Algo Trading ғылымы: түрлері, жұмыс роботтары және стратегиялары 2024

Қазіргі экономиканы биржасыз және қор нарығынсыз елестету мүмкін емес. Бұл сайттардағы сауда сауда деп аталады
. Трейдерлер өз бизнесін жүргізуді жеңілдету үшін компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін белсенді пайдаланады. Математикалық модельдер мен компьютерлік технологияларды пайдалана отырып сауда жасау алгоритмдік сауда деп аталады. Бұл мақалада қаржы нарықтарындағы сауданың осы түрі, оның түрлері, қолданылатын әдістер, артықшылықтар мен кемшіліктер, қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз ету туралы айтылады.

Алгоритмдік сауда дегеніміз не (алгоритмдік сауда)

«Алгоритмдік сауда» немесе «алгоритмдік сауда» терминінің екі мағынасы бар. Бірінші жағдайда бұл сөз нарықта үлкен тапсырысты орындау әдісін білдіреді, оған сәйкес ол белгілі бір ережелер бойынша біртіндеп ашылады және өзіндік бағасы мен көлемі бар бірнеше қосалқы тапсырыстарға автоматты түрде бөлінеді. Әрбір тапсырыс орындау үшін нарыққа жіберіледі. Технологияның мақсаты – трейдерлерге ең аз байқалатын жолмен жасалуы керек ірі сауда-саттықтарды жасауды жеңілдету. Мысалы, сізге 200 000 акция сатып алу қажет және әрбір позиция бір уақытта 4 акцияны қамтиды.
Бұл сөздің екінші мағынасы – трейдердің қатысуынсыз берілген алгоритм бойынша тапсырыстарды ашатын жүйе. Алгоритмдер нарықты автоматты талдаудан тікелей пайда алу үшін орнатылады. Бұл жүйелер «
сауда роботы » деп те аталады. Алгоритмдік сауда және алгоритмдік сауда биржаларда, соның ішінде криптовалюта биржаларында және Форексте қолданылады.

Алгоритмдік сауданың мәні неде?

Algo саудасы оның даму тарихы негізінде белгілі бір актив туралы деректерді жинауды, транзакциялар үшін алгоритмдерді және қолайлы сауда роботтарын таңдауды қамтиды. Бағаны анықтау үшін ықтималдық теориясы қолданылады, нарықтағы кемшіліктер және олардың болашақта қайталану ықтималдығы анықталады. Таңдаудың үш түрі бар. Қолмен әдіспен маман математикалық формулалар мен физикалық модельдерді қолданады. Генетикалық тәсіл компьютерлік жүйелер мен жасанды интеллект арқылы ережелерді әзірлеуді қамтиды. Автоматты ережелер массивтерін өңдейтін және оларды сынайтын арнайы компьютерлік бағдарлама жасайды.

Алгоритмдік сауданың қандай түрлері бар?

Алгоритмдік сауда бірнеше негізгі бағыттарда жүзеге асырылады:

1. Техникалық талдау . Классикалық математикалық және физикалық талдау арқылы нарықтың тиімсіздігін пайдалану және ағымдағы тенденцияларды анықтау.
2. Нарық жасау . Бұл әдіс нарықтың өтімділігін сақтайды. Маркет-мейкерлер сұранысты қанағаттандыру арқылы, оның ішінде пайдаға қарсы биржа арқылы марапатталады. Стратегия бухгалтерлік есепке және нарықтардан ақпараттың жылдам ағынына негізделген.
3. Алдыңғы жүгіру . Құрал бойынша тапсырыстар көлемін талдау және олардың ең үлкенін таңдау. Бұл стратегия үлкен тапсырыстың үлкен бағаға ие болуына және көптеген қарсы тапсырыстарды тартуына негізделген. Алгоритмдер таспа мен тапсырыс кітапшасының деректерін талдайды және басқа қатысушыларға қарағанда үлкен транзакциялар кезінде қозғалыстарды тезірек түзетуге тырысады.
4. Жұптар мен қоржын саудасы . Екі немесе одан да көп құралдар жоғары, бірақ бір-біріне емес корреляцияға жатады. Құралдардың бірінің берілген курстан ауытқуы оның өз тобына қайта оралу ықтималдығын білдіреді. Корреляцияны анықтау тиімді сауда жасауға көмектеседі.
5. Арбитраж . Әдіс баға динамикасы ұқсас активтерді салыстыруға негізделген. Бұл ұқсастық кейде әртүрлі факторларға байланысты бұзылады. Арбитраждың мәні қымбатырақ активті сату және арзанырақ сатып алу болып табылады. Нәтижесінде активтер баға бойынша теңестіріледі, ал арзанырақ актив баға өседі. Алгоритмдік сауда жүйелері нарықтағы баға өзгерістерін анықтайды және тиімді арбитраждық мәмілелер жасайды.

   

6. Құбылмалылық саудасы . Әртүрлі опцияларды сатып алудан тұратын күрделі сауда түрі. Трейдер акцияның құбылмалылығы сату кезінде жоғарылайды және сатып алғанда төмендейді деп күтеді. Сауданың бұл түрі айтарлықтай жабдық қуатын және білікті мамандарды қажет етеді.

Алгоритмдік саудадағы жұмыс стратегиялары, робот саудасы туралы барлық шындық: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Алгоритмдік сауда құбылыс ретінде қашан және қалай пайда болды

Алгоритмдік сауда 1970-ші жылдардың басында компьютерлік сауда-саттықты қолданатын алғашқы биржа NASDAQ құрылуымен дамыды. Ол күндері алгоритмдік сауда тек ірі инвесторларға ғана қолжетімді болды, қарапайым адамдар мұндай технологияға қол жеткізе алмады. Ол кезде компьютерлер мінсіз емес еді, 1987 жылы американдық нарықтың құлдырауына әкелген аппараттық қате болды. 1998 жылы ӘКК – АҚШ-тың бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы электронды сауда алаңдарын пайдалануға ресми түрде рұқсат берді. Биылғы жыл алгоритмдік сауданың қазіргі заманғы түрінде пайда болған күнін қарастырған жөн. [ Caption id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” ені=”663″]
Сауда-саттықты автоматтандырудың себептері[/caption] 2000 жылдардың басында компьютерлерді пайдаланатын транзакциялар бірнеше секундта жүзеге асырылды. Бірақ нарықтағы роботтардың үлесі 90%-дан аз болды. 2009 жылға қарай биржалардағы тапсырыстар миллисекундтарда аяқталды, ал
сауда роботтары транзакциялардың 60% орындады. 2012 жылдан кейін жағдай өзгерді. Нарықтың күтпегендігі сол кездегі бағдарламалық жасақтаманың істен шығуына әкелді. Автоматты түрде орындалатын сауда-саттықтың пайызы жалпы санның 50% дейін төмендетілді. Қателерге жол бермеу үшін жасанды интеллектті дамыту және енгізу басталды.

Алгоритмдік сауданың алгоритмдік саудадан айырмашылығы неде?

Ұғымдардың айқын ұқсастығына қарамастан, «алгоритмдік сауда» және «алгоритмдік сауда» ұғымдарын ажырату керек. Бірінші жағдайда, үлкен тапсырысты бөліктерге бөліп, кейін оны белгілі бір ережелерге сәйкес тапсыру арқылы орындау әдісі меңзейді, ал екінші жағдайда олар белгілі бір талаптарға сәйкес трейдерсіз тапсырыстарды жасайтын автоматтандырылған жүйе туралы айтады. алгоритм. Алгоритмдік саудадағы алгоритмдер трейдердің ірі мәмілелерді орындауын жеңілдету үшін қолданылады. Алгоритмдік саудада олар нарықты талдау және кірісті арттыру үшін позицияларды ашу үшін қолданылады.

Алгоритмдік саудаға қандай бағдарламалық құрал қолайлы?

Алгоритмдік сауда компьютерлік технологияларды пайдалануды көздейтіндіктен, сізге дұрыс бағдарламалық құралды таңдау керек. Сауда роботы автоматтандырылған сауданы жүзеге асырудың негізгі құралы болып табылады. Сіз оны бағдарламалау тілдерінің көмегімен өзіңіз жасай аласыз немесе оны
жасау үшін платформаны пайдалана аласыз.

Алгоритмдік сауда жасамас бұрын нені есте сақтау керек?

Біріншіден, algo трейдері бағдарламалай білуі керек екенін атап өткен жөн, өйткені көптеген платформаларды осы дағдыны меңгеру арқылы меңгеруге болады. Алгоритмдік сауда үшін қолданылатын бағдарламалау тілі әзірленіп жатқан барлық платформалармен және алгоритмдермен үйлесімді болуы керек. Ең қолайлы бағдарламалау тілі – C# (C-sharp). Ол TSLab, StockSharp, WealthLab сияқты платформаларда қолданылады. Бағдарламалау тілін білмей, соңғы 2 бағдарламаны бірнеше ай бойы меңгеруге тура келеді.

TSLab – алгоритм-боттарды іске қосуға арналған ең танымал бағдарламалардың бірі.

Сауда роботтары мен жүйелерін жасауға, сынауға және іске қосуға арналған платформа
. Текше түріндегі ыңғайлы визуалды редакторды қамтиды, ол бағдарламалау тілін білмей-ақ роботты жасауға мүмкіндік береді. Сіз текшелерден қажетті сауда алгоритмін жинай аласыз. Бағдарлама жинаған сауда құралдарының тарихы сценарийлердегі қателерді табуға және түзетуге мүмкіндік береді, ал техникалық талдау құралдары бірегей шешім жасауға көмектеседі.

Орнату

Платформаны орнату үшін орнатушыны ресми веб-сайттан жүктеп алу керек. Жүктеп алу бетінде бағдарлама тек Windows жүйесінің 64 биттік нұсқаларында жұмыс істейтіні айтылған. Жүктеп алғаннан кейін орнату файлын ашыңыз. Орнату алдында ол сізге .NET Framework және Visual C++ Redistributable Studio соңғы нұсқасын орнатуды ұсынады.

Бұл бағдарламалардың қажетті нұсқалары болмаса, оларды орнату керек. Оларсыз платформа жұмыс істемейді. Бұл бағдарламалардың соңғы нұсқалары қол жетімді болса, орнатушының бастау терезесі ашылады. «Келесі» түймесін басайық.
Біз лицензиялық келісімнің шарттарымен келісеміз және бағдарлама орнатылатын жолды таңдаймыз.

Содан кейін орнатуға рұқсат беріп, оның аяқталуын күтіңіз.
Орнату аяқталғаннан кейін сәйкес терезе ашылады. Орнатқаннан кейін бағдарламаны іске қосуға болады.

TSLab-те алгоритмдік саудаға үйрету

Жеткізушіні орнату

Сауда роботын орнату және сынау үшін сізде баға белгілеу тарихы болуы керек. Бағалар тарихын алу үшін деректер провайдерін орнату қажет. «Деректер» мәзірінде «Жабдықтаушылар» тармағын таңдаңыз.
Бос жеткізушілер қойындысы ашылады. Біз «Қосу» түймесін басуымыз керек. Ашылған диалогтық терезеде «Тарихи деректер» таңдаңыз. Бұл кезеңде тырнақшалар үшін деректер түрін таңдау керек. Бұл жағдайда баға қадамы 0,01 болатын тырнақшалары бар мәтіндік файл таңдалады. Репозиторийден қажетті файлды жүктеп алыңыз.

1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip файлын жүктеп алыңыз. Жүктеп алғаннан кейін файлды жүктеп алу қалтасынан тауып, оны мұрағаттан шығарып алыңыз. Біз TSLab-қа ораламыз және «Деректер» мәзіріндегі «Жабдықтаушылар» тармағын таңдаймыз.
Сәйкес терезе ашылады. «Қосу» түймесін басу керек.
Жабдықтаушы қосу терезесі ашылады. Онда «Тарихи деректер» тармағын таңдап, «Келесі» түймесін басыңыз.
Келесі терезеде провайдердің атын және деректер түрін көрсетіңіз. Атауды TextData деп, ал деректер түрін Мәтіндік файлдарға орнатыңыз. Біз «Келесі» түймесін басамыз.
Жеткізушіге баратын жолды таңдаңыз. Әдепкі жол – C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Жол жолағында … түймесін басу арқылы басқа жолды көрсетуге болады. Біз файлымыздың жолын орнаттық, содан кейін біз параметрлерді орнатамыз: 1. Ондық таңбалардың саны – 2. 2. Баға қадамы 1-ден аз болса, автоматты түрде анықталады. Қадамы 0,01 және 1-ді көрсететін файл. параметрлерге кіру 0,1 қадамын таңдайды
«Келесі» түймесін басыңыз. Провайдерлер терезесінде TextData деректер провайдері көрінетін болады.

Сценарий құру

TSLab платформасы сауда алгоритмдерін әзірлеуге, сауда роботтарын – агенттерді сынауға және жасауға мүмкіндік береді. Бірақ сауда алгоритмін жасамас бұрын, оған сценарий жазу керек. Ол үшін мәзірден «Зертхана» тармағын таңдаңыз. Ашылмалы тізімнен «Сценарийлерді» таңдаңыз.
Диалогтық терезе ашылады, онда біз «Жаңа жасау» түймесін басамыз. Екінші терезеде сценарийдің атын енгізіп, «OK» түймесін басыңыз.
Өңдеу үшін жасалған сценарийде тінтуірдің сол жақ түймешігін екі рет басыңыз. Біз визуалды сценарий редакторын көреміз.

Көк төртбұрышты блок «сауда құралы» болып табылады. Сұр тіктөртбұрыш «1-том» – белгілі бір уақыт кезеңіне опциондармен немесе фьючерстік келісімшарттармен операциялар саны. «Жабу» блогы бардың жабылу бағасын көрсетеді. «Графикалық панель» блогы сәйкес панельді жасайды.
Оң жақ түймешікті басыңыз. Ашылмалы мәзірден «Сипаттар» тармағын таңдаңыз. Сценарий қойындысын таңдаңыз.
«Пайдалану бастап күні». «Дереккөздер» қойындысын таңдаңыз және онда – құрал. Осы өрісті басыңыз. «Бағалы қағаздарды таңдау» терезесі ашылады, онда сізге TextData деректер жеткізушісін таңдау және құралды – 1.rand.quote.step=0.01_1m мәтіндік файлының тырнақшаларын көрсету қажет. Растау үшін «OK» түймесін басыңыз.

Құралды таңдағаннан кейін терезенің жоғарғы жағында диаграмманың суреті және «Жүктелуде» жазуы бар қойынды пайда болады. Деректерді өңдегеннен кейін таңдалған құралдың атауы осы қойындыда пайда болады – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Деректерді жүктегеннен кейін «Сақтау және орындау» түймесін басыңыз.
Бұл сценарий құралды диаграммада көрсетуге арналған. Соңында график қойындысы ашылады. Сауда алгоритмдері мен сауда агенттері ұқсас жолмен орнатылады. Көріп отырғаныңыздай, TSLab көмегімен алгоритмдік сауда барлығына дерлік қол жетімді және алдын ала дайындықты қажет етпейді. TSLab-тың басты артықшылығы – кез келген пайдаланушы платформаны зерттегеннен кейін 2-3 күн өткеннен кейін сауда роботтарын құрастыруды бастай алады. Бұған визуалды редактор көмектеседі. Редактордың көмегімен сіз алгоритмдік саудада қажетті ойлауды үйренесіз. TSLab C# тілін қолдайды, бұл платформада әрі қарай бағдарламалауды TSLab API арқылы жалғастыруға болады. Дегенмен, алгоритмдік саудаға одан әрі ену күрделі бағдарламалармен жалғастыру жақсы.

stocksharp

Stocksharp – C# тілінде жазылған сауда роботтарының кітапханасы. Сауда роботтары Visual Studio бағдарламалау ортасында құрастырылған. Сондықтан, осы ресурсты пайдаланып робот жазбас бұрын, кем дегенде алты ай бағдарламалау тілін үйренуге жұмсау керек. Әркім оқуды соңына дейін аяқтай алмайды. Дегенмен, бұл платформаны пайдалану іс жүзінде толығымен негізделген.

WealthLab

WealthLab – Fidelity сауда роботтары мен жүйелерін сынауға және дамытуға арналған тағы бір платформа. Бағдарламаның екі нұсқасы бар: Fidelity есептік жазбасы бар АҚШ азаматтарына арналған Pro және қалғандары үшін әзірлеуші. WealthLab роботтарды әзірлеуде техникалық талдау құралдарын пайдалануға, мәміле жасау және жабу сигналдарын қабылдауға және оларды терминалға жіберуге мүмкіндік береді. Егер трейдер бағдарламалауды білмесе, ол ассистентті (шеберді) пайдалана алады. Платформа C# және Паскаль программалау тілдеріне негізделген. Платформа сегменттер, жапондық шамдар, сызықтық диаграммалар және т.б. түріндегі диаграммаларды салады.
Бағдарламаның негізгі функциясы – тарихи деректерге негізделген стратегияларды оңтайландыру және тестілеу. WealthLab-ті TSLab сияқты тез емес, бар болғаны 2 айда үйренуге болады. Кірістірілген бағдарламалау тілі тиімді сауда стратегияларын құруда үлкен мүмкіндіктер береді. Трейдер платформаны Quik бағдарламалық пакетімен байланыстыра алады, бұл тапсырыстарды желіден тыс орналастыруға мүмкіндік береді.

Алгоритмдік сауда үшін қандай стратегиялар қолданылады?

Нақты нәтижелерге жету үшін алгоритмдерді пайдаланып сауда жасау үшін сіз белгілі бір жағдайға арналған стратегияны ұстануыңыз керек.

1. Спекуляциялық стратегия . Ол кейіннен пайда алу үшін мәміле жасау үшін ең қолайлы бағаға қол жеткізуге бағытталған. Негізінен жеке трейдерлер пайдаланады.
2. деректерді өндіру . Жаңа алгоритмдер үшін жаңа үлгілерді табу. Деректердің көпшілігі тестілеуден бұрын осы стратегия бойынша жиналады. Ақпаратты қолмен орнату арқылы іздейді.
3. TWAP – уақыт бойынша өлшенген орташа баға. Тапсырыстарды тең уақыт аралықтарында ең жақсы ұсыныс пен ұсыныс бағасымен ашу.
4. VWAP – көлем бойынша өлшенген орташа баға. Позицияны белгілі бір уақыт ішінде бірдей көлемде және орташа мәннен жоғары емес бағамен тең бөліктерде ашу.
5. Орындау стратегиясы . Активті орташа өлшенген бағамен үлкен көлемде сатып алу үшін қолданылатын стратегия. Негізінен брокерлер мен хедж-қорлар пайдаланады.

Алгоритмдік сауда-саттықты, тәуекелдерді басқаруды жүргізу кезінде шығынды қалай болдырмауға болады

Алгоритмдік трейдер тек сауда роботын жасау керек деп сену үлкен қателік. Барлық тәуекелдердің алдын алу және жою қажет. Электр қуатындағы, интернетке қосылудағы үзілістер және есептеулер мен бағдарламалаудағы қателер айтарлықтай шығындарға алып келеді және сізді табыстан толығымен айырады. [ Caption id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” ені=”938″]
Алгоритмдік сауда стратегиясы қалай жасалады[/caption] Алгоритмдік сауда жүргізілетін инфрақұрылым сервері кенеттен істен шығуы немесе операциялық жүйе онда қайта жүктелуі мүмкін. Серверге қатысты мәселелерді жою үшін серверді жалға алуға немесе өз серверіңізді көтеруге болады. Бұл қолжетімді болмаса, жақсы байланысы бар тұрақты провайдерден серверді алу керек. Жүйенің ең аз қуат маржасы 40-50% болуы керек. Қосылым ақаулары әрқашан күтпеген жерден болады. Қосылым жоғалғаннан кейін алмасу позицияларын жабатындай қосылымды конфигурациялауға болады. Деректер пакетінің бүлінуі WatchDog бақылау алгоритмдері арқылы бақыланады. Сауда-саттықта қолданылатын сауда стратегиялары жетілмеген және олардың комбинациясы мүлдем басқа салдарға әкелуі мүмкін. Қолданбаларда API қателері болуы мүмкін. Лоттардың бағасы, көлемі, құны дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Сондай-ақ, сауда-саттық демалыс немесе мереке күндері өткізілуі мүмкін, сауда стратегиясы немесе шот шектеулері бұзылады.

Бұл қателерді жою үшін қате параметрлерді жою үшін сауда стратегияларының тапсырыстары мен лимиттерін бақылау және талдау қажет.

Төтенше жағдай орын алған жағдайда бұл туралы барлық мүдделі тұлғаларды SMS, электрондық пошта, мессенджерлер және басқа да байланыс арналары арқылы дереу хабардар ету қажет. Болашақта оның қайталануын болдырмау үшін әрбір сәтсіздікті журналдарға жазып алу қажет. Алгоритмдік сауда арқылы пассивті кірісті қалай жасауға болады: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo саудасы: артықшылықтары мен кемшіліктері

Сауда роботтары олардың жұмысына әсер етуі мүмкін «адамдық» факторларға ұшырамайды: шаршау, эмоционалдық бұзылулар және т.б. Бұл алгоритмдік сауданың басты артықшылығы. Алгоритмдер нақты анықталған бағдарлама бойынша жүреді және одан ешқашан ауытқымайды. Algo саудасының бірқатар кемшіліктері бар. Оларға, атап айтқанда, қоғамдық игіліктердегі сауданың осы түрі туралы ақпараттың қолжетімсіздігі жатады. Алгоритмдік трейдер бағдарламалауда білікті болуы керек, бұл қаржылық мамандардың көпшілігі үшін өте қиын. Нарық өзгерсе, алгоритмді толығымен өзгертуге тура келеді. Сауда-саттық роботын жазу кезінде қателік жасалуы мүмкін, бұл бүкіл алгоритмді дұрыс емес жолға түсіреді және бұл қаражаттың жоғалуына әкеледі.
Алгоритмдік сауда – бұл тек саудада ғана емес, математика мен бағдарламалауда да білімді талап ететін биржалық сауданың өте күрделі түрі. Қажетті алгоритмді құра білу ғана емес, сонымен қатар қосылу ақауларының, алгоритмдердегі және бағдарлама кодындағы қателердің алдын алу қажет. Осы жолмен сауда жасауға шешім қабылдамас бұрын мұқият ойлану керек. Соған қарамастан, оны игеріп, іс жүзінде дұрыс қолданса, трейдер кірісі айтарлықтай өседі және оның жұмысын жеңілдетеді.