Science ya Algo Trading: Ba types, ba Robots ya mosala na ba stratégies 2024

Nkita ya mikolo na biso ekoki kokanisama te soki ba échanges mpe marché boursier ezali te. Kosala mombongo na bisika yango babengaka yango
mombongo . Ba commerçants basalelaka na molende ba possibilités ya technologie informatique pona ko faciliter conduite ya entreprise na bango. Kosala mombongo na nzela ya ba modèles mathématiques mpe technologie informatique babengaka yango commerce algorithmique. Lisolo oyo elobeli lolenge oyo ya mombongo na ba marchés financiers, ba variétés na yango, ba méthodes oyo basalelaka, ba avantages na ba inconvénients, logiciel oyo basalelaka.

Trading algorithmique (commerce algorithmique) ezali nini .

Liloba “commerce algorithmique” to “commerce algorithmique” ezali na bandimbola mibale. Na cas ya liboso, liloba oyo elakisi méthode ya ko exécuter commande ya munene na marché, selon yango efungolaka yango mokemoke selon certains règles mpe ekabolami automatiquement na ba sous-commandes ebele, oyo ezali na prix mpe volume na yango. Commande moko na moko etindamaka na zando mpo na kosala yango. Ntina ya tekiniki yango ezali ya kosala ete ezala mpasi te mpo na bato ya mombongo básala mimbongo minene oyo esengeli kosalema na ndenge oyo ekomonanaka mingi te. Na ndakisa, osengeli kosomba ba actions 200.000, mpe position moko na moko ezali na ba actions 4 na mbala moko.
Ndimbola ya mibale ya liloba oyo ezali système oyo efungolaka ba commandes selon algorithme donnée sans participation ya commerçant. Ba algorithmes etiamaki na tina ya ko profiter directement na analyse automatique ya marché. Ba systèmes wana babengaka yango pe ”
robot ya commerce “. Trading algorithmique na commerce algorithmique esalelamaka na ba échanges, na kati na yango ba échanges cryptocurrency, na Forex.

Essence ya commerce algorithmique ezali nini?

Algo trading esangisi kosangisa ba données sur un bien spécifique sur la base ya histoire ya développement na yango, pona ba algorithmes pona ba transactions na ba robots ya commerce oyo ebongi. Mpo na koyeba ntalo, basaleli théorie ya probabilité, ba déterminer ba manques ya marché mpe probabilité ya kozongela yango na mikolo ekoya. Ezali na mitindo misato ya kopona. Na approche manuel, spécialiste asalelaka ba formules mathématiques na ba modèles physiques. Ndenge ya kosala ba gènes esɛngaka kosala mibeko na nzela ya ba systèmes informatiques mpe mayele ya kosala. Automatique esalemaka na programɛ moko ya sipesiale ya ordinatɛrɛ oyo esalaka na bituluku ya mibeko mpe emekaka yango.

Mitindo nini ya mombongo ya algorithme ezali?

Trading algorithmique esalemi na ba domaines minene ebele :

1. Analyse ya tekiniki . Kosalela inefficacité ya marché mpe koyeba ba tendances actuelles na nzela ya analyse mathématique et physique classique.
2. Kosala zando . Méthode oyo ebatelaka liquidité ya marché. Bato oyo basalaka zando bazwaka mbano na nzela ya bosangisi yango na ndenge bazali kokokisa bosenga, ata mpe kobundisa litomba. Stratégie yango esalemi na comptabilité mpe na flux rapide ya ba informations oyo ewutaka na ba marchés.
3. Liboso ya kopota mbangu . Analyse ya volume ya ba commandes par instrument na sélection ya oyo ya munene na kati na yango. Stratégie oyo esalemi na likambo oyo ete commande ya monene ekozala na prix monene mpe ekobenda ba comptoir commandes ebele. Ba algorithmes e analyser ba données na ba données ya livre ya commande mpe emekaka ko bongisa ba mouvements pendant ba transactions ya minene noki koleka ba participants misusu.
4. Commerce ya ba paires na ba panier . Bisaleli mibale to koleka ezali na boyokani na boyokani ya likolo, kasi moko na moko te. Kopengola moko ya bisaleli na nzela oyo epesami elakisi ete ezali na likoki mingi ya kozonga na etuluku na yango. Koyeba corrélation esalisaka mpo na kosala mombongo oyo ezali na litomba.
5. Bosambisi ya bato . Méthode esalemi na ko comparer ba biens na dynamique ya prix ya ndenge moko. Bokokani oyo ebukamaka ntango mosusu mpo na makambo ndenge na ndenge. Essence ya arbitrage ezali koteka eloko ya talo mingi mpe kosomba oyo ya talo moke. Yango wana, biloko yango ekokóma ndenge moko na ntalo, mpe biloko oyo ezali na ntalo moke ekomata na ntalo. Ba systèmes ya commerce algorithmiques e détectaka ba changements ya prix na marché mpe esalaka ba contrats ya arbitrage profitable.

   

6. Mombongo ya volatilité . Lolenge moko ya mombongo oyo ezali na mindɔndɔ, oyo ezali na kosomba ba options ndenge na ndenge. Motɛkisi azali kozela ete volatilité ya stock emata ntango azali kotɛka mpe ekita ntango azali kosomba. Lolenge oyo ya mombongo esengaka capacité ya équipement ya monene mpe ba spécialistes qualifiés.

Stratégies ya mosala na commerce algorithmique, vérité mobimba sur commerce ya robot: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Tango nini mpe ndenge nini commerce algorithmique ebimaki, lokola phénomène

Trading algorithmique esalemaki na ebandeli ya ba années 1970 na création ya NASDAQ, échange ya liboso oyo esalela commerce informatique. Na mikolo wana, commerce algorithmique ezalaki kaka na ba investisseurs minene, batu ya pamba bazalaki na accès na technologie ya boye te. Baordinatɛrɛ ezalaki ya kokoka te na ntango wana, mpe na 1987 ezalaki na libunga moko ya matériel oyo esalaki ete zando ya Amerika ekwea. Na 1998, SEC – Commission ya valeurs mobilières ya Etats-Unis epesaki nzela officiellement ya kosalela ba plateformes électroniques ya commerce. Esengeli kotalela mbula oyo lokola mokolo oyo commerce algorithmique ebimaki na forme na yango ya mikolo oyo. [id ya caption=”attachment_12604″ align=”aligncenter” largeur=”663″] Ezali na ntina mingi kozala na bomoi ya malamu.
Ntina ya automation ya commerce[/caption] Na ebandeli ya bambula 2000, ba transactions na nzela ya ordinateur ezalaki kosalema na mwa ba secondes. Kasi eteni ya barobo na zando ezalaki na nse ya 90%. Na 2009, ba commandes na ba échanges esilaki na ba millisecondes, mpe
ba robots ya commerce ezalaki kosala 60% ya ba transactions. Nsima ya 2012, makambo ebongwanaki. Kozanga kokanisama ya zando ememaki na ba échecs na logiciel oyo ezalaki na tango wana. Pourcentage ya ba métiers oyo esalemi automatiquement ekitisami na 50% ya total. Mpo na koboya mabunga, bokeli mpe bosaleli mayele ya mayele ebandi.

Ndenge nini mombongo ya algorithme ekeseni na mombongo ya algorithme?

Malgré bokokani oyo emonani ya makanisi, esengeli kokesenisa makanisi ya « commerce algorithmique » na « commerce algorithmique ». Na cas ya liboso, méthode ya ko exécuter commande ya munene na kokabolaka yango na ba parties et puis ko soumettre yango selon certaines règles ezali impliquée, mpe na cas ya mibale, balobelaka système automatique oyo esala ba commandes sans commerçant selon un certain algorithme ya mosala. Ba algorithmes na commerce algorithmique esalemaka pona ko simplifier exécution ya ba transactions ya minene na commerçant. Na commerce algorithmique, basalelaka yango mpo na ko analyser marché mpe kofungola ba positions mpo na komatisaka revenu.

Logiciel nini ebongi mpo na kosala mombongo ya algorithme?

Lokola mombongo ya algorithme esɛngaka kosalela mayele ya ordinatɛrɛ, osengeli kopona programɛ oyo ebongi. Robot ya mombongo ezali esaleli monene mpo na kosala mombongo ya automatique. Okoki kosala yango yo moko na kosaleláká
minɔkɔ ya programɛ , to kosalela estrade mpo na kosala yango.

Nini esengeli kobosana te liboso ya kosala commerce algorithmique?

Ya liboso, esengeli kolobela que commerçant ya algo asengeli kozala na makoki ya ko programmer, mpo ba plateformes mingi ekoki kozala maîtrise na ko maîtriser compétence oyo. Language ya programmation oyo esalelamaka pona commerce algorithmique esengeli ezala compatible na ba plateformes nionso pe ba algorithmes oyo ezali ko développer. Langue ya programmation oyo ebongi mingi ezali C# (C-sharp). Esalelamaka na ba plateformes lokola TSLab, StockSharp, WealthLab. Sans koyeba langage ya programmation, ba programmes 2 ya suka ekosengela ko maîtriser pendant plusieurs mois.

TSLab ezali moko ya ba programmes oyo eyebani mingi pona ko tambuisa ba algorithmbots.

Plateforme ya ko créer, ko tester pe ko lancer
ba robots na ba systèmes ya commerce. Ezali na éditeur visuel oyo ebongi na lolenge ya ba cubes, oyo ekopesa yo nzela ya kosala robot kozanga koyeba lokota ya programmation. Okoki kosangisa algorithme ya commerce oyo olingi uta na ba cubes. Histoire ya ba instruments ya commerce oyo programme esangisi eko permettre yo o trouver pe o corriger ba erreurs na ba scripts, alors que ba outils ya analyse technique eko aider yo o créer solution unique.

Installation ya mosala

Mpo na kotya plateforme yango, osengeli kozwa installateur yango na site Internet officiel. Lokasa ya kozwa yango elobi ete programɛ yango esalaka kaka na ba versions ya 64 bits ya Windows. Nsima ya kozwa yango, fungolá fisyé ya installation. Yambo ya ko installer, eko senga yo o installer version ya sika ya .NET Framework na Visual C++ Redistributable Studio.

Soki ba versions oyo esengeli ya ba programmes wana ezali te, esengeli o installer yango. Plateforme ekosala te sans bango. Soki ba versions ya sika ya ba programmes wana ezali, fenêtre ya début ya installateur ekofungwama. To finga “Suivant”.
Tondimi makambo oyo ezali na boyokani ya ndingisa mpe toponaka nzela oyo programɛ yango ekotya.

Na nsima, osengeli kopesa ndingisa ya kotya yango mpe kozela yango esila.
Ntango installation ekosila, fenêtre moko oyo ekokani na yango ekofungwama. Okoki kosala programme sima ya installation.

Formation na commerce algorithmique na TSlab

Bobongisi ya mopesi biloko

Mpo na kotya mpe komeka robot ya mombongo, osengeli kozala na lisolo ya badevis. Pona kozua histoire ya ba citations, esengeli o setup fournisseur ya ba données. Na menu “Données”, pona eloko “Fournisseurs”.
Onglet ya ba vendeurs oyo ezali na eloko te ekofungwama. Tosengeli kofina na butɔ “Bakisa”. Na boîte de dialogue oyo ekofungwama, pona “Données historiques”. Na étape oyo, esengeli opona type ya ba données pona ba citations. Na cas oyo, fichier texte na ba citations na étape ya prix ya 0,01 eponami. Télécharger fichier oyo esengeli na dépôt.

Télécharger fichier 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Soki osili kozwa fisyé yango, luká fisyé yango na dosyé ya kozwa mpe bimisa yango na archive. Tozongi na TSlab mpe toponaka eloko “Fournisseurs” na menu “Data”.
Fenêtre oyo ekokani na yango ekofungwama. Esengeli o finga na buto “Bakisa”.
Fenêtre ya Bakisa Fournisseur ekofungwama. Na kati na yango, pona eloko “Données historiques”, mpe na sima finá “Suivant”.
Na fenetre oyo elandi, lakisa kombo mpe lolenge ya ba données ya mopesi. Botia kombo na TextData mpe lolenge ya ba données na Text Files. Tofinaka “Suivant”.
Pona nzela ya kokende na fournisseur. Nzela ya liboso ezali C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1BapesiText. Okoki kolakisa nzela ekeseni na kofinaka … na barre ya nzela. Totie nzela ya fichier na biso, sima na yango totie ba paramètres : 1. Motango ya ba places décimales ezali 2. 2. Etape ya prix e déterminer automatiquement soki ezali moins de 1. Fichier oyo ezali na étape ya 0,01 pe elakisaka 1 signer na ba paramètres eko pona étape ya 0.1
Finá na bouton “Suivant”. Na fenêtre ya Ba fournisseurs, fournisseur ya ba données ya TextData ekokoma komonana.

Kosala script moko

Plateforme ya TSlab epesaka yo nzela ya kosala ba algorithmes ya commerce, kosala test mpe kosala ba robots ya commerce – ba agents. Kasi liboso ya kosala algorithme ya commerce, esengeli okoma script mpo na yango. Mpo na kosala yango, pona “Lab” na menu. Pona “Scripts” na liste oyo ezali kokita.
Boîte de dialogue ekofungwama, na kati na yango tokofina “Créer ya sika”. Na fenêtre ya mibale, kotia kombo ya script mpe finga “OK”.
Finá mbala mibale na butɔ ya lobɔkɔ ya mwasi ya souris na script oyo osali mpo na kobongisa yango. Tokomona éditeur ya script visuel.

Bloc rectangulaire bleu ezali « instrument traduit ». Rectangle gris “Volume 1” – nombre ya ba opérations na ba options to ba contrats futurs pona période moko boye ya temps. Bloc “Closing” ezo lakisa prix ya cloture ya barre. Bloc “Paneau de tableau” esali panneau oyo ekokani na yango.
Finá na lobɔkɔ ya mobali. Pona “Propriétés” na menu oyo ezali kokita. Poná tab ya Script.
Désactiver “Salelá.” date ya”. Pona tab “Sources”, mpe na kati na yango – esaleli. Finá na esika oyo. Fenêtre “Pona ba valeurs mobilières” ekofungwama, na kati na yango ekosenga opona fournisseur ya ba données TextData pe olakisaka instrument – ba citations ya fichier texte 1.rand.quote.step=0.01_1m. Finá na “OK” mpo na kondimisa.

Nsima ya kopona esaleli, onglet moko oyo ezali na elilingi ya etanda mpe makomi “Loading” ekobima na likoló ya lininisa. Sima ya kosala ba données, kombo ya instrument oyo oponi ekobima na onglet oyo – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Finá na “Save and execute” sima ya ko charger ba données.
Script oyo ebongisami mpo na kolakisa esaleli yango na etanda. Na nsuka, tab moko ya graphique ekofungwama. Ba algorithmes ya commerce na ba agents ya commerce e mettre en place na ndenge moko. Ndenge bozali komona, commerce algorithmique na aide ya TSlab ezali disponible na presque mutu nionso mpe esengaka formation préalable te. Avantage principal ya TSlab ezali que usager nionso akoki kobanda ko compiler ba robots ya commerce après 2-3 jours ya koyekola plateforme. Yango e faciliter na éditeur visuel. Na lisalisi ya mobongisi, okoyekola makanisi oyo esengeli oyo esengeli na mombongo ya algorithme. TSLab esungaka monoko ya C#, programmation mosusu na plateforme oyo ekoki kokoba na kosalelaka API ya TSLab. Kasi, immersion mosusu na commerce algorithmique ezali malamu ko continuer na ba programmes plus complexes.

stocksharp

Stocksharp ezali bibliothèque ya ba robots ya commerce oyo ekomami na C#. Ba robots ya commerce e compilé na environnement ya programmation ya Visual Studio. Yango wana, liboso ya kokoma robot na lisalisi ya eloko yango, ekosɛnga olekisa ata sanza motoba mpo na koyekola monɔkɔ moko ya programɛ. Bato nyonso te nde bakoki kosilisa boyekoli yango tii na nsuka. Kasi, kosalela estrade oyo ezali mpenza na ntina na misala.

Lab ya bomengo

WealthLab ezali plateforme mosusu mpo na komeka mpe kosala ba robots mpe ba systèmes ya mombongo oyo euti na Fidelity. Ezali na ba versions mibale ya programme: Pro pona bana mboka ya Etats-Unis oyo bazali na compte Fidelity, pe Developer pona batu nionso. WealthLab epesaka yo nzela ya kosalela bisaleli ya botalisi ya tekiniki na bokeli ya ba robots, kozwa bilembo mpo na kokota mpe kokanga boyokani mpe kopesa yango na terminal. Soki mombongi ayebi kosala programme te, akoki kosalela mosungi (andoki). Plateforme yango ezali na ba langues ya programmation C# na Pascal. Plateforme yango esalaka ba tableaux na forme ya ba segments, ba bougies japonais, ba tableaux ya ligne, etc.
Mosala monene ya programme ezali optimisation pe test ya ba stratégies oyo esalemi na ba données historiques. WealthLab ekoki koyekola mbangu te lokola TSLab, kasi na sanza 2 kaka. Langue ya programmation intégrée epesaka ba opportunités minene na ko créer ba stratégies ya commerce oyo ezo profiter. Mombongi akoki kokangisa plateforme na logiciel Quik, oyo ekopesa nzela ya kosala ba commandes hors ligne.

Ba stratégies nini esalemaka pona commerce algorithmique?

Mpo na kosala mombongo na kosalelaka ba algorithmes mpo na komema ba résultats tangibles, esengeli okangama na stratégie oyo ebongisami mpo na situation moko ya sikisiki.

1. Stratégie ya spéculation . Ezali na mokano ya kozwa motuya oyo eleki malamu mpo na kokota na mombongo mpo na kozwa litomba oyo ekolanda. Esalelamaka mingimingi na ba commerçants privés.
2. kosala ba données . Koluka ba modèles ya sika pona ba algorithmes ya sika. Mingi ya ba données esangisi na stratégie oyo avant ya test. Ba informations elukamaka na ba paramètres manuels.
3. TWAP ezali motuya ya moyenne pondérée na tango. Kofungola ba commandes na ba intervalles ya temps égale na ba prix ya offre na offre ya malamu koleka.
4. VWAP – prix moyen pondérable na volume. Kofungola position na ba parties égales na volume moko pendant un certain temps mpe ba prix eleki valeur moyenne te.
5. Stratégie ya exécution . Stratégie oyo basalelaka pona kozua bien na prix moyen pondérable na volume munene. Mingimingi esalelamaka na ba courtiers mpe ba hedge funds.

Ndenge nini kopekisa ba pertes tango ozali kosala commerce algorithmique, gestion ya ba risque

Ezali erreur monene kondima que commerçant algorithmique asengeli kaka kosala robot ya commerce. Esengeli kopekisa mpe kosilisa makama nyonso. Kokata courant, connexion internet mpe mabunga na ba calculs mpe programmation ekoki komema na ba pertes ya minene mpe kolongola yo mobimba mosolo. [id ya caption=”attachment_12559″ align=”aligncenter” largeur=”938″] Ezali na ntina mingi kozala na bomoi ya malamu.
Ndenge nini stratégie ya commerce algorithmique esalemi[/caption] Serveur ya infrastructure esika commerce algorithmique esalemaka ekoki kozanga na mbalakaka to système d’exploitation ekoki ko rebooter likolo na yango. Mpo na kosilisa mikakatano na serveur, okoki kofutela serveur to kotombola oyo ya yo moko. Soki oyo ezali te, esengeli ozwa serveur epai ya fournisseur stable oyo azali na connexion ya malamu. Système esengeli ezala na marge ya puissance minimum ya 40-50%. Mikakatano ya boyokani esalemaka ntango nyonso na mbalakaka. Okoki ko configurer connexion po échange ekanga ba positions après connexion ebunga. Corruption ya paquet ya ba données elandami na nzela ya ba algorithmes ya suivi ya WatchDog. Ba stratégies ya commerce oyo basalelaka na commerce ezali ya kokoka te mpe combinaison na yango ekoki komema ba conséquences totalement différentes. Na ba applications, ba erreurs ya API ekoki kosalama. Prix, volume, valeur ya ba lots ekoki kolakisa na ndenge ya mabe. Lisusu, ba trades ekoki kosalema na ba week-end to ba fêtes, stratégie ya commerce to ba limite ya compte e violer.

Pona kosilisa ba erreurs wana, esengeli ko surveiller pe ko analyser ba commandes na ba limites ya ba stratégies ya commerce na tina ya kosilisa ba paramètres ya erreur.

Soki likambo moko ya mbalakaka esalemi, esengeli koyebisa mbala moko bato nyonso oyo basepeli na likambo yango na nzela ya SMS, e-mail, bamesaje ya mbala moko mpe banzela mosusu ya kosolola. Ezali na ntina mingi kokoma bozangi moko na moko na ba journals mpo na kopekisa yango ezongelama na mikolo mizali koya. Ndenge nini kosala revenu passif na commerce algorithmique: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo trading: ba avantages na ba inconvénients

Ba robots ya mombongo ezali te na makambo ya “bato” oyo ekoki kozala na bopusi na mosala na bango: kolɛmba, kobukana ya mayoki, mpe makambo mosusu. Oyo ezali avantage principal ya commerce algorithmique. Ba algorithmes elandaka programme oyo e définir bien mpe e dévier jamais na yango. Algo trading ezali na ba inconvénients ebele. Yango esangisi, mingi mingi, bozangi kozwa sango na ntina ya lolenge oyo ya mombongo na domaine public. Commerçant algorithmique asengeli kozala na mayele na programmation, oyo ezali assez difficile mpo na ba professionnels mingi ya financement. Soki zando ebongwanaki, ekosɛnga obongola mpenza algorithme. Na kokoma robot ya mombongo, libunga moko ekoki kosalema oyo ekokamba algorithme mobimba na nzela ya mabe, mpe yango ekosala ete mbongo ebunga.
Trading algorithmique ezali type plutôt compliqué ya commerce d’échange oyo esengaka boyebi kaka na commerce te, kasi mpe na mathématiques mpe na programmation. Esengeli kaka te kozala na makoki ya kosala algorithme oyo olingi, kasi mpe kopekisa ba problèmes ya connexion, ba erreurs na ba algorithmes mpe na code ya programme. Osengeli kokanisa malamu liboso ya kozwa ekateli ya kosala mombongo na ndenge wana. Atako bongo, lokola ayebi yango malamu mpe asaleli yango malamu na misala, motɛki akozwa mbongo mingi oyo azali kozwa mpe akosala ete mosala na ye ezala pɛtɛɛ.