Kako uporabljati in nastaviti drseča povprečja pri trgovanju

Med razvojem trgovanja s tehnično analizo se je pojavilo veliko orodij. Toda med najbolj preprostimi, uporabnimi, varnimi in pogostimi kazalniki v trgovanju so drseča povprečja. V nadaljevanju je opisana njihova nujnost pri trgovanju in značilnosti uporabe različnih vrst drsečih povprečij v strategiji trgovanja.

Kaj so drseča povprečja pri trgovanju

Drseče povprečje ali kot ga tudi imenujejo drseče povprečje (MA) je indikator trgovanja, ki sledi gibanju cene. Njegov namen je ugotoviti smer trenda in možnost njegovega glajenja. Pri izračunu drsečega povprečja se strokovnjaki odločijo za povprečje cene določenega instrumenta za določeno obdobje.
Obdobje je glavni indikator indikatorja drsečega povprečja, ena od vrst. Stopnja gladkosti indikatorske črte je odvisna od njegove vrednosti. Majhna obdobja so primernejša v nizkih časovnih okvirih. Tudi neizkušenemu trgovcu omogočajo, da se hitro odzove na gibanje cen.

Vendar pa lažni signali (včasih v velikem številu) niso izključeni.

Če se uporablja predolgo obdobje, se je pomembno zavedati, da se lahko dramatično zavleče. Iz istega razloga bo sistem prikazal zastarelo zgodovino. Dolga obdobja se pogosto uporabljajo za dolgoročno podporo ali odpor.

Glavne vrste drsečega povprečja in njihov opis

Obstajajo 4 glavne vrste indikatorja MA. Pri izvedbi tehnične analize investicijskega trga se uporablja preprosto, eksponentno, zglajeno in linearno tehtano drseče povprečje.
Predlagamo, da se seznanite z njihovim namenom:

1. Enostavno drseče povprečje je vsota zaključnih tečajev izbranega instrumenta, ki predstavlja več obdobij. Poleg tega je ta indikator deljen s številom teh obdobij. Indikator ni naključno imenovan preprost, enostaven za uporabo in velja za osnovnega.
2. Eksponentno drseče povprečje – v tem primeru se del dejanske končne cene doda prejšnji vrednosti drsečega povprečja.
3. Linearno tehtano drseče povprečje je najbolj aktiven indikator družine. Ta vrsta lahko daje veliko število napačnih signalov, vendar razkrije spremembe cene hitreje kot druge. Trgovci redko uporabljajo ta indikator.
4. Zglajeno drseče povprečje je najbolj gladko med drugimi. SMMA ponuja metodo izračuna, ki za razliko od SMA upošteva tudi zastarele vrednosti. Mimogrede, v praksi se gladko drseče povprečje uporablja zelo redko.

Eksponentno drseče povprečje – kako nastaviti in kako uporabiti v praksi: https://youtu.be/3-4CwYfphXc

Praktična uporaba – algoritem, kako uporabiti drseče povprečje

Drseče povprečje je indikator trenda, v zvezi s tem so strategije trgovanja, ki temeljijo na njem, zelo pomembne. Obstajajo 3 glavni načini uporabe signalov:

1. Splošna smer . Predstavlja dejanske trendne mere. Lahko je kratkoročna, srednjeročna ali dolgoročna. V tem primeru je MA usmerjen navzgor pri naraščajočem trendu in navzdol pri padajočem trendu. Obstaja še en način – ravno, ko je drseče povprečje vodoravno.

2. Prehod drsečih povprečij z različnimi obdobji . Raven signala je vedno odvisna od MA z najmanjšo periodo. Če pride do prečkanja naslednje vrstice (od spodaj navzgor), potem znak za pridobitev sredstva. V nasprotnem primeru je to signal za prodajo.
3. Podpora in odpor . Križišče črte je neke vrste signal v smeri samega križišča. Indikator za določeno sredstvo je popolnoma drugačen. Priporočljivo je, da si to zapomnite.

Določitev trenda s premikanjem

Drseče povprečje kaže smer trenda. V primeru, da se indikator cene nahaja nad črto, ki je obrnjena navzgor, je trend navzgor. Ko se 3 drseča povprečja spremenijo v vzporedne črte in “gledajo” v določeno smer, potem je to najmočnejši signal. Hkrati naj imajo različna obdobja. Če se cena giblje v določenem razponu na trgu (ne po eni poti), potem obstaja možnost velikega števila dodatnih signalov.

crossover drsečega povprečja

Ko hitro drseče povprečje preseže počasno, od spodaj navzgor, je verjetno dokaj močan signal za nakup (Buy). Če je situacija obrnjena (od zgoraj navzdol), potem je to signal za prodajo (Sell). Če pa na naložbenem trgu ni namenskega trenda, potem obstaja veliko praznih signalov, ki ne bodo prinesli pričakovanih koristi.

Določitev ravni odpornosti in podpore

Med oblikovanjem teh ravni se lahko cena odmakne od drsečega povprečja. To se zgodi bolj opazno v primeru eksponentnega drsečega povprečja s pomembnimi obdobji. V tem času je najbolj ugodno vstopiti v položaj.

Tri drseča povprečja, vzporedna druga z drugo

Običajno so zgrajeni skoraj vzporedno drug z drugim. To je zelo dobra priložnost za vstop v vrhunec trenda. Če je dejanje na samem začetku prikazano na grafikonu, potem ga lahko v pogojnem jeziku trgovcev opišemo kot “odprta usta aligatorja”.

Formule za izračun vsake vrste drsečih povprečij

Ko se seznanite z vsako vrsto drsečega povprečja v trgovanju, je priporočljivo preučiti njihove formule za izračun.

Formula SMA

Da bi ugotovili indikator preprostega drsečega povprečja, je dovolj, da uporabite naslednjo formulo:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
Pojasnilo:

• SUM je vsota;
• ZAPRTO (i) pomeni ceno predstavljenega obdobja;
• N je število obdobij.

SMA je zasnovan za uravnoteženje cen določenega časovnega okvira. Specifična teža vseh naslednjih vrednosti je nastavljena na enako. V primeru oprijemljivih skokov cen jih bo SMA upošteval skupaj s standardnim trendom cen.

Formula za izračun EMA

Za izračun eksponentnega drsečega povprečja morate zapisati formulo, kot sledi:
EMA = (ZAPRI (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
Pojasnilo:

• ZAPRTO (i) – indikator cene danega obdobja;
• EMA (i – 1) – stopnja EMA za preteklo obdobje;
• P je določen del vrednosti cene.

EMA je najpogosteje uporabljena vrsta drsečega povprečja pri trgovanju. Z njegovo pomočjo je mogoče odpraviti pomanjkljivosti SMA. V tem primeru se izkaže, da se ugotovi natančno stanje na trgu v določenem obdobju. In tudi indikator DEMA – dvojna EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm

Formula za izračun SMMA

Za izračun zglajenega drsečega povprečja lahko uporabite naslednjo formulo:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
Pojasnilo:

• SMMA (i – 1) – indikator prejšnje sveče;
• CLOSE (i) – trenutni zaključni tečaj;
• N je stopnja obdobja glajenja.

Formula za izračun LWMA

Pri izračunu linearno tehtanega drsečega povprečja morate upoštevati naslednjo formulo:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Pojasnilo:

• SUM – indikator vsote;
• CLOSE(i) – dejanski zaključni tečaj;
• SUM (i, N) je vsota koeficientov.
• N je oznaka obdobja.

Zahvaljujoč linearno tehtanim in zglajenim drsečim povprečjem je mogoče izenačiti pomembnost cen za določeno obračunsko obdobje.

Značilnosti določanja obdobij

Parametre indikatorja je mogoče konfigurirati glede na želje uporabnika. Lahko nastavi primeren časovni interval. Manjši kot je, bolj občutljivo in natančno je drseče povprečje pri signalizaciji. Kljub različnim stališčem ni »pravilnega« časovnega intervala. Za nastavitev najboljšega časovnega okvira bo moral uporabnik nekaj časa eksperimentirati. Posledično bo razumel, katero obdobje je zanj najbolj optimalno glede na njegovo osebno strategijo. Drseča povprečja v TradingView:

Drseča povprečja za skalpiranje

“Skalpiranje” velja za žargonski izraz v trgovanju. Tako imenovane kratkoročne strategije trgovanja. Drseča povprečja pri skaliranju se odlikujejo po izvajanju velikega števila transakcij. Ta metoda je primerna za tiste, ki ne sledijo globalnim ciljem v smislu dobička. Pri trgovanju s skalpiranjem se pogosto uporabljajo grafikoni z majhnimi časovnimi okviri. Ta strategija je v zadnjem času dovolj stara. To je bilo zaradi uporabe maržnega trgovanja. Ta metoda je zelo učinkovita in lahko prinese dobre finančne rezultate. Skalpiranje je priročno za trgovce, ki vlagajo majhne vloge in se ustavijo pri kratkoročnem sodelovanju. A to ne pomeni, da je strategija enostavna in energetsko manj potratna. Uporabnik bo moral posvetiti veliko časa, da bo dosegel visok dohodek. Treba je redno pregledovati finančni trg znotraj dneva, da bi našli trgovalni signal in podprli odprte transakcije. Zahvaljujoč skalpiranju bo trgovec lahko pritegnil dober dohodek. Glavna stvar je preizkusiti sistem trgovanja v praksi, se ne bati eksperimentov, posvetiti dovolj časa izvajanju transakcij in to izvajati sistematično. Indikator drsečega povprečja – trgovalni terminal QUIK: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk

Značilnosti trgovanja na drsečih povprečjih s primeri

Obstaja veliko strategij trgovanja, ki uporabljajo drseča povprečja. Med njimi je treba izpostaviti 4 glavne različice trgovanja:

1. prehod MA po ceni;
2. razčlenitev 2 ali več drsečih povprečij;
3. lažno prečkanje MA;
4. vrnitev v povprečje.

Včasih se oblikujejo kombinacije nekaterih indikatorjev z drugimi. Predlaga se, da se vsak primer podrobneje obravnava. Prečkanje SMA s ceno velja za najpreprostejšo strategijo, ki jo lahko uporabi vsak uporabnik, ne glede na stopnjo znanja na področju investiranja. Kar zadeva trg Forex, takšna strategija ne bo učinkovita. Če SMA prečka od spodaj navzgor, bo možen vstop v dolgo pozicijo, v nasprotnem primeru (od zgoraj navzdol) pa bo izveden kratek vnos. Za izstop iz trgovine morate počakati na naslednji preboj.
Preboj 2 ali več drsečih povprečij je prav tako enostavna možnost. Ni pa posebno učinkovita. Zgodi se takole: EMA (1) zlomi EMA (2) od zgoraj navzdol. Po nasprotni analogiji je mogoče vnesti kratko. Če gre torej križišče od spodaj navzgor, bo narejen dolg vnos. Ob naslednjem preboju je posel zaključen.
MA false crossover se imenuje tudi “strategija lažnega preboja”. Pojavi se po prečkanju EMA. Čez nekaj časa (glavno je počakati na to) se bo cena vrnila. Takoj ko se to zgodi, lahko varno vstopite v transakcijo. Tako je treba izhod iz njega izvesti po naslednjem prečkanju EMA.
Vrnitev na povprečje je ena najbolj netipičnih uporab orodja drsečega povprečja pri trgovanju. Trgovanje temelji na vračanju na povprečje. To pomeni, da je treba vnesti proti trendu (to je pomembno). V tem obdobju bo cena šla daleč od eksponentnega drsečega povprečja. Izstopiti morate, ko uspete doseči indikator cene EMA (21). Čeprav, če to storite 3-4 točke prej, spremembe ne bodo pomembne.
Kako trgovci uporabljajo drseče povprečje pri trgovanju – Algoritmi in strategije: https://youtu.be/WrtMA-SLw9g

Pravilna izbira obdobja za trgovanje na drsečem povprečju

Debitantske trgovce pogosto zanima, kako najbolje izbrati obdobje za trgovanje. Pravzaprav ni nič zapletenega, glavna stvar je razumeti preproste resnice. Na primer, obdobje drsečega povprečja je število sveč na časovnem okviru. Časovno obdobje drsečega povprečja je v veliki meri odvisno od tega, kako dolgo lahko uporabnik drži posel. Na primer, načrtoval je, da bo posel držal približno 1 uro. V tem primeru bo zadostoval indikator (12) na 5-minutnem grafikonu. Očitno so to povprečne cene za 1 uro. Lahko ravnate malo drugače. Recimo, da obstaja želja po obdržanju položaja 1-2 tedna. V tem primeru bosta bolj kot kdaj koli prej zadostovala EMA (7) in (14) na D1. Glede na to, da je teden samo 5 delovnih dni (ker vikendi niso upoštevani), je bolj logično vzeti EMA (5) in (10).

Položaj drsečih povprečij na borzi

Tukaj je vsekakor prostor za širitev. Ker so drseča povprečja veliko bolj pomembna na borzi, je vredno to vprašanje temeljito razumeti. Razlog je v razliki med Forex trgom in tipičnimi menjalnimi instrumenti. Če se poglobite v podrobnosti, postane jasno, da je na Forexu razmerje med gospodarstvi dveh ločenih držav lahko zelo nepredvidljivo. Stanje se redno spreminja. Zato valutni pari pogosto dramatično spremenijo svojo smer. Poleg tega ni jasnega trenda stalnega naraščanja ali obratno, močnega padca. Kar zadeva delniški trg, cvetoče delnice in indeksi rastejo enakomerno in postajajo še bolj predvidljivi. V kriznih obdobjih pa prihaja do velikih premikov in skokov, ki jih je težko vnaprej predvideti. Tako se izkaže da je borza praktično čista blagovna znamka, z redkimi izjemami. To pomeni, da lahko na drsečih povprečjih res dobro zaslužite, če se te dejavnosti lotite resno.
Indeks je vedno v naraščajočem trendu. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je ta strategija zelo enostavna za uporabo. Dovolj je samo nakup, medtem ko je indeks blizu drsečega povprečja ali nekoliko znižan. Po tem morate instrument obdržati v portfelju, dokler ni nad povprečjem.
Glede na testiranje eksponentnega drsečega povprečja se sredstvo splača kupiti, ko je cena višja. Po logičnem algoritmu je bolje izstopiti iz posla, ko je cena nižja.
Pri uporabi EMA je priporočljivo biti pozoren na diagnostične rezultate (200). Kot lahko vidite, je črpanje približno trikrat manjše. Vendar pa v manjši meri vpliva na dohodek. Opazno je, da se je raven nekoliko spremenila.
Možnost deluje, vendar ne smete misliti, da uspeh takšne tehnike trgovanja velja za vse delnice, dragocena sredstva in indekse. Obstajajo tudi takšni, ki se premikajo zelo nepredvidljivo. Čeprav je bila analitika ustvarjena za takšne primere. Pomagal bo tudi temeljit pregled zgodovine kotacij. Če na primer vzamemo borzo Ruske federacije, potem lahko vidimo, da je v teh realnostih veliko težje delati z drsečimi povprečji.
Dohodek na ruski borzi se bo lahko vrnil na povprečne vrednosti. To je posledica dejstva, da se trg pogosto nahaja v širokem kanalu. Kakor koli že, na borzi se ta cilj doseže razmeroma hitreje in lažje kot pri trgovanju na Forexu. Glavna stvar je trdo delati pri izbiri stabilnih instrumentov, naj bodo to ameriški indeksi, delnice velikih podjetij, dragocena dokumentacija znanih blagovnih znamk itd. Pred naključnim vlaganjem je bolje poskusiti uporabiti drseča povprečja, racionalizirati prejeti dohodek in zmanjšati črpanje. Tako boste dosegli odlične rezultate.