كيفية استخدام وإعداد المتوسطات المتحركة في التداول

خلال تطور تداول التحليل الفني ، ظهرت العديد من الأدوات. ولكن من بين المؤشرات الأكثر بساطة ومفيدة وآمنة وشائعة في التداول ، يتم تمييز المتوسطات المتحركة. فيما يلي وصف لضرورتها في التداول وميزات استخدام أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة في استراتيجية التداول.

ما هي المتوسطات المتحركة في التداول

المتوسط ​​المتحرك ، أو كما يطلق عليه أيضًا ، المتوسط ​​المتحرك (MA) هو مؤشر تداول يتبع حركة السعر. والغرض منه هو تحديد اتجاه الاتجاه وإمكانية تجانسه. عند حساب المتوسط ​​المتحرك ، يختار المتخصصون متوسط ​​سعر أداة معينة لفترة محددة.
الفترة هي المؤشر الرئيسي لمؤشر المتوسط ​​المتحرك ، أحد الأنواع. يعتمد مستوى نعومة خط المؤشر على قيمته. تعتبر الفترات الصغيرة أكثر ملاءمة في الأطر الزمنية المنخفضة. إنها تسمح حتى للمتداول عديم الخبرة بالاستجابة بسرعة لتحركات الأسعار.

ومع ذلك ، لا يتم استبعاد الإشارات الخاطئة (بأعداد كبيرة في بعض الأحيان).

إذا تم تطبيق فترة طويلة جدًا ، فمن المهم أن تدرك أنه يمكن تأخيرها بشكل كبير. للسبب نفسه ، سيعرض النظام محفوظات قديمة. غالبًا ما تستخدم الفترات الكبيرة للدعم أو المقاومة على المدى الطويل.

الأنواع الرئيسية للمتوسط ​​المتحرك ووصفها

هناك 4 أنواع رئيسية من مؤشرات المتوسط ​​المتحرك. عند تنفيذ التحليل الفني لسوق الاستثمار ، يتم استخدام متوسط ​​متحرك بسيط وأسي وسلس ومرجح خطيًا.
يُقترح التعرف على الغرض منها:

1. المتوسط ​​المتحرك البسيط هو مجموع أسعار إغلاق الأداة المحددة ، والذي يمثل عدة فترات. علاوة على ذلك ، يتم تقسيم هذا المؤشر على عدد هذه الفترات. ليس من قبيل المصادفة أن يسمى المؤشر بسيطًا ، فهو سهل الاستخدام ويعتبر أساسيًا.
2. المتوسط ​​المتحرك الأسي – في هذه الحالة ، يتم إضافة جزء من سعر الإغلاق الفعلي إلى القيمة السابقة للمتوسط ​​المتحرك.
3. المتوسط ​​المتحرك الخطي المرجح هو المؤشر الأكثر نشاطًا في الأسرة. يمكن أن يعطي هذا النوع عددًا كبيرًا من الإشارات الخاطئة ، ولكنه أسرع من غيره في تحديد التغيرات في السعر. نادرا ما يستخدم التجار هذا المؤشر.
4. يعد المتوسط ​​المتحرك السلس هو الأسهل بين المتوسطات الأخرى. يوفر SMMA طريقة حساب تأخذ أيضًا في الاعتبار القيم القديمة ، على عكس SMA. بالمناسبة ، من الناحية العملية ، نادرًا ما يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك السلس.

المتوسط ​​المتحرك الأسي – كيفية الإعداد وكيفية استخدامه عمليًا: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

تطبيق عملي – خوارزمية كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك

المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر اتجاه ، وفي هذا الصدد ، فإن استراتيجيات التداول المبنية عليه مناسبة تمامًا. هناك ثلاث طرق رئيسية لاستخدام الإشارات:

1. الاتجاه العام . يمثل مقاييس الاتجاه الفعلي. يمكن أن تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل. في هذه الحالة ، يتم توجيه المتوسط ​​المتحرك لأعلى في اتجاه صعودي ، ولأسفل في اتجاه هبوطي. هناك وضع آخر – مسطح ، عندما يكون المتوسط ​​المتحرك أفقيًا.

2. عبور المتوسطات المتحركة بفترات مختلفة . يعتمد مستوى الإشارة دائمًا على المتوسط ​​المتحرك مع أصغر فترة. إذا كان هناك تقاطع للخط التالي (من أسفل إلى أعلى) ، فحينئذٍ تكون إشارة لاقتناء أصل. خلاف ذلك ، فهي إشارة بيع.
3. الدعم والمقاومة . تقاطع الخط هو نوع من الإشارة في اتجاه التقاطع نفسه. مؤشر أصل معين مختلف تمامًا. من المستحسن أن تتذكر هذا.

تحديد الاتجاه من خلال الحركة

يوضح المتوسط ​​المتحرك اتجاه الاتجاه. في حالة وجود مؤشر السعر فوق الخط الذي تم قلبه لأعلى ، يكون الاتجاه صاعدًا. عندما تتحول 3 متوسطات متحركة إلى خطوط متوازية و “تنظر” في اتجاه معين ، فهذه هي أقوى إشارة. في نفس الوقت ، يجب أن يكون لديهم فترات مختلفة. إذا تحرك السعر في نطاق معين في السوق (ليس على طول مسار واحد) ، فهناك احتمال وجود عدد كبير من الإشارات الإضافية.

متوسط ​​الحركة كروس

عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك السريع المتوسط ​​المتحرك البطيء ، من الأسفل إلى الأعلى ، فمن المحتمل وجود إشارة قوية للشراء (شراء). إذا انعكس الموقف (من أعلى إلى أسفل) ، فهذه إشارة للبيع (بيع). ولكن إذا لم يكن هناك اتجاه هادف في سوق الاستثمار ، فهناك العديد من الإشارات الفارغة التي لن تحقق الفوائد المتوقعة.

تحديد مستويات المقاومة والدعم

أثناء تكوين هذه المستويات ، قد يتحرك السعر بعيدًا عن المتوسط ​​المتحرك. يحدث هذا بشكل أكثر وضوحًا في حالة المتوسط ​​المتحرك الأسي بفترات كبيرة. في هذا الوقت ، من الأفضل الدخول في مركز.

ثلاثة متوسطات متحركة موازية لبعضها البعض

عادة ما يتم بناؤها بالتوازي مع بعضها البعض. هذه فرصة جيدة للغاية لدخول ذروة الاتجاه. إذا تم تصوير الإجراء في البداية على الرسم البياني ، فباللغة الشرطية للمتداولين ، يمكن وصفه بأنه “فم التمساح المفتوح”.

صيغ لحساب كل نوع من المتوسطات المتحركة

بعد التعرف على كل نوع من أنواع المتوسطات المتحركة في التداول ، يوصى بدراسة صيغ الحساب الخاصة بهم.

صيغة SMA

من أجل معرفة مؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط ، يكفي تطبيق الصيغة التالية:
SMA \ u003d SUM (CLOSE (i)، N) / N
Explanation:

• SUM هو المجموع ؛
• CLOSE (i) تعني سعر الفترة المعروضة ؛
• N هو عدد الفترات.

تم تصميم SMA لموازنة أسعار إطار زمني معين. يتم تعيين الجاذبية النوعية لأي قيمة لاحقة على نفسها. في حالة القفزات السعرية الملموسة ، سيأخذها المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) في الحسبان جنبًا إلى جنب مع اتجاه السعر القياسي.

صيغة حساب EMA

لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي ، تحتاج إلى كتابة الصيغة على النحو التالي:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
التفسير:

• CLOSE (i) – مؤشر السعر لفترة معينة ؛
• الموفينج افيرج الأسي (i – 1) – درجة الموفينج افيرج الأسي للفترة السابقة ؛
• P هي جزء محدد من قيمة السعر.

الموفينج افيرج الأسي هو النوع الأكثر استخدامًا من المتوسط ​​المتحرك في التداول. بمساعدتها ، من الممكن القضاء على أوجه القصور في SMA. في هذه الحالة ، اتضح لمعرفة حالة السوق بالضبط في فترة معينة. وأيضًا مؤشر DEMA – EMA مزدوج: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

صيغة حساب SMMA

لحساب المتوسط ​​المتحرك الناعم ، يمكنك استخدام الصيغة التالية:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
التفسير:

• SMMA (i – 1) – مؤشر الشمعة السابقة ؛
• CLOSE (i) – سعر الإغلاق الحالي ؛
• N هي درجة فترة التنعيم.

صيغة حساب LWMA

عند حساب المتوسط ​​المتحرك المرجح خطيًا ، يجب أن تسترشد بالصيغة التالية:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i، N) / SUM (i، N)
التفسير:

• مؤشر المجموع
• CLOSE (i) – سعر الإغلاق الفعلي ؛
• SUM (i، N) مجموع المعاملات.
• N هو تعيين الفترة.

بفضل المتوسطات المتحركة الموزونة خطيًا والمتجانسة ، من الممكن أن تتساوى مع أهمية الأسعار لفترة حساب محددة.

ميزات تحديد الفترات

يمكن تكوين معلمات المؤشر وفقًا لرغبات المستخدم. يمكنه تحديد فترة زمنية مناسبة. كلما كان ذلك أصغر ، كلما كان المتوسط ​​المتحرك أكثر حساسية ودقة في الإشارة. على الرغم من وجهات النظر المختلفة ، لا يوجد فاصل زمني “صحيح”. لتعيين أفضل إطار زمني ، سيتعين على المستخدم التجربة لفترة من الوقت. نتيجة لذلك ، سوف يفهم أي فترة هي الأفضل بالنسبة له ، وفقًا لاستراتيجيته الشخصية. المتوسطات المتحركة في TradingView:

المتوسطات المتحركة للسكالبينج

تعتبر “سكالبينج” مصطلح عامى فى التداول. ما يسمى باستراتيجيات التداول قصيرة المدى. تتميز المتوسطات المتحركة في المضاربة بتنفيذ عدد كبير من المعاملات. هذه الطريقة مناسبة لأولئك الذين لا يسعون لتحقيق أهداف عالمية من حيث الربح. في تداول المضاربة ، غالبًا ما يتم استخدام الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية الصغيرة. هذه الإستراتيجية قديمة بدرجة كافية شائعة ، في الآونة الأخيرة. كان هذا بسبب استخدام التداول بالهامش. هذه الطريقة فعالة للغاية ويمكن أن تحقق نتائج مالية جيدة. يعتبر سكالبينج مناسبًا للمتداولين الذين يستثمرون الودائع الصغيرة ويتوقفون عند التعاون قصير الأجل. لكن هذا لا يعني أن الاستراتيجية بسيطة وأقل استهلاكًا للطاقة. سيتعين على المستخدم تكريس الكثير من الوقت لتحقيق دخل مرتفع. من الضروري عرض السوق المالي خلال اليوم بانتظام للعثور على إشارة تداول ، وكذلك لدعم المعاملات المفتوحة. بفضل السكالبينج ، سيتمكن المتداول من جذب دخل جيد. الشيء الرئيسي هو اختبار نظام التداول في الممارسة العملية ، وعدم الخوف من التجارب ، وتخصيص وقت كافٍ لإجراء المعاملات والقيام بذلك بشكل منهجي. مؤشر المتوسط ​​المتحرك – محطة تداول QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

ميزات التداول على المتوسطات المتحركة مع أمثلة

هناك العديد من استراتيجيات التداول باستخدام المتوسطات المتحركة. من بينها ، يجدر تسليط الضوء على 4 أشكال مختلفة للتداول:

1. عبور MA حسب السعر ؛
2. انهيار متوسطين متحركين أو أكثر ؛
3. عبور خاطئ MA ؛
4. العودة إلى المتوسط.

في بعض الأحيان يتم تشكيل مجموعات من بعض المؤشرات مع البعض الآخر. يقترح النظر في كل حالة بمزيد من التفصيل. يعتبر تجاوز SMA بالسعر أبسط استراتيجية يمكن لأي مستخدم تطبيقها ، بغض النظر عن مستوى معرفته في مجال الاستثمار. بالنسبة لسوق الفوركس ، فإن مثل هذه الإستراتيجية لن تكون فعالة. إذا تقاطع SMA من أسفل إلى أعلى ، سيكون من الممكن الدخول في مركز طويل ، وإلا (من أعلى إلى أسفل) ، سيتم إجراء دخول قصير. للخروج من التجارة ، يجب أن تنتظر الاختراق التالي.
يعد اختراق 2 أو أكثر من المتوسطات المتحركة خيارًا سهلاً أيضًا. لكنها ليست فعالة بشكل خاص. يحدث هذا على النحو التالي: EMA (1) يكسر EMA (2) من أعلى إلى أسفل. بالمقياس المعاكس ، من الممكن الدخول في صفقة بيع. لذلك ، إذا ذهب التقاطع من أسفل إلى أعلى ، فسيتم إجراء دخول طويل. في الاختراق التالي ، يتم الخروج من التجارة.
يشار أيضًا إلى التقاطع الخاطئ للمتوسط ​​المتحرك باسم “إستراتيجية الاختراق الوهمي”. يظهر بعد عبور الموفينج افيرج الأسي. بعد مرور بعض الوقت (الشيء الرئيسي هو انتظار ذلك) ، سيعود السعر. بمجرد حدوث ذلك ، يمكنك إدخال المعاملة بأمان. وبالتالي ، يجب أن يتم الخروج منه بعد التقاطع التالي لـ EMA.
يعد الرجوع إلى المتوسط ​​أحد أكثر الاستخدامات غير النمطية لأداة المتوسط ​​المتحرك في التداول. يعتمد التداول على الانعكاسات على المتوسط. أي أنه من الضروري الدخول عكس الاتجاه (هذا مهم). خلال هذه الفترة ، سيبتعد السعر عن المتوسط ​​المتحرك الأسي. يجب عليك الخروج عندما تتمكن من الوصول إلى مؤشر سعر EMA (21). على الرغم من أنك إذا قمت بذلك مسبقًا 3-4 نقاط ، فلن تكون التغييرات مهمة.
كيف يستخدم المتداولون المتوسط ​​المتحرك في التداول – الخوارزميات والاستراتيجية: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

الاختيار الصحيح لفترة التداول على المتوسط ​​المتحرك

غالبًا ما يهتم المتداولون المبتدئون بالطريقة الأفضل لاختيار فترة التداول. في الواقع ، لا يوجد شيء معقد ، الشيء الرئيسي هو فهم الحقائق البسيطة. على سبيل المثال ، متوسط ​​فترة الحركة هو عدد الشموع في الإطار الزمني. تعتمد الفترة الزمنية للمتوسط ​​المتحرك إلى حد كبير على المدة التي يمكن للمستخدم خلالها الاحتفاظ بالتداول. على سبيل المثال ، خطط للاحتفاظ بالصفقة لمدة ساعة تقريبًا. في هذه الحالة ، سيفي المؤشر (12) على مخطط 5 دقائق بالغرض. من الواضح أن هذه أسعار متوسطة لمدة ساعة واحدة. يمكنك التصرف بشكل مختلف قليلا. افترض أن هناك رغبة في شغل منصب لمدة 1-2 أسابيع. في هذه الحالة ، سيفعل EMA (7) و (14) في D1 أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك ، نظرًا لحقيقة أنه لا يوجد سوى 5 أيام عمل في الأسبوع (لأن عطلات نهاية الأسبوع لا تؤخذ في الاعتبار) ، فمن المنطقي أكثر أن تأخذ المتوسطين المتحركين الأسي (5) و (10).

موقف المتوسطات المتحركة في سوق الأوراق المالية

هناك بالتأكيد مجال للتوسع هنا. نظرًا لأن المتوسطات المتحركة أكثر أهمية في سوق الأوراق المالية ، فمن الجدير فهم هذه المشكلة بدقة. يكمن السبب في الاختلاف بين سوق الفوركس وأدوات التبادل النموذجية. إذا تعمقت في التفاصيل ، يصبح من الواضح أنه في فوركس ، يمكن أن تكون نسبة اقتصادات دولتين منفصلتين غير متوقعة للغاية. يتغير الوضع بانتظام. لذلك ، غالبًا ما تغير أزواج العملات اتجاهها بشكل كبير. علاوة على ذلك ، لا يوجد اتجاه واضح للزيادة المستمرة ، أو العكس ، للانخفاض الحاد. بقدر ما يتعلق الأمر بسوق الأوراق المالية ، فإن الأسهم والمؤشرات المزدهرة ترتفع دون تغييرات مفاجئة ، كما أنها تصبح أكثر قابلية للتنبؤ. ومع ذلك ، خلال فترات الأزمة ، هناك حركات وقفزات كبيرة يصعب التنبؤ بها مسبقًا. هكذا اتضح أن سوق الأوراق المالية هو عمليا علامة تجارية خالصة ، مع استثناءات قليلة. هذا يعني أنه يمكنك حقًا كسب أموال جيدة من المتوسطات المتحركة إذا أخذت هذا النشاط على محمل الجد.
المؤشر دائما في اتجاه صعودي. بناءً على ذلك ، يمكننا أن نستنتج أن هذه الإستراتيجية سهلة الاستخدام للغاية. يكفي الشراء فقط ، بينما يكون المؤشر بالقرب من المتوسط ​​المتحرك أو ينخفض ​​قليلاً. بعد ذلك ، يجب عليك الاحتفاظ بالأداة في المحفظة حتى تصبح أعلى من المتوسط.
وفقًا لاختبار المتوسط ​​المتحرك الأسي ، فإن الأمر يستحق شراء أصل عندما يكون السعر أعلى. باتباع خوارزمية منطقية ، من الأفضل الخروج من الصفقة عندما يكون السعر أقل.
يُقترح الانتباه إلى نتائج التشخيص أثناء تطبيق EMA (200). كما ترى ، فإن التراجع أقل بثلاث مرات تقريبًا. ومع ذلك ، إلى حد أقل ، فإنه يؤثر على الدخل. من الملاحظ أن المستوى قد تغير قليلاً.
الخيار يعمل ، لكن لا ينبغي أن تعتقد أن نجاح أسلوب التداول هذا ينطبق على جميع الأسهم والأصول القيمة والمؤشرات. هناك أيضًا من يتحرك بشكل غير متوقع. على الرغم من إنشاء تحليلات لمثل هذه الحالات. سيساعد أيضًا إجراء فحص شامل لتاريخ عروض الأسعار. إذا أخذنا ، على سبيل المثال ، سوق الأوراق المالية في الاتحاد الروسي ، فيمكننا أن نرى أنه في هذه الحقائق يصعب التعامل مع المتوسطات المتحركة.
سيتمكن الدخل في سوق الأسهم الروسية من العودة إلى متوسط ​​القيم. هذا يرجع إلى حقيقة أن السوق يقع غالبًا في قناة واسعة. مهما كان الأمر ، يتم تحقيق هذا الهدف في سوق الأوراق المالية بشكل أسرع وأسهل نسبيًا مما هو عليه في تداول الفوركس. الشيء الرئيسي هو العمل الجاد على اختيار الأدوات المستقرة ، سواء كانت المؤشرات الأمريكية ، أو أسهم الشركات الكبيرة ، أو الوثائق القيمة للعلامات التجارية الشهيرة ، إلخ. قبل الاستثمار بشكل عشوائي ، من الأفضل محاولة استخدام المتوسطات المتحركة ، وترشيد الدخل المستلم وتقليل التراجع. هذه هي الطريقة التي تحصل بها على نتائج رائعة.