po opanowaniu go i poprawnym zastosowaniu w praktyce, przedsiębiorca uzyska znaczny wzrost dochodów i ułatwi mu pracę.