Știința comercializării Algo: tipuri, roboți de lucru și strategii 2024

Economia modernă este de neconceput fără burse și bursă. Tranzacționarea pe aceste site-uri se numește
tranzacționare . Comercianții folosesc în mod activ posibilitățile tehnologiei informatice pentru a facilita desfășurarea afacerii lor. Tranzacționarea folosind modele matematice și tehnologie computerizată se numește tranzacționare algoritmică. Acest articol vorbește despre acest tip de tranzacționare pe piețele financiare, varietățile sale, metodele utilizate, avantajele și dezavantajele, software-ul utilizat.

Ce este tranzacționarea algoritmică (trading algoritmic)

Termenul „trading algoritmic” sau „trading algoritmic” are două sensuri. În primul caz, acest cuvânt înseamnă o metodă de executare a unui ordin mare pe piață, conform căreia acesta se deschide treptat după anumite reguli și se împarte automat în mai multe subcomenzi, care au preț și volum propriu. Fiecare ordin este trimis pe piață pentru executare. Scopul tehnologiei este de a facilita comercianților să facă tranzacții mari care trebuie făcute în cel mai puțin vizibil mod posibil. De exemplu, trebuie să cumpărați 200.000 de acțiuni și fiecare poziție include câte 4 acțiuni simultan.
A doua semnificație a acestui cuvânt este un sistem care deschide comenzi în conformitate cu un anumit algoritm, fără participarea unui comerciant. Algoritmii sunt stabiliți pentru a profita direct de pe urma analizei automate a pieței. Aceste sisteme sunt numite și „
roboți de tranzacționare ”. Tranzacționarea algoritmică și tranzacționarea algoritmică sunt utilizate pe burse, inclusiv schimburi de criptomonede și Forex.

Care este esența tranzacționării algoritmice?

Tranzacționarea algoritmilor implică colectarea de date despre un anumit activ pe baza istoricului dezvoltării acestuia, selectarea algoritmilor pentru tranzacții și a roboților de tranzacționare adecvați. Pentru a determina prețul, se aplică teoria probabilității, se determină deficiențele pieței și probabilitatea reapariției lor în viitor. Există trei tipuri de selecție. Cu o abordare manuală, specialistul aplică formule matematice și modele fizice. Abordarea genetică presupune dezvoltarea de reguli de către sistemele informatice și inteligența artificială. Automatic este produs de un program special de calculator care procesează șiruri de reguli și le testează.

Ce tipuri de tranzacționare algoritmică există?

Tranzacționarea algoritmică este implementată în mai multe domenii principale:

1. Analiza Tehnica . Utilizarea ineficienței pieței și identificarea tendințelor actuale prin analiza matematică și fizică clasică.
2. Crearea pieței . Această metodă menține lichiditatea pieței. Creatorii de piață sunt recompensați prin schimb prin satisfacerea cererii, inclusiv împotriva profitului. Strategia se bazează pe contabilitate și fluxul rapid de informații de pe piețe.
3. Funcționare frontală . Analiza volumului comenzilor pe instrumente și selectarea celor mai mari dintre ele. Această strategie se bazează pe faptul că o comandă mare va avea un preț mare și va atrage multe contracomenzi. Algoritmii analizează datele din registrul de benzi și comenzi și încearcă să repare mișcările în timpul tranzacțiilor mari mai rapid decât alți participanți.
4. Perechi și coș de tranzacționare . Două sau mai multe instrumente sunt corelate cu o corelație ridicată, dar nu unul la unu. Abaterea unuia dintre instrumente de la cursul dat înseamnă că este mai probabil să revină în grupul său. Determinarea corelației ajută la realizarea unei tranzacții profitabile.
5. Arbitrajul . Metoda se bazează pe compararea activelor cu dinamică similară a prețurilor. Această asemănare este uneori încălcată din cauza diferiților factori. Esența arbitrajului este vânzarea unui activ mai scump și achiziționarea unuia mai ieftin. Ca urmare, activele se vor egaliza în preț, iar activul mai ieftin va crește în preț. Sistemele algoritmice de tranzacționare detectează schimbările de preț pe piață și realizează tranzacții de arbitraj profitabile.

   

6. Tranzacții cu volatilitate . Un tip complex de tranzacționare, care constă în cumpărarea diferitelor opțiuni. Comerciantul se așteaptă ca volatilitatea acțiunilor să crească la vânzare și să scadă la cumpărare. Acest tip de comerț necesită o capacitate semnificativă de echipamente și specialiști calificați.

Strategii de lucru în tranzacționarea algoritmică, întregul adevăr despre tranzacționarea cu robot: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Când și cum a apărut tranzacționarea algoritmică, ca fenomen

Tranzacționarea algoritmică a fost dezvoltată la începutul anilor 1970 odată cu crearea NASDAQ, prima bursă care a folosit tranzacționarea pe computer. În acele zile, tranzacționarea algoritmică era disponibilă doar pentru marii investitori, oamenii obișnuiți nu aveau acces la o astfel de tehnologie. Calculatoarele nu erau perfecte atunci, iar în 1987 a apărut o eroare hardware care a dus la prăbușirea pieței americane. În 1998, SEC – Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA a permis oficial utilizarea platformelor electronice de tranzacționare. Anul acesta ar trebui considerat data apariției tranzacționării algoritmice în forma sa modernă.

La începutul anilor 2000, tranzacțiile cu ajutorul computerelor erau efectuate în câteva secunde. Dar ponderea roboților pe piață a fost mai mică de 90%. Până în 2009, comenzile la burse au fost finalizate în milisecunde, iar
roboții de tranzacționare au efectuat 60% din tranzacții. După 2012, situația s-a schimbat. Imprevizibilitatea pieței a dus la eșecuri în software-ul existent atunci. Procentul tranzacțiilor executate automat a fost redus la 50% din total. Pentru a evita greșelile, a început dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale.

Cum este tranzacționarea algoritmică diferită de tranzacționarea algoritmică?

În ciuda similitudinii aparente a conceptelor, ar trebui să se facă distincția între conceptele de „trading algoritmic” și „trading algoritmic”. În primul caz, este implicată metoda de executare a unui ordin mare prin împărțirea lui în părți și apoi transmiterea acestuia conform anumitor reguli, iar în al doilea caz, se vorbește despre un sistem automatizat care creează ordine fără un comerciant conform unui anumit algoritm. Algoritmii în tranzacționarea algoritmică sunt utilizați pentru a simplifica executarea tranzacțiilor mari de către un comerciant. În tranzacționarea algoritmică, acestea sunt folosite pentru a analiza piața și pozițiile deschise pentru a crește veniturile.

Ce software este potrivit pentru tranzacționarea algoritmică?

Deoarece tranzacționarea algoritmică implică utilizarea tehnologiei computerizate, trebuie să alegeți software-ul potrivit. Un robot de tranzacționare este instrumentul principal pentru practicarea tranzacționării automate. Puteți fie să-l dezvoltați singur folosind
limbaje de programare , fie să utilizați platforma pentru a-l crea.

Ce trebuie reținut înainte de a face tranzacții algoritmice?

În primul rând, merită menționat faptul că un comerciant de algori trebuie să fie capabil să programeze, deoarece majoritatea platformelor pot fi stăpânite prin stăpânirea acestei abilități. Limbajul de programare folosit pentru tranzacționarea algoritmică trebuie să fie compatibil cu toate platformele și algoritmii în curs de dezvoltare. Cel mai potrivit limbaj de programare este C# (C-sharp). Este folosit pe platforme precum TSLab, StockSharp, WealthLab. Fără a cunoaște limbajul de programare, ultimele 2 programe vor trebui stăpânite timp de câteva luni.

TSLab este unul dintre cele mai populare programe pentru rularea algoritmilor.

O platformă pentru crearea, testarea și lansarea
roboților și sistemelor de tranzacționare. Include un editor vizual convenabil sub formă de cuburi, care vă va permite să dezvoltați un robot fără a cunoaște un limbaj de programare. Puteți asambla algoritmul de tranzacționare dorit din cuburi. Istoricul instrumentelor de tranzacționare colectat de program vă va permite să găsiți și să corectați erorile din scripturi, în timp ce instrumentele de analiză tehnică vă vor ajuta să creați o soluție unică.

Instalare

Pentru a instala platforma, trebuie să descărcați programul de instalare de pe site-ul oficial. Pagina de descărcare afirmă că programul funcționează numai pe versiunile de Windows pe 64 de biți. După descărcare, deschideți fișierul de instalare. Înainte de instalare, vă va solicita să instalați cea mai recentă versiune a .NET Framework și Visual C++ Redistributable Studio.

Dacă versiunile necesare ale acestor programe nu sunt disponibile, ar trebui să le instalați. Platforma nu va funcționa fără ele. Dacă sunt disponibile cele mai recente versiuni ale acestor programe, se va deschide fereastra de pornire a programului de instalare. Să facem clic pe „Următorul”.
Suntem de acord cu termenii acordului de licență și alegem calea în care va fi instalat programul.

Apoi ar trebui să acordați permisiunea pentru instalare și să așteptați să se finalizeze.
Când instalarea este finalizată, se va deschide o fereastră corespunzătoare. Puteți rula programul după instalare.

Training în tranzacționare algoritmică la TSLab

Configurarea furnizorului

Pentru a configura și testa un robot de tranzacționare, trebuie să aveți un istoric al cotațiilor. Pentru a obține istoricul cotațiilor, trebuie să configurați un furnizor de date. În meniul „Date”, selectați elementul „Furnizori”.
Se va deschide o filă de furnizori goală. Trebuie să facem clic pe butonul „Adăugați”. În caseta de dialog care se deschide, selectați „Date istorice”. În această etapă, trebuie să selectați tipul de date pentru citate. În acest caz, este selectat un fișier text cu cotații cu un pas de preț de 0,01. Descărcați fișierul necesar din depozit.

Descărcați fișierul 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Odată descărcat, găsiți fișierul în folderul de descărcare și extrageți-l din arhivă. Ne întoarcem la TSLab și selectăm elementul „Furnizori” din meniul „Date”.
Se va deschide fereastra corespunzătoare. Trebuie să faceți clic pe butonul „Adăugați”.
Se va deschide fereastra Adăugați furnizor. În el, selectați elementul „Date istorice”, apoi faceți clic pe „Următorul”.
În fereastra următoare, specificați numele și tipul de date ale furnizorului. Setați numele la TextData și tipul de date la Text Files. Apăsăm „Următorul”.
Alegeți calea către furnizor. Calea implicită este C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Puteți specifica o cale diferită făcând clic pe … în bara de cale. Setăm calea fișierului nostru, după care setăm parametrii: 1. Numărul de zecimale este 2. 2. Treapta de preț este determinată automat dacă este mai mică de 1. Un fișier cu un pas de 0,01 și specificând 1 conectați-vă în setări va selecta un pas de 0,1
Apăsați pentru butonul „Următorul”. În fereastra Furnizori, furnizorul de date TextData va deveni vizibil.

Crearea unui script

Platforma TSLab vă permite să dezvoltați algoritmi de tranzacționare, să testați și să creați roboți de tranzacționare – agenți. Dar înainte de a crea un algoritm de tranzacționare, trebuie să scrieți un script pentru acesta. Pentru a face acest lucru, selectați „Lab” din meniu. Selectați „Scripturi” din lista verticală.
Se va deschide o casetă de dialog, în care facem clic pe „Creare New”. În a doua fereastră, introduceți numele scriptului și faceți clic pe „OK”.
Faceți dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului pe scriptul creat pentru editare. Vom vedea un editor de script vizual.

Blocul dreptunghiular albastru este „instrumentul tranzacționat”. Dreptunghi gri „Volum 1” – numărul de operațiuni cu opțiuni sau contracte futures pentru o anumită perioadă de timp. Blocul „Închidere” reflectă prețul de închidere al barului. Blocul „Panou grafic” creează panoul corespunzător.
Click dreapta. Selectați „Proprietăți” din meniul derulant. Selectați fila Script.
Dezactivați „Utilizare data din”. Selectați fila „Surse”, iar în ea – instrumentul. Faceți clic pe acest câmp. Se va deschide fereastra „Select securities”, în care va trebui să selectați furnizorul de date TextData și să specificați instrumentul – ghilimele fișierului text 1.rand.quote.step=0.01_1m. Faceți clic pe „OK” pentru a confirma.

După selectarea instrumentului, în partea de sus a ferestrei va apărea o filă cu o imagine a diagramei și inscripția „Încărcare”. După procesarea datelor, pe această filă va apărea numele instrumentului selectat – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Faceți clic pe „Salvați și executați” după încărcarea datelor.
Acest script este conceput pentru a afișa instrumentul pe diagramă. În cele din urmă, se va deschide o filă grafic. Algoritmii de tranzacționare și agenții de tranzacționare sunt configurați într-un mod similar. După cum puteți vedea, tranzacționarea algoritmică cu ajutorul TSLab este disponibilă pentru aproape toată lumea și nu necesită pregătire prealabilă. Principalul avantaj al TSLab este că orice utilizator poate începe să compilați roboți de tranzacționare după 2-3 zile de studiere a platformei. Acest lucru este facilitat de editorul vizual. Cu ajutorul editorului, veți învăța gândirea necesară necesară în tranzacționarea algoritmică. TSLab acceptă limbajul C#, programarea ulterioară pe această platformă poate fi continuată folosind API-ul TSLab. Cu toate acestea, o imersiune suplimentară în tranzacționarea algoritmică este mai bine pentru a continua cu programe mai complexe.

ascuțit

Stocksharp este o bibliotecă de roboți de tranzacționare scrise în C#. Roboții de tranzacționare sunt compilați în mediul de programare Visual Studio. Prin urmare, înainte de a scrie un robot folosind această resursă, va trebui să petreceți cel puțin șase luni învățând un limbaj de programare. Nu toată lumea este capabilă să finalizeze studiul până la sfârșit. Cu toate acestea, utilizarea acestei platforme este pe deplin justificată în practică.

WealthLab

WealthLab este o altă platformă pentru testarea și dezvoltarea roboților și sistemelor de tranzacționare de la Fidelity. Există două versiuni ale programului: Pro pentru cetățenii americani cu un cont Fidelity și Developer pentru toți ceilalți. WealthLab vă permite să utilizați instrumente de analiză tehnică în dezvoltarea roboților, să primiți semnale pentru a intra și a încheia o afacere și să le transferați către terminal. Dacă un comerciant nu știe să programeze, poate folosi un asistent (vrăjitor). Platforma se bazează pe limbaje de programare C# și Pascal. Platforma desenează diagrame sub formă de segmente, sfeșnice japoneze, diagrame cu linii etc.
Funcția principală a programului este optimizarea și testarea strategiilor bazate pe date istorice. WealthLab poate fi învățat nu la fel de repede ca TSLab, ci în doar 2 luni. Limbajul de programare încorporat oferă oportunități mari în crearea de strategii de tranzacționare profitabile. Un comerciant poate conecta platforma cu pachetul software Quik, care va permite plasarea comenzilor offline.

Ce strategii sunt folosite pentru tranzacționarea algoritmică?

Pentru a tranzacționa folosind algoritmi pentru a aduce rezultate tangibile, trebuie să respectați o strategie concepută pentru o anumită situație.

1. Strategia speculativă . Se urmărește obținerea celui mai favorabil preț pentru intrarea unei tranzacții pentru profit ulterior. Folosit în principal de comercianții privați.
2. extragerea datelor . Găsirea de noi modele pentru noi algoritmi. Majoritatea datelor sunt colectate pe această strategie înainte de testare. Informațiile sunt căutate prin setări manuale.
3. TWAP este prețul mediu ponderat în timp. Deschiderea comenzilor la intervale de timp egale la cele mai bune prețuri licitate și oferite.
4. VWAP – preț mediu ponderat în funcție de volum. Deschiderea unei poziții în părți egale cu același volum pentru un anumit timp și prețuri nu mai mari decât valoarea medie.
5. Strategia de execuție . O strategie folosită pentru a achiziționa un activ la un preț mediu ponderat în volum mare. Folosit în principal de brokeri și fonduri speculative.

Cum să preveniți pierderile atunci când faceți tranzacții algoritmice, managementul riscului

Este o mare greșeală să crezi că un comerciant algoritmic trebuie doar să creeze un robot de tranzacționare. Toate riscurile trebuie prevenite și eliminate. Întreruperile curentului electric, conexiunii la Internet și erorile de calcul și programare pot duce la pierderi semnificative și vă pot lipsi complet de venituri.

Un server de infrastructură unde se efectuează tranzacționarea algoritmică poate eșua brusc sau sistemul de operare se poate reporni pe acesta. Pentru a elimina problemele cu serverul, puteți închiria un server sau îl puteți ridica pe al dvs. Dacă acesta nu este disponibil, trebuie să alegeți un server de la un furnizor stabil, cu o conexiune bună. Sistemul ar trebui să aibă o marjă de putere minimă de 40-50%. Problemele de conectare apar întotdeauna în mod neașteptat. Puteți configura conexiunea astfel încât schimbul să închidă poziții după pierderea conexiunii. Coruperea pachetelor de date este urmărită prin algoritmii de urmărire WatchDog. Strategiile de tranzacționare utilizate în tranzacționare sunt imperfecte și combinarea lor poate duce la consecințe complet diferite. În aplicații, pot fi făcute erori API.Prețul, volumul, valoarea loturilor pot fi afișate incorect. De asemenea, tranzacțiile pot avea loc în weekend sau sărbători, strategia de tranzacționare sau limitele contului sunt încălcate.

Pentru a elimina aceste erori, este necesar să se monitorizeze și să se analizeze ordinele și limitele strategiilor de tranzacționare pentru a elimina parametrii eronați.

În cazul unei situații de urgență, este necesar să se informeze imediat toate părțile interesate despre aceasta prin SMS, e-mail, mesagerie instant și alte canale de comunicare. Este imperativ să înregistrați fiecare eșec în jurnal pentru a preveni repetarea lui în viitor. Cum să creați venit pasiv cu tranzacționare algoritmică: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo Trading: avantaje și dezavantaje

Roboții de tranzacționare nu sunt supuși unor factori „umani” care le-ar putea afecta munca: oboseală, căderi emoționale și altele. Acesta este principalul avantaj al tranzacționării algoritmice. Algoritmii urmează un program bine definit și nu se abate niciodată de la acesta. Tranzacționarea Algo are o serie de dezavantaje. Acestea includ, în special, inaccesibilitatea informațiilor despre acest tip de comerț în domeniul public. Un comerciant algoritmic trebuie să fie competent în programare, ceea ce este destul de dificil pentru majoritatea profesioniștilor financiari. Dacă piața se schimbă, va trebui să schimbați complet algoritmul. În scrierea unui robot de tranzacționare, poate fi făcută o greșeală care va conduce întregul algoritm pe o cale greșită, iar acest lucru va duce la o pierdere de fonduri.
Tranzacționarea algoritmică este un tip destul de complicat de tranzacționare la schimb, care necesită cunoștințe nu numai în tranzacționare, ci și în matematică și programare. Este necesar nu numai pentru a putea crea algoritmul dorit, ci și pentru a preveni problemele de conexiune, erorile în algoritmi și codul programului. Trebuie să vă gândiți cu atenție înainte de a decide să tranzacționați în acest mod. Cu toate acestea, după ce l-a stăpânit și a aplicat-o corect în practică, comerciantul va primi o creștere semnificativă a veniturilor și va ușura munca.