The Science of Algo Trading: Soarten, wurkjende robots en strategyen 2024

De moderne ekonomy is net te tinken sûnder útwikselingen en de beurs. Hannelje op dizze siden wurdt
hannel neamd . Hannelers brûke aktyf de mooglikheden fan kompjûtertechnology om it hâlden fan har bedriuw te fasilitearjen. Hannel mei wiskundige modellen en kompjûtertechnology wurdt algoritmyske hannel neamd. Dit artikel sprekt oer dit soarte fan hannel yn ‘e finansjele merken, har fariëteiten, de brûkte metoaden, de foardielen en neidielen, de brûkte software.

Wat is Algoritmyske hannel (algoritmyske hannel)

De term “algoritmyske hannel” of “algoritmyske hannel” hat twa betsjuttingen. Yn it earste gefal betsjut dit wurd in metoade foar it útfieren fan in grutte oarder op ‘e merk, wêrby’t it stadichoan iepene wurdt neffens bepaalde regels en wurdt automatysk ferdield yn ferskate sub-oarders, dy’t har eigen priis en folume hawwe. Elke bestelling wurdt nei de merk stjoerd foar útfiering. It doel fan ‘e technology is om it makliker te meitsjen foar hannelers om grutte hannelingen te meitsjen dy’t op’ e minste opfallende manier mooglik dien wurde moatte. Jo moatte bygelyks 200.000 oandielen keapje, en elke posysje befettet 4 oandielen tagelyk.
De twadde betsjutting fan dit wurd is in systeem dat oarders iepenet neffens in opjûne algoritme sûnder de dielname fan in hanneler. Algoritmen wurde ynsteld om direkt te profitearjen fan automatyske merkanalyse. Dizze systemen wurde ek wol ”
hannelsrobot ” neamd. Algoritmyske hannel en algoritmyske hannel wurde brûkt op útwikselingen, ynklusyf cryptocurrency-útwikselingen, en Forex.

Wat is de essinsje fan algoritmyske hannel?

Algo-hannel omfettet it sammeljen fan gegevens oer in spesifike asset basearre op ‘e skiednis fan har ûntwikkeling, selektearjen fan algoritmen foar transaksjes en passende hannelsrobots. Om de priis te bepalen, wurdt de teory fan kâns tapast, merktekortkomingen en de kâns op har weromkomst yn ‘e takomst wurde bepaald. Der binne trije soarten seleksje. Mei in manuele oanpak tapast de spesjalist wiskundige formules en fysike modellen. De genetyske oanpak omfettet de ûntwikkeling fan regels troch kompjûtersystemen en keunstmjittige yntelliginsje. Automatysk wurdt produsearre troch in spesjaal kompjûterprogramma dat arrays fan regels ferwurket en se testet.

Hokker soarten algoritmyske hannel bestean?

Algoritmyske hannel wurdt ymplementearre yn ferskate haadgebieten:

1. Technyske analyze . It brûken fan merkineffisjinsje en it identifisearjen fan hjoeddeistige trends fia klassike wiskundige en fysike analyse.
2. Market meitsjen . Dizze metoade behâldt merkliquiditeit. Merkmakkers wurde beleanne troch de útwikseling troch te foldwaan oan fraach, ynklusyf tsjin winst. De strategy is basearre op boekhâlding en de rappe stream fan ynformaasje fan ‘e merken.
3. Front running . Analyse fan it folume fan oarders troch ynstrumint en seleksje fan de grutste fan harren. Dizze strategy is basearre op it feit dat in grutte oarder sil hawwe in grutte priis en sil lûke in protte counter oarders. Algoritmen analysearje tape- en bestelboekgegevens en besykje bewegingen by grutte transaksjes rapper te reparearjen as oare dielnimmers.
4. Pairs en Basket Trading . Twa of mear ynstruminten wurde korrelearre mei in hege, mar net ien-op-ien, korrelaasje. De ôfwiking fan ien fan ‘e ynstruminten fan’ e opjûne kursus betsjut dat it mear kâns is om werom te gean nei syn groep. It bepalen fan de korrelaasje helpt om in profitable hannel te meitsjen.
5. Arbitraazje . De metoade is basearre op it fergelykjen fan aktiva mei ferlykbere priisdynamyk. Dizze oerienkomst wurdt soms skeind troch ferskate faktoaren. De essinsje fan arbitrage is de ferkeap fan in djoerder asset en de oankeap fan in goedkeaper. As resultaat sille de fermogens yn priis lykje, en de goedkeapere fermogen sil yn priis tanimme. Algoritmyske hannelsystemen ûntdekke priiswizigingen yn ‘e merk en meitsje rendabele arbitrage-deals.

   

6. Volatiliteit hannel . In komplekse soarte fan hannel, dy’t bestiet út it keapjen fan ferskate opsjes. De hanneler ferwachtet dat de volatiliteit fan ‘e oandiel sil tanimme by it ferkeapjen en ôfnimme by it keapjen. Dit soarte fan hannel fereasket wichtige apparatuer kapasiteit en kwalifisearre spesjalisten.

Wurkstrategyen yn algoritmyske hannel, de heule wierheid oer robothannel: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Wannear en hoe ferskynde algoritmyske hannel, as in fenomeen

Algoritmyske hannel waard ûntwikkele yn ‘e iere jierren ’70 mei de oprjochting fan’ e NASDAQ, de earste útwikseling om kompjûterhannel te brûken. Yn dy dagen wie algoritmyske hannel allinich beskikber foar grutte ynvestearders, gewoane minsken hiene gjin tagong ta sokke technology. Kompjûters wiene doe net perfekt, en yn 1987 wie der in hardwareflater dy’t late ta it ynstoarten fan ‘e Amerikaanske merk. Yn 1998 joech de SEC – de US Securities Commission offisjeel it gebrûk fan elektroanyske hannelsplatfoarms. Dit jier moat beskôge wurde as de datum fan it ferskinen fan algoritmyske hannel yn syn moderne foarm. [caption id = "attachment_12604" align = "aligncenter" width = "663"]
Redenen foar hannelsautomatisaasjeYn ‘e iere 2000’s waarden transaksjes mei kompjûters yn in pear sekonden útfierd. Mar it oandiel fan robots yn ‘e merk wie minder dan 90%. Tsjin 2009 waarden oarders op útwikselingen yn millisekonden foltôge, en
hannelsrobots hawwe 60% fan transaksjes útfierd. Nei 2012 is de situaasje feroare. De ûnfoarspelberens fan ‘e merk late ta mislearrings yn’ e doe besteande software. It persintaazje hannelingen dat automatysk wurdt útfierd is fermindere nei 50% fan it totaal. Om flaters foar te kommen, is de ûntwikkeling en ymplemintaasje fan keunstmjittige yntelliginsje begûn.

Hoe is algoritmyske hannel oars fan algoritmyske hannel?

Nettsjinsteande de skynbere oerienkomst fan ‘e begripen, moat men ûnderskied meitsje tusken de begripen “algoritmyske hannel” en “algoritmyske hannel”. Yn it earste gefal wurdt de metoade foar it útfieren fan in grutte oarder troch it te dielen yn dielen en dan yntsjinjen neffens bepaalde regels ymplisearre, en yn it twadde gefal prate se oer in automatisearre systeem dat oarders makket sûnder in hanneler neffens in bepaalde algoritme. Algoritmen yn algoritmyske hannel wurde brûkt om de útfiering fan grutte transaksjes troch in hanneler te ferienfâldigjen. Yn algoritmyske hannel wurde se brûkt om de merk te analysearjen en posysjes te iepenjen om ynkommen te ferheegjen.

Hokker software is geskikt foar algoritmyske hannel?

Sûnt algoritmyske hannel omfettet it brûken fan kompjûtertechnology, moatte jo de juste software kieze. In hannelsrobot is it wichtichste ark foar it oefenjen fan automatisearre hannel. Jo kinne it sels ûntwikkelje mei
programmeartalen , of it platfoarm brûke om it te meitsjen.

Wat moat wurde ûnthâlden foardat jo algoritmyske hannel dogge?

Earst is it it neamen wurdich dat in algo-hanneler programmearje moat, om’t de measte platfoarms kinne wurde behearske troch dizze feardigens te behearskjen. De programmeartaal brûkt foar algoritmyske hannel moat kompatibel wêze mei alle platfoarms en algoritmen dy’t wurde ûntwikkele. De meast geskikte programmeartaal is C# (C-sharp). It wurdt brûkt yn platfoarms lykas TSLab, StockSharp, WealthLab. Sûnder de programmeartaal te witten, moatte de lêste 2 programma’s ferskate moannen behearske wurde.

In ynfrastruktuerserver wêr’t algoritmyske hannel wurdt útfierd kin ynienen mislearje of it bestjoeringssysteem kin der opnij opstarte. Om problemen mei de tsjinner te foarkommen, kinne jo in tsjinner hiere of jo eigen ophelje. As dit net beskikber is, moatte jo in tsjinner ophelje fan in stabile provider mei in goede ferbining. It systeem moat in minimale krêftmarge hawwe fan 40-50%. Ferbiningsproblemen komme altyd ûnferwachts foar. Jo kinne konfigurearje de ferbining sadat de útwikseling slút posysjes neidat de ferbining is ferlern. Datapakketkorrupsje wurdt folge troch WatchDog-trackingalgoritmen. Hannelsstrategyen brûkt yn hannel binne ûnfolslein en har kombinaasje kin liede ta folslein oare gefolgen. Yn applikaasjes kinne API-flaters makke wurde. De priis, folume, wearde fan kavels kinne ferkeard wurde werjûn. Ek kinne hannelingen wurde hâlden yn ‘e wykeinen as feestdagen, hannelstrategy of accountlimiten wurde oertrêden.

Om dizze flaters te eliminearjen, is it nedich om oarders en grinzen fan hannelstrategyen te kontrolearjen en te analysearjen om ferkearde parameters te eliminearjen.

Yn gefal fan in needsituaasje is it needsaaklik om alle belangstellenden dêr daliks oer te ynformearjen fia sms, e-mail, instant messengers en oare kommunikaasjekanalen. It is ymperatyf om elke mislearring yn ‘e logs op te nimmen om har werhelling yn’ e takomst te foarkommen. Hoe passive ynkommen te meitsjen mei algoritmyske hannel: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo-hannel: foardielen en neidielen

Hannelrobots binne net ûnderwurpen oan “minsklike” faktoaren dy’t har wurk kinne beynfloedzje: wurgens, emosjonele flaters, en oaren. Dit is it wichtichste foardiel fan algoritmyske hannel. Algoritmen folgje in goed definiearre programma en wyke der noait fan ôf. Algo-hannel hat in oantal neidielen. Dizze omfetsje benammen de ûnberikberens fan ynformaasje oer dit soarte hannel yn it publike domein. In algoritmyske hanneler moat bekwaam wêze yn programmearring, wat frijwat lestich is foar de measte finansjele professionals. As de merk feroaret, moatte jo it algoritme folslein feroarje. By it skriuwen fan in hannelsrobot kin in flater makke wurde dy’t it hiele algoritme it ferkearde paad liede sil, en dit sil liede ta in ferlies fan fûnsen.
Algoritmyske hannel is in frij komplisearre soarte fan útwikseling dy’t kennis net allinich yn hannel fereasket, mar ek yn wiskunde en programmearring. It is net allinich nedich om it winske algoritme te meitsjen, mar ek om ferbiningsproblemen, flaters yn algoritmen en programmakoade te foarkommen. Jo moatte goed tinke foardat jo beslute om op dizze manier te hanneljen. Nettsjinsteande it behearskjen en yn ‘e praktyk korrekt tapast, sil de hanneler in signifikante ferheging fan ynkommen krije en syn wurk makliker meitsje.