La ciencia de Algo Trading: tipos, robots de trabajo y estrategias 2024

La economía moderna es impensable sin las bolsas y el mercado de valores. El comercio en estos sitios se denomina
comercio . Los comerciantes utilizan activamente las posibilidades de la tecnología informática para facilitar la realización de sus negocios. El comercio que utiliza modelos matemáticos y tecnología informática se denomina comercio algorítmico. Este artículo habla sobre este tipo de comercio en los mercados financieros, sus variedades, los métodos utilizados, las ventajas y desventajas, el software utilizado.

¿Qué es el comercio algorítmico (comercio algorítmico)

El término «comercio algorítmico» o «comercio algorítmico» tiene dos significados. En el primer caso, esta palabra significa un método de ejecución de una orden grande en el mercado, según el cual se abre gradualmente según ciertas reglas y se divide automáticamente en varias subórdenes, que tienen su propio precio y volumen. Cada orden se envía al mercado para su ejecución. El propósito de la tecnología es facilitar que los comerciantes realicen transacciones grandes que deben realizarse de la manera menos perceptible posible. Por ejemplo, necesita comprar 200 000 acciones y cada posición incluye 4 acciones a la vez.
El segundo significado de esta palabra es un sistema que abre órdenes de acuerdo con un algoritmo dado sin la participación de un comerciante. Los algoritmos se establecen para beneficiarse directamente del análisis de mercado automático. Estos sistemas también se denominan »
robot comercial «. El comercio algorítmico y el comercio algorítmico se utilizan en los intercambios, incluidos los intercambios de criptomonedas y Forex.

¿Cuál es la esencia del comercio algorítmico?

El comercio de algoritmos implica la recopilación de datos sobre un activo específico en función del historial de su desarrollo, la selección de algoritmos para las transacciones y los robots comerciales adecuados. Para determinar el precio, se aplica la teoría de la probabilidad, se determinan las deficiencias del mercado y la probabilidad de que se repitan en el futuro. Hay tres tipos de selección. Con un enfoque manual, el especialista aplica fórmulas matemáticas y modelos físicos. El enfoque genético implica el desarrollo de reglas mediante sistemas informáticos e inteligencia artificial. Automatic es producido por un programa de computadora especial que procesa matrices de reglas y las prueba.

¿Qué tipos de trading algorítmico existen?

El comercio algorítmico se implementa en varias áreas principales:

1. Análisis técnico . Usar la ineficiencia del mercado e identificar las tendencias actuales a través del análisis matemático y físico clásico.
2. Creación de mercado . Este método mantiene la liquidez del mercado. Los creadores de mercado son recompensados ​​por el intercambio al satisfacer la demanda, incluso contra ganancias. La estrategia se basa en la contabilidad y el rápido flujo de información de los mercados.
3. Corrida delantera . Análisis del volumen de pedidos por instrumento y selección del mayor de ellos. Esta estrategia se basa en el hecho de que una orden grande tendrá un precio alto y atraerá muchas contraórdenes. Los algoritmos analizan los datos de la cinta y del libro de pedidos e intentan corregir los movimientos durante las grandes transacciones más rápido que otros participantes.
4. Pares y Basket Trading . Dos o más instrumentos están correlacionados con una correlación alta, pero no uno a uno. La desviación de uno de los instrumentos del curso dado significa que es más probable que regrese a su grupo. Determinar la correlación ayuda a hacer una operación rentable.
5. Arbitraje _ El método se basa en la comparación de activos con una dinámica de precios similar. Esta similitud a veces se viola debido a varios factores. La esencia del arbitraje es la venta de un activo más caro y la compra de uno más barato. Como resultado, los activos se igualarán en precio y el activo más barato aumentará de precio. Los sistemas de negociación algorítmica detectan los cambios de precios en el mercado y realizan acuerdos de arbitraje rentables.

   

6. Negociación de volatilidad . Un tipo complejo de comercio, que consiste en comprar varias opciones. El comerciante espera que la volatilidad de las acciones aumente al vender y disminuya al comprar. Este tipo de comercio requiere una importante capacidad de equipamiento y especialistas cualificados.

Estrategias de trabajo en el comercio algorítmico, toda la verdad sobre el comercio de robots: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Cuándo y cómo apareció el comercio algorítmico, como fenómeno

El comercio algorítmico se desarrolló a principios de la década de 1970 con la creación de NASDAQ, el primer intercambio que utilizó el comercio por computadora. En aquellos días, el comercio algorítmico estaba disponible solo para grandes inversores, la gente común no tenía acceso a dicha tecnología. Las computadoras no eran perfectas entonces, y en 1987 hubo un error de hardware que llevó al colapso del mercado estadounidense. En 1998, la SEC, la Comisión de Valores de EE. UU., permitió oficialmente el uso de plataformas de comercio electrónico. Este año debe considerarse la fecha de aparición del comercio algorítmico en su forma moderna. [id de título=»archivo adjunto_12604″ alinear=»alinearcentro» ancho=»663″]
Razones para la automatización del comercio[/caption] A principios de la década de 2000, las transacciones mediante computadoras se realizaban en unos pocos segundos. Pero la participación de los robots en el mercado fue inferior al 90%. Para 2009, las órdenes en los intercambios se completaban en milisegundos y
los robots comerciales realizaban el 60% de las transacciones. Después de 2012, la situación ha cambiado. La imprevisibilidad del mercado provocó fallas en el software existente en ese momento. El porcentaje de operaciones ejecutadas automáticamente se ha reducido al 50% del total. Para evitar errores, se ha iniciado el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial.

¿En qué se diferencia el trading algorítmico del trading algorítmico?

A pesar de la aparente similitud de los conceptos, se debe distinguir entre los conceptos de «comercio algorítmico» y «comercio algorítmico». En el primer caso, está implícito el método de ejecutar una orden grande dividiéndola en partes y luego enviándola de acuerdo con ciertas reglas, y en el segundo caso, hablan de un sistema automatizado que crea órdenes sin un comerciante de acuerdo con un cierto algoritmo. Los algoritmos en el comercio algorítmico se utilizan para simplificar la ejecución de grandes transacciones por parte de un comerciante. En el comercio algorítmico, se utilizan para analizar el mercado y abrir posiciones para aumentar los ingresos.

¿Qué software es adecuado para el comercio algorítmico?

Dado que el comercio algorítmico implica el uso de tecnología informática, debe elegir el software adecuado. Un robot comercial es la herramienta principal para practicar el comercio automatizado. Puede desarrollarlo usted mismo usando
lenguajes de programación o usar la plataforma para crearlo.

¿Qué se debe recordar antes de hacer operaciones algorítmicas?

Primero, vale la pena mencionar que un comerciante de algoritmos debe poder programar, porque la mayoría de las plataformas se pueden dominar al dominar esta habilidad. El lenguaje de programación utilizado para el comercio algorítmico debe ser compatible con todas las plataformas y algoritmos que se están desarrollando. El lenguaje de programación más adecuado es C# (C-sharp). Se utiliza en plataformas como TSLab, StockSharp, WealthLab. Sin conocer el lenguaje de programación, los últimos 2 programas deberán dominarse durante varios meses.

TSLab es uno de los programas más populares para ejecutar algoritmos.

Una plataforma para crear, probar y lanzar
robots y sistemas comerciales. Incluye un cómodo editor visual en forma de cubos, que te permitirá desarrollar un robot sin saber un lenguaje de programación. Puede ensamblar el algoritmo comercial deseado a partir de los cubos. El historial de instrumentos comerciales recopilados por el programa le permitirá encontrar y corregir errores en los scripts, mientras que las herramientas de análisis técnico lo ayudarán a crear una solución única.

Instalación

Para instalar la plataforma, debe descargar el instalador del sitio web oficial. La página de descarga indica que el programa solo funciona en versiones de Windows de 64 bits. Después de la descarga, abra el archivo de instalación. Antes de la instalación, le pedirá que instale la última versión de .NET Framework y Visual C++ Redistributable Studio.

Si las versiones necesarias de estos programas no están disponibles, debe instalarlas. La plataforma no funcionará sin ellos. Si las últimas versiones de estos programas están disponibles, se abrirá la ventana de inicio del instalador. Hagamos clic en «Siguiente».
Estamos de acuerdo con los términos del acuerdo de licencia y elegimos la ruta donde se instalará el programa.

Luego debe dar permiso para la instalación y esperar a que se complete.
Cuando se complete la instalación, se abrirá una ventana correspondiente. Puede ejecutar el programa después de la instalación.

Formación en trading algorítmico en TSLab

Configuración del proveedor

Para configurar y probar un robot comercial, debe tener un historial de cotizaciones. Para obtener el historial de cotizaciones, debe configurar un proveedor de datos. En el menú «Datos», seleccione el elemento «Proveedores».
Se abrirá una pestaña de proveedores vacía. Tenemos que hacer clic en el botón «Agregar». En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione «Datos históricos». En esta etapa, debe seleccionar el tipo de datos para las cotizaciones. En este caso, se selecciona un archivo de texto con cotizaciones con un paso de precio de 0,01. Descargue el archivo requerido del repositorio.

Descargue el archivo 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Una vez descargado, busque el archivo en la carpeta de descargas y extráigalo del archivo. Regresamos a TSLab y seleccionamos el elemento «Proveedores» en el menú «Datos».
Se abrirá la ventana correspondiente. Debe hacer clic en el botón «Agregar».
Se abrirá la ventana Agregar proveedor. En él, seleccione el elemento «Datos históricos» y luego haga clic en «Siguiente».
En la siguiente ventana, especifique el nombre y el tipo de datos del proveedor. Establezca el nombre en TextData y el tipo de datos en Text Files. Presionamos “Siguiente”.
Elija la ruta al proveedor. La ruta predeterminada es C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Puede especificar una ruta diferente haciendo clic en … en la barra de ruta. Establecemos la ruta de nuestro archivo, después de lo cual establecemos los parámetros: 1. El número de decimales es 2. 2. El paso del precio se determina automáticamente si es menor que 1. Un archivo con un paso de 0.01 y especificando 1 iniciar sesión en la configuración seleccionará un paso de 0.1
Presione el botón «Siguiente». En la ventana Proveedores, el proveedor de datos TextData se hará visible.

Creación de un guión

La plataforma TSLab le permite desarrollar algoritmos comerciales, probar y crear robots comerciales: agentes. Pero antes de crear un algoritmo comercial, debe escribir un script para él. Para hacer esto, seleccione «Laboratorio» en el menú. Seleccione «Scripts» de la lista desplegable.
Se abrirá un cuadro de diálogo, en el que hacemos clic en «Crear nuevo». En la segunda ventana, ingrese el nombre del script y haga clic en «Aceptar».
Haga doble clic con el botón izquierdo del mouse en el script creado para editarlo. Veremos un editor de script visual.

El bloque rectangular azul es el «instrumento negociado». Rectángulo gris «Volumen 1»: el número de operaciones con opciones o contratos de futuros durante un cierto período de tiempo. El bloque «Cierre» refleja el precio de cierre de la barra. El bloque «Panel gráfico» crea el panel correspondiente.
Botón derecho del ratón. Seleccione «Propiedades» en el menú desplegable. Seleccione la pestaña Guión.
Deshabilitar «Usar fecha de». Seleccione la pestaña «Fuentes» y, en ella, la herramienta. Haga clic en este campo. Se abrirá la ventana «Seleccionar valores», en la que deberá seleccionar el proveedor de datos TextData y especificar el instrumento: cotizaciones del archivo de texto 1.rand.quote.step=0.01_1m. Haga clic en «Aceptar» para confirmar.

Después de seleccionar la herramienta, aparecerá una pestaña con una imagen del gráfico y la inscripción «Cargando» en la parte superior de la ventana. Después de procesar los datos, el nombre del instrumento seleccionado aparecerá en esta pestaña: 1.rand.quote.step=0.01_1m

Haga clic en «Guardar y ejecutar» después de cargar los datos.
Este script está diseñado para mostrar el instrumento en el gráfico. Finalmente, se abrirá una pestaña de gráfico. Los algoritmos comerciales y los agentes comerciales se configuran de manera similar. Como puede ver, el comercio algorítmico con la ayuda de TSLab está disponible para casi todos y no requiere capacitación previa. La principal ventaja de TSLab es que cualquier usuario puede comenzar a compilar robots comerciales después de 2 o 3 días de estudio de la plataforma. Esto es facilitado por el editor visual. Con la ayuda del editor, aprenderá el pensamiento necesario en el comercio algorítmico. TSLab es compatible con el lenguaje C#; se puede continuar con la programación en esta plataforma utilizando la API de TSLab. Sin embargo, una mayor inmersión en el comercio algorítmico es mejor para continuar con programas más complejos.

stocksharp

Stocksharp es una biblioteca de robots comerciales escrita en C#. Los robots comerciales se compilan en el entorno de programación de Visual Studio. Por lo tanto, antes de escribir un robot utilizando este recurso, deberá pasar al menos seis meses aprendiendo un lenguaje de programación. No todos pueden completar el estudio hasta el final. Sin embargo, el uso de esta plataforma está plenamente justificado en la práctica.

WealthLab

WealthLab es otra plataforma para probar y desarrollar robots y sistemas comerciales de Fidelity. Hay dos versiones del programa: Pro para ciudadanos estadounidenses con una cuenta de Fidelity y Developer para todos los demás. WealthLab le permite utilizar herramientas de análisis técnico en el desarrollo de robots, recibir señales para ingresar y cerrar un trato y transferirlas a la terminal. Si un comerciante no sabe cómo programar, puede usar un asistente (asistente). La plataforma está basada en los lenguajes de programación C# y Pascal. La plataforma dibuja gráficos en forma de segmentos, velas japonesas, gráficos de líneas, etc.
La función principal del programa es la optimización y prueba de estrategias basadas en datos históricos. WealthLab se puede aprender no tan rápido como TSLab, pero en solo 2 meses. El lenguaje de programación incorporado brinda grandes oportunidades para crear estrategias comerciales rentables. Un comerciante puede vincular la plataforma con el paquete de software Quik, lo que permitirá realizar pedidos fuera de línea.

¿Qué estrategias se utilizan para el comercio algorítmico?

Para operar usando algoritmos para obtener resultados tangibles, debe ceñirse a una estrategia diseñada para una situación específica.

1. Estrategia especulativa . Su objetivo es lograr el precio más favorable para realizar una transacción para obtener ganancias posteriores. Utilizado principalmente por comerciantes privados.
2. minería de datos Encontrar nuevos patrones para nuevos algoritmos. La mayoría de los datos se recopilan en esta estrategia antes de la prueba. La información se busca mediante ajustes manuales.
3. TWAP es el precio promedio ponderado en el tiempo. Apertura de órdenes en intervalos de tiempo iguales a los mejores precios de oferta y demanda.
4. VWAP – precio promedio ponderado por volumen. Abrir una posición a partes iguales con el mismo volumen durante un tiempo determinado y precios no superiores al valor medio.
5. Estrategia de ejecución . Una estrategia utilizada para adquirir un activo a un precio promedio ponderado en gran volumen. Utilizado principalmente por corredores y fondos de cobertura.

Cómo prevenir pérdidas al hacer trading algorítmico, gestión de riesgos

Es un gran error creer que un comerciante algorítmico solo necesita crear un robot comercial. Todos los riesgos deben ser prevenidos y eliminados. Las interrupciones en la electricidad, la conexión a Internet y los errores en los cálculos y la programación pueden generar pérdidas importantes y privarlo por completo de ingresos. [id de título=»archivo adjunto_12559″ alinear=»alinearcentro» ancho=»938″]
Cómo se crea una estrategia de comercio algorítmico[/caption] Un servidor de infraestructura donde se lleva a cabo el comercio algorítmico puede fallar repentinamente o el sistema operativo puede reiniciarse. Para eliminar problemas con el servidor, puede alquilar un servidor o crear uno propio. Si esto no está disponible, debe elegir un servidor de un proveedor estable con una buena conexión. El sistema debe tener un margen de potencia mínimo de 40-50%. Los problemas de conexión siempre ocurren inesperadamente. Puede configurar la conexión para que el intercambio cierre posiciones después de que se pierda la conexión. La corrupción de los paquetes de datos se rastrea a través de los algoritmos de seguimiento de WatchDog. Las estrategias comerciales utilizadas en el comercio son imperfectas y su combinación puede tener consecuencias completamente diferentes. En las aplicaciones, se pueden cometer errores de API.El precio, el volumen y el valor de los lotes pueden mostrarse incorrectamente. Además, las operaciones se pueden realizar los fines de semana o días festivos, se violan la estrategia comercial o los límites de la cuenta.

Para eliminar estos errores, es necesario monitorear y analizar las órdenes y los límites de las estrategias comerciales para eliminar los parámetros erróneos.

En caso de una situación de emergencia, es necesario informar de inmediato a todas las partes interesadas a través de SMS, correo electrónico, mensajería instantánea y otros canales de comunicación. Es imperativo registrar cada falla en los registros para evitar que se repita en el futuro. Cómo crear ingresos pasivos con operaciones algorítmicas: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Comercio de algoritmos: ventajas y desventajas

Los robots comerciales no están sujetos a factores «humanos» que puedan afectar su trabajo: fatiga, crisis emocionales y otros. Esta es la principal ventaja del comercio algorítmico. Los algoritmos siguen un programa bien definido y nunca se desvían de él. El comercio de algoritmos tiene una serie de desventajas. Estos incluyen, en particular, la inaccesibilidad de la información sobre este tipo de comercio en el dominio público. Un comerciante algorítmico debe ser competente en programación, lo cual es bastante difícil para la mayoría de los profesionales financieros. Si el mercado cambia, tendrás que cambiar completamente el algoritmo. Al escribir un robot comercial, se puede cometer un error que llevará a todo el algoritmo por el camino equivocado, y esto conducirá a una pérdida de fondos.
El comercio algorítmico es un tipo bastante complicado de comercio de intercambio que requiere conocimientos no solo en el comercio, sino también en matemáticas y programación. Es necesario no solo para poder crear el algoritmo deseado, sino también para evitar problemas de conexión, errores en los algoritmos y en el código del programa. Debe pensar detenidamente antes de decidir operar de esta manera. Sin embargo, habiéndolo dominado y aplicado correctamente en la práctica, el comerciante recibirá un aumento significativo en los ingresos y facilitará su trabajo.