علم تجارة Algo: الأنواع وروبوتات العمل والاستراتيجيات 2024

الاقتصاد الحديث لا يمكن تصوره بدون البورصات وسوق الأوراق المالية. التداول على هذه المواقع يسمى
التداول . يستخدم المتداولون بنشاط إمكانيات تكنولوجيا الكمبيوتر لتسهيل إدارة أعمالهم. يسمى التداول باستخدام النماذج الرياضية وتكنولوجيا الكمبيوتر التداول الحسابي. يتحدث هذا المقال عن هذا النوع من التداول في الأسواق المالية ، أنواعه ، الأساليب المستخدمة ، المزايا والعيوب ، البرنامج المستخدم.

ما هو التداول الخوارزمي (التداول الحسابي)

مصطلح “التداول الخوارزمي” أو “التداول الخوارزمي” له معنيان. في الحالة الأولى ، تعني هذه الكلمة طريقة تنفيذ أمر كبير في السوق ، يتم بموجبه فتحه تدريجيًا وفقًا لقواعد معينة ويتم تقسيمه تلقائيًا إلى عدة أوامر فرعية لها سعرها وحجمها. يتم إرسال كل أمر إلى السوق للتنفيذ. الغرض من هذه التقنية هو تسهيل قيام المتداولين بإجراء صفقات كبيرة يجب القيام بها بأقل طريقة يمكن ملاحظتها. على سبيل المثال ، تحتاج إلى شراء 200000 سهم ، ويشتمل كل مركز على 4 أسهم في المرة الواحدة.
المعنى الثاني لهذه الكلمة هو نظام يفتح الأوامر وفق خوارزمية معينة دون مشاركة المتداول. يتم تعيين الخوارزميات من أجل الاستفادة بشكل مباشر من التحليل الآلي للسوق. وتسمى هذه الأنظمة أيضًا ”
روبوت التداول “. يتم استخدام التداول الخوارزمي والتداول الخوارزمي في البورصات ، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة والفوركس.

ما هو جوهر التداول الخوارزمي؟

ينطوي تداول Algo على جمع البيانات عن أصل معين بناءً على تاريخ تطوره ، واختيار خوارزميات للمعاملات وروبوتات تداول مناسبة. لتحديد السعر ، يتم تطبيق نظرية الاحتمالية ، ويتم تحديد أوجه القصور في السوق واحتمال تكرارها في المستقبل. هناك ثلاثة أنواع من الاختيار. باستخدام نهج يدوي ، يقوم المتخصص بتطبيق الصيغ الرياضية والنماذج الفيزيائية. يتضمن النهج الجيني تطوير القواعد بواسطة أنظمة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي. يتم إنتاج “تلقائي” بواسطة برنامج كمبيوتر خاص يعالج مصفوفات من القواعد ويختبرها.

ما هي أنواع التداول الخوارزمي الموجودة؟

يتم تنفيذ التداول الخوارزمي في عدة مجالات رئيسية:

1. التحليل الفني . استخدام عدم كفاءة السوق وتحديد الاتجاهات الحالية من خلال التحليل الرياضي والفيزيائي الكلاسيكي.
2. صناعة السوق . هذه الطريقة تحافظ على سيولة السوق. يكافأ صناع السوق من خلال البورصة من خلال تلبية الطلب ، بما في ذلك مقابل الربح. تعتمد الاستراتيجية على المحاسبة والتدفق السريع للمعلومات من الأسواق.
3. الجري الأمامي . تحليل حجم الأوامر بالأداة واختيار أكبرها. تعتمد هذه الإستراتيجية على حقيقة أن الطلب الكبير سيكون له سعر كبير وسيجذب العديد من الأوامر المضادة. تقوم الخوارزميات بتحليل بيانات الشريط ودفتر الطلب ومحاولة إصلاح الحركات أثناء المعاملات الكبيرة بشكل أسرع من المشاركين الآخرين.
4. تداول الأزواج والسلة . هناك نوعان من الأدوات أو أكثر يرتبطان بعلاقة عالية ، ولكن ليست علاقة فردية. إن انحراف إحدى الأدوات عن الدورة التدريبية المعينة يعني أنه من المرجح أن تعود إلى مجموعتها. يساعد تحديد الارتباط في إجراء تجارة مربحة.
5. التحكيم . تعتمد الطريقة على مقارنة الأصول بديناميكيات الأسعار المماثلة. يتم انتهاك هذا التشابه أحيانًا بسبب عوامل مختلفة. يكمن جوهر المراجحة في بيع أصول أكثر تكلفة وشراء أصول أرخص. نتيجة لذلك ، سوف تتساوى الأصول في السعر ، ويزداد سعر الأصل الأرخص. تكتشف أنظمة التداول الخوارزمية تغيرات الأسعار في السوق وتعقد صفقات المراجحة المربحة. استراتيجيات تداول خوارزمية مضاربة [/ caption]
6. تداول التقلبات . نوع معقد من التداول ، والذي يتمثل في شراء خيارات متنوعة. يتوقع التاجر أن يزداد تقلب السهم عند البيع وينخفض ​​عند الشراء. يتطلب هذا النوع من التجارة قدرة معدات كبيرة ومتخصصين مؤهلين.

استراتيجيات العمل في التداول الخوارزمي ، الحقيقة الكاملة حول تداول الروبوت: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

متى وكيف ظهر التداول الخوارزمي كظاهرة

تم تطوير التداول الخوارزمي في أوائل السبعينيات من القرن الماضي مع إنشاء بورصة ناسداك ، وهي أول بورصة تستخدم تداول الكمبيوتر. في تلك الأيام ، كان التداول الخوارزمي متاحًا فقط لكبار المستثمرين ، ولم يكن لدى الناس العاديين إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيا. لم تكن أجهزة الكمبيوتر مثالية في ذلك الوقت ، وفي عام 1987 حدث خطأ في الأجهزة أدى إلى انهيار السوق الأمريكية. في عام 1998 ، سمحت هيئة الأوراق المالية الأمريكية – SEC رسميًا باستخدام منصات التداول الإلكترونية. يجب اعتبار هذا العام تاريخ ظهور التداول الخوارزمي في شكله الحديث. [عنوان معرف = “attachment_12604” محاذاة = “aligncenter” العرض = “663”]
أسباب أتمتة التداول [/ caption] في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تم تنفيذ المعاملات باستخدام أجهزة الكمبيوتر في بضع ثوانٍ. لكن حصة الروبوتات في السوق كانت أقل من 90٪. بحلول عام 2009 ، تم إكمال الطلبات على البورصات بالمللي ثانية ،
ونفذت روبوتات التداول 60٪ من المعاملات. بعد عام 2012 ، تغير الوضع. أدى عدم القدرة على التنبؤ بالسوق إلى فشل البرامج الموجودة في ذلك الوقت. تم تخفيض نسبة الصفقات المنفذة تلقائيًا إلى 50٪ من الإجمالي. من أجل تجنب الأخطاء ، بدأ تطوير وتنفيذ الذكاء الاصطناعي.

كيف يختلف التداول الخوارزمي عن التداول الخوارزمي؟

على الرغم من التشابه الواضح بين المفاهيم ، يجب التمييز بين مفهومي “التداول الخوارزمي” و “التداول الخوارزمي”. في الحالة الأولى ، يتم تضمين طريقة تنفيذ أمر كبير بتقسيمه إلى أجزاء ثم تقديمه وفقًا لقواعد معينة ، وفي الحالة الثانية ، يتحدثون عن نظام آلي يقوم بإنشاء أوامر بدون تاجر وفقًا لشيء معين. الخوارزمية. تُستخدم الخوارزميات في التداول الخوارزمي لتبسيط تنفيذ الصفقات الكبيرة من قبل المتداول. في التداول الخوارزمي ، يتم استخدامها لتحليل السوق وفتح المراكز لزيادة الدخل.

ما هو البرنامج المناسب للتداول الحسابي؟

نظرًا لأن التداول الخوارزمي يتضمن استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر ، فأنت بحاجة إلى اختيار البرنامج المناسب. روبوت التداول هو الأداة الرئيسية لممارسة التداول الآلي. يمكنك إما تطويره بنفسك باستخدام
لغات البرمجة ، أو استخدام النظام الأساسي لإنشائه.

ما الذي يجب تذكره قبل القيام بالتداول الخوارزمي؟

أولاً ، من الجدير بالذكر أن المتداول الخارق يحتاج إلى أن يكون قادرًا على البرمجة ، لأن معظم المنصات يمكن إتقانها من خلال إتقان هذه المهارة. يجب أن تكون لغة البرمجة المستخدمة للتداول الخوارزمي متوافقة مع جميع المنصات والخوارزميات التي يتم تطويرها. أنسب لغة برمجة هي C # (C-Sharp). يتم استخدامه في منصات مثل TSLab و StockSharp و WealthLab. دون معرفة لغة البرمجة ، سيتعين إتقان البرنامجين الأخيرين لعدة أشهر.
بنية روبوت التداول [/ caption]

يعد برنامج TSLab أحد أشهر البرامج المستخدمة في تشغيل روبوتات الخوارزميات.

منصة لإنشاء واختبار وإطلاق
روبوتات وأنظمة التداول. يتضمن محررًا مرئيًا مناسبًا على شكل مكعبات ، مما سيتيح لك تطوير روبوت دون معرفة لغة برمجة. يمكنك تجميع خوارزمية التداول المرغوبة من المكعبات. سيسمح لك تاريخ أدوات التداول التي يجمعها البرنامج بالعثور على الأخطاء في النصوص وتصحيحها ، بينما ستساعدك أدوات التحليل الفني في إنشاء حل فريد.

التركيب

لتثبيت النظام الأساسي ، تحتاج إلى تنزيل برنامج التثبيت من الموقع الرسمي. تنص صفحة التنزيل على أن البرنامج يعمل فقط على إصدارات 64 بت من Windows. بعد التنزيل ، افتح ملف التثبيت. قبل التثبيت ، سيطالبك بتثبيت أحدث إصدار من .NET Framework و Visual C ++ Redistributable Studio.

في حالة عدم توفر الإصدارات الضرورية من هذه البرامج ، يجب عليك تثبيتها. المنصة لن تعمل بدونهم. في حالة توفر أحدث إصدارات هذه البرامج ، سيتم فتح نافذة بدء المثبت. دعنا نضغط على “التالي”.
نتفق مع شروط اتفاقية الترخيص ونختار المسار حيث سيتم تثبيت البرنامج.

ثم يجب عليك منح الإذن بالتثبيت والانتظار حتى يكتمل.
عند اكتمال التثبيت ، سيتم فتح نافذة مقابلة. يمكنك تشغيل البرنامج بعد التثبيت.

التدريب على التداول الخوارزمي في TSLab

إعداد المورد

لإعداد واختبار روبوت التداول ، يجب أن يكون لديك تاريخ من عروض الأسعار. للحصول على محفوظات عروض الأسعار ، تحتاج إلى إعداد مزود بيانات. في قائمة “البيانات” ، حدد عنصر “الموردون”.
سيتم فتح علامة تبويب البائعين فارغة. نحتاج إلى النقر فوق الزر “إضافة”. في مربع الحوار الذي يفتح ، حدد “البيانات التاريخية”. في هذه المرحلة ، تحتاج إلى تحديد نوع البيانات لعروض الأسعار. في هذه الحالة ، يتم تحديد ملف نصي به عروض أسعار بخطوة سعرية قدرها 0.01. قم بتنزيل الملف المطلوب من المستودع.

قم بتنزيل الملف 1.rand.quote.step = 0.01_1m.txt.zip. بمجرد التنزيل ، ابحث عن الملف في مجلد التنزيل واستخرجه من الأرشيف. نعود إلى TSLab ونختار عنصر “الموردون” في قائمة “البيانات”.
سيتم فتح النافذة المقابلة. تحتاج إلى النقر فوق الزر “إضافة”.
سيتم فتح نافذة إضافة مورد. في ذلك ، حدد العنصر “البيانات التاريخية” ، ثم انقر فوق “التالي”.
في النافذة التالية ، حدد اسم الموفر ونوع بياناته. عيّن الاسم إلى TextData ونوع البيانات إلى Text Files. نضغط على “التالي”.
اختر المسار إلى المورد. المسار الافتراضي هو C: ProgramData TSLab TSLab 2.1 Providers Text. يمكنك تحديد مسار مختلف بالنقر فوق … في شريط المسار. قمنا بتعيين مسار ملفنا ، وبعد ذلك قمنا بتعيين المعلمات: 1. عدد المنازل العشرية هو 2. 2. يتم تحديد خطوة السعر تلقائيًا إذا كانت أقل من 1. ملف بخطوة 0.01 وتحديد 1 تسجيل الدخول إلى الإعدادات سيحدد خطوة 0.1
اضغط على زر “التالي”. في نافذة الموفرون ، سيصبح موفر بيانات TextData مرئيًا.

إنشاء نص

تتيح لك منصة TSLab تطوير خوارزميات التداول ، واختبار وإنشاء روبوتات تداول – وكلاء. ولكن قبل إنشاء خوارزمية تداول ، تحتاج إلى كتابة نص لها. للقيام بذلك ، حدد “مختبر” في القائمة. حدد “البرامج النصية” من القائمة المنسدلة.
سيتم فتح مربع حوار نضغط فيه على “إنشاء جديد”. في النافذة الثانية ، أدخل اسم البرنامج النصي وانقر على “موافق”.
انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر الماوس الأيسر على البرنامج النصي الذي تم إنشاؤه للتحرير. سنرى محرر نصوص مرئية.

الكتلة المستطيلة الزرقاء هي “الأداة المتداولة”. المستطيل الرمادي “المجلد 1” – عدد العمليات مع الخيارات أو العقود الآجلة لفترة زمنية معينة. تعكس كتلة “الإغلاق” سعر إغلاق الشريط. تقوم مجموعة “لوحة الرسم البياني” بإنشاء اللوحة المقابلة.
انقر على اليمين. حدد “خصائص” من القائمة المنسدلة. حدد علامة التبويب البرنامج النصي.
تعطيل “الاستخدام التاريخ من”. حدد علامة التبويب “المصادر” ، وفيها – الأداة. انقر فوق هذا المجال. سيتم فتح نافذة “تحديد الأوراق المالية” ، حيث ستحتاج إلى تحديد موفر بيانات TextData وتحديد الأداة – اقتباسات من الملف النصي 1.rand.quote.step = 0.01_1m. انقر فوق “موافق” للتأكيد.

بعد تحديد الأداة ، ستظهر علامة تبويب بها صورة الرسم البياني والنقش “جارٍ التحميل” أعلى النافذة. بعد معالجة البيانات ، سيظهر اسم الأداة المحددة في علامة التبويب هذه – 1.rand.quote.step = 0.01_1m

انقر فوق “حفظ وتنفيذ” بعد تحميل البيانات.
تم تصميم هذا البرنامج النصي لعرض الأداة على الرسم البياني. أخيرًا ، سيتم فتح علامة تبويب الرسم البياني. يتم إنشاء خوارزميات التداول والوكلاء التجاريين بطريقة مماثلة. كما ترى ، فإن التداول الخوارزمي بمساعدة TSLab متاح للجميع تقريبًا ولا يتطلب تدريبًا مسبقًا. الميزة الرئيسية لـ TSLab هي أنه يمكن لأي مستخدم البدء في تجميع روبوتات التداول بعد 2-3 أيام من دراسة المنصة. يتم تسهيل ذلك من خلال المحرر المرئي. بمساعدة المحرر ، ستتعلم التفكير الضروري الضروري في التداول الخوارزمي. يدعم TSLab لغة C # ، ويمكن مواصلة البرمجة على هذا النظام الأساسي باستخدام TSLab API. ومع ذلك ، من الأفضل الاستمرار في الانغماس في التداول الخوارزمي مع البرامج الأكثر تعقيدًا.

شارب

Stocksharp هي مكتبة لروبوتات التداول مكتوبة بلغة C #. يتم تجميع روبوتات التداول في بيئة برمجة Visual Studio. لذلك ، قبل كتابة روبوت باستخدام هذا المورد ، ستحتاج إلى قضاء ستة أشهر على الأقل في تعلم لغة برمجة. لا يستطيع الجميع إكمال الدراسة حتى النهاية. ومع ذلك ، فإن استخدام هذه المنصة له ما يبرره تمامًا من الناحية العملية.

ويلث لاب

WealthLab هي منصة أخرى لاختبار وتطوير روبوتات وأنظمة التداول من Fidelity. يوجد إصداران من البرنامج: Pro للمواطنين الأمريكيين الذين لديهم حساب فيديليتي ، والمطور لأي شخص آخر. يتيح لك WealthLab استخدام أدوات التحليل الفني في تطوير الروبوتات ، وتلقي إشارات للدخول وإغلاق صفقة ونقلها إلى المحطة. إذا كان المتداول لا يعرف كيفية البرمجة ، فيمكنه استخدام مساعد (معالج). تعتمد المنصة على لغات البرمجة C # و Pascal. ترسم المنصة مخططات على شكل شرائح ، وشموع يابانية ، ومخططات خطية ، وما إلى ذلك.
تتمثل الوظيفة الرئيسية للبرنامج في تحسين واختبار الاستراتيجيات بناءً على البيانات التاريخية. يمكن تعلم WealthLab ليس بسرعة TSLab ، ولكن في شهرين فقط. توفر لغة البرمجة المضمنة فرصًا كبيرة في إنشاء استراتيجيات تداول مربحة. يمكن للمتداول ربط النظام الأساسي بحزمة برامج Quik ، مما سيسمح بتقديم الطلبات في وضع عدم الاتصال.

ما هي الاستراتيجيات المستخدمة في التداول الخوارزمي؟

للتداول باستخدام الخوارزميات لتحقيق نتائج ملموسة ، تحتاج إلى الالتزام بإستراتيجية مصممة لموقف معين.

1. استراتيجية المضاربة . يهدف إلى تحقيق أفضل سعر للدخول في صفقة لتحقيق ربح لاحق. تستخدم بشكل رئيسي من قبل التجار من القطاع الخاص.
2. التنقيب عن البيانات . إيجاد أنماط جديدة لخوارزميات جديدة. يتم جمع معظم البيانات حول هذه الاستراتيجية قبل الاختبار. يتم البحث عن المعلومات عن طريق الإعدادات اليدوية.
3. TWAP هو متوسط ​​السعر المرجح بالوقت. فتح الأوامر في فترات زمنية متساوية وبأفضل أسعار عرض وعطاء.
4. VWAP – متوسط ​​السعر المرجح بحجم الحجم. فتح مركز بأجزاء متساوية بنفس الحجم لفترة معينة وبأسعار لا تزيد عن متوسط ​​القيمة.
5. استراتيجية التنفيذ . إستراتيجية مستخدمة للحصول على أصل بسعر متوسط ​​مرجح بكميات كبيرة. تستخدم بشكل رئيسي من قبل الوسطاء وصناديق التحوط.

مُنشئ لإنشاء إستراتيجيات تداول آلية [/ caption]

كيفية منع الخسائر عند القيام بالتداول الخوارزمي وإدارة المخاطر

من الخطأ الكبير الاعتقاد بأن المتداول الخوارزمي يحتاج فقط إلى إنشاء روبوت تداول. يجب منع جميع المخاطر والقضاء عليها. يمكن أن يؤدي انقطاع الكهرباء والاتصال بالإنترنت والأخطاء في الحسابات والبرمجة إلى خسائر كبيرة وحرمانك تمامًا من الدخل. [عنوان معرف = “attachment_12559” محاذاة = “aligncenter” العرض = “938”]
كيف يتم إنشاء إستراتيجية تداول حسابية [/ caption] قد يفشل خادم البنية التحتية حيث يتم تنفيذ التداول الخوارزمي فجأة أو قد يتم إعادة تشغيل نظام التشغيل عليه. للتخلص من المشاكل مع الخادم ، يمكنك استئجار خادم أو رفع الخادم الخاص بك. إذا لم يكن هذا متاحًا ، فأنت بحاجة إلى اختيار خادم من موفر ثابت يتمتع باتصال جيد. يجب أن يكون للنظام حد أدنى من هامش الطاقة بنسبة 40-50٪. تحدث مشكلات الاتصال دائمًا بشكل غير متوقع. يمكنك تكوين الاتصال بحيث تغلق البورصة المراكز بعد فقد الاتصال. يتم تعقب تلف حزم البيانات من خلال خوارزميات تتبع WatchDog. استراتيجيات التداول المستخدمة في التداول غير كاملة ويمكن أن يؤدي دمجها إلى عواقب مختلفة تمامًا. في التطبيقات ، قد تحدث أخطاء API.قد يتم عرض السعر والحجم وقيمتها بشكل غير صحيح. أيضًا ، يمكن إجراء التداولات في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات أو انتهاك إستراتيجية التداول أو حدود الحساب.

للقضاء على هذه الأخطاء ، من الضروري مراقبة وتحليل الطلبات وحدود استراتيجيات التداول من أجل التخلص من المعلمات الخاطئة.

في حالة حدوث حالة طارئة ، من الضروري إبلاغ جميع الأطراف المهتمة بذلك على الفور عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والمراسلات الفورية وقنوات الاتصال الأخرى. من الضروري تسجيل كل فشل في السجلات لمنع تكراره في المستقبل. كيفية إنشاء دخل سلبي من خلال التداول الخوارزمي: https://youtu.be/UeUANvatDdo

تداول Algo: المزايا والعيوب

لا تخضع روبوتات التداول لعوامل “بشرية” يمكن أن تؤثر على عملها: التعب والانهيار العاطفي وغيرها. هذه هي الميزة الرئيسية للتداول الحسابي. تتبع الخوارزميات برنامجًا محددًا جيدًا ولا تحيد عنه أبدًا. تداول Algo له عدد من العيوب. وتشمل هذه ، على وجه الخصوص ، عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات عن هذا النوع من التجارة في المجال العام. يجب أن يكون المتداول الخوارزمي ماهرًا في البرمجة ، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة لمعظم المتخصصين الماليين. إذا تغير السوق ، فسيتعين عليك تغيير الخوارزمية بالكامل. عند كتابة روبوت تداول ، يمكن ارتكاب خطأ يقود الخوارزمية بأكملها إلى المسار الخطأ ، وهذا سيؤدي إلى خسارة الأموال.
التداول الخوارزمي هو نوع معقد نوعًا ما من تداول البورصة الذي يتطلب المعرفة ليس فقط في التجارة ، ولكن أيضًا في الرياضيات والبرمجة. من الضروري ليس فقط أن تكون قادرًا على إنشاء الخوارزمية المرغوبة ، ولكن أيضًا لمنع مشاكل الاتصال والأخطاء في الخوارزميات ورمز البرنامج. أنت بحاجة إلى التفكير مليًا قبل أن تقرر التداول بهذه الطريقة. ومع ذلك ، بعد إتقانه وتطبيقه بشكل صحيح في الممارسة العملية ، سيحصل التاجر على زيادة كبيرة في الدخل ويجعل عمله أسهل.