Shkenca e Tregtisë Algo: Llojet, Robotët e Punës dhe Strategjitë 2024

Ekonomia moderne është e paimagjinueshme pa bursa dhe bursa. Tregtimi në këto vende quhet
tregtim . Tregtarët përdorin në mënyrë aktive mundësitë e teknologjisë kompjuterike për të lehtësuar zhvillimin e biznesit të tyre. Tregtimi duke përdorur modele matematikore dhe teknologji kompjuterike quhet tregtimi algoritmik. Ky artikull flet për këtë lloj tregtimi në tregjet financiare, varietetet e tij, metodat e përdorura, avantazhet dhe disavantazhet, softuerin e përdorur.

Çfarë është tregtimi algoritmik (tregtimi algoritmik)

Termi “tregtim algoritmik” ose “tregti algoritmike” ka dy kuptime. Në rastin e parë, kjo fjalë nënkupton një metodë të ekzekutimit të një porosie të madhe në treg, sipas së cilës ajo hapet gradualisht sipas rregullave të caktuara dhe ndahet automatikisht në disa nënrenditje, të cilat kanë çmimin dhe vëllimin e tyre. Çdo urdhër dërgohet në treg për ekzekutim. Qëllimi i teknologjisë është të lehtësojë tregtarët të bëjnë tregti të mëdha që duhet të bëhen në mënyrën më pak të dukshme të mundshme. Për shembull, ju duhet të blini 200,000 aksione dhe çdo pozicion përfshin 4 aksione në të njëjtën kohë.
Kuptimi i dytë i kësaj fjale është një sistem që hap porosi sipas një algoritmi të caktuar pa pjesëmarrjen e një tregtari. Algoritmet vendosen në mënyrë që të përfitojnë drejtpërdrejt nga analiza automatike e tregut. Këto sisteme quhen gjithashtu ”
robot tregtar “. Tregtimi algoritmik dhe tregtimi algoritmik përdoren në shkëmbime, duke përfshirë shkëmbimet e kriptomonedhave dhe Forex.

Cili është thelbi i tregtimit algoritmik?

Tregtimi Algo përfshin mbledhjen e të dhënave për një aktiv specifik bazuar në historinë e zhvillimit të tij, zgjedhjen e algoritmeve për transaksionet dhe robotët e përshtatshëm tregtarë. Për të përcaktuar çmimin zbatohet teoria e probabilitetit, përcaktohen mangësitë e tregut dhe mundësia e përsëritjes së tyre në të ardhmen. Ekzistojnë tre lloje të përzgjedhjes. Me një qasje manuale, specialisti aplikon formula matematikore dhe modele fizike. Qasja gjenetike përfshin zhvillimin e rregullave nga sistemet kompjuterike dhe inteligjenca artificiale. Automatic prodhohet nga një program i veçantë kompjuterik që përpunon grupe rregullash dhe i teston ato.

Cilat lloje të tregtimit algoritmik ekzistojnë?

Tregtimi algoritmik zbatohet në disa fusha kryesore:

1. Analiza Teknike . Përdorimi i joefikasitetit të tregut dhe identifikimi i tendencave aktuale përmes analizave klasike matematikore dhe fizike.
2. Krijimi i tregut . Kjo metodë ruan likuiditetin e tregut. Krijuesit e tregut shpërblehen nga shkëmbimi duke kënaqur kërkesën, duke përfshirë edhe fitimin. Strategjia bazohet në kontabilitet dhe në rrjedhën e shpejtë të informacionit nga tregjet.
3. Vrapim përpara . Analiza e vëllimit të porosive sipas instrumentit dhe përzgjedhja e më të mëdhenjve prej tyre. Kjo strategji bazohet në faktin se një porosi e madhe do të ketë një çmim të madh dhe do të tërheqë shumë porosi kundër porosive. Algoritmet analizojnë shiritin dhe porosisin të dhënat e librit dhe përpiqen të rregullojnë lëvizjet gjatë transaksioneve të mëdha më shpejt se pjesëmarrësit e tjerë.
4. Tregtimi i çifteve dhe i shportës . Dy ose më shumë instrumente lidhen me një korrelacion të lartë, por jo një-për-një. Devijimi i njërit prej instrumenteve nga kursi i dhënë do të thotë se ka më shumë gjasa të kthehet në grupin e tij. Përcaktimi i korrelacionit ndihmon për të bërë një tregti fitimprurëse.
5. Arbitrazhi . Metoda bazohet në krahasimin e aktiveve me dinamikë të ngjashme çmimesh. Kjo ngjashmëri ndonjëherë shkelet për shkak të faktorëve të ndryshëm. Thelbi i arbitrazhit është shitja e një aseti më të shtrenjtë dhe blerja e një më të lirë. Si rezultat, aktivet do të barazohen në çmim, dhe aktivi më i lirë do të rritet në çmim. Sistemet algoritmike të tregtimit zbulojnë ndryshimet e çmimeve në treg dhe bëjnë marrëveshje fitimprurëse arbitrazhi.

   

6. Tregtimi i paqëndrueshmërisë . Një lloj kompleks tregtimi, i cili konsiston në blerjen e opsioneve të ndryshme. Tregtari pret që paqëndrueshmëria e aksioneve të rritet kur shet dhe të ulet kur blen. Ky lloj tregtie kërkon kapacitet të konsiderueshëm pajisjesh dhe specialistë të kualifikuar.

Strategjitë e punës në tregtimin algoritmik, e gjithë e vërteta për tregtimin e robotëve: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kur dhe si u shfaq tregtimi algoritmik, si fenomen

Tregtimi algoritmik u zhvillua në fillim të viteve 1970 me krijimin e NASDAQ, shkëmbimi i parë që përdor tregtimin kompjuterik. Në ato ditë, tregtimi algoritmik ishte i disponueshëm vetëm për investitorët e mëdhenj, njerëzit e zakonshëm nuk kishin akses në një teknologji të tillë. Kompjuterët nuk ishin perfekt atëherë, dhe në vitin 1987 pati një gabim harduerik që çoi në kolapsin e tregut amerikan. Në vitin 1998, SEC – Komisioni i Letrave me Vlerë të SHBA-së lejoi zyrtarisht përdorimin e platformave elektronike të tregtimit. Këtë vit duhet të konsiderohet data e shfaqjes së tregtimit algoritmik në formën e tij moderne.

Në fillim të viteve 2000, transaksionet duke përdorur kompjuterë kryheshin në pak sekonda. Por pjesa e robotëve në treg ishte më pak se 90%. Deri në vitin 2009, porositë në shkëmbime përfunduan në milisekonda, dhe
robotët tregtarë kryenin 60% të transaksioneve. Pas vitit 2012, situata ka ndryshuar. Paparashikueshmëria e tregut çoi në dështime në softuerin e atëhershëm ekzistues. Përqindja e transaksioneve të kryera automatikisht është ulur në 50% të totalit. Për të shmangur gabimet, ka filluar zhvillimi dhe zbatimi i inteligjencës artificiale.

Si është tregtimi algoritmik i ndryshëm nga tregtimi algoritmik?

Pavarësisht nga ngjashmëria e dukshme e koncepteve, duhet bërë dallimi midis koncepteve të “tregtimit algoritmik” dhe “tregtimit algoritmik”. Në rastin e parë nënkuptohet mënyra e ekzekutimit të një porosie të madhe duke e ndarë në pjesë dhe më pas duke e dorëzuar sipas rregullave të caktuara dhe në rastin e dytë flitet për një sistem të automatizuar që krijon porosi pa tregtar sipas një algoritmi. Algoritmet në tregtimin algoritmik përdoren për të thjeshtuar ekzekutimin e transaksioneve të mëdha nga një tregtar. Në tregtimin algoritmik, ato përdoren për të analizuar tregun dhe për të hapur pozicione për të rritur të ardhurat.

Cili softuer është i përshtatshëm për tregtimin algoritmik?

Meqenëse tregtimi algoritmik përfshin përdorimin e teknologjisë kompjuterike, ju duhet të zgjidhni softuerin e duhur. Një robot tregtar është mjeti kryesor për të praktikuar tregtimin e automatizuar. Mund ta zhvilloni vetë duke përdorur
gjuhë programimi ose përdorni platformën për ta krijuar atë.

Çfarë duhet mbajtur mend përpara se të bëni tregtimin algoritmik?

Së pari, vlen të përmendet se një tregtar algo duhet të jetë në gjendje të programojë, sepse shumica e platformave mund të zotërohen duke zotëruar këtë aftësi. Gjuha e programimit e përdorur për tregtimin algoritmik duhet të jetë në përputhje me të gjitha platformat dhe algoritmet që po zhvillohen. Gjuha më e përshtatshme e programimit është C# (C-sharp). Përdoret në platforma të tilla si TSLab, StockSharp, WealthLab. Pa ditur gjuhën e programimit, 2 programet e fundit do të duhet të zotërohen për disa muaj.

TSLab është një nga programet më të njohura për ekzekutimin e algorithmbots.

Një platformë për krijimin, testimin dhe lëshimin e
robotëve dhe sistemeve tregtare. Përfshin një redaktues vizual të përshtatshëm në formën e kubeve, i cili do t’ju lejojë të zhvilloni një robot pa ditur një gjuhë programimi. Ju mund të mblidhni algoritmin e dëshiruar të tregtimit nga kubet. Historia e instrumenteve të tregtimit të mbledhura nga programi do t’ju lejojë të gjeni dhe korrigjoni gabimet në skriptet, ndërsa mjetet e analizës teknike do t’ju ndihmojnë të krijoni një zgjidhje unike.

Instalimi

Për të instaluar platformën, duhet të shkarkoni instaluesin nga faqja zyrtare e internetit. Faqja e shkarkimit thotë se programi funksionon vetëm në versionet 64-bit të Windows. Pas shkarkimit, hapni skedarin e instalimit. Përpara instalimit, do t’ju kërkojë të instaloni versionin më të fundit të .NET Framework dhe Visual C++ Studio e rishpërndashme.

Nëse versionet e nevojshme të këtyre programeve nuk janë të disponueshme, duhet t’i instaloni ato. Platforma nuk do të funksionojë pa to. Nëse disponohen versionet më të fundit të këtyre programeve, do të hapet dritarja e fillimit të instaluesit. Le të klikojmë “Next”.
Ne pajtohemi me kushtet e marrëveshjes së licencës dhe zgjedhim rrugën ku do të instalohet programi.

Pastaj duhet të jepni lejen për instalimin dhe të prisni që ai të përfundojë.
Kur instalimi të përfundojë, do të hapet një dritare përkatëse. Ju mund ta ekzekutoni programin pas instalimit.

Trajnim në tregtimin algoritmik në TSLab

Konfigurimi i furnizuesit

Për të vendosur dhe testuar një robot tregtar, duhet të keni një histori kuotash. Për të marrë historikun e kuotave, duhet të konfiguroni një ofrues të dhënash. Në menynë “Të dhënat”, zgjidhni artikullin “Furnizuesit”.
Do të hapet një skedë boshe e shitësve. Duhet të klikojmë butonin “Shto”. Në kutinë e dialogut që hapet, zgjidhni “Të dhënat historike”. Në këtë fazë, ju duhet të zgjidhni llojin e të dhënave për kuotat. Në këtë rast, zgjidhet një skedar teksti me kuota me një hap çmimi prej 0,01. Shkarkoni skedarin e kërkuar nga depoja.

Shkarkoni skedarin 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Pasi të keni shkarkuar, gjeni skedarin në dosjen e shkarkimit dhe nxirrni atë nga arkivi. Ne kthehemi në TSLab dhe zgjedhim artikullin “Furnizuesit” në menynë “Të dhënat”.
Dritarja përkatëse do të hapet. Ju duhet të klikoni në butonin “Shto”.
Dritarja Shto Furnizuesin do të hapet. Në të, zgjidhni artikullin “Të dhënat historike” dhe më pas klikoni “Tjetër”.
Në dritaren tjetër, specifikoni emrin dhe llojin e të dhënave të ofruesit. Vendosni emrin në TextData dhe llojin e të dhënave në Text Files. Ne shtypim “Next”.
Zgjidhni rrugën për tek furnizuesi. Rruga e parazgjedhur është C:ProgramDataTSlabTSLab 2.1ProvidersText. Mund të specifikoni një shteg tjetër duke klikuar … në shiritin e rrugës. Ne vendosim shtegun e skedarit tonë, pas së cilës vendosim parametrat: 1. Numri i numrave dhjetorë është 2. 2. Hapi i çmimit përcaktohet automatikisht nëse është më pak se 1. Një skedar me hap 0.01 dhe që specifikon 1 Hyrja në cilësimet do të zgjedhë një hap prej 0.1
Shtypni te butoni “Next”. Në dritaren e Ofruesve, ofruesi i të dhënave TextData do të bëhet i dukshëm.

Krijimi i një skenari

Platforma TSLab ju lejon të zhvilloni algoritme tregtare, të testoni dhe krijoni robotë tregtarë – agjentë. Por përpara se të krijoni një algoritëm tregtar, duhet të shkruani një skenar për të. Për ta bërë këtë, zgjidhni “Lab” në meny. Zgjidhni “Skriptet” nga lista rënëse.
Do të hapet një kuti dialogu, në të cilën klikojmë “Krijo të re”. Në dritaren e dytë, shkruani emrin e skriptit dhe klikoni “OK”.
Klikoni dy herë butonin e majtë të miut në skriptin e krijuar për redaktim. Do të shohim një redaktues vizual të skenarit.

Blloku drejtkëndor blu është “instrumenti i tregtuar”. Drejtkëndësh gri “Vëllimi 1” – numri i operacioneve me opsione ose kontrata të së ardhmes për një periudhë të caktuar kohore. Blloku “Mbyllja” pasqyron çmimin e mbylljes së shiritit. Blloku “Paneli i grafikut” krijon panelin përkatës.
Klikoni me të djathtën. Zgjidhni “Properties” nga menyja rënëse. Zgjidhni skedën Script.
Çaktivizo “Përdor datë nga”. Zgjidhni skedën “Burimet”, dhe në të – mjetin. Klikoni në këtë fushë. Do të hapet dritarja “Zgjidh letrat me vlerë”, në të cilën do t’ju duhet të zgjidhni ofruesin e të dhënave TextData dhe të specifikoni instrumentin – kuotat e skedarit të tekstit 1.rand.quote.step=0.01_1m. Kliko “OK” për të konfirmuar.

Pas zgjedhjes së mjetit, një skedë me një foto të grafikut dhe mbishkrimin “Loading” do të shfaqet në krye të dritares. Pas përpunimit të të dhënave, emri i instrumentit të zgjedhur do të shfaqet në këtë skedë – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Kliko “Ruaj dhe ekzekuto” pas ngarkimit të të dhënave.
Ky skenar është krijuar për të shfaqur instrumentin në tabelë. Më në fund, do të hapet një skedë grafiku. Algoritmet e tregtimit dhe agjentët tregtarë janë vendosur në një mënyrë të ngjashme. Siç mund ta shihni, tregtimi algoritmik me ndihmën e TSLab është i disponueshëm për pothuajse të gjithë dhe nuk kërkon trajnim paraprak. Avantazhi kryesor i TSLab është se çdo përdorues mund të fillojë të përpilojë robotë tregtarë pas 2-3 ditësh studimi të platformës. Kjo lehtësohet nga redaktori vizual. Me ndihmën e redaktorit, do të mësoni të menduarit e nevojshëm në tregtimin algoritmik. TSLab mbështet gjuhën C#, programimi i mëtejshëm në këtë platformë mund të vazhdohet duke përdorur TSLab API. Sidoqoftë, zhytja e mëtejshme në tregtimin algoritmik është më mirë të vazhdohet me programe më komplekse.

i mprehtë

Stocksharp është një bibliotekë e robotëve tregtarë të shkruar në C#. Robotët tregtarë janë përpiluar në mjedisin e programimit të Visual Studio. Prandaj, përpara se të shkruani një robot duke përdorur këtë burim, do t’ju duhet të kaloni të paktën gjashtë muaj për të mësuar një gjuhë programimi. Jo të gjithë janë në gjendje ta përfundojnë studimin deri në fund. Megjithatë, përdorimi i kësaj platforme është plotësisht i justifikuar në praktikë.

WealthLab

WealthLab është një tjetër platformë për testimin dhe zhvillimin e robotëve dhe sistemeve tregtare nga Fidelity. Ekzistojnë dy versione të programit: Pro për qytetarët amerikanë me një llogari Fidelity dhe Zhvilluesi për të gjithë të tjerët. WealthLab ju lejon të përdorni mjete të analizës teknike në zhvillimin e robotëve, të merrni sinjale për të hyrë dhe mbyllur një marrëveshje dhe për t’i transferuar ato në terminal. Nëse një tregtar nuk di të programojë, ai mund të përdorë një asistent (magjistar). Platforma bazohet në gjuhët e programimit C# dhe Pascal. Platforma vizaton grafikët në formën e segmenteve, shandanët japonezë, grafikët e linjës, etj.
Funksioni kryesor i programit është optimizimi dhe testimi i strategjive bazuar në të dhënat historike. WealthLab mund të mësohet jo aq shpejt sa TSLab, por në vetëm 2 muaj. Gjuha e integruar e programimit jep mundësi të mëdha në krijimin e strategjive tregtare fitimprurëse. Një tregtar mund të lidhë platformën me paketën softuerike Quik, e cila do të lejojë vendosjen e porosive jashtë linje.

Cilat strategji përdoren për tregtimin algoritmik?

Për tregtimin duke përdorur algoritme për të sjellë rezultate të prekshme, duhet t’i përmbaheni një strategjie të krijuar për një situatë specifike.

1. Strategjia spekulative . Ai synon të arrijë çmimin më të favorshëm për të hyrë në një transaksion për fitim të mëvonshëm. Përdoret kryesisht nga tregtarët privatë.
2. nxjerrja e të dhënave . Gjetja e modeleve të reja për algoritme të reja. Shumica e të dhënave janë mbledhur për këtë strategji përpara testimit. Informacioni kërkohet nga cilësimet manuale.
3. TWAP është çmimi mesatar i ponderuar me kohë. Hapja e porosive në intervale të barabarta kohore me çmimet më të mira të ofertës dhe ofertës.
4. VWAP – çmimi mesatar i ponderuar me vëllim. Hapja e një pozicioni në pjesë të barabarta me të njëjtin vëllim për një kohë të caktuar dhe çmime jo më të larta se vlera mesatare.
5. Strategjia e ekzekutimit . Një strategji e përdorur për të blerë një aktiv me një çmim mesatar të ponderuar në vëllim të madh. Përdoret kryesisht nga ndërmjetësit dhe fondet mbrojtëse.

Si të parandaloni humbjet kur bëni tregti algoritmike, menaxhimin e rrezikut

Është një gabim i madh të besosh se një tregtar algoritmik duhet vetëm të krijojë një robot tregtar. Të gjitha rreziqet duhet të parandalohen dhe eliminohen. Ndërprerjet në energjinë elektrike, lidhjen me internetin dhe gabimet në llogaritjet dhe programimin mund të çojnë në humbje të konsiderueshme dhe t’ju privojnë plotësisht nga të ardhurat.

Një server infrastrukture ku kryhet tregtimi algoritmik mund të dështojë papritur ose sistemi operativ mund të rindizet në të. Për të eliminuar problemet me serverin, mund të marrësh me qira një server ose të krijosh tuajin. Nëse kjo nuk është e disponueshme, duhet të merrni një server nga një ofrues i qëndrueshëm me një lidhje të mirë. Sistemi duhet të ketë një diferencë minimale të fuqisë prej 40-50%. Problemet e lidhjes ndodhin gjithmonë papritur. Mund ta konfiguroni lidhjen në mënyrë që shkëmbimi të mbyllë pozicionet pasi lidhja të humbasë. Korrupsioni i paketave të të dhënave gjurmohet përmes algoritmeve të gjurmimit të WatchDog. Strategjitë tregtare të përdorura në tregti janë të papërsosura dhe kombinimi i tyre mund të çojë në pasoja krejtësisht të ndryshme. Në aplikacione, mund të bëhen gabime në API. Çmimi, vëllimi, vlera e loteve mund të shfaqen gabimisht. Gjithashtu, tregtimet mund të bëhen gjatë fundjavave ose festave, strategjia e tregtimit ose kufijtë e llogarisë janë shkelur.

Për të eliminuar këto gabime, është e nevojshme të monitorohen dhe analizohen porositë dhe kufijtë e strategjive të tregtimit në mënyrë që të eliminohen parametrat e gabuar.

Në rast të një situate emergjente, është e nevojshme të informohen menjëherë të gjithë të interesuarit për këtë përmes SMS, e-mail, mesazheve të çastit dhe kanaleve të tjera të komunikimit. Është e domosdoshme të regjistrohet çdo dështim në regjistrat për të parandaluar përsëritjen e tij në të ardhmen. Si të krijoni të ardhura pasive me tregtimin algoritmik: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Tregtimi Algo: avantazhet dhe disavantazhet

Robotët tregtarë nuk i nënshtrohen faktorëve “njerëzor” që mund të ndikojnë në punën e tyre: lodhje, prishje emocionale dhe të tjera. Ky është avantazhi kryesor i tregtimit algoritmik. Algoritmet ndjekin një program të mirëpërcaktuar dhe nuk devijojnë kurrë prej tij. Tregtimi Algo ka një sërë disavantazhesh. Këto përfshijnë, në veçanti, paarritshmërinë e informacionit për këtë lloj tregtie në domenin publik. Një tregtar algoritmik duhet të jetë i aftë në programim, gjë që është mjaft e vështirë për shumicën e profesionistëve financiarë. Nëse tregu ndryshon, do të duhet të ndryshoni plotësisht algoritmin. Në shkrimin e një roboti tregtar, mund të bëhet një gabim që do ta çojë të gjithë algoritmin në rrugën e gabuar dhe kjo do të çojë në humbje fondesh.
Tregtimi algoritmik është një lloj tregtimi mjaft i ndërlikuar i shkëmbimit që kërkon njohuri jo vetëm në tregti, por edhe në matematikë dhe programim. Është e nevojshme jo vetëm të jeni në gjendje të krijoni algoritmin e dëshiruar, por edhe të parandaloni problemet e lidhjes, gabimet në algoritme dhe kodin e programit. Ju duhet të mendoni me kujdes përpara se të vendosni të tregtoni në këtë mënyrë. Sidoqoftë, duke e zotëruar atë dhe duke e zbatuar saktë në praktikë, tregtari do të marrë një rritje të konsiderueshme të të ardhurave dhe do ta bëjë punën e tij më të lehtë.