Программирование торговых роботов: инструменты, язык для разработки

На каких языках программирования пишут торговых роботов — вопрос не праздный и не имеющий однозначного ответа.

Наиболее распространённым и интересующим вопросом у пользователей, начинающих заниматься алгоритмической торговлей, является: «На каком языке программирования лучше всего создавать торгового робота?».

Однозначного ответа здесь нет, поэтому никакого вариант «лучше» не существует. При выборе инструмента для создания будущего помощника необходимо учесть большое количество факторов: личную стратегию, применяемую в работе, желаемый функционал и настройки, производительность, модульность и другие.

В этой статье поговорим о том, какими знаниями, навыками и инструментами необходимо владеть, чтобы создать надежного робота-консультанта для биржевого трейдинга, какой язык программирования для этого подойдёт, а также рассмотрим главные этапы разработки бота.

В чем преимущества и недостатки самостоятельной разработки робота для торгов

Наверняка каждый участник биржевой торговли не раз задумывался о разработке своего индивидуального роботизированного помощника, который автоматизировал бы процесс торговли.

Самым простым путем решения этого вопроса будет обращение к программисту, который учёт все пожелания трейдера и создаст подходящего торгового робота. Но здесь есть также свои «подводные камни»:

• возможно стратегия, заложенная вами в бота, окажется прибыльной;
• не каждый трейдеры имеет возможность оплатить услугу, так как стоимость создания скрипта может начинаться от 5$ и заканчиваться тысячами;
• редко, когда система устраивает покупателя после первого раза, чаще код отправляется на доработку, чтобы исправить недочёты;
• вы не сможете разобраться, что написал специалист, если не знаете языка программирования, что в итоге обесценит товар.

Прежде чем прибегать к услугам специалиста, можно попробовать разработать роботизированную систему самостоятельно. Навыков программирования не понадобится – сервис самостоятельно соберёт консультанта согласно заданным ранее настройкам.

Однако и тут можно столкнуться со следующими неприятностями:

• у вас не будет возможности подключить к системе любые выбранные индикаторы;
• подобные роботы не предполагают работу с аналитическими данными и прямыми потоками котировок через API.

Какие шаги включает в себя процесс разработки торгового робо-советника

Финансовый анализ, заложенные алгоритмы, торговый движок

Первым делом, прежде чем начать разработку торгового консультанта, необходимо чётко представить, какими способностями он будет обладать, какой функционал в себя включать и какие задачи будет закрывать.

Если начать анализировать эти стороны робота в процессе программирования, велик шанс, что вы начнёте выискивать более преимущественные стороны, и в результате позже будете переделывать всю систему.

Первым делом необходимо продумать, формализовать и разработать торговый алгоритм. Важно, чтобы данный алгоритм был расписан в мельчайших подробностях.

Создание алгоритмов для трейдинга, логика торговых роботов:

Обратите внимание! Условий для робо-советника может быть неограниченное количество. Здесь важно, чтобы он полностью отвечал ваших требованиям и закрывал необходимые задачи, поэтому гранью здесь является фантазия разработчика.

Чтобы создать максимально подробный первичный образ робота, ответьте себе на следующие вопросы:

1. Нужно знать по какой стоимости приобретать тот или иной актив. Если мы выложили, а заявка по-прежнему висит, цена ушла. Берем по расценкам рынка?
2. Что делать, если заявка отыграла себя только на половину? Остаток продаём по рыночной стоимости? Через какой промежуток времени?
3. Отключаем робота раньше, чем завершиться торги? Насколько раньше? Будет ли он основан на спокойной волатильном боковике или, наоборот, на всплеске?
4. В какие дни робот будет осуществлять торговлю? На протяжении всей недели или в активно волатильные дни – в понедельник и пятницу?
5. Какие останавливающие приказы будут запрограммированы в робо-советнике?

Таких вопросов при анализе рынков возникает большое множество и важно проработать каждый из них, чтобы в конце программирования и в последующей работе не возникло неприятностей.

Как выбрать язык для программирования торговых роботов

На втором шаге важно решить, какой язык программирования будет использоваться в разработке.

Если у вас уже есть определенные знания в сфере программирования и вы владеете, например, С#, то скорее всего вы будете писать стационарное приложение, в котором будет применено API торгового терминала вашего брокера, допустим это будет программный продукт QUIK.

Интересно! Если вы не сталкивались с программированием, но хотите обрести эти навыки и разработать собственного бота, обратите внимание на языки QPILE и QLUA, которые встроены в рабочий комплекс QUIK.

Отладка и тестирование торгового робота на виртуальном счете

Третьим шагом будет проверка нашей работы, когда робот сформирован и написан.

Важно! Этап тестирования и отладки крайне важен в данном деле, так как даже самая незначительная ошибка в системе может стоить крупных денег!

Робота лучше тестировать в форвардном формате. То есть, выбираем небольшой промежуток времени, проводим тест, убираем некоторые недочеты, добавляем новые элементы, затем берем следующий промежуток времени, тестируем и сравниваем полученные результаты с предыдущими. И так далее.

Если роботизированная система на каждом промежутке времени показала хорошие результаты, можно переходить к реальному тестированию.

Виртуальный счет практически идентичен реальным продажам, только здесь нет рисков потерять всю свою прибыль при малейшей ошибке.

Однако все равно важно тестировать программный продукт на минимальных объемах, так как комиссионные сборы брокера никто не отменял, тем более если ко всему этому прибавляется новая не опробованная стратегия, которая ранее не использовалась вами в торгах.

Важно! В трейдинге необходимо просчитывать свои действия на несколько ходов вперед, быть готовым к неудачам. Однако также важно замечать положительные моменты, даже прибыльные микро сделки на этапе тестирования.

Знание каких языков программирования необходимы для создания торгового робота — разработка бота от А до Я

Анализируя всю вышесказанную информацию, можно прийти к логическому выводу, что выбрать язык или несколько языков программирования для создания роботизированной платформы – этап уже непростой, и он требует глубокого анализа системы.

Выбирая язык программирования для разработки роботизированного инвестиционного советник важно учитывать следующие факторы:

• наличие конкретной документации;
• имеются ли опорные источники по выбранному языку программирования, чтобы в случае вопроса было куда обратиться;
• наличие бесплатных доступных примеров;
• чаты, форумы, беседы, где можно спросить совета у опытных разработчиков или любителей, в ассортименте которых есть успешные работы;
• распространённость биржи, где вы собираетесь применять робота-консультанта.

Даже самые незначительные представления о языке программирования, на котором вы решили писать скрипт, дадут вам возможность самостоятельно проанализировать готовую систему и отредактировать ее после завершения работы. Так не придется каждый раз просить помощи или совета у опытного специалиста, да и времени будет затрачено меньше

Кроме того, для разработки различных областей робота-советника используются соответствующие языки программирования:

• торговый двигатель – доступная и простая система, отвечающая за выполнение легких задач, создается на языках C, C++;
• торговый робот для управления настройками – данная система отвечает за управление алгоритмами и редактирует интерфейс пользователя, включает в себя механизмы представления результатов торговли; пишется программа на языках C++, С#, Java и подобные;
• сервис для тестирования рабочей платформы на основе исторических данных и подбора параметров для торговли – модуль отвечает за тестирование новых алгоритмов, осуществляющееся на основе исторических данных, а также заново настраивает текущие алгоритмы; для написания используются только скриптовые языки программирования.

Так какой же язык программирования для написания торгового робота выбрать: Java, Python, C# или C++?

На сегодняшний день фондовый рынок выдвигает свои условия, сюда входит также разработка торговых роботов, а именно их функционала, который ограничивается биржами, учитывая то, на каком языке помощник был написан.

Наибольшим спросом пользуются следующие языки: MetaQuotes Language 5, C#, Java, Python и C++. Последние два являются наиболее простыми для изучения.

MetaQuotes Language 5

Данный язык программирования похож на C++, на нем пишутся и разрабатываются программы для сервиса Meta Trader 5, используемой для торговли на биржах Forex, Futures и других.

Главной особенностью языка является специализация на решении задач участников биржевой торговли: от автоматизировано-настроенных продаж до четкого их анализирования.

Синтаксис, как было указано выше, приближен к С++ и дает возможность работать в объектно-ориентированном стиле. В качестве вспомогательной платформы со всеми необходимыми для написания торгового робота инструментами предоставляется среда MetaEditor.

Главными функциями программы являются:

1. Консультант – автоматическая торговая система, которая привязывается к определенному графику.
2. Графическое отображение рассчитанных зависимостей – это индикатор, разработанный клиентом в качестве дополнения к уже встроенных в систему датчикам.
3. Скрипт – сценарий, где прописан ход действий, созданный для единоразового автоматического выполнения.
4. Библиотека – совокупность общедоступных функций, где хранятся и распространяются часто используемые модули клиентских программ. Автоматически библиотеки никакие функции не выполняют.
5. Включаемый файл – первоначальный текст часто используемых модулей пользовательских программ.

С#

Данный язык программирования был разработан компанией Microsoft. Он многофункционален и удобен по всем параметрам: широкий простор для написания роботов, простота в использовании инструментов, безопасность и надежность.

Возможность создания библиотек, которые являются совокупностью кодов, собранных опытными специалистами, упростила процесс написания торгового робота. Например, подобная программа StockSharp располагает всевозможными кодами для написания инвестиционного торгового брокера.

Обратите внимание! Используя библиотеки, пользователь экономит время на создание брокера и откладку кода. Ведь раньше пользователь, который хотел создать индивидуальную автоматическую систему, должен был сперва написать библиотеку, а для этого требуются достаточно серьёзные знания в сфере программирования. Отнюдь, чтобы создать программного биржевого брокера, достаточно воспользоваться языком C#.

Таким образом, разобравшись в С#, вы сможете работать на любой платформе, так как язык не имеет привязки к какой-то одной. На нем можно как тестировать торговые алгоритмы, так и заниматься написаниемкодов, скриптов и торговых инвестиционных брокеров.

Java

Если сравнивать Java с вышеописанным языком программирования, то можно сделать вывод, что они практически идентичны.

Java является объектно-ориентированным языком программирования, на котором работают многие высокоуровневые функции, важные для создания роботов.

Главной отличительной и положительной чертой данного языка программирования является адаптивность. Торговый робот, который был написан на одной какой-либо определенной платформе, будет без проблем функционировать и на других площадках.

Также, по сравнению с иными языками, Джава маскирует работу основной памяти, что облегчает процесс написания, то есть пользователь периодами не будет понимать, что на самом деле происходит в разрабатываемом коде.

Как и вышеописанный язык программирования, Java не подлежит компилированию с машинным набором цифр. Мультифункциональный язык разъясняет инструкции во время решения задач.

Обратите внимание! Язык программирования Java можно эксплуатировать отдельно от программируемого сервиса.

Python

Python является наиболее востребованным и широко распространенным языком в области программирования. Его синтаксис прост и удобен, а множество встроенных библиотек помогут выполнить самые различные задачи, интегрируемые боту.

Большое количество автоматизированных инвестиционных брокеров поддерживают данный язык программирования, что значительно облегчает работу новичков в этой сфере.

Инструменты, которые понадобятся при разработки робота для трейдинга

Знать языки программирования – одно, а владеть удобными и эффективными инструментами для создания программного продукта – другое. Рассмотрим несколько элементов, которые значительно упростят процесс разработки и написание скрипта.

Wealth-Lab

Данный сервис является самым эффективным на рынке для технической оценки, создания и тестирования роботизированных систем. Основным языком программирования здесь является WealthScript. Здесь также используются различные языки для написания библиотек и программ с поддержкой CLI.

Суть работы продукта в том, что разработчик указывает свою стратегию в подробностях, а сервис собирает заявки на осуществление операций. Посредством специализированных библиотек приказы отправляются в торговый терминал и там исполняются.

Обратите внимание! Данная схема имеет множество ограничений, поэтому с ней тяжело работать на российских фондовых биржах.

Как выбрать язык программирования для создания торгового робота — программирование для трейдера:

MetaStock

MetaStock – является очередных зарубежным сервисом, включающим в себя библиотеку разных показателей и элементов для вывода собственных формул.

Преимуществом платформы является простой язык программирования, а недостатком – совокупность с торговыми терминалами посредством второстепенных библиотек, что также ведет за собой ограничения и проблемы использования на российских финансовых платформах. Минус MetaStock еще в том, что тяжелые стратегии внести в робота здесь нельзя.

Omega Research

Данный сервис предоставляет площадку для тестирования роботизированных инвестиционных брокеров, а также проводит полный их механический анализ. Основным языком программирования здесь является Easy Language, похожий на Pascal.

Из недостатков программного продукта можно выделить частые сбои в системе и сложность настройки. Помимо этого, Omega Research поддерживает только встроенный формат данных и не принимает файлы других систем.

TSLab

Как и вышеописанный инструмент, TSLab является платформой для создания торговых роботов, а также их анализирования и редактирования, оптимизированный именно под российский фондовый рынок. Главным преимуществом является возможность записать торговую стратегию в форме блок-схемы, если пользователь не имеет навыков программирования.

StockSharp

Программный инструмент StockSharp является бесплатным в базовой версии, но имеет расширенную версию Pro, в которой наиболее широкий и привлекательный функционал. Основным языком программирования является C#.

LiveTrade

Данный продукт является плодом работы петербуржской русской компании Cofite. Через встроенный в сервис терминал можно запускать роботов, а в продукте Robotlab от той же компании разрабатывать их.

Здесь также можно записывать торговые стратегии в виде блок-схемы, если не владеть навыком программирования, а затем реализовать их в терминале.

SmartX

Торговая площадка SmartX являет собой не привычный терминал, а полноценный программный продукт, включающий в себя векторный язык программирования TradeScript, созданный специально для разработки роботизированных инвестиционных брокеров в США американской компанией Modulus Financial Engineering

.

Главными преимуществами программного продукта являются:

• возможность реализовать тестирование торговой системы, основанная на исторических данных; при этом, информацию не надо выгружать из посторонних, часто платных, ресурсов, SmartX загружает их самостоятельно;
• построение торговой стратегии на основе тиковых изменений.

Основные этапы разработки бота для торговой площадки

Этап 1: идея и детальные описания будущей системы

Первым делом определить, каким способом вы хотите зарабатывать средства на фондовой бирже. Простыми словами – разработать свою алгоритмическую стратегию или идеи, если их несколько.

Чтобы сформулировать идею было проще, задайте себе четыре важных вопроса, найти ответы на которые непросто, но они быстро продвинут разработку робота вперед:

В чем заключается идея вашей торговой стратегии?

1. За выполнение каких задач будет отвечать программируемый вами торговый робот, и каким образом это отразиться на процессе торговли?
2. Необходимо ли для качественно написанного советника дополнительно разработать графическую электронную схему или скрипт?
3. Возможно ли вашу идею в целом первоначальном виде реализовать технически и какова ее сложность? Нужна ли помощь опытного программиста или возможно справиться самостоятельно?

Дав четкие ответы на данные вопросы вы сэкономите свое время, детальнее проработаете идею и уже осознанно приметесь за написание самой программы.

Этап 2: предварительное тестирование

Если у вас уже имеется алгоритмическая стратегия или идея, её необходимо протестировать на основе исторических данных, используя специальные программы и инструменты, про которые мы рассказали выше.

Обратите внимание! Чтобы разобраться с основным функционалом робота-консультанта нужно выделить несколько дней свободного времени.

Если вы достигли плавного результата, меняющегося на кривой графика, переходите к следующему этапу.

Этап 3: анализ роботизированной системы

Прежде чем приступить к серьезной разработке системного инвестиционного помощника, попробуйте проанализировать и вычленить возможные риски.

Условно они делятся на две категории:

• торговые;
• дизайнерские.

Торговые риски – все те моменты, которые будут упущены в процессе разработки торгового алгоритма.

Дизайнерские риски – это риски отключения электричества, потери связи между робо-советником и фондовой биржей. Данные риски, в отличие от торговых, можно максимально минимизировать, выбрав более надежные и проверенные сервера.

Этап 4: ядро

Для автоматизированных продаж на фондовом рынке участнику биржевой торговли нужно торговое ядро, которое даст возможность проводить торговые стратегии.

Этап 5: разработка торговой стратегии

После того, как ядро создано или выбрано уже готовое, можно начинать написание торговой стратегии. Первым делом важно разобраться с параметрами алгоритмики, а именно:

• расписание продаж (когда стратегия открывает и закрывает позиции);
• автоматизация торговой стратегии (чем меньше элементов использовано, тем лучше).

Как только вопрос с параметрами будет закрыт, нужно описать правила открытия и закрытия позиций.

Этап 6: тестирование

После написания торговой стратегии ее необходимо протестировать на виртуальном счете или реальных торгах.

Обратите внимание! На данном этапе важно убедиться, что разработанная вами стратегия приносит именно те результаты, которых вы ожидали, независимо от состояния рынка, не совершая лишних операций.

Если где-то имеются погрешности, вернитесь на 3 или 4 этап разработки и отредактируйте элементы в них.

Этап 7: анализирование результатов

Дойдя до этого шага, нужно создать журнал сделок участника биржевой торговли. Он должен включать в себя сделки в закрытые позиции (трейды) и автоматически создавать аналитические таблицы и графики, где будут отражены полученные результаты тестирования.

Важно! Необходимо постоянно обновлять информацию и не пренебрегать записями в данном журнале.

Как только вы достигли стабильных результатов, начинайте настраивать параметры для торговой стратегии согласно текущим рыночным условиям.

Возможно ли разработать торгового робота для биржевой работы без навыков программирования?

ТОП-4 доступных и простых способа написания автоматизированного брокера без знания языков программирования

Не всегда есть время и возможность разбираться и изучать программные языки, но всё-таки есть огромное желание создать свою систему. И это реально!

Способ 1: Написание торгового робота, используя инструменты внутреннего языка вашего программного обеспечения

Данный вариант похож на оригинальное написание торгового робота, однако он проще. Например, работая на площадке Quik, участник биржевой торговли может автоматизировать систему под себя, задав определенные параметры. Разработчики площадки содействуют исправной работе, корректируя коды скриптов, чтобы они отвечали на запросы клиента быстро и эффективно. Однако, иногда выполнение задач все-таки затягивается по причине системных сбоев.

Способ 2: использование табличного процессора Excel

Главным преимуществом данного способа является простота и удобность воплощения. Он отлично подойдет новичкам, которые не имеют ни малейшего представления об языках программирования.

Для написания автоматизированного инвестиционного брокера будет необходимо познакомиться с самым примитивным языком – VBA. Синтаксис легок, так что много времени его изучение не займет.

Недостатками использования табличного процессора Excel являются замедленная работа и некоторые проблемы при внедрении робота в торговую систему.

Способ 3: использование аналитических платформ

Применение в работе таких аналитических платформ, как MetaStock или WealthLab не наделяют робота торговыми функциями, их важно адаптировать в процессе разработки. К достоинствам данного способа относят возможность проверки на основе исторических данных, а к недостаткам – частые сбои в системах и необходимость подключать к процессу разработки дополнительные инструменты.

Способ 4: применение в процессе разработки трейдингового робота языков программирования

На основе вышеописанной информации мы выяснили, что наиболее популярными и востребованными для создания автоматизированного инвестиционного брокера являются такие языки программирования, как Java, Python, C#, C++ и другие. Главным плюсом систем, написанных именно через программный метод, является высокая скорость и эффективность работы.

Пользователь также может оптимизировать, использовать различные формулы и попробовать оригинальные стратегические ходы в своей торговле. Нужные формулы можно отыскать на просторах сети Интернет и подставить их в свою торговую стратегию, учитывая определенные активы.

Итак, мы разобрались, как разработать собственного торгового робота и что для этого требуется.

Процесс разработки не так сложен, однако важно понимать, что малейшая ошибка, допущенная в нем, может привести трейдера к убыткам, поэтому здесь необходимо тщательно прорабатывать каждый элемент программного продукта, тестировать его на виртуальных счетах и проводить детальный анализ полученных результатов.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.