算法交易的科学：类型、工作机器人和策略 2024

没有交易所和股票市场，现代经济是不可想象的。在这些网站上进行交易称为
交易。交易者积极利用计算机技术的可能性来促进他们的业务开展。使用数学模型和计算机技术进行的交易称为算法交易。本文讨论了金融市场中的此类交易，其品种，使用的方法，优缺点，使用的软件。

什么是算法交易（算法交易）

术语“算法交易”或“算法交易”有两个含义。在第一种情况下，这个词是指在市场上执行大订单的方法，按照一定的规则逐步打开并自动分成几个子订单，这些子订单有自己的价格和数量。每个订单都被发送到市场执行。该技术的目的是让交易者更容易进行需要以最不引人注意的方式进行的大宗交易。例如，您需要购买200,000股，每个仓位一次包含4股。
这个词的第二个含义是根据给定算法在没有交易者参与的情况下打开订单的系统。设置算法是为了直接从自动市场分析中获利。这些系统也被称为“
交易机器人”。算法交易和算法交易用于交易所，包括加密货币交易所和外汇。

算法交易的本质是什么？

算法交易涉及根据其发展历史收集特定资产的数据，选择交易算法和合适的交易机器人。为了确定价格，应用概率理论，确定市场缺陷及其在未来再次发生的可能性。有三种选择。通过手动方法，专家应用数学公式和物理模型。遗传方法涉及通过计算机系统和人工智能制定规则。Automatic 由一个特殊的计算机程序生成，该程序处理一系列规则并对其进行测试。

存在哪些类型的算法交易？

算法交易在几个主要领域实现：

1. 技术分析。利用市场低效率并通过经典的数学和物理分析识别当前趋势。
2. 做市。这种方法保持了市场流动性。做市商通过满足需求而获得交易所的回报，包括对抗利润。该战略基于会计和市场信息的快速流动。
3. 前跑。按工具分析订单量并选择其中最大的订单量。这种策略是基于这样一个事实，即大订单价格高，会吸引很多柜台订单。算法分析磁带和订单簿数据，并尝试比其他参与者更快地修复大宗交易期间的变动。
4. 对和篮子交易。两个或多个工具具有高相关性，但不是一对一的相关性。其中一种乐器偏离给定路线意味着它更有可能返回其组。确定相关性有助于进行有利可图的交易。
5. 仲裁。该方法基于比较具有相似价格动态的资产。由于各种因素，有时会违反这种相似性。套利的本质是出售更昂贵的资产并购买更便宜的资产。结果，资产价格将相等，而较便宜的资产价格将上涨。算法交易系统检测市场价格变化并进行有利可图的套利交易。

   

6. 波动率交易。一种复杂的交易类型，包括购买各种期权。交易者预计股票的波动性在卖出时增加，在买入时减少。这种类型的贸易需要强大的设备能力和合格的专家。

算法交易中的工作策略，关于机器人交易的全部真相：https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

算法交易何时以及如何出现，作为一种现象

算法交易是在 1970 年代初期随着纳斯达克的创建而发展起来的，纳斯达克是第一个使用计算机交易的交易所。在那个年代，算法交易只有大投资者可以使用，普通人无法使用这种技术。那时的计算机并不完美，1987 年出现了硬件错误，导致美国市场崩溃。 1998年，SEC——美国证券委员会正式允许使用电子交易平台。今年应该被认为是现代形式的算法交易出现的日期。 [标题 id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” width=”663″]
交易自动化的原因[/caption] 在 2000 年代初期，使用计算机的交易可以在几秒钟内完成。但机器人在市场上的份额还不到 90%。到 2009 年，交易所的订单在毫秒内完成，
交易机器人完成了 60% 的交易。2012年之后，情况发生了变化。市场的不可预测性导致了当时现有软件的失败。自动执行的交易百分比已降至总数的 50%。为了避免失误，人工智能的开发和实施已经开始。

算法交易与算法交易有何不同？

尽管这些概念有明显的相似之处，但应该区分“算法交易”和“算法交易”的概念。在第一种情况下，隐含了通过将大订单分成几部分然后根据一定规则提交来执行大订单的方法，在第二种情况下，他们谈到了一个自动化系统，它根据一定的规则在没有交易者的情况下创建订单算法。算法交易中的算法用于简化交易者对大型交易的执行。在算法交易中，它们用于分析市场和开仓以增加收入。

什么软件适合算法交易？

由于算法交易涉及使用计算机技术，因此您需要选择正确的软件。交易机器人是练习自动交易的主要工具。您可以使用
编程语言自行开发，也可以使用平台来创建它。

在进行算法交易之前应该记住什么？

首先，值得一提的是，算法交易者需要会编程，因为掌握了这个技能，大部分平台都可以掌握。用于算法交易的编程语言必须与正在开发的所有平台和算法兼容。最合适的编程语言是 C#（C-sharp）。它用于 TSLab、StockSharp、WealthLab 等平台。在不了解编程语言的情况下，最后两个程序必须掌握几个月。[标题 id=”attachment_12606″ align=”aligncenter” width=”558″]
交易机器人架构[/caption]

TSLab 是运行算法机器人最流行的程序之一。

用于创建、测试和启动
交易机器人和系统的平台。包括一个方便的立方体形式的可视化编辑器，它允许您在不了解编程语言的情况下开发机器人。您可以从多维数据集中组装所需的交易算法。该程序收集的交易工具历史将允许您查找和纠正脚本中的错误，而技术分析工具将帮助您创建独特的解决方案。

安装

要安装平台，您需要从官网下载安装程序。下载页面指出该程序仅适用于 64 位版本的 Windows。下载后打开安装文件。在安装之前，它会提示您安装最新版本的 .NET Framework 和 Visual C++ Redistributable Studio。

如果这些程序的必要版本不可用，您应该安装它们。没有它们，该平台将无法运行。如果这些程序的最新版本可用，安装程序的启动窗口将打开。让我们点击“下一步”。
我们同意许可协议的条款并选择程序的安装路径。

然后您应该授予安装权限并等待它完成。
安装完成后，会打开相应的窗口。您可以在安装后运行该程序。

在 TSLab 进行算法交易培训

供应商设置

要设置和测试交易机器人，您需要有报价历史。要获取报价历史记录，您需要设置数据提供者。在“数据”菜单中，选择“供应商”项。
将打开一个空的供应商选项卡。我们需要点击“添加”按钮。在打开的对话框中，选择“历史数据”。在这个阶段，您需要选择报价的数据类型。在这种情况下，选择价格步长为 0.01 的带有报价的文本文件。从存储库下载所需的文件。

下载文件 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip。下载后，在下载文件夹中找到文件并将其从存档中解压缩。我们返回 TSLab 并选择“数据”菜单中的“供应商”项。
相应的窗口将打开。您需要单击“添加”按钮。
添加供应商窗口将打开。在其中，选择“历史数据”项，然后单击“下一步”。
在下一个窗口中，指定提供者的名称和数据类型。将名称设置为 TextData，将数据类型设置为 Text Files。我们按“下一步”。
选择供应商的路径。默认路径为 C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText。您可以通过单击路径栏中的 … 来指定不同的路径。我们设置文件的路径，然后设置参数： 1. 小数位数为 2。 2. 如果价格小于 1，则自动确定价格步长。 步长为 0.01 并指定 1 的文件登录设置会选择步长0.1
按下“下一步”按钮。在 Providers 窗口中，TextData 数据提供者将变得可见。

创建脚本

TSLab 平台允许您开发交易算法、测试和创建交易机器人 – 代理。但在创建交易算法之前，您需要为其编写脚本。为此，请在菜单中选择“实验室”。从下拉列表中选择“脚本”。
将打开一个对话框，我们在其中单击“新建”。在第二个窗口中，输入脚本的名称并单击“确定”。
在创建的脚本上双击鼠标左键进行编辑。我们将看到一个可视化的脚本编辑器。

蓝色矩形块是“交易工具”。灰色矩形“第 1 卷” – 一定时期内期权或期货合约的操作数量。区块“收盘价”反映柱线的收盘价。 “图形面板”块创建相应的面板。
右键点击。从下拉菜单中选择“属性”。选择脚本选项卡。
禁用“使用日期从”。选择“来源”选项卡，然后在其中 – 工具。单击此字段。 “选择证券”窗口将打开，您需要在其中选择 TextData 数据提供者并指定工具 – 文本文件 1.rand.quote.step=0.01_1m 的报价。单击“确定”进行确认。

选择工具后，窗口顶部将出现一个带有图表图片和“正在加载”字样的选项卡。处理完数据后，所选工具的名称将出现在此选项卡上 – 1.rand.quote.step=0.01_1m

加载数据后点击“保存并执行”。
此脚本旨在在图表上显示工具。最后，将打开一个图表选项卡。交易算法和交易代理的设置方式类似。如您所见，几乎所有人都可以使用 TSLab 进行算法交易，并且不需要事先培训。TSLab 的主要优势是任何用户在学习平台 2-3 天后都可以开始编译交易机器人。可视化编辑器促进了这一点。在编辑器的帮助下，您将学习算法交易所需的必要思维。TSLab 支持 C# 语言，可以使用 TSLab API 继续在该平台上进行进一步的编程。然而，进一步沉浸在算法交易中更好地继续更复杂的程序。

库存锐利

Stocksharp 是一个用 C# 编写的交易机器人库。交易机器人在 Visual Studio 编程环境中编译。因此，在使用此资源编写机器人之前，您至少需要花六个月的时间学习一门编程语言。不是每个人都能完成研究到底。然而，在实践中使用这个平台是完全合理的。

财富实验室

WealthLab 是另一个用于测试和开发富达交易机器人和系统的平台。该程序有两个版本：专业版适用于拥有 Fidelity 帐户的美国公民，开发版适用于其他所有人。 WealthLab 允许您在机器人开发中使用技术分析工具，接收进入和关闭交易的信号并将其传输到终端。如果交易者不知道如何编程，他可以使用助手（向导）。该平台基于 C# 和 Pascal 编程语言。平台以分段、日本烛台、折线图等形式绘制图表。
该程序的主要功能是根据历史数据优化和测试策略。WealthLab 的学习速度不如 TSLab，但只需 2 个月。内置的编程语言为创建有利可图的交易策略提供了绝佳的机会。交易者可以将平台与 Quik 软件包链接，从而允许离线下订单。

算法交易使用什么策略？

要使用算法进行交易以带来切实的结果，您需要坚持针对特定情况设计的策略。

1. 投机策略。它旨在为进入交易以获取后续利润实现最有利的价格。主要由私人商人使用。
2. 数据挖掘。为新算法寻找新模式。大多数数据都是在测试之前收集的。通过手动设置搜索信息。
3. TWAP是时间加权平均价格。以相同的时间间隔以最佳买入价和卖出价开立订单。
4. VWAP – 成交量加权平均价格。在一定时间内以等量开仓，价格不高于平均值。
5. 执行策略。一种以加权平均价格大批量收购资产的策略。主要由经纪人和对冲基金使用。

进行算法交易时如何防止损失，风险管理

认为算法交易者只需要创建交易机器人是一个很大的错误。必须预防和消除一切风险。电力中断、互联网连接以及计算和编程错误可能导致重大损失并完全剥夺您的收入。[标题 id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
如何创建算法交易策略[/caption] 执行算法交易的基础设施服务器可能会突然出现故障，或者操作系统可能会在其上重新启动。为了消除服务器的问题，您可以租用服务器或自备服务器。如果这不可用，您需要从具有良好连接的稳定提供商处获取服务器。系统应具有 40-50% 的最小功率裕度。连接问题总是意外发生。您可以配置连接，以便交易所在连接丢失后关闭头寸。数据包损坏通过 WatchDog 跟踪算法进行跟踪。交易中使用的交易策略是不完善的，它们的组合会导致完全不同的后果。在应用程序中，可能会出现 API 错误。手数的价格、数量、价值可能显示不正确。此外，交易可以在周末或节假日进行，违反交易策略或账户限制。

为了消除这些错误，有必要监控和分析交易策略的订单和限制，以消除错误的参数。

如果发生紧急情况，有必要通过短信、电子邮件、即时通讯和其他通讯渠道立即通知所有相关方。必须在日志中记录每个故障，以防止将来再次发生故障。如何通过算法交易创造被动收入：https://youtu.be/UeUANvatDdo

算法交易：优点和缺点

交易机器人不受可能影响其工作的“人”因素的影响：疲劳、情绪崩溃等。这是算法交易的主要优势。算法遵循一个定义明确的程序，并且永远不会偏离它。算法交易有许多缺点。其中尤其包括在公共领域无法获取此类贸易的信息。算法交易员必须精通编程，这对大多数金融专业人士来说是相当困难的。如果市场发生变化，您将不得不彻底改变算法。在编写交易机器人时，可能会犯一个错误，导致整个算法走上错误的道路，这将导致资金损失。
算法交易是一种相当复杂的交易所交易类型，不仅需要交易知识，还需要数学和编程知识。不仅要能够创建所需的算法，而且要防止连接问题、算法和程序代码中的错误。在决定以这种方式进行交易之前，您需要仔细考虑。然而，掌握并在实践中正确应用它后，交易者将获得显着的收入增加，并使他的工作更轻松。