एल्गो ट्रेडिंग का विज्ञान: प्रकार, कार्यशील रोबोट और रणनीतियाँ 2025

आधुनिक अर्थव्यवस्था एक्सचेंजों और शेयर बाजार के बिना अकल्पनीय है। इन साइटों पर ट्रेडिंग को
ट्रेडिंग कहा जाता है । व्यापारी अपने व्यवसाय के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। गणितीय मॉडल और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ट्रेडिंग को एल्गोरिथम ट्रेडिंग कहा जाता है। यह लेख वित्तीय बाजारों में इस प्रकार के व्यापार, इसकी किस्मों, उपयोग की जाने वाली विधियों, फायदे और नुकसान, उपयोग किए गए सॉफ़्टवेयर के बारे में बात करता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या है (एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग)

“एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” या “एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” शब्द के दो अर्थ हैं। पहले मामले में, इस शब्द का अर्थ बाजार पर एक बड़े आदेश को निष्पादित करने की एक विधि है, जिसके अनुसार इसे कुछ नियमों के अनुसार धीरे-धीरे खोला जाता है और स्वचालित रूप से कई उप-आदेशों में विभाजित किया जाता है, जिनकी अपनी कीमत और मात्रा होती है। प्रत्येक आदेश निष्पादन के लिए बाजार में भेजा जाता है। प्रौद्योगिकी का उद्देश्य व्यापारियों के लिए बड़े व्यापार करना आसान बनाना है जिन्हें कम से कम ध्यान देने योग्य तरीके से करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, आपको 200,000 शेयर खरीदने की जरूरत है, और प्रत्येक स्थिति में एक बार में 4 शेयर शामिल हैं।
इस शब्द का दूसरा अर्थ एक ऐसी प्रणाली है जो किसी व्यापारी की भागीदारी के बिना दिए गए एल्गोरिथम के अनुसार ऑर्डर खोलता है। स्वचालित बाजार विश्लेषण से सीधे लाभ के लिए एल्गोरिदम निर्धारित किए जाते हैं। इन प्रणालियों को ”
ट्रेडिंग रोबोट ” भी कहा जाता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग और एल्गोरिथम ट्रेडिंग का उपयोग एक्सचेंजों पर किया जाता है, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और फॉरेक्स शामिल हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग का सार क्या है?

एल्गो ट्रेडिंग में इसके विकास के इतिहास के आधार पर एक विशिष्ट संपत्ति पर डेटा एकत्र करना, लेनदेन के लिए एल्गोरिदम का चयन करना और उपयुक्त ट्रेडिंग रोबोट शामिल हैं। कीमत निर्धारित करने के लिए, संभाव्यता के सिद्धांत को लागू किया जाता है, बाजार की कमियों और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति की संभावना निर्धारित की जाती है। तीन प्रकार के चयन हैं। एक मैनुअल दृष्टिकोण के साथ, विशेषज्ञ गणितीय सूत्र और भौतिक मॉडल लागू करता है। आनुवंशिक दृष्टिकोण में कंप्यूटर सिस्टम और कृत्रिम बुद्धि द्वारा नियमों का विकास शामिल है। स्वचालित एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा निर्मित होता है जो नियमों की सरणियों को संसाधित करता है और उनका परीक्षण करता है।

किस प्रकार के एल्गोरिथम व्यापार मौजूद हैं?

एल्गोरिथम व्यापार कई मुख्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है:

1. तकनीकी विश्लेषण । शास्त्रीय गणितीय और भौतिक विश्लेषण के माध्यम से बाजार की अक्षमता का उपयोग करना और मौजूदा रुझानों की पहचान करना।
2. बाजार बनाना । यह विधि बाजार की तरलता को बनाए रखती है। बाजार निर्माताओं को लाभ सहित, मांग को पूरा करके एक्सचेंज द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। रणनीति लेखांकन और बाजारों से सूचना के तीव्र प्रवाह पर आधारित है।
3. सामने चल रहा है। लिखत द्वारा आदेशों की मात्रा का विश्लेषण और उनमें से सबसे बड़े का चयन। यह रणनीति इस तथ्य पर आधारित है कि एक बड़े ऑर्डर की बड़ी कीमत होगी और कई काउंटर ऑर्डर को आकर्षित करेगा। एल्गोरिदम टेप और ऑर्डर बुक डेटा का विश्लेषण करते हैं और अन्य प्रतिभागियों की तुलना में बड़े लेनदेन के दौरान आंदोलनों को तेजी से ठीक करने का प्रयास करते हैं।
4. जोड़े और टोकरी व्यापार । दो या दो से अधिक उपकरण उच्च के साथ सहसंबद्ध होते हैं, लेकिन एक-से-एक नहीं, सहसंबंध। दिए गए पाठ्यक्रम से किसी एक उपकरण के विचलन का अर्थ है कि उसके अपने समूह में लौटने की अधिक संभावना है। सहसंबंध का निर्धारण एक लाभदायक व्यापार करने में मदद करता है।
5. मध्यस्थता । यह विधि समान मूल्य गतिकी के साथ परिसंपत्तियों की तुलना करने पर आधारित है। इस समानता का कभी-कभी विभिन्न कारकों के कारण उल्लंघन होता है। आर्बिट्राज का सार अधिक महंगी संपत्ति की बिक्री और एक सस्ती संपत्ति की खरीद है। नतीजतन, संपत्ति कीमत में बराबर हो जाएगी, और सस्ती संपत्ति कीमत में बढ़ जाएगी। एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम बाजार में मूल्य परिवर्तन का पता लगाता है और लाभदायक आर्बिट्रेज सौदे करता है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_12595” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “650”] सट्टा एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ [/ कैप्शन]
6. अस्थिरता व्यापार । एक जटिल प्रकार का व्यापार, जिसमें विभिन्न विकल्प खरीदना शामिल है। ट्रेडर को उम्मीद है कि बेचते समय स्टॉक की अस्थिरता बढ़ेगी और खरीदते समय घटेगी। इस प्रकार के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण क्षमता और योग्य विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग में कार्य रणनीतियां, रोबोट ट्रेडिंग के बारे में पूरी सच्चाई: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

एल्गोरिथम ट्रेडिंग कब और कैसे दिखाई दी, एक घटना के रूप में

एल्गोरिथम व्यापार 1970 के दशक की शुरुआत में NASDAQ के निर्माण के साथ विकसित किया गया था, जो कंप्यूटर ट्रेडिंग का उपयोग करने वाला पहला एक्सचेंज था। उन दिनों एल्गोरिथम ट्रेडिंग केवल बड़े निवेशकों के लिए उपलब्ध थी, आम लोगों के पास ऐसी तकनीक तक पहुंच नहीं थी। कंप्यूटर तब सही नहीं थे, और 1987 में एक हार्डवेयर त्रुटि हुई जिसके कारण अमेरिकी बाजार ध्वस्त हो गया। 1998 में, SEC – अमेरिकी प्रतिभूति आयोग ने आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग की अनुमति दी। इस वर्ष को अपने आधुनिक रूप में एल्गोरिथम व्यापार की उपस्थिति की तारीख माना जाना चाहिए। [कैप्शन आईडी = “अनुलग्नक_12604” संरेखित करें = “संरेखण केंद्र” चौड़ाई = “663”]
ट्रेडिंग ऑटोमेशन के कारण[/caption] 2000 के दशक की शुरुआत में, कंप्यूटर का उपयोग करके लेनदेन कुछ ही सेकंड में किया जाता था। लेकिन बाजार में रोबोट्स की हिस्सेदारी 90% से भी कम थी। 2009 तक, एक्सचेंजों पर ऑर्डर मिलीसेकंड में पूरे हो गए थे, और
ट्रेडिंग रोबोट्स ने 60% लेन-देन किया। 2012 के बाद स्थिति बदली है। बाजार की अप्रत्याशितता ने तत्कालीन मौजूदा सॉफ्टवेयर में विफलताओं को जन्म दिया। स्वचालित रूप से निष्पादित ट्रेडों का प्रतिशत कुल के 50% तक कम कर दिया गया है। गलतियों से बचने के लिए कृत्रिम बुद्धि का विकास और कार्यान्वयन शुरू हो गया है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग एल्गोरिथम ट्रेडिंग से कैसे अलग है?

अवधारणाओं की स्पष्ट समानता के बावजूद, किसी को “एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” और “एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” की अवधारणाओं के बीच अंतर करना चाहिए। पहले मामले में, एक बड़े ऑर्डर को भागों में विभाजित करके और फिर इसे कुछ नियमों के अनुसार जमा करने की विधि निहित है, और दूसरे मामले में, वे एक स्वचालित प्रणाली के बारे में बात करते हैं जो एक निश्चित के अनुसार एक व्यापारी के बिना ऑर्डर बनाता है। कलन विधि। एल्गोरिथम व्यापार में एल्गोरिदम का उपयोग एक व्यापारी द्वारा बड़े लेनदेन के निष्पादन को सरल बनाने के लिए किया जाता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग में, उनका उपयोग बाजार का विश्लेषण करने और आय बढ़ाने के लिए खुली स्थिति में किया जाता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है?

चूंकि एल्गोरिथम ट्रेडिंग में कंप्यूटर तकनीक का उपयोग शामिल है, इसलिए आपको सही सॉफ्टवेयर चुनने की जरूरत है। स्वचालित ट्रेडिंग का अभ्यास करने के लिए एक ट्रेडिंग रोबोट मुख्य उपकरण है। आप या तो
प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके इसे स्वयं विकसित कर सकते हैं , या इसे बनाने के लिए मंच का उपयोग कर सकते हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग करने से पहले क्या याद रखना चाहिए?

सबसे पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि एक एल्गो ट्रेडर को प्रोग्राम करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश प्लेटफार्मों को इस कौशल में महारत हासिल करके महारत हासिल की जा सकती है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किए जा रहे सभी प्लेटफॉर्म और एल्गोरिदम के अनुकूल होनी चाहिए। सबसे उपयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा सी # (सी-शार्प) है। इसका उपयोग TSLab, StockSharp, WealthLab जैसे प्लेटफॉर्म में किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा जाने बिना पिछले 2 कार्यक्रमों में कई महीनों तक महारत हासिल करनी होगी। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_12606” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “558”]
ट्रेडिंग रोबोट आर्किटेक्चर [/ कैप्शन]

TSLab एल्गोरिथम बॉट चलाने के लिए सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है।

ट्रेडिंग रोबोट और सिस्टम बनाने, परीक्षण करने और लॉन्च करने के लिए एक मंच
। क्यूब्स के रूप में एक सुविधाजनक दृश्य संपादक शामिल है, जो आपको प्रोग्रामिंग भाषा जाने बिना रोबोट विकसित करने की अनुमति देगा। आप क्यूब्स से वांछित ट्रेडिंग एल्गोरिथम को इकट्ठा कर सकते हैं। प्रोग्राम द्वारा एकत्र किए गए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इतिहास आपको स्क्रिप्ट में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने की अनुमति देगा, जबकि तकनीकी विश्लेषण उपकरण आपको एक अनूठा समाधान बनाने में मदद करेंगे।

इंस्टालेशन

प्लेटफ़ॉर्म को स्थापित करने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट से इंस्टॉलर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड पेज बताता है कि प्रोग्राम केवल विंडोज़ के 64-बिट संस्करणों पर काम करता है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टालेशन फाइल को ओपन करें। स्थापित करने से पहले, यह आपको .NET Framework और Visual C++ Redistributable Studio के नवीनतम संस्करण को स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा।

यदि इन प्रोग्रामों के आवश्यक संस्करण उपलब्ध नहीं हैं, तो आपको उन्हें स्थापित करना चाहिए। उनके बिना प्लेटफॉर्म काम नहीं करेगा। यदि इन प्रोग्रामों के नवीनतम संस्करण उपलब्ध हैं, तो इंस्टॉलर की प्रारंभ विंडो खुल जाएगी। आइए “अगला” पर क्लिक करें।
हम लाइसेंस समझौते की शर्तों से सहमत हैं और उस पथ का चयन करते हैं जहां कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा।

फिर आपको इंस्टॉलेशन की अनुमति देनी चाहिए और इसके पूरा होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है, तो संबंधित विंडो खुल जाएगी। आप स्थापना के बाद प्रोग्राम चला सकते हैं।

TSLab पर एल्गोरिथम ट्रेडिंग में प्रशिक्षण

आपूर्तिकर्ता सेटअप

ट्रेडिंग रोबोट की स्थापना और परीक्षण करने के लिए, आपके पास उद्धरणों का इतिहास होना चाहिए। उद्धरणों का इतिहास प्राप्त करने के लिए, आपको एक डेटा प्रदाता सेट करना होगा। “डेटा” मेनू में, “आपूर्तिकर्ता” आइटम चुनें।
एक खाली विक्रेता टैब खुलेगा। हमें “जोड़ें” बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता है। खुलने वाले संवाद बॉक्स में, “ऐतिहासिक डेटा” चुनें। इस स्तर पर, आपको उद्धरणों के लिए डेटा प्रकार का चयन करना होगा। इस मामले में, 0.01 के मूल्य चरण वाले उद्धरणों वाली एक टेक्स्ट फ़ाइल का चयन किया जाता है। रिपॉजिटरी से आवश्यक फाइल डाउनलोड करें।

फ़ाइल 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip डाउनलोड करें। डाउनलोड हो जाने के बाद, फ़ाइल को डाउनलोड फ़ोल्डर में ढूंढें और इसे संग्रह से निकालें। हम TSLab पर लौटते हैं और “डेटा” मेनू में “आपूर्तिकर्ता” आइटम का चयन करते हैं।
संबंधित विंडो खुलेगी। आपको “जोड़ें” बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता है।
प्रदायक जोड़ें विंडो खुल जाएगी। इसमें, आइटम “ऐतिहासिक डेटा” चुनें, और फिर “अगला” पर क्लिक करें।
अगली विंडो में, प्रदाता का नाम और डेटा प्रकार निर्दिष्ट करें। नाम को टेक्स्टडेटा और डेटा प्रकार को टेक्स्ट फाइलों पर सेट करें। हम “अगला” दबाते हैं।
आपूर्तिकर्ता के लिए रास्ता चुनें। डिफ़ॉल्ट पथ C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText है। आप पथ पट्टी में… क्लिक करके कोई भिन्न पथ निर्दिष्ट कर सकते हैं. हम अपनी फ़ाइल का पथ निर्धारित करते हैं, जिसके बाद हम पैरामीटर सेट करते हैं: 1. दशमलव स्थानों की संख्या 2. 2. मूल्य चरण स्वचालित रूप से निर्धारित होता है यदि यह 1 से कम है। 0.01 के चरण वाली फ़ाइल और 1 निर्दिष्ट करना सेटिंग्स में साइन इन करें 0.1 के एक चरण का चयन करें
“अगला” बटन दबाएं। प्रदाता विंडो में, टेक्स्टडेटा डेटा प्रदाता दृश्यमान हो जाएगा।

एक स्क्रिप्ट बनाना

TSLab प्लेटफॉर्म आपको ट्रेडिंग एल्गोरिदम विकसित करने, परीक्षण करने और ट्रेडिंग रोबोट – एजेंट बनाने की अनुमति देता है। लेकिन ट्रेडिंग एल्गोरिथम बनाने से पहले, आपको इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी। ऐसा करने के लिए, मेनू में “लैब” चुनें। ड्रॉप-डाउन सूची से “लिपियों” का चयन करें।
एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें हम “क्रिएट न्यू” पर क्लिक करते हैं। दूसरी विंडो में, स्क्रिप्ट का नाम दर्ज करें और “ओके” पर क्लिक करें।
संपादन के लिए बनाई गई स्क्रिप्ट पर बाईं माउस बटन पर डबल-क्लिक करें। हम एक दृश्य स्क्रिप्ट संपादक देखेंगे।

नीला आयताकार ब्लॉक “व्यापारिक उपकरण” है। ग्रे आयत “वॉल्यूम 1” – एक निश्चित अवधि के लिए विकल्पों या वायदा अनुबंधों के साथ संचालन की संख्या। ब्लॉक “क्लोजिंग” बार के क्लोजिंग प्राइस को दर्शाता है। “ग्राफ पैनल” ब्लॉक संबंधित पैनल बनाता है।
दाएँ क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन मेनू से “गुण” चुनें। स्क्रिप्ट टैब चुनें।
अक्षम करें “उपयोग करें दिनांक से”। “स्रोत” टैब चुनें, और इसमें – उपकरण। इस फील्ड पर क्लिक करें। “प्रतिभूतियों का चयन करें” विंडो खुलेगी, जिसमें आपको टेक्स्टडेटा डेटा प्रदाता का चयन करना होगा और टेक्स्ट फ़ाइल 1.rand.quote.step=0.01_1m के उपकरण – उद्धरण निर्दिष्ट करने होंगे। पुष्टि करने के लिए “ओके” पर क्लिक करें।

टूल का चयन करने के बाद, विंडो के शीर्ष पर चार्ट की तस्वीर वाला एक टैब और शिलालेख “लोड हो रहा है” दिखाई देगा। डेटा को संसाधित करने के बाद, इस टैब पर चयनित उपकरण का नाम दिखाई देगा – 1.rand.quote.step=0.01_1m

डेटा लोड करने के बाद “सहेजें और निष्पादित करें” पर क्लिक करें।
इस स्क्रिप्ट को चार्ट पर उपकरण प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंत में, एक ग्राफ टैब खुलेगा। ट्रेडिंग एल्गोरिदम और ट्रेडिंग एजेंट एक समान तरीके से स्थापित किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, TSLab की मदद से एल्गोरिथम ट्रेडिंग लगभग सभी के लिए उपलब्ध है और इसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। TSLab का मुख्य लाभ यह है कि कोई भी उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म का अध्ययन करने के 2-3 दिनों के बाद ट्रेडिंग रोबोटों को संकलित करना शुरू कर सकता है। यह दृश्य संपादक द्वारा सुगम किया गया है। संपादक की मदद से, आप एल्गोरिथम ट्रेडिंग में आवश्यक आवश्यक सोच सीखेंगे। TSLab C# भाषा का समर्थन करता है, इस प्लेटफ़ॉर्म पर आगे की प्रोग्रामिंग TSLab API का उपयोग करके जारी रखी जा सकती है। हालांकि, अधिक जटिल कार्यक्रमों के साथ जारी रखने के लिए एल्गोरिथम व्यापार में और विसर्जन बेहतर है।

स्टॉकशार्प

Stocksharp C# में लिखे गए ट्रेडिंग रोबोट का एक पुस्तकालय है। ट्रेडिंग रोबोट विजुअल स्टूडियो प्रोग्रामिंग वातावरण में संकलित किए जाते हैं। इसलिए, इस संसाधन का उपयोग करके रोबोट लिखने से पहले, आपको प्रोग्रामिंग भाषा सीखने में कम से कम छह महीने खर्च करने होंगे। हर कोई पढ़ाई को अंत तक पूरा नहीं कर पाता है। हालाँकि, व्यवहार में इस मंच का उपयोग पूरी तरह से उचित है।

वेल्थ लैब

वेल्थलैब फिडेलिटी के ट्रेडिंग रोबोट और सिस्टम के परीक्षण और विकास के लिए एक और मंच है। कार्यक्रम के दो संस्करण हैं: फिडेलिटी खाते वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए प्रो, और बाकी सभी के लिए डेवलपर। WealthLab आपको रोबोट के विकास में तकनीकी विश्लेषण टूल का उपयोग करने, किसी सौदे को दर्ज करने और बंद करने और उन्हें टर्मिनल पर स्थानांतरित करने के लिए सिग्नल प्राप्त करने की अनुमति देता है। यदि कोई व्यापारी प्रोग्राम करना नहीं जानता है, तो वह एक सहायक (जादूगर) का उपयोग कर सकता है। मंच सी # और पास्कल प्रोग्रामिंग भाषाओं पर आधारित है। प्लेटफ़ॉर्म सेगमेंट, जापानी कैंडलस्टिक्स, लाइन चार्ट आदि के रूप में चार्ट बनाता है।
कार्यक्रम का मुख्य कार्य ऐतिहासिक डेटा के आधार पर रणनीतियों का अनुकूलन और परीक्षण है। WealthLab को TSLab जितनी तेजी से नहीं, बल्कि सिर्फ 2 महीनों में सीखा जा सकता है। बिल्ट-इन प्रोग्रामिंग भाषा लाभदायक ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। एक ट्रेडर प्लेटफॉर्म को क्विक सॉफ्टवेयर पैकेज से लिंक कर सकता है, जो ऑफलाइन ऑर्डर देने की अनुमति देगा।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए किन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है?

वास्तविक परिणाम लाने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करके व्यापार करने के लिए, आपको एक विशिष्ट स्थिति के लिए डिज़ाइन की गई रणनीति पर टिके रहने की आवश्यकता है।

1. सट्टा रणनीति । इसका उद्देश्य बाद के लाभ के लिए लेनदेन में प्रवेश करने के लिए सबसे अनुकूल मूल्य प्राप्त करना है। मुख्य रूप से निजी व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है।
2. डेटा खनन । नए एल्गोरिदम के लिए नए पैटर्न खोजना। परीक्षण से पहले इस रणनीति पर अधिकांश डेटा एकत्र किया जाता है। मैन्युअल सेटिंग्स द्वारा जानकारी की खोज की जाती है।
3. TWAP समय-भारित औसत मूल्य है। सर्वोत्तम बोली और ऑफ़र की कीमतों पर समान समय अंतराल में ओपनिंग ऑर्डर।
4. VWAP – वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य। एक निश्चित समय के लिए समान मात्रा के साथ समान भागों में एक स्थिति खोलना और कीमतें औसत मूल्य से अधिक नहीं हैं।
5. निष्पादन रणनीति । बड़ी मात्रा में भारित औसत मूल्य पर संपत्ति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति। मुख्य रूप से दलालों और हेज फंड द्वारा उपयोग किया जाता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग, जोखिम प्रबंधन करते समय नुकसान को कैसे रोकें?

यह विश्वास करना एक बड़ी गलती है कि एक एल्गोरिथम ट्रेडर को केवल एक ट्रेडिंग रोबोट बनाने की आवश्यकता होती है। सभी जोखिमों को रोका और समाप्त किया जाना चाहिए। बिजली में रुकावट, इंटरनेट कनेक्शन और गणना और प्रोग्रामिंग में त्रुटियां महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकती हैं और आपको पूरी तरह से आय से वंचित कर सकती हैं। [कैप्शन आईडी = “अनुलग्नक_12559” संरेखित करें = “संरेखण” चौड़ाई = “938”]
एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति कैसे बनाई जाती है [/ कैप्शन] एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर जहां एल्गोरिथम ट्रेडिंग की जाती है, वह अचानक विफल हो सकता है या ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर रीबूट हो सकता है। सर्वर के साथ समस्याओं को खत्म करने के लिए, आप एक सर्वर किराए पर ले सकते हैं या अपना खुद का बढ़ा सकते हैं। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो आपको एक अच्छे कनेक्शन वाले स्थिर प्रदाता से सर्वर लेने की आवश्यकता है। सिस्टम में न्यूनतम पावर मार्जिन 40-50% होना चाहिए। कनेक्शन की समस्या हमेशा अप्रत्याशित रूप से होती है। आप कनेक्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि कनेक्शन खो जाने के बाद एक्सचेंज स्थिति को बंद कर दे। वॉचडॉग ट्रैकिंग एल्गोरिदम के माध्यम से डेटा पैकेट भ्रष्टाचार को ट्रैक किया जाता है। ट्रेडिंग में उपयोग की जाने वाली ट्रेडिंग रणनीतियाँ अपूर्ण हैं और उनके संयोजन से पूरी तरह से अलग परिणाम हो सकते हैं। अनुप्रयोगों में, एपीआई त्रुटियां की जा सकती हैं।मूल्य, मात्रा, लॉट का मूल्य गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। साथ ही, ट्रेडों को सप्ताहांत या छुट्टियों पर आयोजित किया जा सकता है, ट्रेडिंग रणनीति या खाता सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है।

इन त्रुटियों को खत्म करने के लिए, गलत मापदंडों को खत्म करने के लिए ट्रेडिंग रणनीतियों के आदेशों और सीमाओं की निगरानी और विश्लेषण करना आवश्यक है।

आपातकालीन स्थिति की स्थिति में, सभी इच्छुक पार्टियों को तुरंत एसएमएस, ई-मेल, तत्काल संदेशवाहक और अन्य संचार चैनलों के माध्यम से इस बारे में सूचित करना आवश्यक है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रत्येक विफलता को लॉग में दर्ज करना अनिवार्य है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के साथ निष्क्रिय आय कैसे बनाएं: https://youtu.be/UeUANvatDdo

एल्गो ट्रेडिंग: फायदे और नुकसान

ट्रेडिंग रोबोट “मानव” कारकों के अधीन नहीं हैं जो उनके काम को प्रभावित कर सकते हैं: थकान, भावनात्मक टूटना, और अन्य। यह एल्गोरिथम ट्रेडिंग का मुख्य लाभ है। एल्गोरिदम एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्यक्रम का पालन करते हैं और इससे कभी विचलित नहीं होते हैं। एल्गो ट्रेडिंग के कई नुकसान हैं। इनमें शामिल हैं, विशेष रूप से, सार्वजनिक डोमेन में इस प्रकार के व्यापार के बारे में जानकारी की दुर्गमता। एक एल्गोरिथम व्यापारी को प्रोग्रामिंग में कुशल होना चाहिए, जो कि अधिकांश वित्तीय पेशेवरों के लिए काफी कठिन है। यदि बाजार बदलता है, तो आपको एल्गोरिथम को पूरी तरह से बदलना होगा। एक ट्रेडिंग रोबोट लिखने में, एक गलती की जा सकती है जो पूरे एल्गोरिथम को गलत रास्ते पर ले जाएगी, और इससे धन की हानि होगी।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक जटिल प्रकार का एक्सचेंज ट्रेडिंग है जिसके लिए न केवल ट्रेडिंग में बल्कि गणित और प्रोग्रामिंग में भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह न केवल वांछित एल्गोरिथ्म बनाने में सक्षम होने के लिए, बल्कि कनेक्शन समस्याओं, एल्गोरिदम में त्रुटियों और प्रोग्राम कोड को रोकने के लिए भी आवश्यक है। इस तरह से व्यापार करने का निर्णय लेने से पहले आपको सावधानी से सोचने की जरूरत है। फिर भी, इसमें महारत हासिल करने और इसे व्यवहार में सही ढंग से लागू करने के बाद, व्यापारी को आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और उसका काम आसान हो जाएगा।