Nauka o algo trgovanju: vrste, radni roboti i strategije 2024

Savremena ekonomija je nezamisliva bez berzi i berze. Trgovanje na ovim stranicama se naziva
trgovanje . Trgovci aktivno koriste mogućnosti kompjuterske tehnologije kako bi olakšali vođenje svog poslovanja. Trgovanje korištenjem matematičkih modela i kompjuterske tehnologije naziva se algoritamsko trgovanje. Ovaj članak govori o ovoj vrsti trgovanja na finansijskim tržištima, njenim varijantama, metodama koje se koriste, prednostima i nedostacima, softveru koji se koristi.

Šta je algoritamsko trgovanje (algoritamsko trgovanje)

Termin “algoritamsko trgovanje” ili “algoritamsko trgovanje” ima dva značenja. U prvom slučaju ova riječ označava način izvršavanja velikog naloga na tržištu, prema kojem se on otvara postepeno prema određenim pravilima i automatski se dijeli na nekoliko podnaloga, koji imaju svoju cijenu i obim. Svaki nalog se šalje na tržište na izvršenje. Svrha tehnologije je da olakša trgovcima da ostvare velike trgovine koje treba obaviti na najmanji mogući način. Na primjer, trebate kupiti 200.000 dionica, a svaka pozicija uključuje 4 dionice odjednom.
Drugo značenje ove riječi je sistem koji otvara naloge prema datom algoritmu bez učešća trgovca. Algoritmi su postavljeni tako da direktno profitiraju od automatske analize tržišta. Ovi sistemi se nazivaju i ”
trgovački robot “. Algoritamsko trgovanje i algoritamsko trgovanje se koriste na berzama, uključujući berze kriptovaluta i Forex.

Šta je suština algoritamskog trgovanja?

Algo trgovanje podrazumeva prikupljanje podataka o određenoj imovini na osnovu istorije njenog razvoja, odabir algoritama za transakcije i odgovarajućih robota za trgovanje. Za određivanje cijene primjenjuje se teorija vjerovatnoće, utvrđuju se tržišni nedostaci i vjerovatnoća njihovog ponavljanja u budućnosti. Postoje tri vrste selekcije. Uz ručni pristup, stručnjak primjenjuje matematičke formule i fizičke modele. Genetski pristup uključuje razvoj pravila od strane kompjuterskih sistema i veštačke inteligencije. Automatic se proizvodi posebnim kompjuterskim programom koji obrađuje nizove pravila i testira ih.

Koje vrste algoritamskog trgovanja postoje?

Algoritamsko trgovanje se implementira u nekoliko glavnih oblasti:

1. Tehnička analiza . Korištenje tržišne neefikasnosti i prepoznavanje trenutnih trendova putem klasične matematičke i fizičke analize.
2. Izrada tržišta . Ova metoda održava likvidnost tržišta. Market makeri su nagrađeni od strane razmene zadovoljavanjem potražnje, uključujući i profit. Strategija se zasniva na računovodstvu i brzom protoku informacija sa tržišta.
3. Prednje trčanje . Analiza obima naloga po instrumentima i odabir najvećeg od njih. Ova strategija se zasniva na činjenici da će velika narudžba imati veliku cijenu i privući će mnogo kontra naloga. Algoritmi analiziraju podatke trake i knjige naloga i pokušavaju da poprave kretanja tokom velikih transakcija brže od ostalih učesnika.
4. Trgovanje parovima i korpama . Dva ili više instrumenata su u korelaciji sa visokom korelacijom, ali ne i jedan prema jedan. Odstupanje jednog od instrumenata od datog kursa znači da je veća vjerovatnoća da će se vratiti u svoju grupu. Određivanje korelacije pomaže da se napravi profitabilna trgovina.
5. Arbitraža . Metoda se zasniva na poređenju sredstava sa sličnom dinamikom cijena. Ova sličnost je ponekad narušena zbog različitih faktora. Suština arbitraže je prodaja skuplje imovine i kupovina jeftinije. Kao rezultat toga, imovina će se izjednačiti u cijeni, a jeftinija imovina će povećati cijenu. Algoritamski sistemi trgovanja otkrivaju promjene cijena na tržištu i sklapaju profitabilne arbitražne poslove.

   

6. Trgovanje volatilnošću . Složena vrsta trgovanja, koja se sastoji u kupovini različitih opcija. Trgovac očekuje da će se volatilnost akcija povećati prilikom prodaje i smanjiti pri kupovini. Ova vrsta trgovine zahtijeva značajan kapacitet opreme i kvalifikovane stručnjake.

Radne strategije u algoritamskom trgovanju, cijela istina o trgovanju robotima: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kada i kako se pojavilo algoritamsko trgovanje, kao fenomen

Algoritamsko trgovanje razvijeno je ranih 1970-ih stvaranjem NASDAQ, prve berze koja koristi kompjutersko trgovanje. U to je vrijeme algoritamsko trgovanje bilo dostupno samo velikim investitorima, obični ljudi nisu imali pristup takvoj tehnologiji. Računari tada nisu bili savršeni, a 1987. godine došlo je do hardverske greške koja je dovela do kolapsa američkog tržišta. Godine 1998. SEC – Komisija za vrijednosne papire SAD-a je službeno dozvolila korištenje platformi za elektronsko trgovanje. Ovu godinu treba smatrati datumom pojave algoritamskog trgovanja u njegovom modernom obliku.

Početkom 2000-ih, transakcije pomoću kompjutera obavljale su se za nekoliko sekundi. Ali udio robota na tržištu bio je manji od 90%. Do 2009. godine nalozi na berzama su se izvršavali u milisekundama, a
trgovački roboti su izvršili 60% transakcija. Nakon 2012. godine situacija se promijenila. Nepredvidljivost tržišta dovela je do kvarova u tada postojećem softveru. Procenat automatski izvršenih trgovina je smanjen na 50% od ukupnog broja. Kako bi se izbjegle greške, započet je razvoj i implementacija umjetne inteligencije.

Po čemu se algoritamsko trgovanje razlikuje od algoritamskog?

Uprkos očiglednoj sličnosti koncepata, treba razlikovati koncepte “algoritamskog trgovanja” i “algoritamskog trgovanja”. U prvom slučaju se podrazumijeva način izvršenja velikog naloga podjelom na dijelove i potom predaje po određenim pravilima, au drugom slučaju se govori o automatiziranom sistemu koji kreira naloge bez trgovca prema određenom algoritam. Algoritmi u algoritamskom trgovanju se koriste za pojednostavljenje izvršavanja velikih transakcija od strane trgovca. U algoritamskom trgovanju, koriste se za analizu tržišta i otvaranje pozicija za povećanje prihoda.

Koji softver je pogodan za algoritamsko trgovanje?

Budući da algoritamsko trgovanje uključuje korištenje kompjuterske tehnologije, morate odabrati pravi softver. Trgovački robot je glavni alat za prakticiranje automatiziranog trgovanja. Možete ga sami razviti koristeći
programske jezike ili koristiti platformu da ga kreirate.

Šta treba imati na umu prije algoritamskog trgovanja?

Prvo, vrijedno je spomenuti da algo trgovac mora biti sposoban programirati, jer se većina platformi može savladati savladavanjem ove vještine. Programski jezik koji se koristi za algoritamsko trgovanje mora biti kompatibilan sa svim platformama i algoritmima koji se razvijaju. Najprikladniji programski jezik je C# (C-sharp). Koristi se na platformama kao što su TSLab, StockSharp, WealthLab. Bez poznavanja programskog jezika, posljednja 2 programa morat ćete savladati nekoliko mjeseci.

TSLab je jedan od najpopularnijih programa za pokretanje algoritamskih robota.

Platforma za kreiranje, testiranje i pokretanje
trgovačkih robota i sistema. Uključuje zgodan vizualni uređivač u obliku kocki, koji će vam omogućiti da razvijete robota bez poznavanja programskog jezika. Od kocki možete sastaviti željeni algoritam trgovanja. Istorija trgovačkih instrumenata prikupljena programom omogućit će vam da pronađete i ispravite greške u skriptama, dok će vam alati tehničke analize pomoći da kreirate jedinstveno rješenje.

Instalacija

Da biste instalirali platformu, morate preuzeti instalater sa službene web stranice. Stranica za preuzimanje navodi da program radi samo na 64-bitnim verzijama Windowsa. Nakon preuzimanja, otvorite instalacionu datoteku. Prije instaliranja, od vas će se tražiti da instalirate najnoviju verziju .NET Frameworka i Visual C++ Redistributable Studio.

Ako potrebne verzije ovih programa nisu dostupne, trebali biste ih instalirati. Platforma neće raditi bez njih. Ako su dostupne najnovije verzije ovih programa, otvorit će se početni prozor instalatera. Kliknite na “Dalje”.
Slažemo se sa uslovima ugovora o licenci i biramo putanju na kojoj će se program instalirati.

Zatim biste trebali dati dozvolu za instalaciju i pričekati da se završi.
Kada se instalacija završi, otvoriće se odgovarajući prozor. Program možete pokrenuti nakon instalacije.

Obuka za algoritamsko trgovanje u TSLabu

Podešavanje dobavljača

Da biste postavili i testirali robota za trgovanje, morate imati povijest kotacija. Da biste dobili historiju ponuda, morate postaviti dobavljača podataka. U meniju “Podaci” izaberite stavku “Dobavljači”.
Otvara se prazna kartica dobavljača. Moramo kliknuti na dugme “Dodaj”. U dijaloškom okviru koji se otvori odaberite “Istorijski podaci”. U ovoj fazi morate odabrati tip podataka za citate. U ovom slučaju, odabrana je tekstualna datoteka sa citatima sa korakom cijene od 0,01. Preuzmite potrebnu datoteku iz spremišta.

Preuzmite datoteku 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Nakon preuzimanja pronađite datoteku u mapi za preuzimanje i raspakirajte je iz arhive. Vraćamo se na TSLab i biramo stavku “Dobavljači” u meniju “Podaci”.
Odgovarajući prozor će se otvoriti. Potrebno je da kliknete na dugme “Dodaj”.
Otvoriće se prozor Dodaj dobavljača. U njemu odaberite stavku “Istorijski podaci”, a zatim kliknite “Dalje”.
U sljedećem prozoru navedite ime i tip podataka dobavljača. Postavite naziv na TextData i tip podataka na Tekstualne datoteke. Pritisnemo “Dalje”.
Odaberite put do dobavljača. Zadana staza je C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Možete odrediti drugu putanju klikom na … u traci putanje. Postavljamo putanju našeg fajla, nakon čega postavljamo parametre: 1. Broj decimalnih mjesta je 2. 2. Korak cijene se određuje automatski ako je manji od 1. Fajl sa korakom od 0,01 i specificiranjem 1 prijavite se u postavkama će odabrati korak od 0.1
Pritisnite na dugme “Dalje”. U prozoru Provajderi, dobavljač podataka TextData će postati vidljiv.

Kreiranje skripte

TSLab platforma vam omogućava razvoj algoritama za trgovanje, testiranje i kreiranje trgovačkih robota – agenata. Ali prije kreiranja algoritma za trgovanje, morate napisati skriptu za njega. Da biste to učinili, odaberite “Laboratorija” u meniju. Odaberite “Skripte” sa padajuće liste.
Otvoriće se dijaloški okvir u kojem kliknemo “Kreiraj novo”. U drugom prozoru unesite naziv skripte i kliknite na “OK”.
Dvaput kliknite lijevu tipku miša na kreiranu skriptu za uređivanje. Vidjet ćemo vizualni uređivač skripte.

Plavi pravougaoni blok je „instrument kojim se trguje“. Sivi pravougaonik “Volume 1” – broj operacija sa opcijama ili fjučers ugovorima za određeni vremenski period. Blok “Zatvaranje” odražava cijenu zatvaranja bara. Blok “Chart panel” kreira odgovarajući panel.
Desni klik. Odaberite “Svojstva” sa padajućeg menija. Odaberite karticu Skripta.
Onemogućite “Koristi datum od”. Odaberite karticu “Izvori”, a u njoj – alat. Kliknite na ovo polje. Otvara se prozor “Odaberi hartije od vrijednosti” u kojem je potrebno odabrati dobavljača podataka TextData i navesti instrument – citate tekstualne datoteke 1.rand.quote.step=0.01_1m. Kliknite “OK” za potvrdu.

Nakon odabira alata, na vrhu prozora će se pojaviti kartica sa slikom grafikona i natpisom “Učitavanje”. Nakon obrade podataka, naziv odabranog instrumenta će se pojaviti na ovoj kartici – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Kliknite na “Sačuvaj i izvrši” nakon učitavanja podataka.
Ova skripta je dizajnirana da prikaže instrument na grafikonu. Na kraju će se otvoriti kartica grafikona. Algoritmi trgovanja i trgovački agenti su postavljeni na sličan način. Kao što vidite, algoritamsko trgovanje uz pomoć TSLaba dostupno je gotovo svima i ne zahtijeva prethodnu obuku. Glavna prednost TSLab-a je da svaki korisnik može početi kompajlirati trgovačke robote nakon 2-3 dana proučavanja platforme. Ovo omogućava vizuelni urednik. Uz pomoć urednika naučit ćete potrebno razmišljanje potrebno u algoritamskom trgovanju. TSLab podržava C# jezik, dalje programiranje na ovoj platformi može se nastaviti korištenjem TSLab API-ja. Međutim, dalje uranjanje u algoritamsko trgovanje bolje je nastaviti sa složenijim programima.

stocksharp

Stocksharp je biblioteka trgovačkih robota napisana u C#. Roboti za trgovanje su kompajlirani u programskom okruženju Visual Studio. Stoga, prije nego što napišete robota koristeći ovaj resurs, morat ćete provesti najmanje šest mjeseci učeći programski jezik. Nije svako u stanju da završi studij do kraja. Međutim, korištenje ove platforme je u praksi potpuno opravdano.

WealthLab

WealthLab je još jedna platforma za testiranje i razvoj trgovačkih robota i sistema iz Fidelityja. Postoje dvije verzije programa: Pro za građane SAD-a sa Fidelity računom i Developer za sve ostale. WealthLab vam omogućava da koristite alate tehničke analize u razvoju robota, primate signale za ulazak i sklapanje posla i prenosite ih na terminal. Ako trgovac ne zna programirati, može koristiti pomoćnika (čarobnjaka). Platforma je bazirana na programskim jezicima C# i Pascal. Platforma crta grafikone u obliku segmenata, japanskih svijećnjaka, linijskih grafikona itd.
Glavna funkcija programa je optimizacija i testiranje strategija zasnovanih na istorijskim podacima. WealthLab se može naučiti ne tako brzo kao TSLab, već za samo 2 mjeseca. Ugrađeni programski jezik daje velike mogućnosti u kreiranju profitabilnih strategija trgovanja. Trgovac može povezati platformu sa Quik softverskim paketom, što će omogućiti postavljanje naloga van mreže.

Koje se strategije koriste za algoritamsko trgovanje?

Da biste trgovali koristeći algoritme za postizanje opipljivih rezultata, morate se držati strategije dizajnirane za određenu situaciju.

1. Špekulativna strategija . Usmjeren je na postizanje najpovoljnije cijene za ulazak u transakciju za kasniju dobit. Koriste ga uglavnom privatni trgovci.
2. rudarenje podataka . Pronalaženje novih obrazaca za nove algoritme. Većina podataka se prikuplja o ovoj strategiji prije testiranja. Informacije se traže ručnim postavkama.
3. TWAP je vremenski ponderisana prosečna cena. Otvaranje naloga u jednakim vremenskim intervalima po najpovoljnijim cijenama ponude i ponude.
4. VWAP – prosječna cijena ponderisana zapreminom. Otvaranje pozicije u jednakim dijelovima sa istim obimom za određeno vrijeme i cijenama ne višim od prosječne vrijednosti.
5. Strategija izvršenja . Strategija koja se koristi za stjecanje imovine po ponderiranoj prosječnoj cijeni u velikom obimu. Uglavnom ih koriste brokeri i hedž fondovi.

Kako spriječiti gubitke pri algoritamskom trgovanju, upravljanje rizikom

Velika je greška vjerovati da algoritamski trgovac treba samo da stvori trgovačkog robota. Svi rizici moraju biti spriječeni i eliminirani. Prekidi u struji, internet konekciji i greške u proračunima i programiranju mogu dovesti do značajnih gubitaka i potpuno vas lišiti prihoda.

Infrastrukturni server na kojem se vrši algoritamsko trgovanje može iznenada pokvariti ili se operativni sistem može ponovo pokrenuti na njemu. Da biste otklonili probleme sa serverom, možete iznajmiti server ili podići vlastiti. Ako ovo nije dostupno, potrebno je da preuzmete server od stabilnog provajdera sa dobrom vezom. Sistem treba da ima minimalnu marginu snage od 40-50%. Problemi sa vezom se uvijek događaju neočekivano. Možete konfigurirati vezu tako da berza zatvara pozicije nakon što se veza izgubi. Oštećenje paketa podataka se prati putem WatchDog algoritama za praćenje. Strategije trgovanja koje se koriste u trgovanju su nesavršene i njihova kombinacija može dovesti do potpuno različitih posljedica. U aplikacijama se mogu napraviti API greške. Cijena, količina, vrijednost lota mogu biti pogrešno prikazani. Takođe, trgovine se mogu održavati vikendom ili praznicima, krše se strategija trgovanja ili limiti računa.

Da bi se eliminisale ove greške, potrebno je pratiti i analizirati naloge i limite strategija trgovanja kako bi se eliminisali pogrešni parametri.

U slučaju vanredne situacije potrebno je o tome odmah obavijestiti sve zainteresirane putem SMS-a, e-maila, instant messengera i drugih kanala komunikacije. Neophodno je zabilježiti svaki kvar u zapisnicima kako bi se spriječilo njegovo ponavljanje u budućnosti. Kako stvoriti pasivni prihod uz algoritamsko trgovanje: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo trgovanje: prednosti i nedostaci

Roboti za trgovanje nisu podložni “ljudskim” faktorima koji bi mogli utjecati na njihov rad: umor, emocionalni slomovi i drugi. Ovo je glavna prednost algoritamskog trgovanja. Algoritmi prate dobro definisan program i nikada ne odstupaju od njega. Algo trgovanje ima niz nedostataka. To uključuje, posebno, nedostupnost informacija o ovoj vrsti trgovine u javnom domenu. Algoritamski trgovac mora biti vješt u programiranju, što je prilično teško za većinu finansijskih profesionalaca. Ako se tržište promijeni, morat ćete u potpunosti promijeniti algoritam. U pisanju trgovačkog robota može se napraviti greška koja će cijeli algoritam odvesti na pogrešan put, a to će dovesti do gubitka sredstava.
Algoritamsko trgovanje je prilično komplikovana vrsta trgovanja na berzi koja zahteva znanje ne samo u trgovanju, već iu matematici i programiranju. Neophodno je ne samo moći kreirati željeni algoritam, već i spriječiti probleme sa povezivanjem, greške u algoritmima i programskom kodu. Morate dobro razmisliti prije nego što se odlučite za trgovinu na ovaj način. Ipak, nakon što ga savlada i pravilno primijeni u praksi, trgovac će dobiti značajno povećanje prihoda i olakšati mu rad.