La Scienco de Algo-Komerco: Tipoj, Laborantaj Robotoj kaj Strategioj 2024

La moderna ekonomio estas nepensebla sen interŝanĝoj kaj la borso. Komercado en ĉi tiuj retejoj nomiĝas
komerco . Komercistoj aktive uzas la eblecojn de komputila teknologio por faciligi la konduton de sia komerco. Komercado per matematikaj modeloj kaj komputila teknologio estas nomita algoritma komerco. Ĉi tiu artikolo parolas pri ĉi tiu tipo de komerco en la financaj merkatoj, ĝiaj varioj, la metodoj uzataj, la avantaĝoj kaj malavantaĝoj, la programaro uzata.

Kio estas algoritma komerco (algoritma komerco)

La esprimo “algoritma komerco” aŭ “algoritma komerco” havas du signifojn. En la unua kazo, ĉi tiu vorto signifas metodon por plenumi grandan ordon sur la merkato, laŭ kiu ĝi malfermiĝas laŭgrade laŭ certaj reguloj kaj aŭtomate estas dividita en plurajn sub-ordojn, kiuj havas sian propran prezon kaj volumon. Ĉiu ordo estas sendita al la merkato por ekzekuto. La celo de la teknologio estas faciligi al komercistoj fari grandajn komercojn, kiuj devas esti faritaj laŭ la malplej rimarkinda maniero ebla. Ekzemple, vi devas aĉeti 200,000 akciojn, kaj ĉiu pozicio inkluzivas 4 akciojn samtempe.
La dua signifo de ĉi tiu vorto estas sistemo, kiu malfermas mendojn laŭ donita algoritmo sen partopreno de komercisto. Algoritmoj estas fiksitaj por rekte profiti el aŭtomata merkatanalizo. Ĉi tiuj sistemoj ankaŭ estas nomitaj ”
komerca roboto “. Algoritma komerco kaj algoritma komerco estas uzataj en interŝanĝoj, inkluzive de kriptaj interŝanĝoj kaj Forex.

Kio estas la esenco de algoritma komerco?

Algo-komerco implikas kolekti datumojn pri specifa valoraĵo bazita sur la historio de ĝia evoluo, elektante algoritmojn por transakcioj kaj taŭgajn komercajn robotojn. Por determini la prezon, la teorio de probableco estas aplikata, merkataj mankoj kaj la verŝajneco de ilia ripetiĝo en la estonteco estas determinitaj. Estas tri specoj de elekto. Kun mana aliro, la specialisto aplikas matematikajn formulojn kaj fizikajn modelojn. La genetika aliro implikas la evoluon de reguloj per komputilsistemoj kaj artefarita inteligenteco. Aŭtomata estas produktita per speciala komputila programo, kiu prilaboras arojn de reguloj kaj testas ilin.

Kiuj specoj de algoritma komerco ekzistas?

Algoritma komerco estas efektivigita en pluraj ĉefaj areoj:

1. Teknika Analizo . Uzante merkatan neefikecon kaj identigante aktualajn tendencojn per klasika matematika kaj fizika analizo.
2. Merkata kreado . Ĉi tiu metodo konservas merkatan likvidecon. Merkatfaristoj estas rekompencitaj per la interŝanĝo kontentigante postulon, inkluzive kontraŭ profito. La strategio baziĝas sur kontado kaj la rapida fluo de informoj de la merkatoj.
3. Antaŭa kurado . Analizo de la volumeno de ordoj laŭ instrumento kaj elekto de la plej granda el ili. Ĉi tiu strategio baziĝas sur la fakto, ke granda ordo havos grandan prezon kaj altiros multajn kontraŭ-mendojn. Algoritmoj analizas bendon kaj ordigas librodatenojn kaj provas ripari movojn dum grandaj transakcioj pli rapide ol aliaj partoprenantoj.
4. Paroj kaj Korbo-Komerco . Du aŭ pli da instrumentoj estas korelaciitaj kun alta, sed ne unu-al-unu, korelacio. La devio de unu el la instrumentoj de la donita kurso signifas, ke ĝi pli verŝajne revenos al sia grupo. Determini la korelacion helpas fari profitodonan komercon.
5. Arbitracio . La metodo baziĝas sur komparado de aktivoj kun simila prezo-dinamiko. Ĉi tiu simileco foje estas malobservita pro diversaj faktoroj. La esenco de arbitraĝo estas la vendo de pli multekosta valoraĵo kaj la aĉeto de pli malmultekosta. Kiel rezulto, la valoraĵoj egaliĝos en prezo, kaj la pli malmultekosta valoraĵo pliiĝos en prezo. Algoritmaj komercaj sistemoj detektas prezŝanĝojn en la merkato kaj faras profitajn arbitrajn interkonsentojn. [Caption id=”attachment_12595″ align=”aligncenter” width=”650″] Konjektaj algoritmaj komercaj strategioj[/caption]
6. Volatileco-komerco . Kompleksa speco de komerco, kiu konsistas en aĉeti diversajn opciojn. La komercisto atendas, ke la volatilo de la stoko pliiĝos dum vendado kaj malpliiĝos kiam aĉetas. Ĉi tiu speco de komerco postulas signifan ekipaĵkapaciton kaj kvalifikitajn specialistojn.

Laborstrategioj en algoritma komerco, la tuta vero pri robotkomerco: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kiam kaj kiel aperis algoritma komerco, kiel fenomeno

Algoritma komerco estis evoluigita en la fruaj 1970-aj jaroj kun la kreado de la NASDAQ, la unua interŝanĝo se temas pri uzi komputilkomercon. En tiuj tagoj, algoritma komerco estis disponebla nur por grandaj investantoj, ordinaraj homoj ne havis aliron al tia teknologio. Komputiloj tiam ne estis perfektaj, kaj en 1987 okazis aparatara eraro, kiu kaŭzis la kolapson de la usona merkato. En 1998, la SEC – la Usona Sekureco-Komisiono oficiale permesis la uzon de elektronikaj komercaj platformoj. Ĉi-jare devus esti konsiderata la dato de apero de algoritma komerco en sia moderna formo. [Caption id = “aldonaĵo_12604” align = “aligncenter” larĝo = “663”]
Kialoj por komerca aŭtomatigo[/caption] En la fruaj 2000-aj jaroj, transakcioj per komputiloj estis faritaj en kelkaj sekundoj. Sed la parto de robotoj en la merkato estis malpli ol 90%. Antaŭ 2009, mendoj pri interŝanĝoj estis kompletigitaj en milisekundoj, kaj
komercaj robotoj efektivigis 60% de transakcioj. Post 2012, la situacio ŝanĝiĝis. La neantaŭvidebleco de la merkato kaŭzis fiaskojn en la tiama ekzistanta programaro. La procento de komercoj efektivigitaj aŭtomate estis reduktita al 50% de la totalo. Por eviti erarojn, la disvolviĝo kaj efektivigo de artefarita inteligenteco komenciĝis.

Kiel algoritma komerco diferencas de algoritma komerco?

Malgraŭ la ŝajna simileco de la konceptoj, oni devas distingi inter la konceptoj de “algoritma komerco” kaj “algoritma komerco”. En la unua kazo, la metodo efektivigi grandan mendon dividante ĝin en partojn kaj poste submetante ĝin laŭ certaj reguloj estas implicita, kaj en la dua kazo, ili parolas pri aŭtomata sistemo, kiu kreas ordonojn sen komercisto laŭ certa. algoritmo. Algoritmoj en algoritma komerco estas uzataj por simpligi la plenumon de grandaj transakcioj de komercisto. En algoritma komerco, ili estas uzataj por analizi la merkaton kaj malfermi poziciojn por pliigi enspezon.

Kiu programaro taŭgas por algoritma komerco?

Ĉar algoritma komerco implikas la uzon de komputila teknologio, vi devas elekti la ĝustan programaron. Komerca roboto estas la ĉefa ilo por praktiki aŭtomatan komercon. Vi povas aŭ disvolvi ĝin mem uzante
programlingvojn , aŭ uzi la platformon por krei ĝin.

Kion oni devas memori antaŭ ol fari algoritman komercon?

Unue, indas mencii, ke algo-komercisto devas povi programi, ĉar plej multaj platformoj povas esti regitaj per regado de ĉi tiu lerteco. La programlingvo uzata por algoritma komerco devas esti kongrua kun ĉiuj platformoj kaj algoritmoj evoluantaj. La plej taŭga programlingvo estas C# (C-sharp). Ĝi estas uzata en platformoj kiel TSLab, StockSharp, WealthLab. Sen koni la programlingvon, la lastaj 2 programoj devos esti regitaj dum pluraj monatoj. [Caption id=”attachment_12606″ align=”aligncenter” width=”558″]
Komerca robota arkitekturo[/caption]

TSLab estas unu el la plej popularaj programoj por ruli algoritmbotojn.

Platformo por krei, testi kaj lanĉi
komercajn robotojn kaj sistemojn. Inkluzivas oportunan vidan redaktilon en formo de kuboj, kiu permesos al vi disvolvi roboton sen koni programlingvon. Vi povas kunveni la deziratan komercan algoritmon el la kuboj. La historio de komercaj instrumentoj kolektitaj de la programo permesos al vi trovi kaj korekti erarojn en skriptoj, dum teknikaj analizaj iloj helpos vin krei unikan solvon.

Instalado

Por instali la platformon, vi devas elŝuti la instalilon de la oficiala retejo. La elŝuta paĝo deklaras, ke la programo funkcias nur ĉe 64-bitaj versioj de Vindozo. Post elŝuto, malfermu la instalan dosieron. Antaŭ ol instali, ĝi petos vin instali la lastan version de la .NET Framework kaj Visual C++ Redistributable Studio.

Se la necesaj versioj de ĉi tiuj programoj ne haveblas, vi devus instali ilin. La platformo ne funkcios sen ili. Se la plej novaj versioj de ĉi tiuj programoj estas disponeblaj, malfermos la komenca fenestro de la instalilo. Ni klaku “Sekva”.
Ni konsentas kun la kondiĉoj de la licenca interkonsento kaj elektas la vojon, kie la programo estos instalita.

Tiam vi devus doni permeson por la instalado kaj atendi ke ĝi finiĝos.
Kiam la instalado estas finita, ekvivalenta fenestro malfermiĝos. Vi povas ruli la programon post instalado.

Trejnado pri algoritma komerco ĉe TSLab

Agordo de provizanto

Por agordi kaj testi komercan roboton, vi devas havi historion de citaĵoj. Por akiri la historion de citaĵoj, vi devas starigi datumprovizanton. En la menuo “Datumoj”, elektu la eron “Provizantoj”.
Malplena langeto de vendistoj malfermos. Ni devas alklaki la butonon “Aldoni”. En la dialogujo kiu malfermiĝas, elektu “Historiaj Datumoj”. En ĉi tiu etapo, vi devas elekti la datumtipo por citaĵoj. En ĉi tiu kazo, tekstdosiero kun citaĵoj kun prezo paŝo de 0.01 estas elektita. Elŝutu la bezonatan dosieron el la deponejo.

Elŝutu la dosieron 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Fojo elŝutita, trovu la dosieron en la elŝuta dosierujo kaj ĉerpi ĝin el la arkivo. Ni revenas al TSLab kaj elektas la eron “Provizantoj” en la menuo “Datumoj”.
La responda fenestro malfermiĝos. Vi devas alklaki la butonon “Aldoni”.
La fenestro Aldoni Provizanto malfermiĝos. En ĝi, elektu la eron “Historiaj datumoj”, kaj poste alklaku “Sekva”.
En la sekva fenestro, specifu la nomon kaj datumtipo de la provizanto. Agordu la nomon al TextData kaj la datumtipo al Tekstaj Dosieroj. Ni premas “Sekva”.
Elektu la vojon al la provizanto. La defaŭlta vojo estas C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Vi povas specifi malsaman vojon alklakante … en la padobreto. Ni fiksas la vojon de nia dosiero, post kio ni fiksas la parametrojn: 1. La nombro da decimalaj lokoj estas 2. 2. La prezo paŝo estas aŭtomate determinita se ĝi estas malpli ol 1. Dosiero kun paŝo de 0.01 kaj specifanta 1. ensalutu la agordojn elektos paŝon de 0.1
Premu al la butono “Sekva”. En la fenestro de Provizantoj, la provizanto de datumoj TextData fariĝos videbla.

Kreante skripton

La platformo TSLab permesas vin evoluigi komercajn algoritmojn, testi kaj krei komercajn robotojn – agentojn. Sed antaŭ ol krei komercan algoritmon, vi devas skribi skripton por ĝi. Por fari tion, elektu “Lab” en la menuo. Elektu “Skriptoj” el la fallisto.
Dialogkesto malfermiĝos, en kiu ni klakas “Krei Novan”. En la dua fenestro, enigu la nomon de la skripto kaj alklaku “Bone”.
Duoble alklaku la maldekstran musbutonon sur la kreita skripto por redaktado. Ni vidos vidan skripto-redaktilon.

La blua rektangula bloko estas la “komerca instrumento”. Griza rektangulo “Volumo 1” – la nombro da operacioj kun elektoj aŭ estontaj kontraktoj dum certa tempodaŭro. Bloko “Fermo” reflektas la ferman prezon de la trinkejo. La bloko “Grafika panelo” kreas la respondan panelon.
Dekstre klaku. Elektu “Propertoj” el la falmenuo. Elektu la langeton Skripto.
Malebligu “Uzu dato de”. Elektu la langeton “Fontoj”, kaj en ĝi – la ilo. Klaku sur ĉi tiu kampo. La fenestro “Elektu valorpaperojn” malfermiĝos, en kiu vi devos elekti la datumprovizanton TextData kaj specifi la instrumenton – citaĵoj de la tekstdosiero 1.rand.quote.step=0.01_1m. Alklaku “Bone” por konfirmi.

Post elekto de la ilo, langeto kun bildo de la diagramo kaj la surskribo “Ŝargi” aperos ĉe la supro de la fenestro. Post prilaborado de la datumoj, la nomo de la elektita instrumento aperos sur ĉi tiu langeto – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Alklaku “Konservi kaj ekzekuti” post ŝarĝo de la datumoj.
Ĉi tiu skripto estas desegnita por montri la instrumenton sur la diagramo. Fine, grafika langeto malfermos. Komercaj algoritmoj kaj komercaj agentoj estas starigitaj simile. Kiel vi povas vidi, algoritma komerco kun la helpo de TSLab estas disponebla por preskaŭ ĉiuj kaj ne postulas antaŭan trejnadon. La ĉefa avantaĝo de TSLab estas, ke ĉiu uzanto povas komenci kompili komercajn robotojn post 2-3 tagoj de studado de la platformo. Ĉi tio estas faciligita de la vida redaktilo. Kun la helpo de la redaktisto, vi lernos la necesan pensadon necesan en algoritma komerco. TSLab subtenas la C#-lingvon, plua programado sur ĉi tiu platformo povas esti daŭrigita uzante la TSLab API. Tamen, plia mergo en algoritma komerco estas pli bone daŭrigi kun pli kompleksaj programoj.

akra

Stocksharp estas biblioteko de komercaj robotoj skribitaj en C#. Komercaj robotoj estas kompilitaj en la programa medio de Visual Studio. Tial, antaŭ ol verki roboton uzante ĉi tiun rimedon, vi devos pasigi almenaŭ ses monatojn lernante programlingvon. Ne ĉiuj kapablas kompletigi la studon ĝis la fino. Tamen, la uzo de ĉi tiu platformo estas plene pravigita en la praktiko.

Riĉeco-Laboratorio

WealthLab estas alia platformo por testi kaj disvolvi komercajn robotojn kaj sistemojn de Fidelity. Estas du versioj de la programo: Pro por usonaj civitanoj kun Fidelity-konto, kaj Programisto por ĉiuj aliaj. WealthLab permesas vin uzi teknikajn analizajn ilojn en la disvolviĝo de robotoj, ricevi signalojn por eniri kaj fermi interkonsenton kaj transdoni ilin al la terminalo. Se komercisto ne scias kiel programi, li povas uzi asistanton (sorĉisto). La platformo baziĝas sur C# kaj Pascal programlingvoj. La platformo desegnas leterojn en formo de segmentoj, japanaj kandelingoj, liniodiagramoj ktp.
La ĉefa funkcio de la programo estas optimumigo kaj testado de strategioj bazitaj sur historiaj datumoj. WealthLab povas esti lernita ne same rapide kiel TSLab, sed en nur 2 monatoj. La enkonstruita programlingvo donas grandajn ŝancojn krei profitajn komercajn strategiojn. Komercisto povas ligi la platformon kun la programaro Quik, kiu permesos fari mendojn eksterrete.

Kiuj strategioj estas uzataj por algoritma komerco?

Por komerci uzante algoritmojn por alporti palpeblajn rezultojn, vi devas aliĝi al strategio desegnita por specifa situacio.

1. Spekulativa Strategio . Ĝi celas atingi la plej favoran prezon por eniri transakcion por posta profito. Uzata ĉefe de privataj komercistoj.
2. datumminado . Trovi novajn ŝablonojn por novaj algoritmoj. Plejparto de la datumoj estas kolektitaj pri ĉi tiu strategio antaŭ testado. Informoj estas serĉataj per manaj agordoj.
3. TWAP estas la temp-peza meza prezo. Malfermaj mendoj en egalaj tempintervaloj ĉe la plej bona oferto kaj ofertprezoj.
4. VWAP – mezumpeza laŭvoluma prezo. Malfermante pozicion en egalaj partoj kun la sama volumeno dum certa tempo kaj prezoj ne pli altaj ol la averaĝa valoro.
5. Strategio de ekzekuto . Strategio uzata por akiri valoraĵon je laŭpeza meza prezo en granda volumeno. Ĉefe uzata de makleristoj kaj heĝfondusoj.

[Caption id=”attachment_12599″ align=”aligncenter” width=”768″]
Konstruisto por krei aŭtomatajn komercajn strategiojn[/caption]

Kiel malhelpi perdojn farante algoritman komercon, riskan administradon

Estas granda eraro kredi, ke algoritma komercisto nur bezonas krei komercan roboton. Ĉiuj riskoj devas esti malhelpitaj kaj forigitaj. Ĉesoj en elektro, Interreta konekto kaj eraroj en kalkuloj kaj programado povas kaŭzi gravajn perdojn kaj tute senigi vin je enspezo. [Caption id=”aldonaĵo_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
Kiel algoritma komerca strategio estas kreita[/caption] Infrastruktura servilo, kie algoritma komerco estas farata, povas subite malsukcesi aŭ la operaciumo povas rekomenci sur ĝi. Por forigi problemojn kun la servilo, vi povas lui servilon aŭ altigi vian propran. Se ĉi tio ne disponeblas, vi devas preni servilon de stabila provizanto kun bona konekto. La sistemo devus havi minimuman potenco-marĝenon de 40-50%. Konektoproblemoj ĉiam okazas neatendite. Vi povas agordi la konekton tiel ke la interŝanĝo fermu poziciojn post kiam la konekto estas perdita. Koruptado de datumpakaĵoj estas spurita per WatchDog-spuraj algoritmoj. Komercaj strategioj uzataj en komerco estas neperfektaj kaj ilia kombinaĵo povas konduki al tute malsamaj konsekvencoj. En aplikoj, API-eraroj povas esti faritaj. La prezo, volumeno, valoro de lotoj povas esti montritaj malĝuste. Ankaŭ, komercoj povas okazi dum semajnfinoj aŭ ferioj, komerca strategio aŭ konto-limoj estas malobservitaj.

Por forigi ĉi tiujn erarojn, necesas kontroli kaj analizi ordojn kaj limojn de komercaj strategioj por forigi erarajn parametrojn.

Okaze de kriz-situacio, necesas tuj informi ĉiujn interesatojn pri tio per SMS, retpoŝto, tujmesaĝiloj kaj aliaj komunikiloj. Nepras registri ĉiun malsukceson en la protokoloj por malhelpi ĝian ripeton en la estonteco. Kiel krei pasivan enspezon kun algoritma komerco: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo-komerco: avantaĝoj kaj malavantaĝoj

Komercaj robotoj ne estas submetataj al “homaj” faktoroj, kiuj povus influi ilian laboron: laceco, emociaj paneoj kaj aliaj. Ĉi tio estas la ĉefa avantaĝo de algoritma komerco. Algoritmoj sekvas bone difinitan programon kaj neniam devias de ĝi. Algo-komerco havas kelkajn malavantaĝojn. Ĉi tiuj inkluzivas, precipe, la nealireblecon de informoj pri ĉi tiu tipo de komerco en la publika domeno. Algoritma komercisto devas esti scipova pri programado, kio estas sufiĉe malfacila por plej multaj financaj profesiuloj. Se la merkato ŝanĝiĝas, vi devos tute ŝanĝi la algoritmon. Skribante komercan roboton, eraro povas esti farita, kiu kondukos la tutan algoritmon laŭ malĝusta vojo, kaj ĉi tio kondukos al perdo de financo.
Algoritma komerco estas sufiĉe komplika speco de interŝanĝo, kiu postulas scion ne nur pri komerco, sed ankaŭ pri matematiko kaj programado. Necesas ne nur povi krei la deziratan algoritmon, sed ankaŭ malhelpi problemojn pri konekto, eraroj en algoritmoj kaj programa kodo. Vi devas zorge pripensi antaŭ ol decidi komerci tiamaniere. Tamen, reginte ĝin kaj aplikinte ĝin ĝuste en la praktiko, la komercisto ricevos gravan pliigon de enspezo kaj faciligos sian laboron.