Ilmu Algo Trading: Jenis, Robot Kerja, dan Strategi 2025

Ekonomi modern tidak terpikirkan tanpa bursa dan pasar saham. Perdagangan di situs ini disebut
perdagangan . Pedagang secara aktif menggunakan kemungkinan teknologi komputer untuk memfasilitasi pelaksanaan bisnis mereka. Perdagangan menggunakan model matematika dan teknologi komputer disebut perdagangan algoritmik. Artikel ini berbicara tentang jenis perdagangan di pasar keuangan, jenisnya, metode yang digunakan, kelebihan dan kekurangan, perangkat lunak yang digunakan.

Apa itu perdagangan Algoritma (perdagangan algoritmik)

Istilah “perdagangan algoritmik” atau “perdagangan algoritmik” memiliki dua arti. Dalam kasus pertama, kata ini berarti metode pelaksanaan pesanan besar di pasar, yang menurutnya dibuka secara bertahap sesuai dengan aturan tertentu dan secara otomatis dibagi menjadi beberapa sub-pesanan, yang memiliki harga dan volumenya sendiri. Setiap order dikirim ke pasar untuk dieksekusi. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk memudahkan para pedagang melakukan perdagangan besar yang perlu dilakukan dengan cara yang paling tidak terlihat. Misalnya, Anda perlu membeli 200.000 saham, dan setiap posisi mencakup 4 saham sekaligus.
Arti kedua dari kata ini adalah sistem yang membuka pesanan sesuai dengan algoritma yang diberikan tanpa partisipasi pedagang. Algoritma ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan langsung dari analisis pasar otomatis. Sistem ini juga disebut ”
robot perdagangan “. Perdagangan algoritmik dan perdagangan algoritmik digunakan di bursa, termasuk pertukaran mata uang kripto, dan Forex.

Apa inti dari perdagangan algoritmik?

Perdagangan algo melibatkan pengumpulan data pada aset tertentu berdasarkan sejarah perkembangannya, memilih algoritme untuk transaksi, dan robot perdagangan yang sesuai. Untuk menentukan harga, teori probabilitas diterapkan, kekurangan pasar dan kemungkinan terulangnya mereka di masa depan ditentukan. Ada tiga jenis seleksi. Dengan pendekatan manual, spesialis menerapkan rumus matematika dan model fisik. Pendekatan genetik melibatkan pengembangan aturan oleh sistem komputer dan kecerdasan buatan. Otomatis dihasilkan oleh program komputer khusus yang memproses susunan aturan dan mengujinya.

Jenis perdagangan algoritmik apa yang ada?

Perdagangan algoritma diimplementasikan di beberapa area utama:

1. Analisis Teknis . Menggunakan inefisiensi pasar dan mengidentifikasi tren saat ini melalui analisis matematis dan fisik klasik.
2. Pembuatan pasar . Metode ini menjaga likuiditas pasar. Pembuat pasar dihargai oleh pertukaran dengan memenuhi permintaan, termasuk terhadap keuntungan. Strategi ini didasarkan pada akuntansi dan arus informasi yang cepat dari pasar.
3. Lari depan . Analisis volume pesanan berdasarkan instrumen dan pemilihan yang terbesar. Strategi ini didasarkan pada kenyataan bahwa pesanan besar akan memiliki harga yang besar dan akan menarik banyak pesanan counter. Algoritma menganalisis tape dan data buku pesanan dan mencoba untuk memperbaiki pergerakan selama transaksi besar lebih cepat daripada peserta lain.
4. Pasangan dan Perdagangan Keranjang . Dua atau lebih instrumen berkorelasi dengan korelasi yang tinggi, tetapi tidak satu-ke-satu. Penyimpangan salah satu instrumen dari kursus yang diberikan berarti lebih mungkin untuk kembali ke kelompoknya. Menentukan korelasi membantu membuat perdagangan yang menguntungkan.
5. Arbitrase . Metode ini didasarkan pada perbandingan aset dengan dinamika harga yang serupa. Kesamaan ini terkadang dilanggar karena berbagai faktor. Inti dari arbitrase adalah penjualan aset yang lebih mahal dan pembelian aset yang lebih murah. Akibatnya, aset akan menyamakan harga, dan aset yang lebih murah akan naik harganya. Sistem perdagangan algoritmik mendeteksi perubahan harga di pasar dan membuat kesepakatan arbitrase yang menguntungkan.

   

6. Perdagangan volatilitas . Jenis perdagangan yang kompleks, yang terdiri dari membeli berbagai opsi. Pedagang mengharapkan volatilitas saham meningkat saat menjual dan menurun saat membeli. Jenis perdagangan ini membutuhkan kapasitas peralatan yang signifikan dan spesialis yang berkualifikasi.

Strategi kerja dalam perdagangan algoritmik, seluruh kebenaran tentang perdagangan robot: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kapan dan bagaimana perdagangan algoritmik muncul, sebagai sebuah fenomena

Perdagangan algoritma dikembangkan pada awal 1970-an dengan penciptaan NASDAQ, bursa pertama yang menggunakan perdagangan komputer. Pada masa itu, perdagangan algoritmik hanya tersedia untuk investor besar, orang biasa tidak memiliki akses ke teknologi semacam itu. Komputer tidak sempurna saat itu, dan pada tahun 1987 terjadi kesalahan perangkat keras yang menyebabkan runtuhnya pasar Amerika. Pada tahun 1998, SEC – Komisi Sekuritas AS secara resmi mengizinkan penggunaan platform perdagangan elektronik. Tahun ini harus dianggap sebagai tanggal munculnya perdagangan algoritmik dalam bentuk modernnya.

Pada awal 2000-an, transaksi menggunakan komputer dilakukan dalam beberapa detik. Tetapi pangsa robot di pasar kurang dari 90%. Pada tahun 2009, pesanan di bursa diselesaikan dalam milidetik, dan
robot perdagangan melakukan 60% transaksi. Setelah 2012, situasinya berubah. Ketidakpastian pasar menyebabkan kegagalan pada perangkat lunak yang ada saat itu. Persentase perdagangan yang dieksekusi secara otomatis telah dikurangi menjadi 50% dari total. Untuk menghindari kesalahan, pengembangan dan implementasi kecerdasan buatan telah dimulai.

Bagaimana perdagangan algoritmik berbeda dari perdagangan algoritmik?

Terlepas dari kesamaan konsep yang tampak, orang harus membedakan antara konsep “perdagangan algoritmik” dan “perdagangan algoritmik”. Dalam kasus pertama, tersirat metode pelaksanaan pesanan besar dengan membaginya menjadi beberapa bagian dan kemudian mengirimkannya menurut aturan tertentu, dan dalam kasus kedua, mereka berbicara tentang sistem otomatis yang membuat pesanan tanpa pedagang menurut aturan tertentu. algoritma. Algoritma dalam perdagangan algoritmik digunakan untuk menyederhanakan eksekusi transaksi besar oleh seorang pedagang. Dalam perdagangan algoritmik, mereka digunakan untuk menganalisis pasar dan membuka posisi untuk meningkatkan pendapatan.

Perangkat lunak apa yang cocok untuk perdagangan algoritmik?

Karena perdagangan algoritmik melibatkan penggunaan teknologi komputer, Anda harus memilih perangkat lunak yang tepat. Robot perdagangan adalah alat utama untuk berlatih perdagangan otomatis. Anda dapat mengembangkannya sendiri menggunakan
bahasa pemrograman , atau menggunakan platform untuk membuatnya.

Apa yang harus diingat sebelum melakukan perdagangan algoritmik?

Pertama, perlu disebutkan bahwa seorang pedagang algo harus dapat memprogram, karena sebagian besar platform dapat dikuasai dengan menguasai keterampilan ini. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk perdagangan algoritmik harus kompatibel dengan semua platform dan algoritme yang sedang dikembangkan. Bahasa pemrograman yang paling cocok adalah C# (C-sharp). Ini digunakan dalam platform seperti TSLab, StockSharp, WealthLab. Tanpa mengetahui bahasa pemrograman, 2 program terakhir harus dikuasai selama beberapa bulan.

TSLab adalah salah satu program paling populer untuk menjalankan algoritma bot.

Platform untuk membuat, menguji, dan meluncurkan
robot dan sistem perdagangan. Termasuk editor visual yang nyaman dalam bentuk kubus, yang memungkinkan Anda mengembangkan robot tanpa mengetahui bahasa pemrograman. Anda dapat merakit algoritme perdagangan yang diinginkan dari kubus. Sejarah instrumen perdagangan yang dikumpulkan oleh program akan memungkinkan Anda menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam skrip, sementara alat analisis teknis akan membantu Anda membuat solusi unik.

Instalasi

Untuk menginstal platform, Anda perlu mengunduh penginstal dari situs web resmi. Halaman unduhan menyatakan bahwa program hanya berfungsi pada Windows versi 64-bit. Setelah mengunduh, buka file instalasi. Sebelum menginstal, Anda akan diminta untuk menginstal versi terbaru .NET Framework dan Visual C++ Redistributable Studio.

Jika versi yang diperlukan dari program ini tidak tersedia, Anda harus menginstalnya. Platform tidak akan berfungsi tanpa mereka. Jika versi terbaru dari program ini tersedia, jendela mulai penginstal akan terbuka. Mari kita klik “Selanjutnya”.
Kami setuju dengan persyaratan perjanjian lisensi dan memilih jalur di mana program akan diinstal.

Kemudian Anda harus memberikan izin untuk instalasi dan menunggu sampai selesai.
Ketika instalasi selesai, jendela yang sesuai akan terbuka. Anda dapat menjalankan program setelah instalasi.

Pelatihan dalam perdagangan algoritmik di TSLab

Pengaturan pemasok

Untuk mengatur dan menguji robot perdagangan, Anda harus memiliki riwayat kuotasi. Untuk mendapatkan riwayat kuotasi, Anda perlu menyiapkan penyedia data. Di menu “Data”, pilih item “Pemasok”.
Tab vendor kosong akan terbuka. Kita perlu mengklik tombol “Tambah”. Di kotak dialog yang terbuka, pilih “Data Historis”. Pada tahap ini, Anda perlu memilih tipe data untuk kutipan. Dalam hal ini, file teks dengan kutipan dengan langkah harga 0,01 dipilih. Unduh file yang diperlukan dari repositori.

Unduh file 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Setelah diunduh, temukan file di folder unduhan dan ekstrak dari arsip. Kami kembali ke TSLab dan memilih item “Pemasok” di menu “Data”.
Jendela yang sesuai akan terbuka. Anda perlu mengklik tombol “Tambah”.
Jendela Tambah Pemasok akan terbuka. Di dalamnya, pilih item “Data historis”, lalu klik “Selanjutnya”.
Di jendela berikutnya, tentukan nama dan tipe data penyedia. Setel nama ke TextData dan tipe datanya ke File Teks. Kami menekan “Selanjutnya”.
Pilih jalur ke pemasok. Jalur defaultnya adalah C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Anda dapat menentukan jalur yang berbeda dengan mengklik … di bilah jalur. Kami mengatur jalur file kami, setelah itu kami mengatur parameter: 1. Jumlah tempat desimal adalah 2. 2. Langkah harga ditentukan secara otomatis jika kurang dari 1. File dengan langkah 0,01 dan menentukan 1 masuk pengaturan akan memilih langkah 0,1
Tekan tombol “Next”. Di jendela Providers, penyedia data TextData akan terlihat.

Membuat skrip

Platform TSLab memungkinkan Anda mengembangkan algoritme perdagangan, menguji, dan membuat robot – agen perdagangan. Tetapi sebelum membuat algoritme perdagangan, Anda perlu menulis skrip untuk itu. Untuk melakukan ini, pilih “Lab” di menu. Pilih “Script” dari daftar drop-down.
Sebuah kotak dialog akan terbuka, di mana kita klik “Buat Baru”. Di jendela kedua, masukkan nama skrip dan klik “OK”.
Klik dua kali tombol kiri mouse pada skrip yang dibuat untuk diedit. Kita akan melihat editor skrip visual.

Blok persegi panjang biru adalah “instrumen yang diperdagangkan”. Persegi panjang abu-abu “Volume 1” – jumlah operasi dengan opsi atau kontrak berjangka untuk jangka waktu tertentu. Blok “Penutupan” mencerminkan harga penutupan bar. Blok “Panel bagan” membuat panel yang sesuai.
Klik kanan. Pilih “Properti” dari menu tarik-turun. Pilih tab Skrip.
Nonaktifkan “Gunakan tanggal dari”. Pilih tab “Sumber”, dan di dalamnya – alat. Klik pada bidang ini. Jendela “Pilih sekuritas” akan terbuka, di mana Anda harus memilih penyedia data TextData dan menentukan instrumen – kutipan dari file teks 1.rand.quote.step=0.01_1m. Klik “OK” untuk mengonfirmasi.

Setelah memilih alat, tab dengan gambar bagan dan tulisan “Memuat” akan muncul di bagian atas jendela. Setelah memproses data, nama instrumen yang dipilih akan muncul di tab ini – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Klik “Simpan dan jalankan” setelah memuat data.
Script ini dirancang untuk menampilkan instrumen pada grafik. Akhirnya, tab grafik akan terbuka. Algoritma perdagangan dan agen perdagangan diatur dengan cara yang sama. Seperti yang Anda lihat, perdagangan algoritmik dengan bantuan TSLab tersedia untuk hampir semua orang dan tidak memerlukan pelatihan sebelumnya. Keuntungan utama TSLab adalah setiap pengguna dapat mulai menyusun robot perdagangan setelah 2-3 hari mempelajari platform. Ini difasilitasi oleh editor visual. Dengan bantuan editor, Anda akan mempelajari pemikiran yang diperlukan dalam perdagangan algoritmik. TSLab mendukung bahasa C#, pemrograman lebih lanjut pada platform ini dapat dilanjutkan menggunakan TSLab API. Namun, pendalaman lebih lanjut dalam perdagangan algoritmik lebih baik dilanjutkan dengan program yang lebih kompleks.

tajam

Stocksharp adalah perpustakaan robot perdagangan yang ditulis dalam C#. Robot perdagangan dikompilasi dalam lingkungan pemrograman Visual Studio. Oleh karena itu, sebelum menulis robot menggunakan sumber daya ini, Anda perlu menghabiskan setidaknya enam bulan untuk mempelajari bahasa pemrograman. Tidak semua orang mampu menyelesaikan studi sampai akhir. Namun, penggunaan platform ini sepenuhnya dibenarkan dalam praktiknya.

Lab Kekayaan

WealthLab adalah platform lain untuk menguji dan mengembangkan robot dan sistem perdagangan dari Fidelity. Ada dua versi program: Pro untuk warga AS dengan akun Fidelity, dan Pengembang untuk semua orang. WealthLab memungkinkan Anda untuk menggunakan alat analisis teknis dalam pengembangan robot, menerima sinyal untuk masuk dan menutup kesepakatan dan mentransfernya ke terminal. Jika trader tidak tahu cara memprogram, dia bisa menggunakan asisten (wizard). Platform ini didasarkan pada bahasa pemrograman C# dan Pascal. Platform menggambar grafik dalam bentuk segmen, kandil Jepang, grafik garis, dll.
Fungsi utama dari program ini adalah optimalisasi dan pengujian strategi berdasarkan data historis. WealthLab dapat dipelajari tidak secepat TSLab, tetapi hanya dalam 2 bulan. Bahasa pemrograman bawaan memberikan peluang besar dalam menciptakan strategi perdagangan yang menguntungkan. Seorang pedagang dapat menghubungkan platform dengan paket perangkat lunak Quik, yang memungkinkan menempatkan pesanan secara offline.

Strategi apa yang digunakan untuk perdagangan algoritmik?

Untuk perdagangan menggunakan algoritme untuk memberikan hasil yang nyata, Anda harus tetap berpegang pada strategi yang dirancang untuk situasi tertentu.

1. Strategi Spekulatif . Hal ini bertujuan untuk mencapai harga yang paling menguntungkan untuk memasuki transaksi untuk keuntungan berikutnya. Digunakan terutama oleh pedagang swasta.
2. penambangan data . Menemukan pola baru untuk algoritma baru. Sebagian besar data dikumpulkan pada strategi ini sebelum pengujian. Informasi dicari dengan pengaturan manual.
3. TWAP adalah harga rata-rata tertimbang waktu. Membuka pesanan dalam interval waktu yang sama dengan harga penawaran dan penawaran terbaik.
4. VWAP – harga rata-rata tertimbang volume. Membuka posisi di bagian yang sama dengan volume yang sama untuk waktu tertentu dan harga tidak lebih tinggi dari nilai rata-rata.
5. Strategi eksekusi . Strategi yang digunakan untuk memperoleh aset dengan harga rata-rata tertimbang dalam volume besar. Terutama digunakan oleh broker dan hedge fund.

Bagaimana mencegah kerugian saat melakukan perdagangan algoritmik, manajemen risiko

Adalah kesalahan besar untuk percaya bahwa pedagang algoritmik hanya perlu membuat robot perdagangan. Semua risiko harus dicegah dan dihilangkan. Gangguan listrik, koneksi Internet dan kesalahan dalam perhitungan dan pemrograman dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan sepenuhnya menghilangkan pendapatan Anda.

Server infrastruktur tempat perdagangan algoritmik dilakukan mungkin tiba-tiba gagal atau sistem operasi dapat reboot. Untuk menghilangkan masalah dengan server, Anda dapat menyewa server atau menaikkan sendiri. Jika ini tidak tersedia, Anda perlu mengambil server dari penyedia stabil dengan koneksi yang baik. Sistem harus memiliki margin daya minimum 40-50%. Masalah koneksi selalu terjadi secara tidak terduga. Anda dapat mengkonfigurasi koneksi sehingga pertukaran menutup posisi setelah koneksi terputus. Kerusakan paket data dilacak melalui algoritme pelacakan WatchDog. Strategi perdagangan yang digunakan dalam perdagangan tidak sempurna dan kombinasinya dapat menyebabkan konsekuensi yang sama sekali berbeda. Dalam aplikasi, kesalahan API dapat dibuat. Harga, volume, nilai lot mungkin tidak ditampilkan dengan benar. Juga, perdagangan dapat diadakan pada akhir pekan atau hari libur, strategi perdagangan atau batas akun dilanggar.

Untuk menghilangkan kesalahan ini, perlu untuk memantau dan menganalisis pesanan dan batasan strategi perdagangan untuk menghilangkan parameter yang salah.

Dalam keadaan darurat, perlu untuk segera memberi tahu semua pihak yang berkepentingan tentang hal ini melalui SMS, email, pesan instan, dan saluran komunikasi lainnya. Sangat penting untuk mencatat setiap kegagalan dalam log untuk mencegah pengulangan di masa depan. Cara membuat penghasilan pasif dengan perdagangan algoritmik: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Perdagangan algo: kelebihan dan kekurangan

Robot perdagangan tidak tunduk pada faktor “manusia” yang dapat memengaruhi pekerjaan mereka: kelelahan, gangguan emosi, dan lain-lain. Ini adalah keuntungan utama dari perdagangan algoritmik. Algoritma mengikuti program yang terdefinisi dengan baik dan tidak pernah menyimpang darinya. Perdagangan algo memiliki sejumlah kelemahan. Ini termasuk, khususnya, tidak dapat diaksesnya informasi tentang jenis perdagangan ini di domain publik. Seorang pedagang algoritmik harus mahir dalam pemrograman, yang cukup sulit bagi sebagian besar profesional keuangan. Jika pasar berubah, Anda harus mengubah algoritme sepenuhnya. Dalam menulis robot perdagangan, kesalahan dapat dibuat yang akan mengarahkan seluruh algoritma ke jalur yang salah, dan ini akan menyebabkan hilangnya dana.
Perdagangan algoritmik adalah jenis perdagangan pertukaran yang agak rumit yang membutuhkan pengetahuan tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam matematika dan pemrograman. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk dapat membuat algoritma yang diinginkan, tetapi juga untuk mencegah masalah koneksi, kesalahan dalam algoritma dan kode program. Anda perlu berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk trading dengan cara ini. Namun demikian, setelah menguasainya dan menerapkannya dengan benar dalam praktik, trader akan menerima peningkatan pendapatan yang signifikan dan mempermudah pekerjaannya.