Algo merkataritzaren zientzia: motak, laneko robotak eta estrategiak 2024

Ekonomia modernoa pentsaezina da trukerik eta burtsarik gabe. Gune hauetan
merkataritza merkataritza deitzen da . Merkatariek modu aktiboan erabiltzen dituzte informatika-teknologiaren aukerak beren negozioa errazteko. Eredu matematikoak eta teknologia informatikoa erabiliz merkataritza merkataritza algoritmikoa deritzo. Artikulu honek finantza-merkatuetako merkataritza-mota honi buruz hitz egiten du, bere barietateez, erabilitako metodoez, abantailez eta desabantailez, erabilitako softwareaz.

Zer da merkataritza algoritmikoa (merkataritza algoritmikoa)

“Merkataritza algoritmikoa” edo “merkataritza algoritmikoa” terminoak bi esanahi ditu. Lehenengo kasuan, hitz honek merkatuan eskaera handi bat exekutatzeko metodo bat esan nahi du, zeinaren arabera, pixkanaka-pixkanaka arau batzuen arabera irekitzen da eta automatikoki hainbat azpi-eskaeratan banatzen da, zeinak bere prezioa eta bolumena dutenak. Agindu bakoitza merkatura bidaltzen da exekutatzeko. Teknologiaren helburua merkatariei ahalik eta modurik nabarmenenean egin behar diren merkataritza handiak erraztea da. Adibidez, 200.000 akzio erosi behar dituzu, eta posizio bakoitzak 4 akzio biltzen ditu aldi berean.
Hitz honen bigarren esanahia dendari baten parte-hartzerik gabe eskaerak algoritmo jakin baten arabera irekitzen dituen sistema da. Algoritmoak merkatuaren azterketa automatikotik zuzenean etekina ateratzeko ezartzen dira. Sistema horiei ”
trading robot ” ere deitzen zaie. Negoziazio algoritmikoa eta merkataritza algoritmikoa trukeetan erabiltzen dira, kriptomoneta trukeetan eta Forex barne.

Zein da merkataritza algoritmikoaren funtsa?

Algo merkataritzak aktibo zehatz bati buruzko datuak biltzea dakar bere garapenaren historian oinarrituta, transakzioetarako algoritmoak eta merkataritza-robot egokiak hautatzea. Prezioa zehazteko, probabilitatearen teoria aplikatzen da, merkatuaren gabeziak eta etorkizunean errepikatzeko probabilitatea zehazten da. Hiru aukeraketa mota daude. Eskuzko ikuspegiarekin, espezialistak formula matematikoak eta eredu fisikoak aplikatzen ditu. Ikuspegi genetikoak sistema informatikoen eta adimen artifizialaren arauak garatzea dakar. Automatikoa arau multzoak prozesatu eta probatzen dituen programa informatiko berezi batek sortzen du.

Zer merkataritza algoritmiko mota daude?

Negoziazio algoritmikoa hainbat arlo nagusitan ezartzen da:

1. Azterketa Teknikoa . Merkatuaren eraginkortasun eza erabiltzea eta egungo joerak identifikatzea analisi matematiko eta fisiko klasikoen bidez.
2. Merkatugintza . Metodo honek merkatuaren likidezia mantentzen du. Merkatu-sortzaileak trukearen bidez saritzen dira eskaria asetuz, irabazien aurka barne. Estrategia kontabilitatean eta merkatuetako informazio-fluxu azkarrean oinarritzen da.
3. Aurretik korrika . Eskaeren bolumenaren analisia tresnaren arabera eta horietako handiena hautatzea. Estrategia hau eskaera handi batek prezio handia izango duela eta kontrako eskaera asko erakarriko dituela oinarritzen da. Algoritmoek zinta eta eskaera liburuen datuak aztertzen dituzte eta transakzio handietan mugimenduak konpontzen saiatzen dira beste parte-hartzaileek baino azkarrago.
4. Bikoteen eta Saskien Negoziazioa . Bi tresna edo gehiago korrelazio altuarekin, baina ez bat-bateko, korrelazioarekin. Emandako ikastarotik instrumenturen bat desbideratzeak esan nahi du litekeena dela bere taldera itzultzea. Korrelazioa zehazteak merkataritza errentagarria egiten laguntzen du.
5. Arbitrajea . Metodoa antzeko prezioen dinamika duten aktiboak konparatzean oinarritzen da. Antzekotasun hori batzuetan urratzen da hainbat faktorerengatik. Arbitrajearen funtsa aktibo garestiago baten salmenta eta merkeago bat erostea da. Ondorioz, aktiboek prezioa berdinduko dute, eta aktibo merkeagoa prezioa igoko da. Merkataritza sistema algoritmikoek merkatuan prezio aldaketak hautematen dituzte eta arbitraje merkataritza errentagarriak egiten dituzte. [Caption id=”attachment_12595″ align=”aligncenter” width=”650″] Negoziazio-estrategia algoritmiko espekulatiboak[/caption]
6. Lurrunkortasunaren merkataritza . Negoziazio mota konplexua, hainbat aukera erostean datza. Merkatariak saltzen denean akzioen hegazkortasuna handitzea eta erostean gutxitzea espero du. Merkataritza mota honek ekipamendu-gaitasun handia eta espezialista kualifikatuak behar ditu.

Merkataritza algoritmikoan lan estrategiak, roboten merkataritzari buruzko egia osoa: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Noiz eta nola agertu zen merkataritza algoritmikoa, fenomeno gisa

Merkataritza algoritmikoa 1970eko hamarkadaren hasieran garatu zen NASDAQren sorrerarekin, ordenagailu bidezko merkataritza erabili zuen lehen trukea. Garai haietan, merkataritza algoritmikoa inbertitzaile handientzat bakarrik zegoen eskuragarri, jende arruntak ez zuen teknologia horietarako sarbidea. Ordenagailuak ez ziren perfektuak orduan, eta 1987an hardware akats bat gertatu zen, Ameriketako merkatua kolapsoa eragin zuena. 1998an, SEC – AEBetako Baloreen Batzordeak ofizialki onartu zuen merkataritza elektronikoko plataformak erabiltzea. Aurten merkataritza algoritmikoa bere forma modernoan agertzearen data kontuan hartu behar da. [Caption id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” width=”663″]
Negoziazioen automatizazioaren arrazoiak[/caption] 2000. hamarkadaren hasieran, ordenagailu bidezko transakzioak segundo gutxitan egiten ziren. Baina roboten kuota merkatuan %90 baino txikiagoa zen. 2009rako, trukeetako eskaerak milisegundotan osatu ziren, eta
merkataritza-robotek transakzioen %60 egiten zuten. 2012tik aurrera, egoera aldatu egin da. Merkatuaren ezustekoak porrotak ekarri zituen orduan zegoen softwarean. Automatikoki gauzatutako transakzioen ehunekoa guztizkoaren %50era murriztu da. Akatsak saihesteko, adimen artifizialaren garapena eta ezarpena hasi da.

Zertan desberdintzen da merkataritza algoritmikoa merkataritza algoritmikoaren aldean?

Kontzeptuen itxurazko antzekotasuna izan arren, “merkataritza algoritmikoa” eta “merkataritza algoritmikoa” kontzeptuak bereizi behar dira. Lehenengo kasuan, eskaera handi bat zatitan banatuz eta, ondoren, arau batzuen arabera exekutatzeko metodoa inplikatzen da, eta bigarren kasuan, dendaririk gabe aginduak sortzen dituen sistema automatizatu bati buruz hitz egiten dute. algoritmoa. Negoziazio algoritmikoko algoritmoak dendari batek transakzio handien exekuzioa errazteko erabiltzen dira. Negoziazio algoritmikoan, merkatua eta posizioak irekitzeko errenta handitzeko erabiltzen dira.

Zein software da egokia merkataritza algoritmikorako?

Negoziazio algoritmikoak teknologia informatikoaren erabilera dakarrenez, software egokia aukeratu behar duzu. Negoziazio robota merkataritza automatizatua praktikatzeko tresna nagusia da. Zuk zeuk garatu dezakezu
programazio -lengoaiak erabiliz , edo plataforma erabil dezakezu sortzeko.

Zer gogoratu behar da merkataritza algoritmikoa egin aurretik?

Lehenik eta behin, aipatzea komeni da algo dendari batek programatzeko gai izan behar duela, plataforma gehienak trebetasun hori menperatuz menderatu daitezkeelako. Negoziazio algoritmikorako erabiltzen den programazio-lengoaiak bateragarria izan behar du garatzen ari diren plataforma eta algoritmo guztiekin. Programazio-lengoaia egokiena C# (C-sharp) da. TSLab, StockSharp, WealthLab bezalako plataformetan erabiltzen da. Programazio-lengoaia ezagutu gabe, azken 2 programak zenbait hilabetez menperatu beharko dira. [Caption id=”attachment_12606″ align=”aligncenter” width=”558″]
Negoziazio-robot arkitektura[/caption]

TSLab algoritmoak exekutatzeko programa ezagunenetako bat da.

Negoziazio robotak eta sistemak sortu, probatu eta abiarazteko plataforma
. Kubo formako editore bisual erosoa dakar, programazio-lengoaia ezagutu gabe robot bat garatzeko aukera emango duena. Kuboetatik nahi duzun merkataritza-algoritmoa munta dezakezu. Programak bildutako merkataritza-tresnen historiak scriptetan akatsak aurkitzeko eta zuzentzeko aukera emango dizu, analisi teknikoko tresnek soluzio paregabea sortzen lagunduko dizute.

Instalazioa

Plataforma instalatzeko, instalatzailea deskargatu behar duzu webgune ofizialetik. Deskarga-orriak dio programak Windows-en 64 biteko bertsioetan bakarrik funtzionatzen duela. Deskargatu ondoren, ireki instalazio fitxategia. Instalatu aurretik, .NET Framework eta Visual C++ Redistributable Studio-ren azken bertsioa instalatzeko eskatuko dizu.

Programa hauen beharrezko bertsioak eskuragarri ez badira, instalatu beharko dituzu. Plataformak ez du funtzionatuko haiek gabe. Programa hauen azken bertsioak eskuragarri badaude, instalatzailearen hasierako leihoa irekiko da. Egin klik “Hurrengoa”.
Lizentzia-kontratuaren baldintzak onartzen ditugu eta programa instalatuko den bidea aukeratzen dugu.

Ondoren, instalaziorako baimena eman eta amaitu arte itxaron beharko zenuke.
Instalazioa amaitzen denean, dagokion leiho bat irekiko da. Instalatu ondoren programa exekutatu dezakezu.

Negoziazio algoritmikoan trebatzea TSLab-en

Hornitzaileen konfigurazioa

Negoziazio robot bat konfiguratzeko eta probatzeko, aurrekontuen historia izan behar duzu. Aurrekontuen historia lortzeko, datu-hornitzaile bat konfiguratu behar duzu. “Datuak” menuan, hautatu “Hornitzaileak” elementua.
Saltzaileen fitxa huts bat irekiko da. “Gehitu” botoia sakatu behar dugu. Irekitzen den elkarrizketa-koadroan, hautatu “Datu historikoak”. Fase honetan, aurrekontuetarako datu mota hautatu behar duzu. Kasu honetan, 0,01 prezio-pausoa duen komatxoekin testu fitxategi bat hautatzen da. Deskargatu beharrezko fitxategia biltegitik.

Deskargatu 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip fitxategia. Deskargatu ondoren, aurkitu fitxategia deskarga karpetan eta atera artxibotik. TSLab-era itzuliko gara eta “Datuak” menuko “Hornitzaileak” elementua hautatzen dugu.
Dagokion leihoa irekiko da. “Gehitu” botoian klik egin behar duzu.
Gehitu hornitzailea leihoa irekiko da. Bertan, hautatu “Datu historikoak” elementua eta egin klik “Hurrengoa”.
Hurrengo leihoan, zehaztu hornitzailearen izena eta datu mota. Ezarri izena TextData-n eta datu-mota Testu-fitxategietan. “Hurrengoa” sakatzen dugu.
Aukeratu hornitzailearen bidea. Bide lehenetsia C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText da. Bide-barran … sakatuz beste bide bat zehaztu dezakezu. Gure fitxategiaren bidea ezarri dugu, eta ondoren parametroak ezarriko ditugu: 1. Zenbaki hamartar kopurua 2 da. 2. Prezioaren urratsa automatikoki zehazten da 1 baino txikiagoa bada. 0,01 urratsa duen fitxategia eta 1 zehaztuz. ezarpenetan saioa hasi 0.1 urratsa hautatuko du
Sakatu “Hurrengoa” botoia. Hornitzaileak leihoan, TextData datu-hornitzailea ikusgai egongo da.

Gidoia sortzea

TSLab plataformak merkataritza-algoritmoak garatzeko, probatzeko eta merkataritza-robotak sortzeko aukera ematen du – agenteak. Baina merkataritza-algoritmo bat sortu aurretik, horretarako script bat idatzi behar duzu. Horretarako, hautatu “Lab” menuan. Hautatu “Scripts” goitibeherako zerrendatik.
Elkarrizketa-koadro bat irekiko da, eta bertan “Sortu berria” sakatuko dugu. Bigarren leihoan, idatzi script-aren izena eta egin klik “Ados”.
Egin klik bikoitza saguaren ezkerreko botoian editatzeko sortutako scriptean. Ikusizko script editore bat ikusiko dugu.

Bloke angeluzuzen urdina “merkaturiko tresna” da. Laukizuzen grisa “1. bolumena” – denbora-tarte jakin baterako aukerak edo etorkizuneko kontratuak dituzten eragiketa kopurua. “Itxiera” blokeak tabernaren itxiera-prezioa islatzen du. “Grafiko panela” blokeak dagokion panela sortzen du.
Egin klik eskuineko botoiarekin. Hautatu “Propietateak” goitibeherako menuan. Hautatu Script fitxa.
Desgaitu “Erabili datatik”. Hautatu “Iturburuak” fitxa, eta bertan – tresna. Egin klik eremu honetan. “Hautatu baloreak” leihoa irekiko da, eta bertan TextData datu-hornitzailea hautatu eta tresna zehaztu beharko duzu – 1.rand.quote.step=0.01_1m testu-fitxategiaren komatxoak. Egin klik “Ados” berresteko.

Tresna hautatu ondoren, leihoaren goialdean grafikoaren irudia eta “Kargatzen” inskripzioa duen fitxa bat agertuko da. Datuak prozesatu ondoren, hautatutako tresnaren izena agertuko da fitxa honetan – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Sakatu “Gorde eta exekutatu” datuak kargatu ondoren.
Script hau tresna taulan bistaratzeko diseinatuta dago. Azkenik, grafiko fitxa bat irekiko da. Negoziazio-algoritmoak eta merkataritza-agenteak antzera konfiguratzen dira. Ikus dezakezunez, TSLab-en laguntzarekin merkataritza algoritmikoa ia denentzat eskuragarri dago eta ez du aldez aurretik prestakuntzarik behar. TSLab-en abantaila nagusia da edozein erabiltzailek merkataritza-robotak konpilatzen has daitekeela plataforma aztertzen 2-3 egun igaro ondoren. Hau ikusizko editoreak errazten du. Editorearen laguntzaz, merkataritza algoritmikoan beharrezko pentsamenduak ikasiko dituzu. TSLab-ek C# hizkuntza onartzen du, plataforma honetan programazio gehiago jarraitu daiteke TSLab APIa erabiliz. Hala ere, merkataritza algoritmikoan murgiltzea hobe da programa konplexuagoekin jarraitzea.

stocksharp

Stocksharp C#-n idatzitako merkataritza-roboten liburutegia da. Negoziazio robotak Visual Studio programazio ingurunean biltzen dira. Horregatik, baliabide hau erabiliz robot bat idatzi aurretik, gutxienez sei hilabete eman beharko dituzu programazio-lengoaia bat ikasten. Denek ez dute gai azterketa amaierara arte amaitzeko. Hala ere, plataforma honen erabilera praktikan guztiz justifikatuta dago.

WealthLab

WealthLab Fidelity-ren merkataritza-robotak eta sistemak probatzeko eta garatzeko beste plataforma bat da. Programaren bi bertsio daude: Pro Fidelity kontua duten AEBetako herritarrentzat eta Developer gainontzekoentzat. WealthLab-ek roboten garapenean analisi teknikoko tresnak erabiltzeko, akordio bat sartzeko eta ixteko seinaleak jasotzeko eta terminalera transferitzeko aukera ematen du. Dendari batek programatzen ez badaki, laguntzaile bat (morroia) erabil dezake. Plataforma C# eta Pascal programazio lengoaietan oinarritzen da. Plataformak diagramak marrazten ditu segmentu, argizaiola japoniar, lerro-diagrama, etab.
Programaren funtzio nagusia datu historikoetan oinarritutako estrategien optimizazioa eta probatzea da. WealthLab ez TSLab bezain azkar ikas daiteke, baina 2 hilabetetan bakarrik. Eraikitako programazio-lengoaiak aukera handiak ematen ditu merkataritza-estrategia errentagarriak sortzeko. Dendari batek plataforma Quik software paketearekin lotu dezake, eta horrek eskaerak lineaz kanpo egiteko aukera emango du.

Zer estrategia erabiltzen dira merkataritza algoritmikorako?

Emaitza ukigarriak lortzeko algoritmoak erabiliz negoziatzeko, egoera zehatz baterako diseinatutako estrategiari eutsi behar diozu.

1. Estrategia espekulatiboa . Ondorengo irabaziak lortzeko transakzio batean sartzeko preziorik onuragarriena lortzera zuzenduta dago. Batez ere merkatari pribatuek erabiltzen dute.
2. datu-meatzaritza . Algoritmo berrietarako eredu berriak bilatzea. Estrategia honi buruzko datu gehienak probak egin aurretik biltzen dira. Informazioa eskuzko ezarpenen bidez bilatzen da.
3. TWAP denboraren batez besteko prezioa da. Eskaerak denbora-tarte berdinetan irekitzea eskaintza eta eskaintza prezio onenetan.
4. VWAP – bolumen ponderatutako batez besteko prezioa. Posizio bat irekitzea zati berdinetan bolumen bereko denbora jakin batean eta batez besteko balioa baino prezio altuagoak ez diren.
5. Exekuzio estrategia . Aktibo bat bolumen handiko batez besteko prezio haztatu batean eskuratzeko erabiltzen den estrategia. Artekariek eta estaldura-funtsek erabiltzen dute batez ere.

Nola saihestu galerak merkataritza algoritmikoa egitean, arriskuen kudeaketa

Akats handia da dendari algoritmiko batek merkataritza-robot bat bakarrik sortu behar duela sinestea. Arrisku guztiak prebenitu eta ezabatu behar dira. Elektrizitatearen, Interneteko konexioaren etenek eta kalkuluetan eta programazioetan egindako akatsek galera handiak ekar ditzakete eta diru-sarrerak erabat kentzen zaituzte. [Caption id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
Negoziazio-estrategia algoritmikoa nola sortzen den[/caption] Negoziazio algoritmikoa egiten den azpiegitura zerbitzariak bat-batean huts egin dezake edo sistema eragilea berrabiarazi egin daiteke. Zerbitzariarekin arazoak kentzeko, zerbitzari bat alokatu edo zurea igo dezakezu. Hau erabilgarri ez badago, konexio ona duen hornitzaile egonkor baten zerbitzari bat hartu behar duzu. Sistemak % 40-50eko potentzia minimoa izan behar du. Konexio arazoak beti gertatzen dira ustekabean. Konexioa konfigura dezakezu trukeak posizioak ixteko konexioa galdu ondoren. Datu-paketeen ustelkeria WatchDog-en jarraipen-algoritmoen bidez egiten da jarraipena. Negoziazioan erabiltzen diren merkataritza-estrategiak inperfektuak dira eta haien konbinazioak ondorio guztiz desberdinak ekar ditzake. Aplikazioetan, API akatsak egin daitezke. Baliteke loteen prezioa, bolumena eta balioa gaizki bistaratzea. Gainera, merkataritza asteburuetan edo jaiegunetan egin daiteke, merkataritza estrategia edo kontuen mugak urratzen dira.

Akats horiek kentzeko, beharrezkoa da merkataritza-estrategien aginduak eta mugak kontrolatzea eta aztertzea, parametro okerrak ezabatzeko.

Larrialdi egoeraren bat gertatuz gero, beharrezkoa da berehala jakinaraztea interesdun guztiei horren berri, SMS, posta elektroniko, berehalako mezularitza eta bestelako komunikazio bideen bidez. Ezinbestekoa da akats bakoitza erregistroetan erregistratzea, etorkizunean errepikatzea saihesteko. Nola sortu errenta pasiboa merkataritza algoritmikoarekin: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo merkataritza: abantailak eta desabantailak

Negoziazio-robotak ez daude beren lanean eragina izan dezaketen “giza” faktoreen menpe: nekea, matxura emozionalak eta beste batzuk. Hau da merkataritza algoritmikoaren abantaila nagusia. Algoritmoek ondo zehaztutako programa bat jarraitzen dute eta ez dira inoiz desbideratzen. Algo merkataritzak desabantaila batzuk ditu. Horien artean dago, bereziki, jabari publikoko merkataritza mota honi buruzko informazioa eskuraezin izatea. Dendari algoritmiko batek programazioan trebea izan behar du, eta hori nahiko zaila da finantza-profesional gehienentzat. Merkatua aldatzen bada, algoritmoa guztiz aldatu beharko duzu. Negoziazio-robot bat idaztean, algoritmo osoa bide okerrera eramango duen akats bat egin daiteke, eta horrek funtsak galtzea ekarriko du.
Merkataritza algoritmikoa truke merkataritza mota konplikatu samarra da, eta merkataritzan ez ezik, matematikan eta programazioan ere ezagutza eskatzen du. Beharrezkoa da nahi den algoritmoa sortu ahal izateaz gain, konexio-arazoak, algoritmoen akatsak eta programa-kodeak saihestea ere. Arretaz pentsatu behar duzu modu honetan negoziatzea erabaki aurretik. Hala ere, praktikan ondo menderatu eta aplikatu ondoren, dendariak diru-sarreren igoera handia jasoko du eta bere lana erraztuko du.