A ciencia do comercio de algo: tipos, robots que funcionan e estratexias 2025

A economía moderna é impensable sen as bolsas e a bolsa. O comercio nestes sitios chámase
negociación . Os comerciantes utilizan activamente as posibilidades da tecnoloxía informática para facilitar a realización dos seus negocios. O comercio mediante modelos matemáticos e tecnoloxía informática chámase negociación algorítmica. Este artigo fala sobre este tipo de negociación nos mercados financeiros, as súas variedades, os métodos empregados, as vantaxes e inconvenientes, o software utilizado.

Que é o comercio algorítmico (comercio algorítmico)

O termo “comercio algorítmico” ou “comercio algorítmico” ten dous significados. No primeiro caso, esta palabra significa un método para executar unha gran orde no mercado, segundo o cal se abre gradualmente segundo determinadas regras e divídese automaticamente en varias subordes, que teñen o seu propio prezo e volume. Cada orde envíase ao mercado para a súa execución. O propósito da tecnoloxía é facilitar aos comerciantes a realización de grandes operacións que se deben facer da forma menos notable posible. Por exemplo, cómpre comprar 200.000 accións e cada posición inclúe 4 accións á vez.
O segundo significado desta palabra é un sistema que abre pedidos segundo un algoritmo determinado sen a participación dun comerciante. Establécense algoritmos para beneficiarse directamente da análise automática do mercado. Estes sistemas tamén se denominan ”
robot comercial “. O comercio algorítmico e o comercio algorítmico úsanse nos intercambios, incluídos os intercambios de criptomoedas, e Forex.

Cal é a esencia do comercio algorítmico?

O comercio de algoritmos implica a recollida de datos sobre un activo específico en función do historial do seu desenvolvemento, a selección de algoritmos para as transaccións e os robots de negociación axeitados. Para determinar o prezo, aplícase a teoría da probabilidade, determínanse as deficiencias do mercado e a probabilidade de que se repitan no futuro. Hai tres tipos de selección. Cun enfoque manual, o especialista aplica fórmulas matemáticas e modelos físicos. O enfoque xenético implica o desenvolvemento de regras por parte de sistemas informáticos e intelixencia artificial. Automatic é producido por un programa informático especial que procesa matrices de regras e as proba.

Que tipos de negociación algorítmica existen?

O comercio algorítmico está implementado en varias áreas principais:

1. Análise Técnica . Utilizar a ineficiencia do mercado e identificar as tendencias actuais mediante a análise física e matemática clásica.
2. Creación de mercado . Este método mantén a liquidez do mercado. Os creadores de mercado son recompensados ​​polo intercambio satisfacendo a demanda, incluso contra o beneficio. A estratexia baséase na contabilidade e no rápido fluxo de información dos mercados.
3. Carreira dianteira . Análise do volume de pedidos por instrumento e selección do maior deles. Esta estratexia baséase no feito de que unha orde grande terá un prezo elevado e atraerá moitas ordes de contador. Os algoritmos analizan os datos da cinta e do libro de pedidos e tentan corrixir os movementos durante grandes transaccións máis rápido que outros participantes.
4. Negociación de pares e cestas . Dous ou máis instrumentos están correlacionados cunha correlación alta, pero non un a un. A desviación dun dos instrumentos do curso indicado significa que é máis probable que regrese ao seu grupo. Determinar a correlación axuda a facer un comercio rendible.
5. Arbitraxe . O método baséase en comparar activos cunha dinámica de prezos similar. Esta semellanza ás veces é violada debido a varios factores. A esencia da arbitraxe é a venda dun activo máis caro e a compra doutro máis barato. Como resultado, os activos igualaranse de prezo e o activo máis barato aumentará de prezo. Os sistemas de negociación algorítmico detectan os cambios de prezos no mercado e realizan acordos de arbitraxe rendibles.

   

6. Comercio de volatilidade . Un tipo complexo de negociación, que consiste en mercar varias opcións. O comerciante espera que a volatilidade das accións aumente ao vender e diminúe ao comprar. Este tipo de comercio require unha importante capacidade de equipamento e especialistas cualificados.

Estratexias de traballo no comercio algorítmico, toda a verdade sobre o comercio de robots: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Cando e como apareceu o comercio algorítmico, como un fenómeno

O comercio algorítmico desenvolveuse a principios da década de 1970 coa creación do NASDAQ, a primeira bolsa que utilizou o comercio informático. Naqueles días, o comercio algorítmico só estaba dispoñible para grandes investidores, a xente común non tiña acceso a esa tecnoloxía. Os ordenadores non eran perfectos entón, e en 1987 produciuse un erro de hardware que provocou o colapso do mercado americano. En 1998, a SEC – a Comisión de Valores dos EUA permitiu oficialmente o uso de plataformas de negociación electrónica. Este ano debe considerarse a data da aparición do comercio algorítmico na súa forma moderna.

A principios da década de 2000, as transaccións mediante ordenadores realizáronse en poucos segundos. Pero a participación dos robots no mercado foi inferior ao 90%. En 2009, as ordes en bolsas completáronse en milisegundos e
os robots comerciais realizaron o 60% das transaccións. Despois de 2012, a situación cambiou. A imprevisibilidade do mercado levou a fallas no software entón existente. A porcentaxe de operacións executadas automaticamente reduciuse ao 50% do total. Para evitar erros, comezou o desenvolvemento e implantación da intelixencia artificial.

En que se diferencia o comercio algorítmico do comercio algorítmico?

A pesar da aparente semellanza dos conceptos, débese distinguir entre os conceptos de “comercio algorítmico” e “comercio algorítmico”. No primeiro caso, está implícito o método de executar unha gran orde dividíndoa en partes e despois enviala segundo determinadas regras, e no segundo caso, falan dun sistema automatizado que crea ordes sen comerciante segundo un determinado algoritmo. Os algoritmos no comercio algorítmico úsanse para simplificar a execución de grandes transaccións por parte dun comerciante. No comercio algorítmico, úsanse para analizar o mercado e abrir posicións para aumentar os ingresos.

Que software é axeitado para o comercio algorítmico?

Dado que o comercio algorítmico implica o uso de tecnoloxía informática, cómpre escoller o software adecuado. Un robot comercial é a principal ferramenta para practicar o comercio automatizado. Podes desenvolvelo por ti mesmo usando
linguaxes de programación ou usar a plataforma para crealo.

Que se debe lembrar antes de facer negociación algorítmica?

En primeiro lugar, paga a pena mencionar que un comerciante de algo debe ser capaz de programar, porque a maioría das plataformas pódense dominar dominando esta habilidade. A linguaxe de programación utilizada para o comercio algorítmico debe ser compatible con todas as plataformas e algoritmos que se están a desenvolver. A linguaxe de programación máis adecuada é C# (C-sharp). Utilízase en plataformas como TSLab, StockSharp, WealthLab. Sen coñecer a linguaxe de programación, os 2 últimos programas terán que ser dominados durante varios meses.

TSLab é un dos programas máis populares para executar algorithmbots.

Unha plataforma para crear, probar e lanzar
sistemas e robots comerciais . Inclúe un cómodo editor visual en forma de cubos, que che permitirá desenvolver un robot sen coñecer unha linguaxe de programación. Podes montar o algoritmo de negociación desexado a partir dos cubos. O historial de instrumentos comerciais recollido polo programa permitirache atopar e corrixir erros nos scripts, mentres que as ferramentas de análise técnica axudarache a crear unha solución única.

Instalación

Para instalar a plataforma, cómpre descargar o instalador desde o sitio web oficial. A páxina de descarga indica que o programa só funciona en versións de 64 bits de Windows. Despois da descarga, abra o ficheiro de instalación. Antes de instalar, pediralle que instale a última versión de .NET Framework e Visual C++ Redistributable Studio.

Se as versións necesarias destes programas non están dispoñibles, debes instalalas. A plataforma non funcionará sen eles. Se as versións máis recentes destes programas están dispoñibles, abrirase a xanela de inicio do instalador. Imos facer clic en “Seguinte”.
Aceptamos os termos do contrato de licenza e escollemos a ruta onde se instalará o programa.

A continuación, debes dar permiso para a instalación e esperar a que se complete.
Cando remate a instalación, abrirase unha xanela correspondente. Pode executar o programa despois da instalación.

Formación en trading algorítmico en TSLab

Configuración do provedor

Para configurar e probar un robot comercial, cómpre ter un historial de cotizacións. Para obter o historial de presupostos, cómpre configurar un provedor de datos. No menú “Datos”, seleccione o elemento “Provedores”.
Abrirase unha pestana de vendedores baleira. Temos que facer clic no botón “Engadir”. No cadro de diálogo que se abre, seleccione “Datos históricos”. Nesta fase, cómpre seleccionar o tipo de datos para as citas. Neste caso, selecciónase un ficheiro de texto con cotizacións cun paso de prezo de 0,01. Descarga o ficheiro necesario do repositorio.

Descarga o ficheiro 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Unha vez descargado, busca o ficheiro no cartafol de descarga e extráeo do arquivo. Volvemos a TSLab e seleccionamos o elemento “Proveedores” no menú “Datos”.
Abrirase a xanela correspondente. Debe facer clic no botón “Engadir”.
Abrirase a xanela Engadir provedor. Nel, selecciona o elemento “Datos históricos” e fai clic en “Seguinte”.
Na seguinte xanela, especifique o nome e o tipo de datos do provedor. Establece o nome en TextData e o tipo de datos en Text Files. Prememos “Seguinte”.
Escolla o camiño ao provedor. A ruta predeterminada é C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Podes especificar un camiño diferente facendo clic en… na barra de camiños. Establecemos a ruta do noso ficheiro, despois de que establecemos os parámetros: 1. O número de cifras decimais é 2. 2. O paso de prezo determínase automaticamente se é inferior a 1. Un ficheiro cun paso de 0,01 e especificando 1 Inicie sesión na configuración seleccionará un paso de 0,1
Preme ata o botón “Seguinte”. Na xanela Provedores, o fornecedor de datos TextData farase visible.

Creando un guión

A plataforma TSLab permítelle desenvolver algoritmos comerciais, probar e crear robots comerciais: axentes. Pero antes de crear un algoritmo de negociación, cómpre escribir un script para el. Para iso, seleccione “Lab” no menú. Seleccione “Scripts” na lista despregable.
Abrirase un cadro de diálogo no que facemos clic en “Crear novo”. Na segunda xanela, introduza o nome do script e prema en “Aceptar”.
Fai dobre clic no botón esquerdo do rato no script creado para editar. Veremos un editor de guións visual.

O bloque rectangular azul é o “instrumento negociado”. Rectángulo gris “Volumen 1” – o número de operacións con opcións ou contratos de futuros durante un determinado período de tempo. O bloque “Peche” reflicte o prezo de peche da barra. O bloque “Panel de gráficos” crea o panel correspondente.
Fai clic co botón dereito. Seleccione “Propiedades” no menú despregable. Seleccione a pestana Script.
Desactivar “Usar data de”. Seleccione a pestana “Fontes” e nela – a ferramenta. Fai clic neste campo. Abrirase a xanela “Seleccionar valores”, na que terá que seleccionar o provedor de datos TextData e especificar o instrumento: comiñas do ficheiro de texto 1.rand.quote.step=0.01_1m. Fai clic en “Aceptar” para confirmar.

Despois de seleccionar a ferramenta, aparecerá unha pestana cunha imaxe do gráfico e a inscrición “Cargando” na parte superior da xanela. Despois de procesar os datos, o nome do instrumento seleccionado aparecerá nesta pestana – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Fai clic en “Gardar e executar” despois de cargar os datos.
Este script está deseñado para mostrar o instrumento no gráfico. Finalmente, abrirase unha pestana gráfica. Os algoritmos comerciais e os axentes comerciais están configurados dun xeito similar. Como podes ver, o comercio algorítmico coa axuda de TSLab está dispoñible para case todos e non require formación previa. A principal vantaxe de TSLab é que calquera usuario pode comezar a compilar robots comerciais despois de 2-3 días de estudar a plataforma. Isto é facilitado polo editor visual. Coa axuda do editor, aprenderá o pensamento necesario necesario no comercio algorítmico. TSLab admite a linguaxe C#, a programación adicional nesta plataforma pódese continuar usando a API de TSLab. Non obstante, unha maior inmersión no comercio algorítmico é mellor para continuar con programas máis complexos.

stocksharp

Stocksharp é unha biblioteca de robots comerciais escritos en C#. Os robots comerciais compílanse no contorno de programación de Visual Studio. Polo tanto, antes de escribir un robot utilizando este recurso, terás que pasar polo menos seis meses aprendendo unha linguaxe de programación. Non todos son capaces de completar o estudo ata o final. Non obstante, o uso desta plataforma está plenamente xustificado na práctica.

WealthLab

WealthLab é outra plataforma para probar e desenvolver robots e sistemas comerciais de Fidelity. Hai dúas versións do programa: Pro para cidadáns estadounidenses cunha conta Fidelity e Developer para todos os demais. WealthLab permítelle utilizar ferramentas de análise técnica no desenvolvemento de robots, recibir sinais para entrar e pechar un acordo e transferilos ao terminal. Se un comerciante non sabe como programar, pode usar un asistente (asistente). A plataforma baséase en linguaxes de programación C# e Pascal. A plataforma debuxa gráficos en forma de segmentos, candelabros xaponeses, gráficos de liñas, etc.
A función principal do programa é a optimización e proba de estratexias baseadas en datos históricos. WealthLab pódese aprender non tan rápido como TSLab, pero en só 2 meses. A linguaxe de programación incorporada ofrece grandes oportunidades para crear estratexias comerciais rendibles. Un comerciante pode vincular a plataforma co paquete de software Quik, que permitirá facer pedidos fóra de liña.

Que estratexias se utilizan para o comercio algorítmico?

Para negociar usando algoritmos para obter resultados tanxibles, debes seguir unha estratexia deseñada para unha situación específica.

1. Estratexia especulativa . Está dirixido a conseguir o prezo máis favorable para realizar unha transacción para obter un beneficio posterior. Usado principalmente por comerciantes privados.
2. minería de datos . Buscar novos patróns para novos algoritmos. A maioría dos datos recóllense nesta estratexia antes da proba. A información búscase mediante a configuración manual.
3. TWAP é o prezo medio ponderado no tempo. Pedidos de apertura en intervalos de tempo iguais aos mellores prezos de oferta e oferta.
4. VWAP – prezo medio ponderado por volume. Apertura dunha posición a partes iguais co mesmo volume durante un tempo determinado e prezos non superiores ao valor medio.
5. Estratexia de execución . Unha estratexia utilizada para adquirir un activo a un prezo medio ponderado en gran volume. Utilizado principalmente por corredores e fondos de cobertura.

Como evitar perdas ao facer negociación algorítmica, xestión de riscos

É un gran erro crer que un comerciante algorítmico só necesita crear un robot comercial. Hai que previr e eliminar todos os riscos. As interrupcións na electricidade, a conexión a Internet e os erros nos cálculos e na programación poden provocar importantes perdas e privarche por completo de ingresos.

Un servidor de infraestrutura onde se realiza a negociación algorítmica pode fallar de súpeto ou o sistema operativo pode reiniciarse nel. Para eliminar problemas co servidor, pode alugar un servidor ou crear o seu propio. Se isto non está dispoñible, debes buscar un servidor dun provedor estable cunha boa conexión. O sistema debe ter unha marxe de potencia mínima do 40-50%. Os problemas de conexión sempre ocorren de forma inesperada. Podes configurar a conexión para que o intercambio peche posicións despois de que se perda a conexión. A corrupción dos paquetes de datos rastrexa a través dos algoritmos de seguimento WatchDog. As estratexias comerciais utilizadas no comercio son imperfectas e a súa combinación pode levar a consecuencias completamente diferentes. Nas aplicacións, pódense cometer erros na API.O prezo, volume e valor dos lotes poden mostrarse incorrectamente. Ademais, as operacións pódense realizar os fins de semana ou festivos, incumpren a estratexia comercial ou os límites da conta.

Para eliminar estes erros, é necesario supervisar e analizar as ordes e os límites das estratexias comerciais para eliminar os parámetros erróneos.

Ante unha situación de emerxencia, é necesario informar de inmediato a todos os interesados ​​a través de SMS, correo electrónico, mensaxería instantánea e outras vías de comunicación. É imperativo rexistrar cada fallo nos rexistros para evitar a súa repetición no futuro. Como crear ingresos pasivos co comercio algorítmico: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Comercio de algo: vantaxes e inconvenientes

Os robots comerciais non están suxeitos a factores “humanos” que poidan afectar o seu traballo: fatiga, avarías emocionais e outros. Esta é a principal vantaxe do comercio algorítmico. Os algoritmos seguen un programa ben definido e nunca se desvían del. O comercio de algo ten unha serie de desvantaxes. Entre elas destaca, en particular, a inaccesibilidade da información sobre este tipo de comercio no dominio público. Un comerciante algorítmico debe ser competente en programación, o que é bastante difícil para a maioría dos profesionais financeiros. Se o mercado cambia, terás que cambiar completamente o algoritmo. Ao escribir un robot comercial, pódese cometer un erro que levará a todo o algoritmo polo camiño equivocado, e isto levará a unha perda de fondos.
O comercio algorítmico é un tipo de negociación de intercambio bastante complicado que require coñecementos non só en negociación, senón tamén en matemáticas e programación. É necesario non só para poder crear o algoritmo desexado, senón tamén para evitar problemas de conexión, erros nos algoritmos e no código do programa. Debes pensar coidadosamente antes de decidir negociar deste xeito. Non obstante, tendo dominado e aplicado correctamente na práctica, o comerciante recibirá un aumento significativo de ingresos e facilitará o seu traballo.