L’economia moderna és impensable sense els intercanvis i la borsa. El comerç en aquests llocs s’anomena
comerç . Els comerciants utilitzen activament les possibilitats de la tecnologia informàtica per facilitar la realització del seu negoci. El comerç mitjançant models matemàtics i tecnologia informàtica s’anomena comerç algorítmic. Aquest article parla d’aquest tipus de negociació als mercats financers, les seves varietats, els mètodes utilitzats, els avantatges i inconvenients, el programari utilitzat.
- Què és el comerç algorítmic (comerç algorítmic)
- Quina és l’essència del comerç algorítmic?
- Quins tipus de comerç algorítmic existeixen?
- Quan i com va aparèixer el comerç algorítmic, com a fenomen
- En què es diferencia el comerç algorítmic del comerç algorítmic?
- Quin programari és adequat per al comerç algorítmic?
- Què cal recordar abans de fer negociació algorítmica?
- TSLab és un dels programes més populars per executar algorithmbots.
- Instal·lació
- Formació en comerç algorítmic a TSLab
- Configuració del proveïdor
- Creació d’un guió
- stocksharp
- WealthLab
- Quines estratègies s’utilitzen per al comerç algorítmic?
- Com prevenir pèrdues en fer negociació algorítmica, gestió de riscos
- Algo trading: avantatges i inconvenients
Què és el comerç algorítmic (comerç algorítmic)
El terme “comerç algorítmic” o “comerciament algorítmic” té dos significats. En el primer cas, aquesta paraula significa un mètode d’execució d’una gran ordre al mercat, segons el qual s’obre gradualment segons determinades regles i es divideix automàticament en diverses subordres, que tenen el seu propi preu i volum. Cada ordre s’envia al mercat per a la seva execució. L’objectiu de la tecnologia és facilitar que els comerciants facin grans operacions que s’han de fer de la manera menys notable possible. Per exemple, heu de comprar 200.000 accions i cada posició inclou 4 accions alhora.
robot comercial “. El comerç algorítmic i el comerç algorítmic s’utilitzen en intercanvis, inclosos els intercanvis de criptomoneda, i Forex.
Quina és l’essència del comerç algorítmic?
El comerç d’algoritmes consisteix a recollir dades sobre un actiu específic en funció de l’historial del seu desenvolupament, seleccionar algorismes per a les transaccions i robots comercials adequats. Per determinar el preu, s’aplica la teoria de la probabilitat, es determinen les deficiències del mercat i la probabilitat que es repeteixin en el futur. Hi ha tres tipus de selecció. Amb un enfocament manual, l’especialista aplica fórmules matemàtiques i models físics. L’enfocament genètic implica el desenvolupament de regles per part dels sistemes informàtics i la intel·ligència artificial. Automatic és produït per un programa informàtic especial que processa matrius de regles i les prova.
Quins tipus de comerç algorítmic existeixen?
El comerç algorítmic s’implementa en diverses àrees principals:
- Anàlisi Tècnica . Utilitzar la ineficiència del mercat i identificar les tendències actuals mitjançant l’anàlisi matemàtica i física clàssica.
- Creació de mercat . Aquest mètode manté la liquiditat del mercat. Els creadors de mercat es veuen recompensats per l’intercanvi satisfent la demanda, fins i tot amb beneficis. L’estratègia es basa en la comptabilitat i el ràpid flux d’informació dels mercats.
- Carrera davantera . Anàlisi del volum de comandes per instrument i selecció del major d’ells. Aquesta estratègia es basa en el fet que una comanda gran tindrà un preu elevat i atraurà moltes comandes de comptador. Els algorismes analitzen les dades de la cinta i del llibre de comandes i intenten arreglar els moviments durant grans transaccions més ràpidament que altres participants.
- Comerç de parelles i cistella . Dos o més instruments estan correlacionats amb una correlació alta, però no d’un a un. La desviació d’un dels instruments del curs donat significa que és més probable que torni al seu grup. Determinar la correlació ajuda a fer un comerç rendible.
- Arbitratge . El mètode es basa en comparar actius amb dinàmiques de preus similars. Aquesta similitud de vegades es viola a causa de diversos factors. L’essència de l’arbitratge és la venda d’un actiu més car i la compra d’un de més barat. Com a resultat, els actius s’equiparan de preu i l’actiu més barat augmentarà de preu. Els sistemes de comerç algorítmic detecten els canvis de preu al mercat i fan acords d’arbitratge rendibles.
Estratègies de comerç algorítmic especulatius - Comerç de volatilitat . Un tipus de comerç complex, que consisteix a comprar diverses opcions. El comerciant espera que la volatilitat de les accions augmenti en vendre i disminueixi en comprar. Aquest tipus de comerç requereix una important capacitat d’equips i especialistes qualificats.
Estratègies de treball en el comerç algorítmic, tota la veritat sobre el comerç de robots: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao
Quan i com va aparèixer el comerç algorítmic, com a fenomen
El comerç algorítmic es va desenvolupar a principis de la dècada de 1970 amb la creació del NASDAQ, la primera borsa que va utilitzar el comerç per ordinador. En aquells dies, el comerç algorítmic només estava disponible per a grans inversors, la gent normal no tenia accés a aquesta tecnologia. Els ordinadors no eren perfectes aleshores, i el 1987 es va produir un error de maquinari que va provocar l’enfonsament del mercat americà. El 1998, la SEC – la Comissió de Valors dels EUA va permetre oficialment l’ús de plataformes de comerç electrònic. Aquest any s’ha de considerar la data de l’aparició del comerç algorítmic en la seva forma moderna.
els robots comercials van realitzar el 60% de les transaccions. Després del 2012, la situació ha canviat. La imprevisibilitat del mercat va provocar falles en el programari existent aleshores. El percentatge d’operacions executades automàticament s’ha reduït al 50% del total. Per tal d’evitar errors, s’ha iniciat el desenvolupament i la implementació de la intel·ligència artificial.
En què es diferencia el comerç algorítmic del comerç algorítmic?
Malgrat l’aparent similitud dels conceptes, cal distingir entre els conceptes de “comerç algorítmic” i “comerç algorítmic”. En el primer cas, s’implica el mètode d’executar una comanda gran dividint-la en parts i després enviar-la segons determinades regles, i en el segon cas, parlen d’un sistema automatitzat que crea ordres sense comerciant d’acord amb un determinat algorisme. Els algorismes en el comerç algorítmic s’utilitzen per simplificar l’execució de grans transaccions per part d’un comerciant. En el comerç algorítmic, s’utilitzen per analitzar el mercat i obrir posicions per augmentar els ingressos.
Quin programari és adequat per al comerç algorítmic?
Com que el comerç algorítmic implica l’ús de tecnologia informàtica, heu de triar el programari adequat. Un robot comercial és l’eina principal per practicar el comerç automatitzat. Podeu desenvolupar-lo vosaltres mateixos mitjançant
llenguatges de programació o utilitzar la plataforma per crear-lo.
Què cal recordar abans de fer negociació algorítmica?
En primer lloc, val la pena esmentar que un comerciant algo ha de ser capaç de programar, perquè la majoria de plataformes es poden dominar dominant aquesta habilitat. El llenguatge de programació utilitzat per al comerç algorítmic ha de ser compatible amb totes les plataformes i algorismes que s’estan desenvolupant. El llenguatge de programació més adequat és C# (C-sharp). S’utilitza en plataformes com TSLab, StockSharp, WealthLab. Sense conèixer el llenguatge de programació, els 2 últims programes s’hauran de dominar durant uns mesos.
TSLab és un dels programes més populars per executar algorithmbots.
Una plataforma per crear, provar i llançar
robots i sistemes comercials. Inclou un còmode editor visual en forma de cubs, que us permetrà desenvolupar un robot sense conèixer un llenguatge de programació. Podeu muntar l’algorisme comercial desitjat a partir dels cubs. L’historial d’instruments comercials recollit pel programa us permetrà trobar i corregir errors en els scripts, mentre que les eines d’anàlisi tècnica us ajudaran a crear una solució única.
Instal·lació
Per instal·lar la plataforma, heu de descarregar l’instal·lador des del lloc web oficial. La pàgina de descàrrega indica que el programa només funciona amb versions de Windows de 64 bits. Després de la descàrrega, obriu el fitxer d’instal·lació. Abans d’instal·lar, us demanarà que instal·leu la darrera versió de .NET Framework i Visual C++ Redistributable Studio.
Formació en comerç algorítmic a TSLab
Configuració del proveïdor
Per configurar i provar un robot comercial, heu de tenir un historial de cotitzacions. Per obtenir l’historial de les cotitzacions, heu de configurar un proveïdor de dades. Al menú “Dades”, seleccioneu l’element “Proveïdors”.
Creació d’un guió
La plataforma TSLab us permet desenvolupar algorismes comercials, provar i crear robots comercials: agents. Però abans de crear un algorisme de negociació, cal escriure-hi un script. Per fer-ho, seleccioneu “Lab” al menú. Seleccioneu “Scripts” a la llista desplegable.
stocksharp
Stocksharp és una biblioteca de robots comercials escrita en C#. Els robots comercials es compilen a l’entorn de programació de Visual Studio. Per tant, abans d’escriure un robot utilitzant aquest recurs, haureu de passar almenys sis mesos aprenent un llenguatge de programació. No tothom és capaç de completar l’estudi fins al final. Tanmateix, l’ús d’aquesta plataforma està plenament justificat a la pràctica.
WealthLab
WealthLab és una altra plataforma per provar i desenvolupar robots i sistemes comercials de Fidelity. Hi ha dues versions del programa: Pro per als ciutadans dels EUA amb un compte de Fidelity i Developer per a tots els altres. WealthLab permet utilitzar eines d’anàlisi tècnica en el desenvolupament de robots, rebre senyals per entrar i tancar un acord i transferir-los al terminal. Si un comerciant no sap programar, pot utilitzar un assistent (assistent). La plataforma es basa en llenguatges de programació C# i Pascal. La plataforma dibuixa gràfics en forma de segments, espelmes japoneses, gràfics de línies, etc.
Quines estratègies s’utilitzen per al comerç algorítmic?
Per operar amb algorismes per obtenir resultats tangibles, cal que us ateneu a una estratègia dissenyada per a una situació específica.
- Estratègia especulativa . Té com a objectiu aconseguir el preu més favorable per entrar en una transacció per obtenir beneficis posteriors. Utilitzat principalment per comerciants privats.
- mineria de dades . Trobar nous patrons per a nous algorismes. La majoria de les dades es recullen sobre aquesta estratègia abans de la prova. La informació es cerca mitjançant la configuració manual.
- TWAP és el preu mitjà ponderat en el temps. Obertura de comandes en intervals de temps iguals als millors preus d’oferta i oferta.
- VWAP : preu mitjà ponderat per volum. Obrir una posició a parts iguals amb el mateix volum durant un temps determinat i preus no superiors al valor mitjà.
- Estratègia d’execució . Una estratègia utilitzada per adquirir un actiu a un preu mitjà ponderat en gran volum. Utilitzat principalment per corredors i fons de cobertura.
![La ciència del comerç d'algo: tipus, robots de treball i estratègies 2024](https://articles.opexflow.com/wp-content/uploads/2022/01/konstrukto.png)
Com prevenir pèrdues en fer negociació algorítmica, gestió de riscos
És un gran error creure que un comerciant algorítmic només necessita crear un robot comercial. Cal prevenir i eliminar tots els riscos. Les interrupcions de l’electricitat, la connexió a Internet i els errors en els càlculs i la programació poden comportar pèrdues importants i privar-te completament d’ingressos.
Per eliminar aquests errors, és necessari controlar i analitzar les ordres i els límits de les estratègies comercials per tal d’eliminar els paràmetres erronis.
Davant d’una situació d’emergència, cal comunicar-ho immediatament a tots els interessats mitjançant SMS, correu electrònic, missatgeria instantània i altres canals de comunicació. És imprescindible registrar cada fallada als registres per tal d’evitar-ne la repetició en el futur. Com crear ingressos passius amb el comerç algorítmic: https://youtu.be/UeUANvatDdo
Algo trading: avantatges i inconvenients
Els robots comercials no estan subjectes a factors “humans” que puguin afectar el seu treball: fatiga, ruptures emocionals i altres. Aquest és el principal avantatge del comerç algorítmic. Els algorismes segueixen un programa ben definit i mai se’n desvien. El comerç d’algo té una sèrie d’inconvenients. Entre aquests destaquen, en particular, la inaccessibilitat de la informació sobre aquest tipus de comerç de domini públic. Un comerciant algorítmic ha de ser competent en programació, cosa que és bastant difícil per a la majoria de professionals financers. Si el mercat canvia, haureu de canviar completament l’algorisme. En escriure un robot comercial, es pot cometre un error que conduirà tot l’algorisme pel camí equivocat, i això comportarà una pèrdua de fons.