نحوه استفاده و تنظیم میانگین متحرک در معاملات

در طول تکامل تجارت تحلیل تکنیکال، ابزارهای بسیاری پدید آمده اند. اما در میان ساده ترین، مفیدترین، ایمن ترین و رایج ترین اندیکاتورها در معاملات، میانگین متحرک متمایز می شود. در ادامه ضرورت آنها در معاملات و ویژگی های استفاده از انواع میانگین متحرک در استراتژی معاملاتی بیان می شود.

میانگین های متحرک در معاملات چیست؟

میانگین متحرک یا همان طور که به آن میانگین متحرک (MA) نیز گفته می شود یک شاخص معاملاتی است که حرکت قیمت را دنبال می کند. هدف آن تعیین جهت روند و امکان هموارسازی آن است. هنگام محاسبه میانگین متحرک، متخصصان میانگین قیمت یک ابزار خاص را برای یک دوره خاص انتخاب می کنند.
دوره، شاخص اصلی شاخص میانگین متحرک، یکی از انواع است. سطح صافی خط نشانگر به مقدار آن بستگی دارد. دوره های کوچک در بازه های زمانی کم مناسب ترند. آنها حتی به یک معامله گر بی تجربه اجازه می دهند تا به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد.

با این حال، سیگنال های نادرست (گاهی در تعداد زیاد) منتفی نیستند.

اگر یک دوره بیش از حد طولانی اعمال شود، مهم است که توجه داشته باشید که می تواند به طور چشمگیری به تاخیر بیفتد. به همین دلیل، سیستم تاریخچه قدیمی را نمایش می دهد. دوره های طولانی اغلب برای حمایت یا مقاومت طولانی مدت استفاده می شود.

انواع اصلی میانگین متحرک و شرح آنها

4 نوع اصلی شاخص MA وجود دارد. در اجرای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه گذاری از میانگین متحرک ساده، نمایی، هموار و خطی استفاده می شود.
پیشنهاد می شود با هدف آنها آشنا شوید:

1. میانگین متحرک ساده مجموع قیمت های بسته شدن ابزار انتخاب شده است که چندین دوره را نشان می دهد. علاوه بر این، این شاخص بر تعداد این دوره ها تقسیم می شود. تصادفی نیست که نشانگر ساده نامیده شد، استفاده از آن آسان است و اساسی در نظر گرفته می شود.
2. میانگین متحرک نمایی – در این حالت، بخشی از قیمت بسته شدن واقعی به مقدار قبلی میانگین متحرک اضافه می شود.
3. میانگین متحرک وزنی خطی فعال ترین شاخص خانواده است. این نوع می تواند تعداد زیادی سیگنال نادرست بدهد، اما سریعتر از سایرین می تواند تغییرات قیمت را شناسایی کند. معامله گران به ندرت از این اندیکاتور استفاده می کنند.
4. Smoothed Moving Average هموارترین در میان سایرین است. SMMA یک روش محاسبه ارائه می دهد که بر خلاف SMA، مقادیر قدیمی را نیز در نظر می گیرد. به هر حال، در عمل، میانگین متحرک صاف شده بسیار به ندرت استفاده می شود.

میانگین متحرک نمایی – نحوه تنظیم و نحوه استفاده در عمل: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

کاربرد عملی – الگوریتم نحوه استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک یک شاخص روند است، از این نظر، استراتژی های معاملاتی مبتنی بر آن کاملاً مرتبط هستند. 3 روش اصلی برای استفاده از سیگنال ها وجود دارد:

1. جهت کلی . معیارهای روند واقعی را نشان می دهد. می تواند کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشد. در این حالت، MA در یک روند صعودی به سمت بالا و در یک روند نزولی به سمت پایین هدایت می شود. حالت دیگری وجود دارد – صاف، زمانی که میانگین متحرک افقی است.

2. عبور از میانگین متحرک با دوره های مختلف . سطح سیگنال همیشه به MA با کوچکترین دوره بستگی دارد. اگر خط بعدی (از پایین به بالا) عبور کند، علامتی برای کسب یک دارایی است. در غیر این صورت، سیگنال فروش است.
3. حمایت و مقاومت . تقاطع خط نوعی سیگنال در جهت خود تقاطع است. شاخص برای یک دارایی خاص کاملاً متفاوت است. توصیه می شود این را به خاطر بسپارید.

تعیین یک روند از طریق حرکت

میانگین متحرک جهت روند را نشان می دهد. در صورتی که نشانگر قیمت در بالای خطی قرار گیرد که به سمت بالا برگشته است، روند صعودی است. وقتی 3 میانگین متحرک به خطوط موازی تبدیل می شوند و در جهت خاصی نگاه می کنند، این قوی ترین سیگنال است. در عین حال، آنها باید دوره های متفاوتی داشته باشند. اگر قیمت در محدوده خاصی در بازار حرکت کند (نه در یک مسیر)، در این صورت امکان تعداد زیادی سیگنال اضافی وجود دارد.

کراس اوور متوسط ​​متحرک

هنگامی که میانگین متحرک سریع از میانگین کند عبور می کند، از پایین به بالا، سیگنال نسبتاً قوی برای خرید (خرید) محتمل است. اگر وضعیت معکوس شود (از بالا به پایین)، پس این یک سیگنال برای فروش (فروش) است. اما اگر روند هدفمندی در بازار سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، سیگنال های خالی زیادی وجود دارد که منافع مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت.

تعیین سطح مقاومت و حمایت

در طول شکل گیری این سطوح، قیمت ممکن است از میانگین متحرک فاصله بگیرد. این امر در مورد میانگین متحرک نمایی با دوره های قابل توجه بیشتر اتفاق می افتد. در این زمان، ورود به یک موقعیت بسیار سودمند است.

سه میانگین متحرک به موازات یکدیگر

معمولاً آنها تقریباً به موازات یکدیگر ساخته می شوند. این فرصت بسیار خوبی برای ورود به اوج یک روند است. اگر عمل در همان ابتدا روی نمودار به تصویر کشیده شود، در زبان شرطی معامله گران، می توان آن را به عنوان “دهان باز تمساح” توصیف کرد.

فرمول های محاسبه هر نوع میانگین متحرک

پس از آشنایی با هر یک از انواع میانگین متحرک در معاملات، مطالعه فرمول های محاسباتی آنها توصیه می شود.

فرمول SMA

برای پیدا کردن نشانگر میانگین متحرک ساده، کافی است فرمول زیر را اعمال کنید:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i)، N) / N
توضیح:

• SUM مجموع است.
• CLOSE (i) به معنای قیمت دوره ارائه شده است.
• N تعداد دوره ها است.

SMA برای متعادل کردن قیمت ها در یک بازه زمانی خاص طراحی شده است. وزن مخصوص هر مقدار بعدی روی یکسان تنظیم می شود. در صورت جهش ملموس قیمت، SMA آنها را همراه با روند قیمت استاندارد در نظر می گیرد.

فرمول محاسبه EMA

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، باید فرمول را به صورت زیر بنویسید:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
توضیح:

• CLOSE (i) – نشانگر قیمت دوره داده شده؛
• EMA (i – 1) – درجه EMA برای دوره قبل؛
• P بخش خاصی از ارزش قیمت است.

EMA رایج ترین نوع میانگین متحرک در معاملات است. با کمک آن می توان کاستی های SMA را از بین برد. در این صورت معلوم می شود که وضعیت دقیق بازار در یک دوره خاص مشخص می شود. و همچنین نشانگر DEMA – EMA دوگانه: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

فرمول محاسبه SMMA

برای محاسبه میانگین متحرک صاف شده، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
توضیح:

• SMMA (i – 1) – نشانگر شمع قبلی؛
• CLOSE (i) – قیمت بسته شدن فعلی؛
• N درجه دوره هموارسازی است.

فرمول محاسبه LWMA

هنگام محاسبه میانگین متحرک وزنی خطی، باید با فرمول زیر هدایت شوید:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
توضیح:

• SUM – نشانگر جمع.
• CLOSE (i) – قیمت بسته شدن واقعی؛
• SUM (i، N) مجموع ضرایب است.
• N تعیین دوره است.

به لطف میانگین های متحرک دارای وزن خطی و هموار، می توان اهمیت قیمت ها را برای یک دوره محاسبه خاص یکسان کرد.

ویژگی های تنظیم دوره ها

پارامترهای نشانگر را می توان با توجه به خواسته های کاربر پیکربندی کرد. او می تواند یک فاصله زمانی مناسب را تعیین کند. هرچه کوچکتر باشد میانگین متحرک در سیگنال دهی حساس تر و دقیق تر است. با وجود دیدگاه های مختلف، فاصله زمانی “درست” وجود ندارد. برای تنظیم بهترین بازه زمانی، کاربر باید برای مدتی آزمایش کند. در نتیجه او با توجه به استراتژی شخصی خود می فهمد که کدام دوره برای او بهینه ترین دوره است. میانگین های متحرک در TradingView:

میانگین متحرک برای اسکالپینگ

«اسکالپینگ» یک اصطلاح عامیانه در معاملات محسوب می شود. اصطلاحاً استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت نامیده می شود. میانگین های متحرک در اسکالپینگ با اجرای تعداد زیادی تراکنش متمایز می شوند. این روش برای کسانی مناسب است که اهداف جهانی از نظر سود را دنبال نمی کنند. در معاملات اسکالپینگ اغلب از نمودارهایی با بازه های زمانی کوچک استفاده می شود. این استراتژی در زمان های اخیر به اندازه کافی رایج است. این به دلیل استفاده از معاملات مارجین بود. این روش بسیار موثر است و می تواند نتایج مالی خوبی به همراه داشته باشد. اسکالپینگ برای معامله گرانی که سپرده های کوچک سرمایه گذاری می کنند و در همکاری کوتاه مدت متوقف می شوند راحت است. اما این بدان معنا نیست که استراتژی ساده و کم انرژی است. کاربر باید زمان زیادی را برای دستیابی به درآمد بالا اختصاص دهد. برای یافتن سیگنال معاملاتی و همچنین حمایت از معاملات باز، لازم است به طور منظم بازار مالی روزانه را مشاهده کنید. به لطف اسکالپینگ، یک معامله گر می تواند درآمد خوبی جذب کند. نکته اصلی این است که سیستم معاملاتی را در عمل آزمایش کنید، از آزمایش نترسید، زمان کافی را برای انجام معاملات اختصاص دهید و آن را به طور سیستماتیک انجام دهید. نشانگر میانگین متحرک – پایانه معاملاتی QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

ویژگی های معاملات بر روی میانگین های متحرک، همراه با مثال

استراتژی های معاملاتی زیادی با استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. در میان آنها، ارزش برجسته کردن 4 تغییر اصلی برای تجارت را دارد:

1. عبور MA بر اساس قیمت;
2. تفکیک 2 یا بیشتر میانگین متحرک؛
3. تقاطع کاذب MA;
4. بازگشت به میانگین

گاهی اوقات ترکیبی از برخی از شاخص ها با برخی دیگر شکل می گیرد. پیشنهاد می شود هر یک از موارد را با جزئیات بیشتری در نظر بگیرید. عبور از SMA توسط قیمت، ساده ترین استراتژی است که هر کاربر می تواند صرف نظر از سطح دانش خود در زمینه سرمایه گذاری استفاده کند. در مورد بازار فارکس، چنین استراتژی موثر نخواهد بود. اگر SMA از پایین به بالا عبور کند، امکان ورود به موقعیت طولانی وجود دارد، در غیر این صورت (از بالا به پایین)، یک ورودی کوتاه انجام می شود. برای خروج از معامله، باید منتظر شکست بعدی باشید.
شکست 2 یا بیشتر میانگین متحرک نیز یک گزینه آسان است. اما تاثیر خاصی ندارد. این اتفاق می افتد: EMA (1) EMA (2) را از بالا به پایین می شکند. با قیاس مخالف، می توان وارد کوتاه شد. بنابراین، اگر تقاطع از پایین به بالا باشد، یک ورودی طولانی انجام می شود. در شکست بعدی، معامله خارج می شود.
متقاطع کاذب MA همچنین به عنوان “استراتژی شکست نادرست” شناخته می شود. پس از عبور از EMA ظاهر می شود. پس از مدتی (مهمترین چیز این است که منتظر بمانید)، قیمت باز خواهد گشت. به محض اینکه این اتفاق افتاد، می توانید با خیال راحت وارد معامله شوید. بنابراین، خروج از آن باید پس از عبور بعدی از EMA انجام شود.
بازگشت به میانگین یکی از غیر معمول ترین کاربردهای ابزار میانگین متحرک در معاملات است. معاملات بر اساس بازگشت به میانگین است. یعنی باید یک ورودی خلاف روند انجام داد (این مهم است). در این دوره، قیمت از میانگین متحرک نمایی فاصله زیادی خواهد داشت. وقتی توانستید به نشانگر قیمت EMA (21) برسید، باید خارج شوید. اگرچه، اگر 3-4 امتیاز زودتر این کار را انجام دهید، تغییرات قابل توجهی نخواهد بود.
چگونه معامله گران از میانگین متحرک در معاملات استفاده می کنند – الگوریتم ها و استراتژی: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

انتخاب صحیح دوره برای معامله بر روی میانگین متحرک

معامله گران مبتدی اغلب علاقه مند هستند که چگونه بهترین دوره را برای معامله انتخاب کنند. در واقع، هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد، نکته اصلی درک حقایق ساده است. به عنوان مثال، دوره میانگین متحرک تعداد شمع ها در تایم فریم است. دوره زمانی میانگین متحرک تا حد زیادی به مدت زمانی که کاربر می تواند معامله را نگه دارد بستگی دارد. به عنوان مثال، او قصد داشت معامله را برای حدود 1 ساعت حفظ کند. در این صورت، نشانگر (12) در نمودار 5 دقیقه ای کار خواهد کرد. بدیهی است که اینها قیمت های متوسط ​​برای 1 ساعت هستند. می توانید کمی متفاوت عمل کنید. فرض کنید تمایل به حفظ یک موقعیت برای 1-2 هفته وجود دارد. در این صورت، EMA (7) و (14) در D1 بیش از هر زمان دیگری انجام خواهند داد. با این حال، با توجه به این واقعیت که تنها 5 روز کاری در هفته وجود دارد (به دلیل اینکه تعطیلات آخر هفته در نظر گرفته نمی شود)، منطقی تر است که EMA (5) و (10) را بگیرید.

جایگاه میانگین متحرک در بازار سهام

در اینجا قطعاً جا برای گسترش وجود دارد. از آنجایی که میانگین متحرک در بازار سهام بسیار مهم است، ارزش درک کامل این موضوع را دارد. دلیل آن تفاوت بین بازار فارکس و ابزارهای مبادله معمولی است. اگر به جزئیات بپردازید، مشخص می شود که در فارکس نسبت اقتصاد دو ایالت جداگانه می تواند بسیار غیرقابل پیش بینی باشد. وضعیت مرتب تغییر می کند. بنابراین، جفت ارزها اغلب جهت خود را به طور چشمگیری تغییر می دهند. علاوه بر این، روند مشخصی برای افزایش ثابت یا بالعکس برای سقوط شدید وجود ندارد. تا جایی که به بازار سهام مربوط می شود، سهام و شاخص های پررونق بدون تغییرات ناگهانی در حال افزایش هستند و حتی قابل پیش بینی تر می شوند. با این حال، در طول دوره های بحران، حرکات و جهش های بزرگی وجود دارد که پیش بینی آنها از قبل دشوار است. بنابراین، معلوم می شود که بازار سهام عملا یک برند خالص است، به استثنای معدود. این بدان معناست که اگر این فعالیت را جدی بگیرید، واقعاً می توانید از میانگین متحرک درآمد خوبی کسب کنید.
شاخص همیشه در یک روند صعودی است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که استفاده از این استراتژی بسیار آسان است. فقط خرید کافی است، در حالی که شاخص نزدیک به میانگین متحرک است یا اندکی کاهش یافته است. پس از آن، باید ابزار را تا زمانی که بالاتر از حد متوسط ​​باشد، در نمونه کارها نگه دارید.
بر اساس آزمایش میانگین متحرک نمایی، زمانی که قیمت آن بالاتر است، ارزش خرید دارایی را دارد. با پیروی از یک الگوریتم منطقی، بهتر است زمانی که قیمت کمتر است از معامله خارج شوید.
پیشنهاد می شود در هنگام استفاده از EMA به نتایج تشخیصی توجه شود (200). همانطور که می بینید، کاهش تقریباً سه برابر کمتر است. با این حال، به میزان کمتری بر درآمد تأثیر می گذارد. قابل توجه است که سطح کمی تغییر کرده است.
این گزینه کار می کند، اما نباید فکر کنید که موفقیت چنین تکنیک معاملاتی برای همه سهام، دارایی های ارزشمند و شاخص ها صدق می کند. همچنین کسانی هستند که بسیار غیرقابل پیش بینی حرکت می کنند. اگرچه تجزیه و تحلیل برای چنین مواردی ایجاد شد. بررسی کامل تاریخچه نقل قول ها نیز کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر بازار سهام فدراسیون روسیه را در نظر بگیریم، می بینیم که در این واقعیت ها کار با میانگین متحرک بسیار دشوارتر است.
درآمد در بازار سهام روسیه قادر خواهد بود بازدهی به مقادیر متوسط ​​را بدست آورد. این به این دلیل است که بازار اغلب در یک کانال گسترده قرار دارد. به هر حال، در بازار سهام این هدف نسبتاً سریعتر و آسانتر از معاملات فارکس محقق می شود. نکته اصلی این است که برای انتخاب ابزارهای پایدار سخت کار کنید، خواه شاخص های آمریکایی، سهام شرکت های بزرگ، اسناد ارزشمند مارک های معروف و غیره. قبل از سرمایه‌گذاری تصادفی، بهتر است سعی کنید از میانگین‌های متحرک استفاده کنید، درآمد دریافتی را منطقی کنید و میزان افت را کاهش دهید. به این ترتیب شما به نتایج عالی می رسید.