Algo Trading fani: turlari, ishlaydigan robotlar va strategiyalar 2024

Zamonaviy iqtisodiyotni birja va fond bozorisiz tasavvur qilib bo’lmaydi. Ushbu saytlarda savdo deyiladi
savdo . Savdogarlar o’z bizneslarini osonlashtirish uchun kompyuter texnologiyalari imkoniyatlaridan faol foydalanadilar. Matematik modellar va kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda savdo algoritmik savdo deb ataladi. Ushbu maqolada moliyaviy bozorlarda savdoning ushbu turi, uning turlari, qo’llaniladigan usullar, afzalliklari va kamchiliklari, foydalaniladigan dasturiy ta’minot haqida so’z boradi.

Algoritmik savdo nima (algoritmik savdo)

“Algoritmik savdo” yoki “algoritmik savdo” atamasi ikkita ma’noga ega. Birinchi holda, bu so’z bozorda katta buyurtmani bajarish usulini anglatadi, unga ko’ra u ma’lum qoidalarga muvofiq asta-sekin ochiladi va avtomatik ravishda o’z narxi va hajmiga ega bo’lgan bir nechta kichik buyurtmalarga bo’linadi. Har bir buyurtma ijro uchun bozorga yuboriladi. Texnologiyaning maqsadi treyderlar uchun eng kam sezilarli darajada amalga oshirilishi kerak bo’lgan yirik savdolarni amalga oshirishni osonlashtirishdir. Misol uchun, siz 200 000 ta aktsiyani sotib olishingiz kerak va har bir pozitsiya bir vaqtning o’zida 4 ta aktsiyani o’z ichiga oladi.
Ushbu so’zning ikkinchi ma’nosi – treyder ishtirokisiz berilgan algoritm bo’yicha buyurtmalarni ochadigan tizim. Algoritmlar avtomatik bozor tahlilidan to’g’ridan-to’g’ri foyda olish uchun o’rnatiladi. Ushbu tizimlar ”
savdo roboti ” deb ham ataladi. Algoritmik savdo va algoritmik savdo birjalarda, shu jumladan kriptovalyuta birjalarida va Forexda qo’llaniladi.

Algoritmik savdoning mohiyati nimada?

Algo savdosi uning rivojlanish tarixi asosida ma’lum bir aktiv haqida ma’lumot to’plashni, tranzaktsiyalar uchun algoritmlarni va mos savdo robotlarini tanlashni o’z ichiga oladi. Narxni aniqlash uchun ehtimollik nazariyasi qo’llaniladi, bozor kamchiliklari va kelajakda ularning takrorlanish ehtimoli aniqlanadi. Tanlovning uch turi mavjud. Qo’lda yondashuv bilan mutaxassis matematik formulalar va fizik modellarni qo’llaydi. Genetik yondashuv kompyuter tizimlari va sun’iy intellekt tomonidan qoidalarni ishlab chiqishni o’z ichiga oladi. Avtomatik qoidalar massivlarini qayta ishlaydigan va ularni sinovdan o’tkazadigan maxsus kompyuter dasturi tomonidan ishlab chiqariladi.

Algoritmik savdoning qanday turlari mavjud?

Algoritmik savdo bir nechta asosiy yo’nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Texnik tahlil . Bozor samarasizligidan foydalanish va klassik matematik va fizik tahlillar orqali joriy tendentsiyalarni aniqlash.
2. Bozor yaratish . Bu usul bozor likvidligini saqlab qoladi. Market-meykerlar birja tomonidan talabni qondirish orqali, shu jumladan foyda qarshisida mukofotlanadi. Strategiya buxgalteriya hisobi va bozorlardan axborotning tez oqimiga asoslangan.
3. Oldindan yugurish . Asboblar bo’yicha buyurtmalar hajmini tahlil qilish va ulardan eng kattasini tanlash. Ushbu strategiya katta buyurtma katta narxga ega bo’lishi va ko’plab qarshi buyurtmalarni jalb qilishiga asoslanadi. Algoritmlar lenta va buyurtma kitobi ma’lumotlarini tahlil qiladi va katta tranzaktsiyalar paytida harakatni boshqa ishtirokchilarga qaraganda tezroq tuzatishga harakat qiladi.
4. Juftlik va savat savdosi . Ikki yoki undan ortiq asboblar yuqori, lekin birma-bir emas, korrelyatsiya bilan bog’langan. Asboblardan birining berilgan kursdan chetga chiqishi uning o’z guruhiga qaytish ehtimoli yuqori ekanligini bildiradi. Korrelyatsiyani aniqlash foydali savdo qilishga yordam beradi.
5. Arbitraj . Usul o’xshash narx dinamikasiga ega aktivlarni solishtirishga asoslangan. Bu o’xshashlik ba’zan turli omillar tufayli buziladi. Arbitrajning mohiyati qimmatroq aktivni sotish va arzonroq sotib olishdir. Natijada, aktivlar narxi tenglashadi va arzonroq aktiv narxi oshadi. Algoritmik savdo tizimlari bozordagi narxlarning o’zgarishini aniqlaydi va foydali arbitraj bitimlarini tuzadi.

   

6. O’zgaruvchanlik savdosi . Turli xil variantlarni sotib olishdan iborat murakkab savdo turi. Treyder sotilayotganda qimmatli qog’ozlarning o’zgaruvchanligi oshishini va sotib olishda kamayishini kutadi. Ushbu turdagi savdo muhim uskunalar quvvati va malakali mutaxassislarni talab qiladi.

Algoritmik savdoda ishlash strategiyalari, robot savdosi haqidagi butun haqiqat: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Algoritmik savdo qachon va qanday paydo bo’ldi, hodisa sifatida

Algoritmik savdo 1970-yillarning boshida kompyuter savdosidan foydalanadigan birinchi birja NASDAQning yaratilishi bilan ishlab chiqilgan. O’sha kunlarda algoritmik savdo faqat yirik investorlar uchun mavjud edi, oddiy odamlar bunday texnologiyadan foydalanish imkoniyatiga ega emas edi. O’sha paytda kompyuterlar mukammal emas edi va 1987 yilda Amerika bozorining qulashiga olib kelgan apparat xatosi yuz berdi. 1998 yilda SEC – AQSh Qimmatli qog’ozlar komissiyasi elektron savdo maydonchalaridan foydalanishga rasman ruxsat berdi. Bu yil algoritmik savdoning zamonaviy ko’rinishida paydo bo’lgan sana deb hisoblanishi kerak. [sarlavha id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” width=”663″]
Savdoni avtomatlashtirish sabablari[/caption] 2000-yillarning boshida kompyuterlar yordamida tranzaktsiyalar bir necha soniya ichida amalga oshirilar edi. Ammo robotlarning bozordagi ulushi 90% dan kam edi. 2009 yilga kelib, birjalardagi buyurtmalar millisekundlarda bajarildi va
savdo robotlari tranzaktsiyalarning 60 foizini amalga oshirdi. 2012 yildan keyin vaziyat o’zgardi. Bozorning oldindan aytib bo’lmaydiganligi o’sha paytda mavjud bo’lgan dasturiy ta’minotdagi nosozliklarga olib keldi. Avtomatik ravishda amalga oshirilgan savdolar ulushi umumiy miqdorning 50% gacha kamaydi. Xatolarga yo’l qo’ymaslik uchun sun’iy intellektni ishlab chiqish va amalga oshirish boshlandi.

Algoritmik savdo algoritmik savdodan qanday farq qiladi?

Tushunchalarning zohiriy o’xshashligiga qaramay, “algoritmik savdo” va “algoritmik savdo” tushunchalarini farqlash kerak. Birinchi holda, katta buyurtmani qismlarga bo’lish va keyin uni ma’lum qoidalarga muvofiq topshirish yo’li bilan bajarish usuli nazarda tutiladi va ikkinchi holda, ular ma’lum bir shartga muvofiq treydersiz buyurtmalar yaratadigan avtomatlashtirilgan tizim haqida gapirishadi. algoritm. Algoritmik savdodagi algoritmlar treyder tomonidan yirik operatsiyalarni bajarishni soddalashtirish uchun ishlatiladi. Algoritmik savdoda ular bozorni tahlil qilish va daromadni oshirish uchun pozitsiyalarni ochish uchun ishlatiladi.

Algoritmik savdo uchun qanday dastur mos keladi?

Algoritmik savdo kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni o’z ichiga olganligi sababli, siz to’g’ri dasturiy ta’minotni tanlashingiz kerak. Savdo roboti avtomatlashtirilgan savdoni amalga oshirish uchun asosiy vositadir. Siz uni
dasturlash tillari yordamida o’zingiz ishlab chiqishingiz yoki uni yaratish uchun platformadan foydalanishingiz mumkin.

Algoritmik savdo qilishdan oldin nimani eslash kerak?

Birinchidan, algo treyderi dasturlash qobiliyatiga ega bo’lishi kerakligini eslatib o’tish joiz, chunki ko’pchilik platformalarni ushbu mahoratni egallash orqali o’zlashtirish mumkin. Algoritmik savdo uchun ishlatiladigan dasturlash tili barcha platformalar va ishlab chiqilayotgan algoritmlarga mos kelishi kerak. Eng mos dasturlash tili C# (C-sharp). U TSLab, StockSharp, WealthLab kabi platformalarda qo’llaniladi. Dasturlash tilini bilmasdan, oxirgi 2 ta dasturni bir necha oy davomida o’zlashtirish kerak bo’ladi.

TSLab algoritmbotlarni ishga tushirish uchun eng mashhur dasturlardan biridir.

Savdo robotlari va tizimlarini yaratish, sinovdan o’tkazish va ishga tushirish uchun platforma
. Kub shaklidagi qulay vizual muharrirni o’z ichiga oladi, bu sizga dasturlash tilini bilmasdan robot ishlab chiqish imkonini beradi. Siz kublardan kerakli savdo algoritmini yig’ishingiz mumkin. Dastur tomonidan to’plangan savdo vositalarining tarixi skriptlardagi xatolarni topish va tuzatish imkonini beradi, texnik tahlil vositalari esa noyob yechim yaratishga yordam beradi.

O’rnatish

Platformani o’rnatish uchun o’rnatuvchini rasmiy veb-saytdan yuklab olishingiz kerak. Yuklab olish sahifasida dastur faqat Windowsning 64-bitli versiyalarida ishlashi aytiladi. Yuklab olgandan so’ng, o’rnatish faylini oching. O’rnatishdan oldin u .NET Framework va Visual C++ Redistributable Studio ning eng so’nggi versiyasini o’rnatishni taklif qiladi.

Agar ushbu dasturlarning kerakli versiyalari mavjud bo’lmasa, ularni o’rnatishingiz kerak. Ularsiz platforma ishlamaydi. Agar ushbu dasturlarning so’nggi versiyalari mavjud bo’lsa, o’rnatuvchining ishga tushirish oynasi ochiladi. Keling, “Keyingi” tugmasini bosing.
Biz litsenziya shartnomasi shartlariga rozimiz va dastur o’rnatiladigan yo’lni tanlaymiz.

Keyin o’rnatish uchun ruxsat berishingiz va uning tugashini kutishingiz kerak.
O’rnatish tugallangach, tegishli oyna ochiladi. O’rnatishdan so’ng dasturni ishga tushirishingiz mumkin.

TSLab-da algoritmik savdo bo’yicha trening

Yetkazib beruvchini sozlash

Savdo robotini sozlash va sinab ko’rish uchun siz kotirovkalar tarixiga ega bo’lishingiz kerak. Kotirovkalar tarixini olish uchun siz ma’lumot provayderini o’rnatishingiz kerak. “Ma’lumotlar” menyusida “Yetkazib beruvchilar” bandini tanlang.
Bo’sh sotuvchilar yorlig’i ochiladi. Biz “Qo’shish” tugmasini bosishimiz kerak. Ochilgan dialog oynasida “Tarixiy ma’lumotlar” ni tanlang. Ushbu bosqichda siz tirnoq uchun ma’lumotlar turini tanlashingiz kerak. Bunday holda, narx qadami 0,01 bo’lgan tirnoqli matnli fayl tanlanadi. Kerakli faylni ombordan yuklab oling.

1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip faylini yuklab oling. Yuklab olingandan so’ng, faylni yuklab olish papkasidan toping va uni arxivdan chiqarib oling. Biz TSLab-ga qaytamiz va “Ma’lumotlar” menyusidagi “Ta’minotchilar” bandini tanlaymiz.
Tegishli oyna ochiladi. Siz “Qo’shish” tugmasini bosishingiz kerak.
Yetkazib beruvchini qo’shish oynasi ochiladi. Unda “Tarixiy ma’lumotlar” bandini tanlang va keyin “Keyingi” tugmasini bosing.
Keyingi oynada provayder nomi va ma’lumotlar turini belgilang. Nomni TextData va ma’lumotlar turini Matn fayllariga o’rnating. Biz “Keyingi” tugmasini bosamiz.
Yetkazib beruvchiga yo’lni tanlang. Standart yo’l – C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Yo’l satrida … tugmasini bosish orqali boshqa yo’lni belgilashingiz mumkin. Biz faylimizning yo’lini o’rnatamiz, shundan so’ng biz parametrlarni o’rnatamiz: 1. O’nli kasrlar soni 2. 2. Narx qadami 1 dan kam bo’lsa, avtomatik ravishda aniqlanadi. 0,01 qadam bo’lgan va 1 ni ko’rsatadigan fayl. sozlamalarga kiring 0,1 qadamni tanlaydi
“Keyingi” tugmasini bosing. Provayderlar oynasida TextData ma’lumotlar provayderi ko’rinadi.

Skript yaratish

TSLab platformasi sizga savdo algoritmlarini ishlab chiqish, savdo robotlari – agentlarni sinab ko’rish va yaratish imkonini beradi. Lekin savdo algoritmini yaratishdan oldin, buning uchun skript yozish kerak. Buning uchun menyuda “Laboratoriya” bandini tanlang. Ochilgan ro’yxatdan “Skriptlar” ni tanlang.
Muloqot oynasi ochiladi, unda biz “Yangi yaratish” tugmasini bosing. Ikkinchi oynada skript nomini kiriting va “OK” tugmasini bosing.
Tahrirlash uchun yaratilgan skriptda sichqonchaning chap tugmachasini ikki marta bosing. Biz vizual skript muharririni ko’ramiz.

Moviy to’rtburchaklar blok “savdo qilingan asbob” dir. Kulrang to’rtburchak “1-jild” – ma’lum bir vaqt uchun optsionlar yoki fyuchers shartnomalari bilan operatsiyalar soni. “Yopish” bloki barning yopilish narxini aks ettiradi. “Grafik paneli” bloki mos keladigan panelni yaratadi.
O’ng tugmasini bosing. Ochilgan menyudan “Xususiyatlar” ni tanlang. Skript yorlig’ini tanlang.
O’chirish “Foydalanish sanadan”. “Manbalar” yorlig’ini va unda – asbobni tanlang. Ushbu maydonni bosing. “Qimmatli qog’ozlarni tanlash” oynasi ochiladi, unda siz TextData ma’lumotlar provayderini tanlashingiz va asbobni – 1.rand.quote.step=0,01_1m matn faylining tirnoqlarini ko’rsatishingiz kerak bo’ladi. Tasdiqlash uchun “OK” tugmasini bosing.

Asbobni tanlagandan so’ng, oynaning yuqori qismida diagramma rasmi va “Yuklash” yozuvi bo’lgan yorliq paydo bo’ladi. Ma’lumotlarni qayta ishlagandan so’ng, ushbu yorliqda tanlangan asbobning nomi paydo bo’ladi – 1.rand.quote.step=0,01_1m

Ma’lumotlarni yuklagandan so’ng “Saqlash va bajarish” tugmasini bosing.
Ushbu skript asbobni diagrammada ko’rsatish uchun mo’ljallangan. Nihoyat, grafik yorlig’i ochiladi. Savdo algoritmlari va savdo agentlari xuddi shunday tarzda o’rnatiladi. Ko’rib turganingizdek, TSLab yordamida algoritmik savdo deyarli hamma uchun mavjud va oldindan tayyorgarlikni talab qilmaydi. TSLab-ning asosiy afzalligi shundaki, har qanday foydalanuvchi platformani o’rgangandan keyin 2-3 kun o’tgach, savdo robotlarini kompilyatsiya qilishni boshlashi mumkin. Bunga vizual muharrir yordam beradi. Tahrirlovchi yordamida siz algoritmik savdoda zarur bo’lgan fikrlashni o’rganasiz. TSLab C# tilini qo’llab-quvvatlaydi, ushbu platformada keyingi dasturlashni TSLab API yordamida davom ettirish mumkin. Biroq, algoritmik savdoga yanada chuqurroq kirish, yanada murakkab dasturlarni davom ettirish yaxshiroqdir.

stocksharp

Stocksharp – bu C# tilida yozilgan savdo robotlari kutubxonasi. Savdo robotlari Visual Studio dasturlash muhitida tuzilgan. Shuning uchun, ushbu resurs yordamida robot yozishdan oldin, dasturlash tilini o’rganish uchun kamida olti oy sarflashingiz kerak bo’ladi. Hamma ham o’qishni oxirigacha yakunlay olmaydi. Biroq, ushbu platformadan foydalanish amalda to’liq oqlanadi.

WealthLab

WealthLab – bu Fidelity kompaniyasining savdo robotlari va tizimlarini sinab ko’rish va rivojlantirish uchun yana bir platforma. Dasturning ikkita versiyasi mavjud: Fidelity hisobiga ega AQSH fuqarolari uchun Pro va boshqalar uchun dasturchi. WealthLab robotlarni ishlab chiqishda texnik tahlil vositalaridan foydalanish, bitim tuzish va tugatish uchun signallarni qabul qilish va ularni terminalga o‘tkazish imkonini beradi. Agar treyder dasturlashni bilmasa, u yordamchidan (sehrgar) foydalanishi mumkin. Platforma C# va Paskal dasturlash tillariga asoslangan. Platforma segmentlar, yapon shamdonlari, chiziqli diagrammalar va boshqalar ko’rinishidagi jadvallarni chizadi.
Dasturning asosiy vazifasi – tarixiy ma’lumotlarga asoslangan strategiyalarni optimallashtirish va sinovdan o’tkazish. WealthLabni TSLab kabi tez emas, atigi 2 oy ichida o‘rganish mumkin. O’rnatilgan dasturlash tili foydali savdo strategiyalarini yaratishda katta imkoniyatlar beradi. Treyder platformani Quik dasturiy ta’minot to’plami bilan bog’lashi mumkin, bu esa buyurtmalarni oflayn rejimda joylashtirish imkonini beradi.

Algoritmik savdo uchun qanday strategiyalar qo’llaniladi?

Aniq natijalarga erishish uchun algoritmlardan foydalangan holda savdo qilish uchun siz ma’lum bir vaziyat uchun mo’ljallangan strategiyaga rioya qilishingiz kerak.

1. Spekulyativ strategiya . Bu keyingi foyda olish uchun bitim tuzish uchun eng maqbul narxga erishishga qaratilgan. Asosan xususiy savdogarlar tomonidan qo’llaniladi.
2. ma’lumotlarni qazib olish . Yangi algoritmlar uchun yangi naqshlarni topish. Ma’lumotlarning aksariyati sinovdan oldin ushbu strategiya bo’yicha to’planadi. Ma’lumot qo’lda sozlash orqali qidiriladi.
3. TWAP – vaqt bo’yicha o’rtacha hisoblangan narx. Eng yaxshi taklif va taklif narxlarida teng vaqt oralig’ida buyurtmalarni ochish.
4. VWAP – hajm bo’yicha o’rtacha hisoblangan narx. Muayyan vaqt va o’rtacha qiymatdan yuqori bo’lmagan narxlarda bir xil hajmdagi teng qismlarda pozitsiyani ochish.
5. Amalga oshirish strategiyasi . Aktivni katta hajmdagi o’rtacha og’irlikdagi narxda sotib olish uchun foydalaniladigan strategiya. Asosan brokerlar va to’siq fondlari tomonidan qo’llaniladi.

Algoritmik savdoni amalga oshirishda yo’qotishlarni qanday oldini olish mumkin, risklarni boshqarish

Algoritmik treyder faqat savdo robotini yaratishi kerakligiga ishonish katta xatodir. Barcha xavflarni oldini olish va yo’q qilish kerak. Elektr, Internetga ulanishdagi uzilishlar va hisob-kitoblar va dasturlashdagi xatolar sezilarli yo’qotishlarga olib kelishi va sizni daromaddan butunlay mahrum qilishi mumkin. [ caption id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
Algoritmik savdo strategiyasi qanday yaratiladi[/caption] Algoritmik savdo amalga oshiriladigan infratuzilma serveri to’satdan ishlamay qolishi yoki operatsion tizim unda qayta ishga tushishi mumkin. Server bilan bog’liq muammolarni bartaraf qilish uchun siz serverni ijaraga olishingiz yoki o’zingiznikini ko’tarishingiz mumkin. Agar bu mavjud bo’lmasa, yaxshi ulanishga ega barqaror provayderdan serverni olishingiz kerak. Tizimning minimal quvvat marjasi 40-50% bo’lishi kerak. Ulanish muammolari har doim kutilmaganda yuz beradi. Siz ulanishni shunday sozlashingiz mumkinki, u ulanish yo’qolganidan keyin almashinuv o’rnini yopadi. Ma’lumotlar paketining buzilishi WatchDog kuzatuv algoritmlari orqali kuzatiladi. Savdoda qo’llaniladigan savdo strategiyalari nomukammal va ularning kombinatsiyasi butunlay boshqacha oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ilovalarda API xatolariga yo’l qo’yilishi mumkin. Lotlarning narxi, hajmi, qiymati noto’g’ri ko’rsatilishi mumkin. Shuningdek, savdolar hafta oxiri yoki bayram kunlarida o’tkazilishi mumkin, savdo strategiyasi yoki hisob cheklovlari buzilgan.

Ushbu xatolarni bartaraf etish uchun noto’g’ri parametrlarni bartaraf etish uchun savdo strategiyalarining buyurtmalari va chegaralarini kuzatish va tahlil qilish kerak.

Favqulodda vaziyat yuzaga kelgan taqdirda, bu haqda SMS, elektron pochta, messenjerlar va boshqa aloqa kanallari orqali darhol barcha manfaatdor shaxslarni xabardor qilish kerak. Kelajakda takrorlanishining oldini olish uchun har bir nosozlikni jurnallarga yozib qo’yish kerak. Algoritmik savdo yordamida passiv daromadni qanday yaratish mumkin: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo savdosi: afzalliklari va kamchiliklari

Savdo robotlari ularning ishiga ta’sir qilishi mumkin bo’lgan “inson” omillariga ta’sir qilmaydi: charchoq, hissiy buzilishlar va boshqalar. Bu algoritmik savdoning asosiy afzalligi. Algoritmlar aniq belgilangan dasturga amal qiladi va hech qachon undan chetga chiqmaydi. Algo savdosi bir qator kamchiliklarga ega. Bularga, xususan, ushbu savdo turi bo’yicha ma’lumotlarning jamoat mulki ob’ektida mavjud emasligi kiradi. Algoritmik treyder dasturlashda malakali bo’lishi kerak, bu ko’pchilik moliyaviy mutaxassislar uchun juda qiyin. Agar bozor o’zgarsa, siz algoritmni butunlay o’zgartirishingiz kerak bo’ladi. Savdo robotini yozishda xatolikka yo’l qo’yilishi mumkin, bu butun algoritmni noto’g’ri yo’lga olib boradi va bu mablag’larning yo’qolishiga olib keladi.
Algoritmik savdo birja savdosining ancha murakkab turi bo’lib, nafaqat savdo, balki matematika va dasturlash bo’yicha ham bilim talab qiladi. Bu nafaqat kerakli algoritmni yarata olish, balki ulanish muammolari, algoritmlar va dastur kodidagi xatolarning oldini olish uchun ham zarur. Shu tarzda savdo qilishga qaror qilishdan oldin yaxshilab o’ylab ko’rishingiz kerak. Shunga qaramay, uni o’zlashtirib, amalda to’g’ri qo’llasa, treyder sezilarli daromad oladi va ishini osonlashtiradi.