La scienza dell’algo trading: tipi, robot di lavoro e strategie 2024

L’economia moderna è impensabile senza le borse e il mercato azionario. Il trading su questi siti si chiama
trading . I commercianti utilizzano attivamente le possibilità della tecnologia informatica per facilitare lo svolgimento della propria attività. Il trading utilizzando modelli matematici e tecnologia informatica è chiamato trading algoritmico. Questo articolo parla di questo tipo di trading nei mercati finanziari, delle sue varietà, dei metodi utilizzati, dei vantaggi e degli svantaggi, del software utilizzato.

Cos’è il trading algoritmico (trading algoritmico)

Il termine “trading algoritmico” o “trading algoritmico” ha due significati. Nel primo caso, questa parola significa un metodo di esecuzione di un grosso ordine sul mercato, secondo il quale viene aperto gradualmente secondo determinate regole e viene automaticamente suddiviso in più sotto-ordini, che hanno un prezzo e un volume propri. Ogni ordine viene inviato al mercato per l’esecuzione. Lo scopo della tecnologia è rendere più facile per i trader fare grandi operazioni che devono essere eseguite nel modo meno evidente possibile. Ad esempio, devi acquistare 200.000 azioni e ogni posizione include 4 azioni alla volta.
Il secondo significato di questa parola è un sistema che apre gli ordini secondo un determinato algoritmo senza la partecipazione di un trader. Gli algoritmi sono impostati per trarre profitto diretto dall’analisi di mercato automatica. Questi sistemi sono anche chiamati ”
robot di trading “. Il trading algoritmico e il trading algoritmico vengono utilizzati negli scambi, inclusi gli scambi di criptovaluta e Forex.

Qual è l’essenza del trading algoritmico?

L’algo trading implica la raccolta di dati su un asset specifico in base alla storia del suo sviluppo, la selezione di algoritmi per le transazioni e robot di trading adeguati. Per determinare il prezzo si applica la teoria della probabilità, si determinano le carenze del mercato e la probabilità che si ripetano in futuro. Ci sono tre tipi di selezione. Con un approccio manuale, lo specialista applica formule matematiche e modelli fisici. L’approccio genetico prevede lo sviluppo di regole da parte di sistemi informatici e intelligenza artificiale. Automatic è prodotto da uno speciale programma per computer che elabora matrici di regole e le verifica.

Quali tipi di trading algoritmico esistono?

Il trading algoritmico è implementato in diverse aree principali:

1. Analisi tecnica . Utilizzare l’inefficienza del mercato e identificare le tendenze attuali attraverso l’analisi matematica e fisica classica.
2. Fare mercato . Questo metodo mantiene la liquidità del mercato. I market maker sono ricompensati dallo scambio soddisfacendo la domanda, anche contro profitto. La strategia si basa sulla contabilità e sul rapido flusso di informazioni dai mercati.
3. Corsa anteriore . Analisi del volume degli ordini per strumento e selezione del più grande di essi. Questa strategia si basa sul fatto che un grande ordine avrà un prezzo elevato e attirerà molti contro ordini. Gli algoritmi analizzano i dati del nastro e del libro degli ordini e cercano di correggere i movimenti durante le transazioni di grandi dimensioni più velocemente degli altri partecipanti.
4. Coppie e Basket Trading . Due o più strumenti sono correlati con una correlazione alta, ma non uno-a-uno. La deviazione di uno degli strumenti dal corso indicato significa che è più probabile che ritorni al suo gruppo. Determinare la correlazione aiuta a fare un’operazione redditizia.
5. Arbitrato . Il metodo si basa sul confronto di attività con dinamiche di prezzo simili. Questa somiglianza è talvolta violata a causa di vari fattori. L’essenza dell’arbitraggio è la vendita di un bene più costoso e l’acquisto di uno più economico. Di conseguenza, le attività si parleranno di prezzo e l’attività più economica aumenterà di prezzo. I sistemi di trading algoritmico rilevano le variazioni di prezzo nel mercato e fanno affari di arbitraggio redditizi.

   

6. Trading di volatilità . Un tipo di trading complesso, che consiste nell’acquisto di varie opzioni. Il trader si aspetta che la volatilità del titolo aumenti quando si vende e diminuisca quando si acquista. Questo tipo di commercio richiede una notevole capacità di attrezzature e specialisti qualificati.

Strategie di lavoro nel trading algoritmico, tutta la verità sul trading di robot: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Quando e come è apparso il trading algoritmico, come fenomeno

Il trading algoritmico è stato sviluppato all’inizio degli anni ’70 con la creazione del NASDAQ, la prima borsa valori a utilizzare il trading su computer. A quei tempi, il trading algoritmico era disponibile solo per i grandi investitori, la gente comune non aveva accesso a tale tecnologia. I computer allora non erano perfetti e nel 1987 si verificò un errore hardware che portò al crollo del mercato americano. Nel 1998, la SEC, la US Securities Commission, ha ufficialmente autorizzato l’uso delle piattaforme di scambio elettronico. Quest’anno dovrebbe essere considerata la data della comparsa del trading algoritmico nella sua forma moderna.

All’inizio degli anni 2000, le transazioni tramite computer venivano eseguite in pochi secondi. Ma la quota di robot sul mercato era inferiore al 90%. Entro il 2009, gli ordini sugli scambi sono stati completati in millisecondi e
i robot di trading hanno eseguito il 60% delle transazioni. Dopo il 2012 la situazione è cambiata. L’imprevedibilità del mercato ha portato a fallimenti nel software allora esistente. La percentuale di operazioni eseguite automaticamente è stata ridotta al 50% del totale. Per evitare errori, è iniziato lo sviluppo e l’implementazione dell’intelligenza artificiale.

In che modo il trading algoritmico è diverso dal trading algoritmico?

Nonostante l’apparente somiglianza dei concetti, si dovrebbe distinguere tra i concetti di “trading algoritmico” e “trading algoritmico”. Nel primo caso è implicito il metodo di eseguire un grosso ordine suddividendolo in parti e poi inoltrandolo secondo determinate regole, e nel secondo caso si parla di un sistema automatizzato che crea ordini senza un trader secondo un determinato algoritmo. Gli algoritmi nel trading algoritmico vengono utilizzati per semplificare l’esecuzione di grandi transazioni da parte di un trader. Nel trading algoritmico, vengono utilizzati per analizzare il mercato e aprire posizioni per aumentare il reddito.

Quale software è adatto per il trading algoritmico?

Poiché il trading algoritmico prevede l’uso della tecnologia informatica, è necessario scegliere il software giusto. Un robot di trading è lo strumento principale per praticare il trading automatizzato. Puoi svilupparlo tu stesso utilizzando
i linguaggi di programmazione o utilizzare la piattaforma per crearlo.

Cosa bisogna ricordare prima di fare trading algoritmico?

Innanzitutto, vale la pena ricordare che un trader algo deve essere in grado di programmare, perché la maggior parte delle piattaforme può essere padroneggiata padroneggiando questa abilità. Il linguaggio di programmazione utilizzato per il trading algoritmico deve essere compatibile con tutte le piattaforme e gli algoritmi in fase di sviluppo. Il linguaggio di programmazione più adatto è C# (C-sharp). Viene utilizzato in piattaforme come TSLab, StockSharp, WealthLab. Senza conoscere il linguaggio di programmazione, gli ultimi 2 programmi dovranno essere padroneggiati per diversi mesi.

TSLab è uno dei programmi più popolari per l’esecuzione di algoritmibot.

Una piattaforma per creare, testare e lanciare
robot e sistemi di trading. Include un comodo editor visivo sotto forma di cubi, che ti permetterà di sviluppare un robot senza conoscere un linguaggio di programmazione. Puoi assemblare l’algoritmo di trading desiderato dai cubi. La cronologia degli strumenti di trading raccolta dal programma ti consentirà di trovare e correggere gli errori negli script, mentre gli strumenti di analisi tecnica ti aiuteranno a creare una soluzione unica.

Installazione

Per installare la piattaforma è necessario scaricare l’installer dal sito ufficiale. La pagina di download afferma che il programma funziona solo su versioni a 64 bit di Windows. Dopo il download, apri il file di installazione. Prima dell’installazione, ti verrà chiesto di installare l’ultima versione di .NET Framework e Visual C++ Redistributable Studio.

Se le versioni necessarie di questi programmi non sono disponibili, dovresti installarle. La piattaforma non funzionerà senza di loro. Se sono disponibili le ultime versioni di questi programmi, si aprirà la finestra di avvio del programma di installazione. Facciamo clic su “Avanti”.
Accettiamo i termini del contratto di licenza e scegliamo il percorso in cui verrà installato il programma.

Quindi dovresti dare il permesso per l’installazione e attendere il completamento.
Al termine dell’installazione, si aprirà una finestra corrispondente. È possibile eseguire il programma dopo l’installazione.

Formazione sul trading algoritmico presso TSLab

Configurazione del fornitore

Per configurare e testare un robot di trading, devi avere una cronologia delle quotazioni. Per ottenere la cronologia dei preventivi, è necessario configurare un fornitore di dati. Nel menu “Dati”, seleziona la voce “Fornitori”.
Si aprirà una scheda fornitori vuota. Dobbiamo fare clic sul pulsante “Aggiungi”. Nella finestra di dialogo che si apre, seleziona “Dati storici”. A questo punto, è necessario selezionare il tipo di dati per le quotazioni. In questo caso, viene selezionato un file di testo con quotazioni con uno step di prezzo di 0,01. Scarica il file richiesto dal repository.

Scarica il file 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Una volta scaricato, trova il file nella cartella di download ed estrailo dall’archivio. Torniamo su TSLab e selezioniamo la voce “Fornitori” nel menu “Dati”.
Si aprirà la finestra corrispondente. È necessario fare clic sul pulsante “Aggiungi”.
Si aprirà la finestra Aggiungi fornitore. In esso, seleziona la voce “Dati storici”, quindi fai clic su “Avanti”.
Nella finestra successiva, specificare il nome e il tipo di dati del provider. Imposta il nome su TextData e il tipo di dati su File di testo. Premiamo “Avanti”.
Scegli il percorso per il fornitore. Il percorso predefinito è C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. È possibile specificare un percorso diverso facendo clic su … nella barra del percorso. Impostiamo il percorso del nostro file, dopodiché impostiamo i parametri: 1. Il numero di cifre decimali è 2. 2. Il passaggio del prezzo viene determinato automaticamente se è inferiore a 1. Un file con un passaggio di 0,01 e specificando 1 accedere alle impostazioni selezionerà un passaggio di 0.1
Premere per il pulsante “Avanti”. Nella finestra Provider, il provider di dati TextData diventerà visibile.

Creazione di uno script

La piattaforma TSLab ti consente di sviluppare algoritmi di trading, testare e creare robot di trading – agenti. Ma prima di creare un algoritmo di trading, devi scrivere uno script per esso. Per fare ciò, seleziona “Lab” nel menu. Seleziona “Script” dall’elenco a discesa.
Si aprirà una finestra di dialogo, in cui facciamo clic su “Crea nuovo”. Nella seconda finestra, inserisci il nome dello script e fai clic su “OK”.
Fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse sullo script creato per la modifica. Vedremo un editor di script visivo.

Il blocco rettangolare blu è lo “strumento negoziato”. Rettangolo grigio “Volume 1” – il numero di operazioni con opzioni o contratti futures per un certo periodo di tempo. Il blocco “Chiusura” riflette il prezzo di chiusura della barra. Il blocco “Pannello grafico” crea il pannello corrispondente.
Fare clic con il tasto destro. Seleziona “Proprietà” dal menu a tendina. Seleziona la scheda Script.
Disabilita “Usa data da”. Seleziona la scheda “Sorgenti” e in essa – lo strumento. Fare clic su questo campo. Si aprirà la finestra “Seleziona titoli”, in cui dovrai selezionare il fornitore di dati TextData e specificare lo strumento – quotazioni del file di testo 1.rand.quote.step=0.01_1m. Fare clic su “OK” per confermare.

Dopo aver selezionato lo strumento, nella parte superiore della finestra apparirà una scheda con un’immagine del grafico e la scritta “Loading”. Dopo aver elaborato i dati, in questa scheda apparirà il nome dello strumento selezionato – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Fare clic su “Salva ed esegui” dopo aver caricato i dati.
Questo script è progettato per visualizzare lo strumento sul grafico. Infine, si aprirà una scheda del grafico. Gli algoritmi di trading e gli agenti di trading sono impostati in modo simile. Come puoi vedere, il trading algoritmico con l’aiuto di TSLab è disponibile per quasi tutti e non richiede una formazione preliminare. Il principale vantaggio di TSLab è che qualsiasi utente può iniziare a compilare robot di trading dopo 2-3 giorni di studio della piattaforma. Ciò è facilitato dall’editor visivo. Con l’aiuto dell’editor, imparerai il pensiero necessario necessario nel trading algoritmico. TSLab supporta il linguaggio C#, l’ulteriore programmazione su questa piattaforma può essere continuata utilizzando l’API TSLab. Tuttavia, un’ulteriore immersione nel trading algoritmico è meglio continuare con programmi più complessi.

affilato

Stocksharp è una libreria di robot di trading scritti in C#. I robot di trading vengono compilati nell’ambiente di programmazione di Visual Studio. Pertanto, prima di scrivere un robot utilizzando questa risorsa, dovrai dedicare almeno sei mesi all’apprendimento di un linguaggio di programmazione. Non tutti sono in grado di completare lo studio fino alla fine. Tuttavia, l’uso di questa piattaforma è pienamente giustificato nella pratica.

Laboratorio Ricchezza

WealthLab è un’altra piattaforma per testare e sviluppare robot e sistemi di trading di Fidelity. Esistono due versioni del programma: Pro per i cittadini statunitensi con un account Fidelity e Developer per tutti gli altri. WealthLab ti consente di utilizzare strumenti di analisi tecnica nello sviluppo di robot, ricevere segnali per entrare e concludere un affare e trasferirli al terminale. Se un trader non sa programmare, può utilizzare un assistente (wizard). La piattaforma si basa sui linguaggi di programmazione C# e Pascal. La piattaforma disegna grafici sotto forma di segmenti, candele giapponesi, grafici a linee, ecc.
La funzione principale del programma è l’ottimizzazione e il test di strategie basate su dati storici. WealthLab può essere appreso non velocemente come TSLab, ma in soli 2 mesi. Il linguaggio di programmazione integrato offre grandi opportunità nella creazione di strategie di trading redditizie. Un commerciante può collegare la piattaforma con il pacchetto software Quik, che consentirà di effettuare ordini offline.

Quali strategie vengono utilizzate per il trading algoritmico?

Per fare trading utilizzando algoritmi per ottenere risultati tangibili, è necessario attenersi a una strategia progettata per una situazione specifica.

1. Strategia speculativa . Ha lo scopo di ottenere il prezzo più favorevole per entrare in una transazione per un profitto successivo. Utilizzato principalmente da commercianti privati.
2. data mining . Trovare nuovi modelli per nuovi algoritmi. La maggior parte dei dati viene raccolta su questa strategia prima del test. Le informazioni vengono cercate dalle impostazioni manuali.
3. TWAP è il prezzo medio ponderato nel tempo. Apertura ordini in intervalli di tempo uguali al miglior prezzo bid e offer.
4. VWAP – prezzo medio ponderato per il volume. Aprire una posizione in parti uguali con lo stesso volume per un certo tempo e prezzi non superiori al valore medio.
5. Strategia di esecuzione . Una strategia utilizzata per acquisire un bene a un prezzo medio ponderato in grandi volumi. Utilizzato principalmente da broker e hedge fund.

Come prevenire le perdite quando si fa trading algoritmico, gestione del rischio

È un grosso errore credere che un trader algoritmico debba solo creare un robot di trading. Tutti i rischi devono essere prevenuti ed eliminati. Interruzioni dell’elettricità, connessione a Internet ed errori di calcolo e programmazione possono portare a perdite significative e privarti completamente del reddito.

Un server dell’infrastruttura in cui viene eseguito il trading algoritmico potrebbe fallire improvvisamente o il sistema operativo potrebbe riavviarsi su di esso. Per eliminare i problemi con il server, puoi affittare un server o aumentare il tuo. Se questo non è disponibile, devi prendere un server da un provider stabile con una buona connessione. Il sistema dovrebbe avere un margine di potenza minimo del 40-50%. I problemi di connessione si verificano sempre in modo imprevisto. È possibile configurare la connessione in modo che la borsa chiuda le posizioni dopo la perdita della connessione. Il danneggiamento dei pacchetti di dati viene monitorato tramite algoritmi di tracciamento WatchDog. Le strategie di trading utilizzate nel trading sono imperfette e la loro combinazione può portare a conseguenze completamente diverse. Nelle applicazioni, potrebbero essere commessi errori dell’API.Il prezzo, il volume, il valore dei lotti potrebbero essere visualizzati in modo errato. Inoltre, le negoziazioni possono essere svolte nei fine settimana o nei giorni festivi, la strategia di trading o i limiti del conto vengono violati.

Per eliminare questi errori, è necessario monitorare e analizzare ordini e limiti delle strategie di trading al fine di eliminare parametri errati.

In caso di emergenza, è necessario informare immediatamente tutte le parti interessate tramite SMS, e-mail, messaggistica istantanea e altri canali di comunicazione. È fondamentale registrare ogni errore nei log per evitare che si ripeta in futuro. Come creare reddito passivo con il trading algoritmico: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo trading: vantaggi e svantaggi

I robot commerciali non sono soggetti a fattori “umani” che potrebbero influenzare il loro lavoro: stanchezza, crolli emotivi e altri. Questo è il principale vantaggio del trading algoritmico. Gli algoritmi seguono un programma ben definito e non si discostano mai da esso. Il trading Algo presenta una serie di svantaggi. Questi includono, in particolare, l’inaccessibilità delle informazioni su questo tipo di commercio di pubblico dominio. Un trader algoritmico deve essere esperto nella programmazione, cosa abbastanza difficile per la maggior parte dei professionisti finanziari. Se il mercato cambia, dovrai cambiare completamente l’algoritmo. Scrivendo un robot di trading, può essere commesso un errore che porterà l’intero algoritmo sulla strada sbagliata e questo porterà a una perdita di fondi.
Il trading algoritmico è un tipo di trading in borsa piuttosto complicato che richiede conoscenze non solo nel trading, ma anche in matematica e programmazione. È necessario non solo essere in grado di creare l’algoritmo desiderato, ma anche prevenire problemi di connessione, errori negli algoritmi e nel codice del programma. Devi riflettere attentamente prima di decidere di fare trading in questo modo. Tuttavia, dopo averlo padroneggiato e applicato correttamente nella pratica, il trader riceverà un aumento significativo delle entrate e renderà più facile il suo lavoro.