La ciència del comerç d’algo: tipus, robots de treball i estratègies 2024

L’economia moderna és impensable sense els intercanvis i la borsa. El comerç en aquests llocs s’anomena
comerç . Els comerciants utilitzen activament les possibilitats de la tecnologia informàtica per facilitar la realització del seu negoci. El comerç mitjançant models matemàtics i tecnologia informàtica s’anomena comerç algorítmic. Aquest article parla d’aquest tipus de negociació als mercats financers, les seves varietats, els mètodes utilitzats, els avantatges i inconvenients, el programari utilitzat.

Què és el comerç algorítmic (comerç algorítmic)

El terme “comerç algorítmic” o “comerciament algorítmic” té dos significats. En el primer cas, aquesta paraula significa un mètode d’execució d’una gran ordre al mercat, segons el qual s’obre gradualment segons determinades regles i es divideix automàticament en diverses subordres, que tenen el seu propi preu i volum. Cada ordre s’envia al mercat per a la seva execució. L’objectiu de la tecnologia és facilitar que els comerciants facin grans operacions que s’han de fer de la manera menys notable possible. Per exemple, heu de comprar 200.000 accions i cada posició inclou 4 accions alhora.
El segon significat d’aquesta paraula és un sistema que obre comandes segons un algorisme determinat sense la participació d’un comerciant. S’estableixen algorismes per tal de beneficiar-se directament de l’anàlisi automàtica del mercat. Aquests sistemes també s’anomenen ”
robot comercial “. El comerç algorítmic i el comerç algorítmic s’utilitzen en intercanvis, inclosos els intercanvis de criptomoneda, i Forex.

Quina és l’essència del comerç algorítmic?

El comerç d’algoritmes consisteix a recollir dades sobre un actiu específic en funció de l’historial del seu desenvolupament, seleccionar algorismes per a les transaccions i robots comercials adequats. Per determinar el preu, s’aplica la teoria de la probabilitat, es determinen les deficiències del mercat i la probabilitat que es repeteixin en el futur. Hi ha tres tipus de selecció. Amb un enfocament manual, l’especialista aplica fórmules matemàtiques i models físics. L’enfocament genètic implica el desenvolupament de regles per part dels sistemes informàtics i la intel·ligència artificial. Automatic és produït per un programa informàtic especial que processa matrius de regles i les prova.

Quins tipus de comerç algorítmic existeixen?

El comerç algorítmic s’implementa en diverses àrees principals:

1. Anàlisi Tècnica . Utilitzar la ineficiència del mercat i identificar les tendències actuals mitjançant l’anàlisi matemàtica i física clàssica.
2. Creació de mercat . Aquest mètode manté la liquiditat del mercat. Els creadors de mercat es veuen recompensats per l’intercanvi satisfent la demanda, fins i tot amb beneficis. L’estratègia es basa en la comptabilitat i el ràpid flux d’informació dels mercats.
3. Carrera davantera . Anàlisi del volum de comandes per instrument i selecció del major d’ells. Aquesta estratègia es basa en el fet que una comanda gran tindrà un preu elevat i atraurà moltes comandes de comptador. Els algorismes analitzen les dades de la cinta i del llibre de comandes i intenten arreglar els moviments durant grans transaccions més ràpidament que altres participants.
4. Comerç de parelles i cistella . Dos o més instruments estan correlacionats amb una correlació alta, però no d’un a un. La desviació d’un dels instruments del curs donat significa que és més probable que torni al seu grup. Determinar la correlació ajuda a fer un comerç rendible.
5. Arbitratge . El mètode es basa en comparar actius amb dinàmiques de preus similars. Aquesta similitud de vegades es viola a causa de diversos factors. L’essència de l’arbitratge és la venda d’un actiu més car i la compra d’un de més barat. Com a resultat, els actius s’equiparan de preu i l’actiu més barat augmentarà de preu. Els sistemes de comerç algorítmic detecten els canvis de preu al mercat i fan acords d’arbitratge rendibles.

   

6. Comerç de volatilitat . Un tipus de comerç complex, que consisteix a comprar diverses opcions. El comerciant espera que la volatilitat de les accions augmenti en vendre i disminueixi en comprar. Aquest tipus de comerç requereix una important capacitat d’equips i especialistes qualificats.

Estratègies de treball en el comerç algorítmic, tota la veritat sobre el comerç de robots: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Quan i com va aparèixer el comerç algorítmic, com a fenomen

El comerç algorítmic es va desenvolupar a principis de la dècada de 1970 amb la creació del NASDAQ, la primera borsa que va utilitzar el comerç per ordinador. En aquells dies, el comerç algorítmic només estava disponible per a grans inversors, la gent normal no tenia accés a aquesta tecnologia. Els ordinadors no eren perfectes aleshores, i el 1987 es va produir un error de maquinari que va provocar l’enfonsament del mercat americà. El 1998, la SEC – la Comissió de Valors dels EUA va permetre oficialment l’ús de plataformes de comerç electrònic. Aquest any s’ha de considerar la data de l’aparició del comerç algorítmic en la seva forma moderna.

A principis dels anys 2000, les transaccions amb ordinadors es realitzaven en pocs segons. Però la quota de robots al mercat era inferior al 90%. L’any 2009, les comandes als intercanvis es van completar en mil·lisegons i
els robots comercials van realitzar el 60% de les transaccions. Després del 2012, la situació ha canviat. La imprevisibilitat del mercat va provocar falles en el programari existent aleshores. El percentatge d’operacions executades automàticament s’ha reduït al 50% del total. Per tal d’evitar errors, s’ha iniciat el desenvolupament i la implementació de la intel·ligència artificial.

En què es diferencia el comerç algorítmic del comerç algorítmic?

Malgrat l’aparent similitud dels conceptes, cal distingir entre els conceptes de “comerç algorítmic” i “comerç algorítmic”. En el primer cas, s’implica el mètode d’executar una comanda gran dividint-la en parts i després enviar-la segons determinades regles, i en el segon cas, parlen d’un sistema automatitzat que crea ordres sense comerciant d’acord amb un determinat algorisme. Els algorismes en el comerç algorítmic s’utilitzen per simplificar l’execució de grans transaccions per part d’un comerciant. En el comerç algorítmic, s’utilitzen per analitzar el mercat i obrir posicions per augmentar els ingressos.

Quin programari és adequat per al comerç algorítmic?

Com que el comerç algorítmic implica l’ús de tecnologia informàtica, heu de triar el programari adequat. Un robot comercial és l’eina principal per practicar el comerç automatitzat. Podeu desenvolupar-lo vosaltres mateixos mitjançant
llenguatges de programació o utilitzar la plataforma per crear-lo.

Què cal recordar abans de fer negociació algorítmica?

En primer lloc, val la pena esmentar que un comerciant algo ha de ser capaç de programar, perquè la majoria de plataformes es poden dominar dominant aquesta habilitat. El llenguatge de programació utilitzat per al comerç algorítmic ha de ser compatible amb totes les plataformes i algorismes que s’estan desenvolupant. El llenguatge de programació més adequat és C# (C-sharp). S’utilitza en plataformes com TSLab, StockSharp, WealthLab. Sense conèixer el llenguatge de programació, els 2 últims programes s’hauran de dominar durant uns mesos.

TSLab és un dels programes més populars per executar algorithmbots.

Una plataforma per crear, provar i llançar
robots i sistemes comercials. Inclou un còmode editor visual en forma de cubs, que us permetrà desenvolupar un robot sense conèixer un llenguatge de programació. Podeu muntar l’algorisme comercial desitjat a partir dels cubs. L’historial d’instruments comercials recollit pel programa us permetrà trobar i corregir errors en els scripts, mentre que les eines d’anàlisi tècnica us ajudaran a crear una solució única.

Instal·lació

Per instal·lar la plataforma, heu de descarregar l’instal·lador des del lloc web oficial. La pàgina de descàrrega indica que el programa només funciona amb versions de Windows de 64 bits. Després de la descàrrega, obriu el fitxer d’instal·lació. Abans d’instal·lar, us demanarà que instal·leu la darrera versió de .NET Framework i Visual C++ Redistributable Studio.

Si les versions necessàries d’aquests programes no estan disponibles, hauríeu d’instal·lar-les. La plataforma no funcionarà sense ells. Si les últimes versions d’aquests programes estan disponibles, s’obrirà la finestra d’inici de l’instal·lador. Fem clic a “Següent”.
Estem d’acord amb els termes de l’acord de llicència i triem la ruta on s’instal·larà el programa.

Aleshores hauríeu de donar permís per a la instal·lació i esperar que finalitzi.
Quan finalitzi la instal·lació, s’obrirà una finestra corresponent. Podeu executar el programa després de la instal·lació.

Formació en comerç algorítmic a TSLab

Configuració del proveïdor

Per configurar i provar un robot comercial, heu de tenir un historial de cotitzacions. Per obtenir l’historial de les cotitzacions, heu de configurar un proveïdor de dades. Al menú “Dades”, seleccioneu l’element “Proveïdors”.
S’obrirà una pestanya de venedors buida. Hem de fer clic al botó “Afegeix”. Al quadre de diàleg que s’obre, seleccioneu “Dades històriques”. En aquesta etapa, heu de seleccionar el tipus de dades per a les cotitzacions. En aquest cas, es selecciona un fitxer de text amb cotitzacions amb un pas de preu de 0,01. Baixeu el fitxer necessari des del repositori.

Baixeu el fitxer 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Un cop descarregat, cerqueu el fitxer a la carpeta de descàrregues i extreu-lo de l’arxiu. Tornem a TSLab i seleccionem l’element “Proveïdors” al menú “Dades”.
S’obrirà la finestra corresponent. Heu de fer clic al botó “Afegeix”.
S’obrirà la finestra Afegeix un proveïdor. Seleccioneu l’element “Dades històriques” i feu clic a “Següent”.
A la finestra següent, especifiqueu el nom i el tipus de dades del proveïdor. Estableix el nom a TextData i el tipus de dades a Text Files. Premem “Següent”.
Trieu el camí cap al proveïdor. El camí predeterminat és C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Podeu especificar un camí diferent fent clic a … a la barra de camí. Establim la ruta del nostre fitxer, després del qual establim els paràmetres: 1. El nombre de decimals és 2. 2. El pas de preu es determina automàticament si és inferior a 1. Un fitxer amb un pas de 0,01 i especificant 1. inicieu la sessió a la configuració seleccionarà un pas de 0,1
Premeu per al botó “Següent”. A la finestra Proveïdors, el proveïdor de dades de TextData es farà visible.

Creació d’un guió

La plataforma TSLab us permet desenvolupar algorismes comercials, provar i crear robots comercials: agents. Però abans de crear un algorisme de negociació, cal escriure-hi un script. Per fer-ho, seleccioneu “Lab” al menú. Seleccioneu “Scripts” a la llista desplegable.
S’obrirà un quadre de diàleg, en el qual fem clic a “Crear nou”. A la segona finestra, introduïu el nom de l’script i feu clic a “D’acord”.
Feu doble clic al botó esquerre del ratolí a l’script creat per editar-lo. Veurem un editor de scripts visuals.

El bloc rectangular blau és l'”instrument comercialitzat”. Rectangle gris “Volum 1”: el nombre d’operacions amb opcions o contractes de futurs durant un període de temps determinat. El bloc “Tancament” reflecteix el preu de tancament de la barra. El bloc “Panell gràfic” crea el panell corresponent.
Clic dret. Seleccioneu “Propietats” al menú desplegable. Seleccioneu la pestanya Script.
Desactiva “Utilitzar data Des de”. Seleccioneu la pestanya “Fonts” i, en ella, l’eina. Feu clic en aquest camp. S’obrirà la finestra “Seleccioneu valors”, en la qual haureu de seleccionar el proveïdor de dades de TextData i especificar l’instrument: cotitzacions del fitxer de text 1.rand.quote.step=0.01_1m. Feu clic a “D’acord” per confirmar.

Després de seleccionar l’eina, apareixerà una pestanya amb una imatge del gràfic i la inscripció “Càrrega” a la part superior de la finestra. Després de processar les dades, el nom de l’instrument seleccionat apareixerà en aquesta pestanya – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Feu clic a “Desa i executa” després de carregar les dades.
Aquest script està dissenyat per mostrar l’instrument al gràfic. Finalment, s’obrirà una pestanya de gràfics. Els algorismes comercials i els agents comercials es configuren de manera similar. Com podeu veure, el comerç algorítmic amb l’ajuda de TSLab està disponible per a gairebé tothom i no requereix formació prèvia. El principal avantatge de TSLab és que qualsevol usuari pot començar a compilar robots comercials després de 2-3 dies d’estudiar la plataforma. Això ho facilita l’editor visual. Amb l’ajuda de l’editor, aprendràs el pensament necessari necessari en el comerç algorítmic. TSLab admet el llenguatge C#, la programació addicional en aquesta plataforma es pot continuar utilitzant l’API TSLab. Tanmateix, una immersió més gran en el comerç algorítmic és millor continuar amb programes més complexos.

stocksharp

Stocksharp és una biblioteca de robots comercials escrita en C#. Els robots comercials es compilen a l’entorn de programació de Visual Studio. Per tant, abans d’escriure un robot utilitzant aquest recurs, haureu de passar almenys sis mesos aprenent un llenguatge de programació. No tothom és capaç de completar l’estudi fins al final. Tanmateix, l’ús d’aquesta plataforma està plenament justificat a la pràctica.

WealthLab

WealthLab és una altra plataforma per provar i desenvolupar robots i sistemes comercials de Fidelity. Hi ha dues versions del programa: Pro per als ciutadans dels EUA amb un compte de Fidelity i Developer per a tots els altres. WealthLab permet utilitzar eines d’anàlisi tècnica en el desenvolupament de robots, rebre senyals per entrar i tancar un acord i transferir-los al terminal. Si un comerciant no sap programar, pot utilitzar un assistent (assistent). La plataforma es basa en llenguatges de programació C# i Pascal. La plataforma dibuixa gràfics en forma de segments, espelmes japoneses, gràfics de línies, etc.
La funció principal del programa és l’optimització i prova d’estratègies basades en dades històriques. WealthLab es pot aprendre no tan ràpid com TSLab, sinó en només 2 mesos. El llenguatge de programació integrat ofereix grans oportunitats per crear estratègies comercials rendibles. Un comerciant pot enllaçar la plataforma amb el paquet de programari Quik, que permetrà fer comandes fora de línia.

Quines estratègies s’utilitzen per al comerç algorítmic?

Per operar amb algorismes per obtenir resultats tangibles, cal que us ateneu a una estratègia dissenyada per a una situació específica.

1. Estratègia especulativa . Té com a objectiu aconseguir el preu més favorable per entrar en una transacció per obtenir beneficis posteriors. Utilitzat principalment per comerciants privats.
2. mineria de dades . Trobar nous patrons per a nous algorismes. La majoria de les dades es recullen sobre aquesta estratègia abans de la prova. La informació es cerca mitjançant la configuració manual.
3. TWAP és el preu mitjà ponderat en el temps. Obertura de comandes en intervals de temps iguals als millors preus d’oferta i oferta.
4. VWAP : preu mitjà ponderat per volum. Obrir una posició a parts iguals amb el mateix volum durant un temps determinat i preus no superiors al valor mitjà.
5. Estratègia d’execució . Una estratègia utilitzada per adquirir un actiu a un preu mitjà ponderat en gran volum. Utilitzat principalment per corredors i fons de cobertura.

Com prevenir pèrdues en fer negociació algorítmica, gestió de riscos

És un gran error creure que un comerciant algorítmic només necessita crear un robot comercial. Cal prevenir i eliminar tots els riscos. Les interrupcions de l’electricitat, la connexió a Internet i els errors en els càlculs i la programació poden comportar pèrdues importants i privar-te completament d’ingressos.

Un servidor d’infraestructura on es realitza el comerç algorítmic pot fallar de sobte o el sistema operatiu es pot reiniciar. Per eliminar problemes amb el servidor, podeu llogar un servidor o augmentar el vostre. Si això no està disponible, heu de recollir un servidor d’un proveïdor estable amb una bona connexió. El sistema ha de tenir un marge de potència mínim del 40-50%. Els problemes de connexió sempre es produeixen de manera inesperada. Podeu configurar la connexió perquè l’intercanvi tanqui posicions després de perdre la connexió. La corrupció dels paquets de dades es fa un seguiment mitjançant algorismes de seguiment de WatchDog. Les estratègies comercials utilitzades en el comerç són imperfectes i la seva combinació pot tenir conseqüències completament diferents. A les aplicacions, es poden cometre errors de l’API.El preu, el volum i el valor dels lots poden mostrar-se incorrectament. A més, les operacions es poden fer els caps de setmana o festius, l’estratègia comercial o els límits del compte es violen.

Per eliminar aquests errors, és necessari controlar i analitzar les ordres i els límits de les estratègies comercials per tal d’eliminar els paràmetres erronis.

Davant d’una situació d’emergència, cal comunicar-ho immediatament a tots els interessats mitjançant SMS, correu electrònic, missatgeria instantània i altres canals de comunicació. És imprescindible registrar cada fallada als registres per tal d’evitar-ne la repetició en el futur. Com crear ingressos passius amb el comerç algorítmic: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo trading: avantatges i inconvenients

Els robots comercials no estan subjectes a factors “humans” que puguin afectar el seu treball: fatiga, ruptures emocionals i altres. Aquest és el principal avantatge del comerç algorítmic. Els algorismes segueixen un programa ben definit i mai se’n desvien. El comerç d’algo té una sèrie d’inconvenients. Entre aquests destaquen, en particular, la inaccessibilitat de la informació sobre aquest tipus de comerç de domini públic. Un comerciant algorítmic ha de ser competent en programació, cosa que és bastant difícil per a la majoria de professionals financers. Si el mercat canvia, haureu de canviar completament l’algorisme. En escriure un robot comercial, es pot cometre un error que conduirà tot l’algorisme pel camí equivocat, i això comportarà una pèrdua de fons.
El comerç algorítmic és un tipus de comerç d’intercanvi força complicat que requereix coneixements no només en comerç, sinó també en matemàtiques i programació. Cal no només per poder crear l’algoritme desitjat, sinó també per evitar problemes de connexió, errors en algorismes i codi de programa. Heu de pensar bé abans de decidir operar d’aquesta manera. No obstant això, després d’haver-lo dominat i aplicat correctament a la pràctica, el comerciant rebrà un augment significatiu d’ingressos i facilitarà la seva feina.