A Ciência do Algo Trading: Tipos, Robôs de Trabalho e Estratégias 2025

A economia moderna é impensável sem as bolsas e o mercado de ações. A negociação nesses sites é chamada
de negociação . Os comerciantes usam ativamente as possibilidades da tecnologia de computador para facilitar a condução de seus negócios. A negociação usando modelos matemáticos e tecnologia de computador é chamada de negociação algorítmica. Este artigo fala sobre este tipo de negociação nos mercados financeiros, suas variedades, os métodos utilizados, as vantagens e desvantagens, o software utilizado.

O que é negociação algorítmica (negociação algorítmica)

O termo “negociação algorítmica” ou “negociação algorítmica” tem dois significados. No primeiro caso, esta palavra significa um método de execução de uma grande ordem no mercado, segundo a qual ela é aberta gradualmente de acordo com certas regras e é automaticamente dividida em várias subordens, que possuem preço e volume próprios. Cada ordem é enviada ao mercado para execução. O objetivo da tecnologia é tornar mais fácil para os traders fazer grandes negócios que precisam ser feitos da maneira menos perceptível possível. Por exemplo, você precisa comprar 200.000 ações e cada posição inclui 4 ações por vez.
O segundo significado desta palavra é um sistema que abre ordens de acordo com um determinado algoritmo sem a participação de um trader. Os algoritmos são definidos para lucrar diretamente com a análise automática de mercado. Esses sistemas também são chamados de ”
robô de negociação “. A negociação algorítmica e a negociação algorítmica são usadas em trocas, incluindo trocas de criptomoedas e Forex.

Qual é a essência da negociação algorítmica?

A negociação de algo envolve a coleta de dados sobre um ativo específico com base no histórico de seu desenvolvimento, selecionando algoritmos para transações e robôs de negociação adequados. Para determinar o preço, a teoria da probabilidade é aplicada, as deficiências do mercado e a probabilidade de sua recorrência no futuro são determinadas. Existem três tipos de seleção. Com uma abordagem manual, o especialista aplica fórmulas matemáticas e modelos físicos. A abordagem genética envolve o desenvolvimento de regras por sistemas computacionais e inteligência artificial. Automatic é produzido por um programa de computador especial que processa matrizes de regras e as testa.

Que tipos de negociação algorítmica existem?

A negociação algorítmica é implementada em várias áreas principais:

1. Análise Técnica . Usando a ineficiência do mercado e identificando as tendências atuais por meio de análises matemáticas e físicas clássicas.
2. Criação de mercado . Este método mantém a liquidez do mercado. Os formadores de mercado são recompensados ​​pela troca ao satisfazer a demanda, inclusive contra o lucro. A estratégia é baseada na contabilidade e no rápido fluxo de informações dos mercados.
3. Corrida dianteira . Análise do volume de pedidos por instrumento e seleção do maior deles. Esta estratégia baseia-se no fato de que um grande pedido terá um preço alto e atrairá muitos contra-ordens. Os algoritmos analisam os dados da fita e do livro de pedidos e tentam corrigir movimentos durante grandes transações mais rapidamente do que outros participantes.
4. Negociação de pares e cesta . Dois ou mais instrumentos estão correlacionados com uma correlação alta, mas não de um para um. O desvio de um dos instrumentos do curso dado significa que é mais provável que ele retorne ao seu grupo. Determinar a correlação ajuda a fazer uma negociação lucrativa.
5. Arbitragem . O método baseia-se na comparação de ativos com dinâmicas de preços semelhantes. Essa semelhança às vezes é violada devido a vários fatores. A essência da arbitragem é a venda de um ativo mais caro e a compra de um mais barato. Como resultado, os ativos se igualarão em preço e o ativo mais barato aumentará de preço. Os sistemas de negociação algorítmicos detectam mudanças de preços no mercado e fazem transações de arbitragem lucrativas.

   

6. Negociação de volatilidade . Um tipo complexo de negociação, que consiste na compra de várias opções. O trader espera que a volatilidade da ação aumente ao vender e diminua ao comprar. Este tipo de comércio exige uma capacidade significativa de equipamentos e especialistas qualificados.

Estratégias de trabalho em negociação algorítmica, toda a verdade sobre negociação de robôs: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Quando e como surgiu a negociação algorítmica, como um fenômeno

A negociação algorítmica foi desenvolvida no início da década de 1970 com a criação da NASDAQ, a primeira bolsa a usar negociação por computador. Naquela época, a negociação algorítmica estava disponível apenas para grandes investidores, as pessoas comuns não tinham acesso a essa tecnologia. Os computadores não eram perfeitos na época, e em 1987 houve um erro de hardware que levou ao colapso do mercado americano. Em 1998, a SEC – a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA permitiu oficialmente o uso de plataformas de negociação eletrônica. Este ano deve ser considerado a data do aparecimento da negociação algorítmica em sua forma moderna.

No início dos anos 2000, as transações usando computadores eram realizadas em poucos segundos. Mas a participação dos robôs no mercado era inferior a 90%. Em 2009, os pedidos nas bolsas eram concluídos em milissegundos e
os robôs de negociação realizavam 60% das transações. Depois de 2012, a situação mudou. A imprevisibilidade do mercado levou a falhas no software então existente. A porcentagem de negócios executados automaticamente foi reduzida para 50% do total. Para evitar erros, o desenvolvimento e a implementação da inteligência artificial já começaram.

Como a negociação algorítmica é diferente da negociação algorítmica?

Apesar da aparente semelhança dos conceitos, deve-se distinguir entre os conceitos de “negociação algorítmica” e “negociação algorítmica”. No primeiro caso, está implícito o método de executar uma grande ordem dividindo-a em partes e depois submetê-la de acordo com certas regras e, no segundo caso, fala-se de um sistema automatizado que cria ordens sem trader de acordo com um determinado algoritmo. Algoritmos na negociação algorítmica são usados ​​para simplificar a execução de grandes transações por um trader. Na negociação algorítmica, eles são usados ​​para analisar o mercado e abrir posições para aumentar a receita.

Qual software é adequado para negociação algorítmica?

Como a negociação algorítmica envolve o uso de tecnologia de computador, você precisa escolher o software certo. Um robô de negociação é a principal ferramenta para praticar a negociação automatizada. Você pode desenvolvê-lo usando
linguagens de programação ou usar a plataforma para criá-lo.

O que deve ser lembrado antes de fazer negociação algorítmica?

Em primeiro lugar, vale ressaltar que um comerciante de algo precisa ser capaz de programar, pois a maioria das plataformas pode ser dominada dominando essa habilidade. A linguagem de programação usada para negociação algorítmica deve ser compatível com todas as plataformas e algoritmos que estão sendo desenvolvidos. A linguagem de programação mais adequada é C# (C-sharp). É usado em plataformas como TSLab, StockSharp, WealthLab. Sem conhecer a linguagem de programação, os últimos 2 programas terão que ser dominados por vários meses.

O TSLab é um dos programas mais populares para executar algoritmos bots.

Uma plataforma para criar, testar e lançar
robôs e sistemas de negociação. Inclui um conveniente editor visual em forma de cubos, que permitirá desenvolver um robô sem conhecer uma linguagem de programação. Você pode montar o algoritmo de negociação desejado a partir dos cubos. O histórico de instrumentos de negociação coletados pelo programa permitirá que você encontre e corrija erros nos scripts, enquanto as ferramentas de análise técnica o ajudarão a criar uma solução única.

Instalação

Para instalar a plataforma, você precisa baixar o instalador do site oficial. A página de download informa que o programa funciona apenas em versões de 64 bits do Windows. Após o download, abra o arquivo de instalação. Antes de instalar, ele solicitará que você instale a versão mais recente do .NET Framework e do Visual C++ Redistributable Studio.

Se as versões necessárias desses programas não estiverem disponíveis, você deve instalá-los. A plataforma não funcionará sem eles. Se as versões mais recentes desses programas estiverem disponíveis, a janela inicial do instalador será aberta. Vamos clicar em “Avançar”.
Concordamos com os termos do contrato de licença e escolhemos o caminho onde o programa será instalado.

Então você deve dar permissão para a instalação e esperar que ela seja concluída.
Quando a instalação estiver concluída, uma janela correspondente será aberta. Você pode executar o programa após a instalação.

Treinamento em negociação algorítmica no TSLab

Configuração do fornecedor

Para configurar e testar um robô de negociação, você precisa ter um histórico de cotações. Para obter o histórico de cotações, você precisa configurar um provedor de dados. No menu “Dados”, selecione o item “Fornecedores”.
Uma guia de fornecedores vazia será aberta. Precisamos clicar no botão “Adicionar”. Na caixa de diálogo que se abre, selecione “Dados históricos”. Nesta fase, você precisa selecionar o tipo de dados para cotações. Nesse caso, é selecionado um arquivo de texto com cotações com um passo de preço de 0,01. Baixe o arquivo necessário do repositório.

Baixe o arquivo 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Uma vez baixado, encontre o arquivo na pasta de download e extraia-o do arquivo. Voltamos ao TSLab e selecionamos o item “Fornecedores” no menu “Dados”.
A janela correspondente será aberta. Você precisa clicar no botão “Adicionar”.
A janela Adicionar Fornecedor será aberta. Nele, selecione o item “Dados históricos” e clique em “Avançar”.
Na próxima janela, especifique o nome e o tipo de dados do provedor. Defina o nome como TextData e o tipo de dados como Arquivos de texto. Nós pressionamos “Next”.
Escolha o caminho para o fornecedor. O caminho padrão é C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Você pode especificar um caminho diferente clicando em … na barra de caminho. Definimos o caminho do nosso arquivo, após o qual definimos os parâmetros: 1. O número de casas decimais é 2. 2. O passo de preço é determinado automaticamente se for menor que 1. Um arquivo com um passo de 0,01 e especificando 1 entrar nas configurações irá selecionar um passo de 0,1
Pressione o botão “Next”. Na janela Provedores, o provedor de dados TextData ficará visível.

Criando um roteiro

A plataforma TSLab permite desenvolver algoritmos de negociação, testar e criar robôs de negociação – agentes. Mas antes de criar um algoritmo de negociação, você precisa escrever um script para ele. Para fazer isso, selecione “Lab” no menu. Selecione “Scripts” na lista suspensa.
Uma caixa de diálogo será aberta, na qual clicamos em “Criar novo”. Na segunda janela, digite o nome do script e clique em “OK”.
Clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse no script criado para edição. Veremos um editor de script visual.

O bloco retangular azul é o “instrumento negociado”. Retângulo cinza “Volume 1” – o número de operações com opções ou contratos futuros por um determinado período de tempo. O bloco “Fechamento” reflete o preço de fechamento da barra. O bloco “Painel de gráfico” cria o painel correspondente.
Clique com o botão direito. Selecione “Propriedades” no menu suspenso. Selecione a guia Script.
Desabilite “Usar data de”. Selecione a guia “Fontes” e nela – a ferramenta. Clique neste campo. A janela “Selecionar títulos” será aberta, na qual você precisará selecionar o provedor de dados TextData e especificar o instrumento – cotações do arquivo de texto 1.rand.quote.step=0.01_1m. Clique em “OK” para confirmar.

Após selecionar a ferramenta, uma aba com uma imagem do gráfico e a inscrição “Carregando” aparecerá na parte superior da janela. Após o processamento dos dados, o nome do instrumento selecionado aparecerá nesta aba – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Clique em “Salvar e executar” após carregar os dados.
Este script foi projetado para exibir o instrumento no gráfico. Finalmente, uma guia de gráfico será aberta. Algoritmos de negociação e agentes de negociação são configurados de maneira semelhante. Como você pode ver, a negociação algorítmica com a ajuda do TSLab está disponível para quase todos e não requer treinamento prévio. A principal vantagem do TSLab é que qualquer usuário pode começar a compilar robôs de negociação após 2-3 dias de estudo da plataforma. Isso é facilitado pelo editor visual. Com a ajuda do editor, você aprenderá o pensamento necessário na negociação algorítmica. TSLab suporta a linguagem C#, programação adicional nesta plataforma pode ser continuada usando a API TSLab. No entanto, uma maior imersão na negociação algorítmica é melhor continuar com programas mais complexos.

afiado

Stocksharp é uma biblioteca de robôs de negociação escritos em C#. Os robôs de negociação são compilados no ambiente de programação do Visual Studio. Portanto, antes de escrever um robô usando esse recurso, você precisará passar pelo menos seis meses aprendendo uma linguagem de programação. Nem todos são capazes de completar o estudo até o fim. No entanto, a utilização desta plataforma é plenamente justificada na prática.

WealthLab

WealthLab é outra plataforma para testar e desenvolver robôs e sistemas de negociação da Fidelity. Existem duas versões do programa: Pro para cidadãos dos EUA com uma conta Fidelity e Developer para todos os outros. O WealthLab permite usar ferramentas de análise técnica no desenvolvimento de robôs, receber sinais para entrar e fechar um negócio e transferi-los para o terminal. Se um trader não souber programar, ele pode usar um assistente (assistente). A plataforma é baseada nas linguagens de programação C# e Pascal. A plataforma desenha gráficos na forma de segmentos, castiçais japoneses, gráficos de linhas, etc.
A principal função do programa é a otimização e teste de estratégias baseadas em dados históricos. O WealthLab pode ser aprendido não tão rápido quanto o TSLab, mas em apenas 2 meses. A linguagem de programação integrada oferece grandes oportunidades na criação de estratégias de negociação lucrativas. Um trader pode vincular a plataforma ao pacote de software Quik, que permitirá fazer pedidos offline.

Quais estratégias são usadas para negociação algorítmica?

Para negociar usando algoritmos para trazer resultados tangíveis, você precisa seguir uma estratégia projetada para uma situação específica.

1. Estratégia especulativa . Destina-se a alcançar o preço mais favorável para entrar em uma transação para lucro posterior. Usado principalmente por comerciantes privados.
2. mineração de dados . Encontrar novos padrões para novos algoritmos. A maioria dos dados é coletada nesta estratégia antes do teste. As informações são pesquisadas por configurações manuais.
3. TWAP é o preço médio ponderado pelo tempo. Abertura de ordens em intervalos de tempo iguais aos melhores preços de compra e venda.
4. VWAP – preço médio ponderado por volume. Abertura de posição em partes iguais com o mesmo volume por um determinado tempo e preços não superiores ao valor médio.
5. Estratégia de execução . Uma estratégia utilizada para adquirir um ativo a um preço médio ponderado em grande volume. Usado principalmente por corretores e fundos de hedge.

Como evitar perdas ao fazer negociação algorítmica, gerenciamento de risco

É um grande erro acreditar que um trader algorítmico só precisa criar um robô de negociação. Todos os riscos devem ser prevenidos e eliminados. Interrupções na eletricidade, conexão com a Internet e erros nos cálculos e na programação podem levar a perdas significativas e privá-lo completamente de renda.

Um servidor de infraestrutura onde a negociação algorítmica é realizada pode falhar repentinamente ou o sistema operacional pode reiniciar nele. Para eliminar problemas com o servidor, você pode alugar um servidor ou criar o seu próprio. Se isso não estiver disponível, você precisa pegar um servidor de um provedor estável com uma boa conexão. O sistema deve ter uma margem de energia mínima de 40-50%. Problemas de conexão sempre acontecem inesperadamente. Você pode configurar a conexão para que a troca feche as posições após a perda da conexão. A corrupção do pacote de dados é rastreada por meio de algoritmos de rastreamento do WatchDog. As estratégias de negociação usadas na negociação são imperfeitas e sua combinação pode levar a consequências completamente diferentes. Em aplicativos, erros de API podem ser cometidos.O preço, volume, valor dos lotes podem ser exibidos incorretamente. Além disso, as negociações podem ser realizadas nos fins de semana ou feriados, a estratégia de negociação ou os limites da conta são violados.

Para eliminar esses erros, é necessário monitorar e analisar ordens e limites de estratégias de negociação para eliminar parâmetros errôneos.

Em caso de situação de emergência, é necessário informar imediatamente todos os interessados ​​através de SMS, e-mail, mensageiros instantâneos e outros canais de comunicação. É imperativo registrar cada falha nos logs para evitar sua repetição no futuro. Como criar renda passiva com negociação algorítmica: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo trading: vantagens e desvantagens

Os robôs de negociação não estão sujeitos a fatores “humanos” que possam afetar seu trabalho: fadiga, colapsos emocionais e outros. Esta é a principal vantagem da negociação algorítmica. Os algoritmos seguem um programa bem definido e nunca se desviam dele. A negociação de algo tem várias desvantagens. Estas incluem, nomeadamente, a inacessibilidade de informação sobre este tipo de comércio no domínio público. Um trader algorítmico deve ser proficiente em programação, o que é bastante difícil para a maioria dos profissionais financeiros. Se o mercado mudar, você terá que mudar completamente o algoritmo. Ao escrever um robô de negociação, pode ser cometido um erro que levará todo o algoritmo para o caminho errado, e isso levará a uma perda de fundos.
A negociação algorítmica é um tipo bastante complicado de negociação em bolsa que requer conhecimento não apenas em negociação, mas também em matemática e programação. É necessário não apenas poder criar o algoritmo desejado, mas também evitar problemas de conexão, erros nos algoritmos e no código do programa. Você precisa pensar com cuidado antes de decidir negociar dessa maneira. No entanto, dominando-o e aplicando-o corretamente na prática, o trader receberá um aumento significativo de receita e facilitará seu trabalho.