The Science of Algo Trading: Types, Working Robots and Strategies 2024

Η σύγχρονη οικονομία είναι αδιανόητη χωρίς χρηματιστήρια και χρηματιστήριο. Οι συναλλαγές σε αυτούς τους ιστότοπους ονομάζονται
συναλλαγές . Οι έμποροι χρησιμοποιούν ενεργά τις δυνατότητες της τεχνολογίας υπολογιστών για να διευκολύνουν τη διεξαγωγή της επιχείρησής τους. Οι συναλλαγές χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα και τεχνολογία υπολογιστών ονομάζονται αλγοριθμικές συναλλαγές. Αυτό το άρθρο μιλά για αυτό το είδος συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τις ποικιλίες του, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, το λογισμικό που χρησιμοποιείται.

Τι είναι η αλγοριθμική διαπραγμάτευση (αλγοριθμική διαπραγμάτευση)

Ο όρος “αλγοριθμική διαπραγμάτευση” ή “αλγοριθμική διαπραγμάτευση” έχει δύο έννοιες. Στην πρώτη περίπτωση, αυτή η λέξη σημαίνει μια μέθοδο εκτέλεσης μιας μεγάλης παραγγελίας στην αγορά, σύμφωνα με την οποία ανοίγει σταδιακά σύμφωνα με ορισμένους κανόνες και χωρίζεται αυτόματα σε πολλές δευτερεύουσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν τη δική τους τιμή και όγκο. Κάθε παραγγελία αποστέλλεται στην αγορά για εκτέλεση. Ο σκοπός της τεχνολογίας είναι να διευκολύνει τους εμπόρους να κάνουν μεγάλες συναλλαγές που πρέπει να γίνουν με τον λιγότερο αξιοσημείωτο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, πρέπει να αγοράσετε 200.000 μετοχές και κάθε θέση περιλαμβάνει 4 μετοχές κάθε φορά.
Η δεύτερη έννοια αυτής της λέξης είναι ένα σύστημα που ανοίγει παραγγελίες σύμφωνα με έναν δεδομένο αλγόριθμο χωρίς τη συμμετοχή ενός εμπόρου. Οι αλγόριθμοι ρυθμίζονται με σκοπό να επωφεληθούν άμεσα από την αυτόματη ανάλυση αγοράς. Αυτά τα συστήματα ονομάζονται επίσης «
ρομπότ συναλλαγών ». Οι αλγοριθμικές συναλλαγές και οι αλγοριθμικές συναλλαγές χρησιμοποιούνται σε ανταλλακτήρια, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων και του Forex.

Ποια είναι η ουσία των αλγοριθμικών συναλλαγών;

Το Algo trading περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων για ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο με βάση το ιστορικό της ανάπτυξής του, την επιλογή αλγορίθμων για συναλλαγές και τα κατάλληλα ρομπότ συναλλαγών. Για τον προσδιορισμό της τιμής εφαρμόζεται η θεωρία των πιθανοτήτων, προσδιορίζονται οι ελλείψεις της αγοράς και η πιθανότητα επανεμφάνισής τους στο μέλλον. Υπάρχουν τρεις τύποι επιλογής. Με χειροκίνητη προσέγγιση, ο ειδικός εφαρμόζει μαθηματικούς τύπους και φυσικά μοντέλα. Η γενετική προσέγγιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη κανόνων από συστήματα υπολογιστών και τεχνητή νοημοσύνη. Το Automatic παράγεται από ένα ειδικό πρόγραμμα υπολογιστή που επεξεργάζεται συστοιχίες κανόνων και τους δοκιμάζει.

Τι είδη αλγοριθμικών συναλλαγών υπάρχουν;

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση εφαρμόζεται σε διάφορους κύριους τομείς:

1. Τεχνική Ανάλυση . Χρησιμοποιώντας την αναποτελεσματικότητα της αγοράς και προσδιορίζοντας τις τρέχουσες τάσεις μέσω κλασικής μαθηματικής και φυσικής ανάλυσης.
2. Δημιουργία αγοράς . Αυτή η μέθοδος διατηρεί τη ρευστότητα της αγοράς. Οι διαπραγματευτές ανταμείβονται από την ανταλλαγή ικανοποιώντας τη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους. Η στρατηγική βασίζεται στη λογιστική και στην ταχεία ροή πληροφοριών από τις αγορές.
3. Μπροστινό τρέξιμο . Ανάλυση του όγκου των παραγγελιών ανά μέσο και επιλογή των μεγαλύτερων από αυτές. Αυτή η στρατηγική βασίζεται στο γεγονός ότι μια μεγάλη παραγγελία θα έχει μεγάλη τιμή και θα προσελκύσει πολλές παραγγελίες αντιπροσώπων. Οι αλγόριθμοι αναλύουν την ταινία και τα δεδομένα του βιβλίου παραγγελιών και προσπαθούν να διορθώσουν τις κινήσεις κατά τη διάρκεια μεγάλων συναλλαγών γρηγορότερα από άλλους συμμετέχοντες.
4. Συναλλαγές ζευγαριών και καλαθιών . Δύο ή περισσότερα όργανα συσχετίζονται με υψηλή, αλλά όχι ένα προς ένα, συσχετισμό. Η απόκλιση ενός από τα όργανα από τη δεδομένη πορεία σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να επιστρέψει στην ομάδα του. Ο προσδιορισμός της συσχέτισης βοηθά στη δημιουργία μιας κερδοφόρας συναλλαγής.
5. Διαιτησία . Η μέθοδος βασίζεται στη σύγκριση περιουσιακών στοιχείων με παρόμοια δυναμική τιμών. Αυτή η ομοιότητα μερικές φορές παραβιάζεται λόγω διαφόρων παραγόντων. Η ουσία του arbitrage είναι η πώληση ενός πιο ακριβού περιουσιακού στοιχείου και η αγορά ενός φθηνότερου. Ως αποτέλεσμα, τα περιουσιακά στοιχεία θα εξισωθούν σε τιμή και το φθηνότερο περιουσιακό στοιχείο θα αυξηθεί σε τιμή. Τα αλγοριθμικά συστήματα συναλλαγών εντοπίζουν τις αλλαγές τιμών στην αγορά και πραγματοποιούν κερδοφόρες συμφωνίες αρμπιτράζ.

   

6. Διαπραγμάτευση αστάθειας . Ένας πολύπλοκος τύπος συναλλαγών, που συνίσταται στην αγορά διαφόρων επιλογών. Ο έμπορος αναμένει ότι η μεταβλητότητα της μετοχής θα αυξηθεί κατά την πώληση και θα μειωθεί κατά την αγορά. Αυτός ο τύπος εμπορίου απαιτεί σημαντική χωρητικότητα εξοπλισμού και ειδικευμένους ειδικούς.

Στρατηγικές εργασίας στις αλγοριθμικές συναλλαγές, όλη η αλήθεια για το εμπόριο ρομπότ: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Πότε και πώς εμφανίστηκε το αλγοριθμικό εμπόριο, ως φαινόμενο

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με τη δημιουργία του NASDAQ, του πρώτου χρηματιστηρίου που χρησιμοποίησε το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εκείνες τις μέρες, οι αλγοριθμικές συναλλαγές ήταν διαθέσιμες μόνο σε μεγάλους επενδυτές, οι απλοί άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε τέτοια τεχνολογία. Οι υπολογιστές δεν ήταν τέλειοι τότε και το 1987 υπήρξε ένα σφάλμα υλικού που οδήγησε στην κατάρρευση της αμερικανικής αγοράς. Το 1998, η SEC – η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ επέτρεψε επίσημα τη χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών συναλλαγών. Φέτος θα πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία εμφάνισης της αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης στη σύγχρονη μορφή της.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι συναλλαγές με χρήση υπολογιστών πραγματοποιούνταν σε λίγα δευτερόλεπτα. Όμως το μερίδιο των ρομπότ στην αγορά ήταν λιγότερο από 90%. Μέχρι το 2009, οι παραγγελίες στα χρηματιστήρια ολοκληρώνονταν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και
τα ρομπότ συναλλαγών πραγματοποιούσαν το 60% των συναλλαγών. Μετά το 2012, η ​​κατάσταση έχει αλλάξει. Το απρόβλεπτο της αγοράς οδήγησε σε αστοχίες στο τότε υπάρχον λογισμικό. Το ποσοστό των συναλλαγών που εκτελούνται αυτόματα έχει μειωθεί στο 50% του συνόλου. Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, ξεκίνησε η ανάπτυξη και η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς διαφέρει το αλγοριθμικό εμπόριο από το αλγοριθμικό εμπόριο;

Παρά την φαινομενική ομοιότητα των εννοιών, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των εννοιών “αλγοριθμική διαπραγμάτευση” και “αλγοριθμική διαπραγμάτευση”. Στην πρώτη περίπτωση, υπονοείται η μέθοδος εκτέλεσης μιας μεγάλης παραγγελίας με τη διαίρεση της σε μέρη και στη συνέχεια την υποβολή της σύμφωνα με ορισμένους κανόνες και στη δεύτερη περίπτωση, μιλάνε για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που δημιουργεί παραγγελίες χωρίς έμπορο σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο αλγόριθμος. Οι αλγόριθμοι στις αλγοριθμικές συναλλαγές χρησιμοποιούνται για την απλοποίηση της εκτέλεσης μεγάλων συναλλαγών από έναν έμπορο. Στις αλγοριθμικές συναλλαγές, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της αγοράς και ανοίγουν θέσεις για την αύξηση του εισοδήματος.

Ποιο λογισμικό είναι κατάλληλο για αλγοριθμικές συναλλαγές;

Εφόσον οι αλγοριθμικές συναλλαγές περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογίας υπολογιστών, πρέπει να επιλέξετε το σωστό λογισμικό. Ένα ρομπότ συναλλαγών είναι το κύριο εργαλείο για την εξάσκηση αυτοματοποιημένων συναλλαγών. Μπορείτε είτε να το αναπτύξετε μόνοι σας χρησιμοποιώντας
γλώσσες προγραμματισμού είτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα για να το δημιουργήσετε.

Τι πρέπει να θυμάστε πριν κάνετε αλγοριθμικές συναλλαγές;

Πρώτον, αξίζει να αναφέρουμε ότι ένας έμπορος algo πρέπει να είναι σε θέση να προγραμματίζει, επειδή οι περισσότερες πλατφόρμες μπορούν να κατακτηθούν με τον έλεγχο αυτής της ικανότητας. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τις αλγοριθμικές συναλλαγές πρέπει να είναι συμβατή με όλες τις πλατφόρμες και τους αλγόριθμους που αναπτύσσονται. Η καταλληλότερη γλώσσα προγραμματισμού είναι η C# (C-sharp). Χρησιμοποιείται σε πλατφόρμες όπως TSLab, StockSharp, WealthLab. Χωρίς να γνωρίζετε τη γλώσσα προγραμματισμού, τα 2 τελευταία προγράμματα θα πρέπει να γίνουν master για αρκετούς μήνες.

Το TSLab είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα για την εκτέλεση αλγορίθμων.

Μια πλατφόρμα για τη δημιουργία, τη δοκιμή και την κυκλοφορία
ρομπότ και συστημάτων συναλλαγών. Περιλαμβάνει έναν βολικό οπτικό επεξεργαστή με τη μορφή κύβων, ο οποίος θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε ένα ρομπότ χωρίς να γνωρίζετε γλώσσα προγραμματισμού. Μπορείτε να συναρμολογήσετε τον επιθυμητό αλγόριθμο συναλλαγών από τους κύβους. Το ιστορικό των μέσων συναλλαγών που συλλέγει το πρόγραμμα θα σας επιτρέψει να βρείτε και να διορθώσετε λάθη στα σενάρια, ενώ τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια μοναδική λύση.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την πλατφόρμα, πρέπει να κάνετε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης από την επίσημη ιστοσελίδα. Η σελίδα λήψης αναφέρει ότι το πρόγραμμα λειτουργεί μόνο σε εκδόσεις 64-bit των Windows. Μετά τη λήψη, ανοίξτε το αρχείο εγκατάστασης. Πριν την εγκατάσταση, θα σας ζητήσει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του .NET Framework και του Visual C++ Redistributable Studio.

Εάν οι απαραίτητες εκδόσεις αυτών των προγραμμάτων δεν είναι διαθέσιμες, θα πρέπει να τα εγκαταστήσετε. Η πλατφόρμα δεν θα λειτουργήσει χωρίς αυτούς. Εάν είναι διαθέσιμες οι πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών των προγραμμάτων, θα ανοίξει το παράθυρο έναρξης του προγράμματος εγκατάστασης. Ας κάνουμε κλικ στο “Επόμενο”.
Συμφωνούμε με τους όρους της άδειας χρήσης και επιλέγουμε τη διαδρομή στην οποία θα εγκατασταθεί το πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσετε άδεια για την εγκατάσταση και να περιμένετε να ολοκληρωθεί.
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα ανοίξει ένα αντίστοιχο παράθυρο. Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα μετά την εγκατάσταση.

Εκπαίδευση στο αλγοριθμικό εμπόριο στο TSLab

Ρύθμιση προμηθευτή

Για να ρυθμίσετε και να δοκιμάσετε ένα ρομπότ συναλλαγών, πρέπει να έχετε ιστορικό προσφορών. Για να λάβετε το ιστορικό των προσφορών, πρέπει να δημιουργήσετε έναν πάροχο δεδομένων. Στο μενού “Δεδομένα”, επιλέξτε το στοιχείο “Προμηθευτές”.
Θα ανοίξει μια κενή καρτέλα προμηθευτών. Πρέπει να κάνουμε κλικ στο κουμπί “Προσθήκη”. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε “Ιστορικά δεδομένα”. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο δεδομένων για εισαγωγικά. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέγεται ένα αρχείο κειμένου με τιμές με βήμα τιμής 0,01. Κατεβάστε το απαιτούμενο αρχείο από το αποθετήριο.

Κατεβάστε το αρχείο 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Μετά τη λήψη, βρείτε το αρχείο στο φάκελο λήψης και εξαγάγετε το από το αρχείο. Επιστρέφουμε στο TSLab και επιλέγουμε το στοιχείο “Προμηθευτές” στο μενού “Δεδομένα”.
Θα ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο. Πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί “Προσθήκη”.
Θα ανοίξει το παράθυρο Προσθήκη προμηθευτή. Σε αυτό, επιλέξτε το στοιχείο “Ιστορικά δεδομένα” και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο “Επόμενο”.
Στο επόμενο παράθυρο, καθορίστε το όνομα και τον τύπο δεδομένων του παρόχου. Ορίστε το όνομα σε TextData και τον τύπο δεδομένων σε Αρχεία κειμένου. Πατάμε «Επόμενο».
Επιλέξτε τη διαδρομή προς τον προμηθευτή. Η προεπιλεγμένη διαδρομή είναι C:ProgramDataTSlabTSLab 2.1ProvidersText. Μπορείτε να καθορίσετε μια διαφορετική διαδρομή κάνοντας κλικ στο … στη γραμμή διαδρομής. Ορίζουμε τη διαδρομή του αρχείου μας, μετά από την οποία ορίζουμε τις παραμέτρους: 1. Ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων είναι 2. 2. Το βήμα τιμής καθορίζεται αυτόματα εάν είναι μικρότερο από 1. Ένα αρχείο με βήμα 0,01 και ορίζει 1 συνδεθείτε στις ρυθμίσεις θα επιλέξει ένα βήμα 0,1
Πατήστε στο κουμπί “Επόμενο”. Στο παράθυρο Providers, ο πάροχος δεδομένων TextData θα γίνει ορατός.

Δημιουργία σεναρίου

Η πλατφόρμα TSLab σας επιτρέπει να αναπτύσσετε αλγόριθμους συναλλαγών, να δοκιμάζετε και να δημιουργείτε ρομπότ – πράκτορες συναλλαγών. Αλλά πριν δημιουργήσετε έναν αλγόριθμο συναλλαγών, πρέπει να γράψετε ένα σενάριο για αυτόν. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε “Lab” στο μενού. Επιλέξτε “Σενάρια” από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου, στο οποίο κάνουμε κλικ στο «Δημιουργία νέου». Στο δεύτερο παράθυρο, πληκτρολογήστε το όνομα του σεναρίου και κάντε κλικ στο “OK”.
Κάντε διπλό κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού στο σενάριο που δημιουργήθηκε για επεξεργασία. Θα δούμε ένα οπτικό πρόγραμμα επεξεργασίας σεναρίου.

Το μπλε ορθογώνιο μπλοκ είναι το «διαπραγματευόμενο μέσο». Γκρι ορθογώνιο “Τόμος 1” – ο αριθμός των πράξεων με δικαιώματα προαίρεσης ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για μια ορισμένη χρονική περίοδο. Το μπλοκ “Κλείσιμο” αντικατοπτρίζει την τιμή κλεισίματος της ράβδου. Το μπλοκ “Πίνακας γραφήματος” δημιουργεί τον αντίστοιχο πίνακα.
Κάντε δεξί κλικ. Επιλέξτε “Ιδιότητες” από το αναπτυσσόμενο μενού. Επιλέξτε την καρτέλα Σενάριο.
Απενεργοποιήστε το “Χρήση ημερομηνία από”. Επιλέξτε την καρτέλα “Πηγές” και σε αυτήν – το εργαλείο. Κάντε κλικ σε αυτό το πεδίο. Θα ανοίξει το παράθυρο “Επιλογή χρεογράφων”, στο οποίο θα πρέπει να επιλέξετε τον πάροχο δεδομένων TextData και να καθορίσετε το όργανο – εισαγωγικά του αρχείου κειμένου 1.rand.quote.step=0.01_1m. Κάντε κλικ στο “OK” για επιβεβαίωση.

Αφού επιλέξετε το εργαλείο, θα εμφανιστεί μια καρτέλα με μια εικόνα του γραφήματος και την επιγραφή “Φόρτωση” στο επάνω μέρος του παραθύρου. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων, το όνομα του επιλεγμένου οργάνου θα εμφανιστεί σε αυτήν την καρτέλα – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Κάντε κλικ στην επιλογή “Αποθήκευση και εκτέλεση” μετά τη φόρτωση των δεδομένων.
Αυτό το σενάριο έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει το όργανο στο γράφημα. Τέλος, θα ανοίξει μια καρτέλα γράφημα. Οι αλγόριθμοι συναλλαγών και οι πράκτορες συναλλαγών ρυθμίζονται με παρόμοιο τρόπο. Όπως μπορείτε να δείτε, το αλγοριθμικό εμπόριο με τη βοήθεια του TSLab είναι διαθέσιμο σχεδόν σε όλους και δεν απαιτεί προηγούμενη εκπαίδευση. Το κύριο πλεονέκτημα του TSLab είναι ότι οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να ξεκινήσει τη μεταγλώττιση ρομπότ συναλλαγών μετά από 2-3 ημέρες μελέτης της πλατφόρμας. Αυτό διευκολύνεται από το οπτικό πρόγραμμα επεξεργασίας. Με τη βοήθεια του συντάκτη, θα μάθετε την απαραίτητη σκέψη που χρειάζεται στις αλγοριθμικές συναλλαγές. Το TSLab υποστηρίζει τη γλώσσα C#, ο περαιτέρω προγραμματισμός σε αυτήν την πλατφόρμα μπορεί να συνεχιστεί χρησιμοποιώντας το TSLab API. Ωστόσο, η περαιτέρω εμβάπτιση στις αλγοριθμικές συναλλαγές είναι καλύτερο να συνεχιστεί με πιο σύνθετα προγράμματα.

αιχμηρός

Το Stocksharp είναι μια βιβλιοθήκη ρομπότ συναλλαγών γραμμένη σε C#. Τα ρομπότ συναλλαγών μεταγλωττίζονται στο περιβάλλον προγραμματισμού του Visual Studio. Επομένως, πριν γράψετε ένα ρομπότ χρησιμοποιώντας αυτόν τον πόρο, θα χρειαστεί να αφιερώσετε τουλάχιστον έξι μήνες για να μάθετε μια γλώσσα προγραμματισμού. Δεν είναι όλοι σε θέση να ολοκληρώσουν τη μελέτη μέχρι το τέλος. Ωστόσο, η χρήση αυτής της πλατφόρμας δικαιολογείται πλήρως στην πράξη.

WealthLab

Το WealthLab είναι μια άλλη πλατφόρμα για τη δοκιμή και την ανάπτυξη ρομπότ και συστημάτων συναλλαγών από τη Fidelity. Υπάρχουν δύο εκδόσεις του προγράμματος: Pro για πολίτες των ΗΠΑ με λογαριασμό Fidelity και Developer για όλους τους άλλους. Το WealthLab σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε εργαλεία τεχνικής ανάλυσης για την ανάπτυξη ρομπότ, να λαμβάνετε σήματα για να εισέλθετε και να κλείσετε μια συμφωνία και να τα μεταφέρετε στο τερματικό. Εάν ένας έμπορος δεν ξέρει πώς να προγραμματίζει, μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν βοηθό (μάγο). Η πλατφόρμα βασίζεται σε γλώσσες προγραμματισμού C# και Pascal. Η πλατφόρμα σχεδιάζει γραφήματα με τη μορφή τμημάτων, ιαπωνικά κηροπήγια, γραμμικά γραφήματα κ.λπ.
Η κύρια λειτουργία του προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος στρατηγικών που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα. Το WealthLab μπορεί να μάθει όχι τόσο γρήγορα όσο το TSLab, αλλά σε μόλις 2 μήνες. Η ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού δίνει μεγάλες ευκαιρίες στη δημιουργία κερδοφόρων στρατηγικών συναλλαγών. Ένας έμπορος μπορεί να συνδέσει την πλατφόρμα με το πακέτο λογισμικού Quik, το οποίο θα επιτρέψει την υποβολή παραγγελιών εκτός σύνδεσης.

Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούνται για αλγοριθμικές συναλλαγές;

Για να κάνετε συναλλαγές χρησιμοποιώντας αλγόριθμους για να φέρετε απτά αποτελέσματα, πρέπει να εμμείνετε σε μια στρατηγική σχεδιασμένη για μια συγκεκριμένη κατάσταση.

1. Κερδοσκοπική Στρατηγική . Στοχεύει στην επίτευξη της πιο ευνοϊκής τιμής για την είσοδο σε μια συναλλαγή για μεταγενέστερο κέρδος. Χρησιμοποιείται κυρίως από ιδιώτες εμπόρους.
2. εξόρυξη δεδομένων . Εύρεση νέων μοτίβων για νέους αλγόριθμους. Τα περισσότερα από τα δεδομένα συλλέγονται σχετικά με αυτήν τη στρατηγική πριν από τη δοκιμή. Οι πληροφορίες αναζητούνται με μη αυτόματες ρυθμίσεις.
3. Το TWAP είναι η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή. Άνοιγμα παραγγελιών σε ίσα χρονικά διαστήματα στις καλύτερες τιμές προσφοράς και προσφοράς.
4. VWAP – σταθμισμένη κατά όγκο μέση τιμή. Άνοιγμα θέσης σε ίσα μέρη με τον ίδιο όγκο για ορισμένο χρόνο και τιμές όχι υψηλότερες από τη μέση τιμή.
5. Στρατηγική εκτέλεσης . Μια στρατηγική που χρησιμοποιείται για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια σταθμισμένη μέση τιμή σε μεγάλο όγκο. Χρησιμοποιείται κυρίως από χρηματιστές και hedge funds.

Πώς να αποτρέψετε τις απώλειες όταν κάνετε αλγοριθμικές συναλλαγές, διαχείριση κινδύνου

Είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι ένας αλγοριθμικός έμπορος χρειάζεται μόνο να δημιουργήσει ένα ρομπότ συναλλαγών. Όλοι οι κίνδυνοι πρέπει να προληφθούν και να εξαλειφθούν. Οι διακοπές στην ηλεκτρική ενέργεια, η σύνδεση στο Διαδίκτυο και τα λάθη στους υπολογισμούς και τον προγραμματισμό μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες και να σας στερήσουν εντελώς εισόδημα.

Ένας διακομιστής υποδομής όπου εκτελούνται αλγοριθμικές συναλλαγές μπορεί ξαφνικά να αποτύχει ή το λειτουργικό σύστημα να επανεκκινήσει σε αυτόν. Για να εξαλείψετε προβλήματα με τον διακομιστή, μπορείτε να νοικιάσετε έναν διακομιστή ή να δημιουργήσετε τον δικό σας. Εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να παραλάβετε έναν διακομιστή από έναν σταθερό πάροχο με καλή σύνδεση. Το σύστημα θα πρέπει να έχει ελάχιστο περιθώριο ισχύος 40-50%. Τα προβλήματα σύνδεσης συμβαίνουν πάντα απροσδόκητα. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη σύνδεση έτσι ώστε το κέντρο να κλείνει θέσεις μετά την απώλεια της σύνδεσης. Η καταστροφή πακέτων δεδομένων παρακολουθείται μέσω αλγορίθμων παρακολούθησης του WatchDog. Οι στρατηγικές συναλλαγών που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές είναι ατελείς και ο συνδυασμός τους μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικές συνέπειες. Σε εφαρμογές, ενδέχεται να γίνουν σφάλματα API. Η τιμή, ο όγκος, η αξία των παρτίδων ενδέχεται να εμφανίζονται λανθασμένα. Επίσης, οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, η στρατηγική συναλλαγών ή τα όρια λογαριασμού παραβιάζονται.

Για την εξάλειψη αυτών των σφαλμάτων, είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται και να αναλύονται οι παραγγελίες και τα όρια των στρατηγικών συναλλαγών προκειμένου να εξαλειφθούν λανθασμένες παράμετροι.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι απαραίτητη η άμεση ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά μέσω SMS, e-mail, instant messenger και άλλων καναλιών επικοινωνίας. Είναι επιτακτική ανάγκη να καταγράφεται κάθε αποτυχία στα αρχεία καταγραφής προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψή της στο μέλλον. Πώς να δημιουργήσετε παθητικό εισόδημα με αλγοριθμικές συναλλαγές: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo trading: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Τα ρομπότ συναλλαγών δεν υπόκεινται σε «ανθρώπινους» παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εργασία τους: κόπωση, συναισθηματικές καταστροφές και άλλα. Αυτό είναι το κύριο πλεονέκτημα των αλγοριθμικών συναλλαγών. Οι αλγόριθμοι ακολουθούν ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα και δεν παρεκκλίνουν ποτέ από αυτό. Το Algo trading έχει μια σειρά από μειονεκτήματα. Αυτά περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη μη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με αυτό το είδος συναλλαγών στο δημόσιο τομέα. Ένας αλγοριθμικός έμπορος πρέπει να είναι ικανός στον προγραμματισμό, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο για τους περισσότερους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα. Εάν αλλάξει η αγορά, θα πρέπει να αλλάξετε εντελώς τον αλγόριθμο. Κατά τη σύνταξη ενός ρομπότ συναλλαγών, μπορεί να γίνει ένα λάθος που θα οδηγήσει ολόκληρο τον αλγόριθμο σε λάθος μονοπάτι και αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια κεφαλαίων.
Οι αλγοριθμικές συναλλαγές είναι ένας αρκετά περίπλοκος τύπος συναλλαγών που απαιτεί γνώση όχι μόνο στις συναλλαγές, αλλά και στα μαθηματικά και στον προγραμματισμό. Είναι απαραίτητο όχι μόνο να μπορείτε να δημιουργήσετε τον επιθυμητό αλγόριθμο, αλλά και να αποτρέψετε προβλήματα σύνδεσης, σφάλματα σε αλγόριθμους και κώδικα προγράμματος. Πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, έχοντας κατακτήσει και εφαρμόσει σωστά στην πράξη, ο έμπορος θα λάβει σημαντική αύξηση στο εισόδημά του και θα διευκολύνει τη δουλειά του.