Ilmu Dagang Algo: Jinis, Robot Kerja lan Strategi 2024

Ekonomi modern ora bisa dipikirake tanpa ijol-ijolan lan pasar saham. Dagang ing situs kasebut diarani
dagang . Pedagang aktif nggunakake kemungkinan teknologi komputer kanggo nggampangake tumindake bisnis. Dagang nggunakake model matematika lan teknologi komputer diarani dagang algoritma. Artikel iki ngomong babagan jinis dagang ing pasar finansial, macem-macem, metode sing digunakake, kaluwihan lan kekurangan, piranti lunak sing digunakake.

Apa Algoritma Dagang (Dagang Algoritma)

Istilah “dagang algoritma” utawa “dagang algoritma” duwe rong makna. Ing kasus sing sepisanan, tembung iki tegese cara kanggo nglakokake pesenan gedhe ing pasar, miturut sing dibukak kanthi bertahap miturut aturan tartamtu lan kanthi otomatis dipérang dadi sawetara sub-order, sing duwe rega lan volume dhewe. Saben pesenan dikirim menyang pasar kanggo eksekusi. Tujuan teknologi kasebut yaiku supaya para pedagang luwih gampang nggawe perdagangan gedhe sing kudu ditindakake kanthi cara sing paling ora bisa dingerteni. Contone, sampeyan kudu tuku 200.000 saham, lan saben posisi kalebu 4 saham sekaligus.
Makna liya saka tembung iki yaiku sistem sing mbukak pesenan miturut algoritma sing diwenehake tanpa partisipasi pedagang. Algoritma disetel supaya bisa langsung entuk keuntungan saka analisis pasar otomatis. Sistem kasebut uga disebut ”
robot dagang “. Dagang algoritma lan dagang algoritma digunakake ing ijol-ijolan, kalebu ijol-ijolan cryptocurrency, lan Forex.

Apa inti saka dagang algoritma?

Dagang Algo kalebu ngumpulake data babagan aset tartamtu adhedhasar sejarah pangembangane, milih algoritma kanggo transaksi lan robot dagang sing cocog. Kanggo nemtokake rega, teori probabilitas diterapake, kekurangan pasar lan kemungkinan kambuh ing mangsa ngarep ditemtokake. Ana telung jinis pilihan. Kanthi pendekatan manual, spesialis nggunakake rumus matematika lan model fisik. Pendekatan genetik kalebu pangembangan aturan dening sistem komputer lan intelijen buatan. Otomatis diprodhuksi dening program komputer khusus sing ngolah susunan aturan lan nguji.

Apa jinis dagang algoritma sing ana?

Dagang algoritma dileksanakake ing sawetara wilayah utama:

1. Analisis Teknis . Nggunakake inefisiensi pasar lan ngenali tren saiki liwat analisis matematika lan fisik klasik.
2. Nggawe pasar . Cara iki njaga likuiditas pasar. Produsen pasar diganjar dening ijol-ijolan kanthi nyukupi kabutuhan, kalebu bathi. Strategi kasebut adhedhasar akuntansi lan aliran informasi kanthi cepet saka pasar.
3. Ngarep mlaku . Analisis volume pesenan kanthi instrumen lan pilihan sing paling gedhe. Strategi iki adhedhasar kasunyatan manawa pesenan gedhe bakal duwe rega gedhe lan bakal narik akeh pesenan counter. Algoritma nganalisa tape lan data buku pesenan lan nyoba ndandani gerakan sajrone transaksi gedhe luwih cepet tinimbang peserta liyane.
4. Pasangan lan Basket Trading . Loro utawa luwih instrumen digandhengake karo korelasi sing dhuwur, nanging ora siji-kanggo-siji. Penyimpangan salah sawijining instrumen saka kursus sing diwenehake tegese luwih cenderung bali menyang klompoke. Nemtokake korélasi mbantu nggawe perdagangan sing nguntungake.
5. Arbitrase . Cara kasebut adhedhasar mbandhingake aset kanthi dinamika rega sing padha. Persamaan iki kadhangkala dilanggar amarga macem-macem faktor. Inti saka arbitrase yaiku adol aset sing luwih larang lan tuku sing luwih murah. Akibaté, aset bakal padha karo rega, lan aset sing luwih murah bakal mundhak rega. Sistem dagang algoritma ndeteksi owah-owahan rega ing pasar lan nggawe tawaran arbitrase sing nguntungake.

   

6. Perdagangan volatilitas . Jinis perdagangan sing kompleks, sing kalebu tuku macem-macem opsi. Pedagang ngarepake volatilitas saham mundhak nalika adol lan nyuda nalika tuku. Jinis perdagangan iki mbutuhake kapasitas peralatan sing signifikan lan spesialis sing mumpuni.

Strategi kerja ing dagang algoritma, kabeh bebener babagan dagang robot: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Nalika lan kepiye carane dagang algoritma katon, minangka fenomena

Dagang algoritma dikembangake ing awal 1970-an kanthi nggawe NASDAQ, ijol-ijolan pisanan sing nggunakake perdagangan komputer. Ing jaman kasebut, dagang algoritma mung kasedhiya kanggo investor gedhe, wong biasa ora duwe akses menyang teknologi kasebut. Komputer ora sampurna banjur, lan ing 1987 ana kesalahan hardware sing mimpin kanggo ambruk pasar Amérika. Ing taun 1998, SEC – Komisi Sekuritas AS resmi ngidini panggunaan platform dagang elektronik. Taun iki kudu dianggep tanggal tampilan dagang algoritma ing wangun modern.

TSLab minangka salah sawijining program sing paling populer kanggo nglakokake algoritmabot.

Platform kanggo nggawe, nguji lan ngluncurake
robot lan sistem dagang. Kalebu editor visual sing trep ing bentuk kubus, sing bakal ngidini sampeyan ngembangake robot tanpa ngerti basa pamrograman. Sampeyan bisa ngumpulake algoritma dagang sing dikarepake saka kubus. Sajarah instrumen dagang sing diklumpukake dening program bakal ngidini sampeyan nemokake lan mbenerake kesalahan ing skrip, dene alat analisis teknis bakal mbantu nggawe solusi sing unik.

Instalasi

Kanggo nginstal platform, sampeyan kudu ndownload installer saka situs web resmi. Kaca undhuhan nyatakake yen program kasebut mung bisa digunakake ing versi Windows 64-bit. Sawise ngundhuh, bukak file instalasi. Sadurunge nginstal, sampeyan bakal njaluk sampeyan nginstal versi paling anyar saka .NET Framework lan Visual C++ Redistributable Studio.

Yen versi program kasebut ora kasedhiya, sampeyan kudu nginstal. Platform kasebut ora bakal bisa digunakake tanpa dheweke. Yen versi paling anyar saka program kasebut kasedhiya, jendhela wiwitan installer bakal mbukak. Ayo klik “Sabanjure”.
Kita setuju karo syarat perjanjian lisensi lan pilih dalan ing ngendi program kasebut bakal diinstal.

Banjur sampeyan kudu menehi ijin kanggo instalasi lan ngenteni rampung.
Nalika instalasi rampung, jendhela sing cocog bakal mbukak. Sampeyan bisa mbukak program sawise instalasi.

Pelatihan dagang algoritma ing TSLab

Persiyapan supplier

Kanggo nyiyapake lan nguji robot dagang, sampeyan kudu duwe riwayat kuotasi. Kanggo entuk riwayat kuotasi, sampeyan kudu nyiyapake panyedhiya data. Ing menu “Data”, pilih item “Pemasok”.
Tab vendor kosong bakal mbukak. Kita kudu ngeklik tombol “Tambah”. Ing kothak dialog sing mbukak, pilih “Data Historis”. Ing tahap iki, sampeyan kudu milih jinis data kanggo kuotasi. Ing kasus iki, file teks kanthi kuotasi kanthi langkah rega 0,01 dipilih. Download file sing dibutuhake saka gudang.

Ngundhuh file 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Sawise diundhuh, temokake file kasebut ing folder download lan ekstrak saka arsip. Kita bali menyang TSLab lan pilih item “Pemasok” ing menu “Data”.
Jendhela sing cocog bakal mbukak. Sampeyan kudu ngeklik tombol “Tambah”.
Jendhela Tambah Supplier bakal mbukak. Ing kono, pilih item “Data historis”, banjur klik “Sabanjure”.
Ing jendhela sabanjuré, nemtokake jeneng lan jinis data panyedhiya. Setel jeneng menyang TextData lan jinis data menyang File Teks. Kita pencet “Sabanjure”.
Pilih dalan menyang supplier. Path standar yaiku C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Sampeyan bisa nemtokake path sing beda kanthi ngeklik … ing garis path. Kita nyetel path file kita, banjur nyetel paramèter: 1. Jumlah panggonan desimal yaiku 2. 2. Langkah rega ditemtokake kanthi otomatis yen kurang saka 1. File kanthi langkah 0,01 lan nemtokake 1 mlebu ing setelan bakal milih langkah 0.1
Pencet kanggo tombol “Sabanjure”. Ing jendhela Panyedhiya, panyedhiya data TextData bakal katon.

Nggawe naskah

Platform TSLab ngidini sampeyan ngembangake algoritma dagang, nyoba lan nggawe robot dagang – agen. Nanging sadurunge nggawe algoritma dagang, sampeyan kudu nulis skrip kasebut. Kanggo nindakake iki, pilih “Lab” ing menu. Pilih “Scripts” saka dhaptar gulung mudhun.
Kothak dialog bakal mbukak, ing ngendi kita klik “Gawe Anyar”. Ing jendhela kapindho, ketik jeneng script lan klik “OK”.
Klik kaping pindho tombol mouse kiwa ing skrip sing digawe kanggo nyunting. Kita bakal weruh editor skrip visual.

Blok persegi panjang biru minangka “instrumen dagang”. Persegi panjang abu-abu “Volume 1” – jumlah operasi kanthi opsi utawa kontrak berjangka kanggo wektu tartamtu. Blok “Penutup” nuduhake rega tutup bar. Blok “Graph panel” nggawe panel sing cocog.
Klik tengen. Pilih “Properties” saka menu gulung mudhun. Pilih tab Script.
Pateni “Gunakake tanggal saka”. Pilih tab “Sumber”, lan ing – alat kasebut. Klik ing lapangan iki. Jendhela “Pilih sekuritas” bakal mbukak, ing ngendi sampeyan kudu milih panyedhiya data TextData lan nemtokake instrumen – kuotasi file teks 1.rand.quote.step=0.01_1m. Klik “OK” kanggo konfirmasi.

Sawise milih alat kasebut, tab kanthi gambar grafik lan prasasti “Loading” bakal katon ing sisih ndhuwur jendhela. Sawise ngolah data, jeneng instrumen sing dipilih bakal katon ing tab iki – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Klik “Simpen lan eksekusi” sawise ngemot data.
Skrip iki dirancang kanggo nampilake instrumen ing grafik. Pungkasan, tab grafik bakal mbukak. Algoritma dagang lan agen dagang diatur kanthi cara sing padha. Minangka sampeyan bisa ndeleng, dagang algoritma kanthi bantuan TSLab kasedhiya kanggo meh kabeh wong lan ora mbutuhake latihan sadurunge. Kauntungan utama TSLab yaiku manawa pangguna bisa miwiti nyusun robot dagang sawise 2-3 dina sinau platform kasebut. Iki difasilitasi dening editor visual. Kanthi bantuan editor, sampeyan bakal sinau pamikiran sing dibutuhake ing dagang algoritma. TSLab ndhukung basa C #, program luwih lanjut ing platform iki bisa diterusake nggunakake API TSLab. Nanging, luwih kecemplung ing dagang algoritma luwih apik kanggo nerusake program sing luwih rumit.

stocksharp

Stocksharp minangka perpustakaan robot dagang sing ditulis ing C #. Robot dagang dikompilasi ing lingkungan pemrograman Visual Studio. Mula, sadurunge nulis robot nggunakake sumber daya iki, sampeyan kudu nglampahi paling ora nem wulan sinau basa pamrograman. Ora saben wong bisa ngrampungake pasinaon nganti rampung. Nanging, panggunaan platform iki bisa ditindakake kanthi bener.

WealthLab

WealthLab minangka platform liyane kanggo nguji lan ngembangake robot lan sistem dagang saka Fidelity. Ana rong versi program: Pro kanggo warga AS sing duwe akun Fidelity, lan Pangembang kanggo wong liya. WealthLab ngidini sampeyan nggunakake alat analisis teknis ing pangembangan robot, nampa sinyal kanggo mlebu lan nutup kesepakatan lan nransfer menyang terminal. Yen pedagang ora ngerti carane program, dheweke bisa nggunakake asisten (wizard). Platform kasebut adhedhasar basa pemrograman C # lan Pascal. Platform kasebut nggambar grafik kanthi bentuk segmen, candlestick Jepang, grafik garis, lsp.
Fungsi utama program kasebut yaiku ngoptimalake lan nguji strategi adhedhasar data historis. WealthLab bisa sinau ora secepat TSLab, nanging mung 2 sasi. Basa pamrograman sing dibangun menehi kesempatan gedhe kanggo nggawe strategi dagang sing nguntungake. Pedagang bisa nyambungake platform kasebut karo paket piranti lunak Quik, sing bakal ngidini pesenan ing offline.

Sastranegara apa sing digunakake kanggo dagang algoritma?

Kanggo dagang nggunakake algoritma kanggo nggawa asil nyata, sampeyan kudu tetep ing strategi dirancang kanggo kahanan tartamtu.

1. Strategi Spekulatif . Tujuane kanggo entuk rega sing paling apik kanggo mlebu transaksi kanggo entuk bathi sabanjure. Digunakake utamane dening pedagang pribadi.
2. data mining . Nemokake pola anyar kanggo algoritma anyar. Umume data diklumpukake babagan strategi iki sadurunge dites. Informasi digoleki kanthi setelan manual.
3. TWAP yaiku rega rata-rata bobot wektu. Mbukak pesenan ing interval wektu sing padha kanthi rega tawaran lan tawaran paling apik.
4. VWAP – rega rata-rata bobot volume. Mbukak posisi ing bagean sing padha karo volume sing padha kanggo wektu tartamtu lan rega ora luwih dhuwur tinimbang nilai rata-rata.
5. Strategi eksekusi . Strategi sing digunakake kanggo entuk aset kanthi rega rata-rata bobot kanthi volume gedhe. Utamane digunakake dening makelar lan dana pager.

Cara nyegah kerugian nalika nindakake dagang algoritma, manajemen risiko

Iku kesalahan gedhe kanggo pracaya yen pedagang algoritma mung kudu nggawe robot dagang. Kabeh risiko kudu dicegah lan diilangi. Gangguan listrik, sambungan Internet lan kesalahan ing petungan lan program bisa nyebabake kerugian sing signifikan lan ngilangi penghasilan sampeyan.
Kepiye strategi dagang algoritma digawe [/ caption] Server infrastruktur ing ngendi dagang algoritma ditindakake bisa tiba-tiba gagal utawa sistem operasi bisa urip maneh. Kanggo ngilangi masalah karo server, sampeyan bisa nyewa server utawa mundhakaken dhewe. Yen iki ora kasedhiya, sampeyan kudu njupuk server saka panyedhiya stabil karo sambungan apik. Sistem kasebut kudu duwe margin daya minimal 40-50%. Masalah sambungan tansah kedadeyan kanthi ora sengaja. Sampeyan bisa ngatur sambungan supaya ijol-ijolan nutup posisi sawise sambungan ilang. Korupsi paket data dilacak liwat algoritma pelacakan WatchDog. Strategi dagang sing digunakake ing dagang ora sampurna lan kombinasi kasebut bisa nyebabake akibat sing beda. Ing aplikasi, kesalahan API bisa uga ditindakake. Rega, volume, nilai lot bisa uga salah ditampilake. Uga, perdagangan bisa ditindakake ing akhir minggu utawa preian, strategi dagang utawa watesan akun dilanggar.

Kanggo ngilangi kesalahan kasebut, perlu kanggo ngawasi lan nganalisa pesenan lan watesan strategi dagang supaya bisa ngilangi parameter sing salah.

Yen ana kahanan darurat, kudu langsung ngandhani kabeh pihak sing kasengsem babagan iki liwat SMS, e-mail, utusan cepet lan saluran komunikasi liyane. Penting kanggo ngrekam saben kegagalan ing log kanggo nyegah pengulangan ing mangsa ngarep. Cara nggawe penghasilan pasif kanthi dagang algoritma: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Dagang Algo: kaluwihan lan cacat

Robot dagang ora kena faktor “manungsa” sing bisa mengaruhi karyane: kesel, gangguan emosional, lan liya-liyane. Iki minangka kauntungan utama dagang algoritma. Algoritma ngetutake program sing wis ditemtokake kanthi apik lan ora bakal nyimpang saka iku. Dagang Algo duwe sawetara kekurangan. Iki kalebu, utamane, ora bisa diakses informasi babagan jinis perdagangan iki ing domain umum. Pedagang algoritma kudu pinter ing program, sing cukup angel kanggo umume profesional finansial. Yen pasar diganti, sampeyan kudu ngganti algoritma kanthi lengkap. Nalika nulis robot dagang, kesalahan bisa ditindakake sing bakal nuntun kabeh algoritma ing dalan sing salah, lan iki bakal nyebabake kerugian dana.
Dagang algoritma minangka jinis dagang ijol-ijolan sing rada rumit sing mbutuhake kawruh ora mung ing dagang, nanging uga ing matématika lan pemrograman. Sampeyan kudu ora mung bisa nggawe algoritma sing dikarepake, nanging uga kanggo nyegah masalah sambungan, kesalahan ing algoritma lan kode program. Sampeyan kudu mikir kanthi teliti sadurunge mutusake dagang kanthi cara iki. Nanging, sawise nguwasani lan ngetrapake kanthi bener ing praktik, pedagang bakal entuk penghasilan sing signifikan lan nggawe karyane luwih gampang.