Znanost trgovanja z algo: vrste, delujoči roboti in strategije 2025

Sodobno gospodarstvo si je nepredstavljivo brez borz in borz. Trgovanje na teh straneh se imenuje
trgovanje . Trgovci aktivno uporabljajo možnosti računalniške tehnologije za lažje poslovanje. Trgovanje z uporabo matematičnih modelov in računalniške tehnologije se imenuje algoritemsko trgovanje. Ta članek govori o tej vrsti trgovanja na finančnih trgih, njegovih sortah, uporabljenih metodah, prednostih in slabostih ter uporabljeni programski opremi.

Kaj je algoritemsko trgovanje (algoritemsko trgovanje)

Izraz “algoritemsko trgovanje” ali “algoritemsko trgovanje” ima dva pomena. V prvem primeru ta beseda pomeni način izvrševanja velikega naročila na trgu, po katerem se odpira postopoma po določenih pravilih in se samodejno razdeli na več podnaročil, ki imajo svojo ceno in obseg. Vsako naročilo se pošlje na trg v izvedbo. Namen tehnologije je trgovcem olajšati sklepanje velikih poslov, ki jih je treba izvesti na čim manj opazen način. Na primer, kupiti morate 200.000 delnic in vsaka pozicija vključuje 4 delnice hkrati.
Drugi pomen te besede je sistem, ki odpira naročila po danem algoritmu brez sodelovanja trgovca. Algoritmi so nastavljeni tako, da neposredno izkoristijo samodejno analizo trga. Te sisteme imenujemo tudi ”
trgovalni robot “. Algoritemsko trgovanje in algoritemsko trgovanje se uporabljata na borzah, vključno z borzami kriptovalut, in Forex.

Kaj je bistvo algoritemskega trgovanja?

Algo trgovanje vključuje zbiranje podatkov o določenem sredstvu na podlagi zgodovine njegovega razvoja, izbiro algoritmov za transakcije in ustreznih trgovalnih robotov. Za določitev cene se uporablja teorija verjetnosti, ugotavljajo se tržne pomanjkljivosti in verjetnost njihove ponovitve v prihodnosti. Obstajajo tri vrste izbire. Z ročnim pristopom specialist uporablja matematične formule in fizične modele. Genetski pristop vključuje razvoj pravil s pomočjo računalniških sistemov in umetne inteligence. Samodejno ustvari poseben računalniški program, ki obdeluje nize pravil in jih testira.

Katere vrste algoritemskega trgovanja obstajajo?

Algoritemsko trgovanje se izvaja na več glavnih področjih:

1. Tehnična analiza . Uporaba tržne neučinkovitosti in prepoznavanje trenutnih trendov s klasično matematično in fizikalno analizo.
2. Tržno ustvarjanje . Ta metoda ohranja likvidnost trga. Upravljavce trga borza nagrajuje z zadovoljevanjem povpraševanja, tudi proti dobičku. Strategija temelji na računovodstvu in hitrem pretoku informacij s trgov.
3. Sprednji tek . Analiza obsega naročil po instrumentih in izbira največjega med njimi. Ta strategija temelji na dejstvu, da bo imelo veliko naročilo visoko ceno in bo pritegnilo veliko nasprotnih naročil. Algoritmi analizirajo podatke o traku in knjigi naročil ter poskušajo popraviti premike med velikimi transakcijami hitreje kot drugi udeleženci.
4. Trgovanje s pari in košarico . Dva ali več instrumentov sta v korelaciji z visoko korelacijo, vendar ne ena proti ena. Odstopanje enega od instrumentov od zadane smeri pomeni večjo verjetnost, da se bo vrnil v svojo skupino. Določitev korelacije pomaga narediti donosno trgovino.
5. Arbitraža . Metoda temelji na primerjavi sredstev s podobno dinamiko cen. Ta podobnost je včasih kršena zaradi različnih dejavnikov. Bistvo arbitraže je prodaja dražjega sredstva in nakup cenejšega. Posledično se bodo sredstva izenačila v ceni, cenejše sredstvo pa se bo podražilo. Algoritemski sistemi trgovanja zaznavajo spremembe cen na trgu in sklepajo donosne arbitražne posle.

   

6. Trgovanje z volatilnostjo . Kompleksna vrsta trgovanja, ki je sestavljena iz nakupa različnih možnosti. Trgovec pričakuje, da se bo volatilnost delnice povečala pri prodaji in zmanjšala pri nakupu. Ta vrsta trgovine zahteva veliko zmogljivost opreme in usposobljene strokovnjake.

Delovne strategije v algoritemskem trgovanju, vsa resnica o robotskem trgovanju: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kdaj in kako se je pojavilo algoritemsko trgovanje kot pojav

Algoritemsko trgovanje je bilo razvito v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z ustanovitvijo NASDAQ, prve borze, ki uporablja računalniško trgovanje. V tistih časih je bilo algoritemsko trgovanje na voljo le velikim vlagateljem, navadni ljudje niso imeli dostopa do takšne tehnologije. Računalniki takrat še niso bili popolni in leta 1987 je prišlo do napake v strojni opremi, ki je povzročila zlom ameriškega trga. Leta 1998 je SEC – ameriška komisija za vrednostne papirje uradno dovolila uporabo elektronskih trgovalnih platform. To leto je treba šteti za datum pojava algoritemskega trgovanja v njegovi sodobni obliki.

V zgodnjih 2000-ih so bile transakcije z uporabo računalnikov izvedene v nekaj sekundah. Toda delež robotov na trgu je bil manj kot 90-odstoten. Do leta 2009 so bila naročila na borzah zaključena v milisekundah,
trgovalni roboti pa so opravili 60 % transakcij. Po letu 2012 se je situacija spremenila. Nepredvidljivost trga je povzročila napake v takrat obstoječi programski opremi. Odstotek poslov, izvedenih samodejno, je bil zmanjšan na 50 % skupnega števila. Da bi se izognili napakam, se je začel razvoj in implementacija umetne inteligence.

Kako se algoritemsko trgovanje razlikuje od algoritemskega trgovanja?

Kljub navidezni podobnosti pojmov je treba razlikovati med pojmoma “algoritemsko trgovanje” in “algoritemsko trgovanje”. V prvem primeru je impliciran način izvedbe velikega naročila z razdelitvijo na dele in nato oddajo po določenih pravilih, v drugem primeru pa govorimo o avtomatiziranem sistemu, ki ustvarja naročila brez trgovca po določenih pravilih. algoritem. Algoritmi v algoritemskem trgovanju se uporabljajo za poenostavitev izvajanja velikih transakcij s strani trgovca. Pri algoritemskem trgovanju se uporabljajo za analizo trga in odpiranje pozicij za povečanje dohodka.

Katera programska oprema je primerna za algoritemsko trgovanje?

Ker algoritemsko trgovanje vključuje uporabo računalniške tehnologije, morate izbrati pravo programsko opremo. Trgovalni robot je glavno orodje za izvajanje avtomatiziranega trgovanja. Lahko ga razvijete sami z uporabo
programskih jezikov ali uporabite platformo, da ga ustvarite.

Kaj si morate zapomniti, preden se lotite algoritemskega trgovanja?

Najprej je treba omeniti, da mora algo trgovec znati programirati, saj je večino platform mogoče obvladati z obvladovanjem te veščine. Programski jezik, ki se uporablja za algoritemsko trgovanje, mora biti združljiv z vsemi platformami in algoritmi, ki se razvijajo. Najprimernejši programski jezik je C# (C-sharp). Uporablja se v platformah, kot so TSLab, StockSharp, WealthLab. Brez poznavanja programskega jezika bo treba zadnja 2 programa obvladati več mesecev.

TSLab je eden najbolj priljubljenih programov za poganjanje algoritmov.

Platforma za ustvarjanje, testiranje in zagon
trgovalnih robotov in sistemov. Vključuje priročen vizualni urejevalnik v obliki kock, ki vam bo omogočil razvoj robota brez poznavanja programskega jezika. Iz kock lahko sestavite želeni algoritem trgovanja. Zgodovina trgovalnih instrumentov, ki jo zbira program, vam bo omogočila iskanje in odpravo napak v skriptih, orodja za tehnično analizo pa vam bodo pomagala ustvariti edinstveno rešitev.

Namestitev

Če želite namestiti platformo, morate prenesti namestitveni program z uradne spletne strani. Na strani za prenos je navedeno, da program deluje samo v 64-bitnih različicah sistema Windows. Po prenosu odprite namestitveno datoteko. Pred namestitvijo vas bo pozval, da namestite najnovejšo različico .NET Framework in Visual C++ Redistributable Studio.

Če potrebne različice teh programov niso na voljo, jih namestite. Brez njih platforma ne bo delovala. Če so na voljo najnovejše različice teh programov, se odpre začetno okno namestitvenega programa. Kliknimo “Naprej”.
Strinjamo se s pogoji licenčne pogodbe in izberemo pot, kamor bo program nameščen.

Nato morate dati dovoljenje za namestitev in počakati, da se konča.
Ko je namestitev končana, se odpre ustrezno okno. Po namestitvi lahko program zaženete.

Usposabljanje algoritemskega trgovanja pri TSLab

Nastavitev dobavitelja

Če želite nastaviti in preizkusiti trgovalnega robota, morate imeti zgodovino kotacij. Če želite pridobiti zgodovino kotacij, morate nastaviti ponudnika podatkov. V meniju “Podatki” izberite postavko “Dobavitelji”.
Odpre se prazen zavihek ponudnikov. Moramo klikniti gumb “Dodaj”. V pogovornem oknu, ki se odpre, izberite »Zgodovinski podatki«. Na tej stopnji morate izbrati vrsto podatkov za ponudbe. V tem primeru je izbrana besedilna datoteka s ponudbami s cenovnim korakom 0,01. Prenesite zahtevano datoteko iz repozitorija.

Prenesite datoteko 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Po prenosu poiščite datoteko v mapi za prenos in jo izvlecite iz arhiva. Vrnemo se v TSLab in v meniju »Podatki« izberemo postavko »Dobavitelji«.
Odpre se ustrezno okno. Morate klikniti na gumb “Dodaj”.
Odpre se okno Dodaj dobavitelja. V njem izberite postavko »Zgodovinski podatki« in kliknite »Naprej«.
V naslednjem oknu določite ime in tip podatkov ponudnika. Nastavite ime na TextData in vrsto podatkov na Text Files. Pritisnemo “Naprej”.
Izberite pot do dobavitelja. Privzeta pot je C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. S klikom na … v vrstici poti lahko določite drugo pot. Nastavimo pot naše datoteke, nato pa nastavimo parametre: 1. Število decimalnih mest je 2. 2. Cenovni korak se samodejno določi, če je manjši od 1. Datoteka s korakom 0,01 in podajanjem 1 prijava v nastavitvah bo izbrala korak 0,1
Pritisnite na gumb “Naprej”. V oknu Providers bo ponudnik podatkov TextData postal viden.

Ustvarjanje skripte

Platforma TSLab omogoča razvoj trgovalnih algoritmov, testiranje in ustvarjanje trgovalnih robotov – agentov. Toda preden ustvarite trgovalni algoritem, morate zanj napisati skript. Če želite to narediti, v meniju izberite “Lab”. Na spustnem seznamu izberite “Skripte”.
Odpre se pogovorno okno, v katerem kliknemo »Ustvari novo«. V drugem oknu vnesite ime skripte in kliknite »V redu«.
Dvokliknite levi gumb miške na ustvarjeni skript za urejanje. Videli bomo vizualni urejevalnik skriptov.

Modri ​​pravokotni blok je “instrument, s katerim se trguje”. Siv pravokotnik “Zvezek 1” – število operacij z opcijami ali terminskimi pogodbami za določeno časovno obdobje. Blok “Zapiranje” odraža zaključno ceno palice. Blok “Plošča grafikona” ustvari ustrezno ploščo.
Desni klik. V spustnem meniju izberite “Lastnosti”. Izberite zavihek Skript.
Onemogoči »Uporabi datum, od”. Izberite zavihek “Viri” in v njem – orodje. Kliknite na to polje. Odpre se okno “Izberi vrednostne papirje”, v katerem je potrebno izbrati ponudnika podatkov TextData in določiti instrument – kotacije besedilne datoteke 1.rand.quote.step=0.01_1m. Za potrditev kliknite »V redu«.

Po izbiri orodja se na vrhu okna pojavi zavihek s sliko grafikona in napisom “Nalaganje”. Po obdelavi podatkov se na tem zavihku prikaže ime izbranega instrumenta – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Po nalaganju podatkov kliknite “Shrani in izvrši”.
Ta skript je zasnovan za prikaz instrumenta na grafikonu. Na koncu se odpre zavihek z grafom. Trgovalni algoritmi in trgovalni agenti so nastavljeni na podoben način. Kot lahko vidite, je algoritemsko trgovanje s pomočjo TSLab na voljo skoraj vsem in ne zahteva predhodnega usposabljanja. Glavna prednost TSLaba je, da lahko vsak uporabnik začne sestavljati trgovalne robote po 2-3 dneh preučevanja platforme. To olajša vizualni urejevalnik. S pomočjo urejevalnika se boste naučili potrebnega razmišljanja, potrebnega za algoritemsko trgovanje. TSLab podpira jezik C#, nadaljnje programiranje na tej platformi lahko nadaljujete z uporabo TSLab API. Vendar pa je nadaljnje poglobitev v algoritemsko trgovanje bolje nadaljevati z bolj zapletenimi programi.

stocksharp

Stocksharp je knjižnica trgovalnih robotov, napisana v C#. Trgovalni roboti so sestavljeni v programskem okolju Visual Studio. Zato morate pred pisanjem robota s tem virom porabiti vsaj šest mesecev za učenje programskega jezika. Vsakemu ne uspe dokončati študija do konca. Vendar je uporaba te platforme v praksi povsem upravičena.

WealthLab

WealthLab je še ena platforma za testiranje in razvoj trgovalnih robotov in sistemov podjetja Fidelity. Obstajata dve različici programa: Pro za državljane ZDA z računom Fidelity in Developer za vse ostale. WealthLab vam omogoča uporabo orodij za tehnično analizo pri razvoju robotov, sprejemanje signalov za vstop in sklenitev posla ter njihov prenos na terminal. Če trgovec ne zna programirati, lahko uporabi pomočnika (čarovnika). Platforma temelji na programskih jezikih C# in Pascal. Platforma riše grafikone v obliki segmentov, japonskih svečnikov, črtnih grafikonov itd.
Glavna funkcija programa je optimizacija in testiranje strategij na podlagi zgodovinskih podatkov. WealthLab se ni mogoče naučiti tako hitro kot TSLab, ampak v samo 2 mesecih. Vgrajeni programski jezik ponuja velike možnosti pri ustvarjanju donosnih strategij trgovanja. Trgovec lahko platformo poveže s programskim paketom Quik, ki bo omogočal oddajo naročil brez povezave.

Katere strategije se uporabljajo za algoritemsko trgovanje?

Da bi trgovanje z uporabo algoritmov prineslo oprijemljive rezultate, se morate držati strategije, zasnovane za določeno situacijo.

1. Špekulativna strategija . Usmerjen je k doseganju najugodnejše cene za sklenitev posla za poznejši dobiček. Uporabljajo ga predvsem zasebni trgovci.
2. podatkovno rudarjenje . Iskanje novih vzorcev za nove algoritme. Večina podatkov se o tej strategiji zbere pred testiranjem. Informacije se iščejo z ročnimi nastavitvami.
3. TWAP je časovno tehtana povprečna cena. Odpiranje naročil v enakih časovnih intervalih po najboljši ponudbeni in ponudbeni ceni.
4. VWAP – količinsko tehtana povprečna cena. Odpiranje pozicije v enakih delih z enakim obsegom za določen čas in cenami, ki niso višje od povprečne vrednosti.
5. Strategija izvajanja . Strategija, ki se uporablja za pridobitev sredstva po tehtani povprečni ceni v velikem obsegu. Uporabljajo ga predvsem posredniki in hedge skladi.

Kako preprečiti izgube pri algoritemskem trgovanju, obvladovanje tveganj

Velika napaka je verjeti, da mora algoritemski trgovec ustvariti samo trgovalnega robota. Vsa tveganja je treba preprečiti in odpraviti. Prekinitve električne energije, internetne povezave ter napake v izračunih in programiranju lahko povzročijo velike izgube in vas popolnoma prikrajšajo za dohodek.

Infrastrukturni strežnik, kjer se izvaja algoritemsko trgovanje, lahko nenadoma odpove ali pa se operacijski sistem na njem znova zažene. Za odpravo težav s strežnikom lahko strežnik najamete ali postavite svojega. Če to ni na voljo, morate izbrati strežnik pri stabilnem ponudniku z dobro povezavo. Sistem mora imeti minimalno rezervo moči 40-50%. Težave s povezavo se vedno zgodijo nepričakovano. Povezavo lahko konfigurirate tako, da borza zapre pozicije po izgubi povezave. Poškodbe podatkovnih paketov se spremljajo z algoritmi za sledenje WatchDog. Trgovalne strategije, ki se uporabljajo pri trgovanju, so nepopolne in njihova kombinacija lahko povzroči popolnoma drugačne posledice. V aplikacijah lahko pride do napak API-ja. Cena, obseg, vrednost lotov so lahko prikazani nepravilno. Trgovanja se lahko izvajajo tudi ob vikendih ali praznikih, kršijo se strategija trgovanja ali omejitve računa.

Za odpravo teh napak je potrebno spremljati in analizirati naročila in limite strategij trgovanja, da bi odpravili napačne parametre.

V primeru izrednih razmer je potrebno o tem nemudoma obvestiti vse zainteresirane preko SMS-a, elektronske pošte, hitrih sporočil in drugih komunikacijskih kanalov. Vsako napako je nujno treba zabeležiti v dnevnike, da preprečimo njeno ponovitev v prihodnosti. Kako ustvariti pasivni dohodek z algoritemskim trgovanjem: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo trgovanje: prednosti in slabosti

Trgovalni roboti niso podvrženi “človeškim” dejavnikom, ki bi lahko vplivali na njihovo delo: utrujenost, čustveni zlomi in drugi. To je glavna prednost algoritemskega trgovanja. Algoritmi sledijo točno določenemu programu in od njega nikoli ne odstopajo. Algo trgovanje ima številne pomanjkljivosti. Mednje spada predvsem nedostopnost informacij o tovrstnem trgovanju v javnosti. Algoritemski trgovec mora obvladati programiranje, kar je za večino finančnih strokovnjakov precej težko. Če se trg spremeni, boste morali popolnoma spremeniti algoritem. Pri pisanju trgovalnega robota lahko pride do napake, ki bo celoten algoritem zapeljala na napačno pot, kar bo povzročilo izgubo sredstev.
Algoritemsko trgovanje je precej zapletena vrsta borznega trgovanja, ki zahteva znanje ne le trgovanja, temveč tudi matematike in programiranja. Potrebno je ne samo, da lahko ustvarimo želeni algoritem, ampak tudi preprečimo težave s povezavo, napake v algoritmih in programski kodi. Preden se odločite za tovrstno trgovanje, morate dobro premisliti. Kljub temu, ko ga obvlada in pravilno uporabi v praksi, bo trgovec prejel znatno povečanje dohodka in olajšal svoje delo.