Khoa học của Giao dịch Algo: Các loại, Robot làm việc và Chiến lược 2025

Nền kinh tế hiện đại là không thể tưởng tượng nếu không có sàn giao dịch và thị trường chứng khoán. Giao dịch trên các trang này được gọi là
giao dịch . Thương nhân tích cực sử dụng các khả năng của công nghệ máy tính để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành kinh doanh của họ. Giao dịch sử dụng các mô hình toán học và công nghệ máy tính được gọi là giao dịch theo thuật toán. Bài viết này nói về loại hình giao dịch này trên thị trường tài chính, các giống của nó, các phương pháp được sử dụng, ưu điểm và nhược điểm, phần mềm được sử dụng.

Giao dịch thuật toán là gì (giao dịch theo thuật toán)

Thuật ngữ “giao dịch theo thuật toán” hoặc “giao dịch theo thuật toán” có hai nghĩa. Trong trường hợp đầu tiên, từ này có nghĩa là một phương pháp thực hiện một lệnh lớn trên thị trường, theo đó nó được mở dần dần theo các quy tắc nhất định và tự động được chia thành nhiều lệnh con, có giá và khối lượng riêng. Mỗi lệnh được gửi đến thị trường để thực hiện. Mục đích của công nghệ là giúp các nhà giao dịch dễ dàng thực hiện các giao dịch lớn cần được thực hiện theo cách ít gây chú ý nhất có thể. Ví dụ: bạn cần mua 200.000 cổ phiếu và mỗi vị trí bao gồm 4 cổ phiếu tại một thời điểm.
Nghĩa thứ hai của từ này là một hệ thống mở lệnh theo một thuật toán cho trước mà không cần sự tham gia của người giao dịch. Các thuật toán được thiết lập để thu lợi nhuận trực tiếp từ phân tích thị trường tự động. Các hệ thống này còn được gọi là ”
robot giao dịch “. Giao dịch thuật toán và giao dịch theo thuật toán được sử dụng trên các sàn giao dịch, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử và Forex.

Bản chất của giao dịch thuật toán là gì?

Giao dịch Algo liên quan đến việc thu thập dữ liệu về một tài sản cụ thể dựa trên lịch sử phát triển của nó, lựa chọn các thuật toán cho giao dịch và rô bốt giao dịch phù hợp. Để xác định giá, lý thuyết xác suất được áp dụng, các thiếu sót của thị trường và khả năng tái diễn của chúng trong tương lai được xác định. Có ba loại lựa chọn. Với cách làm thủ công, chuyên viên áp dụng các công thức toán học và mô hình vật lý. Phương pháp di truyền liên quan đến việc phát triển các quy tắc của hệ thống máy tính và trí tuệ nhân tạo. Tự động được tạo ra bởi một chương trình máy tính đặc biệt xử lý các mảng quy tắc và kiểm tra chúng.

Có những loại giao dịch thuật toán nào tồn tại?

Giao dịch thuật toán được thực hiện trong một số lĩnh vực chính:

1. Phân tích kỹ thuật . Sử dụng tính không hiệu quả của thị trường và xác định các xu hướng hiện tại thông qua phân tích toán học và vật lý cổ điển.
2. Tạo lập thị trường . Phương pháp này duy trì tính thanh khoản của thị trường. Các nhà tạo lập thị trường được sàn giao dịch khen thưởng bằng cách thỏa mãn nhu cầu, bao gồm cả việc chống lại lợi nhuận. Chiến lược dựa trên kế toán và dòng thông tin nhanh chóng từ thị trường.
3. Chạy trước . Phân tích khối lượng đơn đặt hàng theo công cụ và lựa chọn đơn đặt hàng lớn nhất trong số đó. Chiến lược này dựa trên thực tế là một đơn hàng lớn sẽ có giá lớn và thu hút nhiều lệnh truy cập. Các thuật toán phân tích dữ liệu sổ sách đặt hàng và băng và cố gắng sửa các chuyển động trong các giao dịch lớn nhanh hơn so với những người tham gia khác.
4. Giao dịch theo cặp và giỏ . Hai hoặc nhiều công cụ có tương quan với mức tương quan cao, nhưng không phải là một đối một. Sự sai lệch của một trong các dụng cụ so với khóa học đã cho có nghĩa là nó có nhiều khả năng quay trở lại nhóm của nó. Xác định mối tương quan giúp thực hiện giao dịch có lãi.
5. Trọng tài . Phương pháp dựa trên việc so sánh các tài sản có động thái giá tương tự. Sự tương đồng này đôi khi bị vi phạm do các yếu tố khác nhau. Bản chất của kinh doanh chênh lệch giá là việc bán một tài sản đắt hơn và mua một tài sản rẻ hơn. Kết quả là, tài sản sẽ bằng nhau về giá và tài sản rẻ hơn sẽ tăng giá. Hệ thống giao dịch thuật toán phát hiện những thay đổi về giá trên thị trường và thực hiện các giao dịch chênh lệch giá có lợi nhuận. Chiến lược giao dịch theo thuật toán đầu cơ [/ caption]
6. Giao dịch biến động . Một loại hình giao dịch phức tạp, bao gồm việc mua nhiều quyền chọn khác nhau. Nhà kinh doanh kỳ vọng mức độ biến động của cổ phiếu tăng lên khi bán và giảm khi mua. Loại hình thương mại này đòi hỏi năng lực thiết bị đáng kể và các chuyên gia có trình độ.

Các chiến lược hoạt động trong giao dịch thuật toán, toàn bộ sự thật về giao dịch rô bốt: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Giao dịch thuật toán xuất hiện khi nào và như thế nào, như một hiện tượng

Giao dịch thuật toán được phát triển vào đầu những năm 1970 với sự ra đời của NASDAQ, sàn giao dịch đầu tiên sử dụng giao dịch máy tính. Vào những ngày đó, giao dịch thuật toán chỉ dành cho các nhà đầu tư lớn, những người bình thường không được tiếp cận với công nghệ như vậy. Máy tính khi đó không hoàn hảo, và vào năm 1987, một lỗi phần cứng đã dẫn đến sự sụp đổ của thị trường Mỹ. Năm 1998, SEC – Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ đã chính thức cho phép sử dụng sàn giao dịch điện tử. Năm nay nên được coi là ngày xuất hiện của giao dịch thuật toán ở dạng hiện đại của nó.
Lý do tự động hóa giao dịch [/ caption] Vào đầu những năm 2000, các giao dịch sử dụng máy tính được thực hiện trong vài giây. Nhưng thị phần của robot trên thị trường chưa đến 90%. Đến năm 2009, các đơn đặt hàng trên sàn giao dịch được hoàn thành trong mili giây và
robot giao dịch thực hiện 60% giao dịch. Sau năm 2012, tình hình đã thay đổi. Sự không thể đoán trước của thị trường đã dẫn đến những thất bại trong phần mềm hiện có. Tỷ lệ giao dịch được thực hiện tự động đã giảm xuống còn 50% tổng số. Để tránh những sai lầm, việc phát triển và triển khai trí tuệ nhân tạo đã được bắt đầu.

Giao dịch theo thuật toán khác với giao dịch theo thuật toán như thế nào?

Bất chấp sự giống nhau rõ ràng của các khái niệm, người ta nên phân biệt giữa các khái niệm “giao dịch theo thuật toán” và “giao dịch theo thuật toán”. Trong trường hợp đầu tiên, phương pháp thực hiện một đơn đặt hàng lớn bằng cách chia nó thành nhiều phần và sau đó gửi nó theo các quy tắc nhất định được ngụ ý, và trong trường hợp thứ hai, chúng nói về một hệ thống tự động tạo ra các đơn đặt hàng mà không cần người giao dịch theo một quy tắc nhất định. thuật toán. Các thuật toán trong giao dịch theo thuật toán được sử dụng để đơn giản hóa việc thực hiện các giao dịch lớn của một nhà giao dịch. Trong giao dịch thuật toán, chúng được sử dụng để phân tích thị trường và mở các vị thế để tăng thu nhập.

Phần mềm nào phù hợp cho giao dịch theo thuật toán?

Vì giao dịch theo thuật toán liên quan đến việc sử dụng công nghệ máy tính, bạn cần chọn phần mềm phù hợp. Robot giao dịch là công cụ chính để thực hành giao dịch tự động. Bạn có thể tự mình phát triển nó bằng
các ngôn ngữ lập trình hoặc sử dụng nền tảng để tạo ra nó.

Điều gì nên nhớ trước khi thực hiện giao dịch thuật toán?

Đầu tiên, điều đáng nói là một nhà giao dịch algo cần phải có khả năng lập trình, bởi vì hầu hết các nền tảng đều có thể thành thạo bằng cách thành thạo kỹ năng này. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng để giao dịch theo thuật toán phải tương thích với tất cả các nền tảng và thuật toán đang được phát triển. Ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất là C # (C-sharp). Nó được sử dụng trong các nền tảng như TSLab, StockSharp, WealthLab. Nếu không biết ngôn ngữ lập trình, 2 chương trình cuối cùng sẽ phải thành thạo trong vài tháng.
Kiến trúc rô bốt giao dịch [/ caption]

TSLab là một trong những chương trình phổ biến nhất để chạy các rô bốt thuật toán.

Một nền tảng để tạo, thử nghiệm và khởi chạy
các hệ thống và rô bốt giao dịch . Bao gồm một trình chỉnh sửa trực quan tiện lợi dưới dạng hình khối, cho phép bạn phát triển một robot mà không cần biết ngôn ngữ lập trình. Bạn có thể tập hợp thuật toán giao dịch mong muốn từ các khối. Lịch sử của các công cụ giao dịch được chương trình thu thập sẽ cho phép bạn tìm và sửa lỗi trong các tập lệnh, trong khi các công cụ phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn tạo ra một giải pháp duy nhất.

Cài đặt

Để cài đặt nền tảng, bạn cần tải xuống trình cài đặt từ trang web chính thức. Trang tải xuống cho biết chương trình chỉ hoạt động trên các phiên bản Windows 64-bit. Sau khi tải xuống, hãy mở tệp cài đặt. Trước khi cài đặt, nó sẽ nhắc bạn cài đặt phiên bản mới nhất của .NET Framework và Visual C ++ Redistributable Studio.

Nếu các phiên bản cần thiết của các chương trình này không có sẵn, bạn nên cài đặt chúng. Nền tảng sẽ không hoạt động nếu không có chúng. Nếu có phiên bản mới nhất của các chương trình này, cửa sổ bắt đầu của trình cài đặt sẽ mở ra. Hãy nhấp vào “Tiếp theo”.
Chúng tôi đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận cấp phép và chọn đường dẫn mà chương trình sẽ được cài đặt.

Sau đó, bạn nên cấp quyền cho quá trình cài đặt và đợi nó hoàn tất.
Khi quá trình cài đặt hoàn tất, một cửa sổ tương ứng sẽ mở ra. Bạn có thể chạy chương trình sau khi cài đặt.

Đào tạo về giao dịch thuật toán tại TSLab

Thiết lập nhà cung cấp

Để thiết lập và kiểm tra rô bốt giao dịch, bạn cần có lịch sử báo giá. Để lấy lịch sử báo giá, bạn cần thiết lập nhà cung cấp dữ liệu. Trong menu “Dữ liệu”, hãy chọn mục “Nhà cung cấp”.
Một tab nhà cung cấp trống sẽ mở ra. Chúng ta cần nhấp vào nút “Thêm”. Trong hộp thoại mở ra, hãy chọn “Dữ liệu lịch sử”. Ở giai đoạn này, bạn cần chọn kiểu dữ liệu cho dấu ngoặc kép. Trong trường hợp này, tệp văn bản có báo giá với bước giá 0,01 được chọn. Tải xuống tệp cần thiết từ kho lưu trữ.

Tải xuống tệp 1.rand.quote.step = 0,01_1m.txt.zip. Sau khi tải xuống, hãy tìm tệp trong thư mục tải xuống và giải nén nó từ kho lưu trữ. Chúng tôi quay lại TSLab và chọn mục “Nhà cung cấp” trong menu “Dữ liệu”.
Cửa sổ tương ứng sẽ mở ra. Bạn cần nhấp vào nút “Thêm”.
Cửa sổ Thêm nhà cung cấp sẽ mở ra. Trong đó, chọn mục “Dữ liệu lịch sử”, rồi nhấp vào “Tiếp theo”.
Trong cửa sổ tiếp theo, chỉ định tên và kiểu dữ liệu của nhà cung cấp. Đặt tên thành TextData và kiểu dữ liệu thành Text Files. Chúng tôi nhấn “Tiếp theo”.
Chọn đường dẫn đến nhà cung cấp. Đường dẫn mặc định là C: ProgramData TSLab TSLab 2.1 Providers Text. Bạn có thể chỉ định một đường dẫn khác bằng cách nhấp vào … trong thanh đường dẫn. Chúng tôi đặt đường dẫn cho tệp của mình, sau đó chúng tôi đặt các tham số: 1. Số chữ số thập phân là 2. 2. Bước giá được xác định tự động nếu nó nhỏ hơn 1. Một tệp có bước là 0,01 và chỉ định 1 đăng nhập cài đặt sẽ chọn một bước 0,1
Nhấn vào nút “Tiếp theo”. Trong cửa sổ Nhà cung cấp, nhà cung cấp dữ liệu TextData sẽ hiển thị.

Tạo một kịch bản

Nền tảng TSLab cho phép bạn phát triển các thuật toán giao dịch, thử nghiệm và tạo các robot giao dịch – đại lý. Nhưng trước khi tạo một thuật toán giao dịch, bạn cần viết một kịch bản cho nó. Để thực hiện việc này, hãy chọn “Lab” trong menu. Chọn “Tập lệnh” từ danh sách thả xuống.
Một hộp thoại sẽ mở ra, trong đó chúng ta nhấp vào “Tạo mới”. Trong cửa sổ thứ hai, nhập tên của tập lệnh và nhấp vào “OK”.
Nhấp đúp chuột trái vào tập lệnh đã tạo để chỉnh sửa. Chúng ta sẽ thấy một trình biên tập kịch bản trực quan.

Khối hình chữ nhật màu xanh lam là “công cụ giao dịch”. Hình chữ nhật màu xám “Khối lượng 1” – số lượng hoạt động với quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai trong một khoảng thời gian nhất định. Khối “Đóng cửa” phản ánh giá đóng cửa của thanh. Khối “Bảng đồ thị” tạo bảng tương ứng.
Click chuột phải. Chọn “Thuộc tính” từ menu thả xuống. Chọn tab Tập lệnh.
Tắt “Sử dụng Từ ngày”. Chọn tab “Nguồn” và trong đó – công cụ. Bấm vào trường này. Cửa sổ “Chọn chứng khoán” sẽ mở ra, trong đó bạn cần chọn nhà cung cấp dữ liệu TextData và chỉ định công cụ – báo giá của tệp văn bản 1.rand.quote.step = 0,01_1m. Nhấp vào “OK” để xác nhận.

Sau khi chọn công cụ, một tab có hình ảnh của biểu đồ và dòng chữ “Đang tải” sẽ xuất hiện ở đầu cửa sổ. Sau khi xử lý dữ liệu, tên của công cụ đã chọn sẽ xuất hiện trên tab này – 1.rand.quote.step = 0.01_1m

Nhấp vào “Lưu và thực hiện” sau khi tải dữ liệu.
Tập lệnh này được thiết kế để hiển thị công cụ trên biểu đồ. Cuối cùng, một tab đồ thị sẽ mở ra. Các thuật toán giao dịch và đại lý giao dịch được thiết lập theo cách tương tự. Như bạn có thể thấy, giao dịch theo thuật toán với sự trợ giúp của TSLab có sẵn cho hầu hết mọi người và không yêu cầu đào tạo trước. Ưu điểm chính của TSLab là bất kỳ người dùng nào cũng có thể bắt đầu biên dịch robot giao dịch sau 2-3 ngày nghiên cứu nền tảng. Điều này được tạo điều kiện bởi trình chỉnh sửa trực quan. Với sự giúp đỡ của người biên tập, bạn sẽ học được những tư duy cần thiết cần thiết trong giao dịch thuật toán. TSLab hỗ trợ ngôn ngữ C #, có thể tiếp tục lập trình thêm trên nền tảng này bằng cách sử dụng API TSLab. Tuy nhiên, bạn nên tiếp tục với các chương trình phức tạp hơn để tiếp tục tham gia sâu hơn vào giao dịch thuật toán.

vòng quay cổ phiếu

Stocksharp là một thư viện robot giao dịch được viết bằng C #. Robot giao dịch được biên dịch trong môi trường lập trình Visual Studio. Do đó, trước khi viết một robot bằng cách sử dụng tài nguyên này, bạn sẽ cần dành ít nhất sáu tháng để học một ngôn ngữ lập trình. Không phải ai cũng có thể hoàn thành việc học đến cùng. Tuy nhiên, việc sử dụng nền tảng này hoàn toàn được chứng minh trong thực tế.

WealthLab

WealthLab là một nền tảng khác để thử nghiệm và phát triển các hệ thống và rô bốt giao dịch từ Fidelity. Có hai phiên bản của chương trình: Pro dành cho công dân Hoa Kỳ có tài khoản Fidelity và Developer dành cho những người khác. WealthLab cho phép bạn sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật trong quá trình phát triển rô bốt, nhận tín hiệu để nhập và đóng giao dịch và chuyển chúng đến thiết bị đầu cuối. Nếu một nhà giao dịch không biết cách lập trình, anh ta có thể sử dụng một trợ lý (wizard). Nền tảng này dựa trên ngôn ngữ lập trình C # và Pascal. Nền tảng này vẽ các biểu đồ dưới dạng phân đoạn, hình nến Nhật Bản, biểu đồ đường, v.v.
Chức năng chính của chương trình là tối ưu hóa và thử nghiệm các chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử. WealthLab có thể được học không nhanh như TSLab, nhưng chỉ trong 2 tháng. Ngôn ngữ lập trình tích hợp mang lại cơ hội lớn trong việc tạo ra các chiến lược giao dịch có lợi nhuận. Một nhà giao dịch có thể liên kết nền tảng với gói phần mềm Quik, gói phần mềm này sẽ cho phép đặt lệnh ngoại tuyến.

Những chiến lược nào được sử dụng để giao dịch theo thuật toán?

Để giao dịch sử dụng thuật toán mang lại kết quả hữu hình, bạn cần phải tuân theo chiến lược được thiết kế cho một tình huống cụ thể.

1. Chiến lược đầu cơ . Nó nhằm đạt được mức giá có lợi nhất cho việc tham gia giao dịch để thu lợi nhuận sau này. Được sử dụng chủ yếu bởi các thương nhân tư nhân.
2. khai thác dữ liệu . Tìm kiếm các mẫu mới cho các thuật toán mới. Hầu hết dữ liệu được thu thập về chiến lược này trước khi thử nghiệm. Thông tin được tìm kiếm bằng cài đặt thủ công.
3. TWAP là giá trung bình theo thời gian. Mở lệnh trong những khoảng thời gian bằng nhau với giá chào mua và giá chào bán tốt nhất.
4. VWAP – giá trung bình theo khối lượng. Mở một vị thế ở các phần bằng nhau với cùng khối lượng trong một thời gian nhất định và giá không cao hơn giá trị trung bình.
5. Chiến lược thực thi . Một chiến lược được sử dụng để mua một tài sản ở mức giá trung bình có gia quyền với khối lượng lớn. Chủ yếu được sử dụng bởi các nhà môi giới và quỹ đầu cơ.

Hàm tạo để tạo chiến lược giao dịch tự động [/ caption]

Cách phòng tránh thua lỗ khi giao dịch theo thuật toán, quản lý rủi ro

Thật là một sai lầm lớn khi tin rằng một nhà giao dịch theo thuật toán chỉ cần tạo ra một robot giao dịch. Tất cả các rủi ro phải được ngăn ngừa và loại bỏ. Sự gián đoạn về điện, kết nối Internet và các sai sót trong tính toán và lập trình có thể dẫn đến tổn thất đáng kể và hoàn toàn tước đoạt thu nhập của bạn.
Cách tạo chiến lược giao dịch theo thuật toán [/ caption] Một máy chủ cơ sở hạ tầng nơi thực hiện giao dịch theo thuật toán có thể đột ngột bị lỗi hoặc hệ điều hành có thể khởi động lại trên đó. Để loại bỏ các vấn đề với máy chủ, bạn có thể thuê một máy chủ hoặc nâng cấp của riêng bạn. Nếu điều này không khả dụng, bạn cần chọn máy chủ từ nhà cung cấp ổn định với kết nối tốt. Hệ thống phải có biên công suất tối thiểu là 40-50%. Sự cố kết nối luôn xảy ra bất ngờ. Bạn có thể định cấu hình kết nối để sàn giao dịch đóng các vị trí sau khi kết nối bị mất. Lỗi gói dữ liệu được theo dõi thông qua các thuật toán theo dõi WatchDog. Các chiến lược giao dịch được sử dụng trong giao dịch là không hoàn hảo và sự kết hợp của chúng có thể dẫn đến những hậu quả hoàn toàn khác nhau. Trong các ứng dụng, lỗi API có thể được thực hiện.Giá, khối lượng, giá trị của lô có thể được hiển thị không chính xác. Ngoài ra, giao dịch có thể được tổ chức vào cuối tuần hoặc ngày lễ, chiến lược giao dịch hoặc giới hạn tài khoản bị vi phạm.

Để loại bỏ những sai sót này, cần theo dõi và phân tích các lệnh và giới hạn của các chiến lược giao dịch nhằm loại bỏ các thông số sai sót.

Trong trường hợp khẩn cấp, cần thông báo ngay cho tất cả các bên quan tâm về việc này qua SMS, e-mail, tin nhắn tức thời và các kênh liên lạc khác. Bắt buộc phải ghi lại từng lỗi trong nhật ký để ngăn sự lặp lại của nó trong tương lai. Cách tạo thu nhập thụ động với giao dịch thuật toán: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Giao dịch Algo: ưu và nhược điểm

Robot giao dịch không chịu các yếu tố “con người” có thể ảnh hưởng đến công việc của họ: mệt mỏi, suy sụp tình cảm và những yếu tố khác. Đây là lợi thế chính của giao dịch theo thuật toán. Các thuật toán tuân theo một chương trình được xác định rõ ràng và không bao giờ đi chệch khỏi nó. Giao dịch Algo có một số nhược điểm. Đặc biệt, chúng bao gồm việc không thể tiếp cận thông tin về loại hình thương mại này trong phạm vi công cộng. Một nhà giao dịch thuật toán phải thành thạo lập trình, điều này khá khó khăn đối với hầu hết các chuyên gia tài chính. Nếu thị trường thay đổi, bạn sẽ phải thay đổi hoàn toàn thuật toán. Khi viết một robot giao dịch, một sai lầm có thể được thực hiện sẽ dẫn toàn bộ thuật toán đi sai đường và điều này sẽ dẫn đến mất tiền.
Giao dịch thuật toán là một loại hình giao dịch trao đổi khá phức tạp, đòi hỏi kiến ​​thức không chỉ về giao dịch mà còn về toán học và lập trình. Nó cần thiết không chỉ để có thể tạo ra thuật toán mong muốn mà còn phải ngăn ngừa các sự cố kết nối, lỗi trong thuật toán và mã chương trình. Bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định giao dịch theo cách này. Tuy nhiên, khi nắm vững và áp dụng đúng vào thực tế, nhà kinh doanh sẽ nhận được thu nhập tăng lên đáng kể và công việc của mình trở nên dễ dàng hơn.