A Scienza di Algo Trading: Tipi, Roboti di Travagliu è Strategie 2025

L’ecunumia muderna hè impensabile senza scambii è borsa. U cummerciu in questi siti hè chjamatu
cummercializazione . I cummircianti utilizanu attivamente e pussibilità di a tecnulugia di l’informatica per facilità a cunduzione di a so attività. U cummerciu cù mudelli matematichi è tecnulugia di l’informatica hè chjamatu trading algoritmicu. Questu articulu parla di stu tipu di cummerciu in i mercati finanziarii, e so varietà, i metudi utilizati, i vantaghji è i disadvantages, u software utilizatu.

Cosa hè u cummerciu algoritmicu (trading algoritmicu)

U terminu “trading algoritmicu” o “trading algoritmicu” hà dui significati. In u primu casu, sta parolla significa un metudu di eseguisce un grande ordine nantu à u mercatu, secondu a quale hè apertu gradualmente secondu certi reguli è hè automaticamente divisu in parechji subordini, chì anu u so prezzu è u so voluminu. Ogni ordine hè mandatu à u mercatu per eseguisce. U scopu di a tecnulugia hè di fà più faciule per i cummircianti per fà grandi cumerci chì deve esse fattu in u modu menu notu pussibule. Per esempiu, avete bisognu di cumprà 200 000 azzioni, è ogni pusizioni include 4 azzioni à u tempu.
U sicondu significatu di sta parolla hè un sistema chì apre ordini secondu un algoritmu datu senza a participazione di un trader. L’algoritmi sò stabiliti per prufittà direttamente da l’analisi automatica di u mercatu. Questi sistemi sò ancu chjamati ”
robot di cummerciale “. U cummerciu algoritmicu è u cummerciu algoritmicu sò usati nantu à i scambii, cumpresi i scambii di criptocurrency, è Forex.

Chì ghjè l’essenza di u cummerciu algoritmicu?

Algo trading implica a cullizzioni di dati nantu à un attivu specificu basatu annantu à a storia di u so sviluppu, selezziunendu algoritmi per transazzione è robots di cummerciale adattati. Per determinà u prezzu, a teoria di a probabilità hè appiicata, i difetti di u mercatu è a probabilità di a so recurrenza in u futuru sò determinate. Ci sò trè tippi di selezzione. Cù un accostu manuale, u specialista applicà formule matematiche è mudelli fisichi. L’approcciu geneticu implica u sviluppu di e regule da i sistemi informatici è l’intelligenza artificiale. L’automaticu hè pruduciutu da un prugramma informaticu speciale chì processa array di regule è li prova.

Chì tipi di cummerciu algoritmicu esistenu?

U cummerciu algoritmicu hè implementatu in parechje aree principali:

1. Analisi tecnica . Utilizendu l’inefficienza di u mercatu è identificà e tendenze attuali attraversu l’analisi matematica è fisica classica.
2. Creazione di u mercatu . Stu metudu mantene a liquidità di u mercatu. I pruduttori di u mercatu sò ricumpinsati da u scambiu per satisface a dumanda, ancu contru u prufittu. A strategia hè basatu annantu à a cuntabilità è u flussu rapidu di l’infurmazioni da i mercati.
3. Corsa davanti . Analisi di u voluminu di ordini per strumentu è selezzione di u più grande di elli. Sta strategia hè basatu annantu à u fattu chì un grande ordine avarà un prezzu grande è attraerà assai cumandamenti contru. L’algoritmi analizanu a cinta è i dati di u libru d’ordine è pruvate à riparà i muvimenti durante e grandi transazzione più veloce di l’altri participanti.
4. Coppie è Basket Trading . Dui o più strumenti sò correlati cù una correlazione alta, ma micca unu à unu. A deviazione di unu di i strumenti da u cursu datu significa chì hè più prubabile di vultà à u so gruppu. A determinazione di a correlazione aiuta à fà un cummerciu prufittu.
5. L’arbitramentu . U metudu hè basatu annantu à paragunà l’assi cù dinamica di prezzu simili. Sta similitudine hè qualchì volta violata per parechji fatturi. L’essenza di l’arbitramentu hè a vendita di un attivu più caru è a compra di un più prezzu. In u risultatu, l’assi si equalizeranu in u prezzu, è l’assetu più prezzu aumenterà in u prezzu. Sistemi di cummercializazioni algoritmichi rilevanu cambiamenti di prezzu in u mercatu è facenu affare di arbitrage prufittu.

   

6. Cummerciu di volatilità . Un tipu cumplessu di cummerciale, chì cunsiste in cumprà diverse opzioni. U trader aspetta chì a volatilità di l’azzioni aumenterà quandu vende è diminuite quandu compra. Stu tipu di cummerciu richiede una capacità significativa di l’equipaggiu è specialisti qualificati.

Strategie di travagliu in u cummerciu algoritmicu, tutta a verità nantu à u cummerciu di robot: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Quandu è cumu cumparisce u cummerciu algoritmicu, cum’è un fenomenu

U cummerciu algoritmicu hè statu sviluppatu in l’iniziu di l’anni 1970 cù a creazione di u NASDAQ, u primu scambiu per aduprà u cummerciu di computer. In quelli ghjorni, u cummerciu algoritmicu era dispunibule solu per i grandi investitori, a ghjente ordinaria ùn hà micca accessu à una tale tecnulugia. L’urdinatori ùn eranu micca perfetti allora, è in u 1987 ci era un errore hardware chì hà purtatu à u colapsu di u mercatu americanu. In u 1998, a SEC – a Cummissione di Securities di i Stati Uniti hà permessu ufficialmente l’usu di e plataforme di cummerciale elettroniche. Questu annu deve esse cunsideratu a data di l’apparizione di u cummerciu algoritmicu in a so forma muderna.

In u principiu di l’anni 2000, e transazzione cù l’urdinatori sò state realizate in pochi seconde. Ma a parte di robots in u mercatu era menu di 90%. In u 2009, l’ordine nantu à i scambii sò stati cumpletati in millisecondi, è
i robots di cummercializazioni anu realizatu 60% di e transazzione. Dopu à u 2012, a situazione hà cambiatu. L’imprevisibilità di u mercatu hà purtatu à fallimenti in u software allora esistente. U percentualità di e cummerciu eseguitu automaticamente hè stata ridutta à 50% di u tutale. Per evità i sbagli, u sviluppu è l’implementazione di l’intelligenza artificiale hà iniziatu.

Cumu hè u cummerciu algoritmicu diffirenti da u cummerciu algoritmicu?

Malgradu l’apparente similarità di i cuncetti, unu deve distingue trà i cuncetti di “trading algoritmicu” è “trading algoritmicu”. In u primu casu, u metudu di eseguisce un grande ordine dividendu in parte è poi sottumessu secondu certi regule hè implicatu, è in u sicondu casu, parlanu di un sistema automatizatu chì crea ordini senza un trader secondu un certu casu. algoritmu. L’algoritmi in u cummerciu algoritmicu sò usati per simplificà l’esekzione di grandi transazzioni da un trader. In u cummerciu algoritmicu, sò usati per analizà u mercatu è pusizioni aperti per aumentà l’ingudu.

Chì software hè adattatu per u cummerciu algoritmicu?

Siccomu u cummerciu algoritmicu implica l’usu di a tecnulugia di l’informatica, avete bisognu di sceglie u software ghjustu. Un robot di cummerciale hè u strumentu principale per praticà u cummerciu automatizatu. Pudete o sviluppà sè stessu utilizendu
lingue di prugrammazione , o aduprà a piattaforma per creà.

Chì deve esse ricurdatu prima di fà u cummerciu algoritmicu?

Prima, vale a pena nutà chì un algo trader deve esse capaci di programà, perchè a maiò parte di e plataforme ponu esse maestrate da maestru di sta abilità. A lingua di prugrammazione utilizata per u cummerciu algoritmicu deve esse cumpatibile cù tutte e plataforme è l’algoritmi sviluppati. A lingua di prugrammazione più adatta hè C# (C-sharp). Hè adupratu in piattaforme cum’è TSLab, StockSharp, WealthLab. Senza sapè a lingua di prugrammazione, l’ultimi prugrammi 2 anu da esse ammaistrati per parechji mesi.

TSLab hè unu di i prugrammi più populari per eseguisce algorithmbots.

Una piattaforma per creà, pruvà è lanciari
robots è sistemi di cummerciale. Include un editore visuale convenientu in forma di cubi, chì vi permetterà di sviluppà un robot senza cunnosce una lingua di prugrammazione. Pudete assemble l’algoritmu di cummerciale desideratu da i cubi. A storia di i strumenti di cummercializazioni cullate da u prugramma vi permetterà di truvà è corregge l’errori in i scripts, mentre chì l’arnesi di analisi tecniche vi aiutanu à creà una suluzione unica.

Installazione

Per installà a piattaforma, avete bisognu di scaricà u installatore da u situ ufficiale. A pagina di scaricamentu dice chì u prugramma funziona solu in versioni 64-bit di Windows. Dopu à scaricà, apre u schedariu di stallazione. Prima di stallà, vi invitarà à stallà l’ultima versione di .NET Framework è Visual C++ Redistributable Studio.

Se e versioni necessarie di sti prugrammi ùn sò micca dispunibili, avete da installà. A piattaforma ùn funziona micca senza elli. Se l’ultime versioni di sti prugrammi sò dispunibuli, a finestra iniziale di l’installatore si apre. Andemu cliccà “Next”.
Semu d’accordu cù i termini di l’accordu di licenza è sceglite u percorsu induve u prugramma serà installatu.

Allora duvete dà permessu per a stallazione è aspittà chì finiscinu.
Quandu a stallazione hè finita, una finestra currispondente si apre. Pudete eseguisce u prugramma dopu a stallazione.

Formazione in u cummerciu algoritmicu in TSLab

Configurazione di u fornitore

Per stallà è pruvà un robot di cummerciale, avete bisognu di avè una storia di quote. Per piglià a storia di quotes, avete bisognu di stallà un fornitore di dati. In u menù “Dati”, selezziunate l’elementu “Fornitori”.
Una tabulazione di venditori viota si apre. Avemu bisognu di cliccà u buttone “Add”. In a finestra di dialogu chì si apre, selezziunate “Dati storici”. À questu stadiu, avete bisognu di selezziunà u tipu di dati per quote. In questu casu, hè sceltu un schedariu di testu cù quote cù un passu di prezzu di 0,01. Scaricate u schedariu necessariu da u repository.

Scaricate u schedariu 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Una volta scaricatu, truvate u schedariu in u cartulare di scaricamentu è estrae da l’archiviu. Riturnemu à TSLab è selezziunate l’elementu “Fornitori” in u menù “Dati”.
A finestra currispundenti si apre. Avete bisognu di cliccà nant’à u buttone “Add”.
A finestra Add Supplier si apre. In questu, selezziunate l’elementu “Dati storici”, è dopu cliccate “Next”.
In a finestra dopu, specificate u nome è u tipu di dati di u fornitore. Pone u nome à TextData è u tipu di dati à Text Files. Prememu “Next”.
Sceglite a strada per u fornitore. U percorsu predeterminatu hè C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Pudete specificà un percorsu sfarente clicchendu … in a barra di strada. Avemu stabilitu u percorsu di u nostru schedariu, dopu chì avemu stabilitu i paràmetri: 1. U numeru di decimali hè 2. 2. U passu di prezzu hè determinatu automaticamente s’ellu hè menu di 1. Un schedariu cù un passu di 0,01 è specificà 1. firmà in i paràmetri selezziunà un passu di 0,1
Press à u buttone “Next”. In a finestra di i Fornitori, u fornitore di dati TextData diventerà visibile.

Crià un script

A piattaforma TSLab permette di sviluppà algoritmi di cummerciale, pruvà è creà robots di cummerciale – agenti. Ma prima di creà un algoritmu di cummerciale, avete bisognu di scrive un script per questu. Per fà questu, selezziunate “Lab” in u menù. Selezziunà “Scripts” da u listinu drop-down.
Una finestra di dialogu si apre, in quale clicchemu “Crea New”. In a seconda finestra, entre u nome di u script è cliccate “OK”.
Doppiu cliccà u buttone manca di u mouse nantu à u script creatu per edità. Videremu un editore di scrittura visuale.

U bloccu rettangulare blu hè u “strumentu cummerciale”. Rectangle gris “Volume 1” – u numeru di operazioni cù opzioni o cuntratti futuri per un certu periodu di tempu. U bloccu “Closing” riflette u prezzu di chiusura di a barra. U bloccu “Graph panel” crea u pannellu currispundenti.
Clicca dritta. Selezziunà “Proprietà” da u menù a tendina. Selezziunà a tabulazione Script.
Disattivà “Use data da”. Selezziunà a tabulazione “Sources”, è in questu – u strumentu. Cliccate nant’à stu campu. A finestra “Select securities” hà da apre, in quale vi tuccherà à selezziunà u fornitore di dati TextData è specificà u strumentu – quotes di u schedariu testu 1.rand.quote.step=0.01_1m. Cliccate “OK” per cunfirmà.

Dopu avè sceltu u strumentu, una tabulazione cù una figura di u graficu è l’inscription “Loading” appariscerà in cima di a finestra. Dopu à trasfurmà i dati, u nome di u strumentu sceltu apparirà nant’à sta tabulazione – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Cliccate “Salvà è eseguisce” dopu à carica i dati.
Stu script hè pensatu per vede l’instrumentu nantu à a carta. Infine, si apre una tabulazione grafica. L’algoritmi di cummerciale è l’agenti di cummerciale sò stallati in modu simili. Comu pudete vede, u cummerciu algoritmicu cù l’aiutu di TSLab hè dispunibule per quasi tutti è ùn hà micca bisognu di furmazione previa. U vantaghju principali di TSLab hè chì ogni utilizatore pò cumincià à cumpilà robots di cummerciale dopu à 2-3 ghjorni di studià a piattaforma. Questu hè facilitatu da l’editore visuale. Cù l’aiutu di l’editore, amparate u pensamentu necessariu necessariu in u cummerciu algoritmicu. TSLab supporta a lingua C#, più prugrammazione nantu à sta piattaforma pò esse cuntinuata cù l’API TSLab. In ogni casu, più immersione in u cummerciu algoritmicu hè megliu per cuntinuà cù prugrammi più cumplessi.

stocksharp

Stocksharp hè una biblioteca di robot di cummerciale scritta in C#. I robot di cummerciale sò compilati in l’ambiente di prugrammazione Visual Studio. Dunque, prima di scrive un robot utilizendu sta risorsa, avete bisognu di passà almenu sei mesi à amparà una lingua di prugrammazione. Micca tutti sò capaci di compie u studiu finu à a fine. Tuttavia, l’usu di sta piattaforma hè cumplettamente ghjustificatu in a pratica.

WealthLab

WealthLab hè una altra piattaforma per pruvà è sviluppà robot è sistemi di cummerciale da Fidelity. Ci hè duie versioni di u prugramma: Pro per i citadini americani cù un contu Fidelity, è Sviluppatore per tutti l’altri. WealthLab permette di utilizà strumenti di analisi tecniche in u sviluppu di i robots, riceve signalazioni per entra è chjude un trattu è trasfiriu à u terminal. Se un trader ùn sapi micca u prugramma, pò aduprà un assistente (mago). A piattaforma hè basata nantu à i linguaggi di prugrammazione C# è Pascal. A piattaforma traccia grafici in forma di segmenti, candele giapponese, grafici di linea, etc.
A funzione principale di u prugramma hè l’ottimisazione è a prova di strategie basate nantu à dati storichi. WealthLab pò esse amparatu micca cusì veloce cum’è TSLab, ma in solu 2 mesi. A lingua di prugrammazione integrata dà grandi opportunità per creà strategie di cummerciale prufittuali. Un trader pò ligà a piattaforma cù u pacchettu software Quik, chì permetterà di fà ordini offline.

Chì strategie sò aduprate per u cummerciu algoritmicu?

Per u cummerciu cù l’algoritmi per portà risultati tangibili, avete bisognu di mantene una strategia pensata per una situazione specifica.

1. Strategia speculativa . Hè destinatu à ottene u prezzu più favurevule per entra in una transazzione per u prufittu sussegwenti. Adupratu principarmenti da i cummircianti privati.
2. data mining . Truvà novi mudelli per novi algoritmi. A maiò parte di e dati sò recullati nantu à sta strategia prima di pruvà. L’infurmazione hè cercata da i paràmetri manuali.
3. TWAP hè u prezzu mediu ponderatu in u tempu. Apertura ordini in intervalli di tempu uguali à i migliori prezzi di offerta è offerta.
4. VWAP – prezzu mediu ponderatu in u voluminu. Apertura di una pusizioni in parti uguali cù u stessu voluminu per un certu tempu è i prezzi micca più altu di u valore mediu.
5. Strategia di esecuzione . Una strategia aduprata per acquistà un attivu à un prezzu mediu ponderatu in grande volume. Principalmente utilizatu da i brokers è i fondi di speculazione.

Cumu prevene e perdite quandu si faci u cummerciu algoritmicu, gestione di risichi

Hè un grande sbagliu per crede chì un trader algoritmicu hà solu bisognu di creà un robot di cummerciale. Tutti i risichi devenu esse prevenuti è eliminati. L’interruzioni in l’electricità, a cunnessione Internet è l’errore in i calculi è a prugrammazione ponu purtà à perdite significativu è privà completamente di l’ingudu.

Un servitore d’infrastruttura induve u cummerciu algoritmicu hè realizatu pò fallu di colpu o u sistema operatore pò riavvià nantu à questu. Per eliminà i prublemi cù u servitore, pudete allughjà un servitore o elevà u vostru propiu. Se questu ùn hè micca dispunibule, avete bisognu di piglià un servitore da un fornitore stabile cù una bona cunnessione. U sistema deve avè un minimu di putenza di 40-50%. I prublemi di cunnessione sò sempre inaspettati. Pudete cunfigurà a cunnessione per chì u scambiu chjude pusizioni dopu chì a cunnessione hè persa. A corruzzione di u pacchettu di dati hè tracciata attraversu l’algoritmi di seguimentu WatchDog. Strategii di cummerciale utilizati in u cummerciu sò imperfetti è a so cumminazione pò purtà à cunsequenze completamente diverse. In l’applicazioni, l’errore API pò esse fattu. U prezzu, u voluminu, u valore di lotti pò esse indicatu in modu incorrectu. Inoltre, i cummerciu ponu esse tenuti in fine settimana o vacanze, a strategia di cummerciale o i limiti di u contu sò violati.

Per eliminà questi errori, hè necessariu di monitorà è analizà l’ordine è i limiti di e strategie di cummerciale per eliminà i paràmetri erronei.

In casu di una situazione d’emergenza, hè necessariu d’infurmà immediatamente tutte e parti interessate nantu à questu via SMS, e-mail, messaggeri instantani è altri canali di cumunicazione. Hè imperativu di registrà ogni fallimentu in i logs per impediscenu a so ripetizione in u futuru. Cumu creà ingressu passivu cù u cummerciu algoritmicu: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo trading: vantaghji è disadvantages

I robots di cummerciale ùn sò micca sottumessi à fatturi “umani” chì puderanu influenzà u so travagliu: fatigue, rotture emotive, è altri. Questu hè u vantaghju principale di u cummerciu algoritmicu. L’algoritmi seguitanu un prugramma ben definitu è ​​ùn si svieghjanu mai da ellu. Algo trading hà una quantità di svantaghji. Questi includenu, in particulare, l’inaccessibilità di l’infurmazioni nantu à stu tipu di cummerciu in u duminiu publicu. Un trader algoritmicu deve esse proficient in a prugrammazione, chì hè abbastanza difficiule per a maiò parte di i prufessiunali finanziarii. Se u mercatu cambia, avete da cambià cumplettamente l’algoritmu. In scrive un robot di cummerciale, un sbagliu pò esse fattu chì guidà tuttu l’algoritmu per u percorsu sbagliatu, è questu porta à una perdita di fondi.
U cummerciu algoritmicu hè un tipu piuttostu cumplicatu di scambiu di scambiu chì richiede cunniscenze micca solu in u cummerciu, ma ancu in matematica è prugrammazione. Hè necessariu micca solu per pudè creà l’algoritmu desideratu, ma ancu per prevene i prublemi di cunnessione, l’errori in l’algoritmi è u codice di u prugramma. Avete bisognu di pensà bè prima di decide di cummerciu in questu modu. In ogni casu, dopu avè ammaistratu è appiicatu currettamente in a pratica, u trader riceverà un aumentu significativu di l’ingudu è fà u so travagliu più faciule.