द साइंस ऑफ एल्गो ट्रेडिंग: टाइप्स, वर्किंग रोबोट्स एंड स्ट्रैटेजीज 2024

आधुनिक अर्थव्यवस्था आदान-प्रदानं, शेयर-बजारं च विना अचिन्त्यम् अस्ति । एतेषु स्थलेषु
व्यापारः व्यापारः इति उच्यते . व्यापारिणः स्वव्यापारस्य संचालनस्य सुविधायै सङ्गणकप्रौद्योगिक्याः सम्भावनानां सक्रियरूपेण उपयोगं कुर्वन्ति । गणितीयप्रतिमानानाम्, सङ्गणकप्रौद्योगिक्याः च उपयोगेन व्यापारः एल्गोरिदमिकव्यापारः इति उच्यते । अस्मिन् लेखे वित्तीयविपण्येषु एतादृशव्यापारस्य, तस्य विविधताः, प्रयुक्ताः पद्धतयः, लाभहानिः, प्रयुक्तस्य सॉफ्टवेयरस्य विषये च चर्चा कृता अस्ति।

Algorithmic trading (algorithmic trading) इति किम् ?

“एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” अथवा “एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” इति पदस्य द्वौ अर्थौ भवतः । प्रथमे सति अस्य शब्दस्य अर्थः भवति विपण्यां बृहत् आदेशस्य निष्पादनस्य पद्धतिः, यस्य अनुसारं सः कतिपयनियमानुसारं क्रमेण उद्घाट्यते, स्वयमेव च अनेकेषु उप-आदेशेषु विभक्तः भवति, येषां स्वकीयं मूल्यं परिमाणं च भवति प्रत्येकं आदेशं निष्पादनार्थं विपण्यं प्रति प्रेष्यते। प्रौद्योगिक्याः उद्देश्यं व्यापारिभ्यः बृहत् व्यापारं कर्तुं सुलभं भवतु यत् न्यूनतमतया लक्ष्यमाणरीत्या कर्तव्या भवति। यथा, भवद्भिः २,००,००० भागाः क्रेतव्याः, प्रत्येकं पदं च एकस्मिन् समये ४ भागाः समाविष्टाः सन्ति ।
अस्य शब्दस्य द्वितीयः अर्थः अस्ति यत् व्यापारिणः सहभागितायाः विना दत्तस्य एल्गोरिदम्-अनुसारं आदेशान् उद्घाटयति इति प्रणाली । स्वचालितविपण्यविश्लेषणात् प्रत्यक्षतया लाभं प्राप्तुं एल्गोरिदम् निर्धारितं भवति । एतानि प्रणाल्यानि ” व्यापारिकरोबोट् ” इति अपि उच्यन्ते
। एल्गोरिदमिकव्यापारः एल्गोरिदमिकव्यापारः च आदानप्रदानेषु उपयुज्यते, यत्र क्रिप्टोमुद्राविनिमयस्थानानि, विदेशी मुद्रा च सन्ति ।

एल्गोरिदमिकव्यापारस्य सारः किम् ?

एल्गो व्यापारे तस्य विकासस्य इतिहासस्य आधारेण विशिष्टसम्पत्त्याः आँकडानां संग्रहणं, लेनदेनार्थं एल्गोरिदम् चयनं, उपयुक्तव्यापाररोबोट् च अन्तर्भवति मूल्यनिर्धारणार्थं संभाव्यतासिद्धान्तः प्रयुक्तः, विपण्यदोषाः भविष्ये तेषां पुनरावृत्तेः सम्भावना च निर्धारिता भवति चयनं त्रिविधं भवति । हस्तगतपद्धत्या विशेषज्ञः गणितसूत्राणि भौतिकप्रतिमानं च प्रयोजयति । आनुवंशिकपद्धत्या सङ्गणकतन्त्रैः कृत्रिमबुद्धिभिः च नियमानाम् विकासः भवति । स्वचालितं विशेषेण सङ्गणकप्रोग्रामेन निर्मितं भवति यत् नियमानाम् सरणीं संसाधयति, तेषां परीक्षणं च करोति ।

एल्गोरिदमिकव्यापारस्य के प्रकाराः सन्ति ?

एल्गोरिदमिकव्यापारः अनेकेषु मुख्यक्षेत्रेषु कार्यान्वितः भवति : १.

1. तकनीकी विश्लेषण . बाजार अक्षमता का उपयोग करना एवं शास्त्रीय गणितीय एवं भौतिक विश्लेषण के माध्यम से वर्तमान प्रवृत्तियों की पहचान करना।
2. मार्केट मेकिंग . एषा पद्धतिः विपण्यतरलतां निर्वाहयति । विपण्यनिर्मातारः लाभस्य विरुद्धं सहितं माङ्गं पूरयित्वा आदानप्रदानेन पुरस्कृताः भवन्ति । रणनीतिः लेखाशास्त्रे, विपण्येभ्यः सूचनानां द्रुतप्रवाहे च आधारिता अस्ति ।
3. अग्रे धावति . यन्त्रेण आदेशमात्रायाः विश्लेषणं तेषु बृहत्तमस्य चयनं च। इयं रणनीतिः अस्मिन् तथ्ये आधारिता अस्ति यत् बृहत् आदेशस्य महत् मूल्यं भविष्यति तथा च अनेकेषां प्रति-आदेशान् आकर्षयिष्यति। एल्गोरिदम् टेपस्य विश्लेषणं कुर्वन्ति तथा च आदेशपुस्तकदत्तांशस्य विश्लेषणं कुर्वन्ति तथा च अन्येषां प्रतिभागिनां अपेक्षया बृहत् लेनदेनस्य समये गतिं निवारयितुं प्रयतन्ते।
4. युग्म एवं टोकरी व्यापार . द्वौ वा अधिकौ वा यन्त्रौ उच्चेन सह सहसंबद्धौ भवतः, परन्तु न एक-एक-सहसंबन्धेन सह। एकस्य यन्त्रस्य दत्तपाठ्यक्रमात् व्यभिचारः तस्य समूहे पुनरागमनस्य अधिका सम्भावना भवति इति अर्थः । सहसंबन्धस्य निर्धारणेन लाभप्रदव्यापारं कर्तुं साहाय्यं भवति ।
5. मध्यस्थता . पद्धतिः समानमूल्यगतिशीलतायुक्तानां सम्पत्तिनां तुलनायां आधारिता अस्ति । एतत् सादृश्यं कदाचित् नानाकारणात् उल्लङ्घ्यते । मध्यस्थतायाः सारः महत्तरस्य सम्पत्तिविक्रयः सस्तास्य सम्पत्तिक्रयणं च भवति । फलतः सम्पत्तिः मूल्ये समतां प्राप्स्यति, सस्ताः सम्पत्तिः मूल्ये वर्धते । एल्गोरिदमिकव्यापारप्रणाल्याः विपण्यां मूल्यपरिवर्तनं ज्ञात्वा लाभप्रदं मध्यस्थतासौदानि कुर्वन्ति ।

   

6. अस्थिरता व्यापार . एकः जटिलः प्रकारः व्यापारः, यस्मिन् विविधविकल्पानां क्रयणं भवति । व्यापारी अपेक्षते यत् विक्रयणसमये स्टॉकस्य अस्थिरता वर्धते, क्रयणे च न्यूनीभवति। अस्मिन् प्रकारस्य व्यापारे महत्त्वपूर्णसाधनक्षमतायाः योग्यविशेषज्ञानाम् च आवश्यकता भवति ।

एल्गोरिदमिकव्यापारे कार्यरणनीतयः, रोबोटव्यापारस्य विषये सम्पूर्णं सत्यम्: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

कदा कथं च एल्गोरिदमिकव्यापारः प्रादुर्भूतः, एकः घटनारूपेण

१९७० तमे दशके प्रारम्भे नास्डाक् इत्यस्य निर्माणेन एल्गोरिदमिकव्यापारस्य विकासः अभवत्, यत् सङ्गणकव्यापारस्य उपयोगं कर्तुं प्रथमं विनिमयम् आसीत् । तस्मिन् काले एल्गोरिदमिकव्यापारः केवलं बृहत्निवेशकानां कृते एव उपलभ्यते स्म, सामान्यजनानाम् एतादृशप्रौद्योगिक्याः प्रवेशः नासीत् । तदा सङ्गणकाः सिद्धाः न आसन्, १९८७ तमे वर्षे हार्डवेयर-दोषः अभवत्, येन अमेरिकन-विपण्यस्य पतनम् अभवत् । १९९८ तमे वर्षे एसईसी – अमेरिकीप्रतिभूतिआयोगेन आधिकारिकतया इलेक्ट्रॉनिकव्यापारमञ्चानां उपयोगस्य अनुमतिः दत्ता । अस्मिन् वर्षे एल्गोरिदमिकव्यापारस्य आधुनिकरूपेण प्रादुर्भावस्य तिथिः इति विचारणीयम्। २००० तमे वर्षे आरम्भे सङ्गणकस्य उपयोगेन लेनदेनं कतिपयेषु सेकेण्ड्-मात्रेषु भवति स्म । परन्तु विपण्यां रोबोट्-समूहस्य भागः ९०% तः न्यूनः आसीत् । २००९ तमे वर्षे आदानप्रदानविषये आदेशाः मिलीसेकेण्ड्-मात्रेषु सम्पन्नाः,
व्यापारिक-रोबोट्- इत्यनेन ६०% लेनदेनं कृतम् । २०१२ तमस्य वर्षस्य अनन्तरं स्थितिः परिवर्तिता अस्ति । विपण्यस्य अप्रत्याशिततायाः कारणात् तत्कालीनविद्यमानस्य सॉफ्टवेयरस्य विफलताः अभवन् । स्वयमेव निष्पादितव्यापाराणां प्रतिशतं कुलस्य ५०% यावत् न्यूनीकृतम् अस्ति । त्रुटिपरिहारार्थं कृत्रिमबुद्धेः विकासः, कार्यान्वयनञ्च आरब्धम् अस्ति ।

एल्गोरिदमिकव्यापारः एल्गोरिदमिकव्यापारात् कथं भिन्नः अस्ति ?

अवधारणानां स्पष्टसादृश्यम् अस्ति चेदपि “एल्गोरिदमिकव्यापारः” “एल्गोरिदमिकव्यापारः” इति अवधारणानां मध्ये भेदः करणीयः । प्रथमे सति बृहत् आदेशं भागेषु विभज्य ततः कतिपयनियमानुसारं प्रस्तूयितुं विधिः अभिप्रेतः, द्वितीये च ते एकस्य निश्चितस्य अनुसारं व्यापारिणा विना आदेशान् निर्माति इति स्वचालितव्यवस्थायाः विषये वदन्ति एल्गोरिदम्। एल्गोरिदमिकव्यापारे एल्गोरिदम् इत्यस्य उपयोगः व्यापारिणा बृहत् लेनदेनस्य निष्पादनं सरलीकर्तुं भवति । एल्गोरिदमिकव्यापारे तेषां उपयोगः विपण्यस्य विश्लेषणार्थं भवति तथा च आयं वर्धयितुं मुक्तस्थानानि भवति ।

एल्गोरिदमिकव्यापारार्थं किं सॉफ्टवेयरं उपयुक्तम् अस्ति ?

यतः एल्गोरिदमिकव्यापारे सङ्गणकप्रौद्योगिक्याः उपयोगः भवति, अतः भवद्भिः समीचीनं सॉफ्टवेयरं चयनीयम् । स्वचालितव्यापारस्य अभ्यासार्थं व्यापाररोबोट् मुख्यं साधनम् अस्ति । भवान् स्वयमेव
प्रोग्रामिंग भाषाणां उपयोगेन विकसितुं शक्नोति , अथवा तस्य निर्माणार्थं मञ्चस्य उपयोगं कर्तुं शक्नोति ।

एल्गोरिदमिकव्यापारं कर्तुं पूर्वं किं स्मर्तव्यम् ?

प्रथमं, उल्लेखनीयं यत् एल्गो व्यापारी प्रोग्रामं कर्तुं समर्थः भवितुम् आवश्यकः, यतः अधिकांशमञ्चेषु एतत् कौशलं निपुणतां प्राप्य निपुणतां प्राप्तुं शक्यते । एल्गोरिदमिकव्यापारार्थं प्रयुक्ता प्रोग्रामिंगभाषा विकसितानां सर्वेषां मञ्चानां एल्गोरिदमानां च सह संगता भवितुमर्हति । सर्वाधिकं उपयुक्ता प्रोग्रामिंगभाषा C# (C-sharp) अस्ति । TSLab, StockSharp, WealthLab इत्यादिषु मञ्चेषु अस्य उपयोगः भवति । प्रोग्रामिंग भाषां न ज्ञात्वा अन्तिम २ प्रोग्राम्स् कतिपयान् मासान् यावत् निपुणतां प्राप्तुं प्रवृत्ताः भविष्यन्ति ।

TSlab इत्येतत् एल्गोरिदम्बोट् चालयितुं सर्वाधिकं लोकप्रियं प्रोग्राम् अस्ति ।

व्यापारिकरोबोट् -प्रणालीनां निर्माणाय, परीक्षणाय, प्रक्षेपणार्थं च मञ्चः
। घनरूपेण एकं सुलभं दृश्यसम्पादकं समावेशितम्, यत् भवन्तं प्रोग्रामिंगभाषां न ज्ञात्वा रोबोट् विकसितुं शक्नोति। घनेभ्यः इष्टं व्यापार-अल्गोरिदम् संयोजयितुं शक्नुवन्ति । कार्यक्रमेन एकत्रितव्यापारयन्त्राणां इतिहासः भवन्तं लिपिषु त्रुटयः अन्वेष्टुं सम्यक् कर्तुं च शक्नोति, यदा तु तकनीकीविश्लेषणसाधनं भवन्तं एकं अद्वितीयं समाधानं निर्मातुं साहाय्यं करिष्यति।

स्थापना

मञ्चं संस्थापयितुं भवद्भिः आधिकारिकजालस्थलात् संस्थापकं डाउनलोड् कर्तव्यम् । डाउनलोड् पृष्ठे उक्तं यत् एषः कार्यक्रमः केवलं विण्डोजस्य ६४-बिट् संस्करणेषु एव कार्यं करोति । डाउनलोड् कृत्वा संस्थापनसञ्चिकां उद्घाटयन्तु । संस्थापनात् पूर्वं .NET Framework तथा Visual C++ Redistributable Studio इत्यस्य नवीनतमं संस्करणं संस्थापयितुं प्रेरयिष्यति ।

यदि एतेषां कार्यक्रमानां आवश्यकानि संस्करणानि न प्राप्यन्ते तर्हि भवद्भिः तानि संस्थापनीयानि । तेषां विना मञ्चः कार्यं न करिष्यति। यदि एतेषां कार्यक्रमानां नवीनतमसंस्करणं उपलब्धं भवति तर्हि संस्थापकस्य आरम्भविण्डो उद्घाट्यते । “Next” इत्यत्र क्लिक् कुर्मः ।
वयं अनुज्ञापत्रसम्झौतेः शर्तैः सह सहमताः स्मः तथा च यत्र कार्यक्रमः संस्थाप्यते तत् मार्गं चिनोमः ।

ततः संस्थापनस्य अनुमतिं दत्त्वा तस्य समाप्तिम् प्रतीक्ष्यताम् ।
यदा संस्थापनं सम्पन्नं भवति तदा तत्सम्बद्धं विण्डो उद्घाट्यते । संस्थापनानन्तरं भवन्तः प्रोग्रामं चालयितुं शक्नुवन्ति ।

TSlab इत्यत्र एल्गोरिदमिकव्यापारस्य प्रशिक्षणम्

आपूर्तिकर्ता सेटअप

व्यापारिकरोबोट् स्थापयितुं परीक्षितुं च भवतः उद्धरणानाम् इतिहासः भवितुम् अर्हति । उद्धरणानाम् इतिहासं प्राप्तुं भवद्भिः एकं दत्तांशप्रदातारं स्थापयितुं आवश्यकम् । “Data” मेन्यू मध्ये “Suppliers” इति द्रव्यं चिनोतु ।
रिक्तं vendors ट्याब् उद्घाट्यते । अस्माभिः “Add” इति बटन् नुदितव्यम् । उद्घाटिते संवादपेटिकायां “Historical Data” इति चिनोतु । अस्मिन् स्तरे भवद्भिः उद्धरणानाम् कृते दत्तांशप्रकारः चिन्वितव्यः । अस्मिन् सति 0.01 मूल्यपदेन सह उद्धरणयुक्ता पाठसञ्चिका चयनिता भवति । भण्डारतः आवश्यकं सञ्चिकां डाउनलोड् कुर्वन्तु ।

1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip इति सञ्चिकां डाउनलोड् कुर्वन्तु । एकदा डाउनलोड् कृत्वा डाउनलोड् फोल्डर् मध्ये सञ्चिकां अन्विष्य आर्काइव् तः निष्कासयन्तु । वयं TSlab प्रति प्रत्यागत्य “Data” मेन्यू मध्ये “Suppliers” इति द्रव्यं चिनोमः ।
तत्सम्बद्धं विण्डो उद्घाट्यते । भवद्भिः “Add” इति बटन् नुदितव्यम् ।
Add Supplier विण्डो उद्घाट्यते । तस्मिन् “Historical data” इति द्रव्यं चिनोतु, ततः “Next” इति नुदतु ।
अग्रिमे विण्डो मध्ये प्रदातुः नाम दत्तांशप्रकारं च निर्दिशन्तु । नाम TextData इति सेट् कुर्वन्तु तथा च data प्रकारं Text Files इति सेट् कुर्वन्तु । वयं “Next” इति नुदामः ।
आपूर्तिकर्तायाः मार्गं चिनुत। पूर्वनिर्धारितमार्गः C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText अस्ति । मार्गपट्टिकायां … नुत्वा भिन्नं मार्गं निर्दिष्टुं शक्नुवन्ति । वयं अस्माकं सञ्चिकायाः ​​मार्गं सेट् कुर्मः, तदनन्तरं वयं पैरामीटर् सेट् कुर्मः: 1. दशमलवस्थानानां संख्या 2. 2. मूल्यपदं स्वयमेव निर्धारितं भवति यदि तत् 1 इत्यस्मात् न्यूनम् अस्ति 0.01 इत्यस्य चरणयुक्ता सञ्चिका 1 निर्दिशति च sign in the settings will select a step of 0.1
“Next” बटनं प्रति नुदन्तु। Providers विण्डो मध्ये TextData data provider दृश्यते ।

स्क्रिप्ट् निर्माणम्

TSlab मञ्चः भवन्तं व्यापारिक-एल्गोरिदम्-विकासं, परीक्षणं, व्यापार-रोबोट् – एजेण्ट् – निर्मातुं च शक्नोति । परन्तु ट्रेडिंग् एल्गोरिदम् निर्मातुं पूर्वं भवद्भिः तस्य कृते स्क्रिप्ट् लिखितव्यम् । एतत् कर्तुं मेन्यू मध्ये “Lab” इति चिनोतु । ड्रॉप्-डाउन सूचीतः “Scripts” इति चिनोतु ।
एकः संवादपेटिका उद्घाट्यते, यस्मिन् वयं “Create New” इति नुदामः । द्वितीये विण्डो मध्ये स्क्रिप्ट् इत्यस्य नाम प्रविष्ट्वा “OK” नुदन्तु ।
सम्पादनार्थं निर्मितस्क्रिप्ट् मध्ये वाममूषकस्य बटन् द्विवारं क्लिक् कुर्वन्तु । वयं एकं दृश्यलिपिसम्पादकं पश्यामः।

नीलवर्णीयः आयताकारखण्डः “व्यापारितयन्त्रम्” अस्ति । ग्रे आयत “खण्ड 1” – एक निश्चित समय अवधि के लिए विकल्पों या वायदा अनुबंधों के साथ संचालन की संख्या। “समापनम्” इति खण्डः बारस्य समापनमूल्यं प्रतिबिम्बयति । “Graph panel” ब्लॉक् तत्सम्बद्धं फलकं निर्माति ।
राइट क्लिक् कुर्वन्तु। ड्रॉप्-डाउन मेन्यू तः “Properties” इति चिनोतु । Script ट्याब् चिनोतु ।
“उपयोग” को अक्षम करें तिथि से”। “Sources” ट्याब् चिनोतु, तस्मिन् च – साधनम् । अस्मिन् क्षेत्रे नुदन्तु । “Select securities” विण्डो उद्घाट्यते, यस्मिन् भवद्भिः TextData data provider इत्यस्य चयनं कृत्वा instrument – quotes इत्यस्य पाठसञ्चिकायाः ​​1.rand.quote.step=0.01_1m निर्दिष्टं कर्तव्यं भविष्यति पुष्ट्यर्थं “OK” नुदन्तु ।

साधनं चयनं कृत्वा विण्डो इत्यस्य उपरि चार्ट् इत्यस्य चित्रं “Loading” इति शिलालेखं च विद्यमानं ट्याब् दृश्यते । दत्तांशं संसाधित्वा चयनितयन्त्रस्य नाम अस्मिन् ट्याब् मध्ये दृश्यते – 1.rand.quote.step=0.01_1m

दत्तांशं लोड् कृत्वा “Save and execute” इत्यत्र क्लिक् कुर्वन्तु ।
इयं लिपिः चार्टे यन्त्रं प्रदर्शयितुं निर्मितः अस्ति । अन्ते एकं graph ट्याब् उद्घाट्यते । व्यापार एल्गोरिदम्, व्यापार एजेण्ट् च तथैव स्थापिताः भवन्ति । यथा भवान् पश्यति, TSlab इत्यस्य साहाय्येन एल्गोरिदमिकव्यापारः प्रायः सर्वेभ्यः उपलभ्यते, पूर्वं प्रशिक्षणस्य आवश्यकता नास्ति । TSlab इत्यस्य मुख्यः लाभः अस्ति यत् कोऽपि उपयोक्ता मञ्चस्य अध्ययनस्य २-३ दिवसेभ्यः अनन्तरं व्यापारिकरोबोट्-संकलनं आरभुं शक्नोति । एतत् दृश्यसम्पादकेन सुलभं भवति । सम्पादकस्य साहाय्येन एल्गोरिदमिकव्यापारे आवश्यकं आवश्यकं चिन्तनं ज्ञास्यति। TSLab C# भाषायाः समर्थनं करोति, अस्मिन् मञ्चे TSLab API इत्यस्य उपयोगेन अधिकं प्रोग्रामिंग् निरन्तरं कर्तुं शक्यते । परन्तु एल्गोरिदमिकव्यापारे अधिकं विसर्जनं अधिकजटिलकार्यक्रमैः सह निरन्तरं कर्तुं श्रेयस्करम् अस्ति।

stocksharp इति

Stocksharp इति C# इत्यनेन लिखितव्यापाररोबोट्-पुस्तकालयः अस्ति । ट्रेडिंग् रोबोट् विजुअल् स्टूडियो प्रोग्रामिंग् वातावरणे संकलिताः भवन्ति । अतः एतस्य संसाधनस्य उपयोगेन रोबोट्-लेखनस्य पूर्वं भवद्भिः न्यूनातिन्यूनं षड्मासान् प्रोग्रामिंग-भाषायाः शिक्षणार्थं व्यतीतव्यम् । न सर्वे अन्त्यपर्यन्तं अध्ययनं सम्पन्नं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। परन्तु अस्य मञ्चस्य उपयोगः व्यवहारे पूर्णतया न्याय्यः अस्ति ।

धनप्रयोगशाला

WealthLab इत्येतत् Fidelity इत्यस्मात् व्यापारिकरोबोट्-प्रणालीनां परीक्षणाय विकासाय च अन्यत् मञ्चम् अस्ति । अस्य कार्यक्रमस्य द्वौ संस्करणौ स्तः : Fidelity खातायुक्तानां अमेरिकीनागरिकाणां कृते Pro, अन्येषां सर्वेषां कृते Developer इति । WealthLab इत्यनेन रोबोट्-विकासे तकनीकी-विश्लेषण-उपकरणानाम् उपयोगः, सौदान् प्रविष्टुं बन्दं कर्तुं च संकेतान् प्राप्य टर्मिनल्-मध्ये स्थानान्तरयितुं च शक्यते यदि कश्चन व्यापारी प्रोग्रामं कर्तुं न जानाति तर्हि सः सहायकस्य (विजार्डस्य) उपयोगं कर्तुं शक्नोति । मञ्चः C# तथा Pascal प्रोग्रामिंग भाषासु आधारितः अस्ति । मञ्चः खण्डाः, जापानी-मोमबत्ती-पट्टिकाः, रेखा-चार्ट् इत्यादीनां रूपेण चार्ट्स् आकर्षयति ।
कार्यक्रमस्य मुख्यं कार्यं ऐतिहासिकदत्तांशस्य आधारेण रणनीतयः अनुकूलनं परीक्षणं च भवति । WealthLab इत्येतत् TSlab इव शीघ्रं न, अपितु केवलं २ मासेषु एव ज्ञातुं शक्यते । अन्तर्निर्मितप्रोग्रामिंगभाषा लाभप्रदव्यापाररणनीतयः निर्मातुं महान् अवसरान् ददाति। एकः व्यापारी मञ्चं Quik सॉफ्टवेयर संकुलेन सह सम्बद्धं कर्तुं शक्नोति, यत् आदेशान् अफलाइनरूपेण स्थापयितुं शक्नोति।

एल्गोरिदमिकव्यापारस्य कृते काः रणनीतयः उपयुज्यन्ते ?

मूर्तपरिणामान् आनेतुं एल्गोरिदम् इत्यस्य उपयोगेन व्यापारार्थं भवद्भिः विशिष्टपरिस्थितेः कृते विनिर्मितं रणनीत्यां अटितुं आवश्यकम् ।

1. अनुमानात्मक रणनीति . अनन्तरलाभार्थं व्यवहारप्रवेशार्थं अनुकूलतममूल्यं प्राप्तुं तस्य उद्देश्यम् अस्ति । मुख्यतः निजीव्यापारिभिः उपयुज्यते ।
2. data mining इति . नूतनानां एल्गोरिदम्-कृते नूतनानि प्रतिमानं अन्वेष्टुम्। परीक्षणात् पूर्वं अस्याः रणनीत्याः विषये अधिकांशः दत्तांशः एकत्रितः भवति । सूचना मैनुअल् सेटिङ्ग्स् द्वारा अन्वेषिता भवति।
3. TWAP इति समय-भारित औसत मूल्यम् अस्ति । उत्तम बोली एवं प्रस्ताव मूल्यों पर समान समय अंतराल में आदेश खोलना।
4. VWAP – मात्रा-भारित औसत मूल्य। समानमात्रायां समानमात्रायां निश्चितकालं यावत् स्थानं उद्घाटयितुं तथा च औसतमूल्यात् अधिकं मूल्यं न भवति।
5. निष्पादन रणनीति . बृहत् परिमाणेन भारितसरासरीमूल्येन सम्पत्तिं प्राप्तुं प्रयुक्ता रणनीतिः । मुख्यतः दलाल एवं हेज फण्ड द्वारा प्रयोग किया जाता है।

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, जोखिम प्रबन्धन करते समय हानि कैसे रोकें

एल्गोरिदमिकव्यापारिणः केवलं व्यापारिकरोबोटस्य निर्माणस्य आवश्यकता वर्तते इति विश्वासः महती त्रुटिः अस्ति। सर्वेषां जोखिमानां निवारणं, निराकरणं च अवश्यं करणीयम्। विद्युत्, अन्तर्जालसम्पर्कस्य व्यत्ययः, गणनासु प्रोग्रामिङ्गेषु च त्रुटयः महत्त्वपूर्णहानिः भवितुम् अर्हन्ति तथा च भवन्तं आयतः पूर्णतया वंचितं कर्तुं शक्नुवन्ति। एकः आधारभूतसंरचनासर्वरः यत्र एल्गोरिदमिकव्यापारः क्रियते तत्र सहसा विफलः भवितुम् अर्हति अथवा प्रचालनतन्त्रं तस्मिन् पुनः आरभ्यतुं शक्नोति। सर्वरस्य समस्यां निवारयितुं भवान् सर्वरं भाडेन स्वीकृत्य स्वकीयं उत्थापयितुं वा शक्नोति । यदि एतत् उपलब्धं नास्ति तर्हि भवद्भिः उत्तमसम्पर्कयुक्तात् स्थिरप्रदातृभ्यः सर्वरं ग्रहीतव्यम् । प्रणाल्याः न्यूनतमं शक्तिमार्जिनं ४०-५०% भवेत् । संयोजनसमस्याः सर्वदा अप्रत्याशितरूपेण भवन्ति। भवान् संयोजनं विन्यस्तुं शक्नोति यथा संयोजनस्य नष्टस्य अनन्तरं आदानप्रदानं स्थानानि बन्दं करोति । WatchDog tracking algorithms इत्यस्य माध्यमेन data packet भ्रष्टतायाः निरीक्षणं भवति । व्यापारे प्रयुक्ताः व्यापाररणनीतयः अपूर्णाः सन्ति तथा च तेषां संयोजनेन सर्वथा भिन्नाः परिणामाः भवितुम् अर्हन्ति । अनुप्रयोगेषु एपिआइ-दोषाः भवितुं शक्नुवन्ति । लॉटस्य मूल्यं, आयतनं, मूल्यं च गलत्रूपेण प्रदर्शितं भवितुम् अर्हति । अपि च, सप्ताहान्ते वा अवकाशदिनेषु वा व्यापाराः कर्तुं शक्यन्ते, व्यापाररणनीतिः वा खातासीमाः उल्लङ्घिताः भवन्ति।

एतानि त्रुटयः निवारयितुं त्रुटिपूर्णमापदण्डानां निराकरणार्थं व्यापाररणनीतयः आदेशानां सीमानां च निरीक्षणं विश्लेषणं च आवश्यकम्।

आपत्कालीनस्थितौ सर्वेभ्यः इच्छुकपक्षेभ्यः तत्क्षणमेव एसएमएस, ई-मेल, तत्क्षणदूतद्वारा अन्यसञ्चारमाध्यमेन च एतस्य विषये सूचयितुं आवश्यकम्। भविष्ये तस्य पुनरावृत्तिः न भवेत् इति कृत्वा प्रत्येकं विफलतां लॉग्स् मध्ये अभिलेखयितुम् अत्यावश्यकम्। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के साथ निष्क्रिय आय कैसे बनाये: https://youtu.be/UeUANvatDdo

अल्गो व्यापार : लाभ एवं हानि

व्यापारिकरोबोट् “मानव”कारकाणां अधीनाः न भवन्ति ये तेषां कार्यं प्रभावितं कर्तुं शक्नुवन्ति: श्रान्तता, भावनात्मकविच्छेदः, अन्ये च। एषः एव एल्गोरिदमिकव्यापारस्य मुख्यः लाभः अस्ति । एल्गोरिदम् सुनिर्दिष्टं कार्यक्रमं अनुसरन्ति तस्मात् कदापि न व्यभिचरन्ति । अल्गो व्यापारस्य अनेकाः दोषाः सन्ति । एतेषु विशेषतया सार्वजनिकक्षेत्रे एतादृशव्यापारस्य सूचनानां दुर्गमता अन्तर्भवति । एल्गोरिदमिकव्यापारी प्रोग्रामिंग् इत्यत्र प्रवीणः भवितुमर्हति, यत् अधिकांशवित्तीयव्यावसायिकानां कृते अत्यन्तं कठिनम् अस्ति । यदि मार्केट् परिवर्तते तर्हि भवद्भिः एल्गोरिदम् पूर्णतया परिवर्तयितव्यं भविष्यति । व्यापारिकरोबोट् लेखने एकः त्रुटिः कर्तुं शक्यते यत् सम्पूर्णं एल्गोरिदम् गलतमार्गे नेष्यति, एतेन च धनस्य हानिः भविष्यति
एल्गोरिदमिकव्यापारः एकः किञ्चित् जटिलः प्रकारः विनिमयव्यापारः अस्ति यस्य कृते न केवलं व्यापारे, अपितु गणितस्य प्रोग्रामिङ्गस्य च ज्ञानस्य आवश्यकता भवति न केवलं इष्टं एल्गोरिदम् निर्मातुं शक्नुवन्ति, अपितु संयोजनसमस्याः, एल्गोरिदम् इत्यत्र त्रुटयः, प्रोग्राम् कोड् च निवारयितुं आवश्यकम् एवं व्यापारस्य निर्णयात् पूर्वं भवद्भिः सम्यक् चिन्तनीयम् । तथापि तस्मिन् निपुणतां प्राप्य व्यवहारे सम्यक् प्रयुक्त्वा व्यापारी आयस्य महतीं वृद्धिं प्राप्स्यति, स्वकार्यं च सुलभं करिष्यति