Algo Trading илими: түрлөрү, жумушчу роботтор жана стратегиялар 2024

Заманбап экономиканы биржасыз жана биржасыз элестетүү мүмкүн эмес. Бул сайттардагы
соода соода деп аталат . Соодагерлер өз бизнесин жүргүзүүнү жеңилдетүү үчүн компьютердик технологиянын мүмкүнчүлүктөрүн активдүү колдонушат. Математикалык моделдерди жана компьютердик технологияларды колдонуу менен соодалоо алгоритмдик соода деп аталат. Бул макалада каржы рынокторунда сооданын бул түрү, анын түрлөрү, колдонулган ыкмалары, артыкчылыктары жана кемчиликтери, колдонулган программалык камсыздоо жөнүндө сөз болот.

Алгоритмдик соода деген эмне (алгоритмдик соода)

“Алгоритмдик соода” же “алгоритмдик соода” термининин эки мааниси бар. Биринчи учурда, бул сөз рынокто чоң заказды аткаруу ыкмасын билдирет, ага ылайык ал белгилүү бир эрежелер боюнча акырындык менен ачылат жана автоматтык түрдө өзүнүн баасы жана көлөмү бар бир нече суб-буйруктарга бөлүнөт. Ар бир буйрук аткаруу үчүн базарга жөнөтүлөт. Технологиянын максаты – соодагерлерге эң аз байкалбаган жол менен жасалышы керек болгон чоң сооданы жасоону жеңилдетүү. Мисалы, сиз 200 000 акция сатып алышыңыз керек жана ар бир позиция бир убакта 4 акцияны камтыйт.
Бул сөздүн экинчи мааниси – бул бир соодагердин катышуусуз берилген алгоритм боюнча буйруктарды ачат системасы. Алгоритмдер рынокту автоматтык талдоодон түздөн-түз пайда алуу үчүн орнотулган. Бул системалар ”
соода роботу ” деп да аталат. Алгоритмдик соода жана алгоритмдик соода биржаларда, анын ичинде cryptocurrency биржаларында жана Forex колдонулат.

Алгоритмдик сооданын маңызы эмнеде?

Algo соодасы анын өнүгүү тарыхынын негизинде белгилүү бир актив боюнча маалыматтарды чогултууну, транзакциялар үчүн алгоритмдерди жана ылайыктуу соода роботторун тандоону камтыйт. Бааны аныктоо үчүн ыктымалдуулук теориясы колдонулат, рыноктук кемчиликтер жана алардын келечекте кайталануу ыктымалдыгы аныкталат. Тандоо үч түрү бар. Колдук ыкма менен адис математикалык формулаларды жана физикалык моделдерди колдонот. Генетикалык ыкма компьютердик системалар жана жасалма интеллект тарабынан эрежелерди иштеп чыгууну камтыйт. Автоматтык эрежелер массивдерин иштетип, аларды сынаган атайын компьютердик программа тарабынан чыгарылат.

Алгоритмдик сооданын кандай түрлөрү бар?

Алгоритмдик соода бир нече негизги багыттар боюнча ишке ашырылат:

1. Техникалык анализ . Классикалык математикалык жана физикалык анализ аркылуу рыноктун натыйжасыздыгын колдонуу жана учурдагы тенденцияларды аныктоо.
2. Базар жасоо . Бул ыкма рыноктун ликвиддүүлүгүн сактайт. Маркетмейкерлер суроо-талапты канааттандыруу менен, анын ичинде пайдага каршы алмашуу аркылуу сыйлык алышат. Стратегия бухгалтердик эсепке жана рыноктордон тез маалымат агымына негизделген.
3. Алдыңкы чуркоо . Инструмент боюнча заказдардын көлөмүн талдоо жана алардын ичинен эң чоңун тандоо. Бул стратегия чоң заказ чоң баага ээ болот жана көптөгөн каршы буйруктарды тартат деп негизделген. Алгоритмдер лента жана заказ китебинин маалыматтарын талдап, чоң транзакциялар учурунда кыймылдарды башка катышуучуларга караганда тезирээк оңдоого аракет кылат.
4. Жуптар жана себет соодасы . Эки же андан көп инструменттер жогорку корреляция менен корреляцияланат, бирок бирден эмес. Инструменттердин биринин берилген курстан четтеши анын өз тобуна кайтып келиши ыктымалдыгын билдирет. Корреляцияны аныктоо кирешелүү соода жүргүзүүгө жардам берет.
5. Арбитраж . Метод баанын окшош динамикасы менен активдерди салыштырууга негизделген. Бул окшоштук кээде ар кандай факторлордон улам бузулат. Арбитраждын маңызы кымбатыраак активди сатуу жана арзаныраак сатып алуу болуп саналат. Натыйжада, активдер баада теңделет, ал эми арзан болгон актив кымбаттайт. Алгоритмдик соода системалары рынокто баанын өзгөрүшүн аныктайт жана пайдалуу арбитраждык келишимдерди түзөт.

   

6. Туруксуздук соодасы . Ар кандай варианттарды сатып алуудан турган сооданын татаал түрү. Трейдер акциянын туруксуздугу сатууда көбөйүп, сатып алууда азаят деп күтөт. Сооданын бул түрү олуттуу жабдуулардын кубаттуулугун жана квалификациялуу адистерди талап кылат.

Алгоритмдик соодада иштөө стратегиялары, робот соодасы жөнүндө бардык чындык: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Алгоритмдик соода качан жана кантип пайда болгон, көрүнүш катары

Алгоритмдик соода 1970-жылдардын башында компьютердик сооданы колдонгон биринчи биржа болгон NASDAQ түзүлүшү менен иштелип чыккан. Ошол күндөрү алгоритмдик соода ири инвесторлор үчүн гана жеткиликтүү болгон, карапайым калктын мындай технологияга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ал кезде компьютерлер идеалдуу эмес болчу жана 1987-жылы америкалык рыноктун кыйрашына алып келген аппараттык ката кетирилген. 1998-жылы SEC – АКШнын Баалуу кагаздар боюнча комиссиясы расмий түрдө электрондук соода аянтчаларын колдонууга уруксат берген. Бул жыл заманбап түрдө алгоритмдик соода пайда болгон датасы каралышы керек. [коштомо жазуу id=”attachment_12604″ тегиздөө=”түздөө борбору” туурасы=”663″]
Сооданы автоматташтыруунун себептери[/caption] 2000-жылдардын башында компьютерлерди колдонуу менен транзакциялар бир нече секунданын ичинде ишке ашырылган. Бирок рынокто роботтордун үлүшү 90% дан аз болгон. 2009-жылга карата биржалардагы буйрутмалар миллисекунддарда аткарылып,
соода роботтору транзакциялардын 60% ын аткарышкан. 2012-жылдан кийин абал өзгөрдү. Рыноктун күтүлбөгөндүгү ошол кездеги программалык камсыздоодо мүчүлүштүктөргө алып келди. Автоматтык түрдө аткарылган соодалардын пайызы жалпы сандын 50% га чейин кыскарды. Каталарды болтурбоо үчүн жасалма интеллектти иштеп чыгуу жана ишке ашыруу башталды.

Алгоритмдик соода алгоритмдик соодадан эмнеси менен айырмаланат?

Түшүнүктөрдүн көрүнгөн окшоштугуна карабастан, “алгоритмдик соода” жана “алгоритмдик соода” түшүнүктөрүн айырмалоо керек. Биринчи учурда, чоң буйрукту аны бөлүктөргө бөлүп, андан кийин аны белгилүү бир эрежелерге ылайык берүү жолу менен аткаруу ыкмасы, ал эми экинчи учурда, алар белгилүү бир эрежеге ылайык, трейдерсиз заказдарды түзгөн автоматташтырылган система жөнүндө сөз кылышат. алгоритм. Алгоритмдик соодада алгоритмдер соодагер тарабынан ири бүтүмдөрдү аткарууну жөнөкөйлөтүү үчүн колдонулат. Алгоритмдик соодада алар рынокту талдоо жана кирешени көбөйтүү үчүн позицияларды ачуу үчүн колдонулат.

Алгоритмдик соода үчүн кандай программа ылайыктуу?

Алгоритмдик соода компьютердик технологияларды колдонууну камтыгандыктан, туура программалык камсыздоону тандоо керек. Соода роботу автоматташтырылган сооданы практикалоо үчүн негизги курал болуп саналат. Сиз программалоо тилдерин колдонуп, аны өзүңүз иштеп чыксаңыз болот
, же аны түзүү үчүн платформаны колдонсоңуз болот.

Алгоритмдик соода кылуудан мурун эмнени эстен чыгарбоо керек?

Биринчиден, алго трейдери программалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек экенин белгилей кетүү керек, анткени көпчүлүк платформаларды бул жөндөмдү өздөштүрүү менен өздөштүрсө болот. Алгоритмдик соода үчүн колдонулган программалоо тили иштелип жаткан бардык платформалар жана алгоритмдер менен шайкеш болушу керек. Эң ылайыктуу программалоо тили C# (C-sharp). Ал TSLab, StockSharp, WealthLab сыяктуу платформаларда колдонулат. Программалоо тилин билбестен, акыркы 2 программаны бир нече ай өздөштүрүүгө туура келет.

TSLab – алгоритмботторду иштетүү үчүн эң популярдуу программалардын бири.

Соода роботторун жана системаларын түзүү, сыноо жана ишке киргизүү үчүн платформа
. Куб түрүндөгү ыңгайлуу визуалдык редакторду камтыйт, ал программалоо тилин билбестен роботту иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Сиз кубиктерден каалаган соода алгоритмин чогулта аласыз. Программа тарабынан чогултулган соода инструменттеринин тарыхы скрипттердеги каталарды табууга жана оңдоого мүмкүндүк берет, ал эми техникалык талдоо куралдары уникалдуу чечимди түзүүгө жардам берет.

Орнотуу

Платформаны орнотуу үчүн, орнотуучуну расмий сайттан жүктөп алышыңыз керек. Жүктөп алуу барагында программа Windowsтун 64 биттик версияларында гана иштейт деп айтылат. Жүктөп алгандан кийин орнотуу файлын ачыңыз. Орнотуудан мурун, ал сизге .NET Framework жана Visual C++ Redistributable Studio акыркы версиясын орнотууну сунуштайт.

Бул программалардын керектүү версиялары жок болсо, аларды орнотуу керек. Аларсыз платформа иштебейт. Бул программалардын акыркы версиялары бар болсо, орнотуучунун баштоо терезеси ачылат. Келгиле, “Кийинкини” басыңыз.
Биз лицензиялык келишимдин шарттары менен макулбуз жана программа орнотула турган жолду тандайбыз.

Андан кийин орнотууга уруксат берип, анын аягына чыгышын күтүшүңүз керек.
Орнотуу аяктагандан кийин, тиешелүү терезе ачылат. Орнотуудан кийин программаны иштете аласыз.

TSLabда алгоритмдик соода боюнча тренинг

Жабдуучуну орнотуу

Соода роботун орнотуу жана сыноо үчүн сизде тырмакчалардын тарыхы болушу керек. Тырмакчалардын тарыхын алуу үчүн сиз маалымат камсыздоочуну түзүшүңүз керек. “Маалымат” менюсунда “Подборщиктер” пунктун тандаңыз.
Бош сатуучулар барагы ачылат. Биз “Кошуу” баскычын басышыбыз керек. Ачылган диалог терезесинде “Тарыхый маалыматтар” тандаңыз. Бул этапта, сиз тырмакча үчүн маалымат түрүн тандоо керек. Бул учурда, 0,01 баа кадамы менен тырмакчасы бар текст файлы тандалат. Репозиторийден керектүү файлды жүктөп алыңыз.

1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip файлын жүктөп алыңыз. Жүктөп алгандан кийин, жүктөө папкасынан файлды таап, архивден чыгарып алыңыз. Биз TSLabге кайтып келип, “Маалымат” менюсунан “Подборщиктер” пунктун тандайбыз.
Тиешелүү терезе ачылат. Сиз “Кошуу” баскычын басышыңыз керек.
Жабдуучуну кошуу терезеси ачылат. Анда “Тарыхый маалыматтар” пунктун тандап, андан кийин “Кийинки” баскычын басыңыз.
Кийинки терезеде провайдердин атын жана маалымат түрүн көрсөтүңүз. Атын TextData жана маалымат түрүн Текст файлдарына коюңуз. Биз “Кийинки” баскычын басыңыз.
Жеткирип берүүчүгө жолду тандаңыз. Демейки жол C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Жол тилкесинде … чыкылдатуу менен башка жолду белгилей аласыз. Биз файлыбыздын жолун койдук, андан кийин биз параметрлерди койдук: 1. Ондук орундардын саны 2. 2. Баа кадамы 1ден аз болсо, автоматтык түрдө аныкталат. Кадамы 0,01 жана 1ди көрсөтүүчү файл. орнотууларга кирүү 0.1 кадамды тандайт
“Кийинки” баскычын басыңыз. Провайдерлер терезесинде TextData маалымат камсыздоочусу көрүнүп калат.

Скрипт түзүү

TSLab платформасы соода алгоритмдерин иштеп чыгууга, соода роботторун – агенттерди сыноого жана түзүүгө мүмкүндүк берет. Бирок соода алгоритмин түзүүдөн мурун, ага сценарий жазуу керек. Бул үчүн, менюдан “Лабораторияны” тандаңыз. Ашылма тизмеден “Скрипттерди” тандаңыз.
Диалог терезеси ачылат, анда биз “Жаңы түзүү” баскычын басыңыз. Экинчи терезеде скрипттин атын киргизип, “OK” баскычын басыңыз.
Түзүлгөн скриптти түзөтүү үчүн чычкандын сол баскычын эки жолу басыңыз. Визуалдык сценарий редакторун көрөбүз.

көк тик бурчтуу блок “соода куралы” болуп саналат. Боз тик бурчтук “1-том” – белгилүү бир мезгилге опциондор же фьючерстик келишимдер менен операциялардын саны. Блок “Жабуу” тилкесинин жабылуу баасын чагылдырат. “График панели” блогу тиешелүү панелди түзөт.
Оң чыкылдатуу. Ашылма менюдан “Касиеттерди” тандаңыз. Скрипт тактасын тандаңыз.
Өчүрүү “Колдонуу датадан”. “Булактар” өтмөгүн тандап, анда – курал. Бул талааны басыңыз. “Баалуу кагаздарды тандоо” терезеси ачылат, анда TextData маалымат камсыздоочусун тандап, инструментти – 1.rand.quote.step=0.01_1m тексттик файлдын тырмакчаларын көрсөтүү керек болот. Ырастоо үчүн “OK” баскычын басыңыз.

Куралды тандагандан кийин, терезенин жогору жагында диаграмманын сүрөтү жана “Жүктөө” деген жазуусу бар өтмөк пайда болот. Маалыматтарды иштеп чыккандан кийин, бул өтмөктө тандалган инструменттин аталышы пайда болот – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Маалыматтарды жүктөгөндөн кийин “Сактоо жана аткаруу” баскычын басыңыз.
Бул скрипт диаграммада аспапты көрсөтүү үчүн иштелип чыккан. Акырында, графикалык кошумча барагы ачылат. Соода алгоритмдери жана соода агенттери ушундай жол менен орнотулган. Көрүнүп тургандай, TSLab жардамы менен алгоритмдик соода дээрлик бардыгына жеткиликтүү жана алдын ала окутууну талап кылбайт. TSLabдин негизги артыкчылыгы – ар бир колдонуучу 2-3 күндүк платформаны изилдегенден кийин соода роботторун түзө башташы мүмкүн. Буга визуалдык редактор жардам берет. Редактордун жардамы менен сиз алгоритмдик соодада керектүү ой жүгүртүүнү үйрөнөсүз. TSLab C# тилин колдойт, бул платформада андан ары программалоо TSLab API аркылуу улантса болот. Бирок, алгоритмдик соодага андан ары чөмүлүү татаал программалар менен улантуу жакшы.

stocksharp

Stocksharp – C# тилинде жазылган соода роботторунун китепканасы. Соода роботтору Visual Studio программалоо чөйрөсүндө түзүлөт. Ошондуктан, бул ресурсту колдонуу менен робот жазуудан мурун, программалоо тилин үйрөнүү үчүн кеминде алты ай убакыт өткөрүшүңүз керек болот. Окууну аягына чейин бүтүрүү ар кимдин эле колунан келе бербейт. Бирок, бул платформаны колдонуу иш жүзүндө толук негиздүү.

WealthLab

WealthLab – Fidelity компаниясынын соода роботторун жана системаларын сыноо жана өнүктүрүү үчүн дагы бир платформа. Программанын эки версиясы бар: Fidelity аккаунту бар АКШ жарандары үчүн Pro жана башкалар үчүн Иштеп чыгуучу. WealthLab роботторду иштеп чыгууда техникалык талдоо куралдарын колдонууга, келишимди түзүү жана жабуу үчүн сигналдарды алууга жана аларды терминалга өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Эгерде соодагер программалоону билбесе, анда ал жардамчыны (устазды) колдоно алат. Платформа C# жана Паскаль программалоо тилдерине негизделген. Платформа сегменттер, жапон шамдары, сызык диаграммалары ж.б. түрүндөгү диаграммаларды тартат.
Программанын негизги функциясы – тарыхый маалыматтарга негизделген стратегияларды оптималдаштыруу жана тестирлөө. WealthLabды TSLab сыяктуу тез эмес, болгону 2 айдын ичинде үйрөнсө болот. Камтылган программалоо тили пайдалуу соода стратегияларын түзүүдө чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Трейдер платформаны Quik программалык пакети менен байланыштыра алат, бул заказдарды оффлайн режиминде жайгаштырууга мүмкүндүк берет.

Алгоритмдик соода үчүн кандай стратегиялар колдонулат?

Көрүнүп турган натыйжаларды алуу үчүн алгоритмдерди колдонуу менен соода кылуу үчүн, сиз белгилүү бир кырдаал үчүн иштелип чыккан стратегияны карманышыңыз керек.

1. Спекуляциялык стратегия . Бул кийинки пайда үчүн бүтүм киргизүү үчүн абдан жагымдуу баага жетишүүгө багытталган. Негизинен жеке соодагерлер тарабынан колдонулат.
2. маалыматтарды казып алуу . Жаңы алгоритмдер үчүн жаңы үлгүлөрдү табуу. Бул стратегия боюнча маалыматтардын көбү тестирлөөдөн мурун чогултулат. Маалымат кол менен жөндөөлөр аркылуу изделет.
3. TWAP – убакыттын орточо баасы. Эң жакшы сунуш жана сунуш баалары боюнча бирдей убакыт аралыгында буйруктарды ачуу.
4. VWAP – көлөмү боюнча орточо баа. Позицияны белгилүү бир убакытка бирдей көлөмдө жана орточо мааниден жогору эмес баада ачуу.
5. Аткаруу стратегиясы . Активди чоң көлөмдө орточо салмактанып алынган баада сатып алуу үчүн колдонулган стратегия. Негизинен брокерлер жана хедж-фонддор тарабынан колдонулат.

Алгоритмдик соода кылууда, тобокелдиктерди башкарууда жоготууларды кантип алдын алуу керек

Алгоритмдик трейдер бир гана соода роботун түзүшү керек деп ишенүү чоң жаңылыштык. Бардык тобокелдиктерди алдын алуу жана жок кылуу керек. Электр жарыгындагы, интернетке туташуудагы үзгүлтүктөр жана эсептөөлөрдөгү жана программалоодогу каталар олуттуу жоготууларга алып келип, кирешеңизден толугу менен ажыратылышы мүмкүн. [коштомо жазуу id = “тиркеме_12559” тегиздөө = “түздөө борбору” туурасы = “938”]
Алгоритмдик соода стратегиясы кантип түзүлөт[/caption] Алгоритмдик соода жүргүзүлүп жаткан инфраструктуралык сервер күтүлбөгөн жерден иштебей калышы мүмкүн же анда операциялык система кайра жүктөлүшү мүмкүн. Сервердеги көйгөйлөрдү жоюу үчүн сиз серверди ижарага алсаңыз же өзүңүздүн сервериңизди көтөрө аласыз. Эгер бул жок болсо, сиз жакшы байланышы бар туруктуу провайдерден серверди алышыңыз керек. Системанын минималдуу кубаттуулугу 40-50% болушу керек. Туташуу көйгөйлөрү ар дайым күтүлбөгөн жерден пайда болот. Туташуу үзүлгөндөн кийин алмашуу позицияларды жабуу үчүн туташууну конфигурациялай аласыз. Маалымат пакетинин бузулушуна көз салуу WatchDog алгоритмдери аркылуу жүргүзүлөт. Соодада колдонулган соода стратегиялары жеткилең эмес жана алардын айкалышы такыр башка кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Тиркемелерде API каталары болушу мүмкүн. Лоттордун баасы, көлөмү, наркы туура эмес көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошондой эле, соода дем алыш же майрам күндөрү өткөрүлүшү мүмкүн, соода стратегиясы же эсеп чектөөлөр бузулган.

Бул каталарды четтетүү үчүн, туура эмес параметрлерди жок кылуу үчүн соода стратегияларынын буйруктарын жана лимиттерин көзөмөлдөө жана талдоо зарыл.

Өзгөчө кырдаал болгон учурда бул тууралуу бардык кызыкдар тараптарга СМС, электрондук почта, мессенджерлер жана башка байланыш каналдары аркылуу токтоосуз кабарлоо зарыл. Келечекте анын кайталанышына жол бербөө үчүн ар бир катаны журналдарга жазуу зарыл. Алгоритмдик соода менен пассивдүү кирешени кантип түзүүгө болот: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo соода: артыкчылыктары жана кемчиликтери

Соода роботтору алардын ишине таасир этиши мүмкүн болгон “адамдык” факторлорго дуушар болбойт: чарчоо, эмоционалдык бузулуулар жана башкалар. Бул алгоритмдик соода негизги артыкчылыгы болуп саналат. Алгоритмдер так аныкталган программаны ээрчип, андан эч качан четтебейт. Algo соодасынын бир катар кемчиликтери бар. Бул, атап айтканда, коомдук доменде сооданын бул түрү боюнча маалыматтын жеткиликтүү эместигин камтыйт. Алгоритмдик трейдер программалоону жакшы билиши керек, бул көпчүлүк каржы адистери үчүн абдан кыйын. Эгер рынок өзгөрсө, алгоритмди толугу менен өзгөртүүгө туура келет. Соода роботун жазууда, бүт алгоритмди туура эмес жолго алып бара турган ката кетирилиши мүмкүн жана бул каражаттын жоголушуна алып келет.
Алгоритмдик соода – бул соодада гана эмес, математика жана программалоо боюнча да билимди талап кылган биржа соодасынын кыйла татаал түрү. Керектүү алгоритмди түзө билүү гана эмес, байланыш көйгөйлөрүн, алгоритмдердеги жана программалык коддогу каталарды болтурбоо керек. Ушундай жол менен соода кылууну чечүүдөн мурун жакшылап ойлонушуңуз керек. Ошого карабастан, аны өздөштүрүп, иш жүзүндө туура колдонсо, соодагер кирешеси кыйла көбөйөт жана анын ишин жеңилдетет.