Наука за тргување со алго: типови, работни роботи и стратегии 2024 година

Современата економија е незамислива без берзи и берза. Тргувањето на овие локации се нарекува
тргување . Трговците активно ги користат можностите на компјутерската технологија за да го олеснат водењето на нивниот бизнис. Тргувањето со користење на математички модели и компјутерска технологија се нарекува алгоритамско тргување. Оваа статија зборува за овој вид тргување на финансиските пазари, неговите сорти, користените методи, предностите и недостатоците, користениот софтвер.

Што е алгоритамско тргување (алгоритамско тргување)

Терминот „алгоритамско тргување“ или „алгоритамско тргување“ има две значења. Во првиот случај, овој збор означува метод за извршување на голема нарачка на пазарот, според кој тој постепено се отвора според одредени правила и автоматски се дели на неколку поднарачки, кои имаат своја цена и обем. Секоја нарачка се испраќа на маркет за извршување. Целта на технологијата е да им олесни на трговците да прават големи занаети кои треба да се направат на најмалку забележлив можен начин. На пример, треба да купите 200.000 акции, а секоја позиција вклучува 4 акции истовремено.
Второто значење на овој збор е систем кој отвора нарачки според даден алгоритам без учество на трговец. Алгоритмите се поставени со цел директно да се профитира од автоматската анализа на пазарот. Овие системи се нарекуваат и „
робот за тргување “. Алгоритамското тргување и алгоритамското тргување се користат на берзите, вклучително и берзите за криптовалути и Forex.

Која е суштината на алгоритамското тргување?

Алго тргувањето вклучува собирање податоци за одредено средство врз основа на историјата на неговиот развој, избирање алгоритми за трансакции и соодветни роботи за тргување. За одредување на цената се применува теоријата на веројатност, се одредуваат пазарните недостатоци и веројатноста за нивно повторување во иднина. Постојат три типа на селекција. Со рачен пристап, специјалистот применува математички формули и физички модели. Генетскиот пристап вклучува развој на правила од компјутерски системи и вештачка интелигенција. Automatic се произведува од специјална компјутерска програма која обработува низи правила и ги тестира.

Какви видови алгоритамско тргување постојат?

Алгоритамското тргување се спроведува во неколку главни области:

1. Техничка анализа . Користење на неефикасноста на пазарот и идентификување на тековните трендови преку класична математичка и физичка анализа.
2. Создавање пазар . Овој метод ја одржува ликвидноста на пазарот. Креаторите на пазарот се наградени од размената со задоволување на побарувачката, вклучително и против профитот. Стратегијата се заснова на сметководство и брз проток на информации од пазарите.
3. Предно трчање . Анализа на обемот на нарачки по инструменти и избор на најголеми од нив. Оваа стратегија се заснова на фактот дека големата нарачка ќе има голема цена и ќе привлече многу шалтер нарачки. Алгоритмите ја анализираат лентата и нарачуваат податоци од книгата и се обидуваат да ги поправат движењата за време на големи трансакции побрзо од другите учесници.
4. Тргување со парови и кошници . Два или повеќе инструменти се во корелација со висока, но не и еден-на-еден, корелација. Отстапувањето на еден од инструментите од дадениот курс значи дека е поверојатно да се врати во својата група. Утврдувањето на корелацијата помага да се направи профитабилна трговија.
5. Арбитража . Методот се заснова на споредување на средства со слична динамика на цените. Оваа сличност понекогаш се нарушува поради различни фактори. Суштината на арбитражата е продажба на поскапо средство и купување на поевтино. Како резултат на тоа, средствата ќе се изедначат во цената, а поевтиното средство ќе се зголеми во цената. Алгоритамските системи за тргување ги откриваат промените на цените на пазарот и прават профитабилни арбитражни зделки.

   

6. Тргување со нестабилност . Комплексен тип на тргување, кој се состои во купување на различни опции. Трговецот очекува нестабилноста на акциите да се зголеми при продажба и да се намали при купување. Овој тип на трговија бара значителен капацитет за опрема и квалификувани специјалисти.

Работни стратегии во алгоритамското тргување, целата вистина за тргувањето со роботи: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Кога и како се појави алгоритамското тргување, како феномен

Алгоритамското тргување беше развиено во раните 1970-ти со создавањето на NASDAQ, првата берза која користи компјутерско тргување. Во тие денови, алгоритамското тргување беше достапно само за големите инвеститори, обичните луѓе немаа пристап до таква технологија. Компјутерите тогаш не беа совршени, а во 1987 година имаше хардверска грешка што доведе до колапс на американскиот пазар. Во 1998 година, SEC – Комисијата за хартии од вредност на САД официјално дозволи употреба на електронски платформи за тргување. Оваа година треба да се смета за датум на појава на алгоритамско тргување во неговата модерна форма. [Caption id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” width=”663″]
Причини за автоматизација на тргувањето[/caption] Во раните 2000-ти, трансакциите со помош на компјутери беа извршени за неколку секунди. Но, уделот на роботите на пазарот беше помал од 90%. До 2009 година, нарачките на размена беа завршени во милисекунди, а
роботите за тргување извршија 60% од трансакциите. По 2012 година, ситуацијата се промени. Непредвидливоста на пазарот доведе до неуспеси во тогаш постоечкиот софтвер. Процентот на автоматски извршени занаети е намален на 50% од вкупниот број. За да се избегнат грешките, започна развојот и имплементацијата на вештачката интелигенција.

Како се разликува алгоритамското тргување од алгоритамското тргување?

И покрај очигледната сличност на концептите, треба да се направи разлика помеѓу концептите на „алгоритамско тргување“ и „алгоритамско тргување“. Во првиот случај се подразбира начинот на извршување на голема нарачка со делење на делови и потоа поднесување според одредени правила, а во вториот случај се зборува за автоматизиран систем кој креира нарачки без трговец според одреден алгоритам. Алгоритмите во алгоритамското тргување се користат за поедноставување на извршувањето на големи трансакции од страна на трговецот. Во алгоритамското тргување, тие се користат за анализа на пазарот и отворање позиции за зголемување на приходот.

Кој софтвер е погоден за алгоритамско тргување?

Бидејќи алгоритамското тргување вклучува употреба на компјутерска технологија, треба да го изберете вистинскиот софтвер. Роботот за тргување е главната алатка за практикување на автоматско тргување. Можете или сами да го развиете користејќи
програмски јазици или да ја користите платформата за да го креирате.

Што треба да се запомни пред да се направи алгоритамско тргување?

Прво, вреди да се спомене дека алго трговецот треба да може да програмира, бидејќи повеќето платформи може да се совладаат со совладување на оваа вештина. Програмскиот јазик што се користи за алгоритамско тргување мора да биде компатибилен со сите платформи и алгоритми што се развиваат. Најпогоден програмски јазик е C# (C-sharp). Се користи во платформи како што се TSLab, StockSharp, WealthLab. Без познавање на програмскиот јазик, последните 2 програми ќе треба да се совладаат неколку месеци.

TSLab е една од најпопуларните програми за водење на алгоритмботи.

Платформа за креирање, тестирање и лансирање на
роботи и системи за тргување. Вклучува удобен визуелен уредник во форма на коцки, кој ќе ви овозможи да развиете робот без да знаете програмски јазик. Можете да го соберете саканиот алгоритам за тргување од коцките. Историјата на инструменти за тргување собрана од програмата ќе ви овозможи да ги пронајдете и исправите грешките во скриптите, додека алатките за техничка анализа ќе ви помогнат да создадете уникатно решение.

Инсталација

За да ја инсталирате платформата, треба да го преземете инсталерот од официјалната веб-страница. На страницата за преземање се наведува дека програмата работи само на 64-битни верзии на Windows. По преземањето, отворете ја инсталационата датотека. Пред да го инсталирате, ќе ве поттикне да ја инсталирате најновата верзија на .NET Framework и Visual C++ Redistributable Studio.

Доколку потребните верзии на овие програми не се достапни, треба да ги инсталирате. Платформата нема да работи без нив. Ако се достапни најновите верзии на овие програми, ќе се отвори прозорецот за почеток на инсталаторот. Ајде да кликнеме “Следно”.
Се согласуваме со условите од договорот за лиценца и ја избираме патеката каде што ќе се инсталира програмата.

Потоа треба да дадете дозвола за инсталација и да почекате да заврши.
Кога ќе заврши инсталацијата, ќе се отвори соодветен прозорец. Можете да ја стартувате програмата по инсталацијата.

Обука за алгоритамско тргување на TSLab

Поставување на добавувачот

За да поставите и тестирате робот за тргување, треба да имате историја на цитати. За да ја добиете историјата на цитати, треба да поставите добавувач на податоци. Во менито „Податоци“, изберете ја ставката „Добавувачи“.
Ќе се отвори празен таб продавачи. Треба да кликнете на копчето “Додај”. Во полето за дијалог што се отвора, изберете „Историски податоци“. Во оваа фаза, треба да го изберете типот на податоци за наводници. Во овој случај, се избира текстуална датотека со наводници со чекор на цена од 0,01. Преземете ја потребната датотека од складиштето.

Преземете ја датотеката 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Откако ќе се преземе, пронајдете ја датотеката во папката за преземање и извадете ја од архивата. Се враќаме во TSLab и ја избираме ставката „Добавувачи“ во менито „Податоци“.
Ќе се отвори соодветниот прозорец. Треба да кликнете на копчето “Додај”.
Ќе се отвори прозорецот Додај добавувач. Во него, изберете ја ставката „Историски податоци“, а потоа кликнете „Следно“.
Во следниот прозорец, наведете го името и типот на податоци на давателот. Поставете го името на TextData и типот на податоци на Text Files. Ние притискаме “Следно”.
Изберете ја патеката до добавувачот. Стандардната патека е C:ProgramDataTSlabTSLab 2.1ProvidersText. Можете да наведете друга патека со кликнување на … во лентата за патека. Ја поставуваме патеката на нашата датотека, по што ги поставуваме параметрите: 1. Бројот на децимални места е 2. 2. Чекорот на цената се одредува автоматски ако е помал од 1. Датотека со чекор од 0,01 и специфицирање 1 Пријавете се во поставките ќе изберете чекор од 0,1
Притиснете на копчето „Следно“. Во прозорецот Providers, давателот на податоци TextData ќе стане видлив.

Креирање на скрипта

Платформата TSLab ви овозможува да развивате алгоритми за тргување, да тестирате и креирате трговски роботи – агенти. Но, пред да креирате алгоритам за тргување, треба да напишете скрипта за него. За да го направите ова, изберете “Lab” во менито. Изберете „Скрипти“ од паѓачката листа.
Ќе се отвори дијалог-кутија, во која кликнуваме „Креирај ново“. Во вториот прозорец, внесете го името на скриптата и кликнете “OK”.
Кликнете двапати на левото копче на глувчето на креираната скрипта за уредување. Ќе видиме визуелен уредувач на скрипта.

Синиот правоаголен блок е „инструмент со кој се тргува“. Сив правоаголник „Том 1“ – бројот на операции со опции или фјучерси договори за одреден временски период. Блокот „Затворање“ ја одразува цената на затворањето на лентата. Блокот „Графички панел“ го создава соодветниот панел.
Десен клик. Изберете „Карактеристики“ од опаѓачкото мени. Изберете го табот Скрипта.
Оневозможи „Користи дата од”. Изберете го табулаторот “Извори”, а во него – алатката. Кликнете на ова поле. Ќе се отвори прозорецот „Изберете хартии од вредност“ во кој ќе треба да го изберете давателот на податоци TextData и да го наведете инструментот – цитати на текстуалната датотека 1.rand.quote.step=0.01_1m. Кликнете на „OK“ за да потврдите.

Откако ќе ја изберете алатката, на горниот дел од прозорецот ќе се појави таб со слика на графиконот и натпис „Loading“. По обработката на податоците, името на избраниот инструмент ќе се појави на ова јазиче – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Кликнете на „Save and execute“ по вчитувањето на податоците.
Оваа скрипта е дизајнирана да го прикаже инструментот на табелата. Конечно, ќе се отвори табот за графикони. Алгоритмите за тргување и трговските агенти се поставени на сличен начин. Како што можете да видите, алгоритамското тргување со помош на TSLab е достапно за речиси сите и не бара претходна обука. Главната предност на TSLab е тоа што секој корисник може да започне со составување роботи за тргување по 2-3 дена од проучувањето на платформата. Ова е олеснето од визуелниот уредник. Со помош на уредникот, ќе го научите потребното размислување неопходно во алгоритамското тргување. TSLab го поддржува јазикот C#, понатамошното програмирање на оваа платформа може да се продолжи со користење на TSLab API. Сепак, понатамошното потопување во алгоритамското тргување е подобро да се продолжи со посложени програми.

stocksharp

Stocksharp е библиотека на роботи за тргување напишана во C#. Роботите за тргување се компајлираат во програмската средина на Visual Studio. Затоа, пред да напишете робот користејќи го овој ресурс, ќе треба да поминете најмалку шест месеци за учење програмски јазик. Не секој е во состојба да ја заврши студијата до крај. Сепак, употребата на оваа платформа е целосно оправдана во пракса.

WealthLab

WealthLab е уште една платформа за тестирање и развој на роботи и системи за тргување од Fidelity. Постојат две верзии на програмата: Pro за државјани на САД со сметка на Fidelity и Developer за сите останати. WealthLab ви овозможува да користите алатки за техничка анализа во развојот на роботи, да примате сигнали за да влезете и да затворите договор и да ги пренесете на терминалот. Ако трговецот не знае да програмира, може да користи асистент (волшебник). Платформата се базира на програмските јазици C# и Pascal. Платформата црта графикони во форма на сегменти, јапонски свеќници, линиски графикони итн.
Главната функција на програмата е оптимизација и тестирање на стратегии базирани на историски податоци. WealthLab може да се научи не толку брзо како TSLab, туку за само 2 месеци. Вградениот програмски јазик дава големи можности за креирање профитабилни стратегии за тргување. Трговецот може да ја поврзе платформата со софтверскиот пакет Quik, кој ќе овозможи нарачки да се прават офлајн.

Кои стратегии се користат за алгоритамско тргување?

За тргување со користење на алгоритми за да се донесат опипливи резултати, треба да се придржувате до стратегија дизајнирана за одредена ситуација.

1. Шпекулативна стратегија . Таа е насочена кон постигнување на најповолна цена за влегување во трансакција за последователна добивка. Се користи главно од приватни трговци.
2. ископување податоци . Наоѓање нови обрасци за нови алгоритми. Повеќето од податоците се собираат за оваа стратегија пред тестирањето. Информациите се бараат со рачни поставки.
3. TWAP е временски пондерирана просечна цена. Отворање на налози во еднакви временски интервали по најдобри цени на понуда и понуда.
4. VWAP – просечна цена пондерирана според волуменот. Отворање позиција во еднакви делови со ист волумен за одредено време и цени не повисоки од просечната вредност.
5. Стратегија за извршување . Стратегија што се користи за стекнување на средство по пондерирана просечна цена во голем обем. Главно се користи од брокери и хеџ фондови.

Како да спречите загуби при алгоритамско тргување, управување со ризик

Голема грешка е да се верува дека алгоритамскиот трговец треба само да создаде робот за тргување. Сите ризици мора да се спречат и елиминираат. Прекините на струјата, интернет конекцијата и грешките во пресметките и програмирањето може да доведат до значителни загуби и целосно да ве лишат од приход. [Caption id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
Како се креира стратегија за алгоритамско тргување[/caption] Инфраструктурен сервер каде што се врши алгоритамско тргување може одеднаш да пропадне или оперативниот систем да се рестартира на него. За да ги отстраните проблемите со серверот, можете да изнајмите сервер или да подигнете свој. Ако ова не е достапно, треба да земете сервер од стабилен провајдер со добра врска. Системот треба да има минимална маржа на моќност од 40-50%. Проблемите со поврзувањето секогаш се случуваат неочекувано. Можете да ја конфигурирате врската така што централата ги затвора позициите откако ќе се изгуби врската. Корупцијата на пакетите со податоци се следи преку алгоритмите за следење на WatchDog. Стратегиите за тргување што се користат во тргувањето се несовршени и нивната комбинација може да доведе до сосема различни последици. Во апликациите, може да се направат грешки во API. Цената, обемот, вредноста на лотовите може да бидат прикажани погрешно. Исто така, тргувањето може да се одржува за време на викенди или празници, стратегијата за тргување или ограничувањата на сметката се прекршени.

За да се елиминираат овие грешки, неопходно е да се следат и анализираат нарачките и границите на стратегиите за тргување со цел да се елиминираат погрешните параметри.

Во случај на вонредна ситуација, неопходно е веднаш да се информираат сите заинтересирани страни за ова преку СМС, е-пошта, инстант-месинџери и други канали за комуникација. Неопходно е да се запише секој дефект во дневниците за да се спречи неговото повторување во иднина. Како да создадете пасивен приход со алгоритамско тргување: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Алго тргување: предности и недостатоци

Трговските роботи не подлежат на „човечки“ фактори кои би можеле да влијаат на нивната работа: замор, емоционални дефекти и други. Ова е главната предност на алгоритамското тргување. Алгоритмите следат добро дефинирана програма и никогаш не отстапуваат од неа. Алго тргувањето има голем број на недостатоци. Тие ја вклучуваат, особено, недостапноста на информации за овој вид трговија во јавниот домен. Алгоритамски трговец мора да биде умешен во програмирање, што е доста тешко за повеќето финансиски професионалци. Ако пазарот се промени, ќе мора целосно да го промените алгоритмот. При пишувањето робот за тргување, може да се направи грешка што ќе го одведе целиот алгоритам на погрешен пат, а тоа ќе доведе до губење на средства.
Алгоритамското тргување е прилично комплициран тип на тргување со размена што бара знаење не само во тргувањето, туку и во математиката и програмирањето. Неопходно е не само да може да се создаде саканиот алгоритам, туку и да се спречат проблеми со поврзувањето, грешки во алгоритмите и програмскиот код. Треба добро да размислите пред да одлучите да тргувате на овој начин. Сепак, откако ќе го совлада и правилно го примени во пракса, трговецот ќе добие значително зголемување на приходот и ќе му ја олесни работата.