Znanost algo trgovanja: Vrste, radni roboti i strategije 2025

Moderno gospodarstvo nezamislivo je bez burzi i burze. Trgovanje na ovim stranicama naziva se
trgovanje . Trgovci aktivno koriste mogućnosti računalne tehnologije kako bi olakšali poslovanje. Trgovanje korištenjem matematičkih modela i računalne tehnologije naziva se algoritamsko trgovanje. Ovaj članak govori o ovoj vrsti trgovanja na financijskim tržištima, njegovim vrstama, metodama koje se koriste, prednostima i nedostacima, softveru koji se koristi.

Što je algoritamsko trgovanje (algoritamsko trgovanje)

Izraz “algoritamsko trgovanje” ili “algoritamsko trgovanje” ima dva značenja. U prvom slučaju, ova riječ označava način izvršenja velikog naloga na tržištu, prema kojem se on postupno otvara prema određenim pravilima i automatski se dijeli na nekoliko podnaloga, koji imaju svoju cijenu i volumen. Svaki nalog šalje se tržištu na izvršenje. Svrha tehnologije je olakšati trgovcima sklapanje velikih trgovina koje je potrebno obaviti na najmanje primjetan mogući način. Na primjer, morate kupiti 200.000 dionica, a svaka pozicija uključuje 4 dionice odjednom.
Drugo značenje ove riječi je sustav koji otvara naloge prema zadanom algoritmu bez sudjelovanja trgovca. Algoritmi su postavljeni kako bi se izravno profitiralo od automatske analize tržišta. Ovi sustavi se također nazivaju ”
trgovački robot “. Algoritamsko trgovanje i algoritamsko trgovanje koriste se na burzama, uključujući burze kriptovaluta i Forex.

Što je bit algoritamskog trgovanja?

Algo trgovanje uključuje prikupljanje podataka o određenoj imovini na temelju povijesti njenog razvoja, odabir algoritama za transakcije i prikladnih robota za trgovanje. Za određivanje cijene primjenjuje se teorija vjerojatnosti, utvrđuju se tržišni nedostaci i vjerojatnost njihovog ponavljanja u budućnosti. Postoje tri vrste odabira. Ručnim pristupom stručnjak primjenjuje matematičke formule i fizičke modele. Genetski pristup uključuje razvoj pravila pomoću računalnih sustava i umjetne inteligencije. Automatic se proizvodi pomoću posebnog računalnog programa koji obrađuje nizove pravila i testira ih.

Koje vrste algoritamskog trgovanja postoje?

Algoritamsko trgovanje provodi se u nekoliko glavnih područja:

1. Tehnička analiza . Korištenje tržišne neučinkovitosti i identificiranje trenutnih trendova kroz klasičnu matematičku i fizikalnu analizu.
2. Izrada tržišta . Ova metoda održava likvidnost tržišta. Market makeri su nagrađeni od strane burze zadovoljavanjem potražnje, uključujući i profit. Strategija se temelji na računovodstvu i brzom protoku informacija s tržišta.
3. Prednje trčanje . Analiza količine naloga po instrumentima i odabir najvećeg od njih. Ova se strategija temelji na činjenici da će velika narudžba imati visoku cijenu i privući će mnoge protunarudžbe. Algoritmi analiziraju podatke trake i knjige naloga i pokušavaju popraviti kretanja tijekom velikih transakcija brže od ostalih sudionika.
4. Trgovanje parovima i košaricama . Dva ili više instrumenata u korelaciji su s visokom, ali ne korelacijom jedan na jedan. Odstupanje jednog od instrumenata od zadanog kursa znači veću vjerojatnost da će se vratiti u svoju grupu. Određivanje korelacije pomaže u ostvarivanju profitabilne trgovine.
5. Arbitraža . Metoda se temelji na usporedbi imovine sa sličnom dinamikom cijena. Ova se sličnost ponekad krši zbog različitih čimbenika. Bit arbitraže je prodaja skuplje imovine i kupnja jeftinije. Kao rezultat toga, imovina će se izjednačiti u cijeni, a jeftinija imovina će poskupjeti. Algoritamski sustavi trgovanja otkrivaju promjene cijena na tržištu i sklapaju profitabilne arbitražne poslove.

   

6. Trgovanje volatilnošću . Složena vrsta trgovanja, koja se sastoji u kupnji različitih opcija. Trgovac očekuje da će se volatilnost dionice povećati pri prodaji i smanjiti pri kupnji. Ova vrsta trgovine zahtijeva značajan kapacitet opreme i kvalificirane stručnjake.

Radne strategije u algoritamskom trgovanju, cijela istina o robotskom trgovanju: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kada i kako se algoritamsko trgovanje pojavilo kao fenomen

Algoritamsko trgovanje razvijeno je ranih 1970-ih stvaranjem NASDAQ-a, prve burze koja je koristila računalno trgovanje. U to je vrijeme algoritamsko trgovanje bilo dostupno samo velikim investitorima, obični ljudi nisu imali pristup takvoj tehnologiji. Računala tada nisu bila savršena, a 1987. dogodila se hardverska greška koja je dovela do kolapsa američkog tržišta. Godine 1998. SEC – Američka komisija za vrijednosne papire službeno je dopustila korištenje elektroničkih platformi za trgovanje. Ovu godinu treba smatrati datumom pojave algoritamskog trgovanja u njegovom modernom obliku.

Početkom 2000-ih transakcije pomoću računala obavljale su se u nekoliko sekundi. Ali udio robota na tržištu bio je manji od 90%. Do 2009. nalozi na burzama izvršavali su se u milisekundama, a
roboti za trgovanje izvršili su 60% transakcija. Nakon 2012. situacija se promijenila. Nepredvidivost tržišta dovela je do kvarova u tada postojećem softveru. Postotak automatski izvršenih trgovina smanjen je na 50% od ukupnog broja. Kako bi se izbjegle pogreške, krenulo se s razvojem i implementacijom umjetne inteligencije.

Kako se algoritamsko trgovanje razlikuje od algoritamskog trgovanja?

Unatoč prividnoj sličnosti pojmova, treba razlikovati pojmove “algoritamsko trgovanje” i “algoritamsko trgovanje”. U prvom slučaju podrazumijeva se način izvršenja velikog naloga dijeljenjem na dijelove i predajom prema određenim pravilima, au drugom slučaju se govori o automatiziranom sustavu koji kreira naloge bez trgovca prema određenom algoritam. Algoritmi u algoritamskom trgovanju koriste se za pojednostavljenje izvršenja velikih transakcija od strane trgovca. U algoritamskom trgovanju koriste se za analizu tržišta i otvaranje pozicija za povećanje prihoda.

Koji je softver prikladan za algoritamsko trgovanje?

Budući da algoritamsko trgovanje uključuje korištenje računalne tehnologije, morate odabrati pravi softver. Trgovački robot je glavni alat za prakticiranje automatiziranog trgovanja. Možete ga sami razviti pomoću
programskih jezika ili upotrijebiti platformu za izradu.

Što treba imati na umu prije algoritamskog trgovanja?

Prvo, vrijedno je spomenuti da algo trgovac mora znati programirati, jer se većina platformi može savladati svladavanjem ove vještine. Programski jezik koji se koristi za algoritamsko trgovanje mora biti kompatibilan sa svim platformama i algoritmima koji se razvijaju. Najprikladniji programski jezik je C# (C-sharp). Koristi se u platformama kao što su TSLab, StockSharp, WealthLab. Bez poznavanja programskog jezika, posljednja 2 programa morat ćete savladati nekoliko mjeseci.

TSLab je jedan od najpopularnijih programa za pokretanje algoritama robota.

Platforma za kreiranje, testiranje i pokretanje
trgovačkih robota i sustava. Uključuje praktičan vizualni uređivač u obliku kocki, koji će vam omogućiti da razvijete robota bez poznavanja programskog jezika. Od kockica možete sastaviti željeni algoritam trgovanja. Povijest instrumenata trgovanja prikupljena programom omogućit će vam pronalaženje i ispravljanje pogrešaka u skriptama, dok će vam alati za tehničku analizu pomoći u stvaranju jedinstvenog rješenja.

Montaža

Da biste instalirali platformu, trebate preuzeti instalacijski program sa službene web stranice. Stranica za preuzimanje navodi da program radi samo na 64-bitnim verzijama sustava Windows. Nakon preuzimanja otvorite instalacijsku datoteku. Prije instalacije, od vas će se tražiti da instalirate najnoviju verziju .NET Frameworka i Visual C++ Redistributable Studio.

Ako potrebne verzije ovih programa nisu dostupne, trebate ih instalirati. Platforma neće raditi bez njih. Ako su dostupne najnovije verzije ovih programa, otvorit će se početni prozor instalacijskog programa. Kliknimo na “Dalje”.
Slažemo se s uvjetima licencnog ugovora i odabiremo put na koji će se program instalirati.

Zatim biste trebali dati dopuštenje za instalaciju i pričekati da završi.
Kada instalacija završi, otvorit će se odgovarajući prozor. Program možete pokrenuti nakon instalacije.

Obuka algoritamskog trgovanja u TSLabu

Postavljanje dobavljača

Da biste postavili i testirali robota za trgovanje, morate imati povijest kotacija. Da biste dobili povijest kotacija, morate postaviti davatelja podataka. U izborniku “Podaci” odaberite stavku “Dobavljači”.
Otvorit će se prazna kartica dobavljača. Moramo kliknuti gumb “Dodaj”. U dijaloškom okviru koji se otvori odaberite “Povijesni podaci”. U ovoj fazi trebate odabrati vrstu podataka za citate. U ovom slučaju odabrana je tekstualna datoteka s kotacijama s cjenovnim korakom od 0,01. Preuzmite traženu datoteku iz repozitorija.

Preuzmite datoteku 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Nakon preuzimanja pronađite datoteku u mapi za preuzimanje i izdvojite je iz arhive. Vraćamo se u TSLab i odabiremo stavku “Dobavljači” u izborniku “Podaci”.
Otvorit će se odgovarajući prozor. Potrebno je kliknuti na gumb “Dodaj”.
Otvorit će se prozor Dodaj dobavljača. U njemu odaberite stavku “Povijesni podaci”, a zatim kliknite “Dalje”.
U sljedećem prozoru navedite naziv i vrstu podataka davatelja usluga. Postavite naziv na TextData i vrstu podataka na Text Files. Pritisnemo “Dalje”.
Odaberite put do dobavljača. Zadana staza je C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Možete navesti drugačiji put klikom na … na traci puta. Postavljamo putanju naše datoteke, nakon čega postavljamo parametre: 1. Broj decimalnih mjesta je 2. 2. Korak cijene se automatski određuje ako je manji od 1. Datoteka s korakom 0,01 i navođenjem 1 prijava u postavkama odabrat će korak od 0,1
Pritisnite gumb “Dalje”. U prozoru Providers postat će vidljiv pružatelj podataka TextData.

Izrada skripte

TSLab platforma omogućuje razvoj algoritama za trgovanje, testiranje i izradu robota za trgovanje – agenata. Ali prije nego što stvorite algoritam trgovanja, trebate napisati skriptu za njega. Da biste to učinili, odaberite “Laboratorij” u izborniku. S padajućeg popisa odaberite “Skripte”.
Otvorit će se dijaloški okvir u kojem kliknemo na “Create New”. U drugom prozoru unesite naziv skripte i kliknite “OK”.
Dvaput kliknite lijevu tipku miša na stvorenu skriptu za uređivanje. Vidjet ćemo vizualni uređivač skripti.

Plavi pravokutni blok je “trgovani instrument”. Sivi pravokutnik “Volume 1” – broj operacija s opcijama ili terminskim ugovorima za određeno vremensko razdoblje. Blok “Zatvaranje” odražava cijenu zatvaranja bara. Blok “Ploča grafikona” stvara odgovarajuću ploču.
Desni klik. Na padajućem izborniku odaberite “Svojstva”. Odaberite karticu Skripta.
Onemogući “Koristi Datum od”. Odaberite karticu “Izvori”, au njoj – alat. Kliknite na ovo polje. Otvara se prozor “Odaberi vrijednosne papire” u kojem je potrebno odabrati davatelja podataka TextData i navesti instrument – kotacije tekstualne datoteke 1.rand.quote.step=0.01_1m. Pritisnite “OK” za potvrdu.

Nakon odabira alata, na vrhu prozora će se pojaviti kartica sa slikom grafikona i natpisom “Učitavanje”. Nakon obrade podataka, na ovoj kartici pojavit će se naziv odabranog instrumenta – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Kliknite na “Spremi i izvrši” nakon učitavanja podataka.
Ova skripta je dizajnirana za prikaz instrumenta na grafikonu. Na kraju će se otvoriti kartica grafikona. Algoritmi za trgovanje i agenti za trgovanje postavljeni su na sličan način. Kao što vidite, algoritamsko trgovanje uz pomoć TSLaba dostupno je gotovo svima i ne zahtijeva prethodnu obuku. Glavna prednost TSLaba je u tome što svaki korisnik može početi sastavljati robote za trgovanje nakon 2-3 dana proučavanja platforme. To olakšava vizualni uređivač. Uz pomoć urednika naučit ćete potrebno razmišljanje potrebno u algoritamskom trgovanju. TSLab podržava jezik C#, daljnje programiranje na ovoj platformi može se nastaviti korištenjem TSLab API-ja. Međutim, daljnje uranjanje u algoritamsko trgovanje bolje je nastaviti sa složenijim programima.

dionica

Stocksharp je biblioteka robota za trgovanje napisana u C#. Roboti za trgovanje sastavljeni su u programskom okruženju Visual Studio. Stoga, prije nego što napišete robota pomoću ovog izvora, morat ćete provesti najmanje šest mjeseci učeći programski jezik. Ne uspijevaju svi završiti studij do kraja. Međutim, korištenje ove platforme u praksi je potpuno opravdano.

WealthLab

WealthLab je još jedna platforma za testiranje i razvoj trgovačkih robota i sustava tvrtke Fidelity. Postoje dvije verzije programa: Pro za građane SAD-a s Fidelity računom i Developer za sve ostale. WealthLab vam omogućuje korištenje alata za tehničku analizu u razvoju robota, primanje signala za ulazak i sklapanje posla te njihov prijenos na terminal. Ako trgovac ne zna programirati, može koristiti pomoćnika (čarobnjaka). Platforma se temelji na C# i Pascal programskim jezicima. Platforma crta grafikone u obliku segmenata, japanskih svijećnjaka, linijskih grafikona itd.
Glavna funkcija programa je optimizacija i testiranje strategija na temelju povijesnih podataka. WealthLab se ne može naučiti tako brzo kao TSLab, ali za samo 2 mjeseca. Ugrađeni programski jezik daje velike mogućnosti u stvaranju profitabilnih strategija trgovanja. Trgovac može povezati platformu sa softverskim paketom Quik, koji će omogućiti postavljanje naloga izvan mreže.

Koje se strategije koriste za algoritamsko trgovanje?

Da bi trgovanje pomoću algoritama donijelo opipljive rezultate, morate se pridržavati strategije osmišljene za određenu situaciju.

1. Špekulativna strategija . Usmjeren je na postizanje najpovoljnije cijene za ulazak u transakciju za kasniju dobit. Koriste ga uglavnom privatni trgovci.
2. rudarenje podataka . Pronalaženje novih obrazaca za nove algoritme. Većina podataka prikuplja se o ovoj strategiji prije testiranja. Informacije se traže ručnim postavkama.
3. TWAP je vremenski ponderirana prosječna cijena. Otvaranje naloga u jednakim vremenskim intervalima po najpovoljnijim bid i offer cijenama.
4. VWAP – prosječna cijena ponderirana volumenom. Otvaranje pozicije u jednakim dijelovima s istim volumenom na određeno vrijeme i cijenama ne većim od prosječne vrijednosti.
5. Strategija izvršenja . Strategija koja se koristi za stjecanje imovine po ponderiranoj prosječnoj cijeni u velikoj količini. Uglavnom ga koriste brokeri i hedge fondovi.

Kako spriječiti gubitke pri algoritamskom trgovanju, upravljanje rizikom

Velika je pogreška vjerovati da algoritamski trgovac treba samo stvoriti robota za trgovanje. Svi rizici moraju se spriječiti i otkloniti. Prekidi u električnoj energiji, internetskoj vezi te pogreške u izračunima i programiranju mogu dovesti do značajnih gubitaka i potpuno vas lišiti prihoda.

Infrastrukturni poslužitelj na kojem se provodi algoritamsko trgovanje može iznenada pasti ili se operativni sustav može ponovno pokrenuti na njemu. Kako biste uklonili probleme s poslužiteljem, možete unajmiti poslužitelj ili podignuti vlastiti. Ako to nije dostupno, trebate odabrati poslužitelj od stabilnog pružatelja usluga s dobrom vezom. Sustav bi trebao imati minimalnu marginu snage od 40-50%. Problemi s vezom uvijek se događaju neočekivano. Možete konfigurirati vezu tako da burza zatvara pozicije nakon gubitka veze. Oštećenje paketa podataka prati se algoritmima za praćenje WatchDog. Trgovačke strategije koje se koriste u trgovanju su nesavršene i njihova kombinacija može dovesti do potpuno različitih posljedica. U aplikacijama se mogu pojaviti API pogreške. Cijena, količina, vrijednost lotova mogu biti netočno prikazani. Također, trgovanja se mogu održavati vikendom ili praznicima, strategija trgovanja ili ograničenja računa su prekršena.

Za otklanjanje ovih grešaka potrebno je pratiti i analizirati naloge i limite strategija trgovanja kako bi se eliminirali pogrešni parametri.

U slučaju izvanredne situacije o tome je potrebno odmah obavijestiti sve zainteresirane putem SMS-a, e-maila, instant messengera i drugih komunikacijskih kanala. Obavezno je zabilježiti svaki kvar u dnevniku kako bi se spriječilo njegovo ponavljanje u budućnosti. Kako stvoriti pasivni prihod algoritamskim trgovanjem: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo trgovanje: prednosti i nedostaci

Roboti za trgovanje nisu podložni “ljudskim” čimbenicima koji bi mogli utjecati na njihov rad: umor, emocionalni slomovi i drugi. To je glavna prednost algoritamskog trgovanja. Algoritmi slijede dobro definiran program i nikada ne odstupaju od njega. Algo trgovanje ima brojne nedostatke. Tu se posebice ubraja nedostupnost informacija o ovoj vrsti trgovine u javnoj domeni. Algoritamski trgovac mora biti vješt u programiranju, što je prilično teško za većinu financijskih stručnjaka. Ako se tržište promijeni, morat ćete potpuno promijeniti algoritam. U pisanju robota za trgovanje može se napraviti pogreška koja će cijeli algoritam odvesti na krivi put, a to će dovesti do gubitka sredstava.
Algoritamsko trgovanje je prilično komplicirana vrsta trgovanja na burzi koja zahtijeva znanje ne samo u trgovanju, već iu matematici i programiranju. To je potrebno ne samo za stvaranje željenog algoritma, već i za sprječavanje problema s povezivanjem, grešaka u algoritmima i programskom kodu. Morate dobro razmisliti prije nego što se odlučite trgovati na ovaj način. Ipak, svladavši ga i pravilno primijenivši u praksi, trgovac će dobiti značajno povećanje prihoda i olakšati svoj rad.