The Science of Algo Trading: Types, Working Robots and Strategies 2025

Moderní ekonomika je nemyslitelná bez burz a akciového trhu. Obchodování na těchto stránkách se nazývá
obchodování . Obchodníci aktivně využívají možností výpočetní techniky k usnadnění vedení svého podnikání. Obchodování pomocí matematických modelů a výpočetní techniky se nazývá algoritmické obchodování. Tento článek pojednává o tomto typu obchodování na finančních trzích, jeho odrůdách, používaných metodách, výhodách a nevýhodách, použitém softwaru.

Co je algoritmické obchodování (algoritmické obchodování)

Termín „algoritmické obchodování“ nebo „algoritmické obchodování“ má dva významy. V prvním případě toto slovo znamená způsob provedení velkého příkazu na trhu, podle kterého se otevírá postupně podle určitých pravidel a automaticky se dělí na více dílčích příkazů, které mají svou cenu a objem. Každá objednávka je odeslána na trh k provedení. Účelem technologie je usnadnit obchodníkům velké obchody, které je třeba provést co nejméně nápadným způsobem. Například potřebujete nakoupit 200 000 akcií a každá pozice obsahuje 4 akcie najednou.
Druhý význam tohoto slova je systém, který otevírá objednávky podle daného algoritmu bez účasti obchodníka. Algoritmy jsou nastaveny tak, aby přímo profitovaly z automatické analýzy trhu. Tyto systémy se také nazývají ”
obchodní robot “. Algoritmické obchodování a algoritmické obchodování se používá na burzách, včetně burz kryptoměn, a na Forexu.

Co je podstatou algoritmického obchodování?

Obchodování Algo zahrnuje sběr dat o konkrétním aktivu na základě historie jeho vývoje, výběr algoritmů pro transakce a vhodných obchodních robotů. Pro stanovení ceny se uplatňuje teorie pravděpodobnosti, zjišťují se nedostatky trhu a pravděpodobnost jejich opakování v budoucnu. Existují tři typy výběru. S manuálním přístupem specialista aplikuje matematické vzorce a fyzikální modely. Genetický přístup zahrnuje vývoj pravidel pomocí počítačových systémů a umělé inteligence. Automatika je vytvářena speciálním počítačovým programem, který zpracovává pole pravidel a testuje je.

Jaké typy algoritmického obchodování existují?

Algoritmické obchodování je implementováno v několika hlavních oblastech:

1. Technická analýza . Využití tržní neefektivnosti a identifikace současných trendů prostřednictvím klasické matematické a fyzikální analýzy.
2. Tvorba trhu . Tato metoda udržuje likviditu trhu. Tvůrci trhu jsou odměňováni směnou uspokojováním poptávky, a to i proti zisku. Strategie je založena na účetnictví a rychlém toku informací z trhů.
3. Přední běh . Analýza objemu zakázek podle instrumentů a výběr největších z nich. Tato strategie je založena na skutečnosti, že velká objednávka bude mít velkou cenu a přiláká mnoho protiobjednávek. Algoritmy analyzují data pásek a knih objednávek a snaží se opravit pohyby během velkých transakcí rychleji než ostatní účastníci.
4. Obchodování s páry a košíky . Dva nebo více nástrojů je korelováno s vysokou korelací, nikoli však jedna ku jedné. Odchylka jednoho z nástrojů od daného kurzu znamená, že se pravděpodobněji vrátí do své skupiny. Určení korelace pomáhá realizovat ziskový obchod.
5. Rozhodčí řízení . Metoda je založena na porovnávání aktiv s podobnou dynamikou cen. Tato podobnost je někdy narušena v důsledku různých faktorů. Podstatou arbitráže je prodej dražšího aktiva a nákup levnějšího. V důsledku toho se aktiva vyrovnají v ceně a levnější aktivum zdraží. Algoritmické obchodní systémy detekují změny cen na trhu a uzavírají ziskové arbitrážní obchody.

   

6. Obchodování s volatilitou . Komplexní typ obchodování, který spočívá v nákupu různých opcí. Obchodník očekává, že se volatilita akcie při prodeji zvýší a při nákupu sníží. Tento typ obchodu vyžaduje značné vybavení a kvalifikované specialisty.

Pracovní strategie v algoritmickém obchodování, celá pravda o obchodování s roboty: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kdy a jak se objevilo algoritmické obchodování jako fenomén

Algoritmické obchodování bylo vyvinuto na počátku 70. let s vytvořením NASDAQ, první burzy využívající počítačové obchodování. V té době bylo algoritmické obchodování dostupné pouze velkým investorům, obyčejní lidé k takové technologii neměli přístup. Počítače tehdy nebyly dokonalé a v roce 1987 došlo k hardwarové chybě, která vedla ke kolapsu amerického trhu. V roce 1998 SEC – US Securities Commission oficiálně povolila používání platforem elektronického obchodování. Tento rok je třeba považovat za datum objevení se algoritmického obchodování v jeho moderní podobě.

Na počátku 21. století byly transakce pomocí počítačů prováděny během několika sekund. Ale podíl robotů na trhu byl necelých 90 %. Do roku 2009 byly objednávky na burzách dokončeny v milisekundách a
obchodní roboti provedli 60 % transakcí. Po roce 2012 se situace změnila. Nepředvídatelnost trhu vedla k selháním tehdy existujícího softwaru. Procento automaticky provedených obchodů bylo sníženo na 50 % z celkového počtu. Aby se předešlo chybám, začal vývoj a implementace umělé inteligence.

Jak se algoritmické obchodování liší od algoritmického obchodování?

Navzdory zjevné podobnosti pojmů je třeba rozlišovat mezi pojmy „algoritmické obchodování“ a „algoritmické obchodování“. V prvním případě je implikován způsob provedení velkého příkazu jeho rozdělením na části a následným odesláním podle určitých pravidel a v druhém případě se hovoří o automatizovaném systému, který vytváří příkazy bez obchodníka podle určitého algoritmus. Algoritmy v algoritmickém obchodování se používají ke zjednodušení provádění velkých transakcí obchodníkem. V algoritmickém obchodování se používají k analýze trhu a otevírání pozic pro zvýšení příjmu.

Jaký software je vhodný pro algoritmické obchodování?

Vzhledem k tomu, že algoritmické obchodování zahrnuje použití výpočetní techniky, musíte zvolit správný software. Obchodní robot je hlavním nástrojem pro procvičování automatizovaného obchodování. Můžete jej buď vyvinout sami pomocí
programovacích jazyků , nebo použít platformu k jeho vytvoření.

Na co byste si měli pamatovat před zahájením algoritmického obchodování?

Za prvé, stojí za zmínku, že obchodník s algo musí umět programovat, protože většinu platforem lze zvládnout zvládnutím této dovednosti. Programovací jazyk používaný pro algoritmické obchodování musí být kompatibilní se všemi vyvíjenými platformami a algoritmy. Nejvhodnějším programovacím jazykem je C# (C-sharp). Používá se v platformách jako TSLab, StockSharp, WealthLab. Aniž byste znali programovací jazyk, poslední 2 programy budete muset zvládnout několik měsíců.

TSLab je jedním z nejpopulárnějších programů pro spouštění algoritmů.

Platforma pro vytváření, testování a spouštění
obchodních robotů a systémů. Obsahuje pohodlný vizuální editor ve formě kostek, který vám umožní vyvinout robota bez znalosti programovacího jazyka. Z kostek můžete sestavit požadovaný obchodní algoritmus. Historie obchodních nástrojů shromážděných programem vám umožní najít a opravit chyby ve skriptech, zatímco nástroje technické analýzy vám pomohou vytvořit jedinečné řešení.

Instalace

Chcete-li nainstalovat platformu, musíte si stáhnout instalační program z oficiálních stránek. Na stránce ke stažení je uvedeno, že program funguje pouze v 64bitových verzích systému Windows. Po stažení otevřete instalační soubor. Před instalací vás vyzve k instalaci nejnovější verze rozhraní .NET Framework a Visual C++ Redistributable Studio.

Pokud potřebné verze těchto programů nejsou k dispozici, měli byste je nainstalovat. Bez nich platforma nebude fungovat. Pokud jsou k dispozici nejnovější verze těchto programů, otevře se úvodní okno instalačního programu. Klikneme na „Další“.
Souhlasíme s podmínkami licenční smlouvy a volíme cestu, kam bude program nainstalován.

Poté byste měli povolit instalaci a počkat na její dokončení.
Po dokončení instalace se otevře příslušné okno. Po instalaci můžete program spustit.

Školení v algoritmickém obchodování na TSLab

Nastavení dodavatele

Chcete-li nastavit a otestovat obchodního robota, musíte mít historii kotací. Chcete-li získat historii nabídek, musíte nastavit poskytovatele dat. V menu “Data” vyberte položku “Dodavatelé”.
Otevře se prázdná karta dodavatelů. Musíme kliknout na tlačítko “Přidat”. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte „Historická data“. V této fázi je třeba vybrat datový typ pro nabídky. V tomto případě je vybrán textový soubor s nabídkami s cenovým krokem 0,01. Stáhněte si požadovaný soubor z úložiště.

Stáhněte si soubor 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Po stažení vyhledejte soubor ve složce pro stahování a extrahujte jej z archivu. Vrátíme se do TSLab a v menu “Data” vybereme položku “Dodavatelé”.
Otevře se příslušné okno. Musíte kliknout na tlačítko “Přidat”.
Otevře se okno Přidat dodavatele. V něm vyberte položku „Historická data“ a poté klikněte na „Další“.
V dalším okně zadejte název a datový typ poskytovatele. Nastavte název na TextData a datový typ na Textové soubory. Stiskneme “Další”.
Vyberte cestu k dodavateli. Výchozí cesta je C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Můžete zadat jinou cestu kliknutím na … v pruhu cesty. Nastavíme cestu našeho souboru, po které nastavíme parametry: 1. Počet desetinných míst je 2. 2. Cenový krok se určí automaticky, pokud je menší než 1. Soubor s krokem 0,01 a určením 1 přihlášení v nastavení vybere krok 0,1
Stiskněte tlačítko “Další”. V okně Poskytovatelé se zobrazí poskytovatel dat TextData.

Vytvoření skriptu

Platforma TSLab vám umožňuje vyvíjet obchodní algoritmy, testovat a vytvářet obchodní roboty – agenty. Než však vytvoříte obchodní algoritmus, musíte pro něj napsat skript. Chcete-li to provést, vyberte v nabídce “Lab”. Z rozevíracího seznamu vyberte “Skripty”.
Otevře se dialogové okno, ve kterém klikneme na „Vytvořit nový“. Ve druhém okně zadejte název skriptu a klikněte na „OK“.
Dvakrát klikněte levým tlačítkem myši na vytvořený skript pro úpravy. Uvidíme vizuální editor skriptů.

Modrý obdélníkový blok je „obchodovaný nástroj“. Šedý obdélník “Volume 1” – počet operací s opcemi nebo futures kontrakty za určité časové období. Blok “Closing” odráží zavírací cenu tyče. Blok “Panel grafu” vytvoří odpovídající panel.
Klikněte pravým tlačítkem myši. Z rozbalovací nabídky vyberte „Vlastnosti“. Vyberte kartu Skript.
Zakázat “Použít Datum od”. Vyberte kartu “Zdroje” a v ní – nástroj. Klikněte na toto pole. Otevře se okno “Výběr cenných papírů”, ve kterém je třeba vybrat poskytovatele dat TextData a specifikovat nástroj – kotace textového souboru 1.rand.quote.step=0.01_1m. Klikněte na “OK” pro potvrzení.

Po výběru nástroje se v horní části okna objeví záložka s obrázkem grafu a nápisem “Načítání”. Po zpracování dat se na této záložce objeví název zvoleného nástroje – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Po načtení dat klikněte na “Uložit a spustit”.
Tento skript je určen k zobrazení přístroje na grafu. Nakonec se otevře karta grafu. Obchodní algoritmy a obchodní agenti jsou nastaveny podobným způsobem. Jak můžete vidět, algoritmické obchodování s pomocí TSLab je dostupné téměř každému a nevyžaduje předchozí školení. Hlavní výhodou TSLab je, že každý uživatel může začít kompilovat obchodní roboty po 2-3 dnech studia platformy. To usnadňuje vizuální editor. S pomocí editoru se naučíte nezbytné myšlení nezbytné v algoritmickém obchodování. TSLab podporuje jazyk C#, v dalším programování na této platformě lze pokračovat pomocí TSLab API. V dalším ponoření do algoritmického obchodování je však lepší pokračovat se složitějšími programy.

akcie ostré

Stocksharp je knihovna obchodních robotů napsaná v C#. Obchodní roboti jsou kompilováni v programovacím prostředí Visual Studio. Proto před napsáním robota pomocí tohoto zdroje budete muset strávit alespoň šest měsíců učením se programovacího jazyka. Ne každý je schopen dokončit studium do konce. Využití této platformy je však v praxi plně opodstatněné.

WealthLab

WealthLab je další platforma pro testování a vývoj obchodních robotů a systémů od Fidelity. Existují dvě verze programu: Pro pro občany USA s účtem Fidelity a Developer pro všechny ostatní. WealthLab vám umožňuje používat nástroje technické analýzy při vývoji robotů, přijímat signály pro zadání a uzavření obchodu a přenést je do terminálu. Pokud obchodník neumí programovat, může využít asistenta (průvodce). Platforma je založena na programovacích jazycích C# a Pascal. Platforma kreslí grafy ve formě segmentů, japonských svícnů, spojnicových grafů atd.
Hlavní funkcí programu je optimalizace a testování strategií na základě historických dat. WealthLab se lze naučit ne tak rychle jako TSLab, ale za pouhé 2 měsíce. Vestavěný programovací jazyk dává skvělé příležitosti při vytváření ziskových obchodních strategií. Obchodník může propojit platformu se softwarovým balíčkem Quik, který umožní zadávat objednávky offline.

Jaké strategie se používají pro algoritmické obchodování?

Aby obchodování pomocí algoritmů přineslo hmatatelné výsledky, musíte se držet strategie navržené pro konkrétní situaci.

1. Spekulativní strategie . Je zaměřena na dosažení co nejvýhodnější ceny pro zadání transakce pro následný zisk. Používají především soukromí obchodníci.
2. data mining . Hledání nových vzorů pro nové algoritmy. Většina dat se o této strategii shromažďuje před testováním. Informace se vyhledávají ručním nastavením.
3. TWAP je časově vážená průměrná cena. Otevírání objednávek ve stejných časových intervalech za nejlepší nabídkové a nabídkové ceny.
4. VWAP – objemově vážená průměrná cena. Otevření pozice ve stejných částech se stejným objemem po určitou dobu a cenami nepřesahujícími průměrnou hodnotu.
5. Strategie provádění . Strategie používaná k získání aktiva za váženou průměrnou cenu ve velkém objemu. Používají ho hlavně makléři a hedgeové fondy.

Jak předcházet ztrátám při algoritmickém obchodování, řízení rizik

Je velkou chybou věřit, že algoritmický obchodník potřebuje pouze vytvořit obchodního robota. Všem rizikům je třeba předcházet a eliminovat je. Přerušení elektřiny, připojení k internetu a chyby ve výpočtech a programování mohou vést k výrazným ztrátám a zcela vás připravit o příjem.

Infrastrukturní server, kde se provádí algoritmické obchodování, může náhle selhat nebo se na něm může restartovat operační systém. Chcete-li odstranit problémy se serverem, můžete si server pronajmout nebo si pořídit vlastní. Pokud to není k dispozici, musíte si vyzvednout server od stabilního poskytovatele s dobrým připojením. Systém by měl mít minimální výkonovou rezervu 40-50 %. Problémy s připojením vždy nastanou neočekávaně. Spojení můžete nakonfigurovat tak, aby ústředna po ztrátě spojení uzavřela pozice. Poškození datových paketů je sledováno pomocí sledovacích algoritmů WatchDog. Obchodní strategie používané při obchodování jsou nedokonalé a jejich kombinace může vést ke zcela jiným důsledkům. V aplikacích může dojít k chybám API. Cena, objem, hodnota lotů mohou být zobrazeny nesprávně. Obchody lze také konat o víkendech nebo svátcích, dochází k porušení obchodní strategie nebo limitů účtu.

Pro odstranění těchto chyb je nutné sledovat a analyzovat příkazy a limity obchodních strategií za účelem eliminace chybných parametrů.

V případě mimořádné situace je nutné o tom neprodleně informovat všechny zájemce prostřednictvím SMS, e-mailu, instant messengerů a dalších komunikačních kanálů. Je bezpodmínečně nutné zaznamenat každou poruchu do protokolů, aby se předešlo jejímu opakování v budoucnu. Jak vytvořit pasivní příjem pomocí algoritmického obchodování: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo obchodování: výhody a nevýhody

Obchodní roboti nepodléhají „lidským“ faktorům, které by mohly ovlivnit jejich práci: únava, emoční zhroucení a další. To je hlavní výhoda algoritmického obchodování. Algoritmy se řídí přesně definovaným programem a nikdy se od něj neodchylují. Obchodování Algo má řadu nevýhod. Patří mezi ně zejména nepřístupnost informací o tomto druhu obchodu ve veřejném vlastnictví. Algoritmický obchodník musí být zběhlý v programování, což je pro většinu finančních profesionálů poměrně obtížné. Pokud se trh změní, budete muset úplně změnit algoritmus. Při psaní obchodního robota může dojít k chybě, která povede celý algoritmus na špatnou cestu, což povede ke ztrátě finančních prostředků.
Algoritmické obchodování je poměrně komplikovaný typ obchodování na burze, který vyžaduje znalosti nejen v obchodování, ale také v matematice a programování. Je nutné nejen umět vytvořit požadovaný algoritmus, ale také předcházet problémům se spojením, chybám v algoritmech a programovém kódu. Než se rozhodnete obchodovat tímto způsobem, musíte si to dobře rozmyslet. Nicméně po jeho zvládnutí a správné aplikaci v praxi získá obchodník výrazný nárůst příjmů a usnadní si práci.