Algo tirdzniecības zinātne: veidi, darba roboti un stratēģijas 2024

Mūsdienu ekonomika nav iedomājama bez biržām un akciju tirgus. Tirdzniecību šajās vietnēs sauc par
tirdzniecību . Tirgotāji aktīvi izmanto datortehnoloģiju iespējas, lai atvieglotu savu uzņēmējdarbību. Tirdzniecību, izmantojot matemātiskos modeļus un datortehnoloģiju, sauc par algoritmisko tirdzniecību. Šajā rakstā ir runāts par šo tirdzniecības veidu finanšu tirgos, tā veidiem, izmantotajām metodēm, priekšrocībām un trūkumiem, izmantoto programmatūru.

Kas ir algoritmiskā tirdzniecība (algoritmiskā tirdzniecība)

Terminam “algoritmiskā tirdzniecība” vai “algoritmiskā tirdzniecība” ir divas nozīmes. Pirmajā gadījumā šis vārds nozīmē liela pasūtījuma izpildes metodi tirgū, saskaņā ar kuru tas tiek atvērts pakāpeniski saskaņā ar noteiktiem noteikumiem un tiek automātiski sadalīts vairākos apakšpasūtījumos, kuriem ir sava cena un apjoms. Katrs pasūtījums tiek nosūtīts uz tirgu izpildei. Tehnoloģijas mērķis ir atvieglot tirgotājiem lielu darījumu veikšanu, kas jāveic pēc iespējas mazāk pamanāmā veidā. Piemēram, jums ir jāiegādājas 200 000 akciju, un katrā pozīcijā vienlaikus ir iekļautas 4 akcijas.
Otrā šī vārda nozīme ir sistēma, kas atver pasūtījumus pēc noteikta algoritma bez tirgotāja līdzdalības. Algoritmi tiek iestatīti, lai gūtu tiešu peļņu no automātiskās tirgus analīzes. Šīs sistēmas sauc arī par ”
tirdzniecības robotu “. Algoritmiskā tirdzniecība un algoritmiskā tirdzniecība tiek izmantota biržās, tostarp kriptovalūtu biržās un Forex.

Kāda ir algoritmiskās tirdzniecības būtība?

Algo tirdzniecība ietver datu vākšanu par konkrētu aktīvu, pamatojoties uz tā attīstības vēsturi, darījumu algoritmu un piemērotu tirdzniecības robotu atlasi. Cenas noteikšanai tiek pielietota varbūtības teorija, noteiktas tirgus nepilnības un to atkārtošanās iespējamība nākotnē. Ir trīs atlases veidi. Ar manuālu pieeju speciālists pielieto matemātiskās formulas un fiziskos modeļus. Ģenētiskā pieeja ietver noteikumu izstrādi, izmantojot datorsistēmas un mākslīgo intelektu. Automātisku veido īpaša datorprogramma, kas apstrādā noteikumu masīvus un pārbauda tos.

Kādi algoritmiskās tirdzniecības veidi pastāv?

Algoritmiskā tirdzniecība tiek īstenota vairākās galvenajās jomās:

1. Tehniskā analīze . Tirgus neefektivitātes izmantošana un pašreizējo tendenču noteikšana, izmantojot klasisko matemātisko un fizisko analīzi.
2. Tirgus veidošana . Šī metode saglabā tirgus likviditāti. Tirgus veidotājus birža atalgo, apmierinot pieprasījumu, tostarp pret peļņu. Stratēģija balstās uz grāmatvedību un ātru informācijas plūsmu no tirgiem.
3. Skriešana priekšā . Pasūtījumu apjoma analīze pa instrumentiem un lielāko no tiem atlase. Šīs stratēģijas pamatā ir fakts, ka lielam pasūtījumam būs liela cena un tas piesaistīs daudzus pretpasūtījumus. Algoritmi analizē lentes un pasūtījumu grāmatas datus un mēģina fiksēt kustības lielu darījumu laikā ātrāk nekā citi dalībnieki.
4. Pāru un grozu tirdzniecība . Divi vai vairāki instrumenti ir korelēti ar augstu, bet ne viens pret vienu korelāciju. Kāda instrumenta novirze no dotā kursa nozīmē, ka tas, visticamāk, atgriezīsies savā grupā. Korelācijas noteikšana palīdz veikt ienesīgu tirdzniecību.
5. Šķīrējtiesa . Metode ir balstīta uz aktīvu ar līdzīgu cenu dinamiku salīdzināšanu. Šī līdzība dažkārt tiek pārkāpta dažādu faktoru dēļ. Arbitrāžas būtība ir dārgāka aktīva pārdošana un lētāka iegāde. Rezultātā aktīvu cena izlīdzināsies, un lētākam aktīvam cena pieaugs. Algoritmiskās tirdzniecības sistēmas nosaka cenu izmaiņas tirgū un veic ienesīgus arbitrāžas darījumus.

   

6. Nepastāvības tirdzniecība . Sarežģīts tirdzniecības veids, kas sastāv no dažādu opciju pirkšanas. Tirgotājs sagaida, ka akciju svārstīgums palielināsies, pārdodot un samazināsies, pērkot. Šāda veida tirdzniecībai nepieciešama ievērojama aprīkojuma jauda un kvalificēti speciālisti.

Darba stratēģijas algoritmiskajā tirdzniecībā, visa patiesība par robotu tirdzniecību: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Kad un kā parādījās algoritmiskā tirdzniecība kā parādība

Algoritmiskā tirdzniecība tika izstrādāta 1970. gadu sākumā, izveidojot NASDAQ — pirmo biržu, kurā tika izmantota datoru tirdzniecība. Tajos laikos algoritmiskā tirdzniecība bija pieejama tikai lielajiem investoriem, parastajiem cilvēkiem nebija pieejamas šādas tehnoloģijas. Datori toreiz nebija ideāli, un 1987. gadā notika aparatūras kļūda, kas noveda pie Amerikas tirgus sabrukuma. 1998. gadā SEC – ASV Vērtspapīru komisija oficiāli atļāva izmantot elektroniskās tirdzniecības platformas. Šis gads ir jāuzskata par algoritmiskās tirdzniecības parādīšanās datumu tās modernajā formā.

2000. gadu sākumā darījumi, izmantojot datorus, tika veikti dažu sekunžu laikā. Bet robotu īpatsvars tirgū bija mazāks par 90%. Līdz 2009. gadam pasūtījumi biržās tika izpildīti milisekundēs, un
tirdzniecības roboti veica 60% darījumu. Pēc 2012. gada situācija ir mainījusies. Tirgus neparedzamība izraisīja toreizējās programmatūras kļūmes. Automātiski izpildīto darījumu procentuālais daudzums ir samazināts līdz 50% no kopējā apjoma. Lai nepieļautu kļūdas, ir uzsākta mākslīgā intelekta izstrāde un ieviešana.

Kā algoritmiskā tirdzniecība atšķiras no algoritmiskās tirdzniecības?

Neskatoties uz šķietamo jēdzienu līdzību, ir jānošķir jēdzieni “algoritmiskā tirdzniecība” un “algoritmiskā tirdzniecība”. Pirmajā gadījumā tiek domāta liela pasūtījuma izpildes metode, sadalot to daļās un pēc tam iesniedzot saskaņā ar noteiktiem noteikumiem, bet otrajā gadījumā tiek runāts par automatizētu sistēmu, kas izveido pasūtījumus bez tirgotāja saskaņā ar noteiktu. algoritms. Algoritmiskās tirdzniecības algoritmi tiek izmantoti, lai tirgotājs vienkāršotu lielu darījumu izpildi. Algoritmiskajā tirdzniecībā tos izmanto, lai analizētu tirgu un atvērtu pozīcijas, lai palielinātu ienākumus.

Kāda programmatūra ir piemērota algoritmiskai tirdzniecībai?

Tā kā algoritmiskā tirdzniecība ietver datortehnoloģiju izmantošanu, jums ir jāizvēlas pareizā programmatūra. Tirdzniecības robots ir galvenais automatizētās tirdzniecības praktizēšanas instruments. Varat to izstrādāt pats, izmantojot
programmēšanas valodas , vai arī izmantot platformu, lai to izveidotu.

Kas būtu jāatceras pirms algoritmiskās tirdzniecības veikšanas?

Pirmkārt, ir vērts pieminēt, ka algo tirgotājam ir jāprot programmēt, jo lielāko daļu platformu var apgūt, apgūstot šo prasmi. Algoritmiskajā tirdzniecībā izmantotajai programmēšanas valodai jābūt saderīgai ar visām platformām un izstrādātajiem algoritmiem. Vispiemērotākā programmēšanas valoda ir C# (C-sharp). To izmanto tādās platformās kā TSLab, StockSharp, WealthLab. Nezinot programmēšanas valodu, pēdējās 2 programmas būs jāapgūst vairākus mēnešus.

TSLab ir viena no populārākajām programmām algoritmu darbināšanai.

Platforma tirdzniecības robotu un sistēmu izveidei, testēšanai un palaišanai
. Ietver ērtu vizuālo redaktoru kubu veidā, kas ļaus izstrādāt robotu, nezinot programmēšanas valodu. No kubiem varat salikt vēlamo tirdzniecības algoritmu. Programmas apkopotā tirdzniecības instrumentu vēsture ļaus atrast un labot kļūdas skriptos, savukārt tehniskās analīzes rīki palīdzēs izveidot unikālu risinājumu.

Uzstādīšana

Lai instalētu platformu, instalēšanas programma ir jālejupielādē no oficiālās vietnes. Lejupielādes lapā ir norādīts, ka programma darbojas tikai Windows 64 bitu versijās. Pēc lejupielādes atveriet instalācijas failu. Pirms instalēšanas tiks piedāvāts instalēt jaunāko .NET Framework un Visual C++ Redistributable Studio versiju.

Ja vajadzīgās šo programmu versijas nav pieejamas, tās jāinstalē. Bez tiem platforma nedarbosies. Ja ir pieejamas šo programmu jaunākās versijas, tiks atvērts instalēšanas programmas sākuma logs. Noklikšķināsim uz “Tālāk”.
Mēs piekrītam licences līguma noteikumiem un izvēlamies ceļu, kur programma tiks instalēta.

Pēc tam jums vajadzētu dot atļauju instalēšanai un gaidīt, līdz tā tiks pabeigta.
Kad instalēšana ir pabeigta, tiks atvērts atbilstošs logs. Programmu var palaist pēc instalēšanas.

Algoritmiskās tirdzniecības apmācība TSLab

Piegādātāja iestatīšana

Lai iestatītu un pārbaudītu tirdzniecības robotu, jums ir jābūt kotāciju vēsturei. Lai iegūtu citātu vēsturi, ir jāiestata datu nodrošinātājs. Izvēlnē “Dati” atlasiet vienumu “Piegādātāji”.
Tiks atvērta tukša piegādātāju cilne. Mums jānoklikšķina uz pogas “Pievienot”. Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet “Vēstures dati”. Šajā posmā jums ir jāizvēlas citātu datu tips. Šajā gadījumā tiek atlasīts teksta fails ar pēdiņām ar cenu soli 0,01. Lejupielādējiet nepieciešamo failu no krātuves.

Lejupielādējiet failu 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Pēc lejupielādes atrodiet failu lejupielādes mapē un izņemiet to no arhīva. Mēs atgriežamies TSLab un izvēlnē “Dati” atlasām vienumu “Piegādātāji”.
Tiks atvērts atbilstošais logs. Jums jānoklikšķina uz pogas “Pievienot”.
Tiks atvērts logs Pievienot piegādātāju. Tajā atlasiet vienumu “Vēstures dati” un pēc tam noklikšķiniet uz “Tālāk”.
Nākamajā logā norādiet pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un datu tipu. Iestatiet nosaukumu uz TextData un datu tipu uz Text Files. Mēs nospiežam “Tālāk”.
Izvēlieties ceļu pie piegādātāja. Noklusējuma ceļš ir C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Varat norādīt citu ceļu, ceļa joslā noklikšķinot uz …. Mēs iestatām sava faila ceļu, pēc kura iestatām parametrus: 1. Aiz komata zīmju skaits ir 2. 2. Cenas solis tiek noteikts automātiski, ja tas ir mazāks par 1. Fails ar soli 0,01 un norādot 1. pierakstoties iestatījumos, tiks atlasīts solis 0,1
Nospiediet, lai atvērtu pogu “Tālāk”. Logā Providers būs redzams TextData datu nodrošinātājs.

Skripta izveide

TSLab platforma ļauj izstrādāt tirdzniecības algoritmus, testēt un izveidot tirdzniecības robotus – aģentus. Bet pirms tirdzniecības algoritma izveides jums ir jāuzraksta tā skripts. Lai to izdarītu, izvēlnē atlasiet “Lab”. Nolaižamajā sarakstā atlasiet “Skripti”.
Tiks atvērts dialoglodziņš, kurā mēs noklikšķiniet uz “Izveidot jaunu”. Otrajā logā ievadiet skripta nosaukumu un noklikšķiniet uz “OK”.
Veiciet dubultklikšķi ar peles kreiso pogu uz izveidotā skripta rediģēšanai. Mēs redzēsim vizuālo skriptu redaktoru.

Zilais taisnstūra bloks ir “tirgotais instruments”. Pelēks taisnstūris “Volume 1” – operāciju skaits ar opcijām vai nākotnes līgumiem uz noteiktu laiku. Bloks “Noslēgšana” atspoguļo bāra slēgšanas cenu. Blokā “Diagrammas panelis” tiek izveidots atbilstošs panelis.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet “Properties”. Atlasiet cilni Skripts.
Atspējot “Lietot datums no”. Atlasiet cilni “Avoti” un tajā – rīku. Noklikšķiniet uz šī lauka. Atvērsies logs “Atlasīt vērtspapīrus”, kurā būs jāizvēlas TextData datu sniedzējs un jānorāda instruments – teksta faila citāti 1.rand.quote.step=0.01_1m. Noklikšķiniet uz “OK”, lai apstiprinātu.

Pēc rīka izvēles loga augšdaļā parādīsies cilne ar diagrammas attēlu un uzrakstu “Ielādē”. Pēc datu apstrādes šajā cilnē parādīsies izvēlētā instrumenta nosaukums – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Pēc datu ielādes noklikšķiniet uz “Saglabāt un izpildīt”.
Šis skripts ir paredzēts instrumenta attēlošanai diagrammā. Visbeidzot tiks atvērta diagrammas cilne. Tirdzniecības algoritmi un tirdzniecības aģenti ir iestatīti līdzīgi. Kā redzat, algoritmiskā tirdzniecība ar TSLab palīdzību ir pieejama gandrīz ikvienam un tai nav nepieciešama iepriekšēja apmācība. Galvenā TSLab priekšrocība ir tā, ka jebkurš lietotājs var sākt kompilēt tirdzniecības robotus pēc 2-3 dienu platformas izpētes. To atvieglo vizuālais redaktors. Ar redaktora palīdzību jūs apgūsiet nepieciešamo domāšanu, kas nepieciešama algoritmiskajā tirdzniecībā. TSLab atbalsta C# valodu, turpmāko programmēšanu šajā platformā var turpināt, izmantojot TSLab API. Tomēr turpmāku iegremdēšanos algoritmiskajā tirdzniecībā labāk ir turpināt ar sarežģītākām programmām.

stocksharp

Stocksharp ir tirdzniecības robotu bibliotēka, kas rakstīta C # valodā. Tirdzniecības roboti ir apkopoti Visual Studio programmēšanas vidē. Tāpēc pirms robota rakstīšanas, izmantojot šo resursu, jums būs jāpavada vismaz seši mēneši programmēšanas valodas apguvei. Ne visi spēj pabeigt pētījumu līdz galam. Taču praksē šīs platformas izmantošana ir pilnībā pamatota.

WealthLab

WealthLab ir vēl viena platforma Fidelity tirdzniecības robotu un sistēmu testēšanai un izstrādei. Programmai ir divas versijas: Pro ASV pilsoņiem ar Fidelity kontu un Developer visiem pārējiem. WealthLab ļauj izmantot tehniskās analīzes rīkus robotu izstrādē, saņemt signālus, lai noslēgtu un noslēgtu darījumu un pārsūtītu tos uz termināli. Ja tirgotājs neprot programmēt, viņš var izmantot palīgu (vedni). Platforma ir balstīta uz C# un Pascal programmēšanas valodām. Platforma zīmē diagrammas segmentu veidā, japāņu svečturi, līniju diagrammas utt.
Programmas galvenā funkcija ir uz vēsturiskiem datiem balstītu stratēģiju optimizācija un testēšana. WealthLab var apgūt ne tik ātri kā TSLab, bet tikai 2 mēnešos. Iebūvētā programmēšanas valoda sniedz lieliskas iespējas ienesīgu tirdzniecības stratēģiju izveidē. Tirgotājs var saistīt platformu ar Quik programmatūras pakotni, kas ļaus veikt pasūtījumus bezsaistē.

Kādas stratēģijas tiek izmantotas algoritmiskajā tirdzniecībā?

Lai tirdzniecība, izmantojot algoritmus, lai sniegtu taustāmus rezultātus, jums jāpieturas pie stratēģijas, kas izstrādāta konkrētai situācijai.

1. Spekulatīvā stratēģija . Tā mērķis ir panākt visizdevīgāko cenu darījuma noslēgšanai, lai gūtu peļņu. Izmanto galvenokārt privātie tirgotāji.
2. datu ieguve . Jaunu modeļu atrašana jauniem algoritmiem. Lielākā daļa datu par šo stratēģiju tiek savākti pirms testēšanas. Informācija tiek meklēta ar manuāliem iestatījumiem.
3. TWAP ir laika svērtā vidējā cena. Pasūtījumu atvēršana vienādos laika intervālos par labākajām solīšanas un piedāvājuma cenām.
4. VWAP – apjoma svērtā vidējā cena. Pozīcijas atvēršana vienādās daļās ar vienādu apjomu uz noteiktu laiku un cenām, kas nav augstākas par vidējo vērtību.
5. Izpildes stratēģija . Stratēģija, ko izmanto aktīva iegādei par vidējo svērto cenu lielā apjomā. Galvenokārt izmanto brokeri un riska ieguldījumu fondi.

Kā novērst zaudējumus, veicot algoritmisko tirdzniecību, riska pārvaldība

Ir liela kļūda uzskatīt, ka algoritmiskajam tirgotājam ir tikai jāizveido tirdzniecības robots. Visi riski ir jānovērš un jānovērš. Elektrības, interneta pieslēguma pārtraukumi un kļūdas aprēķinos un programmēšanā var radīt ievērojamus zaudējumus un pilnībā atņemt ienākumus.

Infrastruktūras serveris, kurā tiek veikta algoritmiskā tirdzniecība, var pēkšņi neizdoties vai operētājsistēma tajā var atsāknēties. Lai novērstu problēmas ar serveri, varat iznomāt serveri vai izveidot savu. Ja tas nav pieejams, jums ir jāsaņem serveris no stabila pakalpojumu sniedzēja ar labu savienojumu. Sistēmas minimālajai jaudas rezervei jābūt 40-50%. Savienojuma problēmas vienmēr rodas negaidīti. Savienojumu var konfigurēt tā, lai pēc savienojuma pārtraukšanas apmaiņa slēgtu pozīcijas. Datu pakešu bojājumi tiek izsekoti, izmantojot WatchDog izsekošanas algoritmus. Tirdzniecībā izmantotās tirdzniecības stratēģijas ir nepilnīgas un to kombinācija var radīt pavisam citas sekas. Lietojumprogrammās var tikt pieļautas API kļūdas. Var tikt nepareizi uzrādīta partiju cena, apjoms, vērtība. Tāpat darījumi var notikt brīvdienās vai svētku dienās, tiek pārkāpta tirdzniecības stratēģija vai konta limiti.

Lai novērstu šīs kļūdas, ir nepieciešams uzraudzīt un analizēt pasūtījumus un tirdzniecības stratēģiju limitus, lai novērstu kļūdainus parametrus.

Ārkārtas situācijas gadījumā par to nekavējoties jāinformē visi interesenti, izmantojot SMS, e-pastu, tūlītējos kurjerus un citus saziņas kanālus. Katra kļūme ir obligāti jāreģistrē žurnālos, lai novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Kā izveidot pasīvos ienākumus ar algoritmisko tirdzniecību: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo tirdzniecība: priekšrocības un trūkumi

Tirdzniecības roboti nav pakļauti “cilvēciskajiem” faktoriem, kas varētu ietekmēt viņu darbu: nogurums, emocionāli sabrukumi un citi. Tā ir algoritmiskās tirdzniecības galvenā priekšrocība. Algoritmi seko precīzi noteiktai programmai un nekad neatkāpjas no tās. Algo tirdzniecībai ir vairāki trūkumi. Tie jo īpaši ietver informācijas par šāda veida tirdzniecību nepieejamību publiskajā telpā. Algoritmizētajam tirgotājam ir jāpārvalda programmēšana, kas lielākajai daļai finanšu speciālistu ir diezgan grūti. Ja tirgus mainīsies, jums būs pilnībā jāmaina algoritms. Rakstot tirdzniecības robotu, var tikt pieļauta kļūda, kas novedīs visu algoritmu uz nepareizu ceļu, un tas novedīs pie līdzekļu zaudēšanas.
Algoritmiskā tirdzniecība ir diezgan sarežģīts biržas tirdzniecības veids, kas prasa zināšanas ne tikai tirdzniecībā, bet arī matemātikā un programmēšanā. Tas ir nepieciešams ne tikai, lai varētu izveidot vēlamo algoritmu, bet arī novērst savienojuma problēmas, kļūdas algoritmos un programmas kodā. Pirms izlemjat tirgoties šādā veidā, jums rūpīgi jāpārdomā. Tomēr, to apgūstot un pareizi pielietojot praksē, tirgotājs saņems ievērojamu ienākumu pieaugumu un atvieglos savu darbu.