Élmu Dagang Algo: Jinis, Robot Gawé sareng Strategi 2025

Ékonomi modéren teu tiasa dibayangkeun tanpa bursa sareng pasar saham. Dagang dina situs ieu disebut
dagang . Padagang aktip ngagunakeun kamungkinan téhnologi komputer pikeun mempermudah ngalaksanakeun bisnis maranéhanana. Dagang nganggo modél matematika sareng téknologi komputer disebut dagang algoritma. Artikel ieu ngobrol ngeunaan jenis ieu dagang di pasar finansial, variétas na, métode dipaké, kaunggulan jeung kalemahan, software dipaké.

Naon ari dagang Algoritma (dagangan algoritma)

Istilah “dagang algoritma” atawa “dagang algoritma” boga dua harti. Dina kasus nu pertama, kecap ieu hartina metoda executing hiji urutan badag dina pasaran, nu eta dibuka laun-laun nurutkeun aturan nu tangtu sarta otomatis dibagi kana sababaraha sub-pesenan, nu boga harga jeung volume sorangan. Unggal pesenan dikirim ka pasar pikeun dieksekusi. Tujuan tina téknologi nyaéta pikeun ngagampangkeun padagang ngadamel perdagangan ageung anu kedah dilakukeun ku cara anu paling teu katingali. Salaku conto, anjeun kedah mésér 200,000 saham, sareng unggal posisi kalebet 4 saham sakaligus.
Harti kadua kecap ieu sistem nu muka pesenan nurutkeun algoritma dibikeun tanpa partisipasi padagang a. Algoritma diatur supados langsung kauntungan tina analisa pasar otomatis. Sistem ieu disebut oge ”
robot dagang “. Dagang algoritma sareng dagang algoritma dianggo dina séntral, kalebet séntral cryptocurrency, sareng Forex.

Naon hakekat dagang algorithmic?

Dagang Algo ngalibatkeun ngumpulkeun data dina asset husus dumasar kana sajarah perkembangannya, milih algoritma keur transaksi jeung robot dagang cocog. Pikeun nangtukeun harga, téori probabiliti diterapkeun, shortcomings pasar jeung likelihood kanceuh maranéhanana di mangsa nu bakal datang ditangtukeun. Aya tilu rupa pilihan. Kalayan pendekatan manual, spesialis nerapkeun rumus matematika sareng modél fisik. Pendekatan genetik ngalibatkeun ngembangkeun aturan ku sistem komputer jeung kecerdasan jieunan. Otomatis dihasilkeun ku program komputer husus nu ngolah susunan aturan jeung nguji aranjeunna.

Naon jenis dagang algorithmic aya?

Dagang Algoritma dilaksanakeun di sababaraha daérah utama:

1. Analisis Téknis . Ngagunakeun inefficiency pasar jeung identifying tren ayeuna ngaliwatan analisis matematik jeung fisik klasik.
2. Nyieun pasar . Metoda ieu ngajaga liquidity pasar. Produser pasar diganjar ku bursa ku nyugemakeun paménta, kalebet ngalawan kauntungan. Strategi ieu dumasar kana akuntansi sareng aliran gancang inpormasi ti pasar.
3. Hareupeun lumpat . Analisis volume pesenan ku instrumen sareng pilihan anu panggedéna di antarana. Strategi ieu dumasar kana kanyataan yén pesenan ageung bakal gaduh harga anu ageung sareng bakal narik seueur pesenan counter. Algoritma nganalisis data tape sareng buku pesenan sareng nyobian ngalereskeun gerakan nalika transaksi ageung langkung gancang tibatan pamilon anu sanés.
4. Pasangan jeung Dagang Basket . Dua atawa leuwih instrumén pakait jeung luhur, tapi teu hiji-ka-hiji, korelasi. Panyimpangan salah sahiji instrumen tina kursus anu dipasihkeun hartosna langkung dipikaresep pikeun uih deui ka kelompokna. Nangtukeun korelasi mantuan nyieun dagang nguntungkeun.
5. Arbitrase . Metoda ieu dumasar kana ngabandingkeun aset jeung dinamika harga sarupa. Kasaruaan ieu kadang dilanggar kusabab sababaraha faktor. Intina arbitrase nyaéta penjualan aset anu langkung mahal sareng ngagaleuh anu langkung mirah. Hasilna, aset bakal saimbang dina harga, sareng aset anu langkung mirah bakal ningkat harga. Sistem perdagangan algoritmik ngadeteksi parobahan harga di pasar sareng ngadamel tawaran arbitrase anu nguntungkeun. Strategi dagang algoritma spekulatif[/ caption]
6. Dagang volatilitas . A tipe kompléks dagang, nu diwangun ku meuli rupa pilihan. Padagang ekspektasi volatility tina saham naek nalika ngajual jeung ngurangan nalika meuli. Jenis dagang ieu merlukeun kapasitas alat signifikan jeung spesialis mumpuni.

Strategi gawe dina dagang algorithmic, sakabeh bebeneran ngeunaan dagang robot: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Iraha sareng kumaha dagang algorithmic muncul, salaku fenomena

Dagang Algorithmic dikembangkeun dina awal 1970-an kalayan nyiptakeun NASDAQ, bursa munggaran anu ngagunakeun perdagangan komputer. Dina eta dinten, dagang algorithmic ngan sadia pikeun investor badag, jalma biasa teu boga aksés ka téhnologi misalna. Komputer teu sampurna lajeng, sarta dina 1987 aya kasalahan hardware anu ngarah ka runtuhna pasar Amérika. Dina 1998, SEC – Komisi Securities AS resmi diwenangkeun pamakéan platform dagang éléktronik. Taun ieu kudu dianggap tanggal penampilan dagang algorithmic dina formulir modern na.
Alesan pikeun automation dagang [/ caption] Dina awal 2000, transaksi ngagunakeun komputer dilaksanakeun dina sababaraha detik. Tapi pangsa robot di pasar éta kirang ti 90%. Ku 2009, pesenan dina séntral réngsé dina milliseconds, sarta
robot dagang dilumangsungkeun 60% tina transaksi. Sanggeus 2012, kaayaan geus robah. The unpredictability pasar ngarah ka gagal dina software lajeng aya. Persentase trades dieksekusi otomatis geus diréduksi jadi 50% tina total. Pikeun ngahindarkeun kasalahan, pamekaran sareng palaksanaan intelijen buatan parantos dimimitian.

Kumaha dagang algorithmic béda ti dagang algorithmic?

Sanajan kasaruaan katempo tina konsep, urang kudu ngabedakeun antara konsep “dagang algoritma” jeung “dagang algoritma”. Dina kasus anu pertama, metode ngalaksanakeun pesenan ageung ku ngabagi kana sababaraha bagian teras ngirimkeunana dumasar kana aturan anu tangtu tersirat, sareng dina kasus anu kadua, aranjeunna nyarioskeun ngeunaan sistem otomatis anu nyiptakeun pesenan tanpa padagang numutkeun sababaraha aturan. algoritma. Algoritma dina dagang algorithmic dipaké pikeun simplify palaksanaan transaksi badag ku padagang. Dina dagang algorithmic, aranjeunna dipaké pikeun nganalisis pasar jeung posisi kabuka pikeun ngaronjatkeun panghasilan.

Parangkat lunak naon anu cocog pikeun dagang algoritma?

Kusabab dagang algorithmic ngalibatkeun pamakéan téknologi komputer, Anjeun kudu milih software katuhu. Robot dagang mangrupikeun alat utama pikeun ngalaksanakeun dagang otomatis. Anjeun tiasa ngembangkeun sorangan nganggo
basa pamrograman , atanapi nganggo platform pikeun nyiptakeunana.

Naon anu kudu diinget sateuacan ngalakukeun dagang algorithmic?

Kahiji, éta patut mentioning yén hiji padagang algo kudu bisa program, sabab paling platform bisa mastered ku mastering skill ieu. Basa pamrograman anu dianggo pikeun dagang algoritma kedah cocog sareng sadaya platform sareng algoritma anu dikembangkeun. Basa pamrograman anu paling cocog nyaéta C# (C-sharp). Hal ieu dianggo dina platform sapertos TSLab, StockSharp, WealthLab. Tanpa terang basa pamrograman, 2 program anu terakhir kedah dikuasai sababaraha bulan.
Arsitéktur robot dagang [/ caption]

TSLab mangrupikeun salah sahiji program anu pang populerna pikeun ngajalankeun algorithmbots.

Platform pikeun nyiptakeun, nguji sareng ngaluncurkeun
robot sareng sistem dagang. Ngawengku pangropéa visual anu gampang dina bentuk kubus, anu bakal ngamungkinkeun anjeun ngembangkeun robot tanpa terang basa pamrograman. Anjeun tiasa ngumpul algoritma dagang anu dipikahoyong tina kubus. Sajarah instrumen dagang dikumpulkeun ku program bakal ngidinan Anjeun pikeun manggihan tur ngabenerkeun kasalahan dina naskah, bari parabot analisis téhnis baris mantuan anjeun nyieun solusi unik.

Pamasangan

Pikeun masang platform, anjeun kedah ngaunduh pamasang tina situs wéb resmi. Kaca undeuran nyatakeun yén program éta ngan ukur tiasa dianggo dina vérsi Windows 64-bit. Saatos diunduh, buka file pamasangan. Sateuacan masang, éta bakal nyarankeun anjeun masang versi panganyarna tina .NET Framework sareng Visual C++ Redistributable Studio.

Upami vérsi program ieu teu sayogi, anjeun kedah pasang. Platformna moal jalan tanpa aranjeunna. Upami versi panganyarna tina program ieu sayogi, jandela ngamimitian pamasang bakal dibuka. Hayu urang klik “Salajengna”.
Kami satuju sareng syarat perjanjian lisénsi sareng pilih jalur dimana program bakal dipasang.

Teras anjeun kedah masihan idin pikeun pamasangan sareng ngantosan dugi ka réngsé.
Nalika pamasangan parantos réngsé, jandela anu cocog bakal dibuka. Anjeun tiasa ngajalankeun program saatos instalasi.

Latihan dina dagang algorithmic di TSLab

Setélan supplier

Pikeun nyetél sareng nguji robot dagang, anjeun kedah gaduh sajarah tanda petik. Pikeun meunangkeun sajarah tanda petik, Anjeun kudu nyetél panyadia data. Dina menu “Data”, pilih item “Suppliers”.
Tab padagang kosong bakal dibuka. Urang kedah klik tombol “Tambahkeun”. Dina kotak dialog nu muka, pilih “Data sajarah”. Dina tahap ieu, anjeun kedah milih jinis data pikeun tanda petik. Dina hal ieu, file téks sareng tanda petik kalayan léngkah harga 0,01 dipilih. Unduh file anu diperyogikeun tina gudang.

Unduh file 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Sakali diundeur, panggihan file dina folder undeuran tur nimba tina arsip. Urang balik deui ka TSLab tur pilih item “Suppliers” dina menu “Data”.
Jandéla anu cocog bakal dibuka. Anjeun kudu klik dina tombol “Tambahkeun”.
Jandéla Tambahkeun Supplier bakal muka. Dina eta, pilih item “Data sajarah”, lajeng klik “Salajengna”.
Dina jandéla salajengna, tangtukeun nami sareng jinis data panyadia. Setel nami ka TextData sareng jinis data kana Text Files. Urang pencét “Next”.
Pilih jalur ka supplier. Jalur standar nyaéta C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Anjeun tiasa netepkeun jalur anu béda ku ngaklik … dina bar jalur. Kami nyetél jalur file kami, saatos éta kami nyetél parameter: 1. Jumlah tempat desimal nyaéta 2. 2. Lengkah harga ditangtukeun sacara otomatis upami kirang ti 1. File kalayan léngkah 0,01 sareng netepkeun 1 asup kana setélan bakal milih undak 0.1
Pencét kana tombol “Salajengna”. Dina jandela Panyadia, panyadia data TextData bakal katingali.

Nyieun naskah

Platform TSLab ngamungkinkeun anjeun pikeun ngembangkeun algoritma dagang, nguji sareng nyiptakeun robot dagang – agén. Tapi sateuacan ngadamel algoritma dagang, anjeun kedah nyerat naskah pikeun éta. Jang ngalampahkeun ieu, pilih “Lab” dina ménu. Pilih “Skrip” tina daptar turun-handap.
Kotak dialog bakal dibuka, dimana urang klik “Jieun Anyar”. Dina jandéla kadua, lebetkeun nami naskah teras klik “OK”.
Pencét dua kali tombol beurit kénca dina naskah anu diciptakeun pikeun ngédit. Urang bakal ningali pangropéa skrip visual.

Blok rectangular biru teh “instrumén traded”. Gray sagi opat “Volume 1” – jumlah operasi kalawan pilihan atawa kontrak futures pikeun kurun waktu nu tangtu. Blok “Tutup” ngagambarkeun harga nutup bar. Blok “Panel Bagan” nyiptakeun panel anu cocog.
Klik katuhu. Pilih “Pasipatan” tina menu turun-handap. Pilih tab Script.
Pareuman “Paké tanggal ti “. Pilih tab “Sumber”, sareng di jerona – alat. Klik dina widang ieu. Jandéla “Pilih jaminan” bakal muka, dimana anjeun kedah milih panyadia data TextData sareng nangtukeun alat – tanda petik tina file téks 1.rand.quote.step=0.01_1m. Klik “OK” pikeun mastikeun.

Saatos milih alat, tab sareng gambar bagan sareng prasasti “Ngamuat” bakal muncul di luhur jandela. Saatos ngolah data, nami alat anu dipilih bakal muncul dina tab ieu – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Klik “Simpen sareng laksanakeun” saatos ngamuat data.
Skrip ieu dirancang pikeun mintonkeun alat dina bagan. Tungtungna, tab grafik bakal dibuka. Algoritma dagang sareng agén dagang diatur dina cara anu sami. Sakumaha anjeun tiasa tingali, dagang algorithmic kalayan bantosan TSLab sayogi pikeun ampir sadayana sareng henteu ngabutuhkeun pelatihan sateuacana. Kauntungan utama TSLab nyaéta yén sagala pangguna tiasa ngamimitian nyusun robot dagang saatos 2-3 dinten diajar platform. Ieu difasilitasi ku pangropéa visual. Kalayan bantosan éditor, anjeun bakal diajar pamikiran anu dipikabutuh dina perdagangan algoritma. TSLab ngarojong basa C #, programming salajengna dina platform ieu bisa dituluykeun maké TSLab API. Sanajan kitu, immersion salajengna dina dagang algorithmic leuwih hade neruskeun kalawan program leuwih kompleks.

stocksharp

Stocksharp mangrupikeun perpustakaan robot dagang anu ditulis dina C #. Robot dagang disusun dina lingkungan programming Visual Studio. Ku alatan éta, saméméh nulis robot ngagunakeun sumberdaya ieu, anjeun bakal kudu méakkeun sahenteuna genep bulan diajar basa program. Henteu sadayana tiasa ngaréngsékeun pangajaran dugi ka réngsé. Nanging, panggunaan platform ieu leres-leres leres dina prakna.

WealthLab

WealthLab mangrupikeun platform sanés pikeun nguji sareng ngembangkeun robot dagang sareng sistem ti Fidelity. Aya dua vérsi program: Pro pikeun warga AS anu gaduh akun Fidelity, sareng Pamekar pikeun anu sanés. WealthLab ngamungkinkeun anjeun ngagunakeun alat analisis téknis dina pamekaran robot, nampi sinyal pikeun asup sareng nutup deal sareng nransferkeunana ka terminal. Upami padagang henteu terang kumaha programna, anjeunna tiasa nganggo asisten (wizard). Platformna dumasar kana basa pamrograman C # sareng Pascal. Platform ngagambar bagan dina bentuk bagéan, candlestick Jepang, bagan garis, jsb.
Fungsi utama program nyaéta optimasi sareng nguji strategi dumasar kana data sajarah. WealthLab tiasa diajar henteu sagancangna TSLab, tapi ngan ukur 2 bulan. Basa pamrograman anu diwangun dina masihan kasempetan anu saé dina nyiptakeun strategi dagang anu nguntungkeun. Saurang padagang tiasa ngaitkeun platform sareng pakét parangkat lunak Quik, anu bakal ngamungkinkeun nempatkeun pesenan offline.

Strategi naon anu dianggo pikeun dagang algoritma?

Pikeun dagang ngagunakeun algoritma pikeun mawa hasil tangible, Anjeun kudu lengket strategi dirancang pikeun situasi husus.

1. Stratégi Spekulatif . Hal ieu aimed achieving harga paling nguntungkeun pikeun ngasupkeun transaksi pikeun kauntungan saterusna. Dipaké utamana ku padagang swasta.
2. data mining . Milarian pola énggal pikeun algoritma énggal. Kaseueuran data dikumpulkeun dina strategi ieu sateuacan diuji. Inpormasi dipilarian ku setélan manual.
3. TWAP nyaéta harga rata-rata waktos-weighted. Muka pesenan dina interval waktu anu sarua dina nawar pangalusna sarta harga tawaran.
4. VWAP – volume-weighted harga rata. Muka posisi dina bagian sarua jeung volume sarua keur waktu nu tangtu jeung harga teu leuwih luhur ti nilai rata.
5. Strategi palaksanaan . Hiji strategi dipaké pikeun acquire asset dina harga rata rata dina volume badag. Utamana dianggo ku calo sareng dana pager hirup.

Konstruktor pikeun nyieun strategi dagang otomatis [/ caption]

Kumaha pikeun nyegah karugian nalika ngalakukeun dagang algorithmic, manajemén résiko

Kasalahan gedé pikeun yakin yén padagang algorithmic ngan ukur kedah nyiptakeun robot dagang. Sadaya résiko kedah dicegah sareng dileungitkeun. Interruptions dina listrik, sambungan Internet sarta kasalahan dina itungan jeung programming bisa ngakibatkeun karugian signifikan jeung sagemblengna nyabut panghasilan Anjeun.
Kumaha strategi dagang algoritmik diciptakeun[/ caption] Pangladén infrastruktur dimana dagang algoritma dilaksanakeun tiasa ujug-ujug gagal atanapi sistem operasi tiasa reboot. Pikeun ngaleungitkeun masalah sareng server, anjeun tiasa nyéwa server atanapi ngangkat sorangan. Upami ieu henteu sayogi, anjeun kedah nyandak server ti panyadia anu stabil sareng sambungan anu saé. Sistim kudu boga margin kakuatan minimum 40-50%. Masalah sambungan sok lumangsung teu disangka-sangka. Anjeun tiasa ngonpigurasikeun sambungan supados bursa nutup posisi saatos sambungan leungit. Korupsi pakét data dilacak ngaliwatan algoritma pelacak WatchDog. Strategi dagang anu dianggo dina dagang henteu sampurna sareng kombinasina tiasa ngakibatkeun akibat anu béda-béda. Dina aplikasi, kasalahan API tiasa dilakukeun. Harga, volume, nilai kavling tiasa ditampilkeun teu leres. Ogé, dagang tiasa dilaksanakeun dina akhir minggu atanapi liburan, strategi dagang atanapi wates akun dilanggar.

Pikeun ngaleungitkeun kasalahan ieu, perlu pikeun ngawas jeung nganalisis pesenan jeung watesan strategi dagang guna ngaleungitkeun parameter erroneous.

Upami aya kaayaan darurat, anjeun kedah langsung nginpokeun ka sadaya pihak anu kabetot ngeunaan ieu via SMS, e-mail, utusan instan sareng saluran komunikasi anu sanés. Penting pikeun ngarékam unggal kagagalan dina log pikeun nyegah pangulanganna di hareup. Kumaha carana nyieun panghasilan pasip jeung dagang algorithmic: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Dagang Algo: kaunggulan sareng kalemahan

Robot dagang henteu tunduk kana faktor “manusa” anu tiasa mangaruhan karyana: kacapean, gangguan émosional, sareng anu sanésna. Ieu kaunggulan utama dagang algorithmic. Algoritma nuturkeun program anu jelas sareng henteu pernah nyimpang tina éta. Dagang algo ngagaduhan sababaraha kalemahan. Ieu kalebet, khususna, inaccessibility inpormasi ngeunaan jinis perdagangan ieu dina domain umum. Hiji padagang algorithmic kudu pinter dina programming, nu rada hese keur paling professional finansial. Upami pasar robih, anjeun kedah robih lengkep algoritma. Dina nulis robot dagang, kasalahan bisa dijieun anu bakal ngakibatkeun sakabéh algoritma handap jalur salah, sarta ieu bakal ngakibatkeun leungitna dana.
Dagang algoritma mangrupikeun jinis perdagangan bursa anu rada rumit anu peryogi pangaweruh henteu ngan ukur dina perdagangan, tapi ogé dina matematika sareng program. Ieu diperlukeun teu ukur bisa nyieun algoritma nu dipikahoyong, tapi ogé pikeun nyegah masalah sambungan, kasalahan dina algoritma jeung kode program. Anjeun kedah mikir sacara saksama sateuacan mutuskeun dagang ku cara ieu. Tapi, sanggeus ngawasaan eta jeung nerapkeun eta leres dina prakna, padagang bakal nampi kanaékan signifikan dina panghasilan sarta nyieun karyana gampang.