Alqo Ticarət Elmi: Növlər, İşləyən Robotlar və Strategiyalar 2025

Müasir iqtisadiyyatı birjalar və fond bazarı olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu saytlarda
ticarət ticarət adlanır . Treyderlər öz bizneslərinin aparılmasını asanlaşdırmaq üçün kompüter texnologiyalarının imkanlarından fəal şəkildə istifadə edirlər. Riyazi modellərdən və kompüter texnologiyasından istifadə etməklə ticarət alqoritmik ticarət adlanır. Bu yazıda maliyyə bazarlarında bu ticarət növü, onun növləri, istifadə olunan üsullar, üstünlüklər və çatışmazlıqlar, istifadə olunan proqram təminatı haqqında danışılır.

Alqoritmik ticarət nədir (alqoritmik ticarət)

“Alqoritmik ticarət” və ya “alqoritmik ticarət” termininin iki mənası var. Birinci halda, bu söz bazarda böyük bir sifarişin icrası üsulu deməkdir, ona görə müəyyən qaydalara uyğun olaraq tədricən açılır və avtomatik olaraq öz qiyməti və həcmi olan bir neçə alt sifarişə bölünür. Hər bir sifariş icra üçün bazara göndərilir. Texnologiyanın məqsədi treyderlərin ən az nəzərə çarpan şəkildə edilməsi lazım olan böyük ticarəti asanlaşdırmaqdır. Məsələn, 200.000 səhm almalısınız və hər mövqeyə eyni anda 4 səhm daxildir.
Bu sözün ikinci mənası treyderin iştirakı olmadan verilmiş alqoritmə uyğun sifarişlər açan sistemdir. Alqoritmlər avtomatik bazar təhlilindən birbaşa mənfəət əldə etmək üçün qurulur. Bu sistemlərə ”
ticarət robotu ” da deyilir. Alqoritmik ticarət və alqoritmik ticarət birjalarda, o cümlədən kriptovalyuta birjalarında və Forexdə istifadə olunur.

Alqoritmik ticarətin mahiyyəti nədir?

Algo ticarəti, inkişaf tarixinə əsaslanaraq müəyyən bir aktiv haqqında məlumatların toplanması, əməliyyatlar üçün alqoritmlərin və uyğun ticarət robotlarının seçilməsini əhatə edir. Qiyməti müəyyən etmək üçün ehtimal nəzəriyyəsi tətbiq edilir, bazar çatışmazlıqları və gələcəkdə onların təkrarlanma ehtimalı müəyyən edilir. Üç növ seçim var. Manuel yanaşma ilə mütəxəssis riyazi düsturları və fiziki modelləri tətbiq edir. Genetik yanaşma kompüter sistemləri və süni intellekt tərəfindən qaydaların işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur. Avtomatik qaydalar massivlərini emal edən və onları sınaqdan keçirən xüsusi kompüter proqramı tərəfindən hazırlanır.

Alqoritmik ticarətin hansı növləri mövcuddur?

Alqoritmik ticarət bir neçə əsas sahədə həyata keçirilir:

1. Texniki Analiz . Bazar səmərəsizliyindən istifadə və klassik riyazi və fiziki analiz vasitəsilə cari tendensiyaların müəyyən edilməsi.
2. Marketinq . Bu üsul bazarın likvidliyini qoruyur. Market-meykerlər birja tərəfindən tələbi təmin etməklə, o cümlədən mənfəətlə mükafatlandırılırlar. Strategiya mühasibat uçotuna və bazarlardan sürətli məlumat axınına əsaslanır.
3. Ön qaçış . Sifarişlərin həcminin alət üzrə təhlili və onlardan ən böyüyünün seçilməsi. Bu strategiya böyük bir sifarişin böyük qiymətə sahib olacağına və çoxlu əks sifarişləri cəlb edəcəyinə əsaslanır. Alqoritmlər lent və sifariş kitabının məlumatlarını təhlil edir və böyük əməliyyatlar zamanı hərəkətləri digər iştirakçılara nisbətən daha sürətli düzəltməyə çalışır.
4. Cütlük və Səbət ticarəti . İki və ya daha çox alət yüksək korrelyasiya ilə əlaqələndirilir, lakin birdən-birə deyil. Alətlərdən birinin verilmiş kursdan kənara çıxması onun öz qrupuna qayıtma ehtimalının daha çox olması deməkdir. Korrelyasiyanın müəyyən edilməsi gəlirli ticarət etməyə kömək edir.
5. Arbitraj . Metod oxşar qiymət dinamikası olan aktivlərin müqayisəsinə əsaslanır. Bu oxşarlıq bəzən müxtəlif amillərə görə pozulur. Arbitrajın mahiyyəti daha bahalı aktivin satılması və daha ucuzunun alınmasıdır. Nəticədə, aktivlər qiymətdə bərabərləşəcək və daha ucuz olan aktiv qiymət artacaq. Alqoritmik ticarət sistemləri bazarda qiymət dəyişikliklərini aşkar edir və sərfəli arbitraj sövdələşmələri edir.

   

6. Dəyişkənlik ticarəti . Müxtəlif variantların alınmasından ibarət mürəkkəb ticarət növü. Treyder səhmin volatilliyinin satış zamanı artacağını, alış zamanı isə azalacağını gözləyir. Bu ticarət növü əhəmiyyətli avadanlıq tutumu və ixtisaslı mütəxəssislər tələb edir.

Alqoritmik ticarətdə iş strategiyaları, robot ticarəti haqqında bütün həqiqət: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Alqoritmik ticarət bir fenomen olaraq nə vaxt və necə meydana çıxdı

Alqoritmik ticarət 1970-ci illərin əvvəllərində kompüter ticarətindən istifadə edən ilk birja olan NASDAQ-ın yaradılması ilə işlənib hazırlanmışdır. O günlərdə alqoritmik ticarət yalnız böyük investorlar üçün əlçatan idi, adi insanların belə texnologiyaya çıxışı yox idi. O zaman kompüterlər mükəmməl deyildi və 1987-ci ildə Amerika bazarının dağılmasına səbəb olan hardware xətası baş verdi. 1998-ci ildə SEC – ABŞ Qiymətli Kağızlar Komissiyası elektron ticarət platformalarından istifadəyə rəsmi icazə verdi. Bu il alqoritmik ticarətin müasir formada meydana çıxdığı tarix hesab edilməlidir. [başlıq id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” width=”663″]
Ticarətin avtomatlaşdırılmasının səbəbləri[/caption] 2000-ci illərin əvvəllərində kompüterlərdən istifadə etməklə əməliyyatlar bir neçə saniyə ərzində həyata keçirilirdi. Amma bazarda robotların payı 90%-dən az idi. 2009-cu ilə qədər birjalarda sifarişlər millisaniyələrdə tamamlandı və
ticarət robotları əməliyyatların 60%-ni həyata keçirdi. 2012-ci ildən sonra vəziyyət dəyişdi. Bazarın gözlənilməzliyi o vaxt mövcud olan proqram təminatında uğursuzluqlara səbəb oldu. Avtomatik olaraq həyata keçirilən əməliyyatların faizi ümumi məbləğin 50%-nə endirildi. Səhvlərə yol verməmək üçün süni intellektin hazırlanmasına və tətbiqinə başlanılıb.

Alqoritmik ticarət alqoritmik ticarətdən nə ilə fərqlənir?

Anlayışların görünən oxşarlığına baxmayaraq, “alqoritmik ticarət” və “alqoritmik ticarət” anlayışlarını fərqləndirmək lazımdır. Birinci halda, böyük bir sifarişin hissələrə bölünməsi və sonra müəyyən qaydalara uyğun təqdim edilməsi ilə icra üsulu nəzərdə tutulur, ikinci halda isə müəyyən bir qaydada treyder olmadan sifarişlər yaradan avtomatlaşdırılmış sistemdən danışırlar. alqoritm. Alqoritmik ticarətdə alqoritmlər treyder tərəfindən iri əməliyyatların icrasını asanlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Alqoritmik ticarətdə onlar bazarı təhlil etmək və gəlirləri artırmaq üçün mövqelər açmaq üçün istifadə olunur.

Alqoritmik ticarət üçün hansı proqram uyğun gəlir?

Alqoritmik ticarət kompüter texnologiyasından istifadəni nəzərdə tutduğundan, düzgün proqram təminatı seçmək lazımdır. Ticarət robotu avtomatlaşdırılmış ticarət təcrübəsi üçün əsas vasitədir. Siz onu proqramlaşdırma dillərindən istifadə edərək özünüz inkişaf etdirə
, ya da yaratmaq üçün platformadan istifadə edə bilərsiniz.

Alqoritmik ticarət etməzdən əvvəl nəyi xatırlamaq lazımdır?

Birincisi, qeyd etmək lazımdır ki, alqo treyder proqramlaşdırmağı bacarmalıdır, çünki əksər platformaları bu bacarığı mənimsəməklə mənimsəmək olar. Alqoritmik ticarət üçün istifadə olunan proqramlaşdırma dili bütün platformalar və inkişaf etdirilən alqoritmlərlə uyğun olmalıdır. Ən uyğun proqramlaşdırma dili C#-dır (C-sharp). TSLab, StockSharp, WealthLab kimi platformalarda istifadə olunur. Proqramlaşdırma dilini bilmədən, son 2 proqramı bir neçə ay mənimsəmək lazım gələcək.

TSLab alqoritmbotları idarə etmək üçün ən populyar proqramlardan biridir.

Ticarət robotları və sistemlərinin yaradılması, sınaqdan keçirilməsi və işə salınması üçün platforma
. Proqramlaşdırma dilini bilmədən robot hazırlamağa imkan verəcək kublar şəklində rahat vizual redaktor daxildir. İstədiyiniz ticarət alqoritmini kublardan yığa bilərsiniz. Proqram tərəfindən toplanmış ticarət alətlərinin tarixi skriptlərdəki səhvləri tapmağa və düzəltməyə imkan verəcək, texniki analiz alətləri isə unikal həll yolu yaratmağa kömək edəcək.

Quraşdırma

Platformanı quraşdırmaq üçün quraşdırıcını rəsmi veb saytından yükləməlisiniz. Yükləmə səhifəsində proqramın yalnız Windows-un 64-bit versiyalarında işlədiyi bildirilir. Yüklədikdən sonra quraşdırma faylını açın. Quraşdırmadan əvvəl o, sizdən .NET Framework və Visual C++ Redistributable Studio proqramının ən son versiyasını quraşdırmağı təklif edəcək.

Bu proqramların lazımi versiyaları mövcud deyilsə, onları quraşdırmalısınız. Onlarsız platforma işləməyəcək. Bu proqramların ən son versiyaları varsa, quraşdırıcının başlanğıc pəncərəsi açılacaq. “Növbəti” düyməsini klikləyək.
Biz lisenziya müqaviləsinin şərtləri ilə razılaşırıq və proqramın quraşdırılacağı yolu seçirik.

Sonra quraşdırma üçün icazə verməli və onun tamamlanmasını gözləməlisiniz.
Quraşdırma başa çatdıqdan sonra müvafiq pəncərə açılacaqdır. Quraşdırıldıqdan sonra proqramı işə sala bilərsiniz.

TSLab-da alqoritmik ticarət üzrə təlim

Təchizatçı quraşdırma

Ticarət robotunu qurmaq və sınaqdan keçirmək üçün kotirovkalar tarixçəniz olmalıdır. Kotirovkaların tarixini əldə etmək üçün məlumat provayderi qurmalısınız. “Məlumat” menyusunda “Təchizatçılar” maddəsini seçin.
Boş satıcılar sekmesi açılacaq. “Əlavə et” düyməsini basmalıyıq. Açılan informasiya qutusunda “Tarixi məlumat” seçin. Bu mərhələdə kotirovkalar üçün məlumat növünü seçməlisiniz. Bu halda, qiymət addımı 0,01 olan kotirovkaları olan mətn faylı seçilir. Tələb olunan faylı depodan yükləyin.

1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip faylını endirin. Yüklədikdən sonra faylı yükləmə qovluğunda tapın və arxivdən çıxarın. TSLab-a qayıdırıq və “Məlumatlar” menyusunda “Təchizatçılar” maddəsini seçirik.
Müvafiq pəncərə açılacaq. “Əlavə et” düyməsini sıxmalısınız.
Təchizatçı əlavə et pəncərəsi açılacaq. Bunun içərisində “Tarixi məlumat” maddəsini seçin və sonra “Sonrakı” düyməsini basın.
Növbəti pəncərədə provayderin adını və məlumat növünü göstərin. Adı TextData və məlumat növünü Mətn Fayllarına təyin edin. “Növbəti” düyməsini basırıq.
Təchizatçıya gedən yolu seçin. Defolt yol C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText-dir. Siz yol çubuğunda … üzərinə klikləməklə fərqli bir yol təyin edə bilərsiniz. Faylımızın yolunu təyin edirik, bundan sonra parametrləri təyin edirik: 1. Onluq yerlərin sayı 2. 2. Qiymət addımı 1-dən az olduqda avtomatik müəyyən edilir. 0.01 addımı olan və 1-i göstərən fayl. parametrlərə daxil olun, 0.1 addım seçəcək
“Növbəti” düyməsini basın. Provayderlər pəncərəsində TextData məlumat provayderi görünəcək.

Skript yaratmaq

TSLab platforması sizə ticarət alqoritmlərini hazırlamağa, ticarət robotlarını – agentləri sınamağa və yaratmağa imkan verir. Amma ticarət alqoritmi yaratmazdan əvvəl onun üçün skript yazmalısınız. Bunu etmək üçün menyudan “Laboratoriya” seçin. Açılan siyahıdan “Skriptlər” seçin.
Bir dialoq qutusu açılacaq, orada “Yeni yarat” düyməsini sıxırıq. İkinci pəncərədə skriptin adını daxil edin və “OK” düyməsini basın.
Redaktə etmək üçün yaradılmış skriptdə sol siçan düyməsini iki dəfə basın. Vizual skript redaktorunu görəcəyik.

Mavi düzbucaqlı blok “ticarət alətidir”. Boz düzbucaqlı “1-ci cild” – müəyyən bir müddət üçün opsion və ya fyuçers müqavilələri ilə əməliyyatların sayı. Blok “Bağlantı” barın bağlanış qiymətini əks etdirir. “Chart paneli” bloku müvafiq paneli yaradır.
Sağ klikləyin. Açılan menyudan “Xüsusiyyətlər” i seçin. Skript sekmesini seçin.
“İstifadə et tarixdən”. “Mənbələr” sekmesini və orada – aləti seçin. Bu sahəyə klikləyin. “Qiymətli kağızları seçin” pəncərəsi açılacaq, burada siz TextData məlumat provayderini seçməli və aləti – 1.rand.quote.step=0.01_1m mətn faylının sitatlarını göstərməlisiniz. Təsdiq etmək üçün “OK” düyməsini basın.

Aləti seçdikdən sonra, pəncərənin yuxarı hissəsində diaqramın şəkli və “Yüklənir” yazısı olan bir nişan görünəcək. Məlumatları emal etdikdən sonra bu tabda seçilmiş alətin adı görünəcək – 1.rand.quote.step=0.01_1m Məlumatları yüklədikdən

sonra “Saxla və icra et” üzərinə klikləyin.
Bu skript aləti diaqramda göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nəhayət, qrafik nişanı açılacaq. Ticarət alqoritmləri və ticarət agentləri oxşar şəkildə qurulur. Gördüyünüz kimi, TSLab-ın köməyi ilə alqoritmik ticarət demək olar ki, hər kəs üçün əlçatandır və əvvəlcədən təlim tələb etmir. TSLab-ın əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, istənilən istifadəçi platformanı öyrəndikdən 2-3 gün sonra ticarət robotlarını tərtib etməyə başlaya bilər. Bu, vizual redaktor tərəfindən asanlaşdırılır. Redaktorun köməyi ilə siz alqoritmik ticarətdə zəruri olan düşüncə tərzini öyrənəcəksiniz. TSLab C# dilini dəstəkləyir, bu platformada əlavə proqramlaşdırma TSLab API istifadə edərək davam etdirilə bilər. Bununla belə, alqoritmik ticarətə daha çox dalmaq daha mürəkkəb proqramlarla davam etmək daha yaxşıdır.

stocksharp

Stocksharp C# ilə yazılmış ticarət robotlarının kitabxanasıdır. Ticarət robotları Visual Studio proqramlaşdırma mühitində tərtib edilir. Buna görə də, bu resursdan istifadə edərək robot yazmazdan əvvəl ən azı altı ay proqramlaşdırma dilini öyrənməli olacaqsınız. Hər kəs tədqiqatı sona qədər başa çatdıra bilmir. Bununla belə, bu platformadan istifadə praktikada tam əsaslandırılmışdır.

WealthLab

WealthLab Fidelity-dən ticarət robotlarını və sistemlərini sınaqdan keçirmək və inkişaf etdirmək üçün başqa bir platformadır. Proqramın iki versiyası var: Fidelity hesabı olan ABŞ vətəndaşları üçün Pro və hər kəs üçün Developer. WealthLab sizə robotların hazırlanmasında texniki analiz alətlərindən istifadə etməyə, sövdələşməyə daxil olmaq və bağlamaq üçün siqnalları qəbul etməyə və onları terminala ötürməyə imkan verir. Treyder proqramlaşdırmağı bilmirsə, köməkçidən (sehrbazdan) istifadə edə bilər. Platforma C# və Pascal proqramlaşdırma dillərinə əsaslanır. Platforma seqmentlər, Yapon şamdanları, xətt qrafikləri və s. şəklində qrafiklər çəkir.
Proqramın əsas funksiyası tarixi məlumatlara əsaslanan strategiyaların optimallaşdırılması və sınaqdan keçirilməsidir. WealthLab-ı TSLab qədər tez deyil, cəmi 2 ay ərzində öyrənmək olar. Daxili proqramlaşdırma dili gəlirli ticarət strategiyaları yaratmaq üçün böyük imkanlar verir. Treyder platformanı Quik proqram paketi ilə əlaqələndirə bilər ki, bu da sifarişləri oflayn yerləşdirməyə imkan verəcək.

Alqoritmik ticarət üçün hansı strategiyalardan istifadə olunur?

Dəqiq nəticələr əldə etmək üçün alqoritmlərdən istifadə edərək ticarət etmək üçün müəyyən bir vəziyyət üçün hazırlanmış bir strategiyaya sadiq qalmalısınız.

1. Spekulyativ Strategiya . Sonrakı mənfəət üçün əməliyyata girmək üçün ən əlverişli qiymətə nail olmaq məqsədi daşıyır. Əsasən özəl treyderlər tərəfindən istifadə olunur.
2. data mining . Yeni alqoritmlər üçün yeni nümunələrin tapılması. Məlumatların çoxu sınaqdan əvvəl bu strategiya üzrə toplanır. Məlumat əl parametrləri ilə axtarılır.
3. TWAP zamanla ölçülmüş orta qiymətdir. Sifarişlərin bərabər vaxt intervalında ən yaxşı təklif və təklif qiymətləri ilə açılması.
4. VWAP – həcmlə ölçülmüş orta qiymət. Müəyyən müddətə eyni həcmdə və orta qiymətdən yüksək olmayan qiymətlərlə bərabər hissələrdə mövqe açmaq.
5. İcra strategiyası . Böyük həcmdə orta çəkili qiymətə aktiv əldə etmək üçün istifadə edilən strategiya. Əsasən brokerlər və hedcinq fondları tərəfindən istifadə olunur.

Alqoritmik ticarət edərkən itkilərin qarşısını necə almaq olar, risklərin idarə edilməsi

Alqoritmik treyderin yalnız ticarət robotu yaratması lazım olduğuna inanmaq böyük səhvdir. Bütün risklərin qarşısı alınmalı və aradan qaldırılmalıdır. Elektrik enerjisində, internetdə fasilələr və hesablamalarda və proqramlaşdırmada səhvlər ciddi itkilərə səbəb ola bilər və sizi gəlirdən tamamilə məhrum edə bilər. [başlıq id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
Alqoritmik ticarət strategiyası necə yaradılır[/caption] Alqoritmik ticarətin aparıldığı infrastruktur serveri qəfil sıradan çıxa bilər və ya əməliyyat sistemi onda yenidən işə düşə bilər. Server ilə bağlı problemləri aradan qaldırmaq üçün bir server icarəyə götürə və ya öz serverinizi qaldıra bilərsiniz. Bu mövcud deyilsə, yaxşı bağlantısı olan sabit bir provayderdən server götürməlisiniz. Sistemin minimum güc marjası 40-50% olmalıdır. Bağlantı problemləri həmişə gözlənilmədən baş verir. Siz əlaqəni elə konfiqurasiya edə bilərsiniz ki, əlaqə kəsildikdən sonra mübadilə mövqelərini bağlasın. Məlumat paketinin pozulması WatchDog izləmə alqoritmləri vasitəsilə izlənilir. Ticarətdə istifadə edilən ticarət strategiyaları qeyri-kamildir və onların birləşməsi tamamilə fərqli nəticələrə səbəb ola bilər. Tətbiqlərdə API xətaları ola bilər. Lotların qiyməti, həcmi, dəyəri səhv göstərilə bilər. Həmçinin, ticarət həftə sonları və ya bayram günlərində keçirilə bilər, ticarət strategiyası və ya hesab limitləri pozulur.

Bu səhvləri aradan qaldırmaq üçün səhv parametrləri aradan qaldırmaq üçün ticarət strategiyalarının sifarişlərini və limitlərini izləmək və təhlil etmək lazımdır.

Fövqəladə vəziyyət yarandıqda bu barədə SMS, elektron poçt, messencerlər və digər rabitə kanalları vasitəsilə dərhal bütün maraqlı şəxslərə məlumat vermək lazımdır. Gələcəkdə təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün hər bir uğursuzluğu qeydlərə qeyd etmək vacibdir. Alqoritmik ticarətlə passiv gəliri necə yaratmaq olar: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo ticarəti: üstünlüklər və mənfi cəhətlər

Ticarət robotları onların işinə təsir edə biləcək “insan” amillərinə tabe deyil: yorğunluq, emosional pozğunluqlar və s. Bu alqoritmik ticarətin əsas üstünlüyüdür. Alqoritmlər dəqiq müəyyən edilmiş proqramı izləyir və heç vaxt ondan kənara çıxmır. Algo ticarətinin bir sıra mənfi cəhətləri var. Bunlara, xüsusən də bu ticarət növü haqqında məlumatların ictimai sahədə əlçatmazlığı daxildir. Alqoritmik treyder proqramlaşdırmada bacarıqlı olmalıdır, bu, əksər maliyyə mütəxəssisləri üçün olduqca çətindir. Bazar dəyişərsə, alqoritmi tamamilə dəyişməli olacaqsınız. Ticarət robotu yazarkən, bütün alqoritmi yanlış yola aparacaq bir səhvə yol verilə bilər və bu, vəsait itkisinə səbəb olacaqdır.
Alqoritmik ticarət təkcə ticarətdə deyil, həm də riyaziyyat və proqramlaşdırma sahəsində bilik tələb edən birja ticarətinin kifayət qədər mürəkkəb növüdür. İstənilən alqoritmi yarada bilməklə yanaşı, əlaqə problemlərinin, alqoritmlərdə və proqram kodunda səhvlərin qarşısını almaq lazımdır. Bu şəkildə ticarət etmək qərarına gəlməzdən əvvəl diqqətlə düşünməlisiniz. Buna baxmayaraq, onu mənimsəmiş və praktikada düzgün tətbiq edən treyder gəlirində əhəmiyyətli artım əldə edəcək və işini asanlaşdıracaqdır.