Algo-kaupankäynnin tiede: tyypit, toimivat robotit ja strategiat 2025

Nykyaikainen talous on mahdotonta ajatella ilman pörssiä ja osakemarkkinoita. Kaupankäyntiä näillä sivustoilla kutsutaan
kaupankäynniksi . Kauppiaat käyttävät aktiivisesti tietotekniikan mahdollisuuksia helpottaakseen liiketoimintaansa. Kaupankäyntiä matemaattisten mallien ja tietokonetekniikan avulla kutsutaan algoritmiseksi kaupankäynniksi. Tämä artikkeli kertoo tämäntyyppisestä kaupankäynnistä rahoitusmarkkinoilla, sen lajikkeista, käytetyistä menetelmistä, eduista ja haitoista, käytetyistä ohjelmistoista.

Mikä on algoritminen kaupankäynti (algoritminen kaupankäynti)

Termillä ”algoritminen kaupankäynti” tai ”algoritminen kaupankäynti” on kaksi merkitystä. Ensimmäisessä tapauksessa tämä sana tarkoittaa menetelmää suuren toimeksiannon toteuttamiseksi markkinoilla, jonka mukaan se avataan asteittain tiettyjen sääntöjen mukaisesti ja jaetaan automaattisesti useisiin alitilauksiin, joilla on oma hinta ja määrä. Jokainen tilaus lähetetään markkinoille suoritettavaksi. Teknologian tarkoituksena on helpottaa kauppiaiden mahdollisuuksia tehdä suuria kauppoja, jotka on tehtävä mahdollisimman vähiten havaittavalla tavalla. Esimerkiksi sinun on ostettava 200 000 osaketta, ja jokaiseen asemaan kuuluu 4 osaketta kerrallaan.
Tämän sanan toinen merkitys on järjestelmä, joka avaa tilaukset tietyn algoritmin mukaan ilman elinkeinonharjoittajan osallistumista. Algoritmit asetetaan niin, että automaattisesta markkina-analyysistä voidaan suoraan hyötyä. Näitä järjestelmiä kutsutaan myös ”
kaupparobotiksi ”. Algoritminen kauppaa ja algoritmista kaupankäyntiä käytetään pörsseissä, mukaan lukien kryptovaluuttapörssit ja Forex.

Mikä on algoritmisen kaupankäynnin ydin?

Algo-kaupankäynnissä kerätään tietoa tietystä omaisuudesta sen kehityshistorian perusteella, valitaan liiketoimille algoritmit ja sopivat kaupparobotit. Hinnan määrittämiseen sovelletaan todennäköisyysteoriaa, selvitetään markkinoiden puutteet ja niiden toistumisen todennäköisyys tulevaisuudessa. Valikoimavaihtoehtoja on kolmenlaisia. Manuaalisella lähestymistavalla asiantuntija soveltaa matemaattisia kaavoja ja fysikaalisia malleja. Geneettinen lähestymistapa sisältää sääntöjen kehittämisen tietokonejärjestelmien ja tekoälyn avulla. Automaattisen tuottaa erityinen tietokoneohjelma, joka käsittelee sääntöjä ja testaa niitä.

Millaisia ​​algoritmista kaupankäyntiä on olemassa?

Algoritminen kaupankäynti toteutetaan useilla pääalueilla:

1. Tekninen analyysi . Markkinoiden tehottomuuden hyödyntäminen ja nykyisten trendien tunnistaminen klassisen matemaattisen ja fysikaalisen analyysin avulla.
2. Markkinoiden teko . Tämä menetelmä ylläpitää markkinoiden likviditeettiä. Pörssi palkitsee markkinatakaajia kysynnän tyydyttämisellä, myös voittoa vastaan. Strategia perustuu kirjanpitoon ja nopeaan tiedonkulkuun markkinoilta.
3. Edessä juoksu . Tilausmäärien analysointi instrumenteittain ja niistä suurimman valinta. Tämä strategia perustuu siihen tosiasiaan, että suurella tilauksella on korkea hinta ja se houkuttelee monia vastatilauksia. Algoritmit analysoivat nauha- ja tilauskirjatietoja ja yrittävät korjata suurten tapahtumien liikkeet muita osallistujia nopeammin.
4. Parit ja korikauppa . Kaksi tai useampi instrumentti korreloi korkealla, mutta ei yksi-yhteen, korrelaatiolla. Jommankumman instrumentin poikkeama annetusta kurssista tarkoittaa, että se palaa todennäköisemmin ryhmään. Korrelaation määrittäminen auttaa tekemään kannattavaa kauppaa.
5. välimiesmenettely . Menetelmä perustuu omaisuuserien, joilla on samanlainen hintadynamiikka, vertailuun. Tämä samankaltaisuus rikotaan joskus useiden tekijöiden vuoksi. Arbitraasin ydin on kalliimman omaisuuden myynti ja halvemman osto. Tämän seurauksena omaisuuden hinta tasoittuu ja halvemman omaisuuden hinta nousee. Algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät havaitsevat hintamuutokset markkinoilla ja tekevät kannattavia arbitraasisopimuksia.

   

6. Volatiliteettikauppa . Monimutkainen kaupankäyntityyppi, joka koostuu erilaisten optioiden ostamisesta. Elinkeinonharjoittaja odottaa osakkeen volatiliteetin kasvavan myydessään ja laskevan ostaessaan. Tämän tyyppinen kauppa vaatii huomattavaa laitekapasiteettia ja päteviä asiantuntijoita.

Toimivia strategioita algoritmisessa kaupankäynnissä, koko totuus robottikaupasta: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Milloin ja miten algoritminen kaupankäynti ilmestyi ilmiönä

Algoritminen kaupankäynti kehitettiin 1970-luvun alussa luomalla NASDAQ, ensimmäinen pörssi, joka käytti tietokonekauppaa. Tuohon aikaan algoritminen kaupankäynti oli vain suurten sijoittajien saatavilla, tavallisilla ihmisillä ei ollut pääsyä sellaiseen tekniikkaan. Tietokoneet eivät olleet silloin täydellisiä, ja vuonna 1987 tapahtui laitteistovirhe, joka johti Amerikan markkinoiden romahtamiseen. Vuonna 1998 SEC – Yhdysvaltain arvopaperikomissio hyväksyi virallisesti sähköisten kaupankäyntialustojen käytön. Tätä vuotta tulisi pitää algoritmisen kaupankäynnin ilmestymispäivänä nykyaikaisessa muodossaan.

2000-luvun alussa tietokoneilla tapahtuvat tapahtumat tehtiin muutamassa sekunnissa. Mutta robottien osuus markkinoista oli alle 90%. Vuoteen 2009 mennessä tilaukset pörsseissä valmistuivat millisekunneissa ja
kaupparobotit suorittivat 60 % transaktioista. Vuoden 2012 jälkeen tilanne on muuttunut. Markkinoiden arvaamattomuus johti siihen, että tuolloin olemassa oleva ohjelmisto epäonnistui. Automaattisesti toteutettujen kauppojen prosenttiosuus on pudonnut 50 prosenttiin kokonaismäärästä. Virheiden välttämiseksi tekoälyn kehittäminen ja käyttöönotto on aloitettu.

Miten algoritminen kaupankäynti eroaa algoritmisesta kaupankäynnistä?

Huolimatta käsitteiden näennäisestä samankaltaisuudesta, ”algoritmisen kaupan” ja ”algoritmisen kaupankäynnin” käsitteet on erotettava toisistaan. Ensimmäisessä tapauksessa viitataan tapaan suorittaa suuri toimeksianto jakamalla se osiin ja sitten lähettämällä se tiettyjen sääntöjen mukaisesti, ja toisessa tapauksessa puhutaan automatisoidusta järjestelmästä, joka luo toimeksiantoja ilman kauppiasta tietyn mukaisesti. algoritmi. Algoritmisen kaupankäynnin algoritmeja käytetään yksinkertaistamaan kauppiaan suurten transaktioiden suorittamista. Algoritmisessa kaupankäynnissä niitä käytetään markkinoiden analysointiin ja positioiden avaamiseen tulojen lisäämiseksi.

Mikä ohjelmisto sopii algoritmiseen kauppaan?

Koska algoritminen kaupankäynti sisältää tietokonetekniikan käytön, sinun on valittava oikea ohjelmisto. Kaupankäyntirobotti on tärkein työkalu automatisoidun kaupankäynnin harjoittamiseen. Voit joko kehittää sen itse
ohjelmointikielillä tai käyttää alustaa sen luomiseen.

Mitä tulee muistaa ennen algoritmisen kaupankäynnin tekemistä?

Ensinnäkin on syytä mainita, että algo-kauppiaan on osattava ohjelmoida, koska useimmat alustat voidaan hallita hallitsemalla tämä taito. Algoritmiseen kaupankäyntiin käytettävän ohjelmointikielen on oltava yhteensopiva kaikkien kehitettävien alustojen ja algoritmien kanssa. Sopivin ohjelmointikieli on C# (C-sharp). Sitä käytetään alustoissa, kuten TSLab, StockSharp, WealthLab. Ohjelmointikieltä tuntematta kaksi viimeistä ohjelmaa on hallittava useita kuukausia.

TSLab on yksi suosituimmista ohjelmista algoritmien suorittamiseen.

Alusta kaupankäyntirobottien ja -järjestelmien luomiseen, testaamiseen ja käynnistämiseen
. Sisältää kätevän visuaalisen editorin kuutioiden muodossa, jonka avulla voit kehittää robotin tuntematta ohjelmointikieltä. Voit koota haluamasi kaupankäyntialgoritmin kuutioista. Ohjelman keräämien kaupankäyntiinstrumenttien historian avulla voit löytää ja korjata skriptien virheet, kun taas tekniset analyysityökalut auttavat sinua luomaan ainutlaatuisen ratkaisun.

Asennus

Alustan asentamiseksi sinun on ladattava asennusohjelma viralliselta verkkosivustolta. Lataussivulla todetaan, että ohjelma toimii vain Windowsin 64-bittisissä versioissa. Lataamisen jälkeen avaa asennustiedosto. Ennen asennusta se kehottaa asentamaan uusimman version .NET Frameworkista ja Visual C++ Redistributable Studiosta.

Jos tarvittavia versioita näistä ohjelmista ei ole saatavilla, sinun tulee asentaa ne. Alusta ei toimi ilman niitä. Jos näiden ohjelmien uusimmat versiot ovat saatavilla, asennusohjelman aloitusikkuna avautuu. Napsauta ”Seuraava”.
Hyväksymme käyttöoikeussopimuksen ehdot ja valitsemme polun, johon ohjelma asennetaan.

Sitten sinun tulee antaa lupa asennukselle ja odottaa sen valmistumista.
Kun asennus on valmis, vastaava ikkuna avautuu. Voit ajaa ohjelman asennuksen jälkeen.

Algoritmisen kaupankäynnin koulutus TSLabissa

Toimittajan asetukset

Kaupankäyntirobotin asentamiseksi ja testaamiseksi sinulla on oltava hintatarjoushistoria. Saadaksesi lainaushistorian, sinun on määritettävä tiedontarjoaja. Valitse ”Data”-valikosta kohta ”Toimittajat”.
Tyhjä toimittajat-välilehti avautuu. Meidän on napsautettava ”Lisää” -painiketta. Valitse avautuvasta valintaikkunasta ”Historiatiedot”. Tässä vaiheessa sinun on valittava lainausten tietotyyppi. Tässä tapauksessa valitaan tekstitiedosto, jossa on hinta-askel 0,01. Lataa tarvittava tiedosto arkistosta.

Lataa tiedosto 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Kun tiedosto on ladattu, etsi tiedosto latauskansiosta ja pura se arkistosta. Palaamme TSLabiin ja valitsemme ”Data”-valikosta kohdan ”Suppliers”.
Vastaava ikkuna avautuu. Sinun on napsautettava ”Lisää” -painiketta.
Lisää toimittaja -ikkuna avautuu. Valitse siinä kohta ”Historialliset tiedot” ja napsauta sitten ”Seuraava”.
Määritä seuraavassa ikkunassa palveluntarjoajan nimi ja tietotyyppi. Aseta nimeksi TextData ja tietotyypiksi Tekstitiedostot. Painamme ”Seuraava”.
Valitse polku toimittajalle. Oletuspolku on C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Voit määrittää toisen polun napsauttamalla … polkupalkissa. Asetamme tiedostomme polun, jonka jälkeen asetamme parametrit: 1. Desimaalien määrä on 2. 2. Hinta-askel määräytyy automaattisesti, jos se on pienempi kuin 1. Tiedosto, jonka askel on 0,01 ja jossa on 1 kirjaudu sisään asetuksiin valitsee askeleen 0,1
Paina ”Seuraava”-painiketta. Providers-ikkunassa TextData-tietojen toimittaja tulee näkyviin.

Käsikirjoituksen luominen

TSLab-alustan avulla voit kehittää kaupankäyntialgoritmeja, testata ja luoda kaupparobotteja – agentteja. Mutta ennen kuin luot kaupankäyntialgoritmin, sinun on kirjoitettava sille skripti. Voit tehdä tämän valitsemalla valikosta ”Lab”. Valitse ”Skriptit” avattavasta luettelosta.
Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa napsautamme ”Luo uusi”. Kirjoita toisessa ikkunassa komentosarjan nimi ja napsauta ”OK”.
Kaksoisnapsauta hiiren vasenta painiketta luodun skriptin muokkausta varten. Näemme visuaalisen komentosarjaeditorin.

Sininen suorakaiteen muotoinen lohko on ”kaupallinen instrumentti”. Harmaa suorakulmio ”Volume 1” – optioilla tai futuurisopimuksilla suoritettavien operaatioiden määrä tietyn ajan. Lohko ”Closing” heijastaa baarin sulkemishintaa. ”Kaaviopaneeli” -lohko luo vastaavan paneelin.
Oikealla painikkeella. Valitse avattavasta valikosta ”Ominaisuudet”. Valitse Skripti-välilehti.
Poista käytöstä ”Käytä päivämäärä alkaen”. Valitse ”Lähteet” -välilehti ja siinä – työkalu. Napsauta tätä kenttää. ”Valitse arvopaperit” -ikkuna avautuu, jossa sinun tulee valita TextData-tietojen toimittaja ja määrittää instrumentti – tekstitiedoston lainausmerkit 1.rand.quote.step=0.01_1m. Vahvista napsauttamalla ”OK”.

Kun olet valinnut työkalun, ikkunan yläosaan ilmestyy välilehti, jossa on kaavion kuva ja merkintä ”Ladataan”. Tietojen käsittelyn jälkeen valitun instrumentin nimi tulee näkyviin tälle välilehdelle – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Napsauta ”Tallenna ja suorita” tietojen lataamisen jälkeen.
Tämä komentosarja on suunniteltu näyttämään instrumentti kartalla. Lopuksi kaavio-välilehti avautuu. Kaupankäyntialgoritmit ja kaupankäyntiagentit on asetettu samalla tavalla. Kuten näet, algoritminen kaupankäynti TSLabin avulla on lähes kaikkien saatavilla, eikä se vaadi ennakkokoulutusta. TSLabin tärkein etu on, että kuka tahansa käyttäjä voi aloittaa kaupparobottien kokoamisen 2-3 päivän alustan tutkimisen jälkeen. Tätä helpottaa visuaalinen editori. Editorin avulla opit algoritmisessa kaupankäynnissä tarvittavan ajattelun. TSLab tukee C#-kieltä, edelleen ohjelmointia tällä alustalla voidaan jatkaa TSLab API:lla. Kuitenkin syvempää uppoamista algoritmiseen kaupankäyntiin on parempi jatkaa monimutkaisemmilla ohjelmilla.

stocksharp

Stocksharp on C#-kielellä kirjoitettu kaupparobottien kirjasto. Kaupankäyntirobotit on koottu Visual Studio -ohjelmointiympäristöön. Siksi ennen kuin kirjoitat robotin tällä resurssilla, sinun on opittava ohjelmointikieli vähintään kuusi kuukautta. Kaikki eivät pysty suorittamaan tutkimusta loppuun asti. Tämän alustan käyttö on kuitenkin käytännössä täysin perusteltua.

WealthLab

WealthLab on toinen alusta Fidelityn kaupparobottien ja -järjestelmien testaamiseen ja kehittämiseen. Ohjelmasta on kaksi versiota: Pro Yhdysvaltain kansalaisille, joilla on Fidelity-tili, ja Developer kaikille muille. WealthLabin avulla voit käyttää teknisiä analyysityökaluja robottien kehittämisessä, vastaanottaa signaaleja sopimuksen solmimista ja sulkemista varten sekä siirtää ne terminaaliin. Jos elinkeinonharjoittaja ei osaa ohjelmoida, hän voi käyttää avustajaa (velhoa). Alusta perustuu C#- ja Pascal-ohjelmointikieliin. Alusta piirtää kaavioita segmenttien, japanilaisten kynttilänjalkojen, viivakaavioiden jne. muodossa.
Ohjelman päätehtävänä on historiatietoihin perustuvien strategioiden optimointi ja testaus. WealthLab ei opi yhtä nopeasti kuin TSLab, mutta vain kahdessa kuukaudessa. Sisäänrakennettu ohjelmointikieli antaa loistavat mahdollisuudet luoda kannattavia kaupankäyntistrategioita. Elinkeinonharjoittaja voi linkittää alustan Quik-ohjelmistopakettiin, joka mahdollistaa tilausten tekemisen offline-tilassa.

Mitä strategioita käytetään algoritmisessa kaupankäynnissä?

Jotta voit käydä kauppaa algoritmeilla konkreettisten tulosten tuottamiseksi, sinun on noudatettava tiettyä tilannetta varten suunniteltua strategiaa.

1. Spekulatiivinen strategia . Sen tarkoituksena on saavuttaa edullisin hinta myöhemmän voiton saamiseksi tapahtuvalle kaupalle. Pääasiassa yksityisten kauppiaiden käytössä.
2. tiedon louhinta . Löytää uusia malleja uusille algoritmeille. Suurin osa tiedoista kerätään tästä strategiasta ennen testausta. Tietoa haetaan manuaalisilla asetuksilla.
3. TWAP on aikapainotettu keskihinta. Tilausten avaaminen tasaisin aikavälein parhailla tarjous- ja tarjoushinnoilla.
4. VWAP – volyymilla painotettu keskihinta. Positioiden avaaminen yhtä suuriin osiin samalla volyymilla tietyksi ajaksi ja hintojen ollessa korkeintaan keskiarvo.
5. Toteutusstrategia . Strategia, jota käytetään omaisuuserän hankkimiseen suurella volyymilla painotetulla keskihinnalla. Pääasiassa välittäjät ja hedge-rahastot käyttävät.

Kuinka estää tappioita algoritmista kaupankäyntiä tehdessä, riskienhallinta

On suuri virhe uskoa, että algoritmisen kauppiaan tarvitsee vain luoda kaupparobotti. Kaikki riskit on ehkäistävä ja poistettava. Sähkökatkokset, Internet-yhteys sekä lasku- ja ohjelmointivirheet voivat johtaa merkittäviin tappioihin ja kokonaan ilman tuloja.

Infrastruktuuripalvelin, jossa algoritmista kaupankäyntiä harjoitetaan, voi yhtäkkiä epäonnistua tai käyttöjärjestelmä voi käynnistyä uudelleen siinä. Voit poistaa palvelimen ongelmia vuokraamalla palvelimen tai kasvattamalla omasi. Jos tämä ei ole saatavilla, sinun on hankittava palvelin vakaalta palveluntarjoajalta, jolla on hyvä yhteys. Järjestelmän tehomarginaalin tulee olla vähintään 40-50 %. Yhteysongelmat tapahtuvat aina odottamatta. Voit konfiguroida yhteyden niin, että keskus sulkee paikat, kun yhteys katkeaa. Datapakettien korruptiota seurataan WatchDog-seurantaalgoritmien avulla. Kaupankäynnissä käytetyt kaupankäyntistrategiat ovat epätäydellisiä ja niiden yhdistelmä voi johtaa täysin erilaisiin seurauksiin. Sovelluksissa voi tapahtua API-virheitä.Erien hinta, määrä ja arvo saattavat näkyä väärin. Kauppoja voidaan myös pitää viikonloppuisin tai pyhäpäivinä, kaupankäyntistrategiaa tai tilirajoja rikotaan.

Näiden virheiden poistamiseksi on tarpeen seurata ja analysoida kaupankäyntistrategioiden toimeksiantoja ja rajoja virheellisten parametrien eliminoimiseksi.

Hätätilanteessa tästä on välittömästi ilmoitettava kaikille kiinnostuneille tekstiviestillä, sähköpostilla, pikaviestien ja muiden viestintäkanavien kautta. Jokainen vika on ehdottomasti kirjattava lokeihin, jotta ne eivät toistuisi tulevaisuudessa. Kuinka luoda passiivista tuloa algoritmisella kaupankäynnillä: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo-kauppa: edut ja haitat

Kaupankäyntirobotit eivät ole alttiina ”inhimillisille” tekijöille, jotka voisivat vaikuttaa heidän työhönsä: väsymys, tunnehäiriöt ja muut. Tämä on algoritmisen kaupankäynnin tärkein etu. Algoritmit noudattavat hyvin määriteltyä ohjelmaa eivätkä koskaan poikkea siitä. Algo-kaupalla on useita haittoja. Näitä ovat erityisesti se, että tämäntyyppistä kauppaa koskevia tietoja ei ole saatavilla julkisesti. Algoritmisen elinkeinonharjoittajan on oltava taitava ohjelmointiin, mikä on melko vaikeaa useimmille rahoitusalan ammattilaisille. Jos markkinat muuttuvat, sinun on muutettava algoritmia kokonaan. Kaupankäyntirobottia kirjoitettaessa voidaan tehdä virhe, joka johtaa koko algoritmin väärälle polulle, ja tämä johtaa varojen menettämiseen.
Algoritminen kaupankäynti on melko monimutkainen pörssikaupan tyyppi, joka vaatii tietoa kaupankäynnin lisäksi myös matematiikasta ja ohjelmoinnista. On välttämätöntä paitsi pystyä luomaan haluttu algoritmi, myös estämään yhteysongelmia, virheitä algoritmeissa ja ohjelmakoodissa. Sinun on harkittava huolellisesti ennen kuin päätät käydä kauppaa tällä tavalla. Siitä huolimatta, kun hän hallitsee sen ja soveltaa sitä oikein käytännössä, elinkeinonharjoittaja saa merkittävän tulonlisäyksen ja helpottaa työtään.